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Há já algumas semanas que pensava abrir um novo tópico com indicações precisas acerca de um método de trading contrarian ou anti-trend, que divulguei há um par de anos mas de facto nunca sistematizei nem mesmo confirmei com os históricos dos índices, em especial o DAX.

Trata-se da "estratégia dos zeros ou números redondos", ou seja, as centenas como resistência ou suporte naturais dos índices. Isso pode facilmente verificar-se em qualquer gráfico e, no que se refere ao DAX, existe um importante padrão de inversão de tendência na zona dos milhares que em Janeiro teria rendido pelo menos 500 pontos a quem o conhecer. Nessa altura, divulguei-o apenas por mail a uma vasta lista de traders, incluindo alguns participantes deste fórum.

É provável que exista em padrão similar nos índices americanos e até noutros europeus e asiáticos, mas isso requer uma análise extensa das cotações de cada um deles, algo que os interessados podem fazer por si... isto se souberem bem aquilo que procurar e como achar!

Contudo, ao estudar as cotações horárias do DAX e também do SPX, o que jamais tinha feito até hoje, resolvi verificar outra ideia que me surgiu o ano passado e que representa uma melhoria relativamente a outro surpreendente método contrarian, o "SPX end-of-day" do Pouquinhos. Ora como é sobre este sistema aperfeiçoado que vou falar, é conveniente dar a conhecer esse tema onde o mesmo foi apresentado com todos os pormenores, incluindo os resultados da negociação real, pois é isso que interessa.

TRADING SPX - SYSTEM END-OF-DAY (http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.0.html)

São 21 páginas repletas de informação muito preciosa que demonstram, uma vez mais, que as ideias simples podem ser extremamente frutuosas e que é possível negociar os índices SÓ a partir do valor das cotações, sem análise gráfica ou fundamental de espécie alguma!

Está assim introduzido o tema, que vou então desenvolver a partir desse "ovo de Colombo" à la Pouquinhos... grão a grão muitos lucrinhos! 8)

Que antes do Um há o Zero...

Rui leprechaun

(...e à sua direita o quero! :))


Trading for perfection... Zero satisfaction!

Um após um após um: mil passos vão no caminho.
E antes de haver só um... esse passo então sozinho?!
Onde é que se inicia... como começa a contagem?!
Para terminar nos mil... parte do Zero a viagem!!!

(E o princípio é o fim... num ciclo eterno assim!)

Yes! sou o Dan Brown dos mercados... até nem me falta veia literária! Infelizmente, o tempo é que não sobra e, afinal, eu trato apenas isto como um hobbie, logo só lhe consagro as horas que sobram. Esperava já ter adiantado um pouco mais o estudo dos históricos do S&P e do DAX para comprovar a validade e solidez das minhas adaptações à simplesmente genial ideia do Pouquinhos, cujo potencial merece ser amplamente divulgado. Aliás, este é mesmo o tipo de trading system que se adapta facilmente para negociação mecânica ou automática, aqui não é preciso calcular nem adivinhar nada e a fórmula central é surpreendentemente contrarian... mas funciona.

A questão é sempre o controlo do risco, e isso também passa pelo valor mínimo da conta para experimentar esta estratégia. Partindo da progressão geométrica de base 2, em que se compram 2 CFD no 1º dia, depois 4, 6, 8 e por aí fora – isto sempre que os índices prossigam o movimento diário só de subida ou descida – é natural que em várias ocasiões se tenham 30 CFD e até mais de meia centena em certas alturas, se bem que aqui mais raramente. Assim, parece-me prudente tentar isto com um mínimo de 3000€ à partida, o que para 30 CFD – ou 5 sessões consecutivas de quedas ou subidas – implica uma alavancagem real de umas 8 vezes.

No estudo que fiz, desde o 3º trimestre de 2008 até ao presente, o nº máximo de CFD atingido foi de 42, e por várias vezes. Aqui, convém notar que, nos últimos 10 anos, a maior série consecutiva de subidas/descidas no SPX é de 9 sessões (Out-Nov 2004), havendo ainda 3 séries de 8 (Março e Agosto 2003 e Out. 2008). Contudo, na minha adaptação à estratégia original, com mecanismos redundantes de protecção, não há mais de 6 acumulações sucessivas, algumas das quais ainda resultam em lucro, já que isso está muito dependente da variação percentual ocorrida nessas sequências e de que modo se dá a inversão final.

Os tais mecanismos de segurança que irei explicar a seu tempo, consoante as séries de sessões que os exijam, destinam-se a impedir ou minimizar perdas ou drawdowns acentuados, ainda que correndo o risco de também diminuir os lucros nessas ocasiões. Obviamente, não se pode ter tudo... mas quase!

É claro que tudo isto pressupõe alguma familiaridade com a tal ideia que apelido de simplesmente GENIAL do Pouquinhos, um "ovo de Colombo" de uma eficácia tremenda e que julgo ter melhorado com as subtis alterações de que irei falando à medida que houver necessidade de as utilizar. Relembro apenas que a ideia central consiste em assumir uma posição contrária à do índice, sempre aos valores de fecho. Ou seja, vende-se quando o mercado sobe e compra-se quando ele desce. De notar que a estratégia só foi estudada e testada para o S&P, não tendo mostrado bons resultados no Nasdaq nem no DAX. Mas talvez a minha adaptação possa modificar e ultrapassar essa limitação.

Se na sessão seguinte a tendência prossegue, reforça-se a posição mas agora com mais contratos e logo que inverte fecha-se tudo ao valor de fecho, neste caso as 21h. Deste modo, fazemos uma espécie de preço médio mas em que as últimas sessões têm um peso cada vez maior, um pouco como as médias móveis exponenciais. A sequência que vou utilizar e recomendo é 2+4+6+8... mas há diversas combinações possíveis, inclusive o Martingale: 2+4+8+16+32... É tudo uma questão do tamanho da conta, claro, e do à vontade em abrir e manter posições contra o sentido do mercado e que podem vir a estar fortemente negativas antes de inverterem para positivas... às vezes!

Dito assim, isto até pode nem parecer muito apelativo, mas o meu método é mais prudente e próprio para os alpinistas aqui do Gerês em vez dos intimoratos Garcias do gélido Himalaia nepalês! 8)

E para começar a explicação prática, em trading simulado, com a queda fortíssimo da SPX na última sessão o índice foi comprado ao valor de fecho: 2 CFD a 1064,9. Aliás, com os Futuros a caírem ainda mais, este trade pode ser replicado vantajosamente agora que o índice vale menos 10 pontos.


04-06-2010: 1064,9 x 2


No decorrer da próxima sessão não se faz mais nada, de resto neste sistema lentinho e preguiçoso... à leprechaun!... basta só estar alerta nos minutos finais... ora vendeis ora comprais!

E nem é mesmo preciso seguir a Lua Cheia...

Rui leprechaun

(...para fazer crescer o rico pé-de-meia! :))


PS: Do pay attention to what I show... step by step along we'll go!  :D


The game taught me the game. And it didn't spare the rod while teaching. – Jesse Livermore

Isto pode não soar muito bem, mas o certo é que se tem mostrado bastante eficaz nas actuais condições do mercado, pelo menos no século XXI. Vai até contra as boas regras de trading, mas o sucesso consiste nas subtis adaptações que aqui fazem a vez de stop loss parcial e com vantagem apreciável sobre o fecho total da posição. Tudo isto irá sendo explicado à medida que as sessões assim o exigirem, para já ainda só estamos a começar... serenamente e devagar que tenho pressa de lucrar!  ;D

Assim, conforme o que foi dito antes, nesta 2ª sessão consecutiva de baixa compra-se de novo o S&P ao valor de fecho, agora com mais 4 CFD, ficando assim a posição actual em 6 CFD ao preço médio de 1055,3 pontos.

04-06-2010: 1064,9  x 2
07-06-2010: 1050,5  x 4

Preço médio: 1055,3 x 6

Uma vez que a queda foi moderada e não ultrapassámos os 3% em somatório total, que se conta apenas a partir da presente 1ª sessão de reforço, ainda é cedo para activar os mecanismos de protecção ou alertas laranja. Note-se que o valor médio tende sempre a aproximar-se da última cotação, já que o reforço é feito com um número progressivamente maior de CFD. Significa isto que para recuperar desta queda de 1,35% basta que o índice suba amanhã apenas 0,45% ou uns meros 5 pontos, o que soa a pouca coisa.

Posso também acrescentar que fiz os primeiros testes para o Euro-Dólar que se revelaram notáveis para o presente ano, mas continuo ainda a afinar os parâmetros de protecção com o intuito de limitar o risco mas não cortar demasiado o potencial de lucro nas inversões muito fortes, pois nelas reside o segredo do surpreendente êxito desta estratégia contra a tendência diária... que até parece otária mas é quiçá milionária! 8)

E o trader sagaz percebe...

Rui leprechaun

(...que esta ideia bem lhe serve! :))


The three traits speculators must learn to manage within themselves are confidence, fear, and aggressiveness. - Larry Williams

Viva!

Relativamente ao dele, quais as nuances que acrescentaste?

Limitar o nº de dias counter-trend?

No mail que enviei agora, identifico os 3 problemas chave do sistema do Pouquinhos e que podem conduzir a perdas potenciais muito severas. É isso que pretendo corrigir, diminuindo ao máximo o risco desta estratégia mas sem comprometer o resultado final, ou seja, busco o melhor de dois mundos e o Graal! :D

Posso começar por exemplificar as minhas novas ideias com aquilo que estaria a acontecer no par EUR-USD, já que vou alargar estas pesquisas ao Forex e ver se elas resultam em algo de aproveitável. Para já, 2010 estaria a ser muito proveitoso, mas 5 meses são insuficientes para validar seja o que for.

Partindo da sucessão 10K+20K+30K... eis aquilo que teríamos nas 3 últimas sessões de queda do cross:

Data - Entrada - Qtd - Média - Var.
03-06 / 1,2175 / 10
04-06 / 1,1966 / 20 / 1,2036 / -1,7%
07-06 / 1,1921 / 30 / 1,1978 / -0,4%

Valor actual: 1,1978  x 60

O mecanismo básico de protecção que uso está directamente relacionado com a percentagem de variação do título considerado, valor esse que nem resulta de nenhum cálculo específico mas apenas de uma avaliação geral daquilo que se podem considerar variações elevadas. Para os índices, a percentagem é de 3% e no Forex metade: 1,5%.

Isto significa que, se houver alguma sessão em que se mantenha a tendência anterior e o activo varie acima dessa percentagem, é accionado um alerta o qual se traduz numa tentativa de saída parcial em breakeven, algo que já se teria verificado hoje. Assim, no quadro anterior temos esse cálculo diário do preço médio e ainda a % de variação em fecho. Deste modo, verifica-se que o tal mecanismo para saída em breakeven foi accionado já na sexta-feira, o que significa que nas sessões seguintes se vai procurar sair no valor médio (breakeven), mas só com metade da posição. A outra metade será fechada a um valor positivo de 0,5% nos índices ou 0,25% nos pares, caso seja atingido, claro. Obviamente, estes números das percentagens reflectem a menor volatilidade do Forex, mas há por certo forma de os calcular com mais exactidão, como disse estou apenas a usar valores indicativos que me parecem adequados.

Assim, ontem já teríamos colocado 2 ordens de venda para fecho de posição:

15K a 1,2036 (breakeven) + 15K a 1,2066 (0,25%)

Como o máximo nem sequer chegou a 1,20 é claro que nenhuma delas foi executada. Mas hoje, teríamos os seguintes valores actualizados:

30K a 1,1978 (breakeven) + 30K a 1,2008 (0,25%)

Ora o 1º foi já alcançado, com o valor máximo de 1,1983 nesta altura. Ou seja, teríamos agora apenas metade da posição original ainda ao preço médio de 1,1978 mas com um risco reduzido a metade, caso se verifique um novo fecho negativo no final da sessão. O lucro potencial também está limitado a uns meros 0,25% ou 30 pips, mesmo que o par até tenha alguma subida fulgurante no final. Quanto a isto, vou estudar a hipótese de dividir o fecho em 3 partes e não apenas 2, correspondendo a 3ª ao fecho diário, pois o que estou a fazer corresponde a limitar automaticamente os ganhos a metade de 0,5% (índices) ou 0,25% (forex), o que pode diminuir bastante os lucros em caso de uma inversão forte, como por vezes acontece.

Para já, ficamos por aqui, mas ainda não desvendei todos os segredos, até porque agora há a considerar 3 hipóteses... aliás são mesmo 4:

1ª O par sobe até ao 2º valor e o trade longo é fechado com um pequeno ganho de 30 x 3 = 90 pips.
a) Volta a inverter e ainda fecha negativo.
b) Fecha a um valor positivo.
2ª O par fecha positivo, mas sem atingir o 2º valor.
3ª O par fecha negativo, sem atingir o 2º valor.

Logo, que fazer em cada uma delas? Se o fecho for positivo, claro que se encerra o trade,com ganho ou prejuízo, invertendo de longo para curto. Mas se fechar negativo, há uma nuance importante na sucessão geométrica 10+20+30... no 3º caso em que a posição já está reduzida a metade (30K), ao ter sido atingido apenas o breakeven mas não os 0,25% de lucro possível.

Explicarei isso depois, talvez essa hipótese até se verifique... quem sabe! :)

Que imaginação aqui não falta...

Rui leprechaun

(...nessa commodity estou sempre em alta! :))


An investor without investment objectives is like a traveler without a destination. – Ralph Seger

Cheguei há pouco a casa e vi agora que o máximo do EUR-USD foi quase milimetricamente ao valor de fecho dos 0,25%, logo este trade curto durou 3 sessões e terminou com um ganho de 90 pips: 30 (1,2008-1,1978) x 30K. Tudo isto sem considerar spreads e comissões, os quais variam muito consoante a  corretora e o tipo de conta, ao que sei.

Esta é pois uma boa ilustração dos tais mecanismos de protecção, pois para já o lucrinho canta cá! 8)

Agora, há ainda 3 possibilidades a considerar para ver se este meu stop especial foi ou não benéfico relativamente ao procedimento original, em que apenas se actua no fecho e mais nada.

1ª O índice termina negativo pela 4ª vez consecutiva.
2ª O índice fecha positivo mas abaixo de 1,2008.
a) Entre 1,1978 e 1,2008.
b) Entre 1,1921 e 1,1978.
3ª O índice fecha positivo e acima de 1,2008.

É claro que há ainda a hipótese de um fecho flat a 0,00% mas isto já chega para ilustrar bem os motivos desta estratégia defensiva.

O último cenário significa que cortei os lucros, pois poderia ter fechado a um preço superior. Também na hipótese 2ª a) pode haver uma ligeira perda relativa se esse fecho for acima do intervalo médio (1,1993), pois considerando a posição total de 60K, esse foi de facto o valor médio das 3 compras. Mas aqui haveria sempre um ganho, tanto na minha estratégia como na original. Já na hipótese 2ª b) o sistema primitivo registaria uma perda, logo aqui fico claramente a ganhar.

Por fim, o 1º cenário é naturalmente o mais favorável à minha introdução do breakeven, já que agora começa tudo de novo e à cotação de fecho, enquanto na estratégia normal se vai acumular outra compra e talvez até aumentar a perda total. Mas tal depende muito desse valor de reforço, o que tem a ver com o facto de se usar ou não um incremento na posição, tal como ilustro aqui com a progressão 2+4+6+8... O davidmoliv tem óptimos estudos sobre isso, logo a partir do início da pg. 3.

http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.40.html (http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.40.html)

Contudo, de facto a hipótese mais interessante teria sido a 3ª do post anterior, com um novo fecho negativo mas sem que o máximo tivesse ido a 1,2008. Isso daria a possibilidade de eu explicar um mecanismo engenhoso e simples para baixar ao máximo o preço médio, pois é também isso que justifica o progressivo aumento de posições abertas.

A este respeito, creio que o facto do Pouquinhos ter adoptado o modelo único de sempre 5 CFD em todas as sessões tem a ver com algo que eu já tinha apontado logo no início do tema no Fórum Económico e que a tabela do brunovox ilustra perfeitamente.

http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.380.html (http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.380.html)

Vide o post #386 (2009-08-26 22:08:10)

É que uma percentagem MUITO elevada de sessões, cerca de 47% nesse estudo (1969-2009), e que sobe para 48% desde 1979, inverte logo a tendência, tudo isto sempre no S&P, enquanto nesse período o NDX tinha uma percentagem um pouco superior de sessões que mantêm a tendência, cerca de 55%.

Contudo, conforme mostro na pg. 5, as contas desde Out. 1999 passam a ser MUITO diferentes, obtendo-se os seguintes resultados:

Index - Pro --- Anti --- Racio
NDX  - 48,3%  51,7%   0,933
SPX  - 46,1%  53,9%   0,852
DAX  - 49,3%  50,7%   0,974

Isto significa que, no último decénio, nestes 3 índices já é maior o nº de dias em que a tendência muda de sentido (anti) do que aqueles que a mantêm (pro). De facto, até posso aproveitar para calcular o que se passou desde início de 2009 até hoje, mas tenho um quadro mais completo para os anos 2005-2009:

http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.msg207883.html#msg207883 (http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.msg207883.html#msg207883)

Bem, nessa altura eu só via racios à minha frente, mas o certo é que perante a evidência destes números facilmente se pode ver que, logo à partida, mais de metade dos trades no SPX end-of-day à la Pouquinhos são lucrativos, essa é uma constatação indesmentível. Mais ainda, a percentagem de perdas é bastante diminuta, o único problema pode ser a dimensão desses prejuízos, é esse o grande busílis desta estratégia... o perigo vem dos cisnes negros!

Ah! ironicamente, eu até já os vi no lago que existe junto à Biblioteca, mas no trading queremo-los bem longe e a distância segura... fora a má sorte escura!

Não caia a conta de madura...

Rui leprechaun

(...co'a estratégia casmurra! :))


I hate weekends because there is no stock market. - Rene Rivkin

Grande viciado!!!  ;D

40,2 pontos foi o resultado desta 1ª demonstração bem sucedida... bela vida! 8)

Tal como disse ontem, o fecho do S&P acima dos 1055,3 pontos daria um retorno positivo, isto sem fazer contas a outros gastos de taxas e spreads, que também é importante incluir no cômputo final, claro está.

Recapitulando este trade que durou 3 sessões, temos:

Compra
04-06-2010: 1064,9 x 2
07-06-2010: 1050,5 x 4
Preço médio: 1055,3 x 6

Venda
08-06-2010: 1062,0 x 6
Lucro: (1062,0 - 1055,3) x 6 = 40,2

Agora, fica-se curto com 2 CFD, ou seja, na realidade venderam-se 8: 6 para fechar a posição e 2 para inverter. Depois, repete-se o processo indefinidamente... simples! :)

Já agora, no DAX houve o 3º reforço, já que ele voltou a fechar negativo. Atenção, contudo, que no índice alemão ainda fiz poucos testes, logo não é prudente seguir aí esta estratégia, bem como no EUR-USD que exemplifico acima. Para já, só a recomendo no S&P... e com cuidado!

Mas eis como estaria o DAX com este sistema anti-trend end-of-day:

Compra
04-06-2010: 5938,9 x 1
07-06-2010: 5905,0 x 2
08-06-2010: 5868,6 x 3

Preço médio: 5892,4 x 6

Sempre valores cash, recordo uma vez mais. Logo, basta que amanhã feche pelos 5900 e também já há lucro. Veremos, mas o FDAX (Futuros) terminou verde e 5 pontos acima das centenas.

Repare-se ainda como o valor médio do trade está muito mais perto do último fecho do que do primeiro - 23,8 contra 46,5 pontos é quase metade! Aqui faz sentir-se o maior peso relativo do aumento progressivo de CFD, que facilita o ganho final com uma inversão moderada da tendência, que neste caso seria uma subida amanhã superior a 0,45%.

Portanto, é como digo, sou moreno e não louro!  :-*

Tudo em que toco vira ouro...

Rui leprechaun

(...e só espalho bom agouro! :))


PS: Olha, e por falar nele, aqui vai a mais recente análise de Mike Paulenoff, um analista que muito aprecio... faça sol ou chuva ou frio!

Já que ontem referi aqui os valores actuais desta estratégia para o DAX, numa sequência natural de 1,2,3... CFD por cada sessão que continua a tendência anterior, aproveito para desaconselhar FORTEMENTE este tipo de trading contrarian no índice alemão.

Em 1º lugar, só uma conta avantajada pode suportar esta acumulação sucessiva de CFD que pode ir até às 9 sessões consecutivas, o que daria 45. Depois, em movimentos muito fortes os mecanismos de protecção em breakeven não chegam sequer a ser accionados, isto é, o DAX pode nunca regressar ao valor médio das sucessivas entradas. Aliás, mesmo fixando um nº uniforme de CFD por sessão, tal como o Pouquinhos faz com o S&P em que abre sempre 5 e apenas 5, há sequências com prejuízos muito avultados, da ordem dos 4 mil euros para 2 CFD ou então só 2 mil para 1. Como termo de comparação, até agora no S&P nunca se chegou a mil dólares de prejuízo e apenas por 2 vezes se ultrapassaram os 500, isto nos 3 últimos anos, desde o início de 2008, para um total de apenas 31 trades negativos.

Já agora, o tal mecanismo de breakeven, que só é iniciado a partir de uma variação mais significativa, que estabeleci em 3% para os índices, tem subjacente a noção de volatilidade intraday, ou seja, mesmo nos movimentos fortes numa só direcção há por vezes outros movimentos countertrend que, eventualmente, podem disparar a ordem de fecho parcial em breakeven. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu no 1º dia deste mês, em que o range do DAX foi de 178 pontos ou praticamente 3% do seu valor, tendo ainda terminado ligeiramente positivo após ter estado mais de 2% negativo. Isto teria permitido fechar com lucro a série de 4 vendas já realizadas nos dias anteriores.

Aliás, eu diria que para máxima protecção talvez o ideal fosse combinar este anti-trend no S&P com o pró-trend no DAX que estudei também por essa altura em que o Pouquinhos deu a conhecer o seu surpreendente mas lucrativo método contrarian, que agora me proponho aperfeiçoar ainda mais, diminuindo tanto quanto possível o factor de risco associado à longa acumulação de séries muito extensas numa só direcção.

Por fim, aquilo onde me vou concentrar agora é ver se os períodos negativos no método original são de alguma forma melhorados pelas minhas alterações, já que esse é mesmo o teste decisivo para aquilatar da validade do que ando a pesquisar. Há, contudo, ainda umas pequenas nuances nos tais mecanismos de protecção, pelo que tenho de comparar pelo menos uns 3 métodos distintos. E como faço tudo à mão, isto ainda vai demorar um tempito, sobretudo se eu começar desde finais de 1999, que é até onde recuam as minhas tabelas de históricos.

Em suma: deixa-se o DAX de lado...

Rui leprechaun

(...que ele é muito azougado! :))


An investment in knowledge always pays the best interest. - Benjamin Franklin

Viva L,

tens os dados do pro-trend em Dax actualizados?

Abraço!

Estava a pensar fazer isso agora, mas de facto eu nunca cheguei a optimizar completamente esse método, em que o prazo semanal se deve combinar com o diário, sendo as entradas feitas apenas quando ambos apontam no mesmo sentido.

No fundo, como já disse, trata-se apenas de uma adaptação dos Trade Triangles de Adam Hewison, só que ele usa os últimos 3 dias (semanas, meses), enquanto eu me fico só por 2 e a princípio até era apenas 1.

Para melhor se perceber isto, aí vão 3 análises do Market Club em que ele explica, de forma sumária, o uso dos triângulos que têm dado quase sempre um resultadão!

Don't Be Surprised When One Euro Equals One Dollar
http://broadcast.ino.com/education/euro519/ (http://broadcast.ino.com/education/euro519/)

Has The S&P 500 Topped Out?
http://broadcast.ino.com/education/sp500517/ (http://broadcast.ino.com/education/sp500517/)

Crude Oil Breaks $70/Barrel & We're Short
http://broadcast.ino.com/education/crude517/ (http://broadcast.ino.com/education/crude517/)

A filosofia é muito simples e consiste em saber seguir os movimentos de tendência fortes, pois é aí que se fazem os grandes lucros, compensando assim as perdas nos períodos de lateralização.

Na prática, só olho para os gráficos do Paulenoff e os vídeos de Hewison... isso me basta e quem os segue ganha pasta! :)

Não sei se ainda dizem isto nos carrinhos eléctricos nas feiras e arraiais, aliás talvez eles já nem existam, há anos que os não vejo. Mas se não há carrinhos existem carrosséis... doce algodão e pastéis! 8)

E no carrossel bolsista, ora se sobe ora se desce e, sabendo isto, o bem sagaz e inteligente Pouquinhos congeminou uma ideia de se lhe tirar o chapéu... mai-lo o boné e a cartola, o véu, o bivaque, a boina... e tudo o que cobre a tola!  ;D

Assim sendo, hoje deu-se afinal o cenário mais vulgar e que praticamente é o pão-nosso de cada dia em metade das sessões: o índice inverteu. E tanto o DAX como o S&P, o 1º subiu e o 2º desceu, mas é mais seguro concentrarmo-nos apenas neste último, afinal foi aquele que passou nos testes cerrados a que o inventivo Pouquinhos submeteu a sua ideia... frutuosa e sem peia! ;)

Assim, comprou-se agora no final o que se tinha vendido ontem e com um bom lucro de 12,6$... é pouco mas quem o despreza é louco!

08-06-2010: 1062,0 x 2 SELL
09-06-2010: 1055,7 x 2 BUY

Lucro: (1062,0 - 1055,7) x 2 = 12,6
Total: 40,4 + 12,6= 53,0

E grão a grão isto avança mesmo, mas é necessário ter paciência e persistência e compreender bem os meandros deste sistema contrarian e que quebra algumas regras.

Aqui não é preciso ficar preocupado se o índice está a ir a favor ou contra a nossa posição, de facto os grandes ganhos... e perdas!... normalmente dão-se depois de algumas sessões sempre no mesmo sentido e que só então são invertidas, por vezes fortemente. Um exemplo recente aconteceu na 1ª quinzena de Abril, com 6 subidas moderadas a pequenas, entre os dias 8 e 15, e depois uma queda mais forte de 19,5 pontos no dia 16, que originou um ganho muito jeitoso de 485$ para os 42 CFD entretanto acumulados.

Posso acrescentar que, desde Outubro de 2008 e até hoje, haveria um lucro bruto de 5452$, para a sucessão 2+4+6... com os tais mecanismos de protecção de que falo acima. Parece-me que tal ainda pode ser melhorado, eliminando quiçá o tecto de 0,5% que nas inversões violentas pode diminuir bastante os ganhos.

Quanto ao Euro-Dólar continua fraquinho, sem nada de especial a assinalar. Mais logo farei as contas, mas quero estudar este sistemas nos pares cambiais a ver se há algo que se possa aproveitar... hope so!

E agora vou à janta...

Rui leprechaun

(...que a sopinha já cá canta! :))

No par cambial, depois do 1º trade positivo já concluído, abriu-se anteontem uma posição curta a 1,1956 reforçada ontem a 1,1988. Eis a situação actual:

08-06: 1,1956 x 10K
09-06: 1,1988 x 20K

Média: 1,1977 x 30K

O par hoje continua a subir, o que é natural após uma descida tão acentuada e já muito prolongada no tempo, dando mostras de querer estabelecer uma base na zona 1,19-1,20. Nesta altura, existe a óbvia possibilidade de uma recuperação significativa tanto deste cross como dos índices, o que possibilitaria desde já uma entrada longa com um prazo de algumas semanas. Mas isso nada tem a ver com este sistema muito simples, em que se aproveita o melhor possível as naturais variações irregulares do mercado, em especial os movimentos correctivos que sempre existem numa tendência de subida ou descida.

O ideal é sempre que tais correcções sejam curtas mas fortes, é isso que possibilita os maiores ganhos nesta estratégia, como já exemplifiquei ontem. Claro que nem sempre é assim e há também perdas avultadas, quando a inversão é diminuta após várias sessões no mesmo sentido. Teremos ocasião de ver isso, à medida que eu continuar a exemplificar esta subtil invenção à la Pouquinhos... ó que cérebro espertinho! :D

Quisera eu outro igual...

Rui leprechaun

(...p'ra um duo sensacional! :))


Money is a good servant but a bad master. - Alexandre Dumas filho

Boa tarde,

é de facto um método counter-trend.

Curiosamente parece que funciona melhor em tempos de tendência do que laterais.

Para ambiente lateral alguma ideia ?

Essa conclusão parece-me demasiado apressada, ó meu sábio seguidor!  8)

Seria necessário ver os resultados obtidos durante várias semanas ou alguns meses, em mercado lateral e em mercado tendencial, para aquilatar se existe alguma diferença significativa entre ambos. Para já, parece-me que é em períodos de tendência que se verificam os maiores ganhos ou perdas, estando isso muito dependente da sessão em que se dá a inversão. Mas durante as lateralizações, e uma vez que não devem existir muitas sessões seguidas num só sentido, este método por certo obtém resultados positivos. Por exemplo, esta semana tem havido sempre alternância entre subidas e descidas, logo haveria sempre ganhos e o de hoje parece que vai ser gordo.

Há ainda algo muito interessante que já me tinha ocorrido e só verifiquei de forma muito sumária, em históricos de cotações horárias. Dada a especial importância das 2 últimas horas de sessão nos índices americanos, este método anti-trend poderia aplicar-se não apenas às cotações de fecho mas também às 19h, na entrada para o terço final da sessão. Vou aprofundar isso melhor, mas só consigo 14 meses de históricos, o que é pouco.

Contudo, volto a salientar que a minimização do risco é o factor mais importante a aperfeiçoar, e o Pouquinhos está a fazê-lo recorrendo a um nº fixo de CFD em cada sessão, o que aumenta assim o ganho naquelas em que a tendência inverte logo, como acontece hoje, e diminui os prejuízos quando existe um sequência longa que termina numa inversão fraca.

É que se compararmos a sequência uniforme 5+5+5... com a progressão aritmética 2+4+6... vemos que a 1ª tem um maior número nas 3 sessões iniciais e à 4ª sessão em ambas se chega a 20, mas a partir da 5ª a uniforme é inferior à outra. Ora como em cerca de 86% dos casos não se ultrapassam 3 sessões no mesmo sentido, conclui-se que apenas 1 em 7 vezes o S&P vai além de 4 dias consecutivos de tendência, marcando-se assim o limite que a actual fórmula do Pouquinhos traduz na perfeição, procurando maximizar os ganhos durante os 6/7 do tempo e minimizá-los durante o 1/7 restante!

Um portento esse trader de eleição... amador mas finório até mais não! :D

E eu por cá vou imitando...

Rui leprechaun

(...o que ele vai lucrando! :))

Isto marcha que é uma beleza, nem a selecção no Mundial é capaz de fazer tal!

Novo dia de inversão, e desta vez forte, e só nesta sessão lucrou-se mais que nas 4 anteriores juntas.

Eis então as contas facílimas de fazer:

09-06: 1055,7 x 2 BUY
10-06: 1086,8 x 2 SELL

Lucro: (1086,8 – 1055,7) x 2 = 62,2

No total, já são 115$ o que não vai nada mal! Desde Out. 2008, ultrapassaram-se hoje os 5500$ acumulados, isto parece jeitoso!

Mas só quem for paciente...

Rui leprechaun

(...neste lucro enterra o dente! :))


The most successful investors have time and patience. - Jonathan Hoenig

Boa noite,

continuas sem stop-loss ?

Sessão de forte subida no Euro-Dólar, e a 3ª consecutiva em que o par recupera. É preciso recuar até à 1ª quinzena de Abril para ver mais de 3 sessões seguidas em alta, será que tal se vai repetir?

Vejamos como está o trade actual, em que se reforçou em fecho a posição curta iniciada na terça-feira.

08-06: 1,1956 x 10K
09-06: 1,1988 x 20K
10-06: 1,2130 x 30K

Média: 1,2054 x 60K

Entretanto, tal como sucedeu no trade longo, chegámos também agora ao valor limite de 1,5% a partir do qual se activa a saída parcial em breakeven e o fecho total com 0,25% de ganho. Quer isto dizer que ter-se-ia já deixado uma ordem de compra a 1,2054 (30K) e outra a 1,2024 (30K). No trade anterior, ambas foram executadas e houve um benefício em relação ao modelo inicial em que se actua apenas no fecho da sessão – passou-se de 22 pips negativos para 15 positivos. Vejamos o que vai acontecer agora, enquanto o Euro recua ligeiramente.

Mais um dia emocionante...

Rui leprechaun

(...na estratégia ganhante! :))

Tal como já se tinha verificado no trade inaugural, então com a compra de 3 sessões sucessivas em queda, também agora com a venda das 3 subidas consecutivas alcançou-se à 4ª sessão o valor médio da posição.

Como se explicou antes, uma vez que o movimento atingiu já 1,5% de variação, foi accionado o mecanismo de protecção de fecho parcial em breakeven, executado há um par de horas a 1,2054 (30K), um pouco acima do mínimo até agora: 1,2045.

Vejamos desta feita qual o cenário que se irá equacionar, mas para efeitos didácticos seria interessante que a sessão terminasse positiva, de modo a eu poder explicar o importante complemento que está subjacente a esta venda parcial sem qualquer ganho, mas que serve para diminuir o risco da posição.

De resto, há algo bastante mais importante acerca do qual vou abrir um novo tema, e que tem a ver com o fecho trimestral de futuros na próxima sexta-feira. Também aí existe um padrão estatístico que pode ser proveitosamente aproveitado, em especial  na semana após o vencimento dos futuros.

Logo, é estar atento aqui ao Gnomo...

Rui leprechaun

(...que é Midas, Nostradamus e Rei Momo! :))

A semana terminou com nova subida do S&P e ligeira queda do EUR-USD, pelo que se reforçou a venda no índice e se inverteu para longo no par.

Eis o resultado do trade curto no EUR-USD:

11-06: 1,2054 x 30K + 1,2111 x 30K BUY

P/L: (1,2054 – 1,2054) * 3 + (1,2054 – 1,2111) * 3 = -171$

Assim, houve uma perda de 171$, pois o 1º fecho foi em breakeven mas o 2º foi 57 pips acima do valor médio das 3 entradas.

Com 2 trades concluídos, o total é para já negativo: 90 – 172 = –82$

A posição actual é de compra a 1,2111 (10K), e este trade será fechado e invertido para curto no final da sessão, caso se mantenha esta subida que para já é muito forte.

No S&P reforçou-se o trade curto à cotação de fecho 1091,6. Assim, tenho 6 CFD vendidos ao preço médio de 1090,0.

10-06: 1086,8 x 2
11-06: 1091,6 x 4

Média: 1090,0 x 6

Hoje, a semana começa forte tanto nos índices como no Euro, pelo que nesta altura se ganha num e perde no outro. Aliás, vou comparar os resultados globais que se obteriam com a negociação simultânea do SPX mais EUR-USD, uma vez que existe alguma correlação positiva entre este par e os índices, se bem que tal nem se esteja a verificar muito nos últimos tempos.

Por fim, mais logo vou ainda abrir outro tema acerca da expiração de Futuros, pois há um importante padrão estatístico a considerar, mormente na semana seguinte em que se inicia a negociação dos novos contratos trimestrais. Para já, outros afazeres mais comezinhos me ocupam e não vou ter muito tempo para divagar... a escrita devo condensar!

Poucas palavras, muita informação...

Rui leprechaun

(...leitura simples de Verão! :))

Vivam,

Este sistema necessita de um stop-loss incorporado, porque uma série fora de normal, no mesmo sentido de 20 ou mais sessões pode levar os ganhos de muitos anos embora. Isto se pensarmos na utilização do sistema a +- 15 anos julgo haver alguma probabilidade de acontecer.


Que pensam vocês?

De novo o poder das centenas se fez sentir hoje no SPX, que não consegue vencer os 1100 pontos. Tudo isto na 1ª sessão da semana em que expiram os Futuros do 2º trimestre, algo que irei esmiuçar talvez ainda hoje de madrugada.

Para já, eis as contas deste 4º trade consecutivo com ganhos:

10-06: 1086,8 x 2 SELL
11-06: 1091,6 x 4 SELL
Média: 1090,0 x 6
14-06: 1089,6 x 6 BUY

Lucro: (1090,0 - 1089,6) x 6 = 2,4$

O total passa para 117,6$ e 4-0 como a Alemanha! 8)

Agora, inverteu-se de novo para longo a 1089,6 com 2 CFD.

As contas do EUR-USD ficam para depois, só tenho os cotações finais sempre após a meia-noite, mas é óbvio que o ganho foi avultado e coloca de novo o saldo em valores positivos.

Quanto ao stop loss deste sistema contrarian, na prática ele está parcialmente incorporado nos mecanismos de protecção, embora eu apenas tivesse pensado no breakeven para sair de trades em que a tendência se mostra mais forte ou prolongada. Claro que é também possível colocar o fecho a um valor ligeiramente negativo, como 0,25% ou 0,5%, e essa é uma solução a considerar em alguns casos, por exemplo, subidas/descidas superiores a 5-6% talvez.

Entretanto, nos históricos que vi do S&P - só desde 2008 - isto serve na perfeição, mas posso verificar o que se teria passado nessas séries mais longas num único sentido. Porém, há sempre que ter em conta que diminuir o risco deve afectar também os ganhos, será difícil mexer num factor sem afectar o outro, claro.

Já agora, segundo a tabela do brunovox (http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.msg243858.html#msg243858), em 40 anos, a série mais longa no S&P foi de 14 sessões (1 vez), com 3 de 12, 4 de 11 e 3 de 10. Mas convém saber também o valor percentual dessas subidas/descidas e ainda se terá havido swings intraday que permitiam accionar o breakeven, que na prática é o sinal de saída para proteger possíveis perdas avultadas nessas longas sequências.

Porém, quem quer ganhar já no curto prazo deve apostar no padrão desta e da próxima semana, em especial na descida que se tem verificado com bastante regularidade após a expiração dos Futuros.

Logo que tenha os cálculos prontos, falarei disso no novo tema... a estatística é o meu lema! :)

A recuperação previsível do Euro proporcionou um lucro rápido no trade longo iniciado sexta-feira e fechado ontem.

11-06: 1,2111 x 10K BUY
14-06: 1,2210 x 10K SELL

Lucro: (1,2210 – 1,2111) * 1 = 99$

Assim, o total dos 3 trades até agora é de uns modestos mas positivos 17$.

Comecei também a fazer os cálculos para o par GBP-USD, nas mesmas condições antes referidas para o EUR-USD, e neste ano de 2010 estaríamos com um saldo muito positivo de 3039$, mesmo assim inferior a metade do ganho do Euro-Dólar. De notar que há um trade negativo superior a 1500$ e ainda 2 outros que ultrapassam os 500$. O breakeven da posição nem sempre é alcançado, em situações de tendência forte, embora o máximo este ano não tenha ido além das 6 sessões. Em princípio, esta estratégia deve ser mais favorável para pares cambiais que não sejam muito voláteis, logo é uma questão de procurar gráficos em que a lateralização seja predominante. Talvez o EUR-CHF seja um bom candidato, aceitam-se sugestões!

O que importa sobretudo salientar é que, como qualquer método que beneficia de um mercado em lateralização, esta estratégia anti-trend tem muitos ganhos e poucas perdas, mas algumas delas são elevadas. Por exemplo, este ano no GBP-USD há 46 trades positivos contra apenas 11 negativos, mas apenas um ganho ultrapassa os 500$.

Logo, há que continuar a aperfeiçoar... saber olhar e inventar! :)

5º trade consecutivo com ganhos no SPX. Nova inversão diária e assim fechou-se o longo de ontem e abriu-se no final uma posição curta.

14-06: 1089,6 x 2 BUY
15-06: 1115,2 x 2 SELL

Lucro: (1115,2 – 1089,6) x 2 = 51,2$

O total avança para 168,8$, Junho está ser um bom mês para esta estratégia de Pouquinhos lucrinhos... mas rapidinhos! :D

No EUR-USD reforçou-se o trade curto e deve ter sido accionado o mecanismo de saída parcial em breakeven, mas só mais logo com os valores exactos do fecho poderei actualizar o par.

Como se vê, isto está a dar e é sempre a somar! :)

Outra sessão de forte subida no Euro-Dólar, que lá vai recuperando e assim contribui também para animar os índices.

Eis como está o trade actual, em que se reforçou a posição curta iniciada na segunda-feira.

14-06: 1,2210 x 10K
15-06: 1,2313 x 20K

Média: 1,2279 x 30K

Entretanto, fiz já os cálculos para o par GBP-USD, no 1º semestre de 2009, e os resultados são fantásticos! 9260$ com apenas 4 trades negativos – 634, 537, 229 e 11 – afogados numa onda avassaladora de 59 negócios positivos, um dos quais superou os 1500$! A estratégia de protecção tem resultado, ainda que corte por vezes ganhos avultados em inversões fortes, limitando-os apenas a 0,25% em metade da posição. Porém, evita igualmente outras perdas e é precisamente essa a sua função.

Vou continuar os cálculos para a 2ª metade do ano, mas isto é de facto muitíssimo encorajador, em especial devido à volatilidade superior deste par em relação ao EUR-USD.

Mais ainda, creio que possivelmente a estratégia correcta a aplicar nos pares cambiais é negociar em simultâneo pelo menos dois deles, pouco relacionados entre si, que tenham pois gráficos com baixa correlação. Deste modo, tenta equilibrar-se algum período de tendência mais forte num dos pares com uma maior acalmia no outro, se possível. Mas esses estudos ficam para uma fase posterior, para já há que ver o comportamento de diversos pares na última dezena de anos, em especial durante períodos de turbulência e maior volatilidade.

As I say... stick with me for I'll bring you novelty! :)

Outro dia com novo trade positivo, se bem que o ganho tenha sido mínimo, na prática apenas serviu para inverter a posição de curto para longo.

15-06: 1115,2 x 2 SELL
16-06: 1114,6 x 2 BUY

Lucro: (1115,2 – 1114,6) x 2 = 1,2$

170$ exactos em 6 trades que duraram apenas 1 ou 2 sessões, já que é mesmo isto que acontece em mais de 70% do tempo, note-se bem!

Por sua vez, o EUR-USD também está quase com variação nula, havendo aqui uma posição curta acumulada nas 2 sessões desta semana. À meia noite se verá como fecha e se há ou não a abertura de um novo trade.

Por fim, este fim de semana conto ter já concluído o prometido estudo sobre a semana pós-expiração de Futuros, na qual existe uma tendência maioritariamente negativa, influenciada embora pela proximidade do Natal, no 4º trimestre, e por vezes a Páscoa no 1º.

Só com estudo se vai lá...

Rui leprechaun

(...é isso que eu faço cá! :))

Este desafio Euro-Dólar sempre está mais equilibrado do que o do S&P, onde há 6 ganhos consecutivos já este mês.

Com a ligeira queda no final da sessão, fechou-se o trade curto com inversão para longo e uma pequena perda de 57$.

14-06: 1,2210 x 10K
15-06: 1,2313 x 20K

Média: 1,2279 x 30K SELL

16-06: 1,2298 x 30K BUY

Perda: (1,2279 – 1,2298) * 3 = -57$

O total dos 4 trades regressa a valores negativos, mas ainda sem significado: -40$.

Temos de esperar por algum trade mais emocionante, o que pode significar um dia de forte inversão, pois é aí que se costumam registar os maiores ganhos.

Esperemos também por sequências onde seja possível explicar melhor o poder prático dos mecanismos de protecção, ainda que eles nem sempre funcionem e possam mesmo, em certos casos, cortar lucros mais fortes.

Pode não haver segurança total... mas há que proteger o capital!

Os fechos nas últimas 3 sessões do S&P têm sido quase idênticos, com uma variação mínima inferior a 2 pontos.

Assim, de novo se completou mais um trade hoje, com nova inversão de longo para curto.

16-06: 1114,6 x 2 BUY
17-06: 1116,0 x 2 SELL

Lucro: (1116,0 – 1114,6) x 2 = 2,8$

172,8$ é o total destes 7 trades todos positivos, numa média que não anda longe dos 25$ só com 2 a 6 CFD, para já.

Aproveito para dar uma sugestão de como proceder quando a variação em fecho é mínima, sendo inferior ao spread de 0,5 pontos no CFD. Isso quase aconteceu ontem, além de que, em sessões assim, não se consegue mesmo saber se o índice vai terminar positivo ou negativo, invertendo ou não o sentido do trade em aberto.

Há 2 formas de proceder nesta situação. A 1ª é simplesmente ignorar tais sessões e não abrir nem fechar posições. Isto não tem problemas quando o índice não inverte a tendência anterior, pois neste caso apenas se deixa de reforçar a posição a um valor idêntico ao da sessão anterior.

A 2ª solução é importante no caso em que, como sucedeu ontem, existe um fecho com ligeira inversão da tendência, que por vezes ocorre mesmo só nos últimos instantes da sessão. Aqui, eu proponho esperar pelo fecho de Futuros, 15 minutos mais tarde, e proceder consoante se confirme ou não essa inversão, executando então o trade na reabertura da negociação, às 21:30h.

Outra possibilidade prática é inverter ou reforçar a posição perto das 21h mas sempre com um mínimo de 1 ponto acima ou abaixo do último fecho, embora aqui se corra o risco de haver uma inversão já sobre o final.

Por fim, este dilema tem especial relevância nas sequências mais longas de trades num só sentido, como sucedeu em Março deste ano, com 3 inversões em fecho todas inferiores a meio ponto, o que em termos práticos é impossível de negociar correctamente. Variações deste tipo originam trades sempre negativos, pelo que me parece necessário ter mecanismos que possam clarificar a decisão. Quanto a isto, creio que a ideia de aguardar pelo fecho dos e-mini é uma boa solução, embora talvez nem sempre funcione e seja preciso estudar os históricos dos futuros conjuntamente com os do cash.

Mais logo, ainda vou referir o padrão estatístico da expiração trimestral de Futuros no DAX, que implica uma entrada longa no fecho da sessão de quinta para ser fechada cerca do meio dia de sexta, quando expiram os Futuros. Provavelmente, é também este padrão que tem mantido os índices positivos, enquanto na semana seguinte a tendência tem sido claramente negativa, como irei então explicar em mais pormenor.

Depois da ligeira queda ontem, o par voltou a subir hoje, sendo assim fechado o trade longo com 87 pips de ganho.

16-06: 1,2298 x 10K BUY
17-06: 1,2385 x 10K SELL

Lucro: (1,2385 – 1,2298) x 1 = 87$

O total passa agora para 47$ positivos.

Quanto ao estudo sobre Futuros, estou a ver que só consigo ter tudo pronto já no fim de semana, mas posso adiantar que amanhã (sexta), após o padrão da entrada longa com fecho pelo meio dia, o DAX deverá ser vendido ao valor de fecho, para um trade curto durante toda a semana pós-vencimento trimestral de futuros.

Logo, longo por meia sessão e curto nas outras cinco, pois então! :)

Poucas novidades no fecho desta semana de vencimento trimestral de Futuros. Tanto o S&P como EUR-USD fecharam marginalmente positivos, reforçando-se assim o trade curto em ambos.

Eis a posição actual:

17-06: 1,2385 x 10K
18-06: 1,2389 x 20K
Média: 1,2388 x 30K

17-06: 1116,0 x 2
18-06: 1117,5 x 4
Média: 1117,0 x 6

O maior interesse reside em saber se há mesmo alguma correcção na próxima semana, de acordo com o cenário mais habitual após a expiração de Futuros, mormente no 2º trimestre.

Entretanto, vou aproveitar também para fazer os cálculos para mais anos do presente século, tanto no índice como no par, e ver se são confirmados os resultados, até agora muito bons, com esta nova estratégia modificada a partir do original, que também pode ser seguido no fórum do DE.

Tenho ainda uma ideia para testar uma progressão geométrica tipo Martingale - 1+2+4+8... - aliada aos tais mecanismos de protecção que podem diminuir as longas sequências, potencialmente muito perigosas para este sistema anti-trend.

Com tempo se chega lá... e o êxito vem até cá! :)

Nas minhas múltiplas tentativas de aperfeiçoar o fantástico anti-trend do Pouquinhos, acabo de ter uma nova ideia muito simples, também puramente mecânica e cega e que este ano está a resultar na perfeição, tanto no EUR-USD como no DAX.

O nome diz tudo, trata-se ainda de um método contra a tendência, em que as compras e vendas são feitas a 100 pontos ou pips de distância do último fecho.

Por exemplo, no EUR-USD hoje seriam dadas duas ordens simultâneas – venda a 1,2489 e compra a 1,2289. No DAX, esses valores são 6317 e 6117. De facto, com o tremendo gap de abertura no cash, a ordem de venda tinha sido executada logo no início a 6320. Assim sendo, a ordem de fecho sobe para 6217 e dá-se nova ordem de venda a 6417, mas agora para 2 CFD. A sequência que estou a usar é a mais simples 1,2,3... ora compre lá outra vez!  ;D

21-06: 6320 x 1 SELL

É esta então a posição actual, e assim ficamos à espera que as novas ordens sejam executadas, ou hoje ou amanhã ou quando o índice lá chegar... a correr ou a marchar!

Co'a certeza de ganhar...

Rui leprechaun

(...que isto aqui é só lucrar! :))


PS: Em imaginação saloia... que sem bago é grande noia!  :P

Sim, 19-0 só este ano... verdadinha sem engano!

Um total de 6675$ acumulados, com a sequência habitual 10K+20K+30K... em que houve um período muito longo de 8 semanas com 9 compras consecutivas e uma forte posição de 450K, entre 19 Jan. e 12 Março. Só esta série representou a terça parte das unidades 10K abertas, num total de 136, com um ganho médio de 49$ por cada... parece jeitoso! Houve ainda uma série de 280K (7 posições) e 2 de 150K (5 posições), mas a grande maioria dos trades não vai além dos 10K, 30K e 60K ou 1 a 3 novas posições abertas.

Neste par, o 20º trade actual seria de venda, iniciada na passada segunda-feira e com 2 reforços, o último dos quais já nesta sessão.

14-06: 1,2230 x 1
15-06: 1,2330 x 2
21-06: 1,2430 x 3

Média: 1,2363 x 6 SELL

Fecho: 1,2283 x 6 BUY

Depois explico melhor a mecânica muito simples deste novo "ovo de Colombo"... mais um, é só mais um!... mas os reforços da posição fazem-se de 100 em 100 pontos ou pips, com o fecho também a uma centena do valor médio, mas diminuindo sucessivamente 10 pontos/pips com cada reforço. Assim sendo, essa diferença é agora de 80 pips – 1,2283 – e passará para 70 caso se verifique novo reforço a 1,2530 e assim por diante.

Em todo o momento, há sempre 2 ordens simultâneas de compra e venda, a princípio para abertura de posição e depois, uma vez iniciado o trade, uma ordem é para fecho e a outra para reforço.

Assim, teríamos agora as seguintes ordens em execução:

Fecho: 1,2283 x 6 BUY

Reforço: 1,2530 x 4 SELL

On and on and on... nunca pára, é sempre farra!

E quem bem me compreende...

Rui leprechaun

(...a somar é que se entende! :))

Pelo menos, assim era no passado, agora já não sei...

No DAX, há também um período mais longo de acumulação, que dura todo o mês de Março e Abril, com um total de 21 CFD. São 6 vendas consecutivas, depois há apenas uma série de 4 e o resto vai de 1 a 3.

Considerando a aplicação desta estratégia desde o início do ano, o ganho nos 16 trades seria de 4597€ com 67 CFD ou uma média de 73 pontos por cada um.

Actualmente, o índice estava vendido desde o dia 15, nos 6148, com reforço a 6248 dia 18.

15-06: 6148 x 1
18-06: 6248 x 2

Média: 6215 x 3 SELL

Segundo o que expliquei antes, as ordens actuais seriam:

Fecho: 6125 x 3 BUY

Reforço: 6348 x 3 SELL

De notar que este método requer contas abonadas, pelo menos para a negociação do Forex e do DAX, pois podem atingir-se valores na ordem dos 500K e 50 CFD em séries de uma dezena de trades em reforço da posição inicial, ou seja, baixar o preço médio de entrada.

Já agora, esta novíssima ideia surgiu-me hoje de madrugada, quando eu fazia estudos no anti-trend do Pouquinhos usando progressões tipo Martingale e similares. Com os resultados que estou a obter com o novo anti-100, parece-me que é aqui que tais apostas agressivas devem ser usadas, mas é necessário fazer uma verificação mais cuidadosa, mormente estudando períodos de tendência forte, como por exemplo as quedas vertiginosas dos índices em Janeiro de 2008, que no DAX ultrapassaram os 1500 pontos!

Vou confirmar já de seguida...

Rui leprechaun

(...se o anti-100 tem 7 vidas! :))

Enquanto prossigo uma miríade de cálculos para tentar minimizar as consequências negativas das séries desfavoráveis nestes métodos que vão contra a tendência, o certo é que eles se vão revelando tremendamente eficazes, mormente no S&P que soma já o 8º ganho consecutivo... melhor ainda do que a selecção! :D

Logo, quem está mesmo em maré alta é o Pouquinhos, até porque ao usar a sequência uniforme de 5 CFD por sessão, beneficia largamente destas inversões rápidas que se têm produzido em apenas 1 ou 2 sessões, como tem sido o caso em todo o mês de Junho. E note-se que os 2 trades mais lucrativos foram logo os da 1ª semana que não estão incluídos nestas contas, já que aqui comecei a apresentar este end-of-day só a partir do dia 7.

Vejamos então o resultado do trade curto com que fechámos a semana passada:

17-06: 1116,0 x 2
18-06: 1117,5 x 4
Média: 1117,0 x 6 SELL
21-06: 1113,2 x 6 BUY

Lucro: (1117,0 – 1113,2) x 6 = 22,8$

Total (8 trades): 195,8$

No EUR-USD a inversão deu ainda um ganho bem maior:

17-06: 1,2385 x 10K
18-06: 1,2389 x 20K
Média: 1,2388 x 30K SELL
21-06: 1,2321 x 30K BUY

Lucro: (1,2388 – 1,2321) x 3 = 201$

Total (6 trades): 246$

Neste momento, revertemos pois ambas as posições para longos, aos seguintes valores:

21-06: 1113,2 x 2 BUY

21-06: 1,2321 x 10K BUY

Logo, é como digo, isto marcha de vento em popa... toca a cavalgar nessa garupa! 8)

De seguida, vejamos o que teria sucedido no anti-100, mas acrescento já que foi outro par de trades com belo lucro... isto é só ideias para engordar as contas cheias! :)

Esta novíssima ideia que ainda está a sair do forno continua a revelar-se altamente ganhadora nas condições actuais do mercado, a dificuldade aqui são as séries de subidas ou descidas muito fortes e prolongadas no tempo, de que é exemplo o tremendo mês de Janeiro 2008 nos índices. Mas enquanto não temos uma repetição desses descalabros, podem acumular-se muitos pontos e pips semana a semana e mês a mês... é agora a tua vez! 8)

No DAX, mantém-se a posição vendida que vem da semana passada e as mesmas ordens de fecho ou reforço da posição.

15-06: 6148 x 1
18-06: 6248 x 2

Média: 6215 x 3 SELL

Fecho: 6125 x 3 BUY

Reforço: 6348 x 3 SELL

Mas no EUR-USD foi hoje fechada a posição curta, iniciada já no dia 14, e com um ganho considerável:

14-06: 1,2230 x 1
15-06: 1,2330 x 2
21-06: 1,2430 x 3

Média: 1,2363 x 6 SELL

Fecho: 1,2283 x 6 BUY

Lucro: (1,2363 – 1,2283) x 6 = 480$

Aqui, as contas são facílimas de fazer, pois consoante o acumular de posições assim o ganho vai de 100 a 10 pips por cada uma, segundo esta fórmula:

1 x 100 = 100
3 x 090 = 270
6 x 080 = 480
10 x 70 = 700
15 x 60 = 900
21 x 50 = 1050
28 x 40 = 1120
36 x 30 = 1080
45 x 20 = 900
55 x 10 = 550

Teoricamente, a partir daqui procura-se apenas o breakeven, mas este acumular de muitas posições tem perigos evidentes já que os drawdowns se podem medir por vários milhares de euros, muito superiores portanto ao lucro máximo esperado.

Por isso, há que aperfeiçoar esta fórmula ainda incipiente, mas que por certo dá um resultadão sempre que não existe nenhum movimento muito brusco e forte, prolongado no tempo.

Por fim, sempre que um trade é fechado durante a sessão tem de se esperar até ao fecho para saber os novos valores que irão ser válidos para as sessões seguintes, segundo o que já expliquei logo no início. Somam-se 100 pontos/pips para a venda e subtraem-se os mesmos 100 para a compra, não tem nada que saber... é só entrar e vencer! ;D

Outro Graal matemático... dinâmico e nunca estático! :)

A semana pós expiração de Futuros já vai bem negativa, como é o mais habitual e muito especialmente no 2º trimestre. Infelizmente, não tive oportunidade de desenvolver o trading plan que pensava expor em tema próprio, onde se teria vendido o DAX e o SPX no fecho de sexta-feira com eventual reforço nas centenas (6300) e nos 25 pontos (1125), respectivamente. De certa forma, o anti-100 que continuo a desenvolver também se baseia nestas ideias que venho expondo há MUITO tempo, com aberturas e fechos sucessivos nos 00 do DAX e nos 25, 50, 75 e 00 do SPX. Logo, quem sabe do que falo a esta hora já está a aproveitar estes fenómenos cíclicos do mercado, que até se verificam amiúde.

Para os mais impacientes, que gostam de negociar todos os dias, então aqui vai o famoso método do Pouquinhos que tem dado um resultadão neste mês da Primavera e Verão. Com a nova descida dos índices, reforçou-se o trade longo aberto ontem:


21-06: 1113,2 x 2
22-06: 1095,3 x 4

Média: 1101,3 x 6


Em princípio o mesmo deverá acontecer no EUR-USD, há que esperar ainda mais um pouco para confirmar.

Vejamos se é possível combinar ambos os métodos anti-trend, de modo a torná-los menos imprevisíveis e dependentes da aleatoriedade dos fechos e, sobretudo, minimizar o grande perigo das tendências continuadas, que continua a ser esse o calcanhar de Aquiles difícil de ultrapassar. O objectivo principal reside em minimizar as perdas nessas alturas, felizmente raras, aproveitando o melhor possível as outras ocasiões.

É o Graal dos milhões...

Rui leprechaun

(...apenas com alguns senões! :))

Como era de esperar, também aqui se registou outra queda e assim comprou-se de novo no final da sessão.

21-06: 1,2321 x 10K
22-06: 1,2273 x 20K

Média: 1,2289 x 30K

Entretanto, continuo a explorar novas ideias neste campo muitíssimo promissor em que tudo se calcula APENAS através do jogo matemático dos valores fulcrais das cotações, procurando também eliminar um obstáculo importante neste end-of-day e que é justamente o facto de só mesmo no fecho se saber a cotação que determina se a posição irá ser encerrada ou reforçada. Além do mais, isso torna impossível programar correctamente esta estratégia, pois ela implica stop and reverse da posição não a um valor predeterminado ou passível de ser calculado, mas sim num determinado momento do dia, especificamente as 21h (CFD) ou 24h (Forex).

Tudo isto já para não falar da lotaria que é abrir nova posição ou reforçar a existente apenas por décimas de ponto em certas situações.

Meaning... there must be a better way...

Rui leprechaun

(...search and find it, I do say! :))

É a mania da contradição... se dizes sim eu digo não!  ;D

Esta semana tem sido sempre a descer, logo aí vai outra compra p'ra aprender! 8)

21-06: 1113,2 x 2
22-06: 1095,3 x 4
23-06: 1092,3 x 6

Média: 1096,6 x 12

Note-se que nesta progressão geométrica tipo 1,2,3... vezes 2 neste caso... a média desce bastante nos 3 primeiros dias, já que no 2º se compra o dobro do 1º e no 3º tanto como nos 2 anteriores. A partir daqui, contudo, a proporção diminui: 2/3 no 4º, 2/4 no 5º, 2/5 no 6º, etc. Para se manter constante era necessário duplicar a aposta a cada dia, num sistema tipo Martingale que até pode obter bons resultados, mas implica um risco muito superior e uma conta bem abonada!

A média aritmética das 3 sessões é 1100,2 uma diferença de 3,6 pontos em relação à progressão simples de 2 em 2, ou algo como 0,3% que é sensivelmente a variação que se verificou hoje.

O certo é que neste ano de 2010, o sistema do Pouquinhos sempre com 5CFD em todas as sessões já lhe rendeu perto de 1800$ líquidos, incluindo pois spreads e despesas. Ora isto partindo de uma conta de 3000$ significa algo como 60% em menos de meio ano, um valor MUITÍSSIMO considerável!

A minha adaptação com mecanismos de segurança e usando a progressão 2+4+6... estaria pelos 1418$ brutos. A vantagem é a existência de drawdowns inferiores, pois o mínimo foi -138$ em Março, o pior mês deste ano, contra cerca de -237$ no sistema original, sempre com os 5CFD.

Este aspecto é o que deve merecer maior atenção, pois deveras é esse o grande risco que se corre num método anti-tendência.

Mas com engenho e ciência...

Rui leprechaun

(...ganha quem tiver paciência! :))

Compras mas é curtos. Se bem que podes sempre entrar ao longo do dia longo. Acabas o dia curto. Amanhã deve ser igual.

Neste anti-tendência, estudado apenas para o S&P, é mesmo assim que se procede no dia a dia, já que é um sistema onde só se entra no final da sessão, fazendo o contrário do índice. Assim, em dias de subida vende-se e nas descidas compra-se.

O certo é que nos últimos 12 anos os resultados têm sido magníficos, como se pode ver na imagem abaixo, retirada do tema original do seu criador sensacional! :)

http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.msg208581.html#msg208581 (http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.msg208581.html#msg208581)

Aproveito ainda para actualizar o EUR-USD, onde se inverteu de longo para curto e com novo ganho.

21-06: 1,2321 x 10K
22-06: 1,2273 x 20K

Média: 1,2289 x 30K BUY

23-06: 1,2302 x 30K SELL

Desde o início deste tema, o lucro acumulado subiu para 285$ em 7 trades, dos quais 5 positivos. Por sua vez, o S&P vai com uma sucessão de 8 ganhos para um total de 196$.

Contudo, importa salientar que o risco superior de uma estratégia assim contrarian implica uma conta com um valor que possa suportar drawdowns potencialmente elevados! Por isso, procuro minimizar esse inconveniente, o que por certo significa cortar também no lucro final.

Em suma: pode o índice cair, eu comprá-lo e o lucro vir!

O segredo está nas contas...

Rui leprechaun

(...mas sem deixar soltas pontas! :))

Depois de um dia igual ao de hoje a minha percepção foi fazer tal e qual como postei no post anterior. Amanhã faz uma vela bem verdinha. Basta para isso abrir bem em gap down e fechar bem lá em cima. :)

Com o mínimo do DAX cerca dos 6100 pontos, o trade curto aberto no dia 15 teria sido fechado com 270€ ganhos.

15-06: 6148 x 1
18-06: 6248 x 2

Média: 6215 x 3 SELL

24-06: 6125 x 3 BUY

Lucro: (6215 – 6125) x 3 = 270

Isto subiria o total ganho este ano para os 4866€ brutos, com 66 CFD utilizados em 19 trades, dos quais 21 só num único trade em Março-Abril, em que houve 6 reforços.

Agora, espera-se pelo final da sessão para saber os novos valores de amanhã, subtraindo 100 pontos para a compra e somando 100 para a venda. Recordo que, como sempre, apenas utilizo as cotações cash, no horário normal 08:00-16:30h.

No EUR-USD, após novo trade positivo concluído ontem, ainda não foram alcançados os valores chave – 1,2173 Buy ou 1,2373 Sell – mas este último está mais próximo.

Atenção, contudo, que este método ainda se encontra nas primeiras fases de estudo e, em princípio, tem bons resultados em períodos de lateralização e volatilidade baixa ou moderada, mas é de evitar quando esta aumenta para valores muito altos, pois é aí que se podem verificar quedas abruptas sem recuperação imediata, como foi o caso no início de 2008.

Logo, para já vou estudando...

Rui leprechaun

(...mais novidades mostrando! :))


PS: Já agora, no padrão da semana pós-vencimento de Futuros, o trade curto no SPX iniciado ao valor de fecho de sexta-feira e com possível reforço na segunda - 1125 pontos - teria sido também fechado agora nos 1075, segundo a regra dos 25 em 25 para os índices americanos.

Eu bem gostava de ter tempo para expor tudo isto atempadamente, e melhor seria se houvesse mesmo quem aproveitasse estas dicas que se têm revelado 100% certeiras no presente ano que, de facto, tem respeitado de forma fantástica os padrões estatísticos!

So listen to what I say... and start winning every day! 8)

Como dizia há pouco, o par do Euro-Dólar parecia aproximar-se do valor de venda, o que acaba de se verificar.

24-06: 1,2373 x 10K

As ordens de compra para fecho ou nova venda em reforço são agora:

1,2273 x 10K BUY
1,2473 x 20K SELL

Isto segundo o sistema original, pois estou a estudar algo mais dinâmico em que os valores de entrada ou reforço variam consoante o fecho de cada sessão, o que origina menos trades e também diminui um pouco o risco, obviamente à custa de menores ganhos.

Assim, nesse anti-100 everyday, o valor de venda para hoje estaria um pouco mais alto - 1,2402 - ou 100 pips acima do fecho de ontem, mantendo-se contudo o de compra inalterado. Nesta nova variante, desde o início do ano haveria 17 trades com um ganho bruto de 4763$, conta 20 e 7157$ na estratégia original, o que é uma diferença considerável.

Por fim, no DAX os valores para amanhã são 6015 (compra) e 6215 (venda).  Aqui ainda não fiz cálculos para a tal variante dinâmica, mas o cerne da questão nos sistema contra a tendência reside SEMPRE na minimização do risco, é aí que se devem concentrar as melhorias. Interessa também referir que, devido ao baixo nº de trades negativos nestas estratégias, sendo aliás raríssimo haver 2 trades seguidos com perdas - não tenho ainda nenhum caso assim nos métodos que estou a desenvolver - dever-se-ia duplicar a aposta a seguir a uma perda. No anti-trend end-of-day, isso daria mais 254$ este ano no S&P e sobretudo uns fantásticos 1844$ (!) no EUR-USD, embora quase metade se devesse logo ao 1º trade do ano.

Isto já tem a ver com o position size, algo que deve ser igualmente muito bem estudado, e mais ainda nestes métodos de risco elevado... não esquecer esse pormenor! Contas pequenas são impróprias para estratégias deste tipo, há que medir muito bem as consequências dos drawdowns expectáveis antes de alguém se aventurar por caminhos tão selvagens.

Pois que no trading só vence...

Rui leprechaun

(...quem antes no risco pense! :))


Risk comes from not knowing what you're doing. - Warren Buffett

Com a 4ª queda consecutiva esta semana, o S&P ultrapassou o limiar dos 3% a partir do qual se procura fechar metade da posição em breakeven e a outra metade com 0,5% de ganho, tudo isto relativamente ao preço médio da posição, como é evidente.

A situação actual é a seguinte:

21-06: 1113,2 x 2
22-06: 1095,3 x 4
23-06: 1092,3 x 6
24-06: 1073,7 x 8

Média: 1087,5 x 20

Assim sendo, colocar-se-iam já 2 ordens de fecho (10 CFD cada) aos seguintes valores:

1087,5 x 10 SELL (breakeven)
1092,9 x 10 SELL (0,5% ganho)

Só como termo de comparação com o sistema actual do Pouquinhos, nesta altura ele também tem 20 CFD (5 x 4) mas o seu preço médio – 1093,6 – é ainda superior aos meus 0,5% de ganho. Contudo, caso o índice continue a descer durante mais algumas sessões, nesse caso a minha perda potencial terá tendência a aumentar mais que a dele, pois o acréscimo de CFD iguala e ultrapassa já o dobro de 5, ainda que o valor médio de abertura seja sempre inferior, como é óbvio.

Vejamos o que sucede amanhã para ilustrar os mecanismos de protecção que, muitas vezes, ainda conseguem transformar trades potencialemente bastante negativos em positivos, embora nem sempre isso suceda, claro.

Por fim, importa salientar que neste momento a perda no presente trade é moderada, cerca de 275$, o que ainda assim já é suficiente para colocar o total no vermelho, apesar dos 8 trades anteriores terem sido todos positivos.

Aguardemos calmamente...

Rui leprechaun

(...pois cada dia é diferente! :))

Vamos então às actualizações no par cambial, onde houve novo ganho de 100 pips no anti-100, com a queda matinal.

24-06: 1,2373 x 10K SELL
25-06: 1,2273 x 10K BUY

Agora, aguarda-se pelo fecho para depois ter os novos valores para a próxima segunda-feira. Claro que também seria possível dar as ordens já agora, por exemplo com base no fecho de ontem, mas ainda não estudei essa possibilidade um tanto mais frenética! :D

Quanto ao sistema end-of-day, teria havido ontem reforço do trade curto, que para já vai com ganho.

23-06: 1,2302 x 10K
24-06: 1,2335 x 20K

Média: 1,2324 x 30K

Veremos se vai ser fechado no final da sessão, ainda falta muito para lá chegarmos!

Finalmente um trade perdedor no índice americano, depois de 8 vencedores seguidos. Na realidade, até foram quase o dobro – 15 desde a última perda a 21 de Maio – mas aqui só faço as contas desde o dia em que abri o tema.

Eis então o que sucedeu esta semana:

21-06: 1113,2 x 2
22-06: 1095,3 x 4
23-06: 1092,3 x 6
24-06: 1073,7 x 8

Média: 1087,5 x 20 SELL
25-06: 1076,8 x 20 BUY

Perda: (1076,8 – 1087,5 ) x 20 = -214$

Este prejuízo foi o 2º maior do ano, após o trade muito negativo de Março (-557$). Assim, o total passou para -18,2$.

Há aqui 2 considerações importantes e que aliás já deixei algures em outros posts. A 1ª é que as perdas nesta minha variante aperfeiçoada são algo raras, mas num método anti-trend podem ser de montante bem mais elevado que os ganhos. Desde o início do ano, este teria sido o 11º trade negativo, contra 47 positivos, sendo o ganho máximo 484,7$ em Abril, com mais outros 2 acima de 200$. Do lado das perdas, além destas 2 houve apenas mais uma que ultrapassou os 100$. Logo, neste parâmetro não vamos nada mal, sendo que o total do ano está agora em 1203,6$ bem inferior ao do Pouquinhos sempre com 5 CFD que anda perto dos 1500$ mesmo com a perda mais elevada de hoje, 50% superior à minha, devido ao preço médio bem mais baixo na progressão 2+4+6...

O outro ponto de MUITO interesse é que não há nunca 2 trades negativos seguidos em TODAS as variantes que até agora experimentei, essencialmente baseadas na saída em breakeven quando se ultrapassam os 3% de variação, seja em 1 ou mais sessões, algo que hoje não se verificou por 4 pontos. Isto significa que seria de considerar a hipótese de dobrar a posição após uma perda, neste caso com a sequência de base 4 ou 4+8+12... Contudo, para efeitos práticos de testar esta estratégia, continuarei a usar apenas os números pares a partir de 2.

Por sua vez, no EUR-USD houve o 3º reforço curto, com nova subida ligeira do crosse.

23-06: 1,2302 x 10K
24-06: 1,2335 x 20K
25-06: 1,2376 x 30K

Média: 1,2350 x 60K

De facto, até foram ultrapassados os 0,25% (cerca de 30 pips) de ganho durante o intraday, mas na variante que estou a mostrar aqui apenas utilizo esse recurso em conjunção com o breakeven, quando o par ultrapassa 1,5% de variação. Assim, evito cortar os lucros em dias de forte inversão, que sucedem com alguma frequência.

E entramos agora na semana final do 1º mês de Verão...

Rui leprechaun

(...p'ra dar aos lucros um calorzão! :))

Mais uma vez se comprova que não há 2 trades seguidos com perdas, nesta minha adaptação do SPX end-of-day. E claro que isso pode ser aproveitado, duplicando a aposta após uma perda.

Com a ligeira queda do índice hoje, a posição curta foi de novo revertida para longa.

25-06: 1076,8 x 2 SELL
28-06: 1074,6 x 2 BUY

Ganho: (1076,8 - 1074,6) * 2 = 4,4$

O total está ainda ligeiramente negativo: -13,8$

Entretanto, aproxima-se a 1ª sessão de Julho,embora os meses de Verão não sejam tão favoráveis à magia do 1º dia. Amanhã falarei um pouco mais sobre isso, recordando apenas que os padrões estatísticos são para ser seguidos com constância e um trading plan muito preciso, só assim é que se podem obter resultados positivos consistentes.

Já agora, em termos brutos o DAX subiu 1687 pontos na 1ª sessão do mês, desde Out. 1999 até Junho 2010 - 129 trades no total. Este valor bruto pode ser muito substancialmente melhorado - cerca do dobro! - com regras simples de stop loss e stop profit em metade da posição. Veremos isso depois, há tanto mas mesmo tanto para esmiuçar!

E, como digo, os "sábios" preferem ocultar estes conhecimentos simples e bem proveitosos, mas alguém os tem de revelar.

So stay tuned... avoid to be burned!

Com a forte queda de hoje no par cambial, foi fechado o trade curto que já durava há 3 sessões e com um ganho muito apetecível.

23-06: 1,2302 x 10K
24-06: 1,2335 x 20K
25-06: 1,2376 x 30K

Média: 1,2350 x 60K SELL

28-06: 1,2284 x 60K BUY

Lucro: (1,2350 – 1,2284) * 6 = 396$

O total positivo subiu assim para 681$, mas desde o início do ano já vai em 6873$ e apenas com uma perda superior a 500$.

No método anti-100, também se entrou longo a 1,2276 com fecho a 1,2376 e reforço a 1,2176, ou seja, de 100 em 100 pips e daí o nome.

No mês de Julho, conto dedicar-me com maior profundidade a explorar estes e outros métodos de negociação, em especial os meus amados padrões estatísticos que são um manancial de óptimos lucros para quem os saiba compreender e aproveitar.

Mas há que ser paciente p'ra ganhar...

Rui leprechaun

(...pois só triunfa quem sabe esperar! :))

Com as quedas matinais nos índices e no Euro, foi aberta uma posição longa no DAX e reforçada aquela iniciada ontem no EUR-USD.

EUR-USD

28-06: 1,2276 x 10K
29-06: 1,2176 x 20K

Média: 1,2209 x 30K BUY

DAX

29-06: 6015 x 1 BUY

Os valores para fecho e reforço de posição ficam logo automaticamente colocados:

EUR – Sell (30K): 1,2299 / Buy (30K): 1,2076
DAX – Sell (1CFD): 6115 / Buy (2CFD): 5915

Tudo muito simples, conforme já foi explicado, e o único bico de obra é a volatilidade, pois este tipo de trading contra a tendência revela-se perigoso em períodos de forte instabilidade, o que para já não é o caso.

Em Julho, espero ter mais tempo livre para desenvolver estas ideias que, saliento, dispensam qualquer opinião sobre o rumo dos mercados, pois baseiam-se única e simplesmente no comportamento das cotações e mais nada!

Mecânico e automático...

Rui leprechaun

(...aleatório e errático! :))

Mais um dia de fortes quedas nos índices, pelo que se reforçou o trade longo no SPX, isto aqui reina a mania da contradição na anti-negociação! :P


28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4

Média: 1052,4 x 6

Tal como já salientei diversas vezes, nesta progressão de base 2 há uma forte aproximação do preço médio ao último valor da cotação, o que é muito positivo, pois assim uma pequena inversão pode já proporcionar algum ganho. Isto acontece sobretudo na 2ª e 3ª sessões que prosseguem a tendência da 1ª, pois para manter o valor médio sempre próximo da cotação mais recente era necessário usar uma progressão geométrica (Martingale), o que exige uma conta mais avultada. Talvez isso seja possível usando ETF dos índices, hei-de investigar essa possibilidade depois.

Muito importante ainda é o facto desta descida ter ultrapassado os 3% na sessão, o que faz accionar de imediato os mecanismos de protecção para saída em breakeven, em metade da posição, procurando-se na restante metade um ganho de 0,5%. Deste modo, dar-se-iam já as seguintes ordens de venda para fecho do trade longo:

1052,4 x 3 (breakeven)
1057,6 x 3 (0,5% de ganho)

Logo veremos o que se passa amanhã, sem esquecer que é o último dia do mês, pelo que o DAX se compra no final da sessão, segundo o lucrativo padrão do 1º dia, que este ano vai sem falhas... 6-0!

Em breve falarei de tudo isto em pormenor...

Rui leprechaun

(...que na estatística sou o maior! :))

Tal como os índices, também o Euro caiu, mantendo assim a sua correlação habitual. Deste modo, temos o seguinte panorama nas posições longas:


28-06: 1,2284 x 10K
29-06: 1,2184 x 20K

Média: 1,2217 x 30K

Acrescento que 2009 e 2010 têm sido excelentes para esta estratégia, embora possa haver perdas avultadas - 3 superiores a 1500$ no ano passado. É possível diminuí-las, activando o mecanismo do 0,5% de ganhos logo desde o trade inicial ou o 1º reforço, mas claro que isso também faz diminuir os lucros finais que, no somatório de ambos os anos, se cifram em perto de 15 mil dólares brutos, excluindo pois spreads, juros e outras despesas.

Vou procurar estender estes cálculos a todo o século, pois é importante ter uma ideia mais geral de como se comporta este anti-trend nos períodos difíceis de grandes subidas ou descidas fortes e continuadas.

We shall see... but bear with me! :)

Com a súbita recuperação do par cambial, arrastando consigo a subida dos índices, atingiu-se agora o nível para fechar o trade longo.

28-06: 1,2276 x 10K
29-06: 1,2176 x 20K

Média: 1,2209 x 30K BUY

30-06: 1,2299 x 30K SELL

Lucro: (1,2299 – 1,2209) * 3 = 270$

O total do ano vai nuns excelentes 7526$ em apenas 22 trades completos, mas isto também só deve ser seguido em contas gordas, já que o trade mais longo acumulou 9 posições até 450K.

Por isso, continuo a dizer que é perigoso seguir esta estratégia na sua fórmula actual, pois a mesma não tem ainda nenhum stop loss incorporado e os drawdown podem ser demasiado elevados. De facto, sem stop da posição basta esperar o tempo suficiente para se dar uma reversão que produza algum ganho, o que é mesmo uma estratégia de altíssimo risco seguida por alguns traders do Forex em contas onde não há call margin da posição e esta é apenas fechada quando se chega mesmo ao valor 0$!

Too  risky indeed and not for the fainted heart.

Falando dos índices, hoje é a última sessão de Junho, pelo que se deve comprar o DAX ao valor de fecho para ser vendido amanhã, no final da 1ª sessão de Julho. Este está longe de ser o melhor mês para este padrão, veremos o que sucede este ano. Um sinal importante costuma ser dado por uma quebra súbita do índice, já na parte de tarde, e que se pode aproveitar para comprar metade da posição, reservando o resto para o final. Em termos práticos, se o DAX regressar à zona dos mínimos do dia ou baixar até perto das centenas (5900 pontos), esse pode ser um bom ponto de entrada.

We shall see... but trust the numbers and me! :)

Deu-se a tal queda perto do fecho da sessão, embora não muito acentuada, mas isso é um sinal positivo para a provável subida amanhã. Teria assim sido possível fazer uma entrada inicial algures na zona 5940-50 e depois reforçar em fecho. A diferença andaria pelas 2 dezenas de pontos, e isso já é significativo.

Claro que também ainda se pode comprar o índice amanhã na abertura, em especial a valores inferiores ao fecho de hoje, embora o padrão se deva medir com as cotações finais do último e do primeiro dia. Logo, é caso para não deixar para amanhã o que já se pôde fazer hoje...

Há alguns meses especialmente favoráveis a esta estratégia que, contudo, está bastante condicionada consoante estivermos em Bull ou Bear market. Até ver, nesta altura o mercado está apenas a corrigir e continua a ser válido apostar nas habituais subidas de início do mês. Contudo, convém lembrar que já vamos com 8 meses consecutivos em que o 1º dia fecha acima do valor do dia anterior, e esta é de facto uma séria bastante longa. Porém, o recorde no presente século é a notável sequência de 14 meses seguidos, de Set. 2004 a Out. 2005. Há ainda 2 outras séries de 9 e também 2 de 8, incluindo esta que já vem desde Novembro do ano passado. Logo, estamos à beira de fazer história p'ra nos cobrir de glória! 8)

E agora, regresso ao estudo experimental das ciências... flutuação, dissolução, germinação!

Sim! germinam lucros sem fim...

Rui leprechaun

(...quem os colherá por mim?! :))

Só já bem de noite vi que o S&P desceu bastante no final, após ter estado quase sempre positivo na sessão.

Assim, reforçou-se de novo o trade longo, sendo de assinalar que não foi atingido o breakeven nos 1052,4 pontos.

28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4
30-06: 1030,7 x 6

Média: 1041,5 x 12


Mantêm-se sempre as ordens para breakeven e 0,5% de ganho, esperando que possam ser alcançadas.

1041,5 x 6 (breakeven)
1046,7 x 6 (0,5% de ganho)

Por fim, isto não é um bom prenúncio para as subidas do 1º dia, pelo menos no DAX. Já agora, acrescento que o stop loss deve ter uma folga mínima de 50 pontos em relação ao fecho da sessão e eu colocá-lo-ia já abaixo dos 5900 pontos, pode sempre haver um ressalto nessa zona. É uma questão de ver como evoluem os futuros nocturnos e qual a abertura amanhã na Europa. Afinal, estamos a caminho do pódio se Julho iniciar positivo... uma possibilidade ainda em aberto!

Ao contrário dos índices, que caíram ao final do dia, o Euro aguentou-se no verde e terminou ligeiramente positivo. Deste modo, fechou-se o trade longo que vinha desde o início da semana e reverteu-se para curto.

28-06: 1,2284 x 10K
29-06: 1,2184 x 20K

Média: 1,2217 x 30K BUY

30-06: 1,2227 x 30K SELL

Lucro: (1,2227 – 1,2217) * 3 = 30$

E o total subiu para 710$ desde que abri o tema e 6902$ em 2010... apetecível!

De notar aqui o poder da progressão 1,2,3... já que a média aritmética das 2 compras é de 1,2234 e a venda foi realizada ainda 7 pips abaixo, mesmo assim com um ganho de 10 pips em relação ao preço médio.

Segredos simples e eficazes...

Rui leprechaun

(...truques de que todos são capazes! :))

Este forte gap down de abertura é muito raro no 1º dia do mês, mas claro que em períodos Bear tudo é bastante mais instável e menos previsível.

Assim, o trade longo do 1º dia está em risco de não ter resultado positivo e, de facto, pelos valores do DAX cash ter-se-ia fechado a posição logo na abertura, pelo menos no método que sigo para estas ocasiões e que mais tarde hei-de explicitar melhor.

Esta descida accionou o reforço longo, 100 pontos abaixo do primeiro, nos 5915. Para efeitos de demonstração, vou ignorar o facto da abertura ter sido em gap down, até porque na negociação mais contínua em CFD este valor já teria sido alcançado ontem.

Eis então a posição actual:

29-06: 6015 x 1
01-07: 5915 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

Fecho: 6038

Haverá novo reforço caso o DAX desça aos 5815 e assim por diante, mas apenas se pode fazer uma única entrada cada dia.

No EUR-USD, fechado ontem o 22º trade consecutivo vencedor este ano, os novos valores para entrada eram estes:

BUY: 1,2127 / SELL: 1,2327

Hoje, contrariando a tendência dos índices, o par subiu bastante e já alcançou a cotação de venda.

01-07: 1,2327 x 10K SELL

Fecho: 1,2227

Assim, a compra para fecho sobe automaticamente 100 pips, ficando a essa distância da venda inicial... simples, prático e sem igual! 8)

Tudo muito racional...

Rui leprechaun

(...e com calma oriental! :))

Esta semana está a ser um autêntico clone da anterior, quase tirado a papel químico! 4º dia e 4ª descida, e nem o facto de ser a sessão inaugural do mês obstou a novo fecho negativo, embora desta vez a queda fosse diminuta. Assim, reforçou-se a posição longa contrarian, claro.

28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4
30-06: 1030,7 x 6
01-07: 1027,4 x 8

Média: 1035,9 x 20

As ordens de fecho para amanhã passam a ser:

1035,9 x 10 (breakeven)
1041,0 x 10 (0,5% de ganho)

Como já expliquei antes, a partir da 4ª sessão o peso da última cotação faz-se sentir cada vez menos, pois o nº de novos CFD representa uma proporção progressivamente menor do total – 2/5 hoje, 2/6 amanhã e assim por diante, o numerador vai subindo uma unidade a cada dia. Isto não é muito importante se as variações forem pequenas, como no caso de hoje, mas pode representar um grande problema caso essa percentagem seja mais elevada.

A este respeito, note-se como o breakeven continua relativamente perto do último fecho – menos de 1% – e, mais ainda, como para a próxima sessão o valor 0,5% acima é inferior ao breakeven da sessão anterior. É esta a grande vantagem de usar uma progressão crescente e claro que se fosse geométrica ainda seria melhor. O problema aqui tem a ver com o tamanho da conta, claro.

Não obstante, veja-se como a média simples das 4 sessões está consideravelmente acima desta média onde o peso das últimas cotações é maior – 1043,5 contra 1035,9. Por outro lado, os valores extremos são 1074,6 e 1027,4 e esta média está somente 8,5 pontos acima do último, mas 38,7 abaixo do primeiro. Tudo isto tem importância nesta estratégia, onde pretendo sobretudo esbater o mais possível o factor aleatório representado pela variação na sessão de inversão, pois quando esse valor é muito baixo após uma tendência prolongada e forte, então o prejuízo pode ser considerável.

É esse o grande calcanhar de Aquiles deste sistema contrarian end-of-day, logo é aí que se devem concentrar as possíveis melhorias. Afinal, embora as grandes perdas até sejam algo raras, importa esbatê-las o mais possível, diminuindo assim ao máximo o drawdown.

See you later! :)

Finalmente tenho as cotações do dia e está visto que a correlação do par com os índices se inverteu. Um sobe e os outros descem, veremos quanto tempo dura isto.

Tivemos então reforço da posição longa, que ficou assim:

30-06: 1,2227 x 10K
01-07: 1,2511 x 20K

Média: 1,2416 x 30K

Uma vez que esta subida ultrapassou 1,5% desde já se deixam as ordens para fecho em breakeven e 0,25% de ganho, tal como para o SPX.

1,2416 x 15K (breakeven)
1,2385 x 15K (0,25% de ganho)

Entretanto, no anti-100 também houve reforço, agora mesmo no início da última sessão da semana.

01-07: 1,2327 x 10K
02-07: 1,2527 x 20K

Média: 1,2460 x 30K

Fecho: 1,2370 x 30K

Como se pode fazer apenas 1 trade por dia, não se realizou ontem a venda a 1,2427 nem 1,2527 mas apenas hoje a este valor. Estou, contudo, a estudar uma variante mais dinâmica e com menos trades mas a valores de entrada ou reforço sempre relacionados com a última cotação final, mantendo-se o mesmo cálculo para fecho da posição, primeiro para 100 pips de ganho e subtraindo depois 10 com cada novo reforço.

O objectivo é sempre o mesmo... minorar os drawdowns, que para já são o ponto fraco desta estratégia. Talvez a melhor solução seja conjugar um método anti-trend com outro pró-trend, o que é possível no mesmo activo e na mesma conta.

Em breve irei estudar isso... não leve o lucro sumiço! :)

5 dias de quedas na mesma semana, algo que por certo não é muito comum mas aconteceu nesta transição dos meses de Verão... que começa assim bem frio!

Porém, salvo a sessão de terça-feira, as perdas nos outros dias foram apenas ligeiras, o que é benéfico para este anti-trend no SPX.

Com novo reforço, o actual trade longo está assim nesta altura:

28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4
30-06: 1030,7 x 6
01-07: 1027,4 x 8
02-07: 1022,6 x 10

Média: 1031,4 x 30 BUY

As ordens de fecho para a próxima sessão passam a ser:

1031,4 x 15 (breakeven)
1036,6 x 15 (0,5% de ganho)

Quanto ao EUR-USD, o panorama é muito diferente, com a enorme subida do Euro nos últimos dias. Assim, tem-se reforçado o trade curto.

30-06: 1,2227 x 10K
01-07: 1,2511 x 20K
02-07: 1,2551 x 30K

Média: 1,2484 x 60K SELL

As novas ordens para fecho são:

1,2484 x 30K (breakeven)
1,2452 x 30K (0,25% de ganho)

Por fim, há importantes novidades no que respeita ao anti-100, onde creio ter resolvido o principal problema das longas sequências de reforços, ainda que os drawdowns continuem a ser substanciais em alguns raros casos. Vou abrir um tema próprio para expor em mais pormenor esse novo sistema, que é uma mina em tempos de lateralização ou tendência pouco acentuada, ou seja, talvez em pelo menos 80% do tempo.

Veremos se consigo apresentar algo mais robusto e eficaz, sendo que aqui NÃO há qualquer stop loss, é apenas o tempo que dita o fecho dos trades. Nas simulações que fiz com os novos valores dinâmicos, actualizados sempre no fim da sessão, tudo resultou em final feliz.

Still, there is more to do... follow me through! :)

Depois da tempestade vem a bonança e após a calmaria outro temporal viria!

É nestas fortes inversões que se baseia o genial sistema anti-trend congeminado pelo cérebro brilhante do Pouquinhos... que assim soma bons lucrinhos! :D

De facto, na sequência uniforme de 5+5+5... ou noutra qualquer sempre igual... um fecho acima dos 1140 garante um ganho. Contudo, na minha adaptação com os tais mecanismos de segurança, nem é preciso esperar pelo final da sessão para fechar o trade em terreno postivo. De facto, com esta forte subida pós-feriado, foi logo atingido o objectivo mínimo dos 0,5% de ganho. Eis então a sequência completa de trades:

28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4
30-06: 1030,7 x 6
01-07: 1027,4 x 8
02-07: 1022,6 x 10

Média: 1031,4 x 30 BUY

06-07: 1031,4 x 15 SELL
06-07: 1036,6 x 15 SELL

Lucro: (1036,6 – 1031,4) x 15 = 78$

Este é o caminho da prudência, pois a partir daqui podemos ter mais um dia épico ou uma (re)inversão total, é impossível prever seja o que for.

Logo, seguir os números é a melhor via...

Rui leprechaun

(...para colher lucros e rir de alegria! :))

Entrada de leão e saída de cordeiro é o epíteto apropriado para esta prestação dos índices americanos. O máximo foi feito logo na 1ª hora e depois foi quase sempre a descer até final. Logo, hoje o meu método de fecho antecipado com ganho fixo deu excelente resultado, face ao valor de fecho que, sendo positivo, origina uma entrada curta no final da sessão.

06-07: 1028,1 x 2 SELL

Fazendo as contas ao presente ano, o sistema original do Pouquinhos com a sequência uniforme de 5CFD em cada sessão leva ainda alguma vantagem sobre a minha adaptação com mecanismo de protecção dos lucros e diminuição de drawdowns - 1370$ contra 1285$. Mais importante ainda é salientar que esta continua a ser uma estratégia CONSISTENTEMENTE ganhadora nos últimos 14 anos, o que significa estar muitíssimo bem adaptada às novas condições instáveis e inseguras do mercado no séc. XXI.

Como digo e repito, esta é a nova 3ª via - AN (Análise Numérica) - que em simplicidade supera inapelavelmente as bem mais complexas e herméticas AT e AF.

Sempre ao alcance de todos...

Rui leprechaun

(...e com alegria a rodos! :))

No principal par cambial, a semana começou movimentada, pois já houve 2 trades concluídos, o 1º com perda e o 2º com ganho.

30-06: 1,2227 x 10K
01-07: 1,2511 x 20K
02-07: 1,2551 x 30K

Média: 1,2484 x 60K SELL

05-07: 1,2508 x 60K BUY

Perda: (1,2484 – 1,2508) x 6 = –144$

05-07: 1,2508 x 10K BUY
06-07: 1,2622 x 10K SELL

Lucro: (1,2622 – 1,2508) x 1 = 114$

Logo, só o saldo positivo de um único dia quase anulou o negativo de 3! O total deste ano vai nuns fortíssimos 6870$ - são mais de 1100$ ao mês - incluindo 678$ desde o início deste tema, há 4 semanas e meia.

É pois isto que lucra quem sabe pensar por si...

Rui leprechaun

(...e compreende o valor de tudo o que deixo aqui! :))

É justamente este ciclo constante e imperturbável do mercado que permite o êxito das estratégias contra a tendência imediata, pois cedo ou tarde ela será revertida. Assim sendo, espera-se uma eventual correcção após esta subida superior a 3%, que acciona de imediato os mecanismos de protecção para saída parcial em breakeven... que com os lucros não se brinca!

Vejamos então a actual posição curta:

06-07: 1028,1 x 2
07-07: 1060,3 x 4

Média: 1049,5 x 6 SELL

E as ordens para fecho são:

1049,5 x 3 (breakeven)
1044,3 x 3 (0,5% de ganho)

Simples e tremendamente eficaz, que é sobretudo isso o que se pretende num sistema de trading.

Entretanto, estou a verificar esta mesma ideia mas em prazos semanais e mensais, o que deve ter a vantagem de evitar sequências mais longas e potencialmente perigosas para este countertend. Até ver, os resultados no DAX e SPX são super nos últimos 3 anos, vou depois calcular todo o presente século.

Um sem rol de novidades...

Rui leprechaun

(...onde os números são verdade! :))

A semana está a ser boa para os índices, está visto que é a influência da Lua Nova! Sendo assim, reforçou-se de novo o trade curto no SPX.

06-07: 1028,1 x 2
07-07: 1060,3 x 4
08-07: 1070,3 x 6

Média: 1059,9 x 12 SELL

As novas ordens para fecho são:

1059,9 x 6 (breakeven)
1054,6 x 6 (0,5% de ganho)

Note-se como o valor médio ou breakeven subiu os mesmos 10 pontos que o índice, logo basta um regresso ao fecho de ontem para se fechar metade da posição e assim diminuir o risco. Esta é a grande vantagem de uma progressão aritmética relativamente a manter um número uniforme de CFD, cuja média (1052,9) não chega sequer ao valor que já dá 0,5% de lucro, ou 32$ neste caso.

Há ainda mais novidades quanto a este anti-trend, no que se refere a estudos em prazos para além do diário. Para já, fico-me por esta divulgação pública e a seu tempo introduzo as novas ideias... são mais que as abelhas nas colmeias!

Mil lucros regurgitando...

Rui leprechaun

(...e os sonhos alimentando! :))

Parece que regressou a correlação positiva do euro com os índices, com subidas esta semana. Assim, o trade curto no par EUR-USD foi reforçado.

06-07: 1,2622 x 10K
07-07: 1,2624 x 20K
08-07: 1,2689 x 30K

Média: 1,2656 x 60K

A valorização é muito ténue, apenas 0,5% e assim não é preciso activar a saída em breakeven. Aguardemos pelo último dia da semana... and let's see what happens here! :)

55 pontos de ganho no SPX e 230 no DAX são um resultado apreciável.

Naturalmente, quanto mais sobe mais se vende. Eis então a situação actual:

06-07: 1028,1 x 2
07-07: 1060,3 x 4
08-07: 1070,3 x 6
09-07: 1077,9 x 8

Média: 1067,1 x 20 SELL

As novas ordens para fecho são:

1067,1 x 10 (breakeven)
1061,8 x 10 (0,5% de ganho)

E cá vamos aguardando a inevitável inversão, que estes métodos puramente matemáticos são um autêntico filão!

Fácil de compreender...

Rui leprechaun

(...basta olhar bem e ver! :))

Ao contrário dos índices, o Euro baixou ligeiramente hoje e isso foi o suficiente para amealhar mais um ganho, o 57º este ano contra apenas 10 perdas, nenhuma das quais consecutiva! As I always say... take notice of such display! 8)

Eis então a cronologia de mais um trade vencedor, que coloca o total do ano nuns valentes 6967$, o que é uma percentagem notável mesmo considerando uma conta de 50 mil euros... ou até cem mil.

06-07: 1,2622 x 10K
07-07: 1,2624 x 20K
08-07: 1,2689 x 30K

Média: 1,2656 x 60K SELL

09-07: 1,2640 x 60K BUY

Lucro: (1,2656 – 1,2640) x 6 = 96$

Note-se que eu apenas começo por 10K, precisamente para adaptar o método a uma conta o menor possível. Nos 2 últimos anos, a acumulação máxima não ultrapassou os 210K, ou somente 6 sessões em reforço. Creio que uma conta de 20-25 mil euros bastaria para suportar o drawdown implícito neste countertend, mas claro que pode haver sequências mais longas. Refira-se ainda que o ganho bruto acumulado vai quase nos 15 mil euros, o que daria uma rentabilidade líquida de 25%, no mínimo, numa conta de 50 mil euros em apenas ano e meio!

E se isto parece muito, que se dirá daquilo que ainda pretendo apresentar... um anti-trend virtualmente SÓ com trades positivos... o perfeito algoritmo p'ra ganhar!

Baseado nos ciclos imutáveis...

Rui leprechaun

(...e na imaginação admirável! :))

Os índices continuam fortes nesta quinzena inicial de Julho, embora a sazonalidade passe a negativa na 2ª metade... além de que já entrámos no ciclo da Lua Cheia! 8)

Com novo reforço no SPX, eis como está a posição curta:

06-07: 1028,1 x 2
07-07: 1060,3 x 4
08-07: 1070,3 x 6
09-07: 1078,0 x 8
12-07: 1078,8 x 10

Média: 1071,0 x 30 SELL

As novas ordens para fecho são:

1071,0 x 15 (breakeven)
1065,6 x 15 (0,5% de ganho)

Continuo a chamar a atenção para o facto do valor médio ou breakeven se manter próximo da cotação em fecho, tendo-se mesmo aproximado ainda mais hoje. Essa diferença tem variado de 8 a 11 pontos ou não mais de 1% e esta é uma percentagem muito confortável para uma posição contrarian, pois pode ser facilmente atingida no intraday, o que para já ainda não sucedeu.

Bem, ando autenticamente afogado em contas e estou a ter uma enorme e grata surpresa, caso os meus cálculos se confirmem. Pus de parte os mecanismos de protecção – breakeven e fechos parciais – e os resultados melhoraram imenso! Contudo, parece-me demasiada "fruta", seria muito surpreendente se fosse assim tão fácil encontrar um método sem perdas e apenas ganhos!

Disso continuarei a falar no novo tema, mas as minhas limitações matemáticas fazem-se agora sentir. Nevermind... I shall find! :)

Não há muito a dizer, uma sessão sem nada de especial com uma queda ligeira que originou o reforço da posição longa.

09-07: 1,2640 x 10K
12-07: 1,2602 x 20K

Média: 1,2615 x 30K BUY

Mas no novo tema vou apresentar algo bem mais excitante, incluindo o case study do World Top Investor e a aposta terrivelmente falhada do concorrente vencedor. Ou seja, tanto a favor como contra a tendência pode sempre ganhar-se, if...

The answer is on the other side of the curtain... let's unveil it! :)

Pois parece que os índices estão a dilatar com o calor na Costa Leste, enquanto na zona ocidental dos States se tirita de frio e até se faz ski com neve natural em pleno Verão, tendo mesmo nevado no início do mês no monte Washington.

http://www.boston.com/news/local/breaking_news/2010/07/july_snow_falls.html (http://www.boston.com/news/local/breaking_news/2010/07/july_snow_falls.html)

Mas aí temos o índice de regresso aos 1100 pontos, tendo subido uns apreciáveis 7% nas últimas 6 sessões, durante as quais se continuam a acumular posições curtas.

06-07: 1028,1 x 2
07-07: 1060,3 x 4
08-07: 1070,3 x 6
09-07: 1078,0 x 8
12-07: 1078,8 x 10
13-07: 1095,3 x 12

Média: 1079,1 x 42 SELL

As novas ordens para fecho são:

1079,1 x 21 (breakeven)
1073,7 x 21 (0,5% de ganho)

O ponto mais importante aqui é o distanciamento do breakeven, que subitamente aumenta de 8 para 16 pontos. Há, porém, 2 factores favoráveis a uma inversão próxima: a proximidade das centenas e a sazonalidade negativa nas próximas semanas. Acerca disto, tenciono abrir um novo tema dedicado a este tipo específico de negociação, baseada em fenómenos estatísticos e sazonais.

É Verão mas eu não descanso...

Rui leprechaun

(...prò cér'bro não criar ranço! :))

Enquanto o Euro prossegue a sua recuperação, os ganhos na estratégia contrarian vão-se acumulando às centenas! Parece de facto simples, mas há perigos ocultos... you've got to be careful!

09-07: 1,2640 x 10K
12-07: 1,2602 x 20K

Média: 1,2615 x 30K BUY

13-07: 1,2719 x 30K SELL

Lucro: (1,2719 – 1,2615) x 3 = 312$

O total do ano ultrapassa agora largamente os 7 mil dólares, mas atenção, porque mesmo para a modesta sequência 10K+20K+30K... uma conta de 150 mil é talvez o mínimo necessário. Ainda assim, falamos de algo como 10% em termos anuais e que se têm mantido com regularidade no presente século... sehr gut!

Logo, está-se de novo curto no par... é sempre a andar! :)

A variação do SPX no final do dia – 0,17 ou 0,02% – é inferior ao limite mínimo de 1 ponto, abaixo do qual não faz sentido fechar ou mesmo reforçar um trade. Há 2 soluções possíveis para este problemas, uma das quais implica negociar no intraday (19h) - I will explain it later - e a outra aguardar uma clarificação nos 15 minutos adicionais até ao fecho dos futuros, o que aliás também não se verificou hoje, pois os futuros do SPX mantiveram-se inalterados na meia hora final, entre 1091,5-1092,0.

No EUR-USD, registou-se uma subida muito ligeira para reforço da posição curta.

13-07: 1,2719 x 10K
14-07: 1,2733 x 20K

Média: 1,2728 x 30K SELL

Enfim, dia de Verão... lento até mais não! :)

Pelo 2º dia consecutivo o SPX regista uma variação mínima de 0,1%, estando autenticamente em standby na zona dos 1100 pontos, agora que a sazonalidade nas próximas 2 semanas é desfavorável.

Contudo, a ligeira subida ultrapassou 1 ponto, pelo que se vendeu pela 7ª vez o índice, com uma acumulação actual de 56 contratos.

06-07: 1028,1 x 2
07-07: 1060,3 x 4
08-07: 1070,3 x 6
09-07: 1078,0 x 8
12-07: 1078,8 x 10
13-07: 1095,3 x 12
15-07: 1096,5 x 14

Média: 1082,6 x 56 SELL

As novas ordens para fecho são:

1082,6 x 28 (breakeven)
1077,2 x 28 (0,5% de ganho)

De notar que o breakeven nos 1078,0 pontos esteve perto de ser atingido no final da 1ª hora, mas depois o índice recuperou e ainda terminou marginalmente no verde.

E por falar em cores... enjoy this lovey tune! :)

Finalmente, o SPX não resistiu à força das centenas e recuou o suficiente para serem atingidos os targets de fecho de mais um trade lucrativo e que começou bem lá em baixo, ainda nos 1028! Mas há uma maneira matreira da gente ganhar a jeira... e o ganho não sai da nossa beira! :D


06-07: 1028,1 x 2
07-07: 1060,3 x 4
08-07: 1070,3 x 6
09-07: 1078,0 x 8
12-07: 1078,8 x 10
13-07: 1095,3 x 12
15-07: 1096,5 x 14

Média: 1082,6 x 56 SELL

16-07: 1082,6 x 28 BUY
16-07: 1077,2 x 28 BUY

Ganho: (1082,6 - 1077,2) = 151,2$

E o ano já vai em 1437$ a começar num modestíssimo par... e depois é sempre a andar!

As I say, trust is a must... all else is dust! :)




                            It's about faith
                            It's about trust!

Com tudo isto até me esqueci de actualizar os números do EUR-USD, que se continua a vender enquanto sobe... quem o faz não fica pobre!

Well, if you know how to do it right... it's a tricky game and such a fight! :P

13-07: 1,2719 x 10K
14-07: 1,2733 x 20K
15-07: 1,2918 x 30K

Média: 1,2823 x 60K SELL

E atenção, porque com a subida de 1,5% ontem, foi atingido o limiar do mecanismo de protecção em que se procura fechar metade do trade em breakeven e a outra metade com 0,25% de ganho. Prudência e paciência... eis a excelência! 8)

Assim, temos já os valores para fecho da posição:

1,2823 x 30K (breakeven)
1,2791 x 30K (0,25% ganho)

Let's see how this unfolds... come low and hold!

Ah! e chegou mesmo a 1,30... outro valor redondo aí se pondo!

Horinhas de corrigir...

Rui leprechaun

(...p'ra gente ganhar e rir! :))

Num dia de forte queda dos índices, o euro manteve-se em alta pela 4ª sessão consecutiva.

Eis como vai indo o trade curto:

13-07: 1,2719 x 10K
14-07: 1,2733 x 20K
15-07: 1,2918 x 30K
16-07: 1,2928 x 40K

Média: 1,2865 x 100K SELL

1,2865 x 50K (breakeven)
1,2833 x 50K (0,25% ganho)

O mínimo de hoje não esteve muito longe deste breakeven, vejamos como abre a semana!

Até lá... muitas contas há por cá! :)

Novo ganho rápido com a ligeira subida hoje do SPX.

16-07: 1064,9 x 2 BUY
19-07: 1071,3 x 2 SELL

Ganho: (1071,3 – 1064,9) = 12,8$

Estamos assim curtos na semana da Lua Cheia e que coincide igualmente com um período sazonal desfavorável. É certo que isso não tem importância nenhuma para este método, que é cego a tudo o que não sejam números... só as cotações interessam.

Ahead of the Full Moon beware!... it's a down nightmare! :o

Eis as notícias do Euro, que vai na 5ª sessão consecutiva em alta, mas com ganhos moderados.

13-07: 1,2719 x 10K
14-07: 1,2733 x 20K
15-07: 1,2918 x 30K
16-07: 1,2928 x 40K
19-07: 1,2937 x 50K

Média: 1,2889 x 150K SELL

1,2889 x 75K (breakeven)
1,2857 x 75K (0,25% ganho)

Ontem o breakeven esteve muito perto de ser atingido, talvez o trade seja já encerrado nesta sessão... veremos!

Como previsto, o Euro corrigiu o suficiente para alcançar os 2 targets e assim proporcionar mais um trade positivo.

13-07: 1,2719 x 10K
14-07: 1,2733 x 20K
15-07: 1,2918 x 30K
16-07: 1,2928 x 40K
19-07: 1,2937 x 50K

Média: 1,2889 x 150K SELL

20-07: 1,2889 x 75K (breakeven) BUY
20-07: 1,2857 x 75K (0,25% ganho) BUY

Ganho: (1,2889 – 1,2857) * 7,5 = 232,5$

Este é o 69º trade do ano e a média de ganho por cada um ultrapassa os 100$... sem precisar de nada mais excepto as cotações de fecho (24h)... SÓ isso!

Agora, aguarda-se ainda para entrar curto ou longo, consoante o par termine a sessão de novo em alta ou reverta em baixa.

Simples e sem stress...

Rui leprechaun

(...a real breakthrough, yes! :))

Para já, o SPX começou bem a semana, contrariando o padrão lunar e sazonal, se bem que isso não tenha qualquer importância neste tipo de trading, onde só os números é que contam!

Assim, reforçou-se o trade curto:

19-07: 1071,3 x 2
20-07: 1083,5 x 4

Média: 1079,4 x 6 SELL

E pronto! Espera-se um novo dia...

Rui leprechaun

(...com ganhos e alegria! :))

Hoje os índices lá seguiram a sazonalidade e assim fechou-se o trade curto revertido já para longo... isto é uma monotonia mas dá ganhos dia a dia!

19-07: 1071,3 x 2
20-07: 1083,5 x 4

Média: 1079,4 x 6 SELL

21-07: 1069,6 x 6 BUY

Ganho: (1079,4 – 1069,6) x 6 = 58,8$

Nada mais a acrescentar...

Rui leprechaun

(...isto aqui é sempre a aviar! :))

Depois de ter tocado 2 vezes o valor redondo 1.3000, o Euro parece ter finalmente iniciado a sua correcção. Assim, reforçou-se o trade longo iniciado ontem, que aqui anda-se ao contrário do mercado... e ganha-se um bom bocado! 8)

20-07: 1,2905 x 10K
21-07: 1,2759 x 20K

Média: 1,2808 x 30K BUY

De resto, continuo a estudar furiosamente para aperfeiçoar ainda mais estes métodos contrarian... quem os entender bom lucro vai ter! :)

Gosto do teu método, pois é o mesmo que pratico a 2 anos.
:D ;)
Tb acho muito legal seus comentarios com rima, poesia e alegria

Pois bem, este mês continua quente, mesmo quando a sazonalidade previa um arrefecimento que nem tem chegado a morno!

Quem não se importa nadinha com tais temperaturas ou extremos climáticos é este sereníssimo anti-trend à la Pouquinhos, que soma ganhos após ganhos e mais ganhos, com uma ou outra perda muito de longe a longe.

Aí vai mais um grãozinho... para encher o meu papinho! :D

21-07: 1069,6 x 2 BUY
22-07: 1093,7 x 2 SELL

Ganho: (1093,7 – 1069,6) x 2 = 48,2$

De longo passou-se a curto... e segue o lucrinho enxuto!

Quem é sábio aproveita...

Rui leprechaun

(...e em cama de ouro se deita! :))

Durou 2 sessões o trade longo no EUR-USD, revertido hoje para curto com a forte subida do par.

20-07: 1,2905 x 10K
21-07: 1,2759 x 20K

Média: 1,2808 x 30K BUY

22-07: 1,2912 x 30K SELL

Ganho: (1,2912 – 1,2808) x 3 = 312$

Que mais dizer?... basta só ver!

Facílimo de aprender...

Rui leprechaun

(...não tem nada que saber! :))

Mais uma semana em grande para os índices, com o SPX de novo a chegar aos 1100 pontos.

E se voltou a subir... vende-se até cair!

22-07: 1093,7 x 2
23-07: 1102,7 x 4

Média: 1099,7 x 6 SELL

Com esta ideia simplória... mas finória!... não se é obrigado a acertar na direcção do mercado, ele que faça o que quiser e entender, pois tarde ou cedo o lucrinho cá vem ter. Para um contrarian, basta apenas saber uma simples lei da física: aquilo que sobe também cai... e do chão ao céu se vai!

Gravidade e ascensão...

Rui leprechaun

(...tira e põe gás ao balão! :))

Citação de: leprechaun em Julho 20, 2010, 16:11
Simples e sem stress...

Simples sim, agora sem stress é que nem pensar.

Tanto quanto vejo estás a aplicar um simples método Matingale ou uma variante, e é tudo muito bonito se "só" errares um pouco, o problema é que no longo prazo TODOS (mesmo todos, todos) os métodos Martingale perdem, simplesmente porque é só uma questão de tempo até errares um pouquinho mais ou até aparecer aquela amostragem estatística pouco provável, e teres de dobrar a posição umas vezes mais, até que há de chegar um ponto onde não tens simplesmente capital para fazer nova dobragem.

Os Casinos sabem, e os Casinos Agradecem quem usa esses métodos, simplesmente porque só tens uma coisa garantida no longo prazo: perder.

Citaçãonão se é obrigado a acertar na direcção do mercado, ele que faça o que quiser e entender, pois tarde ou cedo o lucrinho cá vem ter.

Só se tiveres capital infinito, para poderes dobrar infinitamente a tua posição, de resto não há qualquer hipótese de teres viabilidade de longo prazo.

Isso para não falar que em termos de gestão de  risco, potêncial e money management, é uma metodologia perfeitamente inadequada em todos esses pontos, dado que cada vez arriscas mais para ganhar menos em proporção. O que começa por uma aposta de por exemplo $1000 para ganhar $25, pode rapidamente acabar numa aposta de $256,000 para ganhares os mesmos $25, ou $512,000, e podes depois não ter $1,024,000 para fazer o passo seguinte.

Método do Martingale

Martingale é um sistema inventado por casinos antigos. Este sistema de apostas é baseado na dobragem do dinheiro apostado após cada aposta perdedora e voltando ao início da sucessão após uma aposta ganhadora.
Por exemplo, apostando 10€ numa aposta de 50% de probabilidades de ocorrer com preços/odds de 2. Se perder a aposta, apostará o dobro do montante apostado anteriormente. Perdeu a segunda aposta também? Então irá dobrando o valor das apostas até obter uma aposta ganhadora:
PASSO 1 – 1ª aposta – montante apostado 10€ = Aposta perdida
PASSO 2 – 2ª aposta – montante apostado 20€ = Aposta perdida
PASSO 3 – 3ª aposta – montante apostado 40€ = Aposta perdida
PASSO 4 – 4ª aposta – montante apostado 80€ = Aposta perdida
PASSO 5 – 5ª aposta – montante apostado 160€ = APOSTA GANHA (então voltamos ao início)
PASSO 1 – 6ª aposta – montante apostado 10€ = APOSTA GANHA (ganhámos outra vez, voltamos ao início)
PASSO 1 – 7ª aposta – montante apostado 10€ = Aposta perdida
PASSO 2 – e por aí fora....
Como se pode ver pelo exemplo em cima, ganhámos a 5ª aposta e o nosso lucro será 160€ – (10+20+40+80)€ = 10€. É a regra do Martingale. Temos o mesmo lucro depois de um ganho em qualquer aposta ganhadora.
Ganhámos a 6ª aposta também. O nosso lucro é novamente 10€.
Se não ganharmos até à 7ª aposta, o total apostado será 1270€ (10+20+40+80+160+360+640)€. Perdendo 7 apostas seguidas não é impossível e tenho a certeza que acontece até mesmo aos melhores apostadores no longo prazo.
Quero contar-vos um pouco da minha estória sobre este assunto. Há cerca de 3 anos, um amigo meu visitou-me e disse-me que tínhamos de falar imediatamente. Ele estava tão empolgado que eu não recusei a sua oferta mesmo estando duas raparigas junto a mim. Saímos do café e ele começou a falar-me da sua fantástica estratégia que supostamente teria sido inventada por ele (!). Era certamente o sistema Martingale; e ele estava completamente convencido que tinha sido o primeiro a descobri-la. Entrámos num cybercafe e mostrei-lhe que a sua "fantástica estratégia" tinha sido inventada por alguém muito antes dele.
Digo mesmo, Martingale não é uma essencial e magnífica estratégia de apostas. Qualquer criança da escola pode inventa-la por si própria.
Não obstante, muito apostadores usam esta estratégia ou algo baseado na mesma como sendo a sua estratégia de apostas favorita ou preferencial. Provavelmente não saberão o quão perigosa pode ser.

Nós não aconselhamos este sistema de apostas. Qualquer casa de aposta ficará satisfeita que os seus clientes a usem. No longo prazo, não é possível ganhar dinheiro usando o sistema Martingale. As casas de apostas têm limites para apostas e não deixarão que os seus clientes apostem mais do que esses limites estabelecidos ou também poderão ficar sem fundos mesmo antes de atingir qualquer aposta ganha.

in: http://www.apostaganha.pt/2008/12/14/metodo-do-martingale/

Citação de: lebal em Julho 24, 2010, 00:02

Simples sim, agora sem stress é que...

Pois, pelo que parece, o maior problema que o sistema ''contrarian'' do Leprechaun pode vir a ter, é, quando existem muitos dias consecutivos de subidas/descidas, nessas situações é necessário ter uma conta bem recheada de $ ;D.

Leprechaun, tens alguma informação de quantos dias foram as maiores sequências de descidas/subidas do índice syp500?

Hum, já agora, dou os meus parabéns a ambos(Leprechaun e aos_poquinhos) por partilharem e terem desenvolvido este sistema e as suas regras de controlo.  :)

Cumps..

Nada disso, ó Lebal, aqui a posição NÃO se duplica, apenas é utilizada uma progressão aritmética de razão 2, ou mais simplesmente a sucessão dos números pares: 2,4,6,8...

Há ainda outras subtilezas, a que chamo "mecanismos de protecção", já que existe sem dúvida o perigo de sucessões muito extensas com sessões consecutivas no mesmo sentido. Nos últimos 40 anos, o máximo foi de 14 sessões seguidas no SPX, o que daria um total acumulado de 210 contratos (CFD), representando um valor efectivo de 231.400$ à cotação actual. Isto não é nada de especial, pois 250K no EUR-USD valem um pouco mais. É claro que um sistema anti-trend SEM limite de entradas ou sessões não deve ser feito numa conta pequena, além de que o drawdown pode ser considerável em muitas ocasiões.

Já agora, num Martingale puro com a progressão geométrica 2,4,8,16... o total acumulado em 14 sessões seria de 32766 (!) o que é manifestamente um número impossível! Para acentuar ainda mais a diferença, o último reforço na 14ª sessão seria de apenas 28 contratos na progressão aritmética contra 16384 na geométrica.

Há um outro tema onde eu explico o conceito matemático por trás desta ideia anti-trend ainda em desenvolvimento, e que tem diversas variantes, incluindo limitar o nº de sessões em que se contraria a tendência.

/forumbolsa/forum-de-bolsa/anti-100-a-100-ganha-se-bem!-%29/ (//forumbolsa/forum-de-bolsa/anti-100-a-100-ganha-se-bem!-%29/)

Este fim de semana vou deixar um novo post, em que tenciono falar precisamente dos mecanismos para limitar o nº de entradas anti-trend.

Por fim, TODAS as simulações feitas para o SPX e EUR-USD têm dado resultados positivos desde o ano 2000, pois não recuei mais nos históricos de dados. A questão principal reside em saber determinar a rentabilidade média a longo prazo de um sistema assim, já que é mesmo possível blindá-lo contra perdas... esse não é o problema!

Ah, já agora aí fica a situação actual no EUR-USD, onde teria sido fechado o trade curto com a queda ligeira do par neste dia final da semana.

22-07: 1,2912 x 10K SELL
23-07: 1,2903 x 10K BUY

Ganho: (1,2912 – 1,2903) x 1 = 9$

O total só deste ano ascende a 7451$ com a sequência 10K+20K+30K... e as 3 maiores acumulações - uma de 6 e duas de 5 sessões - terminaram todas com ganhos, o que se deve em parte aos tais mecanismos de protecção.

Spreaking of protection... enjoy this marvellous and powerful tune! :)




             I'll protect you from the hooded claw
             Keep the vampires from your door

                   The power of love
                   A force from above
                   Cleaning my soul
                   Flame on burn desire
                   Love with tongues of fire
                   Purge the soul
                   Make love your goal

Antecipando um pouco aquilo que irei mais tarde desenvolver no tema do Graal, vou apresentar o "worst case cenario" que até agora encontrei na variante acima referida, e que consiste em limitar o nº de sessões em que se acumula contra a tendência.

Em termos matemáticos, só é possível garantir um resultado positivo a partir de 3 sessões, pelo que este exemplo se refere a sequências de 1, 2 e 3 sessões, sendo o trade obrigatoriamente fechado no 4º dia, haja ou não inversão da tendência. Aqui, 3 hipóteses de ganho/perda se poderão verificar:

1. Não há inversão = perda
2. Há inversão
a) O preço médio é ultrapassado = ganho
b) O preço médio não é atingido = perda

Vemos logo assim que existe apenas um cenário possível de ganho e dois de perda. Note-se que o valor do spread pode já estar incluído nestas contas, esse pormenor não é relevante para aquilo que agora nos interessa.

Vejamos então o que teria acontecido caso aplicássemos este anti-trend no período de queda violentíssima do SPX, no início de Outubro 2008. Em apenas 8 sessões, o índice perdeu 267,2 pontos em valor de fecho – de 1166,4 para 899,2 – o que corresponde a uma desvalorização extrema de 22,9%! Mas se incluirmos o intraday, pois é com os ranges absolutos das cotações que se devem calcular os drawdown, então essa queda alcançou uns verdadeiramente espantosos 328,2 pontos ou 28,1%... uma autêntica barbaridade! Deveras, se incluirmos a última sessão imediatamente anterior ao início da queda, esta percentagem sobe para 30,5% e 369,3 pontos em menos de 2 semanas... um autêntico cenário dantesco, simplesmente espantoso e terrífico!

Dir-se-ia que só um louco varrido ou total inconsciente se atreveria a fazer trades contra a fortíssima tendência dominante, que registou quedas que ultrapassaram 3,5% em 4 dessas 8 sessões tenebrosas. Pois bem, por inacreditável que isso possa parecer, o certo é que se teria tido um lucro apreciável seguindo este anti-trend até ao fim, já que a inversão se fez com uma subida meteórica de 11,6% (!) provavelmente a maior variação diária em toda a história do SP500.

Eis então essa sequência única:

   Data ..... SPX .... Nº .... % .... Média
01-10-08: 1161,1 x 02 / –0,5% / 1161,1
02-10-08: 1114,3 x 04 / –4,0% / 1129,9
03-10-08: 1099,2 x 06 / –1,4% / 1114,6
06-10-08: 1056,9 x 08 / –3,9% / 1091,5
07-10-08: 0996,2 x 10 / –5,7% / 1059,7
08-10-08: 0984,9 x 12 / –1,1% / 1038,4
09-10-08: 0909,9 x 14 / –7,6% / 1006,3
10-10-08: 0899,2 x 16 / –1,2% / 0982,5 BUY

13-10-08: 1003,4 x 72 / +11,6% / SELL

Ganho: (1003,4 – 982,5) x 72 = 1504,8$

O drawdown máximo foi de 9321$ na 8ª e última sessão antes da inversão, algo que acontece com frequência, ou seja, muitas vezes a maior perda precede imediatamente um possível ganho quando a inversão é forte, como foi o caso. É claro que aqui se põe logo a questão de quem é que estaria disposto a suportar um prejuízo intermédio que supera muitas vezes o lucro final, altamente incerto e menos provável em sequências longas. Isto é frontalmente contrário às regras mais elementares do trading, mas quem vai contra a tendência quer mesmo cilindrar os formalismos... o anti-trend é um louco heroísmo! ;D

Anyway, o que eu queria ilustrar é aquilo que pode suceder com a limitação do nº de reforços, pois esta é uma das soluções para resolver o problema bicudo dos tais drawdown muito fortes. Vejamos assim o resultado de limitar cada trade a um máximo de 3 sessões:

   Data ..... SPX .... Nº .. Média
01-10-08: 1161,1 x 02 / 1161,1
02-10-08: 1114,3 x 04 / 1129,9
03-10-08: 1099,2 x 06 / 1114,6 BUY

06-10-08: 1056,9 x 12 SELL

Perda: (1056,9 – 1114,6) x 12 = –692,4$

Obviamente há uma perda, de valor elevado mas nada de catastrófico, apesar da sessão ter registado uma queda acentuada de 3,9% e no conjunto dos 3 dias o índice ter desvalorizado 9%! O máximo drawdown foi de 1279$ na 3ª e última sessão, confirmando o que foi dito acima. E este é mesmo o pior de todos os casos que verifiquei em mais de 10 anos de dados ou 2720 sessões.

Note-se que aqui usei a mesma progressão 2+4+6... que tenho exemplificado neste tema, mas na realidade é mais favorável utilizar uma progressão uniforme 4+4+4 quando se limita o nº de sessões, pela simples razão de que isso duplica de imediato os ganhos nos trades em que a inversão ocorre logo na sessão seguinte e que representam praticamente metade do total, não esquecer!

Ainda há muito, muitíssimo mais para escalpelizar e não tenciono deixar intacta uma só pedrinha no caminho deste anti-trend do Pouquinhos!

Credito-lhe toda a glória...

Rui leprechaun

(...sigo-o rumo à vitória! :))





       Win with grace, lose with dignity! – Susan Polgar

Pois o mês de Julho continua em grande, com mais uma forte subida do SPX que assim superou a sempre difícil barreira das centenas. Os 1100 só foram vencidos à 5ª tentativa, e por pouco... até mais ver!

Assim sendo, acrescentou-se nova posição curta para reforçar as anteriores.

22-07: 1093,7 x 2
23-07: 1102,7 x 4
26-07: 1115,0 x 6

Média: 1107,3 x 12

E repito sem cessar... toca lá a decorar:

Não me ponho a adivinhar...

Rui leprechaun

(...e já sei que vou ganhar! :))

De facto, o par EUR-USD continua a proporcionar uma série de trades rápidos e sempre com lucros, que é isso que mais interessa!

À ligeira queda na sexta-feira seguiu-se hoje uma boa subida e assim lá caiu mais uma moedinha no mealheiro... tá porreiro! 8)

23-07: 1,2903 x 10K BUY
26-07: 1,2982 x 10K SELL

Ganho: (1,2982 – 1,2903) x 1 = 79$

Sereníssima é a noite...

Rui leprechaun

(...para quem nela se afoite! :))




                Because the night belongs to lovers
                Because the night belongs to lust
                Because the night belongs to lovers
                Because the night belongs to us

Variação mínima no SPX, mas suficiente para fechar o trade curto, já que a diferença foi superior a 1 ponto.

22-07: 1093,7 x 2
23-07: 1102,7 x 4
26-07: 1115,0 x 6

Média: 1107,3 x 12 SELL

27-07: 1113,8 x 12 BUY

Perda: (1107,3 – 1113,8) x 12 = –78$

Obviamente, o saldo aqui foi negativo, como sempre acontece quando há uma reversão diminuta após um período de acumulação.

Ainda assim, é de notar que esta perda é só metade do sistema actual do Pouquinhos (–150$) devido à grande diferença nas médias – 1107,3 contra 1103,8 ou 3,5 pontos (0,31%).

De novo longos agora...

Rui leprechaun

(...e o lucro não demora! :))

Boas,

De facto é mesmo um sistema com pouco trabalho e um profit normal! Tenho testado também. Numa conta com 20.000$ faz-se o que o leprechaun está a fazer sem quaisquer problemas. Na "maneira" do aos pouquinhos 10.000 chegam!

Abraço!

1 ponto no SPX e 6 pips no EUR-USD nem justificam que se faça nada, mas aqui fica o trade curto actualizado... quase na mesma!

26-07: 1,2982 x 10K
27-07: 1,2988 x 20K

Média: 1,2986 x 30K SELL

Mas atenção que isto é apenas o rascunho, a estratégia completa que eu pretendo desenvolver é muito mais ambiciosa e envolve unir anti-trend + pró-trend, como ondas sinusoidais que se somam nos nodais!

Passa o círculo a quadrado...

Rui leprechaun

(...co'o vértice arredondado! :))

Hoje o SPX lá caiu um pouco... dava mais jeito se tivesse sido ontem!

Temos assim novo reforço da posição longa.

27-07: 1113,8 x 2
28-07: 1106,1 x 4

Média: 1108,7 x 6 BUY

É de notar que as últimas sessões do mês e as primeiras do mês seguinte têm pendor Bull, em média, mas isso não é muito válido para o período estival, mormente Agosto, tal como não se verificou também na transição Junho-Julho. Por outro lado, o período sazonal débil desta 2ª quinzena terminou hoje e, como se viu, os índices prosseguiram a forte recuperação encetada logo a partir de inícios de Julho, que anda pelos 7,3% à cotação actual.

Logo, é tudo incerto e variável...

Rui leprechaun

(...nesta Vida sempre amável! :))

Nova subida mínima do Euro, que se tem mostrado incapaz de ultrapassar o número redondo 1,30 justificando assim as estratégias de daytrading baseadas nestas resistências e suportes psicológicos.

26-07: 1,2982 x 10K
27-07: 1,2988 x 20K
28-07: 1,2997 x 30K

Média: 1,2992 x 60K SELL

Será que avança ou recua... vai ao charco ou sobe à Lua?!

Nada disso interessa aqui...

Rui leprechaun

(...pois no fim ganha o anti! :))

Outro dia sereno, com o SPX a registar nova queda ligeira... calmaria à maneira!

27-07: 1113,8 x 2
28-07: 1106,1 x 4
29-07: 1101,5 x 6

Média: 1105,1 x 12 BUY

E pronto, está tudo dito...

Rui leprechaun

(...questo giorno è finito! :))




              Lascia ch'io viva un amore romantico
              Nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no

Enquanto o SPX corrige, mantendo contudo o suporte nos 1100 pontos, o Euro passou finalmente a barreira dos 1,30.

26-07: 1,2982 x 10K
27-07: 1,2988 x 20K
28-07: 1,2997 x 30K
29-07: 1,3067 x 40K

Média: 1,3022 x 100K SELL

Será que vai avançar... ou logo irá recuar?!

Não sei nem quero saber...

Rui leprechaun

(...co'o anti eu vou vencer! :))




                      You can win if you want
                       if you want it you will win!

O mês despede-se com uma sessão nula, em que a variação inferior a uma décima de ponto não origina nenhum novo movimento, tal como também já se tinha verificado no dia 14, meia dúzia de pontos mais abaixo (1095).

E vamos prà Agosto...

Rui leprechaun

(...mês morto, mês posto! :))




                   Car le temps de l'amour
                   C'est long et c'est court
                   Ca dure toujours
                   On s'en souvient.

 E quais são as previsões para o Agosto ? ::)

Na última sessão de Julho, o EUR-USD desceu ligeiramente e assim foi encerrado o trade curto, invertendo-se para longo.

26-07: 1,2982 x 10K
27-07: 1,2988 x 20K
28-07: 1,2997 x 30K
29-07: 1,3067 x 40K

Média: 1,3022 x 100K SELL

30-07: 1,3049 x 100K BUY

Perda: (1,3022 – 1,3049) x 10 = –270$

Quando a previsões, aqui não se antecipa o futuro... apenas o presente está maduro!

Segue-se a dança dos números...

Rui leprechaun

(...que indicam todos os rumos! :))

Grande entrada no mês de Agosto, com valorizações consideráveis dos índices e também do Euro. Assim, o trade longo rendeu uma bela maquia!

27-07: 1113,8 x 2
28-07: 1106,1 x 4
29-07: 1101,5 x 6
30-07: 1101,6 x 0

Média: 1105,1 x 12 BUY

02-08: 1125,9 x 12 SELL

Ganho: (1125,9 – 1105,1) x 12 = 249,6$

E não me canso de repetir, aqui e em todo o lado:

Suba ou desça o mercado...

Rui leprechaun

(...guardado está o bocado! :))

Parece que desta feita a recuperação do Euro é real, e hoje a subida foi ascensional!

Logo, mais um trade de 1 dia... o que traz sempre alegria! 8)

30-07: 1,3049 x 10K BUY
02-08: 1,3172 x 10K SELL

Ganho: (1,3172 – 1,3049) x 1 = 123$

Agora resta esperar...

Rui leprechaun

(...que há muito mais p'ra lucrar! :))

Nesta 2ª sessão de Agosto, o SPX corrigiu um pouco a forte subida da véspera, pelo que temos nova reversão de curto para longo:

02-08: 1125,9 x 2 SELL
03-08: 1120,5 x 2 BUY

Ganho: (1125,9 – 1120,5) x 2 = 10,8$

Nada mais a acrescentar...

Rui leprechaun

(...é só dormir e sonhar! :))

Aí vai ele p'lo ar
Até onde irá chegar?
Só sei que quando aterrar
Mais um lucro vai pingar! 8)

02-08: 1,3172 x 10K
02-08: 1,3220 x 20K

Média: 1,3204 x 30K SELL

E assim sempre confiante...

Rui leprechaun

(...assobio e sigo adiante! :))

Num dia desce e no outro sobe... mais alto o lucro se move!

03-08: 1120,5 x 2 BUY
04-08: 1127,2 x 2 SELL

Ganho: (1127,2 – 1120,5) x 2 = 13,4$

E aqui sem nada fazer...

Rui leprechaun

(...descanso sempre a vencer! :))

Desce o Euro sobe o lucro... e este ano o total já ultrapassa 7500$!

02-08: 1,3172 x 10K
03-08: 1,3220 x 20K

Média: 1,3204 x 30K SELL

04-08: 1,3153 x 30K BUY

Ganho: (1,3204 – 1,3153) x 3 = 153$

Seja onde for que ele vá...

Rui leprechaun

(...o lucrinho vem p'ra cá! :))

Nova inversão no SPX, que nem chegou a um ponto e meio, mas foi suficiente para reverter o trade com um lucro marginal.

04-08: 1127,2 x 2 SELL
05-08: 1125,8 x 2 BUY

Ganho: (1127,2 – 1125,8) x 2 = 2,8$

E em serena confiança...

Rui leprechaun

(...vou acompanhando a dança! :))




                     Dance me to the gains above!

O Euro anda agora hesitante na zona 1,32 e hoje fez pela 3ª sessão consecutiva um lower high e lower low, tendo subido ligeiramente no final.

04-08: 1,3153 x 10K BUY
05-08: 1,3178 x 10K SELL

Ganho: (1,3178 – 1,3153) x 1 = 25$

Este foi o 76º trade do ano, com apenas 14 perdas e 62 ganhos, para um total bruto de 7558$ na sequência 10K+20K+30K...

Se resulta assim tão bem...

Rui leprechaun

(...espero que o siga alguém! :))




         Follow me where I go what I do and who I know
         Make it part of you to be a part of me
         Follow me up and down all the way and all around
         Take my hand and say you'll follow me

O SPX desceu e o Euro subiu bastante, pelo que desta vez se manteve o trade em ambos.


05-08: 1125,8 x 2
06-08: 1121,6 x 4

Média: 1123,0 x 6 BUY


05-08: 1,3178 x 10K
06-08: 1,3281 x 20K

Média: 1,3247 x 30K SELL


Algum dia irá fechar...

Rui leprechaun

(...e mais ganhos nos vai dar! :))

Mais 2 trades vencedores, com a inversão do SPX e do EUR-USD à 3ª sessão.

05-08: 1125,8 x 2
06-08: 1121,6 x 4

Média: 1123,0 x 6 BUY

09-08: 1127,8 x 6 SELL

Ganho: (1127,8 - 1123,0) x 6 = 28,8$

05-08: 1,3178 x 10K
06-08: 1,3281 x 20K

Média: 1,3247 x 30K SELL

09-08: 1,3215 x 30K BUY

Ganho: (1,3247 - 1,3215) x 3 = 96$

Como se vê, é uma sucessão de alegrias e quase todos os dias! :)

Mais uma inversão imediata no SPX para novo trade só de um dia.

09-08: 1127,8 x 2 SELL
10-08: 1121,1 x 2 BUY

Ganho: (1127,8 – 1121,1) x 2 = 13,4$

Quanto ao EUR-USD caiu mais um pouco, pelo que se aguarda a próxima sessão em alta.

09-08: 1,3215 x 10K
10-08: 1,3154 x 20K

Média: 1,3174 x 30K BUY

Entretanto, há mais novidades em preparação, pois esta estratégia anti-trend pode e deve ser melhorada de várias formas. Continuo a estudar qual será a mais prática e eficiente, por enquanto continuamos com o esquema original que tem servido às mil maravilhas! :)

Mestre,

Os Drawdowns são muito pesados no EUR/USD. No meu teste numa conta com 5.000$, neste último trade tenho um drawdown de 1000$, seguindo 0.1 0.2 0.3. É um sistema que pode funcionar, mas em contas com valores superiores a 50.000$ 100.000$ o que ao fim ao cabo não apresenta grande retorno. Vê bem, se em 100.000$ parados recebes 10.000$ ao ano....bem...são 10% nao é mau...mas é algo com risco....e entre ganhar 10% com risco ou 5% sem risco...prefiro os 5 :)

Mestre, quero ver esses aperfeiçoamentos.

Sim, o sufi ehehehe :D

Tanto o SPX como o EUR-USD tiveram quedas acentuadas. Deste modo, reforçaram-se os trades longos aguardando a reversão.

10-08: 1121,1 x 2
11-08: 1089,5 x 4

Média: 1100,0 x 6 BUY

De notar que no par cambial foi accionado o mecanismo de protecção, uma vez que o movimento ultrapassou 1,5%. Assim, colocam-se já ordens de fecho no breakeven e ainda para um ganho mínimo de 0,25% se possível.

09-08: 1,3215 x 10K
10-08: 1,3154 x 20K
11-08: 1,2846 x 30K

Média: 1,3010 x 60K BUY

1,3010 x 30K (breakeven)
1,3043 x 30K (0,25% ganho)

Logo, é aguardar p'ra facturar! :)

Mais quedas nos índices e no euro, embora ligeiras desta vez. Contudo, também no SPX foi accionado o mecanismo de protecção, já que se ultrapassou o limite de 3%.

10-08: 1121,1 x 2
11-08: 1089,5 x 4
12-08: 1083,6 x 6

Média: 1091,8 x 12 BUY

1091,8 x 6 (breakeven)
1097,3 x 6 (0,5% ganho)

Por sua vez, o Euro fechou apenas 4 pips abaixo da última cotação, pelo que não se efectuou nenhum trade, já que a variação mínima para inverter ou reforçar posições é de 5 pips e 1 ponto no SPX. Logo, mantém-se tudo como ontem.

Semana de quedas contínuas nos índices e no euro, em que se foi reforçando a posição longa.

10-08: 1121,1 x 2
11-08: 1089,5 x 4
12-08: 1083,6 x 6
13-08: 1079,3 x 8

Média: 1086,8 x 20 BUY

1086,8 x 10 (breakeven)
1092,2 x 10 (0,5% ganho)


09-08: 1,3215 x 10K
10-08: 1,3154 x 20K
11-08: 1,2846 x 30K
13-08: 1,2751 x 40K

Média: 1,2907 x 100K BUY

1,2907 x 50K (breakeven)
1,2939 x 50K (0,25% ganho)

À espera da recompensa...

Rui leprechaun

(...com vinhetas e avença! :))

Citação de: mhs em Agosto 12, 2010, 01:17

Os Drawdowns são muito pesados no EUR/USD. No meu teste numa conta com 5.000$, neste último trade tenho um drawdown de 1000$, seguindo 0.1 0.2 0.3. É um sistema que pode funcionar, mas em contas com valores superiores a 50.000$ 100.000$ o que ao fim ao cabo não apresenta grande retorno. Vê bem, se em 100.000$ parados recebes 10.000$ ao ano... bem... são 10% não é mau... mas é algo com risco... e entre ganhar 10% com risco ou 5% sem risco... prefiro os 5 :)

O Verão está a ser muitíssimo fértil em sucessivos aperfeiçoamentos às estratégias anti-trend, incluindo 2 sistemas algo diferentes que vou apresentar separadamente em tema próprio – Anti-100 e Day in Day out!

Contudo, embora já tenha falado dos drawdown e da necessidade de só aplicar estes sistemas em contas mais abonadas – creio que 50 000$ bastam no EUR-USD – o meu fulcro principal é mesmo desenvolver as estratégias no plano teórico e não no prático, isso deve ficar à responsabilidade de quem negoceia, já que se trata de uma questão de money management e aversão ou gosto pelo risco.

Saliento apenas que, segundo a ideia original em que só se fecha o trade quando há inversão da tendência, devem fazer-se as contas tendo em vista a possibilidade de séries de 10 sessões consecutivas, pois embora raras elas existem. No EUR-USD isso daria uma acumulação de 550K e no SPX de 110 CFD, segundo a progressão que estou a usar.

De notar que eu excluo as sessões com variações mínimas (<1 ponto no SPX ou 5 pips no EUR-USD), o que tem vantagens e desvantagens, já que se ignoram inversões inferiores ao spread mas isso pode prolongar a série, com os perigos inerentes.

Neste momento, no EUR-USD haveria 100K acumulados ao preço médio de 1,2907 ou uma perda de 156 pips / 1560$ ao último valor de fecho. No SPX, seriam 20 CFD a um valor médio de 1086,8 para uma perda ligeira de 7,5 pontos ou 150$. Convém recordar que este método só está suficientemente testado para este índice, embora me pareça que se aplica igualmente bem ao Forex.

Quanto aos retornos, apenas posso referir que os valores apresentados pelo Pouquinhos, nos últimos 5 anos e meio (2005-2010) são muitíssimo superiores, embora ele use uma corretora que requer margens ínfimas para o SPX, o que é favorável neste caso.

Ano    %
2005   76%
2006   53%
2007  200%
2008  455%
2009   75%
2010   29%

Logo, o melhor é pôr-lhe essas questões concretas, que eu aqui só falo da teoria... pois do resto não sabia!

Apenas faço mil contas...

Rui leprechaun

(...e uno todas as pontas! :))

Hoje o SPX estacionou, pelo que foi dia de folga e está tudo na mesma.

Quanto ao EUR-USD, não subiu o suficiente para alcançar o breakeven e registou a 2ª maior perda do ano, depois dos –1200$ a 17 de Maio, também com uma sequência de apenas 4 sessões.

Ainda assim, o saldo este ano vai em 5478$ (78 trades) o que compara muito bem com os 7932$ de 2009 (140 trades).

09-08: 1,3215 x 10K
10-08: 1,3154 x 20K
11-08: 1,2846 x 30K
13-08: 1,2751 x 40K

Média: 1,2907 x 100K BUY

16-08: 1,2810 x 100K SELL

Perda: (1,2810 – 1,2907) x 10 = –970$

E agora resta avançar...

Rui leprechaun

(...que há perder e ganhar! :))

Com a subida dos índices, foi atingido o breakeven e ainda 0,5% acima, pelo que o trade longo no SPX ficou concluído logo na 1ª metade da sessão.

10-08: 1121,1 x 2
11-08: 1089,5 x 4
12-08: 1083,6 x 6
13-08: 1079,3 x 8

Média: 1086,8 x 20 BUY

17-08: 1086,8 x 10 SELL
17-08: 1092,2 x 10 SELL

Ganho: (1092,2 – 1086,8) x 10 = 54$

No final, há nova entrada curta ao valor de fecho: 1092,5.

Mais uma aventura...

Rui leprechaun

(...ventura ou agrura! :))

Tal como os índices, também o Euro subiu, pelo que se reforçou a posição curta.

16-08: 1,2810 x 10K
17-08: 1,2868 x 20K

Média: 1,2849 x 30K SELL

Sem nada mais p'ra dizer...

Rui leprechaun

(...fico à espera de vencer! :))

Como habitualmente, após uma perda segue-se logo um ganho, e foi isso que sucedeu hoje com o Euro.

16-08: 1,2810 x 10K
17-08: 1,2868 x 20K

Média: 1,2849 x 30K SELL

18-08: 1,2794 x 30K BUY

Ganho: (1,2849 – 1,2794) x 3 = 165$

Quanto ao SPX, a ligeira subida serviu para reforçar a posição curta.


17-08: 1092,5 x 2
18-08: 1094,2 x 4

Média: 1093,6 x 6 SELL

Tudo normalíssimo... trade sereníssimo! :)

Hoje o ganho principal foi no SPX, com a queda forte nesta sessão.

17-08: 1092,5 x 2
18-08: 1094,2 x 4

Média: 1093,6 x 6 SELL

19-08: 1075,6 x 6 BUY

Ganho: (1093,6 – 1075,6) x 6 = 108$

O EUR-USD também proporcionou novo trade positivo, mas modesto.

18-08: 1,2794 x 10K BUY
19-08: 1,2807 x 10K SELL

Ganho: (1,2807 – 1,2794) x 1 = 13$

Mas pouco a pouco se soma...

Rui leprechaun

(...e todo o lucro se toma! :))

Dia de quedas nos índices e no Euro, com reforço no SPX e fecho positivo no EUR-USD.

19-08: 1075,6 x 2
20-08: 1071,7 x 4

Média: 1073,0 x 6 BUY


19-08: 1,2807 x 10K SELL
20-08: 1,2706 x 10K BUY

Ganho: (1,2807 – 1,2706) x 1 = 101$

Este é já o 3º ganho consecutivo no par, após a forte perda no início da semana.

Logo, tudo continua de pedra e cal para alegria geral! :)

Aproveito para fazer uma revisão dos ganhos e perdas que se teriam obtido com este método anti-trend, desde o início de Junho, altura em que iniciei o tópico.

Os resultados dizem respeito aos trades concluídos em cada semana, tanto para o SPX como para o EUR-USD.

     SPX     EURO

Junho
1ª: 347,4  /  018
2ª: 115,3  /  082
3ª: 053,5  /  128
4ª: 172,9  /  103
Tt: 343,3  /  167

Julho
1ª: 004,4  /  425
2ª: 077,4  /  048
3ª: 113,6  /  313
4ª: 119,8  /  564
5ª: 078,0  /  194
Tt: 237,1  / 1156

Agosto
1ª: 276,2  /  301
2ª: 042,0  /  095
3ª: 162,3  /  687
4ª: -----  /  ----
Tt: 480,5  /  291

No total, o ganho é de 1061$ no SPX e 1032$ no EUR-USD, mas com o par cambial mais irregular e incerto. De facto, esta ideia foi originalmente concebida para o SPX, tenho apenas tentado ver se ela se adapta a outros activos, mas para a negociação prática é mais prudente limitá-la ao índice americano, para já.

Há ainda outras novidades quanto a métodos anti-trend, que irei expor em temas próprios, a começar pelo Anti-100 que se adapta sobretudo ao DAX e foi mesmo pensado para ele.

Follow me through... I know what to do! :)

O ciclo lunar fez-se notar neste início de semana, com novas quedas no SPX e EUR-USD. Desta forma, reforçaram-se ambas as posições curtas.

19-08: 1075,6 x 2
20-08: 1071,7 x 4
23-08: 1067,4 x 6

Média: 1070,2 x 12 BUY

20-08: 1,2706 x 10K
23-08: 1,2630 x 20K

Média: 1,2655 x 30K BUY

Como sempre, resta aguardar... co'a certeza de ganhar! :)

Fortes quedas dos índices nesta sessão, que coincidiu com a fase da Lua Cheia, mais amiga de Bears que de Bulls. Assim, reforçou-se de novo a posição longa no SPX.

19-08: 1075,6 x 2
20-08: 1071,7 x 4
23-08: 1067,4 x 6
24-08: 1051,9 x 8

Média: 1062,9 x 20 BUY

No Forex, o par EUR-USD registou uma subida mínima, que foi suficiente para inverter a posição longa para curta.

20-08: 1,2706 x 10K
23-08: 1,2630 x 20K

Média: 1,2655 x 30K BUY

24-08: 1,2636 x 30K SELL

Perda: (1,2636 – 1,2655) x 3 = -57$

E já que tanto nela se falou... eis como um Gato a cantou! :)

Finalmente o SPX subiu, mas não o suficiente para proporcionar um trade positivo.

19-08: 1075,6 x 2
20-08: 1071,7 x 4
23-08: 1067,4 x 6
24-08: 1051,9 x 8

Média: 1062,9 x 20 BUY

25-08: 1055,3 x 20 SELL

Perda: (1055,3 – 1062,9) x 20 = -152$

O EUR-USD também subiu um pouco, pelo que se reforçou a posição curta.

24-08: 1,2636 x 10K
25-08: 1,2672 x 20K

Média: 1,2660 x 30K SELL

O ano continua muito positivo em ambos, pelo que o anti-trend vai de vento em popa! :)

O SPX regressou às quedas, pelo que se fechou o trade curto revertendo para longo.

25-08: 1055,3 x 2 SELL
26-08: 1047,2 x 2 BUY

Ganho: (1055,3 – 1047,2) x 2 = 16,2$

Por sua vez, o Euro voltou a subir, logo reforçou-se a venda.

24-08: 1,2636 x 10K
25-08: 1,2672 x 20K
26-08: 1,2703 x 30K

Média: 1,2682 x 60K SELL

So... see you tomorrow! :)

Outro trade de um só dia no índice americano, que subiu bem numa sexta-feira!

26-08: 1047,2 x 2 BUY
27-08: 1064,6 x 2 SELL

Ganho: (1064,6 – 1047,2) x 2 = 34,8$

O Euro é que sobe sem parar... e a gente a reforçar!

24-08: 1,2636 x 10K
25-08: 1,2672 x 20K
26-08: 1,2703 x 30K
27-08: 1,2761 x 40K

Média: 1,2713 x 100K SELL

Horinhas de descansar...

Rui leprechaun

(...e com mil lucros sonhar! :))


Dilige et quod vis fac! – Agostinho de Hipona

O índice americano anda agora muito inconstante, num dia sobe e no outro desce... tendência não permanece!

Assim, a semana iniciou-se em queda, pelo que se está de novo longo.

27-08: 1064,6 x 2 SELL
30-08: 1048,9 x 2 BUY

Ganho: (1064,6 – 1048,9) x 2 = 31,4$

Por sua vez, o Euro também desceu e proporcionou um super ganho, compensando assim parcialmente a perda forte da semana passada que ficou semi-anulada!

24-08: 1,2636 x 10K
25-08: 1,2672 x 20K
26-08: 1,2703 x 30K
27-08: 1,2761 x 40K

Média: 1,2713 x 100K SELL

30-08: 1,2664 x 100K BUY

Ganho: (1,2713 – 1,2664) x 10 = 490$

E por aqui o calor...

Rui leprechaun

(...só dá ganhos em redor! :))

A variação inferior a 1 ponto no índice americano significa uma pausa no trade, aguardando uma melhor definição no dia seguinte. Em princípio, será de esperar uma subida, tratando-se da 1ª sessão de Setembro, um mês aliás com um palmarés pouco invejável, já que historicamente é dos piores do ano.

Por sua vez, o Euro teve uma subida muito ligeira, suficiente para inverter a posição de compra para venda.

30-08: 1,2664 x 10K BUY
31-08: 1,2672 x 10K SELL

Ganho: (1,2672 – 1,2664) x 1 = 8$

E já estamos em Setembro...

Rui leprechaun

(...ai, do Outono me lembro! :))

O maravilhoso 1º dia de novo cumpriu a sua obrigação, e assim outro lucro veio à mão!

30-08: 1048,9 x 2 BUY
01-09: 1080,3 x 2 SELL

Ganho: (1080,3 – 1048,9) x 2 = 62,8$

O Euro também subiu, logo aqui reforçou-se o trade curto.

31-08: 1,2672 x 10K
01-09: 1,2795 x 20K

Média: 1,2754 x 30K SELL

E para não variar...

Rui leprechaun

(...foi outro dia a ganhar! :))

Como já disse nos outros temas, Setembro abriu em forte alta, tanto nos índices como no EUR-USD. Logo, insiste-se na venda, afinal esta é uma estratégia do contra!

01-09: 1080,3 x 2
02-09: 1090,1 x 4

Média: 1086,8 x 6 SELL


31-08: 1,2672 x 10K
01-09: 1,2795 x 20K
02-09: 1,2814 x 30K

Média: 1,2784 x 60K SELL

E amanhã que vai ser?...

Rui leprechaun

(...Outro dia p'ra vencer! :))

O início de Setembro continua em alta, logo vende-se ainda mais!

01-09: 1080,3 x 2
02-09: 1090,1 x 4
03-09: 1104,5 x 6

Média: 1095,7 x 12 SELL


31-08: 1,2672 x 10K
01-09: 1,2795 x 20K
02-09: 1,2814 x 30K
03-09: 1,2895 x 40K

Média: 1,2828 x 100K SELL

1,2828 x 50K (breakeven)
1,2796 x 50K (0,25% ganho)

O facto mais importante a salientar é que foi accionado o mecanismo de protecção no EUR-USD, pois a subida, após o 1º dia de inversão, ultrapassou já 1,5%. Assim, as respectivas ordens de fecho ficam colocadas a tempo e horas!

Há 2 dias de descanso...

Rui leprechaun

(...p'ra aproveitar o remanso! :))

Com o feriado do Labor's Day, hoje só tivemos o par cambial que finalmente desceu. Ambos os targets foram atingidos, o 2º mesmo no mínimo do dia.

31-08: 1,2672 x 10K
01-09: 1,2795 x 20K
02-09: 1,2814 x 30K
03-09: 1,2895 x 40K

Média: 1,2828 x 100K SELL

06-09: 1,2828 x 50K (breakeven) BUY
06-09: 1,2796 x 50K (+ 0,25%) BUY

Ganho: (1,2828 – 1,2796) x 5 = 160$

E assim tudo recomeça...

Rui leprechaun

(...e em breve logo cessa! :))

Após uma entrada fulgurante, em consonância com o pendor maioritariamente positivo no início de cada mês, tivemos hoje o 1º dia de quedas em Setembro, que se estendeu também ao par cambial.

Deste modo, fechou-se o trade curto no SPX e com novo ganho!

01-09: 1080,3 x 2
02-09: 1090,1 x 4
03-09: 1104,5 x 6

Média: 1095,7 x 12 SELL

07-09: 1091,8 x 12 BUY

Ganho: (1095,7 – 1091,8) x 12 = 46,8$

A descida no EUR-USD hoje foi severa e assim reforçou-se a compra.

06-09: 1,2818 x 10K
07-09: 1,2691 x 20K

Média: 1,2733 x 30K BUY

Como sempre, tudo calmo e sereno...

Rui leprechaun

(...com lucro grande ou pequeno! :))

O SPX continua na sua indefinição, sem saber se há-descer ou há-de subir. Ontem veio para baixo, hoje foi para cima... um dia frio outro quente, é do clima! :D

O certo é que os ganhos se acumulam paulatinamente neste anti-trend e é mesmo isso o que se quer... venha lá o que vier!

07-09: 1091,8 x 2 BUY
08-09: 1098,9 x 2 SELL

Ganho: (1098,9 – 1091,8) x 2 = 14,2$

O EUR-USD também subiu, mas foi insuficiente para fechar bem o trade.

06-09: 1,2818 x 10K
07-09: 1,2691 x 20K

Média: 1,2733 x 30K BUY

08-09: 1,2724 x 30K SELL

Perda: (1,2724 – 1,2733) x 3 = -27$

E a paciência é a chave...

Rui leprechaun

(...que todas as portas abre! :))

Hoje o SPX fechou acima dos 1100 pontos, proporcionado um 2º trade short.

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4

Média: 1102,4 x 6 SELL

Por sua vez, o Euro desceu... outro ganho cá p'ra eu! :D

08-09: 1,2724 x 10K SELL
09-09: 1,2678 x 10K BUY

Ganho: (1,2724 – 1,2678) x 1 = 46$

Dia a dia a conta cresce...

Rui leprechaun

(...que o lucro sempre aparece! :))

3º dia consecutivo de alta no SPX, logo 3 trades curtos à espera da inevitável baixa.

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6

Média: 1106,0 x 12 SELL

O inverso sucedeu no Euro, com uma queda marginal mas que originou reforço da posição longa.

09-09: 1,2678 x 10K
10-09: 1,2671 x 20K

Média: 1,2673 x 30K BUY

Mar sereno e céu azul...

Rui leprechaun

(...seja a rota norte ou sul! :))

A Lua Nova continua a ditar a sua lei e assim o ânimo dos investidores permanece positivo... até quando?

4º reforço short no SPX, algum dia há-de cair! 8)

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6
13-09: 1121,9 x 8

Média: 1112,3 x 20 SELL

O Euro registou uma subida apreciável com um ganho sensacional!

09-09: 1,2678 x 10K
10-09: 1,2671 x 20K

Média: 1,2673 x 30K BUY

13-09: 1,2863 x 30K SELL

Ganho: (1,2863 – 1,2673) x 3 = 570$

É uma vitoriosa monotonia...

Rui leprechaun

(...que se soma dia a dia! :))

Certamente fatigado com o alpinismo que tem realizado nos últimos dias, o SP500 chegou ao planalto 1121 e estacionou!

Como já expliquei, variações inferiores ao dobro do spread mínimo não são consideradas para efeito de abertura ou fecho de trades. Isto significa 1 ponto no SPX e 5-6 no DAX e EUR-USD.

Por falar nele, o Euro é que parece andar a subir o Evereste e na vertical! Esta semana, a valorização está a ser muito acentuada e, assim sendo, remamos contra a maré... olé! 8)

13-09: 1,2863 x 10K
14-09: 1,2995 x 20K

Média: 1,2951 x 30K SELL

Mas atenção, que o Quarto Crescente já chega amanhã, será que há inversão?

Venha lá o que vier...

Rui leprechaun

(...o destino é vencer! :))

O SPX e o Euro não páram e assim vão-se acumulando posições curtas.

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6
13-09: 1121,9 x 8
15-09: 1125,1 x 10

Média: 1116,6 x 30 SELL


13-09: 1,2863 x 10K
14-09: 1,2995 x 20K
15-09: 1,3010 x 30K

Média: 1,2981 x 60K SELL

Será que a influência lunar os vai fazer baixar?!

Prà semana é Lua Cheia...

Rui leprechaun

(...e pode a coisa ficar feia! :))

Pela 2ª vez esta semana, o índice americano não variou sequer 1 ponto em relação ao fecho anterior, pelo que se mantêm as 5 posições curtas já assumidas.

Pelo contrário, o EUR-USD continua a sua cavalgada ascendente e assim vendeu-se pela 4ª vez esta semana.

13-09: 1,2863 x 10K
14-09: 1,2995 x 20K
15-09: 1,3010 x 30K
16-09: 1,3065 x 40K

Média: 1,3014 x 100K SELL

Uma vez que a subida atingiu a marca de 1,5% deixam-se já as ordens de fecho em breakeven e com ganho de 0,25%.

1,3014 x 50K (breakeven)
1,2982 x 50K (0,25% ganho)

Amanhã é dia de fecho de futuros, logo pode haver alguma movimentação no SPX, veremos em que sentido!

De facto, apenas em Março houve uma situação similar, mas aí foram 5 sessões nas quais 3 registaram variações entre –0,3 e 0,5 pontos, enquanto agora isso sucedeu em apenas 4 sessões, o que demonstra como estamos mesmo num plateau difícil de superar. Logo, permanecem os 30 contratos curtos a uma média de 1116,6 e vamos assim para a semana pós-expiração de futuros, normalmente negativa, como irei explicar no tema dos padrões cíclicos e sazonais.

Por sua vez, o Euro desceu um pouco, pondo assim termo ao trade curto que registou um saldo negativo.

13-09: 1,2863 x 10K
14-09: 1,2995 x 20K
15-09: 1,3010 x 30K
16-09: 1,3065 x 40K

Média: 1,3014 x 100K SELL

17-09: 1,3051 x 100K BUY

Perda: (1,3014 – 1,3051) x 10 = –370$

Setembro já vai a meio...

Rui leprechaun

(...e deixou o cofre cheio! :))

Surpreendente o comportamento dos índices num período sazonalmente desfavorável e no pior mês do ano, em termos históricos e estatísticos.

O certo é que os índices americanos registaram uma subida acentuada nesta 1ª sessão após o vencimento trimestral de futuros e assim o trade curto no SPX ficou ainda mais negativo!

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6
13-09: 1121,9 x 8
15-09: 1125,1 x 10
20-09: 1142,1 x 12

Média: 1124,1 x 42 SELL

Obviamente, com esta gorda valorização já foram accionados os mecanismos de protecção e as respectivas ordens de compra para fecho da posição.

1124,1 x 21 (breakeven)
1118,4 x 21 (0,5% ganho)

Pelo contrário, a ligeira subida no EUR-USD proporcionou um trade positivo para amenizar.

17-09: 1,3051 x 10K BUY
20-09: 1,3062 x 10K SELL

Ganho: (1,3062 – 1,3051) x 1 = 11$

Enfim, que mais irá acontecer...

Rui leprechaun

(...no caminho p'ra vencer! :))




             The road is long with many a winding turn
             That lead us to who knows where,
             But I'm strong, strong enough to carry him
             He ain't heavy, he's my brother

Com algum atraso, devido a um problema com este velho portátil já hoje de madrugada, eis a actualização deste anti-trend... que é perigoso mas não ruinoso!

A influência negativa da Lua Cheia ainda não se fez sentir, e tanto os índices como o Euro subiram bastante neste início de semana. Isso resultou numa perda avultada no SPX, que corrigiu apenas um par de pontos após uma acumulação de meia dúzia de trades curtos.

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6
13-09: 1121,9 x 8
15-09: 1125,1 x 10
20-09: 1142,1 x 12

Média: 1124,1 x 42 SELL

21-09: 1139,8 x 42 BUY

Perda: (1124,1 – 1139,8) x 42 = –659,4$

O EUR-USD também está a registar subidas consideráveis, tanto ontem como hoje. Eis a situação actual:

20-09: 1,3062 x 10K
21-09: 1,3283 x 20K

Média: 1,3209 x 30K SELL

Entretanto, vou passar a actualizar este tema apenas quando se concluir algum trade, o que também implica o início imediato de outro, já que este é um sistema do tipo stop-and-reverse em que se permanece sempre investido, alternadamente longo e curto.

Relembro que a grande vantagem desta estratégia é dispensar completamente a necessidade de prever subidas ou descidas, aqui não há nada para adivinhar... só contrariar!

É um método adolescente...

Rui leprechaun

(...que adora ser diferente! :))

Hoje o EUR-USD corrigiu praticamente todo o ganho de ontem e isso permitiu fechar o trade curto com algum ganho.

20-09: 1,3062 x 10K
21-09: 1,3283 x 20K
22-09: 1,3393 x 30K

Média: 1,3301 x 60K SELL

23-09: 1,3293 x 60K BUY

Ganho: (1,3301 – 1,3293) x 6 = 48$

No SPX, passou-se da acumulação de curtos para a de longos, esperemos que com melhor resultado desta vez.

21-09: 1139,8 x 2
22-09: 1134,3 x 4
23-09: 1124,8 x 6

Média: 1130,5 x 12 BUY

E agora, vamos ao novo tema que representa outro passo em frente no anti-trend... this imagination has no end! :D

Boas!

É uma boa ideia de trading, contudo parece-me um método com alguns pontos a melhorar.

A meu ver aplicar uma estratégia destas funciona melhor em FOREX, pois é um mercado de menor volatilidade, menos tendencial e sobretudo bi-lateral, situações que devem diminuir o drawdown das posições. Utilizar esta estratégias em índices é perigoso, sobretudo em períodos de Bear Market, onde há maior probabilidade de varias sessões em quedas elevadas que irão aumentar drasticamente o drawdown e provavelmente originar perdas elevadas.

Conjugar esta metodologia com AT e AF certamente irá melhorar. Imaginamos que estamos em bull market, em termos macro-económicos estamos num período de crescimento. Entrar longo após uma sessão negativa ira certamente aumentar a probabilidade de ganho na posição.

Metodologias de AT como suporte-resistência e pivot-points poderão ajudar as posições anti-trend.

Por ultimo colocar take-profits recorrendo novamente a ajuda da AT poderá melhorar estas estratégias e ganhar no intra-day.

ficam aqui algumas ideais ;)

bons trades,

hlagido

Ena, grata surpresa! :)

De facto, estava mesmo a pensar recuperar este tema antigo e que representa uma tentativa de melhorar o SPX − System End-of-Day original. A partir de uma nova ideia para o Pró-trend, tenho andado a testar uma versão melhorada deste Anti-trend que se revela algo superior, ao diminuir o risco das longas séries que são potencialmente fatais. Os resultados melhoram no S&P, porém o ano de 2008 é fatídico para esta estratégia no EUR-USD, pois mesmo no par cambial a volatilidade é tremenda, com 3 séries impossíveis para negociar contra a tendência, em especial a fortíssima queda de 7,8% em 7 sessões, no final de Setembro e início de Outubro... 1150 pips! − 1,4664 a 1,3514 − e a ainda mais brutal subida na 1ª quinzena de Dezembro, que alcançou 1700 (!) pips − 1,2710 a 1,4405.

Contudo, isto não representa problema de maior para o Anti-100, que se tem mostrado à prova de bala... e até de canhão!... e acumulou mais de 2000 pips de ganho em ambas as séries, ainda que o 1º período represente a mais longa sequência do método − 13 entradas consecutivas longas desde 25 Set. a 29 Out. com uma forte acumulação de 91 lotes ou 910K... too much!

Deste modo, 2008 é o único ano negativo no EUR-USD, mas esse insucesso é suficientemente importante para desaconselhar fortemente o emprego deste Anti-trend normal nos pares cambiais... too risky indeed! A questão da menor volatilidade é ilusória, pois esse ano fatal desmente-a inteiramente.

Pelo contrário, esse mesmo ano foi de longe o melhor até agora no S&P, pela simples razão de que no índice se deram muitas inversões fortes após períodos de grandes subidas ou descidas, que teriam originado alguns drawdowns consideráveis. Um exemplo notável ocorreu no início de Outubro, a tal altura fatal para o EUR-USD, em que após 8 sessões com uma queda estratosférica de 23% (!) − e isto só em preços de fecho, note-se! − houve uma reversão incrível de 11,6% (!) ou justamente metade do valor da queda, em apenas uma sessão, à extraordinária média de 1,8% por hora de negociação!  :o

O grande problema é que, em termos práticos, um sistema assim tão selvagem não é negociável, já que está demasiado dependente da cotação de fecho, sendo indiferente que haja uma subida/descida de 0,1% ou 10%, pois ambas determinam a mesma acção de reforço ou venda da posição. O Anti-100 melhora sem dúvida este aspecto, mas tem igualmente o seu ponto fraco no facto de não admitir perdas, pois uma só que seja é o fim! Talvez possa haver alguma melhoria adicional, para já é apenas uma interessante curiosidade matemática, que só deverá ser negociada caso se possa conjugar com o tal Pró-trend que incessantemente busco.

Quanto ao Anti-trend normal, tenho uma solução inovadora para o SPX, que ainda não testei no EUR-USD, e se baseia numa característica especial da negociação no intraday... power hour! More of this later... may be!

Outra coisa MUITO importante diz respeito ao tipo de sequência a utilizar. As progressões geométricas do tipo Martingale revelam-se fatais em situações como a descrita acima, pelo que devem ser liminarmente eliminadas. Mesmo uma simples progressão aritmética, como a que tenho vindo a usar − 1+2+3... − tem maus resultados em séries mais longas que terminam com uma reversão insuficiente, e isto apesar dos mecanismos de protecção em breakeven que descrevi antes, já que eles não chegam a ser activados quando os movimentos são bruscos e muito fortes. Deste modo, chega-se à conclusão aparentemente paradoxal de que é a progressão uniforme, sempre com o mesmo nº de lotes/contratos, a melhor para este tipo de negociação contra a tendência. Foi por esta razão que o criador do método original começou por usar apenas 2 CFD em cada entrada, passando mais tarde para 2+3+4... e ainda 4+5+6..., para regressar de novo à uniformidade inicial, desta feita com 5 CFD.

A razão para isto já a expliquei antes e tem a ver com o simples facto de que em cerca de metade das sessões a tendência é revertida de imediato logo na seguinte. Isto é válido para o S&P e a maioria dos índices e provavelmente os pares cambiais também não andam longe deste padrão. Logo, compensa ter um maior nº de entradas logo nas sequências curtas, a maioria das quais são ganhadoras, e menos naquelas mais longas em que muitas se revelam perdedoras. Isto significa que, ao contrário daquilo que eu supunha, o mais importante não é fazer baixar o preço médio das sucessivas entradas, mas sim maximizar os ganhos nas séries pequenas e minimizá-los nas maiores... esta é mesmo uma sabedoria prática à Pouquinhos mas certinhos! ;)

Há, contudo, outra solução interessante que já testei logo no início destes estudos e que consiste em limitar o nº de sessões em que se entra contra a tendência. Aqui, o mix ideal parece ser 4 ou 5, mas ainda não explorei inteiramente essa possibilidade, para o que também contribui o facto de eu ter inúmeras ideias para melhorar o anti-trend original e tempo insuficiente para testá-las todas nas várias combinações possíveis.

E ainda mal falei do novo plano para negociar o pró-trend, baseado numa abordagem original de algo bem conhecido e amplamente utilizado... but you really have to think outside the box! De facto, tal conceito até contribui para melhorar este anti-trend, pelo menos no SPX que parece ser o campo ideal para estas experiências.

Enfim, pouco a pouco se vai lá...

Rui leprechaun

(...muito se pensa por cá! :))

Boas,

A meu ver conjugar um sistema anti+pro trend, só vai aumentar os drawdowns, ver tópico:

/forumbolsa/forum-de-bolsa/anti-100-a-100-ganha-se-bem!-%29-144172/45/ (//forumbolsa/forum-de-bolsa/anti-100-a-100-ganha-se-bem!-%29-144172/45/)

Existem correcções/melhorias que podem ser efectuadas neste sistema. Por exemplo em bull market, se comprarmos após uma queda, temos maior probabilidade de acerto. Por exemplo.

Outro risco é a forma de que são efectuados os reforços. Por exemplo devemos sé reforçar a partir dos 10 ou 15 pontos por exemplo.

Por ultimo, acho que a progressão aritmética utilizada não é a mais adequada. Pois a mesma triplica o valor a investir logo no primeiro reforço (enquanto a geométrica duplica a posição). A para reforços mais posteriores o valor tem um efeito mínimo sobre o valor médio.

Ficam aqui mais algumas ideias ;)

e já agora fica aqui um desafio: desenvolver um processo pro-trend que conjugado com o anti não aumente o drawdown mas sim os lucros ;)

Citação de: hlagido em Dezembro 12, 2010, 22:55
...
e já agora fica aqui um desafio: desenvolver um processo pro-trend que conjugado com o anti não aumente o drawdown mas sim os lucros ;)

Tal sistema misto não deve existir...e se porventura pontualmente tem sucesso  no longo prazo deverá estar certamente condenado ao insucesso.

Citação de: npl em Dezembro 14, 2010, 12:56

Citação de: hlagido em Dezembro 12, 2010, 22:55
...
e já agora fica aqui um desafio: desenvolver um processo pro-trend que conjugado com o anti não aumente o drawdown mas sim os lucros ;)

Tal sistema misto não deve existir...e se porventura pontualmente tem sucesso  no longo prazo deverá estar certamente condenado ao insucesso.

É matematicamente possível ganhar sempre independentemente do sentido do mercado, conjugando uma metodologia combinada anti e pro trend. Contudo se jogar no anti-trend e esperar por uma reversão do mercado implica negociação com margens muito reduzidas (e lucros também) para estar bem longe do margin call, negociar em simultâneo em pro e anti com o mesmo nível de risco vai implicar jogar com margens ainda muito mais reduzidas. Não efectuei simulações mas acredito que esta segunda solução tenha mais drawdown.

Concordo que um métodos deste género tem elevadas probabilidades de fracasso nos moldes apresentados. Trata-se de jogar para ganhar uns trocos e poder perder tudo, por isso estes métodos devem ser encarados como um jogo de apostas (como no desporto por exemplo) e não como um investimento.

Ora bem, vamos então retomar este diálogo contrarian! ;)

Em 1º lugar, não percebo muito bem essas contas em que se conclui que Pró + Anti ainda aumentam o drawdown em vez de o diminuir! À 1ª vista, isso parece-me ilógico, embora até possa ser verdadeiro para séries mais pequenas em que tanto o sistema a favor como o contra a tendência registem em simultâneo um resultado negativo. Mas nessas sequências menores o drawdown não representa problema e a solução do Pró-trend o que pretende é minimizar os prejuízos acumulados nas séries maiores, onde se pode ir até 10 reforços e até mais, em casos raros.

Recuando um pouco no tempo, esta ideia de combinar Pró + Anti surgiu-me há ano e meio, quando o Pouquinhos apresentou o seu muito bem sucedido SPX − System End-of-Day (http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.0.html)... the mother of all anti-trends! :D Aquilo que eu disse então é que me parecia prudente negociar esse sistema em simultâneo com outro a favor da tendência no DAX, já que nessa mesma altura eu estava a estudar uma estratégia muito simples baseada somente nos máximos e mínimos das 2 últimas sessões e que vinha apresentando excelentes resultados.

Para que isto não seja apenas teoria árida, vou dar um exemplo concreto do modo como se poderia fazer essa simbiose, no pior período do "SPX System EOD" em Março deste ano. Desde 25-02 até 18-03, o índice cash − horário 14:30-21:00h − teve uma subida quase consecutiva de 62 pontos ou perto de 6%, com apenas 3 sessões onde a variação negativa foi inferior a 0,5 pontos, ou seja, não negociável na prática por ser inferior ao spread. Deixando de lado outras possibilidades para resolver este dilema, vejamos o que teria sucedido com a aplicação de uma sucessão aritmética 2+4+6... no SPX e uma entrada constante e única de apenas 2 CFD no DAX, equivalentes em margem a cerca de 15 no índice americano, e sem fazer nenhum reforço. De facto, esse foi mesmo o modo como eu estudei essa estratégia a princípio, logo vou mantê-la inalterada neste caso.

No SPX, teria havido um acumular de 10 reforços, excluindo aqui já 2 subidas também de apenas meio ponto, com um total de 110 CFD e uma perda final de 1514$ − venda média a 1146,1 e compra a 1159,9. Quanto ao pró-tendência no DAX, a entrada longa só teria acontecido no dia 05-03, também em fecho (5877,4), mas o trade prolongou-se até ao dia 22-03 com a saída nos 5956,7. O resultado final não é nada espectacular, com um ganho de 158,6€ para 2 CFD ou cerca de 215$ ao câmbio desse dia. Mas no trade longo existiu apenas uma perda máxima de 39 pontos, no 3º dia, e um ganho parcial máximo de 264,6 pontos precisamente no dia em que se fechou o curto no SPX. Fazendo de novo as contas para 2 CFD e o câmbio EUR-USD, isso dá 723$ ou perto de metade do prejuízo no anti-trend, o que já é significativo. O maior drawdown aqui foi de 2537$ no próprio dia de fecho do trade, algo que é muito comum em estratégias anti-trend.

Logo, era este o meu raciocínio intuitivo quando pensei que seria uma boa solução moderar o perigo potencial de um sistema anti-trend, combinando-o com outro que segue a tendência. Aliás, seria ainda interessante comparar estes resultados com aquele que se obteria no próprio SPX entrando a favor da tendência, no referido período. Fazendo a equivalência para 15 CFD − menos da sétima parte do total no trade curto! − teríamos a entrada no dia 5 (1138,7) com saída no dia 22 (1155,3), logo uma duração exactamente igual à do DAX, para um ganho total de 249,5$ e um ganho parcial máximo de 467,1$.

No cômputo geral, o trade pró+anti ainda teria sido bem negativo, mas tanto a perda final como o máximo drawdown tinham sido diminuídos, que é justamente aquilo que se pretende. Note-se que nestes cálculos estou a considerar um nº de contratos fixos no lado longo, mas irei explorar melhor essa questão no próximo post no tema do Anti-100, pois há mesmo muito a dizer quanto à simulação teórica aí apresentada. Para já, reiniciei os cálculos na tentativa de conjugar o melhor de 2 mundos... ganhando quer num quer noutro se puder ser!

É só esperar um pouco mais p'ra ver...

Rui leprechaun

(...o que é a minha magia vai fazer! :))

Citação de: leprechaun em Dezembro 17, 2010, 02:41
Ora bem, vamos então retomar este diálogo contrarian! ;)

Em 1º lugar, não percebo muito bem essas contas em que se conclui que Pró + Anti ainda aumentam o drawdown em vez de o diminuir! À 1ª vista, isso parece-me ilógico, embora até possa ser verdadeiro para séries mais pequenas em que tanto o sistema a favor como o contra a tendência registem em simultâneo um resultado negativo. Mas nessas sequências menores o drawdown não representa problema e a solução do Pró-trend o que pretende é minimizar os prejuízos acumulados nas séries maiores, onde se pode ir até 10 reforços e até mais, em casos raros.

As contas são muito fáceis de fazer. ao combinar as duas estratégias, temos que desequilibrar a quantidade de lotes a apostar. Então partimos do principio que temos 2 lotes no anti e 1 no pro. A diferença é logo a necessidade de 3x mais de margem (3X mais de lucro para a corretora e 3X menos de margem na conta).

Imaginemos que no passo anterior ganhamos no Pro. então a nossa posição passaria para 4 lotes no anti e 1 no pro, se trabalhássemos no anti trend normal, teríamos 2 lotes apostados. Neste caso temos 2,5X mais de margem utilizada (2.5X mais de lucro para a corretora e 2.5X menos de margem na conta).

A progressão de base dois para o anti-trend é:

1, 2, 4, 8,

A progressão de base dois para anti-trend (A) mais pro-trend (P) em simulâneo é:

2(A)+1(P)=3, 4(A)+1(P)=5, 8(A)+1(P)=9, 16(A)+1(P)=17

A progressão de base dois para anti-trend (A) mais pro-trend (P) em simulâneo é mas apenas com uma posição aberta é:

2(A)-1(P)=1, 4(A)-1(P)=3, 8(A)-1(P)=7, 16(A)-1(P)=15

Resumindo no anti-trend teremos 8 lotes apostados após 3ªreforço, no anti-trend + pró-trend com as duas posições abertas teremos 17 lotes apostados após o 3ºreforço e se anularmos mutuamente as posições anti e pro teremo 15 lotes apostados.

Com isto quero dizer se estrategias anti-trend com reforços sucessivos são de muito alto risco, se utilizarmos anti e pro no mesmo activo ao mesmo tempo, certamente que as corretoras vão agradecer ;)

Bem, a discussão alarga-se agora aos 2 temas, mas parece-me preferível mantê-la apenas no outro dedicado ao Anti-100, já que é sobretudo nele que estou a estudar a ideia do Pró+Anti e não nesta outra estratégia inspirada no SPX System EOD do Pouquinhos. Aqui tenho apenas algumas sugestões que talvez possam melhorar o resultado final, e de facto uma delas pressupõe entrar a favor da tendência noutro índice com elevada correlação, neste caso o DAX, como ilustrei no exemplo anterior.

É importante notar que neste Anti-trend baseado apenas nas cotações de fecho − entrando longo nas descidas e curto nas subidas −, se invertermos essas regras para um Pró-trend vamos ter um resultado negativo, como aliás já foi demonstrado no tema original do Pouquinhos. Deveras, como também disse antes, não faz sequer sentido considerar uma entrada síncrona no 1º sinal, ou seja, só se entra a favor da tendência no reforço seguinte do Anti-trend. Uma das razões para isso é o simples facto de a grande maioria das sequências em ambos os sistemas contra a tendência − este do Pouquinhos e o Anti-100 − são séries com apenas 1 ou 2 entradas que, quase invariavelmente, resultam em perdas no Pró-trend que as imite em sentido contrário. Como é fácil de perceber, no Anti-trend quanto menor for o nº de reforços tanto melhor, já que ele é sobretudo favorável em alturas de lateralização, quando o sentido é invertido periodicamente e o activo não se move muito em nenhuma direcção definida. Inversamente, uma tal situação provoca inevitavelmente perdas no Pró-trend, pelo que é de evitar o mais possível iniciar um trade prematuramente. A este respeito, vou elaborar uma tabela para o Anti-100 com a percentagem das diversas séries de até 10 reforços no DAX e 13 no EUR-USD, nos últimos 11 anos.

Por outro lado, é desnecessário usar a progressão geométrica e as contas tornam-se muito mais simples com uma progressão aritmética, além de que o drawdown será bem menor neste caso. Mas vou desenvolver tudo isto em mais pormenor no tema do Anti-100, pois como disse é sobretudo nele que estou a centrar estes cálculos.

Por fim, há ainda outro pormenor importantíssimo e que invalida essas contas que pressupõem entradas síncronas de 100 em 100 pontos/pips, pois esse raciocínio só é válido para a estratégia a favor da tendência, uma vez que fazê-lo contra a tendência implicaria um número muito grande de reforços com um drawdown considerável, sempre que existisse um movimento forte e prolongado. Por exemplo, a grande valorização superior a 12% − só em valores de fecho − que o EUR-USD teve, entre 10 de Setembro e 4 de Novembro, representou uma subida de 1550 pips, o que implicaria 15 entradas contra a tendência ou uma acumulação de 120 lotes na progressão aritmética mínima 1+2+3... Obviamente, nem vale a pena fazer as contas ao que isso representaria na sequência geométrica, pois ao 10º reforço já se tinha ultrapassado o milhar! :o

Em suma, há que ser realista nestes cálculos e talvez seja mesmo possível conjugar tudo na perfeição... buscando uma solução!

Pouco a pouco se vai lá...

Rui leprechaun

(...que o Graal é um maná! :))


PS: Vou elaborar uma resposta mais completa no tema do Anti-100 com novas tabelas comparativas da conjugação Pró+Anti e, melhor ainda, exemplos práticos de como aplicar estas ideias no DAX e no EUR-USD... though risky they are we could go far! 8)

Citação de: hlagido em Dezembro 19, 2010, 00:02Então partimos do principio que temos 2 lotes no anti e 1 no pro.

Perdoem-me se isto é descabido,
mas isto não é o mesmo que ter somente um lote no anti?

Citação de: hlagido em Dezembro 19, 2010, 00:02
A progressão de base dois para o anti-trend é:

1, 2, 4, 8,

Se houver interesse/utilidade posso escrever aqui as fórmulas que derivei para calcular o número e respectivo preço médio, das posições adquiridas de acordo com uma progressão geométrica, como é o caso desta.
Cumprimentos.