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No tema original acerca de estratégias anti-trend já exemplifiquei esta nova ideia, concebida em 1º lugar para o DAX e o EUR-USD, aproveitando as variações de 100 em 100 pontos ou pips, no decorrer das sessões. Como então expliquei, trata-se de um método contra a tendência, em que as compras e vendas são feitas a 100 pontos ou pips de distância do último fecho, sendo os reforços das posições executados no intraday, sempre que é atingido um novo patamar de 100 pontos/pips.

Quando um trade é fechado durante a sessão tem de se esperar até ao final para saber os novos valores que irão ser válidos para as sessões seguintes. Somam-se à cotação de fecho 100 pontos/pips para a venda e subtraem-se os mesmos 100 para a compra, aguardando que esses valores sejam depois atingidos nas próximas sessões.

Em todo o momento, há sempre 2 ordens simultâneas de compra e venda, a princípio para abertura de posição e depois, uma vez iniciado o trade, uma ordem é para fecho e a outra para reforço. O fecho da posição inicial está a uma centena de pontos/pips do valor de entrada, mas vai diminuindo sucessivamente 10 pontos/pips com cada reforço. Aqui, as contas são facílimas de fazer, pois consoante o acumular de posições assim o ganho vai de 100 a 10 pontos/pips por cada uma, segundo esta fórmula válida para a sucessão 1,2,3:

1 x 100 = 100
3 x 090 = 270
6 x 080 = 480
10 x 70 = 700
15 x 60 = 900
21 x 50 = 1050
28 x 40 = 1120
36 x 30 = 1080
45 x 20 = 900
55 x 10 = 550

Contudo, tenho vindo a aperfeiçoar este método de uma forma mais dinâmica e consoante os valores de fecho após iniciado o trade, ou seja, em vez de os reforços serem sempre executados 100 pontos/pips acima (trades curtos) ou abaixo (trades longos) do valor de entrada, eles ficam agora dependentes da última cotação, à qual se soma ou subtrai esses 100 pontos/pips.

A vantagem óbvia é que assim se diminui a acumulação contra a tendência, em especial nos movimentos muito fortes, que é sempre esse o calcanhar de Aquiles destes sistemas. Porém, para facilitar os trades, só se fazem até 3 ajustes dinâmicos à cotação de fecho e sempre que haja 10 sessões sem novos trades, os valores são revistos em baixa (na venda) ou em alta (na compra).

Há sempre muitas variações possíveis em qualquer método, mas aquilo que vou passar a exemplificar representa a melhor adaptação que consegui para o anti-100.

Importa salientar que este método requer contas abonadas, pelo menos para a negociação do Forex e do DAX, pois podem atingir-se posições na ordem dos 550K e 55 CFD em séries de uma dezena de trades em reforço da posição inicial, usando a sequência 1+2+3 ou 10K+20K+30K.

No próximo post, vou deixar o quadro com os ganhos que se obteriam no DAX, desde Outubro 1999 até hoje, e espero completar este fim de semana os cálculos para o EUR-USD. Já agora, acrescento os valores actuais para abertura de posição, já que o último trade no DAX foi fechado ontem (ganho de 270€) e no Euro anteontem (ganho de 1050$).

DAX: 6035 BUY / 6235 SELL (1CFD)

EUR-USD: 1,2746 BUY / 1,2946 SELL (10K)

Resta agora esperar...

Rui leprechaun

(...co'a certeza de ganhar! :))




           At first flash of Eden, we race down to the sea
           Standing there on freedom's shore
           Waiting for the Sun... waiting for the Sun!

Pois bem, este Graal não está mal... é um anti sem rival! 8)

Em mais de 21 anos de dados, somando os históricos do DAX mais os do EUR-USD desde 2000 até hoje, o resultado é um impressionante e inaudito score de 496-0... não há nem uma só perda para amostra num total combinado de 5512 sessões! Palpita-me que ainda vou para o Guinness... oh yeah! ;)

Anyway, o que realmente interessa é o valor percentual do retorno que se pode obter com este anti-100 renovado, considerando que a acumulação máxima registada não deve ultrapassar uma série de 10, ou seja, 55 posições na sequência 1+2+3... Isso verifica-se no DAX, mas não no EUR-USD, onde há 2 séries de 11, uma de 12 e outra de 13, o que teoricamente implica uma saída em breakeven ou um ganho mínimo de 5 pontos/pips.

Note-se que o valor 100 é puramente arbitrário e deve ser adaptado ao índice ou par cambial. Pode talvez experimentar-se cerca de 1% da cotação do título no Forex e 2% nos índices. Por exemplo, vou fazer estes cálculos no SPX e NDX com os valores 20 e 30, respectivamente. Vejamos se a sequência imbatível permanece intacta... hope so!

De seguida, apresento os resultados no DAX e no EUR-USD, que no índice alemão abrangem também o último trimestre de 1999.

DAX   Ganho  Nº
1999:   0649  02
2000: 12635  45
2001:   8608  32
2002:   7806  27
2003:   3097  08
2004:   2242  08
2005:   1023  02
2006:   1711  06
2007:   5204  19
2008:   8615  32
2009:   6877  21
2010:   4180  18
Total: 62647 220

Como se vê, este é um sistema muito superior em períodos de maior volatilidade, como seria de esperar. Repare-se como nos 4 anos de Bull Market, de 2003 a 2006, o nº total de trades (24) foi inferior ao de cada um dos anos do Bear Market 2000-2002 e também ao de 2008.

€/$    Ganho  Nº
2000:   6439  24
2001:   4676  26
2002:   3263  16
2003:   5800  14
2004:   5840  30
2005:   4518  14
2006:   3516  16
2007:   4335  16
2008: 10127  42
2009: 11330  59
2010:   5409  19
Total: 65313 276

No EUR-USD, a regularidade é muitíssimo maior, e com os 3 últimos anos a apresentarem resultados excepcionais.

Claro que estes são números em bruto, sem spread nem juros, mas parece-me que neste tipo de trades contra a tendência a slippage deve funcionar a favor e não contra, já que se compra quando o mercado está a descer e se vende quando ele está a subir, tanto na abertura como no fecho dos trades. Logo, se houver movimentos fortes perto dos pontos de entrada as vendas fazem-se a valores mais elevados e as compras a preços mais baixos, o que obviamente é favorável. Eis assim outra vantagem de andar contra a corrente!

No anti é só somar...

Rui leprechaun

(...e a conta multiplicar! :))




                 So listen, listen to Anti-Trend!

A partir de agora, vou indicar os trades efectuados neste sistema Anti-100, que se baseia essencialmente nos movimentos countertrend e nas lateralizações, já que se procura fechar cada trade com 100 pontos/pips de ganho, retirando 10 por cada novo trade aberto na mesma sequência, conforme ilustrado na tabela acima.

Desde o dia 13, quando abri este novo tópico, ter-se-iam realizado os seguintes trades no DAX e no EUR-USD:

DAX

13-08: 6035 x 1 BUY / 6235 x 1 SELL
20-08: 6035 x 1 BUY
23-08: 5905 BUY x 2 / 6135 x 1 SELL

EUR-USD

13-08: 1,2746 x 1 BUY / 1,2946 x 1 SELL
13-08: 1,2746 x 1 BUY
16-08: 1,2646 x 2 BUY / 1,2846 x 1 SELL
16-08: 1,2846 x 1 SELL

Ganho: (1,2846 – 1,2746) x 1 = 100$

17-08: 1,2710 x 1 BUY / 1,2910 x 1 SELL
17-08: 1,2910 x 1 SELL
18-08: 1,2810 x 1 BUY / 1,3010 x 2 SELL
18-08: 1,2810 x 1 BUY

Ganho: (1,2910 – 1,2810) x 1 = 100$

19-08: 1,2694 x 1 BUY / 1,2894 x 1 SELL
19-08: 1,2894 x 1 SELL
20-08: 1,2794 x 1 BUY / 1,2894 x 2 SELL
20-08: 1,2794 x 1 BUY

Ganho: (1,2894 – 1,2794) x 1 = 100$

23-08: 1,2606 x 1 BUY / 1,2806 x 1 SELL

Como já expliquei antes, todos os dias há 2 ordens em simultâneo de compra e venda, separadas por um mínimo de 200 pontos/pips. Logo que uma delas é executada, a outra é ajustada para uma diferença máxima de 100 pontos/pips, aos quais se irão subtrair sucessivamente 10 por cada novo reforço do trade original.

Nada melhor do que explicar isto à medida que os trades se forem realizando, pois é essa a finalidade deste tema. Assim, no DAX foi aberta uma posição longa na última sessão, que será fechada se o índice subir 100 pontos (medidos desde o valor da compra) e reforçada se ele cair mais 100 pontos abaixo da última cotação, já que esta foi inferior à da abertura do trade.

Por sua vez, no EUR-USD há 2 ordens de compra e venda, respectivamente 100 pips abaixo e acima do valor de fecho, esperando-se o tempo que for necessário até uma delas ser executada, para um máximo de 10 sessões ou 2 semanas.

E pronto, está dado o pontapé de saída... do novo sistema do rei Midas! :D

Com o Euro a descer até 1,26 foi aberta uma posição curta a 1,2606 e de imediato colocada a ordem de fecho 100 pips acima. Depois, só no final se dá a ordem para reforço da posição, consoante a cotação de fecho.

24-08: 1,2606 x 1 BUY
24-08: 1,2706 x 1 SELL

No DAX, também se reforçou nos 5905 pontos, neste súbito mergulho dos índices agora.

20-08: 6035 x 1
24-08: 5905 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

24-08: 6038 x 3 SELL

Entretanto, estou já a estudar o novo Anti-100 ainda mais dinâmico, com indexação dos valores para abertura dos trades à média mensal (21 sessões) da variação percentual diária. Para já, isso está a resultar em menos trades e também uma ligeira diminuição dos ganhos.

Logo que conclua este novo estudo nos históricos do DAX, EUR-USD e ainda o SPX, deixo aqui os resultados, tal como fiz acima.

Às novidades atentos...

Rui leprechaun

(...que as ideias são aos centos! :))

No EUR-USD aconteceu um cenário que não é vulgar, mas já se tem verificado algumas vezes. O trade foi aberto e encerrado no mesmo dia, já que o par inverteu a queda e teve uma subida vigorosa de mais de 100 pips em apenas 2 horas.

23-08: 1,2606 x 1 BUY / 1,2806 x 1 SELL
24-08: 1,2606 x 1 BUY
24-08: 1,2706 x 1 SELL

Ganho: (1,2706 – 1,2606) x 1 = 100$

Agora, espera-se pelo final e subtraem-se 100 pips à cotação de fecho para a compra, enquanto que para a venda se somam 100... mui simples como convém!

O lucro bruto deste ano vai em 5509$ ou cerca de 700$ por mês, em média.

No DAX, como o fecho foi acima do valor da compra, subtraem-se 100 pontos a esta para novo reforço. Se o índice tivesse fechado abaixo de 5905 pontos, então tiravam-se 100 pontos à cotação de fecho.

20-08: 6035 x 1
24-08: 5905 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

25-08: 5805 x 3 BUY / 6038 x 3 SELL

Isto é o que sucede na maioria das vezes, lucros pequenos e rápidos independentemente da direcção do mercado, vá para onde for esse azougado!

O par cambial tem estado particularmente activo neste trading range 1,26-1,29 nas últimas 2 semanas. Após novo ganho anteontem, foi alcançado hoje o valor de venda a 1,2736 com fecho 100 pips abaixo, como sempre.

25-08: 1,2536 x 1 BUY / 1,2736 x 1 SELL
26-08: 1,2736 x 1 SELL
26-08: 1,2636 x 1 BUY

Será para fechar ainda hoje? Note-se que na prática estas estratégias anti-trend são perfeitamente neutrais, já que não importa a direcção do mercado, pois há sempre ordens abaixo e acima da cotação actual... subir ou descer é igual! :)

Boa tarde, tenho acompanhado o seu tópico por alto e gostaria de lhe fazer algumas perguntas:
Tendo em conta, as suas contas, qual seria o capital necessário para iniciar a sua estratégia no dax? Como é que se pode ter em conta os custos de corretagem? podia explica melhor a sua estratégia com um gráfico? E se houver uma serie de 12 vezes no Dax? Qual é a média de contratos acumulados?

Um abraço Black
http://sp500analise.blogspot.com

Bem, para seguir este sistema no DAX seria necessário um capital suficiente que permitisse acumular até 55 CFD, já que a maior série é de 10 e por 4 vezes: 2000, 2001, 2007 e 2008.

Porém, o que sobretudo interessa aqui é o máximo drawdown nessas ocasiões e ainda não fiz esses cálculos. Contudo, admitindo que para cada CFD do DAX convém ter algo como 1000€ na conta, de imediato se conclui que não vale a pena seguir este método com menos de 50 000€. Na realidade, suponho que algo na ordem dos 75 a 100 mil será talvez o mínimo a considerar.

No EUR-USD existem 4 séries que ultrapassam as 10 vezes, sendo 13 a sequência máxima em 2008. Aqui, como há corretoras que permitem entradas em lotes mínimos de 1K (equivalente a 1000$), as contas deveriam ser feitas para um máximo de 100K, o que daria algo como 10 000€ com segurança. Mas de novo se põe a questão dos drawdowns, pois é muito possível que eles possam ultrapassar esse valor durante movimentos muito fortes, e também aqui não fiz esses cálculos.

Em termos práticos, o SPX deve ser a melhor solução, pois mesmo na sequência 2+4+6... há apenas 110 contratos para uma série de 10 vezes, e para tal 10 mil euros devem bastar, de novo excluindo a questão dos drawdown.

De facto, tenciono abordar tudo isto em maior profundidade, pois qualquer sistema contra a tendência é inerentemente MUITO perigoso, mesmo que até possa ter apenas trades positivos, como é o caso deste Anti-100, pelo menos no presente século. O meu objectivo é conjugar harmoniosamente anti+pró, mas ainda mal comecei a abordar essa possibilidade, embora tenha já algumas ideias definidas.

Em conclusão: considero ser prematuro aplicar estas ideias ao trading real, mesmo numa conta muito avultada, pois o retorno percentual é provavelmente modesto. Por exemplo, nas tabelas acima com a rentabilidade do DAX e do EUR-USD - cerca de 63 000€ e 65 000$ em 11 anos, respectivamente - se considerarmos um capital fixo de 100 000 €/$ obtém-se uma valorização média bruta inferior a 6% o que talvez represente cerca de 5% de ganho real. Historicamente, este é por certo um valor inferior ao ganho médio anual no mercado accionista e deve ser possível obter um rendimento dessa ordem em aplicações de baixo risco,  como o MHS já disse numa intervenção.

Resumindo, considero este exercício como meramente teórico e NÃO recomendo a sua aplicação prática nas presentes circunstâncias. Deveras, isto até ilustra outro ponto muitíssimo interessante e que é o facto de um sistema com elevadíssima taxa de sucesso... 90%, 95%, 99% ou mesmo 100%!... poder apresentar resultados muito inferiores a outro que talvez só acerte 1 em 3 ou 4 vezes, já que aquilo que sobretudo interessa é o montante dos ganhos menos o das perdas. Ora só se podem ter ganhos avultados a favor da tendência e NÃO contra, esse é um facto indesmentível.

Por fim, há uma permanente espada de Dâmocles suspensa sobre um sistema deste tipo, pois é impossível prevenir o famoso "cisne negro", que poderá ocorrer em qualquer altura. Como aqui não existe nenhum stop e, mais ainda, a máxima perda (drawdown) ocorre muitas vezes antes da inversão iminente, isso significa ser impossível saber onde sair para impedir um eventual fecho forçado das posições por "call margin". Ou seja, UMA SÓ falha pode eliminar TODOS os ganhos acumulados durante anos, mais de uma dezena neste caso.

A solução? Já o disse: Pró + Anti... voici! :)

Short answer: Don't try it... don't do it!

Como disse antes, o paradoxo de um sistema "perfeito" ou sem perdas é que muito dificilmente poderá ter uma rentabilidade elevada, para além de que os drawdown nas maiores sequências serão dezenas de vezes superiores ao lucro final, algo que é um anátema nas boas práticas do trading. Aliás, continuo sem saber se é de facto possível existir mesmo um método isento de perdas, embora as várias simulações diferentes que fiz com históricos apenas no presente século tenham todas dado resultados positivos, os quais aliás podem ser ainda melhorados, algo que estou a fazer com uma nova estratégia a que chamei "Day in Day out" e ainda as conjugações de diferentes prazos temporais, em que o menor ou subordinado serve apenas para fechar os trades que são sempre abertos no maior ou dominante.

Enfim, ideias nunca me faltam, o tempo é que escasseia para testá-las todas!

Para ilustrar esta questão das estratégias contra ou a favor da tendência, vou fazer uma comparação directa entre o Anti-100 dinâmico – um método bastante elaborado, embora simples na sua essência – e um sistema baseado nos ciclos lunares, o qual venho apresentando noutro tema. Recordo apenas que, em termos estatísticos, os mercados accionistas tendem a subir durante a quinzena da Lua Nova e descer na correspondente quinzena da Lua Cheia.

Baseado apenas neste conhecimento, entrando longo no DAX nos dias de QD e LN e curto nos de QC e LC, fechando e invertendo a cada 2 semanas, sensivelmente, ter-se-iam ganho 5860 pontos no período que vai desde o início de Outubro 1999 até hoje. Como curiosidade, os 3 maiores ganhos semanais – ou seja, durante apenas uma fase da Lua – foram de 797, 600 e 488 pontos, enquanto as 3 maiores perdas atingiram 698, 516 e 470 pontos.

Na prática, com regras que incluem SEMPRE stop loss da posição, não devem existir perdas superiores a 200 pontos por trade, salvo gaps fortíssimos de abertura, como aquele sucedido após o 11 de Setembro, em que o DAX desceu 411 pontos ou cerca de 9%!

Por sua vez, os ganhos são obviamente ilimitados, com muitas dezenas deles bem acima das 2 centenas de pontos. É esta a grande vantagem e segurança de um sistema a favor da tendência, mesmo quando aplicado a algo estranho e aparentemente ilógico, como as fases da Lua.

Em suma, por cada CFD investido neste "sistema lunar" em bruto, teria havido um retorno de 5860€ num período de 10 anos e quase 11 meses, ou um pouco menos de 45€ por mês.

No Anti-100, a média de CFD por cada sequência de trades é de 5,5 para um total de 220 trades concluídos, desde Outubro 1999 até hoje. O lucro bruto é de 62 647€, ou cerca de 11 325€ por CFD e 86€ de ganho mensal, o que se afigura razoável e quase o dobro do pró-trend ao luar! 8)

Still... the devil is in the details! É que enquanto no sistema lunar, pró-tendência e com stops, será muito improvável haver uma sucessão de perdas que atinja o milhar de pontos ou 1000€/CFD, já em qualquer anti-trend, mormente no anti-100, é certo e seguro que os maiores drawdowns serão de várias dezenas de milhares e isso traduz-se numa diferença substancial no montante para abertura da conta, claro.

Assim, mesmo considerando 50 000€ como suficientes para o anti-100, teríamos uma rentabilidade de um pouco mais de 120% em 11 anos, com um total de 1214 CFD e 4 sequências de 10 trades onde se acumularam 55 CFD em cada uma, ou 18% do total. Por sua vez, 2000€ chegam e sobram para negociar 1 só CFD no ciclo lunar, para um ganho bruto de 5860€ no mesmo período, o que significa quase 300% de lucro ou 2 vezes e meia mais do que no anti-100!

Uma nota final para dizer que o anti-trend original Trading SPX - System end-of-day (http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.0.html) do Pouquinhos não funciona no DAX e, de facto, deve ser exclusivamente utilizado no SPX, onde foi testado e negociado com êxito.

Para concluir, o ideal seria juntar o melhor de 2 mundos, ou seja, um sistema sem falhas mas que exige muito capital e tem uma rentabilidade baixa, com outro sistema menos perfeito mas que requer um montante bem menor e tem um rendimento muito superior. Como conseguir esse casamento perfeito é aquilo em que venho magicando desde há algum tempo, mas ainda não me dediquei seriamente a investigar o novo método conjunto. Para já, tenho 3 planos congeminados que permanecem apenas em maturação mental... não há pressa, afinal! 8)

Sou teórico e não prático...

Rui leprechaun

(...todo o meu lucro é seráfico! :))




              Moongirl, she's the one I see
              Takes me to the places where I long to be
              She moves me, she moves me

Eis as mais recentes ordens de compra/venda, tanto no DAX como no EUR-USD, face às últimas cotações.

20-08: 6035 x 1
24-08: 5905 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

25-08: 5805 x 3 BUY / 6038 x 3 SELL
26-08: 5800 x 3 BUY / 6038 x 3 SELL

A ordem de compra baixou 5 pontos, porque o DAX fechou nos 5900 pontos no dia 25, logo abaixo do valor da última compra (5905), pelo que se subtraem 100 pontos à cotação mais baixa. Note-se que isto apenas se pode fazer num máximo de 3 vezes e a diferença máxima admissível para a última entrada é de 300 pontos, ou seja, esta ordem de compra não poderá baixar dos 5605 pontos, isto num cenário de quedas continuadas, claro.

A justificação para estes ajustes reside precisamente na necessidade de precaver movimentos muito fortes de descida ou subida, como aquele que se verificou no 1º trimestre de 2008, quando o DAX caiu dos 8074 pontos (27-12-07) até aos 6168 (17-03-10), mais de 1900 pontos ou 24% em menos de 3 meses! Mais ainda, a 1ª parte dessa queda violentíssima foi feita em apenas 4 semanas, numa descida vertiginosa de 21% – 6384 (21-01-08).

Nessa altura, este anti-100 tinha acumulado 36 contratos (série de 8 compras), a um preço médio de 7100 para um drawdown de 25 766€. Essa acumulação subiu ainda para 55 (série de 10) no dia dos mínimos, a um valor médio de 6872, sendo então atingido o máximo drawdown de 38 720€, que é de facto o mais elevado desde Out. 1999 até hoje. O trade só foi fechado 5 semanas depois (28-04-08), a 6882 e com um ganho de 550€ – 55 x 10 – que nem chega a 1,5% da maior perda potencial acumulada!

Logo, um sistema anti-trend não é pêra doce e, na realidade, parece-me pouco prudente negociá-lo isoladamente, já que se trata de algo que é por natureza arriscadíssimo e deveras perigoso! E, contudo, concebi algo que consegue aguentar variações tremendas sem pestanejar e ainda (mini)lucrar... desde que haja capital para o "call margin" segurar!

Curiosamente, hoje ao final da tarde tive uma nova ideia que me parece muito promissora, quanto à estratégia pro-trend que é indispensável para acompanhar este countertrend bem arriscado. No fundo, trata-se de uma questão de timeframes, que este exemplo até traduz muito bem, pois foram necessários quase 4 meses para concluir um único trade, tendo o DAX descido 1363 pontos nesse mesmo período, em cotações de fecho. More about this later, don't give up nor despair... we're almost there! 8)

No EUR-USD, a situação é a seguinte:

25-08: 1,2536 x 1 BUY / 1,2736 x 1 SELL
26-08: 1,2736 x 1 SELL
27-08: 1,2636 x 1 BUY / 1,2836 x 2 SELL
30-08: 1,2636 x 1 BUY / 1,2861 x 2 SELL

Obviamente, a explicação para a subida da venda é a mesma, ou o fecho de hoje a 1,2761.

Às novidades atentos...

Rui leprechaun

(...que eu só magico portentos! :))




                Everywhere there's rain, my love
                Everywhere there's fear

5º ganho consecutivo de 100$ na 2ª metade de Agosto... o Euro tomou-lhe o gosto! 8)

Uma quebra súbita do par, no início da sessão nocturna, fê-lo alcançar a cotação para fecho do trade curto... lucrinho enxuto!

25-08: 1,2536 x 1 BUY / 1,2736 x 1 SELL
26-08: 1,2736 x 1 SELL
27-08: 1,2636 x 1 BUY / 1,2836 x 2 SELL
30-08: 1,2636 x 1 BUY / 1,2861 x 2 SELL
31-08: 1,2636 x 1 BUY

Agora, só no final desta derradeira sessão do mês se irão saber os valores das novas ordens. Como sempre, somam-se 100 pips para a venda e subtraem-se 100 para a compra... e aguarda-se descansado como a lontra! ;)

No DAX não há novidades, ele tem de ultrapassar os 6000 para fechar o trade ou tocar nos 5800 pontos para novo reforço. Para já, parece mais fácil vir cá baixo do que ir lá cima, embora nada disso interesse para este Anti-100 automático... come what may it makes my day!

Entretanto, também já fiz os cálculos para o SPX, só no ano corrente e com intervalos de 20 pontos. Mas o que sobretudo importa é o plano mais ambicioso de integrar pró e anti, ainda mal comecei a estudar as várias hipóteses, mas já tenho as ideias base alinhavadas.

E vou de novo sair...

Rui leprechaun

(...não me apetece dormir! :))

O par EUR-USD tem de facto registado muita movimentação neste sistema Anti-100, com uma nova entrada curta na forte subida hoje.

Após o fecho do último trade curto, na madrugada de ontem, eis a situação actual das ordens em espera e da realizada agora.

01-09: 1,2572 x 1 BUY / 1,2772 x 1 SELL
01-09: 1,2772 x 1 SELL
01-09: 1,2672 x 1 BUY

Note-se que só se pode executar um único trade de compra ou venda por dia, isto é, mesmo que o Euro suba mais 100 pips – e já está lá perto! – não haverá reforço da venda. Isto destina-se a evitar uma acumulação excessiva de trades em períodos de subida ou queda contínuas, por modo a não ultrapassar um máximo de 10 numa só série, se possível.

A filosofia subjacente a esta estratégia é aquela patente no ditado, "tudo o que sobe também cai"... e vice-versa! Contudo, qualquer sistema contra a tendência é, por sua própria natureza, MUITO perigoso e de risco potencial enorme, ainda que existam largos períodos em que os ganhos se acumulam, mormente durante lateralizações extensas ou alturas de indecisão com sobe e desce constante.

Logo, apresento isto sobretudo como uma curiosidade matemática interessante, mas espero ainda aliar um pró-trend mais razoável e seguro para equilibrar os pratos da balança... nesta furiosa dança!

Que é vira e corridinho...

Rui leprechaun

(...e malhão bem mexidinho! :))

Nesta super sessão que abre o mês de Setembro, o índice alemão superou a barreira dos milhares e atingiu o valor para fecho do trade longo, iniciado curiosamente quase ao mesmo preço, há 9 sessões atrás.

20-08: 6035 x 1
24-08: 5905 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

26-08: 5800 x 3 BUY / 6038 x 3 SELL
01-09: 6038 x 3 SELL

Ganho: (6038 – 5948) x 3 = 270€

Este foi o 221º trade em 10 anos e 11 meses, a uma média de 1,7 por mês ou cerca de um trade a cada 12,5 sessões. Como se vê, o Anti-100 é sossegado! 8)

Uma vez que o índice cash já fechou, eis os novos valores de compra/venda para o próximo trade:

02-09: 5984 x 1 BUY / 6184 x 1 SELL

Serenamente se espera...

Rui leprechaun

(...do Outono à Primavera! :))

[Wrong data!]

[Wrong data!]

Boas!

A estratégia contra a tendência de facto revela-se interessante para o par EUR/USD. No meu ponto de vista a elevada liquides que este par tem associado a duas economias relativamente fortes e estáveis ajudam a que o mercado não seja muito tendencial. Outros pares cambiais o risco de perda parece-me maior, o mesmo parece-me de índices ou acções.

Pessoalmente 100 pips para o EUR/USD parece-me uma distância elevada, eu recorro ao cálculo dos pivot-points que em média darão 50 pips de distância. Isto poderá activar várias ordens ao dia mas raramente o EUR/USD atinge o nível 3 de resistência ou suporte no mesmo dia.

Mas como dizes o anti-trend envolve elevados riscos por isso apostar micro lotes de 1K adequa-se mais que isso envolve muitos riscos pelas questões dos reforços

Pela 6ª vez consecutiva, num prazo de 3 semanas, o EUR-USD regista um ganho de 100 pips, ou seja, em nenhuma dessas posições houve qualquer reforço, tendo o par invertido rapidamente o sentido inicial.

Eis o relato deste último trade, em que o target de compra coincidiu milimetricamente com o mínimo da sessão, incluindo as ordens intermédias não realizadas.

01-09: 1,2572 x 1 BUY / 1,2772 x 1 SELL
01-09: 1,2772 x 1 SELL
02-09: 1,2672 x 1 BUY / 1,2895 x 2 SELL
03-09: 1,2672 x 1 BUY / 1,2914 x 2 SELL
06-09: 1,2672 x 1 BUY / 1,2995 x 2 SELL
07-09: 1,2672 x 1 BUY

Ganho: (1,2772 – 1,2672) x 1 = 100$

As novas ordens para abertura de trade passam a ser:

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL

Os 2 posts anteriores foram apagados, porque davam uma entrada errónea com venda nos 1,2895 no dia 3, quando o trade tinha já sido iniciado na 1ª sessão de Setembro.

Enfim, uma pequena distracção...

Rui leprechaun

(...fora lá co'a confusão! :))

Setembro continua anormalmente forte nos índices, mesmo considerando que ainda estamos no período mais favorável do início do mês.

Assim, o DAX alcançou hoje a cotação de venda neste sistema Anti-100, nos 6184 pontos, estando agora as ordens nos seguintes patamares:

02-09: 5984 x 1 BUY / 6184 x 1 SELL
09-09: 6184 x 1 SELL
09-09: 6084 x 1 BUY

Quanto ao EUR-USD não há novidades, nenhum dos valores foi para já atingido, embora o par se esteja a movimentar mais perto do ponto de venda, corroborando assim o panorama positivo dos mercados.

Em suma: a paciência é uma virtude...

Rui leprechaun

(...que dá lucros e saúde! :))

Vejamos como está o panorama neste método arriscado que contraria a tendência de curto prazo.

No DAX, apenas há a registar uma subida do novo nível de venda, devido ao fecho no dia 9 acima do valor de entrada inicial. Logo, somam-se mais 100 pontos e espera-se!

02-09: 5984 x 1 BUY / 6184 x 1 SELL
09-09: 6184 x 1 SELL
10-09: 6084 x 1 BUY / 6321 x 2 SELL

Como já expliquei, este é um mecanismo de protecção em alturas de tendência muito forte num só sentido, em que o índice pode galgar várias centenas de pontos num ápice. Não é isso que se tem verificado ultimamente, com uma volatilidade decrescente... still you never know!

No Euro, ainda não foi alcançado nenhum dos valores para compra ou venda, pelo que tudo se mantém intacto. Aliás, a percentagem de variação diária tem vindo a diminuir e a média mensal (21 sessões) tem-se mantido em apenas 0,5%-0,6% nos últimos 2 meses. Também o range High-Low desceu abaixo de 1%, quando há 4 semanas estava em 1,3%.

Tudo isto significa menor volatilidade e um trading range mais apertado, dificultando a execução destes trades, já que o par não faz sequer 100 pips a partir de um valor intermédio, mostrando assim grande inércia.

Enfim, talvez isso mude em breve...

Rui leprechaun

(...e a tendência tudo leve! :))

Após 3 sessões, foi atingido o valor de venda no EUR-USD, num dia 13 que não está nada aziago!

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2691 x 1 BUY

Virá aí mais um ganho de 100 pips ou haverá algum reforço, caso a subida prossiga?

Seja o que for que vier...

Rui leprechaun

(...o resultado é vencer! :))

Com os fechos em forte alta, tantos nos índices como no Euro, os valores para reforço das posições curtas subiram bastante, uma vez que acompanham as cotações diárias, pelo menos até 3 vezes e com um limite máximo de 300 pontos/pips relativamente à entrada inicial ou ao último reforço.

Eis então a situação actual no DAX e no EUR-USD, com todas as ordens intermédias:

02-09: 5984 x 1 BUY / 6184 x 1 SELL
09-09: 6184 x 1 SELL
10-09: 6084 x 1 BUY / 6321 x 2 SELL
14-09: 6084 x 1 BUY / 6362 x 2 SELL

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1 SELL
14-09: 1,2691 x 1 BUY / 1,2963 x 2 SELL

Na prática, este sistema é quase inteiramente automático, basta deixar as ordens e esperar quando é que se vai ganhar!

Mas é preciso capital...

Rui leprechaun

(...e paciência sem igual! :))

Caro Leprechaun,

O teu sistema é sem dúvida interessante mas o que faz o sistema se, por "acaso", o Dax começar a descambar por aí abaixo? Vai baixando os valores de venda??

Cumprimentos,

Antunes

O par EUR-USD está hoje a subir desalmadamente, tendo chegado a um número redondo que é sempre barreira difícil de vencer às primeiras tentativas. Assim, foi activada nova venda, pelo que terminou a série com 6 ganhos de 100 pips, desde a segunda metade de Agosto.

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1 SELL
14-09: 1,2963 x 2 SELL

Média: 1,2906 x 3 SELL

14-09: 1,2816 x 3 BUY

Só no final da sessão, que para mim é às 00h TMG porque os meus históricos de dados são retirados do site http://www.forexrate.co.uk/, é que será dada nova ordem de venda, no mínimo igual ou superior a 1,3063. Como expliquei logo de início, acrescentam-se (SELL) ou subtraem-se (BUY) sempre 100 pips/pontos (só 20 para o SPX que ainda não estudei), ao valor da última entrada, mas se o fecho ultrapassar essa cotação – em alta para a venda ou em baixa para a compra – as 100 unidades são ajustadas a partir desse número.

Por exemplo, supondo que o EUR-USD fecha a 1,3010 a nova ordem de venda será 1,3110 mantendo-se a de compra inalterável, agora a 90 pips da média das vendas já efectuadas.

Esta abordagem é algo primitiva, aliás intuitiva, e por certo que pode ser melhorada com padrões matemáticos mais sofisticados, por exemplo, utilizando as percentagens de variação – diária, semanal, mensal, etc. – em vez deste valor fixo de 100, que me pareceu apropriado tanto para o DAX como para o Euro. De facto, eu até já comecei a fazer outros cálculos percentuais, mas ainda não tirei conclusões.

Como venho dizendo, o grande objectivo é juntar pró e anti num só sistema integrado, mas para já ando a estudá-los separadamente... há que começar pelo mais fácil! 8)

De facto, espero iniciar em breve outro tema para expor um método também muito simples, mas a favor da tendência, baseado sempre e apenas nas cotações de fecho e considerando unicamente as 3 últimas sessões. Note-se que, tomando o DAX por exemplo, um ganho líquido aparentemente modesto de 50 pontos mensais – incluindo já spreads e todas as despesas – pode corresponder a uma valorização anual na ordem dos 60%, usando apenas 1CFD por cada 1000€ disponíveis. E nem faço as contas aos eventuais lucros acumulados, para simplificar, logo é como se estes fossem sempre retirados e apenas repostos caso o valor da conta descesse abaixo do saldo inicial. A grande... a enormíssima!... vantagem de uma estratégia de curto prazo a favor da tendência é que o máximo drawdown é sempre muitíssimo menor do que o de um método anti-trend, e este é sem dúvida o calcanhar de Aquiles deste tipo de sistemas que requerem um capital considerável para evitar algum desastre sempre à espreita!

De seguida, vou responder mais em pormenor à questão do Antunes, embora me pareça que já abordei isso na introdução a este Anti-100... que nas lateralizações vai muito bem! :)

Ora bem, esta ideia do Anti-100 foi simultaneamente inspirada no surpreendente sistema end-of-day do Pouquinhos no SPX e ainda a questão, de interesse meramente teórico, se é possível existir um sistema sem perdas, supondo não haver limites para o capital investido.

É possível que ela também resulte com valores superiores, tipo 150 ou 200, mas não me parece que possa ter êxito com algo como apenas 50 pontos/pips. Os posts iniciais já explicam os fundamentos do sistema, em especial a necessidade de evitar um número excessivo de entradas em períodos de tendência muito forte, daí o ajuste dinâmico dos reforços consoante a cotação de fecho. Contudo, para evitar que esse valor subisse (para a venda) ou baixasse (para a compra) continuamente, há um limite de 3 ajustes após cada nova entrada e o valor máximo não pode exceder o último em mais de 300 pontos/pips.

Mesmo assim, há algumas alturas em que se passam 10 e mais sessões sem que nenhuma das cotação de compra e venda seja alcançada, pelo que nessas ocasiões é feito um pequeno acerto por forma a facilitar o trade. Tudo isto está concebido de modo a tentar limitar cada série de trades sempre longos ou curtos até um máximo de 10, o que foi conseguido no DAX mas não inteiramente no EUR-USD, onde há 4 séries de 11, 12 e 13 reforços contínuos.

Em suma: ao contrário do anti-trend do Pouquinhos, que pode ser negociado mas SÓ no SPX, este método deve ser encarado como uma mera contribuição teórica sem muita relevância na negociação prática, sobretudo pelos elevados drawdown em que incorre nas séries mais longas e consequente necessidade de um avultado capital inicial. Falando do DAX, 75 mil euros seriam talvez o mínimo para aguentar as fortes oscilações nos períodos de máxima volatilidade, de que o ano de 2008 é o mais recente exemplo. O ganho bruto estaria agora em 63 mil euros, após 269 trades todos positivos – já que aqui não há perdas – desde Out. 1999 até hoje. Logo, a rentabilidade deste sistema é necessariamente baixa e desproporcionada em relação ao risco extremo. Mas se for possível conjugar algo assim com um método a favor da tendência, então aí já o caso muda de figura e parece-me que vale a pena investir massa cinzenta num tal projecto!

Estou a procurar fazer isso, mas os meus recursos tanto informáticos como matemáticos não ajudam, basicamente eu só tenho ideias que outros desenvolvem mais e melhor e com as quais lucram... espero!

Ah! mas não se vai lá sem paciência...

Rui leprechaun

(...o segredo é a persistência! :))

Boas Leprechaun,

Penso que tens aí um bom sistema para mercados laterais (trading range) mas que é ruinoso em mercados tendenciais pelo que tens de acrescentar um filtro qualquer para que o sistema negoceie apenas em mercados previsivelmente laterais.

O problema é mesmo encontrar esse filtro que identifique mercados laterais e mais importante e mais difícil que consiga antecipar/prever mudanças de um mercado lateral para tendencial...

Cumprimentos,

Antunes

O par EUR-USD passou a uma fase Bull que já leva uma valorização considerável de quase meio milhar de pips em apenas uma semana.

Hoje já subiu mais de 100 pips em relação ao fecho de ontem, pelo que se efectuou nova venda.

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1 SELL
14-09: 1,2963 x 2 SELL
15-09: 1,2816 x 3 BUY / 1,3110 x 3 SELL
16-09: 1,3110 x 3 SELL

Média: 1,3008 x 6 SELL

16-09: 1,2928 x 6 BUY

Por sua vez, não há novidades no DAX que aparenta perder algum fulgor nesta última subida, mas mantém-se ainda mais perto de um novo reforço, que agora está nos 6375 pontos e já não pode subir mais, visto ser o 3º ajuste à cotação de fecho.

02-09: 5984 x 1 BUY / 6184 x 1 SELL
09-09: 6184 x 1 SELL
10-09: 6084 x 1 BUY / 6321 x 2 SELL
14-09: 6084 x 1 BUY / 6362 x 2 SELL
15-09: 6084 x 1 BUY / 6375 x 2 SELL

Aguarda-se calmamente, que este é um método para malta paciente! :)

Um Setembro bem atípico este, que não quer saber de estatísticas nem padrões... é mais laranjas que limões! 8)

No EUR-USD, foi atingido novo patamar de venda, o 4º:

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1 SELL
14-09: 1,2963 x 2 SELL
16-09: 1,3110 x 3 SELL
21-09: 1,3210 x 4 SELL

Média: 1,3089 x 10 SELL

22-09: 1,3019 x 10 BUY

Como aqui só se fecha mesmo a loja quando há algum lucro no negócio, a calma paciência é virtude essencial... ou vai a bem ou a mal!

Pode até demorar meses...

Rui leprechaun

(...mas ganho todas as vezes! :))

É um novo dia de cavalgada que leva a moeda única a superar os máximos feitos no início do mês passado, parecendo assim que se encaminha para valores mais altos, talvez na proximidade de 1,40.

Pelo contrário, o DAX está paradíssimo, nem sobe nem desce, o que parece mau sinal para o lado longo. De certa forma, a força do Euro é prejudicial aos índices europeus e isso também contribui para esta modorra.

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1 SELL
14-09: 1,2963 x 2 SELL
16-09: 1,3110 x 3 SELL
21-09: 1,3210 x 4 SELL
22-09: 1,3383 x 5 SELL

Média: 1,3187 x 15 SELL

22-09: 1,3127 x 15 BUY

À cotação actual, que já atingiu 1,34, o valor de compra está a um pouco mais de 2% o que é razoável. Na verdade, o segredo deste método, cujos ganhos são pouco ambiciosos, assenta muito em não deixar fugir demasiado o preço médio do trade, isto é, normalmente o valor de fecho não se distancia muito da cotação corrente, permitindo assim que uma correcção o possa atingir.

Para já, tem funcionado bem e rápido quase sempre, e a última vez que se registou uma acumulação de 5 trades foi no início de Agosto, curiosamente também a estes níveis, tendo sido o trade encerrado 3 dias depois com o ganho habitual!

Let's see if this time is no different! :)

Tenho uma pergunta e uma sugestão para o leprechaun, que tamanho de conta é necessário para aguentar estes movimentos contra o sistema? É que esta investida curta está com perto de 3000$ no vermelho com a cavalgada que o euro tem tido desde que começou a abrir a sequencia de curtos.

A sugestão é que para facilitar quem está a acompanhar o tópico e a avaliar a estratégia, que ponha também no post o que está a ganhar ou a perder em aberto e o que ganhou ou perdeu em fechado, e talvez o somatório das duas coisas também para se saber a situação no geral, exemplo:

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1 SELL
14-09: 1,2963 x 2 SELL
16-09: 1,3110 x 3 SELL
21-09: 1,3210 x 4 SELL
22-09: 1,3383 x 5 SELL

Média: 1,3187 x 15 SELL

22-09: 1,3127 x 15 BUY (com objectivo de ganhar 900$)

Situação do trade actual: (perdendo -3120$ a 1,3395)

Situação dos trades fechados: (ganhando XXX$)

Situação dos trades fechados + abertos: (ganhando ou perdendo YYY$)

Eu acho que assim ficava mais fácil de acompanhar toda esta iniciativa, o que acha?

Ora bem, o valor da conta está de facto condicionado pelo máximo drawdown possível, e num método contra a tendência esse saldo negativo pode ser muito elevado. De facto, eu já deixei aqui esses números para o DAX que chegam a ultrapassar os 30 MIL euros!

No EUR-USD, nesta demonstração em que se parte de 10K, o drawdown deve atingir valores ainda superiores, até porque existem 4 sequências que ultrapassam 10 trades, sendo 13 o nº máximo para uma acumulação elevada de 910K!

Repito que não me parece aconselhável usar esta estratégia na negociação prática, ainda que até exista uma artimanha para diminuir o valor da conta. Como estas sequências em acumulação contra a tendência são raras – desde 2000, no EUR-USD há 4 de 9 trades, 2 de 10, 2 de 11, 1 de 12 e 1 de 13, ou seja, em média haverá 1 por ano – uma conta deste tipo podia abrir-se com cerca de metade do capital necessário para suportar os maiores drawdowns, e só nessas ocasiões de maior acumulação se reforçaria a conta. Isto também iria melhorar a rentabilidade efectiva, supondo naturalmente que o resto do capital não estava parado, mas podia ser rapidamente mobilizado.

Contudo, como já anunciei há algum tempo, tenho trabalhado numa nova ideia que conjuga o anti-trend original com este anti-100 e me parece ser muito mais vantajosa, em termos de capital a investir e lucros a retirar. Para já, só a testei no SPX e EUR-USD com muito êxito, mas apenas no presente ano de 2010, o que não permite tirar conclusões seguras acerca da sua eficácia. Vou já iniciar esse novo tema e talvez ele substitua com vantagem os outros dois, pois aquilo que se pretende é aperfeiçoar algo que possa ser mesmo negociado na prática, sem exigir montantes muito altos.

De resto, calcular o drawdown dia a dia é fácil, basta incluir outra coluna no Excel e a respectiva fórmula. Ainda não o fiz, mas aproveito agora para fornecer essa informação no novo método que irei apresentar de seguida.

E em relação a este Anti 100 a 100, pode-se dizer que a experiência falhou ou vais voltar a acompanhar isto?

Citação de: malhone em Outubro 08, 2010, 16:11
E em relação a este Anti 100 a 100, pode-se dizer que a experiência falhou ou vais voltar a acompanhar isto?

Vai continuar com outras experiências! Já lhe está no sangue. :D ;)
Bons trades.

Boas!

A meu ver as estratégias anti-trend funcionam mas devem trabalhar em padrões mais elaborados. Em relação ao EUR/USD, 100 pips parece-me um valor elevado quando o mercado está fortemente tendencial.

No meu ponto de vista, os pontos de entrada e de reforço devem ser analisados recorrendo a análise de linhas de suporte-resistência. Um bom auxiliar é calcular os pontos de pivot, apesar que temos que ter em atenção que são muito falíveis em dias de volatilidade atípica.

Também é necessário ter muita atenção ao money management, pois o risco de margin call é elevado se n tivermos cuidados.

Vai-me ser difícil acompanhar este e os restantes temas nos próximos tempos.

No EUR-USD já se chegou aos 9 reforços, o que é bastante, mas no DAX foi fechado um trade e aberto outro.

Esta semana, comecei a usar o novo portátil e ainda estou a transferir os ficheiros do antigo, logo não posso adiantar números mais concretos quanto às diversas estratégias. Em relação a esta, basicamente a ideia chave está apresentada, e claro que 100 não é um número fixo e imutável. Já disse atrás que talvez seja melhor usar uma percentagem fixa, mas 100 facilita bastante os cálculos, pelo menos da forma algo primitiva como eu uso o Excel.

Volto ainda a insistir que é intrinsecamente muito perigoso usar só uma estratégia contra a tendência, pese embora o êxito surpreendente do SPX System end-of-day do Pouquinhos, que é mesmo o único método que pode ser seguido na prática e tem dado resultados muito bons. Pró mais anti-trend parecem-me a combinação ideal, mas ainda não consegui uma fórmula simples e eficaz, pois é bem mais difícil conceber um sistema a favor da tendência e, pior ainda, harmonizá-lo com outro 100% contrário.

Talvez a única solução seja mesmo seguir ambos os métodos em índices altamente correlacionados, e a mesma coisa nos pares cambiais, caso tal seja possível.

Por fim, como estes prazos bem mais longos não são tanto do agrado da maioria dos traders, tenho andado a estudar um método baseado nos breakout (H4 e L4) da equação Camarilla, exclusivamente para daytrading e só com um único trade diário. Já me referi a isto há muito tempo e esta ideia tem também semelhanças com o "VIX gift" de que falei outrora.

Mas eu não posso fazer mais nada do que lançar estas pistas, e depois quem negoceia na prática é que as pode aproveitar e aperfeiçoar... eu cá só dou a teoria! :)

Relembro apenas algo muito simples e que convém ser meditado. Basta ganhar só uma dezena de pontos semanais no DAX para obter uma valorização na ordem dos 50% anuais, usando 1000€ por CFD. Ou seja, com 10 mil euros e 10 CFD e 10 pontos positivos todas as semanas, podem ganhar-se 400€ mensais... 4% ao mês!

Como (quase) sempre, a dificuldade não está no método, mas na estrita disciplina para o seguir e ainda a correcta definição de objectivos realistas... pode ser 10 ou 15 ou 20, etc. Isto até me deu outra ideia interessante, em certa medida baseada no antigo objectivo dos 20 pontos diários no DAX, do César Borja. Enfim, vai ter de esperar que nos próximos dias há outros afazeres!

Há "n" publicações que comprovam que as estratégias de money management com abordagens do tipo Martingale, como é este o caso, estão condenadas ao fracasso no trading.

Não resultam no caso dos mercados reais, levadas à prática acabam por ser uma nova modalidade sofisticada de deitar dinheiro pela janela fora!

Se ligarmos ao handicap de negociar contra a tendência, o que acaba por se tornar um suicídio claro para quem o tenta fazer deliberadamente, o facto de sabermos que a probabilidade de obter êxito é visivelmente inferior a 50% em posições anti-trend no longo prazo, conclui-se que é preferível ir ao casino e jogar no par ou ímpar e dobrar sucessivamente em cada vez que se perde.

Porquê? Porque aí pelo menos sabemos que a probabilidade do próximo lance poder interromper a sequência perdedora é mais favorável ao apostador, uma vez que as hipóteses de sair a nossa côr são ligeiramente inferiores a 50%, portanto bem maiores que a probabilidade de contrariar a interrupção do caudal avassalador duma tendência dominante!

De qualquer maneira esta iniciativa foi uma curiosa tentativa de tentar lutar contra a crua estatística de chances contrárias à partida, que no longo prazo acabam sempre por conduzir a perdas inevitáveis.

Se o amigo leprechaun me permite, é preferível apostar em métodos de negociação  anti-Martingale , aplicando mais dinheiro na proporção dos ganhos e não na proporção das perdas, isso sim, seria seguir boas regras de money management no trading.

Turn

Fantástico, eis um dia 13 feliz cá prò petiz! :)

Pois há muitíssimo para dizer acerca de tudo isto, começando por salientar que no presente século esta estratégia é 100% positiva, em números absolutos, tanto no DAX como no EUR-USD, únicos activos onde a experimentei e, de facto, ela até foi mesmo concebida para ambos.

Não se trata de Martingale puro, já que a progressão é aritmética - 1,2,3... - e não geométrica - 1,2,4... Obviamente, aqui o nº de contratos - mais de 1000 numa sequência de 10! - torna inviável a sua aplicação prática.

Devo ainda dizer que tive de alterar a primitiva ideia de fazer reforços de 100 em 100 pontos ou pips, já que tal também se mostrou inviável em períodos de tendência muito forte ou prolongada, como seria o caso actual no EUR-USD. De uma forma algo primitiva, já que os meus conhecimentos matemáticos não dão para mais, consegui uma fórmula que à 3ª tentativa se tem revelado suficiente para os últimos 11 anos, o que já não está nada mal! :)

Falando de números concretos, no DAX há um ganho acumulado bruto - sem contar com spreads ou juros - de 63185 pontos, até ao último trade concluído a 4 deste mês. Foi o 222º com uma utilização de 1218 CFD no total, o que dá médias muito apreciáveis de 285 pontos por trade e 52 por CFD, para 5,5 CFD em média por cada trade.

Já agora, aproveito para actualizar a situação no índice.

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2

Média: 6339 x 3 SELL

14-10: 6249 x 3 BUY / 6535 x 3 SELL

De notar que aqui nunca houve nenhuma série que excedesse uma sequência de 10 reforços ou 55 CFD.

Quanto ao EUR-USD, só tenho os números até final de Setembro, mas posso dizer que se mantém a sequência de 9 vendas seguidas, estando a compra na casa de 1,35xx muito longe portanto da cotação actual. Naturalmente, o valor redondo 1,40 actua como resistência psicológica, permitindo uma bela sequência de ganhos a quem já conhece o poder dos famosíssimos Zeros!

Considerando unidades de 10K, em que cada pip vale 1$, há um ganho acumulado de 65520 em 278 trades concluídos com 1187 unidades ou uma média de 43K por trade. Temos pois cerca de 236 pips por trade e 55 por cada 10K, tudo lucro bruto ao qual se deverá deduzir spread e juros.

Atenção que para mim um trade é uma sequência completa que pode englobar uma série de várias entradas longas ou curtas consecutivas. Ou seja, os trades são definidos pelo fecho de toda a posição que se vai acumulando sucessivamente contra a tendência dominante.

Claro que o grande óbice são os drawdown, que não estou a calcular na folha de Excel onde tenho as tabelas deste Anti-100. Mas creio que no DAX o valor mais elevado ultrapassou os 30 mil euros, pelo que isto nunca poderia ser efectuado numa conta inferior a 70 mil euros.

De resto, há muitas outras coisas que eu gostaria de saber para refinar todas estas ideias, mas em matemática e estatística fico-me pela 4ª classe... ou pouco mais! Pior ainda, a colaboração que eu desejava ter para aprofundar e melhorar estes métodos simplesmente numéricos é praticamente nula, logo tenho mesmo de avançar sozinho, mas isso significa a incapacidade em ultrapassar os tais limites em áreas que manifestamente não domino.

Por exemplo, gostaria de ver esses tais estudos - isto assumindo que os compreenderia, claro!  8)

Por fim, num dos meus temas aqui no CI também fiz referência ao artigo do Money Management publicado no Caldeirão de Bolsa. Eis outra vez esse link:

A bomba atómica do Money Management (http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?t=56156)

Mas eu ainda só estou no desenvolvimento das tais estratégias que se baseiam única e exclusivamente nas cotações e nada mais. Neste momento, ando a estudar de novo um método de daytrading baseado em níveis de breakout, algo que também publiquei aqui ano passado:

Quite a special VIX gift! (//forumbolsa/forum-de-bolsa/quite-a-special-vix-gift!-%29)

O VIX não é necessário para nada, já passou à história, mas há uma dificuldade que invalida em parte os meus cálculos, pois muitas das vezes os valores ao fim do dia não permitem saber se nos swings intraday os stops foram atingidos ou não, pelo que apenas posso lidar com "best case scenarios"... sou optimista!  :D

OK! Vou reler de novo o artigo, mas pró ou anti Martingale e D'Alembert ainda não são a minha sedução... é avançada essa lição!

Medito apenas nos 2 pontos... são somente 2 por dia!

Quem todos souber juntar...

Rui leprechaun

(...tem um tesouro sem par! :))

Agora que a transferência de todos os ficheiros já está concluída, embora falte ainda actualizar alguns deles, posso retomar o tema do Anti-100 e para referir que o par cambial acaba de atingir um novo valor de venda, que é já o 10º nesta série que se iniciou a 13 Setembro. São 10 reforços consecutivos em apenas 1 mês, o que demonstra a enorme força deste movimento ascendente do Euro.

Eis a sequência completa:

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1 SELL
14-09: 1,2963 x 2 SELL
16-09: 1,3110 x 3 SELL
21-09: 1,3210 x 4 SELL
22-09: 1,3383 x 5 SELL
24-09: 1,3493 x 6 SELL
28-09: 1,3593 x 7 SELL
01-10: 1,3730 x 8 SELL
07-10: 1,4016 x 9 SELL
14-10: 1,4116 x 10 SELL

Média: 1,3656 x 55 SELL

15-10: 1,3646 x 55 BUY

O drawdown nesta série chegou aos 25600 no máximo do dia, que aliás quase coincidiu com a nova entrada.

Porém, aquilo que para já tornar imprático este exercício é o facto de me parecer que não existem pares cambiais com elevada correlação, tal como sucede nos índices. Ou seja, nestas longas sequências, talvez logo a partir do 2º ou 3º reforço, era importante contrabalançar a posição com entradas de sentido contrário noutro activo de elevada correlação. Para os índices, isso é fácil, com os pares DAX-SPX, DAX-NDX ou SPX-NDX entre muitos outros, mas no Forex a negociação já é feita entre pares de moedas, pelo que duvido que uma tal estratégia possa ser seguida. Bem, há de facto uma ideia que tive já há muito tempo mas cuja validade nem verifiquei. É que existe uma correlação importante, embora algo imperfeita, entre os principais índices, mormente o SPX, e o EUR-USD. Logo, talvez este hedging possa ser feito aí, é uma possibilidade a experimentar.

Por exemplo, no dia em que foi feito o 2º reforço no EUR-USD, o SPX fechou a 1121 e depois disso nunca chegou a ter um fecho inferior. O ganho actual anda pelos 60 pontos, mas para um ganho comparável de 25000$ era necessário ter 400 CFD o que é muitíssimo. Aliás, estas equivalências são outro bico de obra, só lá vou por tentativa e erro com umas aproximações matemáticas algo grosseiras... isto aqui é pouco refinado! 8)

Bem, mas posso talvez começar por fazer estes cálculos nos pares DAX-SPX e DAX-NDX onde em princípio será mais fácil conseguir alguma fórmula aceitável... espero. Esta deve ser a única possibilidade de tornar este sistema negociável, pois tal como está não passa de mera curiosidade teórica e nada mais.

E pronto, logo que houver novidades cá as transmitirei... a toda a grei! :)

Finalmente, lá me abalancei pela 1ª vez a tentar conjugar o perigoso e não negociável anti-100 com uma estratégia mais convencional e segura a favor da tendência.

Como disse acima, uma vez que é mais fácil fazê-lo em índices de elevada correlação, comecei pelo DAX, contrabalançando no NDX as posições acumuladas após o 2º reforço, mas com um número comparativamente menor de CFD. Digamos que no anti-trend uso a progressão 1+2+3+4... e no pró-trend a sucessão 0+1+2+3..., obviamente adaptada ao valor dos respectivos índices e câmbios.

A razão para isto é fácil de explicar, já que é necessário criar algum desequilíbrio para poder obter um lucro no final. O lado contra a tendência é naturalmente favorecido, uma vez que as características peculiares desta estratégia determinam que há sempre um ganho no sistema anti-trend e o seu valor é conhecido à partida, já que depende apenas do nº de trades acumulados em cada série que, para o DAX e nos últimos 11 anos, varia de 1 a 10 − ou de 1 a 55 CFD. Pode haver raras excepções nesse valor final de cada ganho, mas são sempre pouco significativas. Além do mais, eu nem estou a considerar os gaps de abertura que seriam favoráveis a um fecho melhor da posição, mantendo inalterado o valor previamente calculado. Uma vez que na prática esta estratégia será executada em CFD, muitos ou alguns desses gaps poderão não existir devido à sessão mais alargada até às 21h.

Pelo contrário, a estratégia a favor da tendência vai registar vários trades com perdas, mormente aqueles de curta duração em que no anti-trend se fazem apenas 2 ou 3 reforços. Como uso apenas históricos diários, a entrada ou saída no NDX está a ser feita aos valores de abertura ou fecho do índice. Claro que idealmente ambos os trades pró + anti deveriam ser executados em simultâneo, se possível, mas dispondo apenas de cotações end-of-day este é o melhor recurso possível. Por exemplo, ontem o valor do reforço curto no DAX foi atingido logo de manhã, pelo que a correspondente entrada longa seria contabilizada na abertura do NDX. Mas como o período em análise é longo − 11 anos desde Out. 1999 até agora − esse facto não deverá alterar muito os resultados que se obteriam se as posições fossem abertas e fechadas sensivelmente na mesma altura.

De notar que introduzi um recurso adicional para fechar por antecipação os trades contrários no NDX, antes ainda de ser atingido o respectivo target no DAX. Isto pode acontecer em dias de forte inversão − mais de 2% − ou quando o índice anti se aproximar bastante desse valor, indícios normalmente muito seguros de que a posição vai ser encerrada talvez já na próxima sessão. Deste modo, procura assegurar-se um fecho melhor no NDX, evitando sempre que possível um resultado negativo, se bem que tal seja normal e aceitável em sequências curtas de 2 e 3 trades. Afinal, aquilo que se pretende nesta negociação simultânea de sinal contrário - um novíssimo conceito de pairs trading! - é contrabalançar os drawdowns mais elevados naquelas séries de muitos trades (reforços) seguidos e aí é previsível que exista um forte ganho no NDX, o que está a ser confirmado nos testes que já fiz, para além daquele de valor predeterminado que está sempre assegurado no DAX.

Uma óbvia vantagem desta associação pró + anti é precisamente diminuir as perdas parcelares elevadas, o que deverá ter por consequência uma menor exigência quanto ao capital a investir, pese embora a realização de 2 trades em simultâneo com a utilização de mais CFD que, contudo, nunca representam o dobro do valor ou alavancagem original.

Em suma: parece-me que nos índices o problema está resolvido, se bem que ainda se tenham de apurar os resultados efectivos desta estratégia muito peculiar de pairs trading, avaliando o seu efeito na diminuição do máximo drawdown e a menor necessidade de capital para a executar.

No Forex é que o assunto se afigura mais bicudo, pelos gráficos dos diversos pares do Dólar continuo sem ver correlações suficientemente fortes com o EUR-USD. É claro que existe a possibilidade de negociar em simultâneo um trio, por exemplo, EUR-USD com GBP-USD e EUR-GBP. Mas isto afigura-se um tanto complexo e eu preferia uma solução mais fácil e simples, se possível.

Enfim, deixemos isso de parte, pois há ainda muito caminho a desbravar nos pares de índices, afinal hoje foi só o 1º dia desta inaugural magia! :)

A seguir, vou deixar a sequência actual no DAX e respectiva contrapartida no NDX, pois de ora em diante o Anti-100 vai passar a ter esta fórmula alargada e mais segura, a qual espero resulte suficientemente bem para poder ser utilizada na negociação real... mais um passo pró Graal! :D

Pois só quem sonha o porvir...

Rui leprechaun

(...navega o rumo a seguir! :))




           Try, try, try just a little bit harder
           Well, I'm gonna try yeah, just a little bit harder
           So I won't lose, lose, lose to nobody else.

Aí vai então o 1º exemplo desta negociação aos pares... que de lucro dá milhares! ;D

Saliento apenas que a proporção que estou a usar é de 4 CFD do NDX por cada um do DAX, o que resulta do rácio dos índices multiplicado pelo câmbio EUR-USD, de modo a dar um valor de margem o mais aproximado possível para ambos.

(6455 / 2055) x 1,405 = 4,4

Parece-me preferível fazer a aproximação por defeito, o que minimiza as perdas nas séries curtas e não compromete significativamente os ganhos naquelas mais longas. De qualquer forma, estes pormenores irão ser acertados à medida que forem efectuados os testes neste período que já abarca 11 anos e meio mês!

Assim sendo, eis as posições actualmente abertas neste sistema inovador... e que vai fazer furor! 8)

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2

Média: 6339 x 3 SELL

15-10: 6249 x 3 BUY / 6555 x 3 SELL

NDX

13-10: 2053 x 4 BUY

Às cotações de fecho nos índices cash, o drawdown actual é cerca de −345€, contribuindo o NDX apenas com 5€ positivos. Porém, isto não é significativo nestes trades com diminuta acumulação de posições e, aliás, ambos os índices podem chegar a ter um drawdown em simultâneo nesta situação. Isso aconteceu hoje, com o índice americano quase 9 pontos abaixo do valor de entrada, no mínimo do dia.

Uma vez que já fiz as contas para o presente ano, posso dizer que o NDX apresenta um saldo negativo de -782$ em 13 negócios, nos quais a máxima acumulação é de apenas 3 trades ou 24 CFD, o que representa uma série de 4 e 10 CFD no DAX. Por sua vez, este vai com um ganho de 4720€ em 20 trades completos, o que significa que houve 7 sem qualquer reforço, logo um ganho rápido e simples de 100 pontos na terça parte dos casos.

Tudo isto é perfeitamente normal e expectável, pois o papel do índice complementar é sobretudo o de evitar os drawdown excessivos nas sequências mais longas e aí o NDX está a portar-se muitíssimo bem, segundo aquilo que já vi no ano de 2000. Depois, hei-de trazer aqui um desses exemplos de séries com 10 trades (reforços) para se apreciar esta perfeita sinergia... cá de mim só sai magia! :D

E dela me ufano assim...

Rui leprechaun

(...fonte que jorra sem fim! :))


Água Viva

1. Aquela eterna fonte está escondida.
mas bem sei onde tem sua guarida,
mesmo de noite.
2. Sua origem não a sei, pois não a tem,
mas sei que toda a origem dela vem,
mesmo de noite.
3.Sei que não pode haver coisa tão bela,
E que os céus e a terra bebem dela,
mesmo de noite.
4. Eu sei que nela o fundo não se pode achar,
E que ninguém pode nela a vau passar,
mesmo de noite.
5. Sua claridade nunca é obscurecida,
E sei que toda a luz dela é nascida,
mesmo de noite.
6.Sei que tão caudalosas são suas correntes,
Que céus e infernos regam, e as gentes,
mesmo de noite.
7.A corrente que desta fonte vem
É forte e poderosa, eu sei-o bem,
mesmo de noite.
8. A corrente que destas duas procede,
Sei que nenhuma delas a precede,
mesmo de noite.
9.Aquela eterna fonte está escondida
Neste pão vivo para dar-nos vida
mesmo de noite.
10.De lá está chamando as criaturas
Que nela se saciam às escuras,
mesmo de noite.
11. Aquela viva fonte que desejo,
Neste pão de vida já a vejo,
mesmo de noite.

São João da Cruz

Agorinha mesmo, mesmo, quando já tinha desligado o portátil, uma das mais conhecidas e amadas estrofes dos Lusíadas, acaba de me dar uma ideia ultra engenhosa para talvez resolver não apenas o intrincado problema do Forex, mas também aplicar de forma quiçá universal este (pseudo) anti-100 a uma ampla variedade de títulos, embora preferencialmente aqueles de negociação (quase) contínua ou com escassos gaps sejam os preferíveis, tanto quanto me parece.

Ai! Eu devia manter secreto um tal insight... but how can I? Afinal, tão poucos percebem o que eu digo... ser ignorante é castigo! :P

Eis esses versos delicados, com realce para a conhecida expressão que me abriu uma nova anti-visão!

Estavas, linda Inês, posta em sossego,
De teus anos colhendo doce fruto,
Naquele engano da alma, ledo e cego,
Que a Fortuna não deixa durar muito,
Nos saudosos campos do Mondego,
De teus formosos olhos nunca enxuto,
Aos montes ensinando e às ervinhas
O nome que no peito escrito tinhas.

Ora pois quem tal diria, que esta excelsa poesia outro segredo escondia?

Não de amor pela beleza da humana natureza, mas de uma outra surpresa?

Que se oculta doce e leda numa neuronal vereda, cismando essa ideia queda?


E só de longe a vê perto...

Rui leprechaun

(...quem mira o que é mais incerto! :))

Citação de: malhone em Outubro 08, 2010, 16:11
E em relação a este Anti 100 a 100, pode-se dizer que a experiência falhou ou vais voltar a acompanhar isto?

A experiência não falhou mas renasceu... nova Fénix que pousou e ascendeu! :)

Parafraseando de novo Camões:

Cesse tudo o que a musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta!

Este Anti-100 tem de facto resultados positivos ao longo do tempo, tanto no DAX como no Forex, que já quantifiquei acima. Porém, devido à elevada exigência de capital, para contrabalançar os elevados drawdown, e à natureza sequencial das entradas − mínimas no início e aumentando depois progressivamente − a rentabilidade que se deve esperar de um sistema assim é necessariamente modesta. Como já disse, não sei fazer esses cálculos mas estimo que esse valor anualizado não deve ultrapassar os 10%, pelo menos sem considerar o reinvestimento dos lucros. De facto, uma vez que há despesas associadas − spreads e juros − que não estão contabilizadas, é provável que o lucro médio efectivo nem chegue a esse valor.

Ora isto até pode ser apetecível para um investidor que disponha de fundos avultados e seja muito paciente, se bem que o risco inerente associado desaconselhe a aplicação prática duma estratégia deste tipo, mesmo que efectivamente ela até possa ser lucrativa. Dito de outra forma, aqui o risco não compensa, visto ser desproporcional em relação aos proventos esperados.

Porém, eu também salientei logo no início que isto deveria ser encarado como um exercício teórico ou meramente matemático, na sequência do meu tema acerca do Graal e respectivas fórmulas para responder a uma pergunta que, segundo Mr. Turn escreveu acima, é refutada pelos estudiosos que sabem muitíssimo mais do que eu.

Citação de: Mr. Turn em Outubro 13, 2010, 16:26
Há "n" publicações que comprovam que as estratégias de money management com abordagens do tipo Martingale, como é este o caso, estão condenadas ao fracasso no trading.

Seja como for, é irrelevante se isto é assim ou não, pois como também já disse repetidas vezes o produto final negociável seria sempre um mix de pró mais anti, em vez de apenas um deles isoladamente. A maior dificuldade aqui residiria em saber conjugar e harmonizar ambos os sistemas, executando-os simultaneamente no mesmo activo. Deveras, apesar de algumas ideias aparentemente promissoras, nunca consegui combinar ambas as estratégias de uma forma simples e prática, pelo que me virei para a segunda ideia óbvia e que já tinha formulado quando o Pouquinhos apresentou aquela que foi a génese destes métodos anti-trend que aqui venho apresentando.

Trata-se de executar o sistema anti num índice e o sistema contrário pró noutro que esteja muito correlacionado com o primeiro. No caso do SPX − System end-of-day, o DAX seria o par natural para a estratégia Pró-trend, tanto mais que na altura em que o Pouquinhos iniciou o seu tema eu já tinha elaborado um método de aplicação "universal", em índices e no forex, que desenvolvi exaustivamente no antigo ThinkFN e pode ser ainda consultado aqui:

Ganhando com a tendência... mai-la sua persistência! (http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,20241)

Este foi o meu canto do cisne nesse espaço, mas o que lá digo tem MUITO sumo para quem o quiser ou souber espremer... e tal néctar beber! 8)

Saliento ainda uma e outra vez que todas estas ideias que ciclicamente vou apresentando têm por base única e exclusivamente os valores das cotações e nada mais... só e só isso! A questão é saber se será possível elaborar uma estratégia ganhadora o mais simples possível, sem sequer recorrer à AT gráfica e muito menos à AF. Bem, não sei o que é que os tais experts das publicações profissionais dizem sobre isso, mas quando se comprova que até a análise astrológica resulta, pelo menos em determinadas condições, por que não há de ter sucesso a tal Análise Numérica e Estatística (AN) que proponho, aliás, apenas divulgo já que não se trata de nenhum conceito original?

É claro que a referência anterior à astrologia pretende salientar o êxito, aparentemente paradoxal, de uma estratégia ilógica, segundo os padrões convencionais, e que consiste em seguir o ciclo lunar, comprando os índices no dia de Quarto Minguante e invertendo a posição longa para curta quando a Lua entra no Quarto Crescente. Tudo isto está explicado em mais pormenor no respectivo tópico.

O ciclo lunar... quem o sabe está a ganhar! (//forumbolsa/forum-de-bolsa/o-ciclo-lunar-quem-o-sabe-esta-a-ganhar!-%29/)

Uma vez mais, não fui eu quem inventou nada disto, apenas me limito a divulgar "curiosidades" que são ignoradas quase inteiramente nos fóruns portugueses, os quais parecem ser inteiramente devotados à AT gráfica com alguns resquícios de AF e montanhas de opiniões subjectivas que quase nada acrescentam ao debate.

Equação Camarilla, magia do 1º dia, números redondos (zeros), fenómenos estatísticos, inline warrants e, sobretudo, pairs trading − afinal este foi de muitíssimo longe o meu tema mais reconhecido − são a súmula daquilo que tenho trazido ao conhecimento dos traders e todos os interessados na negociação em Bolsa. Estes são os factos objectivos e directamente comprováveis, tudo o que vai para além disso é apenas ruído dispensável e deletério para quem se quer concentrar num único objectivo:

Como ter sucesso nos mercados financeiros... e saber ganhar dinheiro! :)

Por fim, "simples" não significa "fácil", de facto é um labor hercúleo pretender extrair regras matemáticas ou outras na complexidade caótica ou o "random walk" dos mercados. Uma coisa simples é de fácil interpretação ou compreensão, mas para chegar ao âmago dessa simplicidade temos mesmo de começar do início, daquilo que é o mais básico e elementar. Besides, how simple can this simplicity be?!

E já que toda esta conversa gira sobre a negociação de produtos alavancados, volto a recordar essa indesmentível realidade matemática que merece ser meditada profundamente e com toda a atenção. Quem conseguir um ganho médio semanal de 10 pontos no DAX, ou apenas 2 por dia, pode valorizar a sua conta em cerca de 50% ao ano, usando uma alavancagem razoável, sobretudo se fizer apenas daytrading e não mais de 2 trades diários. Obviamente, o mesmo é válido para qualquer outro activo, é só uma questão de fazer as contas ao produto em causa.

Para terminar, recordo uma história que li há muito tempo, acerca de um campeão de halterofilismo que se começou a treinar desde muito jovem, acrescentando apenas uns gramas todos os dias aos pesos que levantava. A diferença era tão insignificante que ele nem a notava e assim os seus músculos se foram desenvolvendo paulatinamente, até ao ponto de conseguir erguer os grandes pesos que fizeram dele um campeão.

2, só DOIS!... day after day after day after day!

Think about it, and do not dismiss this idea just because it seems too simple... yet far from being easy. Use it as a goal, a seemingly modest one but huge on the long run!!!


As coisas simples são as mais extraordinárias, e só os sábios conseguem vê-las. − Paulo Coelho

Citação de: leprechaun em Outubro 16, 2010, 17:22
Quem conseguir um ganho médio semanal de 10 pontos no DAX, ou apenas 2 por dia, pode valorizar a sua conta em cerca de 50% ao ano, usando uma alavancagem razoável, sobretudo se fizer apenas daytrading e não mais de 2 trades diários.

Há um problema óbvio com este raciocínio que é de facto demasiado simples e inviável na prática, pois baseia-se apenas na média dos ganhos que naturalmente não são fixos nem constantes. Mesmo que um sistema de trading tenha um retorno final positivo e até um rácio ganhos vs. perdas superior a 50% − o que aliás não é necessário para dar lucros − haverá inevitavelmente sequências negativas, pelo menos falando de métodos a favor da tendência ou quaisquer outros que se possam aplicar no trading real, e não meras curiosidades teóricas como este Anti-100 sem perdas... vitória de Pirro! :P

Logo, aquilo que matematicamente é verdadeiro em teoria pode não o ser na prática, pelo que é necessário adoptar procedimentos um pouco mais sofisticados de money management, o tal campo em que o Mr. Turn é excelente! 8)

Assim, esse meu raciocínio dos tais 10 pontos semanais do DAX implica apostar sempre com o nº máximo de contratos (CFD) e uma alavancagem fixa, cerca de 6 vezes ou 1 CFD por cada 1000€, como disse atrás. Deste modo, um ganho ou perda de 10 pontos corresponde a 1% do capital disponível, mas aqui é necessário considerar a periodicidade diária dos trades, logo existe sempre o risco de uma perda semanal na ordem dos 5% e mesmo uma erosão ainda maior, caso haja uma sequência longa de perdas. Ainda que essa probabilidade até possa ser baixa − pelo menos nos estudos de entradas algo (semi)aleatórias que venho experimentando − este raciocínio serve apenas para ilustrar que, eventualmente, o montante inicial pode começar por sofrer uma perda que determine inclusive a diminuição da aposta prevista.

Por exemplo, e tomando por base o facto deste Anti-100 ter um objectivo inicial de 100 pontos/pips, que vão diminuindo 10 a cada reforço, consideremos agora o caso de um sistema similar a favor da tendência, em que o target e o stop tenham esse valor fixo da centena de pontos. Aqui já não se trata de daytrading, mas uma estratégia de muito curto prazo em que na maioria das sessões seria aberto ou fechado um trade. Independentemente da rentabilidade do sistema, que até podia ser muito elevada, mesmo que o tal rácio ganhos/perdas fosse bastante alto − mais de 3 em 4 trades positivos − haveria sempre uma probabilidade, por pequena que fosse, de existirem 5 trades seguidos negativos. Ora se mantivermos os pressupostos anteriores, investindo o máximo de acordo com a alavancagem predeterminada, corria-se sempre o risco de um drawdown muito alto e potencialmente ruinoso, pois cada perda de 100 pontos correspondia a 10% do valor total da conta. Logo, bastava uma sequência de 5 trades negativos para que metade do capital levasse sumiço, um cenário nadinha apetecível, e pior ainda se o tal método até tivesse resultados comprovadamente positivos no longo prazo.

É por isso que um bom método por si só não basta, há que saber gerir o montante máximo a alocar a cada trade, consoante a probabilidade esperada de ganho ou perda, o que obviamente só pode ser determinado pelos estudos nos históricos de dados que serviram de base ao cálculo da rentabilidade desse sistema de trading.

Todos estes considerandos vêm a propósito da conversão que estou a fazer deste Anti-100 num Pró-100, isto só para o curto prazo, já que o objectivo geral é de facto bem mais alargado e dele falarei depois. Assim, se estabelecermos esta meta de um ganho mensal de 100 pontos/pips − aparentemente muito razoável − com trades cujo target e stop é igual a 100, parece ser apenas necessário ter uma estratégia que gere mais trades positivos do que negativos, claro. Se considerarmos um método que tenha uma média de 10 trades por mês, bastaria ter 6 positivos e 4 negativos, ou um rácio de 60%, para o saldo final ser de 200. Na realidade, esse ganho seria inferior pois haveria que descontar o spread e juros, mas ficaria sempre bem acima dos tais 100 pontos/pips. Logo, talvez um sistema com 55% de trades positivos consiga esta performance, o que parece uma exigência modesta e perfeitamente exequível.

Still... isto de nada vale se não estivermos de sobreaviso quanto à tal sequência de perdas, que impede a alocação máxima do capital disponível, ainda que a alavancagem seja baixa. Numa experiência que fiz agora no EUR-USD, num total de 31 trades houve uma série consecutiva de 8 negativos, que representaram precisamente metade do número de perdas − 16 contra 15 ganhos. É justamente para evitar a forte erosão que séries assim podem provocar, que se torna obrigatório usar os conceitos do money management, que podem determinar a melhor alocação de capital ou o nº de contratos em cada trade, de acordo também com o nível de risco que se pretende assumir, traduzido na percentagem máxima de perda aceitável, que em princípio não deverá exceder algo como 2,5% do capital disponível. Claro que para contas pequenas é mais difícil fazer esta ginástica, já que se consideramos um montante modesto de 5000€ isto significa que não é aconselhável arriscar mais do que uns 150€ por trade, e aqui arredondando já para 3%.

Falando do DAX, seguir isto à risca inviabiliza estratégias que vão para além do daytrading ou então só é possível negociar 1 CFD por cada 5000€ − e não 1000€! − com stops no intervalo 100-150 pontos. Ora em termos práticos, isto significa que as tais rentabilidades calculadas de forma muito simplista devem na realidade ser divididas por 5, logo efectivamente os tais 10 pontos de hipotético ganho devem ser mesmo diários e não semanais, para um lucro anualizado na casa dos 50%.

Ainda há muito mais a dizer acerca disto, mas para já continuo a concentrar-me sobretudo nas estratégias numéricas, limitando a gestão do capital à alavancagem. Porém, do exposto atrás se compreende como investir capitais diminutos em produtos alavancados representa um risco comparativamente maior do que se esses montantes forem maiores. Enfim, tal depende igualmente dos objectivos de cada trader, pois na verdade também é mais fácil ter retornos percentuais muito elevados com montantes diminutos do que numa conta mais bem abonada, já que psicologicamente a apetência pelo risco é inversamente proporcional ao capital em jogo, como é fácil de compreender. Fazendo uma comparação, 2€ semanais no Euromilhões toda a gente aposta... até eu!... 20€ muitos haverá que os gastam, mas 200€ é só para alguns e 2000€ só se for algum fanático!

Deveras, um bom exemplo prático disto é o fantástico anti-trend do Pouquinhos, com valorizações astronómicas no presente século - de 53,4% a 455,0%! :o - calculadas para um modesto capital de 3000 dólares. Não creio que ele siga nenhuma outra regra de money management, excepto a aposta fixa de 5 CFD por trade, segundo a melhor fórmula que calculou tendo em conta uma previsível série máxima na ordem das 10-12 sessões em acumulação contínua, o que implica não mais de 60 CFD para uma alavancagem real muitíssimo alta, cerca de 30 vezes! Contudo, os backtestes até hoje suportaram esses drawdown e, lá está, com 3000€/$ podem assumir-se riscos que seriam proibitivos e insensatos caso se juntassem 1 ou 2 zeros a essa soma.

Ora aí está quem percebe, mas só arrisca com rede!

Se muito faz pouco fala...

Rui leprechaun

(...digo eu o que ele cala! :))

Citação de: leprechaun em Outubro 16, 2010, 21:09

Citação de: leprechaun em Outubro 16, 2010, 17:22
Quem conseguir um ganho médio semanal de 10 pontos no DAX, ou apenas 2 por dia, pode valorizar a sua conta em cerca de 50% ao ano, usando uma alavancagem razoável, sobretudo se fizer apenas daytrading e não mais de 2 trades diários.

Todos estes considerandos vêm a propósito da conversão que estou a fazer deste Anti-100 num Pró-100...

Amigo Lerpas:

Acho que da minha parte vai ser mais interessante ler os conceitos do novo método "Pró Cem" do que do "Anti Cem".   8)

Explica lá então com um exemplo prático para ver como isso funciona.

Boa sorte.

Turn

Fantástico, isto assim torna-se muito mais interessante, sempre tenho alguém com quem dialogar que percebe carradas disto... sistemas há muitos, ó Evaristo! ;D

Ora bem, se fizermos exactamente o inverso do Anti-trend, é claro que se entra longo onde antes se entrava curto e vice-versa, mas obviamente NÃO com o mesmo número de posições. Na realidade, se soubéssemos de antemão onde iria terminar a sequência, teríamos uma progressão decrescente cujo último termo seria 1, correspondente ao reforço final. Ou seja, em teoria um Pró-100 seria o perfeito simétrico do Anti-100, alterando não só o sinal dos trades mas também o sentido da progressão. Porém, como não é possível saber o nº de termos desta, teremos de fazer outra abordagem mais modesta, que até pode passar pela solução da progressão uniforme do Pouquinhos, ou seja, sempre o mesmo nº de contratos para cada entrada. Esta hipótese tem o inconveniente óbvio de uniformizar excessivamente os valores médios, concedendo um peso igual a todas as entradas. Ora é evidente que, nas séries longas que serão aquelas onde haverá os lucros mais apetecíveis, as primeiras entradas deverão ser positivas enquanto as últimas irão ter um retorno negativo. Logo, o ideal será reflectir esse facto no nº de contratos, utilizando uma solução de compromisso, por exemplo, 3+2+1+1..., isto é, iniciando cada série com uma progressão decrescente que a partir do 3º reforço se irá tornar uniforme.

Este é o mesmo tipo de raciocínio que eu segui nos meus estudos sobre o anti-trend original do Pouquinhos e que estão documentados no tema a ele dedicado, com o qual iniciei esta série de intervenções no CI:

Mais ideias novas... servidas com trovas! (//forumbolsa/forum-de-bolsa/mais-ideias-novas-servidas-com-trovas!-%29/)

A propósito, o que eu ainda não consegui compreender são as inacreditáveis valorizações desse sistema chocantemente simples, nem como é possível segui-lo com um capital tão baixo sem que os mecanismos de call margin sejam accionados nas mais longas sequências pró-tendência, como ainda sucedeu em Março deste ano. Enfim, para os ignorantes tudo é mistério e maravilha, sou um eterno pasmado de esp'rito assarapantado!!! :D

OK, back to business!

Anyway, é fácil de perceber que há um grave inconveniente nesta progressão 3,2,1..., já que a maioria das séries irão ter apenas 1 ou 2 entradas e muito provavelmente um retorno negativo que vai ser pois ampliado por um factor de 2 ou 3... sounds bad!

Antes de continuar, e uma vez que estes cálculos do Anti-trend abrangem um período razoável de 11 anos, em que o nº total de trades completos ou séries de reforços sucessivos não é muito elevado − 222 no DAX e 276 no EUR-USD − é importante saber exactamente de que modo se distribuem essas séries quanto ao nº de entradas (reforços). Eis então a respectiva tabela para o índice e o crosse.

Nº  DAX  EUR
01: 115   174
02:  49     47
03:  27     26
04:  07     09
05:  05     06
06:  05     04
07:  06     01
08:  02     05
09:  02     02
10:  04     00
11:  00     01
12:  00     00
13:  00     01

Há, contudo, uma ressalva importante a fazer, pois no Anti-100 eu tinha todo o interesse em encurtar as séries mais longas, como já expliquei antes, pelo que os reforços nem sempre eram feitos de 100 em 100 pontos ou pips, mas sim de acordo com regras suplementares que também tinham em conta o fecho de cada sessão. Agora, isso não tem importância, embora pelo que me apercebi existe de facto uma espécie de limiar óptimo de lucro em cada sequência, o que naturalmente também deve ter a ver com essa progressiva subida do valor médio, à medida que se fazem reforços a preços sucessivamente menos favoráveis − mais altos nas subidas e mais baixos nas descidas.

Bem, é claro que isto deve ter alguma fórmula matemática simples e fácil de entender, mas eu rejo-me por um empirismo com laivos de intuição... sirvo-me da imaginação! Divirto-me a aprender, faço perguntas e adoro saber! 8)

Porém, aquilo que ressalta de imediato nessa tabela é a percentagem elevadíssima de trades em que há apenas uma entrada, são mais de metade em ambos os casos − 52% no DAX e 63% no EUR-USD. Ou seja, 1 em 2 trades no índice e 2 em 3 no par cambial têm uma reversão rápida que é ganhadora no anti-trend mas perdedora no pró-trend. Deste modo, a abertura de um novo trade no Anti-100 não deve ser replicada no Pró-100, pelo menos de imediato, o que é aliás intuitivo e eu já tinha referido antes a propósito do exemplo Pró + Anti no DAX-NDX.

E quanto a paleio ficamos por aqui, creio que já quase podia fazer um livro com quanto tenho escrito em todos estes temas. Bem, o pior é que seria muita parra e pouca uva... ou só palha onde a substância falha! Pois na passagem da teoria para a prática é que "a porca torce o rabo", e cá por mim eu sou bem mais um pensador do que um fazedor. Imaginar é o meu campo de acção, gastar muitas calorias não! :P

De seguida, vou então apresentar o tal exemplo prático e que é tão recente que até ainda permanece em aberto. Refiro-me, naturalmente, à cavalgada do EUR-USD que atingiu os 10 reforços, curiosamente um valor que ainda não tinha sido alcançado no par, embora o máximo permaneça em 13 consecutivos, em Set-Out 2008.

E em busca desta quimera...

Rui leprechaun

(...nunca sei o que me espera! :))

Vejamos então que resultado se obteria caso transpuséssemos as entradas no Anti-100 para o Pró-100, invertendo somente o seu sentido e ignorando o 1º sinal.

Como disse antes, o exemplo mais apropriado é o da recente subida do EUR-USD, que iria já com 10 reforços no anti, logo 9 no pró. Eis essa sequência, usando a progressão 3,2,1 com o total de contratos acumulados e ainda as respectivas médias também assinaladas, mais o lucro que irei explicar a seguir.

Nº   Preço   Média   Lucro

03:  1,2963  1,2963  2961
05:  1,3110  1,3022  4641
06:  1,3210  1,3053  5381
07:  1,3383  1,3100  5948
08:  1,3493  1,3149  6405
09:  1,3593  1,3199  6762
10:  1,3730  1,3252  6982
11:  1,4016  1,3321  6916
12:  1,4116  1,3388  6750

À cotação actual de 1,395 o ganho neste momento é de 6750$, considerando que cada unidade equivale a um lote de 10K, onde 1 pip vale 1$.

Há contudo algo muito interessante e que já referi atrás, pois me parece ser importante para determinar previamente a extensão destas sequências maiores. É que o ganho máximo ter-se-ia verificado ao 7º reforço ou 10 lotes, tendo diminuído com os 2 últimos. É isso que se mostra na coluna do lucro, fazendo as contas à tal cotação de 1,395. O que sucede é que a diferença entre as médias vai aumentando progressivamente, fazendo com que a diferença dos lucros seja cada vez menor até se inverter num certo ponto da série... interessante mas nada desejável! :P

De acrescentar ainda que se replicarmos também o valor de fecho no Anti-100, este trade no Pró-100 seria fechado nos 1,3646 muito abaixo do valor actual e com uma perda considerável que ultrapassa mais de metade do ganho até agora. Mas atenção que esta é só uma 1ª abordagem que segue as regras específicas de entrada do Anti-100, as quais pretendem evitar... e com sucesso!... acumulações excessivas em séries muito longas. Ora no Pró isso já não constitui problema, pelo que de seguida irei apresentar o mesmo tipo de cálculo mas considerando então entradas de 100 em 100 pips e logo a partir do 1º valor para o Anti-100... acrescido de 100!

E agora está na hora de ir apanhar sol e levar o gatinho a passear... até nisso eu sou invulgar! Pois se outros trazem o cão pela trela, eu vou ao parque com a minha bela. Levo-a ao colo que é pequenina... solto-a na relva e corre ladina!

Rimo-nos muito assim tão felizes...

Rui leprechaun

(...eu e a bichana dois lindos petizes! :))




           Me and you and you and me
           No matter how they toss the dice, it has to be
           The only one for me is you, and you for me
           So happy together!

Bem, assim é de facto difícil levar a sério alguém... mas o gatinho adora-me como ninguém! :D

OK, vamos então agora examinar os resultados que se obteriam caso as entradas longas fossem efectuadas em patamares sucessivos de 100 pips. Aqui, o trade iniciar-se-ia logo 100 pips acima da correspondente entrada inicial no Anti-100 e depois os restantes valores já não teriam nenhuma correspondência directa com este.

Pegando no exemplo anterior, que traduz a actual situação ultra-Bull no EUR-USD, teríamos tido até agora uma sequência de 13 trades longos, portanto mais 4 do que no sistema que replica as entradas do Anti-trend.

Sem mais delongas, eis a tabela correspondente:

Nº    Preço   Média   Lucro

03:  1,2891  1,2891  3216
05:  1,2991  1,2931  5160
06:  1,3091  1,2958  6032
07:  1,3191  1,2991  6804
08:  1,3291  1,3029  7476
09:  1,3391  1,3069  8048
10:  1,3491  1,3111  8520
11:  1,3591  1,3155  8892
12:  1,3691  1,3199  9164
13:  1,3791  1,3245  9336
14:  1,3891  1,3291  9408
15:  1,3991  1,3338  9380
16:  1,4091  1,3385  9252

De notar que o nº se refere ao total acumulado de posições, partindo da sucessão 3+2+1+1...

O cálculo dos ganhos está feito em relação à última cotação de fecho às 00:00h TMG, dia 18 − 1,3963. Ora de novo se verifica aqui esse interessante fenómeno do plateau de lucros, neste caso na 11ª entrada. Naturalmente, os valores dos ganhos são agora mais elevados, já que o nº de contratos é maior e, curiosamente, a média nos últimos reforços é praticamente idêntica em ambos os casos, com uma diferença insignificante de 3 pips.

Ora isto coloca outra hipótese a estudar, que é a de ver de que modo evoluiriam as médias e os ganhos em intervalos menores, por exemplo, de 50 pips. Vou também calcular os valores para a progressão uniforme de base 1, já que convém não esquecer que este é mesmo o "best case scenario", e a maioria dos trades vai resultar em perdas, pelo que aí o ideal é ter o mínimo possível de posições. Claro que tudo isto deve ter fórmulas fáceis, mas para já continuo a preferir a tentativa e erro, enquanto preencho colunas e colunas do Excel... all is well! :)

Uma consideração prática final diz respeito ao possível montante mínimo para poder seguir esta estratégia. Baseado apenas na acumulação de lotes de 10K, parece-me que algo entre 15 e 20 mil dólares deve bastar, isto para uma alavancagem real de 10 vezes, ou seja, mil dólares por cada lote. Esta é uma abordagem um tanto conservadora e algo timorata, mas cá por mim prefiro a prudência... sou felino com paciência!

Pé ante pé de mansinho...

Rui leprechaun

(...vou armando o meu lacinho! :))


PS: Enquanto a mini-avioneta vai afinando o seu motor... que grande barulheira faz o pequenino amor!  :-*




             Gimme a ticket for an aeroplane,
             Ain't got time to take a fast train.
             Lonely days are gone, I'm goin' home,
             'Cause my baby just wrote me a letter.

Pois bem, recapitulemos então aquilo que se pretende com este sistema baseado só e só nas cotações dos títulos − índices e pares cambiais − e que se transformou de anti em pró... passou da oposição ao (des)governo! ;D

Como venho repetindo desde há muito, a minha convicção ao estudar estratégias contra a tendência foi sempre de que elas deveriam ser empregues simultaneamente com outras a favor da tendência, complementando-se ambas numa união perfeita... que bom lucro à conta deita! ;)

De um modo geral, um sistema anti-trend caracteriza-se por ter muitos ganhos pequenos e algumas perdas grandes e, pelo contrário, um método a favor da tendência costuma apresentar lucros elevados em poucos trades e várias perdas moderadas a diminutas. Logo, há uma complementaridade evidente que talvez se possa aproveitar, isto se juntarmos o melhor de ambos, claro. Caso contrário, ainda nos arriscamos ao tal cenário anedótico vivido por Bernard Shaw, a quem uma famosa actriz terá dito: "Imagine que criança encantadora sairia da nossa união, com a minha beleza e a sua inteligência", ao que o dramaturgo replicou: "O pior era se esse filho nascia com a sua inteligência e a minha beleza." :D

Bem, deixemos o recreio e vamos ao que interessa!

Como expliquei antes, replicar as entradas nos valores do Anti-100 não é claramente a melhor estratégia, pelo que estive a completar o estudo acima em que os reforços vão sendo feitos a intervalos de 100 pontos/pips, favorecendo assim o preço médio na sequência sempre a favor da tendência. Para além da progressão 3+2+1+1, já exemplificada, fiz também os cálculos para as progressões 2+1+1 e 1+1, apenas no que se refere ao ano de 2010. Cada qual apresenta vantagens e inconvenientes, como é óbvio, ou nem sempre a beleza se combina harmoniosamente com o intelecto... e há muito feio esperto! 8)

A progressão 3+2+1+1 é muito favorável nas séries longas, já que a entrada média é mais baixa nos trades longos e mais alta nos curtos, devido ao maior peso dos 2 valores iniciais. Obviamente, é a menos favorável nas séries curtas que habitualmente são negativas, devido ao maior número de contratos/lotes.

A progressão 2+1+1 tem a interessante característica de ser aquela que apresenta o melhor preço médio no 2º reforço, o que faz com que neste caso tenha perdas muito inferiores à 3+2+1+1 e pouco maiores do que a 1+1. Obviamente, nas sequências longas essa vantagem esbate-se, mas no cômputo geral parece-me que esta é uma solução equilibrada.

Quanto à progressão uniforme, é a que perde menos nas séries pequenas, como é evidente, mas também a que regista os menores ganhos nas longas.

Tendo em conta o número de lotes (10K) utilizados, o ganho médio em pips no presente ano é notavelmente similar nos 3 tipos de progressões.

      Total   Nº  Méd
1ª:  15270  88  182
2ª:  11012  64  172
3ª:  08804  52  169

Note-se que já estou a incluir o trade longo dado por terminado hoje, e cujo critério de saída explicarei depois, uma vez que ainda não se atingiu o valor de breakeven no Anti-100 (1,3656)... está lá perto. Esta é a sequência com um maior número de entradas/reforços (10K) em 2010 − 16, 14 e 13 nas 3 progressões −, pelo que se fizermos apenas as contas ao capital necessário utilizando uma alavancagem fixa, por exemplo 10 vezes como disse antes, conclui-se que é de facto melhor usar um maior número de lotes logo nos trades iniciais, já que a rentabilidade é muito superior. Só por esse critério, o valor da conta iria andar pelos 16, 14 e 13 mil dólares respectivamente, e o total no 1º caso é quase o dobro do último.

Quanto aos drawdown, é óbvio que são relativamente diminutos em cada trade, de facto a perda máxima será de 200 pips no caso em que a entrada inicial seja revertida e não haja pois nenhum reforço. Claro que vai haver sequências de trades sucessivos perdedores e, no caso da progressão 3+2+1+1, o maior drawdown por trade será de 600$ − 3 x 200 − ou eventualmente um pouco mais. Neste critério, se seguirmos princípios mais severos de money management essa quantia deverá representar não mais de que 2-3% do montante da conta, o que significa ser necessário  investir algo na ordem dos 25 mil dólares para poder negociar este sistema com essa progressão. Este aspecto será desenvolvido mais tarde e claro que aí é que o máximo perito Mr. Turn poderá dar uma ajuda... quando ele fala, caluda!  :P

Ainda quanto às perdas, que não há rosa sem espinhos nem caminho sem pedras, a máxima sequência negativa é de 4 trades com um prejuízo total ligeiramente inferior a 2000$, calculado ainda para a sucessão 3+2+1+1. Isto compara muitíssimo favoravelmente com 3 super ganhos de 5192 (Jan-Fev), 3219 (Jul-Ago) e, sobretudo, este último trade hoje concluído, 6862 (Set-Out).

Em conclusão, para já começamos muitíssimo bem, mas talvez este ano de 2010 esteja a ser particularmente favorável em termos de tendências fortes e prolongadas. De resto, há ainda muito a aperfeiçoar nos critérios de saída, que não devem ser simétricos daqueles no Anti-100, pelo menos no caso das séries mais longas, como a actual.

Pois que este Cem ideal...

Rui leprechaun

(...co'o Mr. Turn é real! :))




   If you miss the train I'm on, you will know that I am gone,
   You can hear the whistle blow one hundred miles.

Ora bem, temos aqui um pequeno problema prático que é de facto a sempre momentosa questão do stop loss.

No teste anterior que fiz para o ano corrente, só me preocupei com o stop apenas quando a série de reforços do Anti-100 terminava, usando então ou o valor de fecho do próprio Anti-100 ou subtraindo/somando 1,5% à maior/menor cotação de fecho, consoante se tratava de um trade longo ou curto, respectivamente. Foi assim que dei por encerrado este último trade, que permanece aliás ainda aberto no Anti-100 original.

Explicando melhor, o fecho mais alto do EUR-USD foi no dia 14 − 1,4024. A cotação 1,5% abaixo é 1,3814 que foi atingida ontem, concluindo assim esta série muitíssimo lucrativa. Note-se que à medida que a sequência avança este valor dos 1,5% se torna mais favorável do que aquele do Anti-100, que por norma varia mais lentamente e pode demorar ainda algumas sessões a ser atingido, como é o caso presente − está a 1,3646.

Ora nesta situação há uma outra possibilidade que já não é tão favorável, pois esse stop loss dos 1,5% pode também ser alcançado durante a sequência, ou seja, ser accionado antes da série de trades no Anti-100 terminar. Isso não sucedeu durante os sucessivos reforços do trade ontem concluído, mas verificou-se no trade de Julho-Agosto, que teria terminado a meio e com um ganho substancialmente inferior. A mesma situação aconteceu na sequência mais longa de 2009, ano com um total negativo superior a 2800$, calculado para a progressão 3+2+1+1, o que são más notícias!

A questão é que, obviamente, nunca se pode saber quando a acumulação vai acabar, pelo que nestes testes eu não me posso guiar somente pelas sequências do Anti-100 previamente calculadas, sendo absolutamente imprescindível estabelecer critérios para o fecho da posição, quer haja ganho ou perda − stop loss ou stop profit. Deste modo, vou ver se consigo refinar um pouco melhor estes cálculos para evitar saídas prematuras nas séries longas, que são aquelas onde efectivamente existem os ganhos que validam esta estratégia, já que o número de trades negativos supera largamente os positivos. Uma possibilidade é aumentar esse limiar para 2%, mas só a partir talvez do 5º ou 6º reforço ou então tentar fazer uma média entre ambos os critérios, de modo a não existir um afastamento muito grande do valor de fecho original do Anti-100, já que é ele o guia do Pró-100.

Enfim, isto de seguir apenas critérios numéricos é um caso bicudo e mais ainda quando mal se vai além das 4 operações numéricas básicas! Mas já que este ano de 2010 se está a portar tão bem neste sistema, creio que continua a valer a pena investir mais um pouco de esforço e imaginação... insistir é a minha profissão!

Não desistir à primeira...

Rui leprechaun

(...nem que isso dê canseira! :))




                 I'm so tired my mind is set on you!

Com os índices a prosseguirem a sua marcha triunfal, indiferentes à Lua Cheia mais o canto das sereias, o Anti-100 acaba de registar a 3ª venda na actual série. Por sua vez, para contrabalançar efectua-se a respectiva compra no Nasdaq 100, desta feita ao preço de abertura, já que o valor curto foi alcançado um pouco antes das 13h.

Eis então o panorama actual:

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3

Média: 6465 x 6 SELL

22-10: 6385 x 6 BUY

NDX

13-10: 2053 x 4
21-10: 2097 x 8

Média: 2082 x 12 BUY

Entretanto, acabo de me inscrever no Jogo da Bolsa 2010, pelo que vou ter de me dedicar a novas estratégias de curtíssimo prazo, já que aquilo que venho expondo aqui não é muito adequado para um pequeno período de algumas semanas, ainda que possivelmente também se possa adaptar a timeframes menores.

Logo haverá novidades... marro com intensidade! :)

Enquanto neste Anti-100 não se passa nada de novo... é um método bem lentinho!... vou estudando as tais estratégias mais rápidas e mexidas de daytrading para o Jogo da Bolsa e a competição do XTB.

Ora bem, observando gráficos em diversos prazos temporais notei agora algo de interessante que merece pesquisa mais aprofundada. Digamos que, no fundo, há 2 maneiras básicas de negociar: seguir a tendência, comprando máximos e breakouts de resistências ou vendendo mínimos e breakouts de suportes, ou contrariar a tendência prevendo a sua inversão, neste caso vendendo em zonas de resistência e comprando em zonas de suporte. De facto, ambos os métodos se podem combinar, como acontece por exemplo na equação Camarilla, com os níveis fulcrais 3 (inversão) e 4 (breakout).

Ironicamente, como tenho salientado várias vezes, é mais simples elaborar um plano anti-trend do que um pró-trend, pois enquanto é certo e seguro que a tendência irá forçosamente reverter ou, no mínimo, corrigir e parar algum tempo, nunca se pode saber de antemão se ela irá prosseguir, por muitos indicadores técnicos e fundamentais que se usem.

Ou seja, é tudo uma questão de tempo, além de que há sempre movimentos anti-trend na tendência principal e ainda mini e micro-trends quando analisamos períodos temporais mais curtos. É nisto que se baseiam as famosas Elliot Waves, mas eu acho-as muito complicadas para o meu escassíssimo miolo... só quero coisas simples cá pró tolo! ;D

Pois bem, os 2 gráficos abaixo, onde tracei 6 linhas horizontais coloridas − 2 suportes, 2 resistências e 2 pivots centrais − deram azo a esta reflexão que espero resulte frutuosa... noutra ideia proveitosa! Deveras, vou ver o que se pode aproveitar no muito curto prazo, já que a essência daquilo que intuo é independente dos períodos temporais, ao que me parece.

Para já, nada mais vou adiantar... é tempo de comprovar e p'ra tal há que estudar!

Mas o Anti vivo está...

Rui leprechaun

(...e boa soma dará! :))

Continuando na minha exploração das linhas, reparei que posso simplificá-las se retirar uma das amarelas, ficando assim com apenas 5 que, curiosamente, correspondem aos níveis fulcrais da Camarilla ou do Pivot Point − 2 resistências, 2 suportes e 1 pivot central.

Exemplifico isso agora com um índice, o Nasdaq 100 e o gráfico de 1 hora.

Naturalmente, a conjugação de vários prazos horários deve produzir os resultados ideais e para já vou centrar-me em timeframes curtos de 30 e 60 minutos. Estou a escolher números redondos − 0 ou 5 − tanto quanto possível, pelo menos nas linhas superiores e inferiores, mas talvez haja alguma fórmula mais exacta para estes cálculos, a exemplo do que sucede com a Camarilla ou os Pivot Point. A este propósito, é evidente que a negociação será análoga, mas com uma diferença muito importante! Ou seja, aqui não vai haver entradas ou saídas automáticas nos níveis de suporte e resistência, antes deles serem confirmados como tais, o que significa usar indicadores de tendência ou momentum.

Enfim, tenho de facto algo interessante para testar no Jogo da Bolsa e para já os resultados na demo estão a ser moderadamente positivos. Posso ainda acrescentar que neste momento, tanto o EUR-USD como o SPX estão em zona de compra, mas ainda não confirmada, e há que saber esperar para a presa agarrar!

Logo, novos rumos desbravando...

Rui leprechaun

(...do leme sempre ao comando! :))

Fantástico! This is a dream como true... from another different view!  :D

Acabo de assistir à apresentação da plataforma da XTB e foi lá explicado que é possível ter posições contrárias, curtas e longas, no mesmo activo e ao mesmo tempo, sem ambas se anularem mutuamente!

Isto é simplesmente maravilhoso, pois facilita extraordinariamente todos os meus cálculos nos sistemas anti-trend, mormente este Anti-100 que estou agora a exemplificar na sua totalidade, ou seja, complementando-o com o respectivo Pró-trend, se bem que num outro activo - DAX com NDX é o par escolhido.

Uma das razões pela qual nunca avancei com este projecto de combinar um método anti com outro pró, ambos no mesmo activo, foi justamente a grande complexidade em harmonizar as posições contrárias, pois abrir um longo equivalia a fechar um curto e vice-versa. Ou seja, nas plataformas que até agora eu conhecia é impossível realizar estas 2 estratégias de forma independente, mas com a XTB essa dificuldade fica superada... é uma nova jornada!

Seja como for, agora não vou aprofundar nada disso, pois estas estratégias são mesmo para o longo prazo, pelo menos da forma como eu as estudei em cotações diárias. É possível que o anti-trend também funcione em prazos mais curtos, mas esse é um estudo que fica apenas para depois de ambas as competições... Jogo da Bolsa e XTB Trading Cup!

O certo é que isto abre um campo ilimitado de possibilidades... os contrários são verdade!

E na dual realidade...

Rui leprechaun

(...toda a fantasia cabe! :))

Há já bastante tempo que deixei de actualizar este tema, novos desafios mais dinâmicos se iniciaram. Contudo, reparei agora que esta semana foi finalmente fechado o trade curto no EUR-USD, com a forte inversão da tendência que levou o par a perder 600 pips só numa semana, e em cotações de fecho.

Eis então aqui essa longa sequência, que já vinha desde o início de Setembro:

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1
14-09: 1,2963 x 2
16-09: 1,3110 x 3
21-09: 1,3210 x 4
22-09: 1,3383 x 5
24-09: 1,3493 x 6
28-09: 1,3593 x 7
01-10: 1,3730 x 8
07-10: 1,4016 x 9
14-10: 1,4116 x 10
04-11: 1,4226 x 11

Média: 1,3751 x 66 SELL

10-11: 1,3741 x 66 BUY

Ganho: (1,3751 − 1,3741) x 66 = 660$

Depois disto, já houve um novo trade de um dia para o outro, a contrastar com a morosidade dos 2 meses que demorou o trade anterior!

11-11: 1,3674 x 1 BUY / 1,3874 x 1 SELL
11-11: 1,3674 x 1 BUY
12-11: 1,3774 x 1 SELL

Ganho: (1,3774 − 1,3674) x 1 = 100$

Note-se que logo que uma das ordens de compra ou venda é executada, a outra é automaticamente ajustada para 100 pips de diferença. Agora, face ao fecho da última sessão, temos o seguinte par de ordens para segunda-feira:

15-11: 1,3590 x 1 BUY / 1,3790 x 1 SELL

Volto ainda a referir que as cotações diárias utilizadas são as do site Forex Rate - http://www.forexrate.co.uk/ - que vão das 0 às 24h TMG, enquanto na plataforma do Saxo Bank o fecho diário é às 22h. Mas não creio que haja alguma diferença significativa, seja qual for o histórico considerado. O certo é que este sistema contraintuitivo e, de facto, muitíssimo arriscado, continua a dar resultados positivos que só este ano se traduzem num ganho acumulado bruto de 6648 pips em 23 trades. No cômputo geral, nos quase 11 anos completos, desde o início de 2000 até hoje, o somatório total é de 66544 pips em 278 trades, ou uma média ligeiramente superior a 2 trades por mês.

Entretanto, com os concursos da GoBulling e da XTB a decorrer não tenho tempo livre para estudar a hipótese da estratégia a favor da tendência, baseada no mesmo princípio deste anti-100 e com as modificações necessárias. Logo que for possível, retomo esse trabalho, mas aqui pela floresta o tempo decorre lentamente... sou Gnomo milenar não gosto de me apressar! :P

Vivo 100 anos 10 vezes...

Rui leprechaun

(...p'ra mim os dias são meses! :))

O índice alemão tem conhecido pouca movimentação neste sistema, o que acontece sempre que existe uma tendência marcada, seja de alta ou de baixa. É isso que se vem verificando desde o início de Outubro, com uma ligeira paragem no final desse mês. Mas talvez a má influência da Lua Cheia faça recuar os índices e permita o fecho deste trade, que está apenas uma centena de pontos abaixo do valor mínimo da última sessão.

Aqui vai a sequência actualizada, incluindo os correspondentes trades longos no Nasdaq 100.

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4

Média: 6581 x 10 SELL

15-11: 6511 x 10 BUY

NDX

13-10: 2053 x 4
21-10: 2097 x 8
04-11: 2188 x 12

Média: 2135 x 12 BUY

É importante notar que o fecho no Nasdaq antecipa o final do trade curto no DAX, tal como já sucedeu atrás com o exemplo que dei no EUR-USD. Aqui, o limiar pode ser de 3% de queda desde o valor máximo, neste caso 2200,2 no dia 9. Curiosamente, isso representa quase a média das 3 entradas longas (2134,2) pelo que o trade teria sido fechado na última sessão, com uma ligeira perda inferior a 1 ponto. Ou seja, aqui está implícita a previsão de que os índices vão reverter a tendência, ainda que isso não tenha de suceder já no imediato, a exemplo do que aconteceu no EUR-USD no final de Outubro, em que houve ainda uma derradeira subida antes da inversão agora concretizada. Isto é interessante, porque permite pensar outras estratégias com um menor risco associado. Assim, podia entrar-se curto no DAX, tanto no fecho como durante a sessão, tendo como objectivo o valor previsível de compra nos 6511, para um ganho superior a 2 centenas de pontos.

Enfim, são dados curiosos mas que requerem verificação posterior, havendo ainda outras formas de calcular a saída antecipada da posição a favor da tendência. Talvez só lá para o ano retome este filão... que o frio congela a imaginação!

Prefiro o descanso em dias assim...

Rui leprechaun

(...no bosque mui dorme aqui o Merlin! :))

Como já disse, o tempo torna-se escasso para desenvolver tantas e tão frutuosas ideias, mas até penso ter novidades muito em breve, no que diz respeito ao tal método a favor da tendência, pois tive ontem à noite nova inspiração para simplificar e concluir algo que já abordei aqui, referente a um sistema com múltiplas médias móveis, mas calculadas de uma forma um tanto original.

Contudo, o Anti-100 continua vivo e recomenda-se, pelo que volto a actualizá-lo no que se refere ao trade ainda em aberto do DAX, mas já muito próximo de ser fechado talvez nos próximos dias. Eis então a situação actual, com 5 reforços, nesta sequência que se iniciou há quase 2 meses, sendo assim o trade mais longo de 2010.

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4
19-11: 6854 x 5

Média: 6672 x 15 SELL

01-12: 6612 x 15 BUY

A correspondência com o Nasdaq deixou agora de ser importante, pois é possível neutralizar parcialmente este sistema anti-trend com outro pró-trend no mesmo índice e de forma independente, já que a plataforma da XTB o permite.

Quanto ao EUR-USD, falarei dele no próximo post, mas a forte tendência de queda já proporcionou 4 reforços no novo trade longo deste Anti-100... que continua mui bem! :)

Após a actualização do DAX, eis então o registo dos últimos trades do Anti-100 no par cambial, que tem conhecido uma movimentação muito superior à do índice, registando mais 3 trades nas últimas 3 semanas.

15-11: 1,3590 x 1 BUY / 1,3790 x 1 SELL
15-11: 1,3590 x 1
16-11: 1,3471 x 2

Média: 1,3511 x 3 BUY

18-11: 1,3601 x 3 SELL

Ganho: (1,3601 − 1,3511) x 3 = 270

Houve também um trade aberto e fechado no próprio dia, uma situação pouco vulgar, numa sessão em que o range máximo-mínimo ultrapassou os 200 pips.

19-11: 1,3556 x 1 BUY / 1,3756 x 1 SELL
22-11: 1, 3556 x 1 BUY
22-11: 1, 3656 x 1 SELL

Ganho: (1, 3656 − 1, 3556) x 1 = 100

A recente quebra mais acentuada do par proporcionou um trade rápido e bem lucrativo, que foi fechado ontem com a forte recuperação deste início de mês.

23-11: 1,3498 x 1 BUY / 1,3698 x 1 SELL
23-11: 1,3498 x 1
24-11: 1,3286 x 2
29-11: 1,3140 x 3
30-11: 1,2999 x 4

Média: 1,3149 x 10 BUY

02-12: 1,3219 x 10 SELL

Ganho: (1,3219 − 1,3149) x 10 = 700

Agora, e de acordo com o último fecho ou a cotação às 24:00h TMG, temos as seguintes ordens para hoje e dias seguintes, até uma delas ser executada. Aliás, o target superior já foi atingido nesta altura, pelo que se volta a estar vendido no EUR-USD:

03-12: 1,3111 x 1 BUY / 1,3311 x 1 SELL
03-12: 1,3311 x 1 SELL
03-12: 1,3211 x 1 BUY

No total que vai desde o início do ano 2000 até hoje, foram efectuados 281 trades completos para um ganho bruto de 67719 pips com 2124 mini-lotes (10K). Considerando apenas o ano de 2010, temos 26 trades com 7723 pips de ganho e 199 mini-lotes.

Logo, este ano mantém a média geral de um pouco mais de 2 trades por mês com 7,5 mini-lotes em cada, mas melhora no ganho médio por trade completo, com quase 300 pips ganhos contra 240 no período total.

E com as próximas novidades do pró-trend, baseado em técnicas mais convencionais... ou nem tanto!... ;) teremos um ciclo completo p'ra quem quer um ganho certo!

Pró + Anti = o Graal...

Rui leprechaun

(...que até existe, afinal! :))




                I'm still a fool for the Holy Grail
                Oh yeah, I'm a fool for the Holy Grail

Boas!

Tenho achado o trabalho que tens postado a nível de padrões sazonais, assim como este anti-100 bastante interessante.

Combinar um algoritmo matemático de ganho no pro e no anti trend. Não é uma solução interessante. A explicação é simples, ganhar no pro, perdes no anti e vice versa, isto é anulam-se mutuamente. A solução é simples passa por reforçar uma das posições, assim garante-se lucro mas aumenta-se o drawdown o que não é interessante.

A diversificação é uma solução interessante para estes sistemas anti-trend. Assim podemos diminuir o tamanho do lote e por consequente se num determinado produto financeiro temos um drawdown elevado, será diluído nas outras posições.

Citação de: hlagido em Dezembro 06, 2010, 22:39
Combinar um algoritmo matemático de ganho no pro e no anti trend. Não é uma solução interessante. A explicação é simples, ganhar no pro, perdes no anti e vice versa, isto é anulam-se mutuamente.

Não necessariamente, e a explicação também é simples − é que se trata de prazos temporais diferentes e o nº de unidades na compra e na venda também não é o mesmo, ou seja, há um desequilíbrio em favor de uma das posições.

Isto pode ser facilmente explicado através de um exemplo concreto no DAX. Suponhamos que temos uma posição longa de médio prazo com um target acima dos 7000 pontos. Contudo, no intraday ou mesmo até no curto prazo de alguns dias, podemos vender o índice durante as correcções ou movimentos countertrend, permanecendo sempre comprados no longo prazo. A principal questão aqui diz respeito à possibilidade de conceber um método capaz de ganhar tanto contra como a favor da tendência, no mesmo activo e no mesmo período temporal, que neste caso se refere aos anos desde 2000 em diante. Para já, apenas estou a estudar DAX, SPX e EUR-USD, mas suponho que o princípio é válido para activos similares.

Melhor ainda, ao testar a semana passada uma nova ideia para o método pró-trend − de que irei falar em tema próprio − aperfeiçoei mais ainda o primitivo método anti-trend do Pouquinhos com o qual, aliás, iniciei esta série de intervenções aqui no fórum.

/forumbolsa/forum-de-bolsa/mais-ideias-novas-servidas-com-trovas!-)/ (//forumbolsa/forum-de-bolsa/mais-ideias-novas-servidas-com-trovas!-)/)

Logo, as ideias continuam a abundar, resta é sabê-las aplicar e com elas bem ganhar! :D

E foi isso que aconteceu uma vez mais no par EUR-USD, com o fecho já hoje do trade curto, enquanto no DAX deu-se um novo reforço do mesmo. Aí vão eles actualizados:

EUR-USD

03-12: 1,3111 x 1 BUY / 1,3311 x 1 SELL
03-12: 1,3311 x 1 SELL
08-12: 1,3211 x 1 BUY

Ganho: (1,3311 − 1,3211) x 1 = 100$

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4
19-11: 6854 x 5
07-12: 6979 x 6

Média: 6760 x 21 SELL

08-12: 6710 x 21 BUY

Será que este trade ainda acaba este ano? Um factor importante a considerar é o facto do DAX ter atingido a zona crucial dos milhares − triplo Zero! − a qual até agora NUNCA foi vencida logo à primeira, isto se dermos uma folga até 200 pontos, ou seja, o índice ainda pode chegar à vizinhança dos 7200 pontos antes de corrigir. Logo, será possível um 7º reforço e nesse caso o fecho aconteceria algures nos 6800 pontos.

Ora com a Lua Cheia na 2ª quinzena do mês, considero muito provável uma correcção por essa altura, isto é, já a partir da próxima semana, pelo que aposto no fecho deste trade que durou quase todo o trimestre!

Assim fala o feiticeiro...

Rui leprechaun

(...que nisto é muito certeiro! :))




      So spoke the wizard in his mountain home
      The vision of his wisdom means we'll never be alone.

Citação de: leprechaun em Dezembro 08, 2010, 10:46

A principal questão aqui diz respeito à possibilidade de conceber um método capaz de ganhar tanto contra como a favor da tendência, no mesmo activo e no mesmo período temporal, que neste caso se refere aos anos desde 2000 em diante. Para já, apenas estou a estudar DAX, SPX e EUR-USD, mas suponho que o princípio é válido para activos similares.

Existem vários métodos e modelos matemáticos que se podem conceber para este efeito. Por exemplo imaginemos que começamos com o par EUR-USD em 1,3 e terminamos com 1,35 numa subida progressiva.

O sistema pro-trend passaria por comprar 1 lote por cada 100 pips de subida, duplicando o valor cada vez que houvesse uma inversão de tendência.

O sistema anti-trend passaria por duplicar o valor de cada reforço.

então o que aconteceria seria o seguinte:

no pro-trend ganhariamos 500 pips.
no anti-trend acumularíamos 1+2+4+8+16+32=63 lotes em venda e 3100pips de drawdown

Por sua vez vendemos e compramos 1 lote a 1,3000 ou seja anulam-se mutuamente. A única forma para eliminar este efeito passara por reforçar o sistema anti-trens em relação ao pro-trend.

assim teríamos no anti-trend 2+4+8+16+32+64=127 lotes em venda e 6300pips de drawdawn.

Contudo no pro-trend temos ordens de comprar sobrepostas com as de venda, o que vai diminuir em um lote a dimensão de cada lote ficando assim:

1+3+7+15+31+63=121 lotes em venda e 5700 pips de drawdawn

resumindo neste movimento teriamos para os vários sistemas:

pro-trend: 500pips de lucro
anti-trend: 3100pips de drawdown
pro+anti trend: 5700pips de drawdown

Se após o movimento de 1,3 para 1,35 houve-se uma correcção para 1,34 o resultado seria o seguinte:

pro-trend: 400pips de lucro
antitrend: 100pips de lucro
pro+antitrend: 600pips de lucro

Este é um exemplo simples que é possível e fácil conjugar os dois sistemas, sem a necessidade de ter duas posições abertas em simultâneo. Com base neste estudo simples conclui que conjugar os dois sistemas passa por aumentar o risco e o drawdown de duas estratégias de elevado risco.

Ora bem, como disse na outra resposta, eu não considerei sequer a hipótese prática da progressão geométrica, devido à enorme acumulação de contratos que a mesma gera em sequências maiores. Mas achei interessante verificar os resultados que se obteriam no Anti-100 com essa progressão tipo Martingale, uma vez que de facto até agora TODOS os trades foram fechados com ganhos, tanto no DAX como no EUR-USD, para já ainda não fiz os cálculos para outros índices ou pares.

Começando o DAX, a 1ª sequência de 10 reforços, logo no início do meu histórico no último trimestre de 1999, representa uma acumulação monstruosa de 1023 contratos com um máximo drawdown ligeiramente acima dos 300 mil euros (!) para um ganho final que também ultrapassa em pouco os 100 mil! :o

São números perfeitamente irreais e ainda com a particularidade, que já salientei antes, de que por vezes o drawdown máximo acontece justamente antes do fecho do trade sempre com lucro. Neste caso, passa-se de −309 811 para +102 796 no mesmo dia, que por sinal foi a 1ª sessão do ano 2000 com uma forte queda de 3% após uma abertura em alta. Ora variações na ordem das centenas de milhares de euros em algumas horas só devem estar ao alcance de contas de alguns milhões, logo não creio que isto nos sirva.

Hei-de ver também o que se passaria no EUR-USD e até no SPX numa simulação deste tipo, mas mesmo com micro lotes de 1K no Forex é altamente duvidoso que tal possa ser negociado. De facto, a questão central permanece invariavelmente a mesma: aplicar um sistema anti-trend isolado, sem o contrabalançar com outro a favor da tendência − eventualmente num activo diferente mas com grande correlação − constitui um risco demasiado elevado que apenas se deve correr numa conta modesta. É sempre impossível prever a ocorrência do tal temível "black swan" que reduzirá a pó todos os cálculos, por mais bem elaborados e muito sofisticados, e assim é preferível perder poucos milhares do que os tais milhões... p'ra quem os tiver!

Contudo, como curiosidade meramente matemática, pode sem dúvida ser interessante prosseguir este raciocínio, até porque há outras sequências possíveis, como é o caso da progressão de Fibonacci − 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 para um total de 231 na 1ª série de 10.

Para além de tudo isto, este Anti-100 pode ser melhorado no que respeita ao valor de fecho das sequências em acumulação, além de que talvez também seja preferível usar valores percentuais do que simplesmente 100 pontos/pips. Fi-lo apenas para facilitar os cálculos e como até resultou muito bem, não me preocupei mais com isso.

Well... time to go back to the drawing board, oh Lord! :)

Há algo de muitíssimo interessante e excitante de que só me estou a aperceber agora, com os novos cálculos no Anti-100 usando a progressão geométrica de base 2 ou o vulgar martingale − 1,2,4,8...

Uma vez que o preço médio das várias entradas sucessivas se aproxima muito mais da última cotação, é óbvio que deixa de haver a necessidade de retirar 10 pontos/pips ao valor para fecho do trade, algo que aliás até também talvez seja dispensável no método original. Por outro lado, o número de trades completos aumenta, o que é natural dado que as sequências longas são fechadas mais cedo, em consequência da maior facilidade em se atingir a cotação de fecho, agora sempre a 100 pontos/pips do valor médio das entradas consecutivas na mesma série.

Mas aquilo em que apenas reparei agora e me deixou tão entusiasmado, é que o facto de se estabelecer esse patamar fixo de ganhos na centena de pontos significa que, apesar do substancial aumento do nº total de contratos/lotes, a média de ganho por cada um é sensivelmente igual a esse valor, ou seja, os tais 100 pontos/pips fixados à partida.

Isto tem uma importância enorme, já que em todas estas estratégias eu faço sempre o cálculo final do ganho médio por CFD ou mini-lote (10K), de modo a poder avaliar a eficácia dos diversos métodos e suas variantes. Por exemplo, compreende-se facilmente que qualquer progressão uniforme do tipo 1+1+1... é equivalente em termos de ganhos/perdas, bastando uma regra de 3 simples para comparar os resultados consoante o nº de contratos fixos a usar em cada entrada. O mesmo é igualmente válido para as progressões uniformes 1+2+3... se mantivermos a relação entre os seus termos, por exemplo, 2+4+6... ou 3+6+9... etc. Obviamente, é necessário ajustar o capital consoante a acumulação máxima previsível de lotes/contratos, mas o ganho médio ou a valorização percentual do investimento inicial não deve sofrer nenhuma alteração significativa nesses casos.

Para explicar ainda melhor aquilo que pretendo dizer, vou dar uma comparação com outras estratégias que nada têm a ver com anti-trend, de facto são métodos a favor da tendência que venho divulgando aqui − o 1º dia e o ciclo lunar.

Considerando o melhor cenário em ambos, e tomando por referência apenas o DAX − já que não tenho cálculos do Anti-100 para o SPX − o total de pontos ganhos nos trades do ciclo lunar é de 8187, no período que vai desde Out. 1999 até hoje, em 404 trades. Obviamente, este total tem por base apenas um único CFD, pelo que é fácil calcular o ganho médio por trade, relembrando que estes são números em bruto, sem descontar spreads e taxas. Temos assim, um lucro médio de 20,3 pontos por CFD, ao qual creio não ser necessário retirar mais do uns 3-4 pontos para se obter o ganho real em condições normais de mercado.

Fazendo o mesmo raciocínio para o trade do 1º dia, obtemos um total de 2613 pontos em 124 trades (excluindo Agosto, o que beneficia o resultado final) para uma média ligeiramente superior − 21,1 pontos por CFD. A inclusão do 2º dia melhora bastante estes valores, com 3658 pontos nos mesmos 124 trades − 29,5 por CFD.

Por muito razoáveis que possam ser esses números, eles ficam bem longe dos 52 pontos de ganho médio por cada lote ou contrato usado no Anti-100 original, com a progressão 1+2+3... e um máximo de 55 nas séries maiores de 10, já que até agora nenhuma sequência excede esse limite. E, claro está, todos ficam a milhas destes 100 pontos por CFD no Anti-100 martingale, e isto pode abrir novas vias de pesquisa, baseadas na possibilidade de determinar antecipadamente o ganho esperado por trade, tanto em termos numéricos como percentuais. Aliás, a este respeito também já tinha começado a fazer uma adaptação deste Anti-100 para variações de 1% em vez da centena de pontos, mas em moldes substancialmente diferentes, com uma acumulação muito menor e, inversamente, um número de trades bastante superior. Falarei disto mais tarde, caso os resultados obtidos se revelem interessantes, já que nem todas as ideias são igualmente frutuosas, como é lógico.

Mas como não há bela sem senão, é evidente que existe um preço a pagar por este aumento muito substancial de ganhos por cada contrato, na ordem das 2,5 a 5 vezes... o que é muitíssimo considerável! Trata-se do inevitável factor risco e os consequentes drawdowns, pois não é a mesma coisa entrar contra ou a favor da tendência, ainda que o somatório final seja amplamente positivo em ambos os casos. Em consequência, não há de facto comparação possível entre o modesto valor de uma conta normal para negociar padrões estatísticos no DAX − um par de milhares de euros já é suficiente por CFD, contando com alguma possível perda inicial − e o enorme capital necessário para o Anti-100 no mesmo índice, pois pelo que já vi 50 mil euros podem não bastar na progressão simples 1+2+3... e então no Martingale parece-me que meio milhão ainda é pouco!

Anyway... essas são contas para gente prática, que o meu reino é o da eterna teoria e desbragada fantasia!

Tudo imagino e concebo...

Rui leprechaun

(...num íntimo estro ledo! :))




                 Beauty!... Beauty!!... Beauty!!!...
                  What else is there but just BEAUTY?!

Citação de: hlagido em Dezembro 08, 2010, 16:45

Este é um exemplo simples que é possível e fácil conjugar os dois sistemas, sem a necessidade de ter duas posições abertas em simultâneo. Com base neste estudo simples conclui que conjugar os dois sistemas passa por aumentar o risco e o drawdown de duas estratégias de elevado risco.

Há muito a dizer a respeito desse exemplo, que de facto até segue a 1ª linha de raciocínio que eu explorei quando comecei a abordar a questão de como conjugar Pró+Anti no mesmo activo.

Essencialmente, creio haver 3 pontos centrais a debater nessa linha de raciocínio:

1º: Insisto que é preferível separar os trades pró e anti, ou longo e curto, executando-os simultaneamente em co-dependência, mas sem os fundir num só.

2º: No Anti-100, é o anti-trend que guia o pró-trend, ou seja, o trade inicial é sempre contra a tendência.

3º: O Pró-trend só é accionado no 2º reforço do Anti-trend, que constitui assim um tipo de sinal breakout indicando o início de uma possível tendência.

Para além disto, convém ter sempre presente que nunca... mas NUNCA!... podemos ter a certeza daquilo que o mercado vai fazer, ou seja, não é possível prever com total segurança onde começa e acaba a tendência, ou qual foi o fundo e o topo de um movimento, senão algum tempo após o mesmo estar concluído. Em síntese, há de facto alguns instrumentos que nos podem dar a noção de quão lateralizado ou tendencial está o mercado, mas são incapazes de oferecer garantias quanto à extensão e duração desses movimentos, quando muito apenas algumas previsões com maior probabilidade de virem a acontecer, no melhor dos casos.

É muitíssimo importante compreender isto bem, pois os testes nos históricos de dados devem simular o mais possível a actuação real do trader, que naturalmente não sabe com 100% de certeza se os índices vão subir ou descer no futuro próximo ou distante − a curto, médio ou longo prazo. Ao inverso, quando examinamos um gráfico ou uma tabela de dados estamos a ver aquilo que já passou, e que pode até confirmar ou não a justeza de uma certa estratégia.

Isto que estou a dizer é obviamente básico e todos nós o sabemos, mas é com essa ignorância do futuro que se deve trabalhar na elaboração de qualquer estratégia, e talvez mais ainda quando ela contradiz um dos princípios fundamentais do trading − the trend is your friend! Isto é sem dúvida verdade, ainda que haja algumas nuances importantes neste conceito que, de qualquer modo, não vou agora explorar. Resta apenas salientar, em abono de um método anti-trend, que deveras a única certeza que podemos ter relativamente à tendência é que ela irá terminar e reverter... seja daqui a um dia ou uma semana ou um mês!

Anyway... deixando o 1º ponto de parte, pois ele deverá ser objecto de exemplos práticos, irei expor em mais pormenor os conceitos subjacentes aos 2 pontos restantes, já que eles são essenciais na estratégia combinada que estou a conceber, nas suas diversas variantes.

Mas isso fica para o próximo post, pois agora vou continuar os cálculos feitos laboriosamente à mão... em busca da perfeição!

É ela a minha paixão...

Rui leprechaun

(...nesta elusiva união! :))




                   It's got to be perfect
                   It's got to be worth it
                   Too many people take second best
                   But I won't take anything less
                   It's got to be perfect!

Continuando a reflexão motivada pelas objecções do hlagido, há de facto várias dificuldades práticas a resolver nesta tentativa de conjugar um sistema a favor da tendência com outro que a contraria, sobretudo se pretendermos sincronizar ambos, que é esse realmente o desafio proposto. No exemplo que dei antes do SPX e do DAX, a metodologia em ambas as estratégias era totalmente independente uma da outra, mas o que aqui se pretende é que as entradas e saídas no anti-trend sejam reflectidas no pró-trend e vice-versa. Continuo inteiramente convicto isso é realizável, pelo menos no plano meramente teórico, mas um plano assim tão ambicioso depara-se com algum escolhos que vai ser necessário superar... mãos à obra e a pensar! 8)

Independentemente ou não da sua exequibilidade e, mais ainda, aplicação prática, há ainda outra ideia interessante a considerar, que já referi de passagem num comentário anterior. Trata-se da possibilidade de o método anti-trend servir de guia ou referência para o pró-trend, actuando como uma espécie de "testa de ferro" ou engodo, por assim dizer. Neste caso, o anti-trend não é efectivamente negociado mas fornece apenas os sinais para entradas a favor da tendência, o que será claramente favorável no caso de movimentos fortes, como facilmente se compreende. Aliás, aquilo que se pretende com esta simbiose Pró+Anti é aumentar o saldo final e, simultaneamente, diminuir o drawdown associado a um sistema anti-trend, pelo que o pró-trend terá obrigatoriamente de registar um resultado também positivo. A questão em aberto é saber se tal será possível ou não, e a este respeito mantenho o meu optimismo inabalável, reforçado ainda mais pela originalidade do desafio... toca a atacá-lo com brio! :D

O problema central a resolver − uma espécie de "quadratura do círculo" − consiste em conseguir a melhor correspondência possível entre o pró e o anti, de modo a ambos serem lucrativos, como digo acima. Ora uma dificuldade óbvia neste objectivo reside na questão nuclear do tipo de progressão a utilizar em ambos os métodos, que deveria ser diametralmente oposta, se tal fosse possível... but it isn't! Matematicamente, isto é muito simples de explicar com o conceito do preço ou valor médio das várias entradas/reforços. Assim, enquanto no anti-trend a progressão deve ser crescente, por forma a aproximar esse valor da última cotação, já no pró-trend ela tem de ser decrescente, pois aqui convém manter o preço o mais próximo possível da 1ª entrada. A explicação é evidente, já que no anti-trend o fecho é sempre positivo em relação ao último reforço, enquanto no pró-trend é invariavelmente negativo.

Citação de: hlagido em Dezembro 08, 2010, 16:45
Por exemplo imaginemos que começamos com o par EUR-USD em 1,3 e terminamos com 1,35 numa subida progressiva.

Tomando este exemplo para ilustrar a questão das progressões, eis o cenário fictício da correspondência total entre ambas.

        Anti   Méd   Pró    Méd
1,30:   1   1,3000   6   1,3000
1,31:   2   1,3067   5   1,3045
1,32:   3   1,3133   4   1,3087
1,33:   4   1,3200   3   1,3122
1,34:   5   1,3267   2   1,3150
1,35:   6   1,3333   1   1,3167

Para facilitar a comparação, estou aqui a assumir uma entrada síncrona em ambas as estratégias, embora tal NÃO possa suceder na prática, como facilmente se compreende e irei explicar depois. Contudo, neste exercício meramente teórico e irrealizável em condições concretas de negociação − convém sublinhar isto muito bem! − aquilo que mais importa salientar é o facto óbvio, já referido no comentário anterior, de que é SEMPRE impossível determinar a extensão de um movimento, e isso significa muito simplesmente que não pode haver uma correspondência inversa perfeita entre ambas as progressões, sejam elas aritméticas ou geométricas de 1ª ou 2ª ordem... whatever!

Uma tal correspondência só é possível utilizando uma progressão uniforme, claro está, onde as médias são perfeitamente iguais nos 2 casos, pelo que o resultado final é nulo, com o ganho numa das estratégias a compensar a perda na outra. Muito pelo contrário, no exemplo ideal acima haveria SEMPRE um ganho constante, independentemente do valor de fecho do trade, como se mostra a seguir, calculado apenas para uma unidade e em pips.

         Anti     Pró     A+P
1,30: +333   −167   +166
1,31: +233   −067   +166
1,32: +133   +033   +166
1,33: +033   +133   +166
1,34: −067   +233   +166
1,35: −167   +333   +166

Infelizmente, um tal exercício teórico é irreproduzível na prática, mas trata-se ainda assim de um dado encorajador a merecer reflexão e pesquisa, e isso é justamente aquilo que me proponho fazer... o que é que irá no fim acontecer?!

Mais de 1001 noites de prazer...

Rui leprechaun

(...onde a nova Xerazade eu vou ser! :))

Vamos então a mais uma fornada... de matemática desbragada! :D

Bem, eu suponho que o meu raciocínio a este respeito está correcto e não há falhas nos cálculos feitos, aliás eles não parecem assim tão complicados. Mas a tabela anterior com o exemplo do hlagido ilustra também por que razão não faz sentido iniciar Pró e Anti no mesmo valor. Na realidade, se somarmos o nº de contratos vendidos ou comprados em cada nível, teríamos o seguinte resultado:

        Buy   Sell
1,30:   5      0   
1,31:   3      0   
1,32:   1      0   
1,33:   0      1   
1,34:   0      3   
1,35:   0      5   

Ou seja, tinham-se efectivamente negociado apenas 9 contratos, já que os outros 12 do total de 21 se anulavam entre si. Este seria de facto um mundo perfeito, mas inteiramente irreal... ou talvez só quase! De facto, depois de escrever o comentário anterior lembrei-me de uma ideia ainda recente, que tem por base o valor de fecho tomado como Pivot ou eixo central dos movimentos da sessão seguinte, de certa forma um pouco à maneira da equação Camarilla. Não vou desenvolver isso agora, até porque já nem me lembro dos resultados obtidos, mas há algo muito interessante nesta correspondência das progressões inversas que talvez possa ser explorado no curto prazo e com diferentes valores para o nº de pontos/pips, por exemplo, 50 em vez de 100.

Fazendo os cálculos para progressões menores, de 2 a 5, teríamos os seguintes resultados seguindo o mesmo raciocínio:

        Anti  Pró  Buy  Sell
1,30:   1     5     4     0
1,31:   2     4     2     0
1,32:   3     3     0     0
1,33:   4     2     0     2
1,34:   5     1     0     4

        Anti  Pró  Buy  Sell
1,30:   1     4     3     0
1,31:   2     3     1     0
1,32:   3     2     0     1
1,33:   4     1     0     3

        Anti  Pró  Buy  Sell
1,30:   1     3     2     0
1,31:   2     2     0     0
1,32:   3     1     0     2

        Anti  Pró  Buy  Sell
1,30:   1     2     1     0
1,31:   2     1     0     1

Nos 2 últimos casos, Pró+Anti reduzem-se à sua expressão mais simples, uma compra e uma venda, que no 1º se efectua 2 níveis acima e no 2º se dá logo no nível seguinte. Nesta estratégia do Anti-100, os níveis distam 100 pontos/pips entre si, mas tal valor é meramente convencional e, como já expliquei, usei-o para facilitar os cálculos.

Anyway, este é só um parênteses ou curiosidade no tema principal, mas vou então rever a tal ideia que era apenas de daytrading baseada na cotação de fecho e nas oscilações acima e abaixo desse valor na sessão imediata. Note-se que no Anti-100 um trade inicia-se quando o fecho do dia anterior é superado em 100 pontos/pips, vendendo a subida e comprando a descida, esperando depois um regresso ao valor base inicial. Caso o movimento prossiga, vai-se reforçando para fazer o tal "preço médio", segundo critérios que já são algo mais elaborados, pois usar apenas um valor fixo predeterminado (100) teria resultados desastrosos em movimentos muito fortes.

Seguindo este critério mas no sentido inverso, um método Pró-trend seria na prática uma estratégia de breakout, comprando quando esse nível fosse superado em alta ou vendendo quando fosse quebrado em baixa, com cada um dos valores constituindo o stop loss do outro. Isto merece um estudo renovado e já tenho ideias para determinar um tal valor dinâmico, logo hei-de retomar essa análise, que não teve seguimento então mas pode tê-lo agora.

Bem, por hoje chega, mas há ainda imensas considerações que podem ser feitas a respeito de tudo isto. Por outro lado, vou retomar a actualização do Anti-100 no DAX e no EUR-USD, aproveitando ao mesmo tempo para indicar as respectivas entradas contrárias no Pró-100, de acordo com a melhor estratégia que entretanto for elaborando.

Imaginação por cá não falta...

Rui leprechaun

(...que a todo o momento ela me assalta! :)

Citação de: leprechaun em Dezembro 19, 2010, 02:50
Vamos então a mais uma fornada... de matemática desbragada! :D

Bem, eu suponho que o meu raciocínio a este respeito está correcto e não há falhas nos cálculos feitos, aliás eles não parecem assim tão complicados. Mas a tabela anterior com o exemplo do hlagido ilustra também por que razão não faz sentido iniciar Pró e Anti no mesmo valor. Na realidade, se somarmos o nº de contratos vendidos ou comprados em cada nível, teríamos o seguinte resultado:

        Buy   Sell
1,30:   5      0   
1,31:   3      0   
1,32:   1      0   
1,33:   0      1   
1,34:   0      3   
1,35:   0      5   

Um sistema que inicia como pró-trend e termina com anti-trend. Ao fim do movimento de 1,30 até 1.35 teríamos um bom lucro e nenhum drawdown. suponho que se o mercado fosse no sentido, isto é de 1.30 para 1.29 descendente começaríamos com 5 Sell, isto é com a progressão invertida?

Se é assim o que pode passar? imaginemos que iniciamos com 5 buy aos 1.30 numa tendência ascendente mas não atinge os 1,31 e cai para os 1.29 que daria o tal sinal de 5 sell, ou seja 5x100pips de perda.

Esta estratégia pode funcionar com elevados lucros em mercados fortemente tendenciais e com inversões acentuadas. Se o mercado entra em período de pouca volatilidade e de lateralização, esta estrategia irá acumular fortes perdas...

Citação de: hlagido em Dezembro 19, 2010, 00:02
A progressão de base dois para anti-trend (A) mais pro-trend (P) em simultâneo é:
2(A)+1(P)=3, 4(A)+1(P)=5, 8(A)+1(P)=9, 16(A)+1(P)=17
A progressão de base dois para anti-trend (A) mais pro-trend (P) em simultâneo mas apenas com uma posição aberta é:
2(A)-1(P)=1, 4(A)-1(P)=3, 8(A)-1(P)=7, 16(A)-1(P)=15
Resumindo no anti-trend teremos 8 lotes apostados após 3º reforço, no anti-trend + pró-trend com as duas posições abertas teremos 17 lotes apostados após o 3º reforço e se anularmos mutuamente as posições anti e pro teremo 15 lotes apostados.

Como já disse antes, qualquer entrada no Pró-trend só se faz a partir do 2º reforço do Anti e assim sucessivamente até se fechar o trade. Este é o conceito geral, que naturalmente terá de ser aperfeiçoado, mormente na antecipação do fecho do Pró-trend, de modo a não se perder parte substancial dos lucros até então. Isto significa que o Anti-trend se inicia primeiro e se fecha por último, pois é ele que dita as regras do jogo e o Pró-trend apenas se limita a segui-lo.

Assim, a fórmula correcta deveria ser a seguinte, assumindo a progressão 1+2+3... (Anti) e 2+1+1... (Pró):

2(A)-0(P)=2, 3(A)-2(P)=1, 4(A)-1(P)=3, 5(A)-1(P)=4

Na realidade, estou já a estudar 2 ideias para antecipar o fecho do Pró, uma das quais usa para stop o máximo ou mínimo das 3 últimas sessões, tal como sempre faço em entradas a favor da tendência. Os resultados até agora são razoavelmente positivos, mas há sempre um número considerável de trades perdedores, ainda que alguns dos vencedores sejam muito lucrativos. Deveras, isto está perfeitamente de acordo com a regra geral, segundo a qual uma estratégia Anti-trend tem muitos pequenos ganhos e poucas perdas avultadas, enquanto um sistema a favor da tendência produz poucos ganhos elevados e muitas perdas pequenas. Isto é fácil de compreender, se pensarmos que a lateralização beneficia o Anti-trend, enquanto os períodos de tendência bem definida são naturalmente favoráveis ao Pró-trend.

Em relação a essas contas, e independentemente da progressão ser aritmética ou geométrica, há ainda outro aspecto importante a considerar e que também já assinalei diversas vezes. Enquanto no Pró-trend as entradas podem ser de 100 em 100 pontos, no Anti-trend convém que elas sejam mais espaçadas, até porque só raramente ambos os valores coincidem, ou seja, regra geral NÃO se entra ao mesmo tempo no Pró e no Anti. Para simplificar, estamos a fazer os cálculos assim, mas na negociação real as entradas e saídas são distintas em ambos os métodos, no mesmo intervalo de cotações que é determinado pelo Anti − seja em tendência ou lateralização. No post seguinte, vou apresentar algumas tabelas com cálculos para entradas de 200 em 200 pontos no Anti-100 e com intervalos de 100 no Pró.

Citação de: hlagido em Dezembro 19, 2010, 00:02
Então partimos do princípio que temos 2 lotes no anti e 1 no pro. A diferença é logo a necessidade de 3x mais de margem (3x mais de lucro para a corretora e 3x menos de margem na conta).

Quanto a essa questão das margens, é importante referir que na XTB a margem NÃO aumenta quando se assumem posições contrárias no mesmo activo, correspondendo apenas ao nº de lotes/contratos da posição maior. Pelo menos, foi isso que aconteceu durante a Trading Cup, logo estou a supor que tal se aplica também à negociação real. Assim, se eu iniciar o Anti-trend com 2 lotes e depois fizer uma entrada no Pró-trend com 1 lote, a margem total corresponde apenas aos 2 iniciais e não a 3... pormenor importante!

E chega por hoje, ficam as tabelas e demais cálculos para amanhã... se a tarefa não for vã! :)

Citação de: leprechaun em Dezembro 21, 2010, 03:18

Em relação a essas contas, e independentemente da progressão ser aritmética ou geométrica, há ainda outro aspecto importante a considerar e que também já assinalei diversas vezes. Enquanto no Pró-trend as entradas podem ser de 100 em 100 pontos, no Anti-trend convém que elas sejam mais espaçadas, até porque só raramente ambos os valores coincidem, ou seja, regra geral NÃO se entra ao mesmo tempo no Pró e no Anti. Para simplificar, estamos a fazer os cálculos assim, mas na negociação real as entradas e saídas são distintas em ambos os métodos, no mesmo intervalo de cotações que é determinado pelo Anti − seja em tendência ou lateralização. No post seguinte, vou apresentar algumas tabelas com cálculos para entradas de 200 em 200 pontos no Anti-100 e com intervalos de 100 no Pró.

Um anti-200 com um pro-100... Estou curioso por ver essas tabelas, mas continuo pessimista em relação ao aumento de risco que a estratégia poderá definir...

Mas força no projecto ;)

Tem faltado tempo para me dedicar a estas congeminações matemáticas, mas qualquer dia retomo o filão... são contas até mais não! :D

Contudo, o DAX continua de facto em forte fase ascendente, apesar desta natural dificuldade em ultrapassar a sempre forte resistência dos milhares. O certo é que o trade curto, contra a tendência dominante, que já vem desde o início de Outubro... 3 meses e meio!... permanece ainda activo e teve um novo reforço na passada semana. Eis a situação actual:

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4
19-11: 6854 x 5
07-12: 6979 x 6
13-01: 7079 x 7

Média: 6839 x 28 SELL

21-01: 6799 x 28 BUY

Este valor é importante, pois é a esta zona dos 6800 que o DAX tem de vir para encerrar o trade, cujo próximo reforço já está para além dos 7200 pontos − 7244 nesta altura.

Também vou deixar a longa série de 8 entradas no SPX, que já vem desde os 1100 pontos! Teve o seu início um mês antes da série do DAX e só será fechada nos 1224 pontos, com o próximo reforço nos 1305.

SPX

03-09: 1100 x 1
20-09: 1142 x 2
05-10: 1162 x 3
25-10: 1190 x 4
04-11: 1218 x 5
10-12: 1238 x 6
29-12: 1260 x 7
12-01: 1287 x 8

Média: 1230 x 36 SELL

21-01: 1224 x 36 BUY

Parece haver sinais de uma possível correcção um pouco mais acentuada que leve os índices até estes patamares, que afinal estão apenas cerca de 5% abaixo dos máximos recentes, logo não é nada de especial.

Veremos se o Anti-100 não falha...

Rui leprechaun

(...e um novo lucro está na calha! :))

Apesar de algumas correcções, que têm sido curtas e ligeiras, os índices mantêm um ritmo muito forte de subida contínua, o que não facilita nada esta estratégia anti-trend, que no SPX está prestes a entrar no 6º mês de acumulação contínua! :o

Hoje, quebrado o último máximo relativo, houve um novo reforço em ambos os índices, representando uma série de 8 no DAX e 9 no SPX, o que já constitui um número pouco vulgar. Eis a respectiva actualização:

DAX

01-02: 7179 x 8
Média: 6915 x 36 SELL
02-02: 6885 x 36 BUY


SPX

01-02: 1307 x 9
Média: 1245 x 45 SELL
02-02: 1241 x 45 BUY

E está bom p'ra uma canção... "higher and higher", pois então! :)




                Your love is lifting me higher
                Than I've ever been lifted before!

Após um pouco mais de 5 meses, a quebra dos 7000 pontos permitiu o fecho do trade curto que já vinha desde Outubro do ano passado e que chegou aos 9 reforços, uma situação que se verificou apenas 7 vezes, tendo por outras 4 chegado aos 10, que permanece como o máximo até agora, isto desde o último trimestre de 1999 até hoje.

Eis o quadro completo deste longo trade:

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4
19-11: 6854 x 5
07-12: 6979 x 6
13-01: 7079 x 7
01-02: 7179 x 8
08-02: 7316 x 9

Média: 6995 x 45 SELL

11-03: 6975 x 45 BUY

Ganho = (6995 − 6975) x 45 = 900

Com o fecho do DAX cash a 6981,5 os valores para a próxima entrada são os seguintes:

14-03: BUY 6881 / SELL 7081

No total, este é o trade nº 223 em 10 anos e meio, para um ganho bruto acumulado de 64301 pontos com 1269 CFD, ou uma bela média de 51 pontos/CFD. O calcanhar de Aquiles são os drawdown e o forte capital inicial necessário, mas há outras maneiras de usar este sistema, mormente nestas ocasiões de forte acumulação que têm invariavelmente assinalado inversões iminentes de dimensão considerável − 340 pontos neste último caso.

Portanto, aguardemos... ah! e atentamente escutemos! :)

Andar ao contrário dos mercados é aquilo que este ultra arriscado e 100% certeiro sistema anti-trend faz. E ainda que as quedas costumem ser mais bruscas e severas do que as subidas, os mecanismos de protecção incorporados continuam a revelar-se de uma segurança a toda a prova, pelo menos no presente século.

Deste modo, cada dia desta semana tem correspondido a nova entrada longa, procurando antecipar a inevitável recuperação, mesmo passageira, pois o que importa é que o target dos 100 pontos seja atingido.

Eis então a situação actual no DAX:

DAX

14-03: 6881 x 1
15-03: 6669 x 2
16-03: 6548 x 3

Média: 6644 x 6 BUY

17-03: 6414 x 4 BUY / 6724 x 6 SELL

Mas a próxima grande novidade é bastante mais prática e a favor da tendência, agora que finalmente retomei o antigo método pró-trend que apresentei há cerca de 3 anos num outro fórum. Isso vai merecer um tema próprio e já muito em breve.

Stay tuned! :)




                           Down to the ground
                           Down to the ground!

Desde inícios de Dezembro que não actualizo o Anti-100 no crosse Euro-Dólar, logo vai sendo tempo de o fazer.

O último mês do ano foi muito movimentado, com 4 trades rapidinhos em apenas 2 semanas.

EUR-USD

13-12: 1,3347 x 1 SELL
14-12: 1,3494 x 2 SELL
Média: 1,3445 x 3 SELL
14-12: 1,3355 x 3 BUY

Ganho = (1,3445 − 1,3355) x 3 = 270

15-12: 1,3256 x 1 BUY
17-12: 1,3356 x 1 SELL

Ganho = (1,3356 − 1,3256) x 1 = 100

21-12: 1,3086 x 1 BUY
27-12: 1,3186 x 1 SELL

Ganho = (1,3186 − 1,3086) x 1 = 100

28-12: 1,3087 x 1 BUY
29-12: 1,3187 x 1 SELL

Ganho = (1,3187 − 1,3087) x 1 = 100


Como sempre, tratou-se de mais um ano excelente e com um ganho superior à média. O total de 2010 cifrou-se num lucro bruto de 8618 pips em 31 trades completos, com 206 entradas (10K ou 1 minilote cada). Isto dá uma bela média de 41,8 pips por lote.

2011 está a ser ainda melhor, mais logo deixo aqui esses resultados actualizados dos 9 trades completos até hoje.

Depois de actualizar os últimos trades no final de 2010, chegou a altura de ver como está a decorrer o presente ano. E vai muito bem até agora, com um total acumulado de 1670 pips em 9 trades completos, com apenas 20 minilotes para uma média muito apreciável de 83,5 pips por cada entrada de 10K.

EUR-USD

31-12: 1,3324 x 1 SELL
05-01: 1,3224 x 1 BUY

Ganho = (1,3324 − 1,3224) x 1 = 100

06-01: 1,3055 x 1 BUY
13-01: 1,3155 x 1 SELL

Ganho = (1,3155 − 1,3055) x 1 = 100

14-01: 1,3450 x 1 SELL
17-01: 1,3350 x 1 BUY

Ganho = (1,3450 − 1,3350) x 1 = 100

18-01: 1,3381 x 1 SELL
19-01: 1,3481 x 2 SELL
21-01: 1,3581 x 3 SELL
01-02: 1,3784 x 4 SELL
Média: 1,3622 x 10 SELL
04-02: 1,3552 x 10 BUY

Ganho = (1,3622 − 1,3552) x 10 = 700

08-02: 1,3680 x 1 SELL
10-02: 1,3580 x 1 BUY

Ganho = (1,3680 − 1,3580) x 1 = 100

11-02: 1,3503 x 1 BUY
17-02: 1,3603 x 1 SELL

Ganho = (1,3603 − 1,3503) x 1 = 100

23-02: 1,3722 x 1 SELL
03-03: 1,3921 x 2 SELL
Média: 1,3855 x 3 SELL
11-03: 1,3765 x 3 BUY

Ganho = (1,3855 − 1,3765) x 3 = 270

14-03: 1,4001 x 1 SELL
15-03: 1,3901 x 1 BUY

Ganho = (1,4001 − 1,3901) x 1 = 100

16-03: 1,3886 x 1 BUY
17-03: 1,3986 x 1 SELL

Ganho = (1,3986 − 1,3886) x 1 = 100

Como se vê, esta semana tem sido um rodopio, com abertura e fecho de trades todos os dias. Vejamos se isso acontece de novo hoje, pois os valores a ser alcançados são os seguintes:

18-03: 1,3930 x 1 BUY / 1,4130 x 1 SELL

Embora este método não deva ser negociado directamente, pode porém fornecer boas indicações para trades a favor da tendência, quando a acumulação (reforços) ultrapassar um certo limiar, como ainda agora se viu com o DAX. Já pensei estudar isso com mais profundidade, mas ainda não sistematizei essas observações. Mas vou fazê-lo brevemente, pois há sempre muito a beneficiar destas ideias originais e que ninguém mais explora... toca a segui-las agora!

Pois só quem ousa na vida...

Rui leprechaun

(...torna-a alegre e colorida! :))




                    She comes in colors everywhere
                    She combs her hair
                    She's like a rainbow!

Depois da queda abrupta, que trouxe o DAX quase mil (!) pontos abaixo do último máximo relativo − 7442-6483− em apenas 3 semanas, a natural recuperação permitiu hoje um novo ganho, desta feita muito rápido, neste imbatível Anti-100.

14-03: 6881 x 1 BUY
15-03: 6669 x 2 BUY
16-03: 6548 x 3 BUY

Média: 6644 x 6 BUY

18-03: 6724 x 6 SELL

Ganho = (6724 − 6644) x 6 = 480

Este é apenas o 1º trade completo em 2011, mas é natural que a partir de agora muitos outros se sucedam, em especial se tivermos um período mais prolongado de alguma lateralização, após este débacle brutal dos índices mundiais.

Entretanto, eis os valores que devem ser atingidos para activar um novo trade, curto ou longo, agora que trocamos o Inverno pela esperançosa Primavera! 8)

21-03: 6564 x 1 BUY / 6764 x 1 SELL

Por sua vez, o EUR-USD continua animadíssimo e registou hoje mais uma entrada curta:

18-03: 1,4130 x 1 SELL

Como se vê, o sol anima os investidores e existe, aliás, um estudo que o confirma:

Stock market returns: A temperature anomaly (http://www.yorku.ca/mcao/cao_wei_JBF_working.pdf)

E para terminar... uma audição de espantar!

Pois de pequenino se torce o pepino...

Rui leprechaun

(...mai-lo coreano e o chino! :))

Bom dia,

sou "iniciado" e tenho algumas questões.

1 - este seu método, que tenho estado a ler os vários posts, é baseado nalgum programa? Posso ter acesso, estudar? Como funciona?
2 - O Rui vai postar as suas entradas e saídas diáriamente?
3 - Qual a diferença entre 1Sell e 2 Sell ? (2 Sell quer dizer que há o dobro de probabilidades de ser bem sucedido ???)

Pedro Ferrão

Olá, Pedro!

Como já disse em vários posts, este é um método que vai frontalmente contra as boas regras do trading e NÃO deve ser seguido directamente da forma como o exponho aqui. Trata-se apenas de uma experiência matemática que comprova, pelo menos no presente século, que é possível contrariar a tendência - ou seja, vender nas subidas e comprar nas descidas - e terminar com algum lucro.

O princípio é evidente, pois tudo o que sobe acaba por cair e vice-versa. O segredo para obter um resultado positivo é ir aumentando a aposta contrária, por forma a fazer baixar o valor médio dos trades. Assim, 1 SELL/BUY significa a venda ou compra de 1 unidade, e 2 SELL/BUY representa 2 unidades e assim por diante.

Contudo, penso abrir um novo tema muito em breve para apresentar algo mais prático e que é também um sistema apenas numérico para negociar a favor da tendência, tanto nos índices como no Forex. Tal como este Anti-100, vou exemplificá-lo no DAX e no EUR-USD, mostrando as regras simples em que se baseia. Há que ver que estas estratégias se aplicam sobretudo a produtos alavancados, embora também possam ser usadas para negociar acções do tipo "blue chip". Um dos grandes perigos aqui são os gaps de abertura contra a posição assumida, já que isto não é daytrading e alguns trades até podem durar várias semanas.

Assim, o Anti-100 deve ser encarado apenas como uma curiosidade matemática e a regra de não contrariar a tendência dá melhores resultados, no longo prazo. É isso que irei expor em breve, aproveitando uma ideia mais antiga que estou agora a aperfeiçoar e que, de resto, não tem nada de original. Eis um link onde se apresenta uma série de vídeos exemplificando o poder da tendência.

http://club.ino.com/trading/2009/05/how-to-use-marketclubs-trade-triangle-technology/ (http://club.ino.com/trading/2009/05/how-to-use-marketclubs-trade-triangle-technology/)

Aquilo que vou apresentar tem por base esse método muito simples, onde basta apenas saber as cotações - Fecho, Máximo e Mínimo - para ter valores de entrada e saída com elevada probabilidade de êxito.

Há ainda alguns aperfeiçoamentos que melhoram os resultados, mas importa salientar que esta é uma estratégia para ser seguida durante meses e anos, pois também há períodos de perdas que são depois compensados pelos grandes ganhos quando a tendência se estabelece de maneira forte, seja para cima ou para baixo.

Em suma: paciência rima com tendência e as duas juntas são ciência! :)

Citação de: leprechaun em Março 21, 2011, 03:19
Trata-se apenas de uma experiência matemática que comprova, pelo menos no presente século, que é possível contrariar a tendência - ou seja, vender nas subidas e comprar nas descidas - e terminar com algum lucro.

Se este trabalho todo foi para provar isso, não é preciso ir mais longe.
Eu atesto que negociando contra a tendência tive lucro e não foi só "algum".

Citação de: leprechaun em Março 21, 2011, 03:19
Assim, o Anti-100 deve ser encarado apenas como uma curiosidade matemática e a regra de não contrariar a tendência dá melhores resultados, no longo prazo.

I challenge this idea!

Ora bem, curiosamente tive esta última semana uma ideia bem "lunática" e que se pode considerar algo como semi-pró e semi-anti... mas que resulta, ah oui! :)

Estou a explicá-la noutro fórum, já que não tenho nem meios nem conhecimentos para a desenvolver. Afinal, tal como Platão, eu movo-me no puro campo das Ideias... ou não fosse o Gnomo das Sereias! :D

Mas aquilo que demonstro neste tema não pode ou deve ser aplicado na negociação prática, pelo menos do modo como é descrito. Não sei sequer calcular a rentabilidade anual, mas suponho que é necessário um montante mínimo bem superior a 50 mil euros para experimentar isto no DAX - a máxima acumulação são 55 contratos. Claro que falo de CFD, mas talvez seja possível fazer isto com ETF, só que esse é um campo sobre o qual nunca me debrucei. De qualquer modo, tendo em conta que o total acumulado, desde Out. 1999 até meados de Março, era cerca de 65 mil pontos - em 224 trades e 1275 contratos - não me parece que tal rentabilidade seja atractiva, sobretudo tendo em conta o elevado nível de risco em produtos alavancados.

Seja como for, até estava a pensar actualizar o tema com os últimos trades - DAX e EUR-USD - pelo que vou ver se faço isso este fim de semana.

Quanto ao resto, também podemos falar da tal ideia "contrarian", na verdade ela nem tem nada que se possa considerar como AT ou AF, é mais pura matemática elementar... mas um tanto aleatória!

Por fim, é verdade que tudo o que sobe também cai, mas o segredo está em saber onde está esse Waterloo ou como furar o balão... ó bravo Napoleão! ;D

Cá por mim, só imagino...

Rui leprechaun

(...sonho que é um desatino! :))

Eis então os trades concluídos no DAX, desde a 2ª quinzena de Março até ao final de Junho. No total são 7, tendo o 1º durado mais de 2 meses e tido 6 entradas/reforços, enquanto os outros 6 foram bem mais curtos, só com uma entrada e menos de uma semana de duração.

21-03: 6764 x 1 SELL
24-03: 6916 x 2 SELL
30-03: 7046 x 3 SELL
01-04: 7157 x 4 SELL
21-04: 7295 x 5 SELL
29-04: 7505 x 6 SELL

Média: 7232 x 21 SELL

23-05: 7182 x 21 BUY

Ganho = (7232 − 7182) x 21 = 1050


31-05: 7222 x 1 SELL
02-06: 7122 x 1 BUY

Ganho = (7222 − 7122) x 1 = 100


09-06: 7174 x 1 SELL
10-06: 7074 x 1 BUY

Ganho = (7174 − 7074) x 1 = 100


14-06: 7170 x 1 SELL
16-06: 7070 x 1 BUY

Ganho = (7170 − 7070) x 1 = 100


17-06: 7210 x 1 SELL
20-06: 7110 x 1 BUY

Ganho = (7210 − 7110) x 1 = 100


21-06: 7250 x 1 SELL
23-06: 7150 x 1 BUY

Ganho = (7250 − 7150) x 1 = 100


24-06: 7249 x 1 SELL
24-06: 7149 x 1 BUY

Ganho = (7249 − 7149) x 1 = 100


O último trade, ainda em aberto, é o seguinte:

29-06: 7231 x 1 SELL
04-07: 7131 x 1 BUY / 7476 x 2 SELL


Note-se esta série de 6 trades, todos iniciados com uma venda e a preços muito próximos − entre 7170 e 7250 pontos − indicando um trading range no índice. Aliás, a diferença entre os 2 últimos é a mínima possível... 1 só ponto!

Apesar deste sistema não ser negociável assim, talvez possa ser utilizado de outra forma, e vou olhar de novo para ele na sequência de uma nova ideia muito recente, que é um misto de a favor e contra a tendência.

Sobre isso talvez diga mais alguma coisa em breve, para já vou também actualizar os trades para o EUR-USD e dar depois um panorama geral dos ganhos brutos em ambos, desde o último trimestre de 1999 até hoje.

Ora bem, há um problema com esta actualização no EUR-USD, pois desde há alguns dias não consigo fazer o download de cotações no site http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php e não percebo por que razão isso acontece.

Assim, só tenho os dados até ao dia 6 de Junho, logo apenas posso apresentar os trades até essa altura, igualmente desde a 2ª quinzena de Março. Voici:

EUR-USD

18-03: 1,4130 x 1 SELL
28-03: 1,4030 x 1 BUY

Ganho = (1,4130 − 1,4030) x 1 = 100


31-03: 1,4171 x 1 SELL
01-04: 1,4071 x 1 BUY

Ganho = (1,4171 − 1,4071) x 1 = 100


06-04: 1,4332 x 1 SELL
08-04: 1,4432 x 2 SELL

Média: 1,4399 x 3 SELL

18-04: 1,4309 x 3 BUY

Ganho = (1,4399 − 1,4309) x 3 = 270

19-04: 1,4336 x 1 SELL
20-04: 1,4465 x 2 SELL
21-04: 1,4618 x 3 SELL
04-05: 1,4918 x 4 SELL

Média: 1,4679 x 10 SELL

05-05: 1,4609 x 10 BUY

Ganho = (1,4679 − 1,4609) x 10 = 700


06-05: 1,4457 x 1 BUY
11-05: 1,4221 x 2 BUY
13-05: 1,4107 x 3 BUY

Média: 1,4103 x 6 BUY

18-05: 1,4183 x 6 SELL

Ganho = (1,4183 − 1,4103) x 6 = 480


20-05: 1,4157 x 1 BUY
23-05: 1,4057 x 2 BUY

Média: 1,4090 x 3 BUY

26-05: 1,4180 x 3 SELL

Ganho = (1,4180 − 1,4090) x 3 = 270


27-05: 1,4336 x 1 SELL
31-05: 1,4465 x 2 SELL
03-06: 1,4618 x 3 SELL

Média: 1,4478 x 6 SELL


E não é possível avançar mais, mas isto já dá uma ideia como este Anti-100 continua sem grandes problemas a acumular pequenos ganhos, na maioria das situações. Só que se trata de valores percentualmente diminutos, face aos elevados montantes necessários para manter uma conta deste tipo, pelo menos nas alturas de grande acumulação e durante as quais um trade pode durar meses. É claro que existem maneiras de tornear esta situação, por exemplo, com o conceito de "conta dinâmica ou "conta acordeão" − os termos são meus, desconheço se existem na literatura especializada sobre money mangament e gestão de risco − que encolhe e alarga consoante as exigência de margem. Obviamente, isso pressupõe a existência de reservas facilmente movimentáveis, do tipo depósito à ordem ou fundo de tesouraria.

É um campo interessante que pretendo examinar em mais detalhe... someday! :)

Deixo ainda um gráfico diário que abrange este período e que representa o cenário ideal para estratégias contrárias, que se dão lindamente em mercados laterais. Só que nunca se pode saber quando vem aí uma tendência forte, a tal que exigiria um reforço numa conta anti-trend... p'ra segurar os cavalos que tomam o freio nos dentes! :D

Já tenho de novo acesso aos dados históricos do EUR-USD, pelo que passo a actualizar os trades accionados nos últimos 2 meses e meio... são bastantes!

27-05: 1,4336 x 1 SELL
31-05: 1,4465 x 2 SELL
03-06: 1,4618 x 3 SELL

Média: 1,4478 x 6 SELL

10-06: 1,4398 x 6 BUY

Ganho = (1,4478 − 1,4398) x 6 = 480

14-06: 1,4447 x 1 SELL
15-06: 1,4347 x 1 BUY

Ganho = (1,4447 − 1,4347) x 1 = 100

16-06: 1,4091 x 1 BUY
17-06: 1,4191 x 1 SELL

Ganho = (1,4191 − 1,4091) x 1 = 100

20-06: 1,4201 x 1 BUY
20-06: 1,4301 x 1 SELL

Ganho = (1,4301 − 1,4201) x 1 = 100

23-06: 1,4262 x 1 BUY
24-06: 1,4161 x 2 BUY

Média: 1,4195 x 3 BUY

27-06: 1,4285 x 3 SELL

Ganho = (1,4285 − 1,4195) x 3 = 270

29-06: 1,4408 x 1 SELL
06-07: 1,4308 x 1 BUY

Ganho = (1,4408 − 1,4308) x 1 = 100

07-07: 1,4234 x 1 BUY
07-07: 1,4334 x 1 SELL

Ganho = (1,4334 − 1,4234) x 1 = 100

08-07: 1,4261 x 1 BUY
11-07: 1,4161 x 2 BUY
12-07: 1,3938 x 3 BUY

Média: 1,4066 x 6 BUY

13-07: 1,4146 x 6 SELL

Ganho = (1,4146 − 1,4066) x 6 = 480

14-07: 1,4168 x 1 BUY
18-07: 1,4053 x 2 BUY

Média: 1,4091 x 3 BUY

19-07: 1,4181 x 3 SELL

Ganho = (1,4181 − 1,4091) x 3 = 270

20-07: 1,4270 x 1 SELL
21-07: 1,4170 x 1 BUY

Ganho = (1,4270 − 1,4170) x 1 = 100

26-07: 1,4508 x 1 SELL
27-07: 1,4408 x 1 BUY

Ganho = (1,4508 − 1,4408) x 1 = 100

28-07: 1,4268 x 1 BUY
29-07: 1,4368 x 1 SELL

Ganho = (1,4368 − 1,4268) x 1 = 100

01-08: 1,4298 x 1 BUY
02-08: 1,4171 x 2 BUY

Média: 1,4213 x 3 BUY

03-08: 1,4303 x 3 SELL

Ganho = (1,4303 − 1,4213) x 3 = 270

04-08: 1,4248 x 1 BUY
08-08: 1,4348 x 1 SELL

Ganho = (1,4348 − 1,4248) x 1 = 100

09-08: 1,4274 x 1 SELL
10-08: 1,4174 x 1 BUY

Ganho = (1,4274 − 1,4174) x 1 = 100

11-08: 1,4237 x 1 SELL
15-08: 1,4344 x 2 SELL / 1,4137 x 1 BUY

Assim, neste momento há uma posição curta, à espera de ser fechada ou reforçada. Como não tem havido nenhuma tendência definida no crosse, estes pequenos trades para ganhos muito rápidos acumulam-se, pois esta é a situação ideal para qualquer método que contraria a tendência.

Tudo isto se reflecte no elevado ganho de pips por cada minilote (10K), que este ano está em 84,8 ou muito acima da média de 34,1 para o presente século, um pouco mais de 11 anos e meio. Porém, isto é apenas uma curiosidade e nada mais, pois um sistema assim NÃO deve ser negociado numa conta real, por muito abonada que ela seja. Talvez se torne possível fazê-lo se for combinado com outro método a favor da tendência, algo que ainda hei-de estudar, mas não para já.

De seguida, irei também actualizar o DAX, mas posso acrescentar que esta forte queda se revelou surpreendentemente fácil para o Anti-100, que já fechou o trade longo contrarian com novo lucro... as always! :)

Eis o que se passou no DAX, desde inícios de Julho até agora.

29-06: 7231 x 1 SELL
08-07: 7519 x 2 SELL

Média: 7423 x 3 SELL

11-07: 7333 x 3 BUY

Ganho = (7423 − 7333) x 3 = 270

12-07: 7112 x 1 BUY
13-07: 7212 x 1 SELL

Ganho = (7212 − 7121) x 1 = 100

15-07: 7168 x 1 BUY
21-07: 7268 x 1 SELL

Ganho = (7268 − 7168) x 1 = 100

28-07: 7190 x 1 BUY
29-07: 7090 x 2 BUY

Média: 7123 x 3 BUY

01-08: 7213 x 3 SELL

Ganho = (7213 − 7123) x 3 = 270

02-08: 6854 x 1 BUY
03-08: 6697 x 2 BUY
04-08: 6541 x 3 BUY
05-08: 6315 x 4 BUY
08-08: 6136 x 5 BUY
09-08: 5823 x 6 BUY
10-08: 5723 x 7 BUY
11-08: 5513 x 8 BUY

Média: 5970 x 36 BUY

12-08: 6000 x 36 SELL

Ganho = (6000 − 5970) x 36 = 1080

O próximo trade será uma compra a 5898 ou uma venda a 6098, portanto 100 abaixo ou acima do último fecho, no dia em que se encerrou a posição. É isto que dá o nome ao Anti-100... que uma centena já sabe bem! :)

O DAX tem registado um intenso movimento nos últimos 2 meses e meio, com mais 15 trades efectuados, quase todos muito rápidos e com pouco acumulação de CFD − o máximo foi apenas 10, ou entrada e 3 reforços.

O total bruto ganho ascendeu a mais de 4000€, o que coloca este ano na vizinhança dos 10 mil, um valor considerável e que, para já, só é ultrapassado pelo ano 2000 com 12635€.

Importa não esquecer, que numa conta deste tipo pode haver necessidade de fazer reforços de capital acima dos 50 mil euros, isto pelo menos no seu início.

Para não estar a copiar exaustivamente tudo, como tenho feito até aqui, vou deixar a imagem da tabela do Excel onde faço todos os cálculos.

Segue agora a 1ª imagem, até finais de Setembro, e depois a 2ª até ao dia de ontem.

É de salientar o facto de que os gaps de abertura são benéficos para um sistema anti-trend, e isso tem acontecido com muita frequência, pelo que os ganhos em vários trades são superiores ao previsto pelas regras matemáticas de fecho que, em princípio, não excedem os 100 pontos.

De referir ainda que hoje foi aberto um trade curto, nos 5935 pontos, que será fechado nos 5835 ou reforçado nos 6057, 100 pontos acima do fecho de hoje.

Por fim, há uma ideia talvez mais interessante e lucrativa, inspirada neste Anti-100 e conjugada com os Zeros. Vou apresentá-la noutro fórum, onde também estou a expor em mais pormenor a estratégia lunar... e tudo para lucrar! :)


PS: Ah! e sem esquecer que são 251 ganhos e 0... Zero!... perdas em mais de 12 anos, já que os cálculos têm início em Out. 1999.

Vou ver se actualizo agora o EUR-USD, onde é evidente que tudo também tem corrido pelo melhor, já que o par se mantém num trading range que é altamente benéfico para uma estratégia deste tipo.