Este é de facto o máximo padrão estatístico, uma proverbial maravilha que dura e perdura... satisfatória ventura!
Nos últimos 4 anos, tenho-o divulgado com insistência, e mais ainda por constatar que até profissionais de bolsa, incluindo gestores de carteiras, desconheciam um fenómeno tão marcante e que pode ser proveitosamente aproveitado por quem for sagaz. Bem, agora já sabem... mas será que bom uso lhe fazem?
Esta questão remete para um aspecto cognitivo ou psicológico fulcral, pois o conhecimento só por si não basta, é preciso ainda ter a plena percepção da sua importância e saber aplicá-lo correctamente num "trading plan" integrado. Dito de outra forma, já tenho lido reacções cépticas ou mesmo contrárias à "magia do 1º dia", que obviamente não acontece todos os meses, mas em períodos Bull pode atingir uma elevada frequência de acertos, com apenas 1 falha a cada 5-6 meses.
É por isso que eu não me limito a apresentar estes padrões estatísticos "tout court" et voilà! Há bem mais do que isso, no longo trabalho envolvido para tornar negociável e prático o mero saber teórico. De certa forma, e pese embora o exagero da comparação, sinto-me por vezes como aqueles professores que tentam motivar os alunos que não vêm utilidade na aprendizagem das matérias leccionadas, pois se mostram incapazes de as relacionar com o seu quotidiano.
Porque não basta apresentar números e tabelas comprovando que o "ciclo lunar" ou a sessão inaugural de cada mês têm um retorno claramente positivo no longo prazo, e mesmo sem usar regra alguma, simplesmente entrando e saindo quando indica o padrão... e está o lucro na mão! 8)
Por exemplo, mesmo que durante o anterior Bull Market de 2003 a 2007, o ganho anualizado nesta estratégia fosse bem superior a 100%, em produtos alavancados, seria pouco realista supor que algum trader se contentasse apenas em negociar a 1ª sessão em cada mês e permanecesse quietinho nas restantes 4 semanas. E, contudo, uma tal decisão mostrar-se-ia bem acertada, isto supondo que não se tratasse de algum génio dos mercados capaz de retirar todos os anos um lucro igual ou superior ao capital investido... que SÓ no 1º dia seria atingido!
Para o ilustrar, deixo o gráfico abaixo do SP500, retirado do artigo
Best trading days of the month (http://www.thecrosshairstrader.com/2009/07/best-trading-days-of-the-month) e actualizado apenas até à 1ª metade de 2009, tendo os 14 meses restantes até hoje apresentado um score positivo de 10-4 e um somatório de mais 60,2 pontos ou quase 6% do valor actual do índice. No DAX, esses números são ainda melhores: 11-3 e 524,5 pontos ou quase 9%... alto rendimento!
E quarta-feira anda a roda...
Rui leprechaun
(...que o 1º dia está na moda! :))
Ora bem, chegámos à última sessão de Agosto e, por conseguinte, ao início do super-padrão do 1º dia!
Antes de apresentar mais dados estatísticos, como sempre referentes ao DAX e SPX, deixo alguns conselhos úteis para negociar esta estratégia no começo de cada mês.
1º – Comprar o DAX à cotação de fecho na última sessão do mês. Idealmente, pode tentar fazer-se esta compra durante a habitual queda brusca que o índice tem a meio da tarde ou já perto do final.
2º – Por prudência, esta compra pode dividir-se em 2 fases, efectuando metade no fecho do último dia e a outra metade na abertura da 1ª sessão do novo mês. De notar, contudo, que na maioria das vezes o DAX já abre acima da cotação de fecho.
3º – Vender metade da posição se o índice subir uma centena de pontos e o restante no final da sessão.
4º – Uma ideia para o
indispensável stop loss é colocá-lo no mínimo das 2 últimas sessões, com uma folga mínima de 50 pontos e uma máxima de 100-150 pontos, em relação ao valor de entrada.
Manter a posição para o 2º dia pode ser vantajoso quando o 1º dia é pouco positivo ou mesmo ligeiramente negativo. Nesse caso, deve vender-se tudo no final do 2º dia, independentemente do valor do índice. Porém, a diferença não é muito significativa, como se pode ver no quadro seguinte, que mostra o somatório dos ganhos na 1ª sessão do mês e no conjunto da 1ª mais a 2ª, desde Outubro 1999 até Agosto 2010, num total de 131 meses.
DAX SPX
1º dia: 1842 357
2º dia: 2217 378
Note-se que estes são os valores em bruto, ou seja, somando-se apenas todas as subidas e descidas na 1ª sessão do mês. De novo, também aqui as mesmas regras de stop loss empregues no "ciclo lunar" resultariam em melhorias substanciais, como se verá no próximo post dedicado à análise mais pormenorizada deste padrão em ambos os índices.
Já agora, o dia 1 de Setembro coincide com o Quarto Minguante, que é o início da fase Bull no ciclo lunar. A semana que precede a Lua Nova é aquela que, no seu conjunto, tem os ganhos mais elevados, mas este padrão está longe de ter a regularidade do 1º dia. Contudo, como já disse no tema próprio, tem sido vantajoso associar os 2 padrões, sobretudo dobrando a aposta quando a sessão inicial do mês calha na semana da Lua Nova, o que de facto só vai acontecer a partir de Novembro.
E para variar do meu estilo de escrita, com muito paleio e poucos gráficos, indico este tema do Ulisses Pereira –
Uma estatística incrível (http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?t=65832) - onde ele se mostra espantado com algo que eu já vinha dizendo há 2 anos atrás e nesse mesmo fórum, ora um tal desconhecimento é de facto mesmo incrível!
A mensagem é sempre mais importante do que o mensageiro e não interessa quem a diz mas sim aquilo que é dito! Anyway, a discussão é de facto muito elucidativa para quem quiser aprofundar este fenómeno fascinante do 1º dia... fonte de muita alegria!
Pode não ser sempre certo...
Rui leprechaun
(...mas anda lá muito perto! :))
When the day is done
Down to earth then sinks the sun
Along with everything that was lost and won
When the day is done.
Ora bem, está dado o pontapé de saída! Os valores de entrada longa, e respectivos stop mais profit parcial, para esta 1ª sessão de Setembro são pois:
Buy Stop Profit
SPX 1049,3 1039,3 1069,3
DAX 5925,2 5833,3 6025,2
Nestes trades de um par de dias, utilizo apenas os máximos ou mínimos das 2 sessões anteriores, mantendo os intervalos de 50-150 pontos no DAX e 10-30 no SPX. Uma vez que estes prazos muito curtos são os mais incertos, estabeleço também um valor de 100 pontos no DAX ou 20 no SPX para fecho de metade da posição, ficando o resto para o final. Deste modo, se assegura logo um belo lucro caso haja uma subida mais forte durante a sessão, prevenindo alguma possível inversão. É claro que isto pressupõe um mínimo de 2 CFD no DAX, com 10-12 no SPX como valor equivalente.
Mesmo numa estratégia aparentemente tão simples como a "magia do 1º dia", existe na realidade um vasto leque de possibilidades, que irei expor em pormenor à medida que este tópico se for desenvolvendo. Para já, vamos apenas falar do padrão original básico, que consiste apenas em comprar no final da última sessão para vender no fecho da 1ª. Depois, consideraremos ainda a inclusão do 2º dia e mesmo do último dia do mês precedente. Por fim, existe um padrão mais alargado, que engloba as derradeiras e as primeiras sessões de ambos os meses, num total que pode ir até 8 sessões.
Antes ainda de apresentar os números referentes à valorização dos índices na transição de cada mês, deixo 2 gráficos do DAX e SPX que ilustram a variação no 1º dia de Setembro, nos últimos 20 anos. De facto, está longe de ser dos melhores meses, mas para prevenir desastres há SEMPRE os stops!
Este ano até está a correr bastante bem, com 418 pontos ganhos no DAX e apenas o mês de Julho negativo. No SPX, tanto Junho como Julho tiveram perdas no 1º dia, mas o total vai em 71 pontos. Talvez não pareça assim muito, mas se comparamos com o facto de ambos os índices estarem a perder 32 e 66 pontos, respectivamente, em 2010, creio que se compreende melhor o significado da tal magia!
Pois com tal simplicidade...
Rui leprechaun
(...lucra-se bem de verdade! :))
Work away today, think about tomorrow
Never comes the day for my love and me.
Enquanto a sessão inaugural de Setembro lá vai subindo, conforme previsto, vejamos o que se tem passado no DAX desde finais de 1999 até hoje, ainda sem incluir este dia. A propósito, é de salientar que, neste momento, se está também a verificar outro padrão importante no intraday, que é o poder dos zeros ou números redondos, nesta área dos 6000 pontos. Para os scalpers isto é um banquete, mas eu não abusaria demasiado à conta da possível indigestão devido à força indómita do 1º dia!
Eis então uma tabela muito completa, com o respectivo gráfico em anexo, que mostra o nº de pontos ganhos ou perdidos pelo DAX, no conjunto dos 12 meses de cada ano do presente século, incluindo ainda o último trimestre de 1999.
Ano 1º dia 1º + 2º 1º stop 2º stop
1999 12,0 131,7 12,0 147,2
2000 546,0 738,4 720,6 624,1
2001 -498,6 -623,4 -438,1 -416,0
2002 -222,2 -647,8 -65,8 9,6
2003 571,8 509,4 445,6 334,7
2004 332,3 559,3 338,5 538,6
2005 377,6 570,0 377,6 562,7
2006 185,9 35,4 228,2 75,4
2007 -16,4 300,0 15,1 474,2
2008 -314,2 -109,6 -126,3 47,3
2009 449,6 384,8 547,3 675,6
2010 417,9 368,7 349,5 429,3
Tot. 1841,7 2216,6 2404,1 3502,7
Note-se que, para além da 1ª sessão apenas, também se considera o total obtido estando longo nas 2 sessões iniciais do mês, ou seja, fechando o trade no final do 2º dia. As colunas à esquerda apresentam a estratégia sem stops, subtraindo apenas os respectivos valores de fecho, enquanto à direita se mostra o resultado usando como stop loss o mínimo das 2 últimas sessões, com um intervalo entre 50 e 150 pontos, e recolhendo lucros parciais sempre que a subida ultrapasse os 100 pontos.
Estes números foram calculados só para 1CFD, embora sejam de facto necessários no mínimo 2 por sessão, isto no caso de se fechar metade da posição nos 100 pontos de ganho. Aliás, é possível que este profit parcial nem beneficie o resultado final, uma vez que existem 15 sessões – num total de 131 ou 11,5% – que sobem mais de uma centena de pontos no 1º dia, sendo o máximo registado de 215 pontos em Fevereiro 2000. Quer isto dizer que praticamente todos os anos há uma subida muito forte pelo menos numa sessão inaugural do mês, e por vezes até mais. Por exemplo, este ano Março e Agosto subiram 115 e 144 pontos, respectivamente, vejamos o que vai suceder em Setembro.
Por outro lado, sempre que o stop loss for accionado no 1º dia, tem de se entrar novamente longo no final, pelo que também se usam pelo menos 2CFD nessas ocasiões. Isto significa que se o padrão englobar os 2 primeiros dias podem ser necessários 4CFD, caso se opte por tomada parcial de lucros, pois no caso contrário basta só um para cada sessão.
É evidente que num método onde se entra apenas longo, os períodos de Bear Market tendem a ser negativos, o que se comprova nos totais dos anos 2001, 2002 e 2008. Regista-se, contudo, uma melhoria considerável quando se usam os stops, já que isto impede perdas avultadas durante descidas catastróficas, embora só existem 8 quedas superiores a 120 pontos, sendo a maior de 275 em Dezembro 2008. Aliás, isto também levanta a questão do intervalo máximo do stop loss, que para um trade de apenas 1-2 dias talvez se deva limitar a 100-120 pontos, em vez dos 150 que estão mais adequados para prazos maiores – vide "ciclo lunar".
Repare-se como o total quase duplica da primeira para a última estratégia, a qual apresenta um único ano negativo e um conjunto de resultados muito mais constantes e regulares. Já agora, 2010 vai indo muito bem, com uma média de ganho mensal – cerca de 54 pontos – que é a 2ª melhor do conjunto, apenas superada pelos 56 pontos mensais do ano passado. Vejamos se essa média passa já hoje para o 1º lugar... vou nisso apostar! 8)
Por fim, acrescento ainda que a estratégia do 1º dia não se fica por aqui, pois a inclusão do último dia do mês melhora ainda mais os resultados, como se verá a seguir. Para já, vou apresentar igualmente estes números para o SPX e demonstrar também aí o sucesso estrondoso deste sistema muitíssimo simples e que não necessita de grandes cálculos nem decisões, apenas persistência, confiança e paciência!
Eis a trindade perfeita...
Rui leprechaun
(...que o vencedor aceita! :))
1º dia fortíssimo, que poderá mesmo entrar para a lista dos 10 melhores deste século, caso se mantenha acima do patamar onde DAX e SPX já valorizam 2,5%!
Segundo as minhas regras, ter-se-ia vendido em ambos metade da posição, com ganhos de 100 e 20 pontos, respectivamente, ficando o fecho restante para o final.
Importa ainda salientar que, por vezes, a 1ª sessão do mês pode ser atípica, isto é, surgir como uma ilha de força num mar de fraqueza. Dito de outra forma, convém aguardar os próximos dias para ver se esta subida estrondosa representa mesmo um início de recuperação ou não.
Seja como for, quem segue este padrão já tem o pássaro na mão!
Pois quem escuta o que eu digo...
Rui leprechaun
(...vai seguro e evita o perigo! :))
Uáu... fantástico! Não podia ter começado melhor este tema sobre a fabulosa "magia do 1º dia"... jorro imenso de alegria! ;D
Já depois de Agosto também ter conseguido uma super subida de quase centena e meia de pontos, este mês de Setembro acaba de ultrapassar essa marca e alcançar aquela que é a 7ª maior valorização pontual deste século, com um enorme ganho de 159 pontos ou 2,7%. Só Fevereiro de 2000 (215), Janeiro 2003 (212), Junho 2009 (202), Abril 2008 (185), Junho 2000 (163) e Janeiro 2009 (163) registaram uma variação superior, isto apenas em termos de pontos ganhos, pois não tenho os cálculos para as percentagens.
Com mais este êxito notável na muito positiva 1ª sessão do mês, o total deste ano no DAX (quase) atinge os 600 pontos, estabelecendo assim a melhor média mensal dos últimos 11 anos, com um ganho de 64 pontos... excelente!
Eis as valorizações percentuais dos principais índices europeus neste histórico 1º de Setembro:
DAX: 2,7%
CAC: 3,8%
FTSE: 2,7%
IBEX: 3,5%
STOX: 3,3%
Perante isto que dizer... excepto rir de prazer?! :D
E repito: o segredo é ser constante...
Rui leprechaun
(...nesta estratégia ganhante! :))
For we can fly we can fly
Up, up and away
In my beautiful balloon!
Vamos então conferir os proveitos desta estratégia da 1ª sessão, em ambas as variantes de que falei acima:
1º O trade só de um dia, em que se está longo apenas desde a última sessão do mês até à primeira do mês seguinte.
2º O trade de dois dias, em que se fecha a posição no final da 2ª sessão.
Como disse, há ainda mais hipóteses que irei apresentar, em especial aquela que abrange até 5 sessões, incluindo a última do mês e as 3 ou 4 iniciais do mês seguinte.
Importa também salientar que os stops são sempre ajustados no final de cada dia, e nestes trades de vários dias estou agora a aumentar a folga mínima para 100 pontos e, principalmente, sair do trade quando o fecho é no mínimo da sessão (+/– 10 pontos) e nunca entrar longo nessas condições.
Nenhum dos stops esteve em perigo de ser alcançado, com ambos os índices muitíssimo acima dos mínimos da última sessão de Agosto. No DAX, deu-se a curiosidade das cotações de fecho nos dias 1 e 2 serem iguais, logo o ganho foi o mesmo em ambos os casos, enquanto no SPX houve ainda outra forte subida hoje.
DAX
31: 5925,2 BUY
01: 6083,9 SELL
02: 6083,9 SELL
Ganho: 6083,9 – 5925,2 = 158,7 (1º e 2º dias)
SPX
31: 1049,3 BUY
01: 1080,3 SELL
02: 1090,1 SELL
Ganho: 1080,3 – 1049,3 = 31,0 (1º dia)
Ganho: 1090,1 – 1049,3 = 40,8 (2º dia)
De notar que o padrão alargado teria início no fecho do dia 30 e só terminava amanhã, depois também ilustro o que se passaria nesse caso, em que a compra inicial foi ligeiramente melhor – 0,4 pontos no SPX e 12,8 no DAX.
Enfim, meu dito meu feito...
Rui leprechaun
(...ó que jogo tão perfeito! :))
Enquanto ainda faço os cálculos para o tal padrão que abrange 4-5 sessões na viragem de cada mês, apresento já aquilo que teria acontecido neste épico mês de Setembro, o melhor desde 1999!
Eis essa sequência em ambos os índices, com a compra e venda final, incluindo a evolução sempre ascendente das cotações nos restantes dias.
DAX30:
5912,4 BUY
31: 5925,2
01: 6083,9
02: 6083,9
03:
6134,6 SELL
Ganho: 6134,6 – 5912,4 =
222,2SPX30:
1048,9 BUY
31: 1049,3
01: 1080,3
02: 1090,1
03:
1104,5 SELL
Ganho: 1104,5 – 1048,9 =
55,6Segunda-feira é feriado nos EUA e isso pode significar a continuação do bom tempo no DAX, conforme vou explicar no tema da sazonalidade.
É mesmo um sol de lucros...
Rui leprechaun
(...brilhando sobre Acapulco! :))
Passada esta autêntica euforia inicial de Setembro, o que até contraria a fama negativa deste mês que, historicamente, continua a ser o pior do ano em termos de valorização média, vamos então debruçar-nos mais em pormenor sobre esta curiosidade interessante a que se bem pode chamar "magia do 1º dia". Afinal, por que é que ela existe, ou o que fará desse dia algo tão especial?
Uma vez que, em princípio, tudo tem uma razão de ser, importa pois procurar saber qual a explicação para este fenómeno indesmentível das subidas na 1ª sessão de cada mês, algo que se verifica com uma regularidade notável e surpreendente. Conhecendo as suas causas, talvez possamos aproveitar melhor este efeito e, quiçá, evitar algumas das excepções que, naturalmente, também se verificam.
A razão mais lógica para estas subidas na transição entre os meses, uma vez que o efeito não se limita apenas ao 1º dia, mas sim aos últimos dias do mês anterior e primeiros do seguinte, tem a ver com entradas de capital nos fundos de investimento e reorganização de carteiras que implicam compras de novos títulos. Este fenómeno é particularmente importante nos fins de trimestre, como aquele que irá acontecer já este mês. Deste modo, a "magia do 1º dia" deve-se, sobretudo, ao comportamento dos grandes investidores institucionais, já que são sobretudo eles que movem o mercado.
Se isto é assim, deveria notar-se um efeito menor nos meses de férias, e é isso mesmo que se verifica, ou seja, em média Julho e Agosto são os piores meses do ano para esta estratégia, de tal modo que ela não deve ser seguida em Agosto. Nos últimos 11 anos, apenas 3 foram positivos no DAX, que perdeu 281,2 pontos no total das sessões iniciais do mês.
Para melhor se perceber este efeito negativo das férias, eis uma tabela que mostra a variação do DAX no 1º dia de Agosto.
Ano 1º dia
2000 -44,8
2001 -26,0
2002 -93,7
2003 -49,0
2004 -32,9
2005 4,8
2006 -85,2
2007 -110,2
2008 -83,1
2009 94,7
2010 144,2
Total 281,2
Este ano, tal como no ano passado, Agosto até entrou bem positivo – 95 e 144 pontos, respectivamente – mas essa é a excepção e não a regra.
Assim, reformulei os cálculos para o índice alemão, eliminando o mês de Agosto e retirando também o lucro parcial aos 100 pontos de subida, uma vez que se confirma prejudicar o resultado final. Eis então esses dados e respectivo gráfico em anexo, actualizado já com o excepcional 1º dia de Setembro.
1º dia no DAX sem Agosto
Ano 1º dia 1º + 2º 1º stop 2º stop
1999 12,0 131,7 12,0 131,7
2000 590,8 816,3 746,3 1025,5
2001 -472,7 -539,5 -413,7 -597,3
2002 -128,5 -480,2 -112,8 61,0
2003 620,8 592,0 550,8 390,0
2004 365,2 577,6 372,4 560,7
2005 372,8 523,2 372,8 523,2
2006 271,2 36,5 289,2 11,9
2007 93,8 350,0 167,5 491,9
2008 -231,1 20,1 -25,1 272,5
2009 354,9 299,9 572,5 622,0
2010 432,4 367,4 393,6 430,7
Tot. 2281,6 2694,9 2925,6 3923,6
Todas as estratégias beneficiam imenso quando não se negoceia o mês de Agosto e se ignora esse patamar dos 100 pontos, deixando que os ganhos subam livremente mas limitando as perdas com o uso criterioso do stop loss.
Por fim, também já fiz os cálculos para o último dia do mês, isoladamente e em conjunto com a 1ª sessão ou as 2 primeiras sessões, que irei apresentar de seguida. Apenas adianto que os resultados são ainda melhores, pois é sobretudo na transição entre os meses que se dá a valorização dos índices, pelo que basta negociar apenas uma semana em cada mês para se obterem os melhores resultados, tal como irei demonstrar.
Este conhecimento é ouro puro...
Rui leprechaun
(...assim no passado como no futuro! :))
Como já disse acima, mesmo algo aparentemente tão simples e inócuo como a subida, em média, dos índices na 1ª sessão de cada mês, tem na realidade bastante para explorar e investigar. Até agora, tenho-me focado na negociação apenas durante 1 ou 2 dias, incluindo o último ou o 2º dia do mês, para além do 1º. De facto, ainda nem deixei aqui os cálculos com o último dia, que maioritariamente também é muito positivo, mas já estudei no DAX o tal padrão de que falo acima, abrangendo em média cerca de 4-5 sessões – a última do mês precedente e as 3-4 primeiras do novo mês.
Esta escolha tem por base o facto dos dias 30-31 e 1-5 terem uma média de valorização muito positiva, tanto no SPX (1950-2010) como no NDX (1985-2010). De facto, as 4 últimas e as 5 primeiras sessões do mês representam, de muito longe, a melhor altura para estar longo, mas para já escolhi apenas a última sessão conjuntamente com as iniciais do mês seguinte para este estudo.
Os resultados podem considerar-se deveras espantosos, como se mostra na tabela abaixo e respectivo gráfico em anexo. Cada mês foi dividido em 2 períodos, desde o último dia até ao dia 5 do mês seguinte e depois de 6 até ao penúltimo dia, calculando-se a variação em pontos nesses 2 prazos. Grosso modo, o 1º abrange cerca de 1 semana ou 5 sessões e o 2º umas 3 semanas ou 16 sessões. O período considerado vai de 29-09-99 até ao dia de ontem, 07-09-10.
Faço apenas notar que os totais anuais não coincidem inteiramente com a soma de ambas as parcelas (31 a 5 + 6 a 30), já que o último dia está englobado no mês seguinte. Contudo, o total na última linha inclui as cotações até ao dia 7, o que acerta as contas anuais.
Ano 31 a 5 6 a 30 Anual
1999 553,3 1170,7 1822,5
2000 1144,0 -1631,9 -524,5
2001 711,6 -1966,1 -1273,5
2002 -951,7 -1325,4 -2267,5
2003 1143,9 -31,2 1072,5
2004 541,6 -246,6 290,9
2005 794,3 416,6 1152,2
2006 106,9 1046,4 1188,7
2007 492,0 934,8 1470,4
2008 -307,4 -3026,3 -3257,1
2009 293,9 1012,8 1147,2
2010 477,5 -354,4 -32,2
Tot. 4999,7 -4017,4 982,3
As conclusões são de tal modo evidentes, que nem é preciso acrescentar muito mais. O gráfico fala por si e diz tudo... é de olhar e ficar mudo!
Note-se que apenas nos anos 2002 e 2008, os mais negativos deste século, houve perdas no início do mês, que até foram comparativamente elevadas em 2002. De resto, só 2006 e mesmo 2009 registaram um resultado nas primeiras sessões que, embora positivo, foi proporcionalmente inferior ao do restante mês.
Mas aquilo que mais impressiona é mesmo o contraste chocante quando se comparam os totais de ambos os períodos, o 1º com 5000 pontos ganhos e o 2º com mais de 4000 perdidos, para uma valorização global do DAX ligeiramente inferior a um milhar de pontos, entre 29-09-99 (5135,6) e 07-09-10 (6117,9).
Que mais dizer, que mais fazer p'ra convencer?! Insistentemente tenho dito e redito tudo isto desde há 4 anos a esta parte, mas avaliando alguns comentários no citado tema do Ulisses – o tal que ignorava aquilo que eu já lhe tinha mostrado! – parece que há ainda quem não esteja convencido. Melhor dizendo, existem sempre aqueles que preferem ignorar a realidade e inclusive negar aquilo que até um cego vê... mais palavras para quê?!
É certo que a mera informação ou o simples conhecimento não é tudo, pois é preciso saber agir com base nele. Logo, cada um que estude, investigue, veja e conclua... a decisão é sempre TUA!
Só mostro a realidade crua e nua...
Rui leprechaun
(...do 1º dia indo à Lua! :))
Tanta coisa para quê?
Poe isso a prova no portfolio managers e aí sim vez os resultados ;) de resto so perdes tempo quando tantos estudos e não te esqueças a roda ja foi inventada e se o santo graal dos mercados não é prque não existe nunca pensaste nisso lol ;D
Fig, a pensar assim, nem a roda tinha sido inventada...
Abraço
Logo, deixo a prática para quem dela gosta e tem capital para explorar proveitosamente estas e outras ideias.
Assim, concentro-me apenas naquilo que sei...
Rui leprechaun
(...a imaginar é que eu sou rei! :))
PS: Ah! mas também dei o meu palpite no jogo do milhão... LODE é o trunfo p'ra duplicação! 8)
Hoje é o penúltimo dia de Setembro, altura em que se inicia o padrão alargado da "magia do 1º dia", conforme já se explicou antes. Assim, compram-se os índices no final desta sessão, para serem vendidos no fecho no próximo dia 5, terça-feira, isto se entretanto não forem atingidos os valores de stop, como é óbvio.
Relembro que utilizo apenas os valores dos índices cash, que no caso do SPX não devem apresentar grande variação relativamente às cotações de CFD – salvo no horário nocturno, a evitar – mas já no DAX podem ser influenciadas pela evolução do mercado norte-americano. Uma maneira prática e simples de resolver este dilema é comprar/vender o índice germânico cerca das 16:30h e negociar o americano às 21h. Desta forma, as alterações após o fecho na Europa estão já incorporadas na cotação final do SPX. O maior problema aqui estaria no uso dos stops, já que tanto a sessão nocturna nos índices americanos como o período após as 16:30h nos europeus podem de facto ter variações eventualmente anómalas que prejudiquem o trading baseado só em valores cash. Obviamente, uma solução é colocar as ordens de entrada e saída, mais os stops, apenas durante o horário normal de negociação – 08:00-16:30h e 14:30-21:00h. Por outro lado, o horário alargado pode ter a vantagem de evitar gaps de abertura que ultrapassam o valor do stop.
Em suma, este estudo deveria ser alargado para incluir os valores de negociação dos CFD, o que naturalmente compete a quem negoceia esses produtos em plataformas profissionais.
Dado este esclarecimento, eis as cotações de entrada longa no DAX e SPX, mais os respectivos stop loss:
DAX
29: 6246,9 BUY
30: 6146,9 Stop
SPX
29: 1144,7 BUY
30: 1124,7 Stop
Agora resta esperar e ir ajustando dinamicamente os stop loss, consoante a evolução das cotações.
A 1ª sessão do último trimestre registou uma ligeira queda de 0,3% no DAX, compensada com uma pequena subida de 0,4% no SPX. Isto ilustra a vantagem de reunir ambos os índices nesta estratégia, de modo a compensar os diferentes horários. Claro que também se pode usar o horário de fecho comum dos CFD, às 21h, mas isso requer o estudo adicional das cotações do DAX nessa altura.
Para a estatística, eis os resultados do mês de Outubro, que nivelaram agora o score global para os 2 índices em 15-4, desde Abril 2009, uma assombrosa percentagem de 79%!
DAX
30-09: 6229,0 BUY
01-10: 6211,3 SELL
Perda: (6211,3 – 6229,0) = –17,7
SPX
30-09: 1141,2 BUY
01-10: 1146,2 SELL
Ganho: (1146,2 – 1141,2) = 5,0
Comparativamente, este ganho no SPX é um pouco superior à perda no DAX, já que a equivalência no valor das margens exigidas em CFD, tendo em conta as cotações de ambos e o câmbio EUR-USD, é de aproximadamente 1:7,5. Isto significa que 2 CFD do DAX equivalem a cerca de 15 do SPX, mas para fazer este trade em simultâneo seria de aconselhar uma conta de 3500-4000€, no mínimo.
No padrão alargado até ao final do dia 5, a situação é a seguinte:
DAX
29-09: 6246,9 BUY
01-10: 6211,3 Cotação
02-10: 6146,9 Stop
SPX
29-09: 1144,7 BUY
01-10: 1146,2 Cotação
02-10: 1126,2 Stop
De notar apenas uma subida no valor de stop loss no SPX, de acordo com a folga mínima de 20 pontos – ou 100 no DAX – que uso para trades de vários dias, juntamente com as cotações máximas e mínimas das últimas 3 sessões.
Por fim, deixo os links para 2 artigos sobre o último e o primeiro dia do mês, que até contradizem a entrada no fecho da penúltima sessão, pelo menos nestes últimos 19 meses que correspondem ao mais recente período de subida sustentada dos mercados.
http://www.safehaven.com/article/18376/the-first-and-the-last-session-of-a-month (http://www.safehaven.com/article/18376/the-first-and-the-last-session-of-a-month)
http://www.safehaven.com/article/18390/the-first-session-of-a-month (http://www.safehaven.com/article/18390/the-first-session-of-a-month)
Basta aguardar... mais 2 dias p'ra ganhar! :)
Tal como sucedeu na 1ª sessão de Outubro, também o padrão alargado do 1º dia, que hoje terminou, registou um ganho no SPX mas uma perda no DAX. Eis as contas finais:
DAX
29-09: 6246,9 BUY
30-09: 6146,9 Stop
04-10: 6146,9 SELL
Perda: (6146,9 – 6246,9) = –100€
SPX
29-09: 1144,7 BUY
30-09: 1124,7 Stop
02-10: 1126,2 Stop
05-10: 1160,8 SELL
Ganho: (1160,8 – 1144,7) = 16,1$
No cômputo geral, e dada a relação 1 DAX para 7,5 SPX antes explicada, os 2 trades equivaleram-se com um resultado total praticamente neutro.
Em Setembro, o DAX subiu 304 pontos, com as 4 sessões de 31-08 a 03-09 a valorizarem 222 pontos e as restantes 18 de 06-09 a 29-09 apenas 112. Logo, de novo aqui a maior parte do ganho foi no início do mês. O total acumulado nos 10 meses do ano neste padrão do início do mês é de 570 pontos, o que dá uma média excelente superior a meia centena por trade.
No SPX, os números são mais equilibrados, com uma subida mensal de 91,9 pontos e 55,6 na transição do mês e 54,6 nas restantes sessões. Ainda não tenho os cálculos completos para o padrão alargado, mas só nas sessões iniciais do mês o índice americano subiu 107 pontos, o que é um valor equivalente ao do DAX, se tivermos em conta o racio actual de 5,4 aproximadamente.
Agora, é esperar por Novembro e tentar aproveitar a euforia habitual do último trimestre! :)
Eis-nos de novo na partida de um mês e na chegada de outro, aquela mágica altura em que os trades longos nos índices são, por norma, muito bem recompensados!
O padrão alargado do 1º dia teve hoje o seu início, com a compra no final da sessão, e o fecho apenas a 4 de Novembro, caso os stops não sejam entretanto atingidos. Assim, eis a posição de partida:
DAX
28: 6595,3 BUY
29: 6495,3 Stop
SPX
28: 1183,7 BUY
29: 1163,7 Stop
Agora, é só esperar que o saber e a sorte se venham conjugar! :)
A 1ª sessão de Novembro terminou com uma subida insignificante tanto no DAX como no SPX, pelo que o trade do 1º dia foi praticamente nulo.
DAX
29-10: 6601,4 BUY
01-11: 6604,9 SELL
Ganho: 6604,9 − 6601,4 = 3,5
SPX
29-10: 1183,3 BUY
01-11: 1184,4 SELL
Ganho: 1184,4 − 1183,3= 1,1
Contudo, continua em aberto o trade alargado que engloba a última e as 4 sessões iniciais do mês, e para já vai com um saldo positivo moderado − 9,6 pontos no DAX e 0,6 no SPX.
É pouquinho mas somado...
Rui leprechaun
(...inda dá um bom bocado! :))
Novembro teve uma entrada fulgurante, não tanto na 1ª sessão mas sobretudo nas últimas 3 que integram o padrão alargado que marca habitualmente um período positivo para as bolsas, na transição entre os meses.
Eis então o resultado final de outro trade vencedor!
DAX
28-10: 6595,3 BUY
04-11: 6734,7 SELL
Ganho: (6734,7 − 6595,3) = 139,4
SPX
28-10: 1183,7 BUY
04-11: 1221,1 SELL
Ganho: (1221,1 − 1183,7) = 37,4
Agora, daqui a 25 dias temos a derradeira magia de 2010, esperemos que o ano se despeça bem! Para já, o total bruto é de 709 pontos ganhos no DAX em 11 trades com a duração máxima de 1 semana, ou uma bela média de 64,5 por trade.
Números excelentes... p'ra traders prudentes! :)
Eis-nos chegados àquele período do mês em que estar longo tem sido a aposta mais correcta, com uma elevada probabilidade de ganho em poucas sessões. No padrão simples do 1º dia, os índices ter-se-iam comprado no final da sessão de hoje para se encerrar o trade amanhã no fecho da sessão inaugural do último mês do ano.
DAX
30-11: 6688,5 BUY
01-12: 6588,5 Stop
SPX
30-11: 1180,6 BUY
01-12: 1160,6 Stop
No padrão alargado, que decorre até final desta semana, a compra foi efectuada ontem e a preços um tanto piores, mormente no S&P:
DAX
29-11: 6698,0 BUY
01-12: 6598,0 Stop
SPX
29-11: 1187,8 BUY
01-12: 1167,8 Stop
Os stops aqui estão algo abaixo do mínimo das 3 últimas sessões, de modo a dar aquela folga mínima de 100 e 20 pontos em ambos os índices, respectivamente, de que já falei antes.
O facto do panorama estar algo nebuloso pouco interessa para este trade do 1º dia, que aliás até coincide com a outra entrada longa segundo o ciclo lunar, pois hoje inicia-se a fase de Quarto Minguante que dá início ao período habitualmente favorável da Lua Nova.
Logo, quem é intrépido avança...
Rui leprechaun
(...nesta lunática dança! :))
Mais certinho que relógio suíço, o 1º dia do mês de novo aparece em todo o seu fulgor, despedindo-se de 2010 com uma goleada à moda antiga: 10-2! De facto, apenas nos meses de Julho e Outubro (DAX) ou Junho e Julho (SPX) os índices não subiram na 1ª sessão, tendo nos restantes 10 cumprido plenamente a profecia... lucra quem isto sabia!
Como creio já ter dito antes, aquilo que a mim me espanta é o desprezo e a ignorância que supostos profissionais mostram por estes conhecimentos básicos que, se não têm utilidade para eles, podem ser muito úteis a quem não possui os instrumentos sofisticados que supostamente estão à disposição de quem faz do trading a sua profissão. Ou seja, aqui o grave não é ignorar estas coisas elementares, ainda que tal seja muito pouco abonatório, claro, mas impedir activamente a sua divulgação, com uma actuação do tipo: "não sei nem quero saber e não quero que os outros saibam"!
Um tal comportamento pueril diz muito de quem o tem, logo não é preciso acrescentar mais nada. Apenas ajuda a explicar o silencioso desprezo a que são votados, nos fóruns de bolsa, estes fenómenos muito simples e potencialmente lucrativos, relegados ao quase total esquecimento em favor de mil riscos e rabiscos em gráficos confusos e esotéricos e nos quais não se vislumbra mais do que aquilo que os simples números e a estatística nos dizem. Aliás, vou comprová-lo uma vez mais com um novo método de médio prazo para negociar a favor da tendência e que recorre apenas e unicamente às variações percentuais ao longo de determinados períodos temporais... é só isto e nada mais!
Por fim, considerando o trade simples da 1ª sessão de mais um épico Dezembro, eis os números categóricos, indesmentíveis, arrasadores... altíssimos estes valores e aos néscios acusadores!
DAX
30-11: 6688,5 BUY
01-12: 6866,6 SELL
Ganho: (6866,6 − 6688,5) = 178,1
SPX
30-11: 1180,6 BUY
01-12: 1206,1 SELL
Ganho: (1206,1 − 1180,6) = 25,5
Vou ainda fazer depois as contas finais a este ano fabuloso de 2010, que se mostrou deveras excepcional a respeito destes fenómenos cíclicos e estatísticos. Irá ser 2011 tão favorável assim? Well, we shall see... but do consider this, verily! :)
E repito a advertência final que venho fazendo incessantemente nos últimos 4 anos... listen carefully and act accordingly:
O 1º dia do mês NÃO é a melhor altura para estar curto nos índices. Quem tiver receio de alongar, fará melhor esperar e vender SÓ após o início do mês. Mais ainda, mesmo em trades curtos de médio prazo, é prudente fechar parte da posição no final do mês para a voltar a reabrir apenas após a 1ª sessão.
Dezembro provou-o bem...
Rui leprechaun
(...e os outros meses também! :))
O ano de 2010 foi deveras fantástico no que se refere à subida habitual na 1ª sessão do mês, tendo registado o maior número de pontos ganhos no presente século, tanto no DAX como no SPX − 740,5 e 133,6 respectivamente − para um total de 2152,3 e 420,0 desde Janeiro 2000 até Dezembro 2010 (132 meses). Ou seja, em ambos os índices este ano representou cerca da terça parte do total de pontos acumulados desde o início do século XXI, o que é sem dúvida notável.
Note-se que este é o somatório bruto, que inclui o mês de Agosto e não tem em conta estratégias de stop loss. Caso consideremos estes casos, há uma diminuição dos ganhos, que é mais acentuada no DAX − 557,6 pontos contra 109,3 no SPX. Porém, neste cenário o ganho total nos 11 anos considerados melhora substancialmente no índice alemão e mais ligeiramente no americano − 3089,6 contra 490,9 respectivamente. No conjunto, verifica-se que o SPX é mais fiável e regular do que o DAX neste padrão do 1º dia, mas os ganhos de ambos são grosso modo equivalentes.
Para enfatizar uma vez mais a enorme importância de negociar a 1ª sessão de cada mês, os 740 pontos de subida que o DAX teve nessas 12 sessões − menos de 5% do todo anual − representam mais de 81% (!) dos 909 pontos que o índice valorizou nestes 11 meses do ano corrente! Ou seja, em cada 5 pontos que o DAX sobe, 4 deles são ganhos no 1º dia do mês e apenas 1 nos restantes 20... isto é suprema magia com requinte! :)
E como se isto não bastasse, os números para o SPX são ainda mais espantosos, pois TODA a subida este ano, até à presente data, é inteiramente devida à "magia do 1º dia" que, com os seus 134 pontos de ganho em 12 sessões, ultrapassa em quase 50% (!) os 91 pontos que o índice valorizou desde a última sessão de 2009 até hoje! Ou seja, por cada 9 pontos que o SPX sobe, 11 são ganhos no 1º dia do mês e 3 perdidos nos outros 20... basta UM SÓ negociar e no resto descansar!
E quem sabe um tal segredo...
Rui leprechaun
(...compra o 1º sem medo! :))
Após nova galopada imparável dos índices, e que deverá durar pelo menos até ao final desta semana, aproveito para deixar um novo gráfico do DAX, onde se comparam os resultados obtidos na negociação só do 1º dia ou dos 2 dias iniciais de cada mês, incluindo ou não o último dia do mês anterior. O mês de Agosto está excluído e aplica-se a regra de stop loss que estabelece um limite máximo de 100 pontos de perda por trade.
Antes ainda, apresento a tabela referente ao ano de 2010, aqui só para os 2 dias iniciais com e sem stop, que de facto até bateu alguns recordes, ou não tivesse eu chamado a assunto à baila e alertado os traders sagazes para esta oportunidade... que é magia de verdade! :D
DAX SPX
1º dia s/ stop: 740,5 133,6
1º dia c/ stop: 631,6 133,6
1º+2º s/ stop: 754,5 136,2
1º+2º c/ stop: 697,9 177,2
É de notar que nem sempre o stop loss beneficia o resultado final, mormente quando esse limite de 100 pontos de perda (20 para o SPX), que estabeleci como critério único neste tipo de trade de 24-48h, é depois revertido na própria sessão. Contudo, no cômputo geral dos 11 anos considerados, o uso do stop melhora os totais em cerca de 10% a 25% no DAX. Ainda não completei todos estes cálculos para o SPX, quando o fizer deixo também os respectivos gráficos e tabelas comparativas.
Logo, que mais dizer... é abrir os olhos e ver!
Quem for esperto aproveita...
Rui leprechaun
(...esta dádiva perfeita! :))
3,7% ou 250 pontos no DAX e 3,1% ou 37 pontos no SPX em 4 dias: eis o resultado admirável da derradeira magia mensal neste super ano sem igual!
Enquanto noutros sítios se discute sabiamente a razão para uma tão súbita e forte virada nos índices, aqui a explicação é única e conhecida... 1º dia, 1º dia, 1º dia e a sua Bull folia! :)
Eis os números simplesmente fabulosos no super ano de 2010, em que a única crise neste padrão foi a da abundância de ganhos... assombrosos e tamanhos! Estes são valores do DAX, tendo em conta o uso ou não de stop loss, o que neste caso significa a diferença entre a última e a primeira cotação da série.
c/ stop s/ stop
Jan. 20,3 20,3
Fev. 27,4 -7,1
Mar. 263,0 263,0
Abr. 109,8 109,8
Mai. -78,0 -186,5
Jun. -7,3 -7,3
Jul. -86,5 -135,8
Ago. 198,9 198,9
Set. 222,2 222,2
Out. -100,0 -31,1
Nov. 139,4 139,4
Dez. 249,8 249,8
Tot.
958,9 835,5Perto de MIL pontos, apenas a negociar 4-5 sessões no final e início do mês... foi esperto quem o fez! Pois se bem aproveitou... mui regiamente ganhou!
Refira-se ainda que o total deste padrão alargado, desde o último trimestre de 1999 até hoje, já vai em 4914 pontos, e isto estando activo apenas menos de uma semana, em média, durante todo o mês. É que nas restantes 3 semanas, o DAX regista uma perda acumulada de -3546 pontos (!) − basta estar longo nos primeiros dias para captar mais do dobro de toda a valorização do índice neste período de 11 anos!
A este respeito, 2010 também foi notável, pois registou bem mais do dobro do ganho médio dos anos precedentes, ainda que ultrapassado por 2000 e 2003, ambos a superarem a barreira dos mil pontos!
Será 2011 assim? Di-lo-emos só o fim!
Para já resta a certeza...
Rui leprechaun
(...que este foi uma beleza! :))
Seria excelente se este ano fosse pelo menos tão bom como 2010, no que se refere ao padrão bull nos primeiros dias do mês. O facto de ter havido descidas no final do ano é em princípio um bom sinal, se for interpretado como um reajustar das carteiras dos grandes fundos de investimentos e dos investidores institucionais, já que são essas "mãos fortes" quem dita a direcção do mercado. Contudo, os volumes de negociação demasiado baixos não permitem tirar grandes conclusões, embora seja previsível que aumentem agora para valores normais neste início de ano novo.
Eis então os trades longos correspondentes à 1ª sessão de 2011, incluindo também o padrão alargado que se estende até quarta-feira, dia 5.
DAX
30-12: 6914,2 BUY
03-01: 6814,2 Stop
SPX
30-12: 1257,9 BUY
31-12: 1257,6 BUY
03-01: 1237,6 Stop
Como a Bolsa de Frankfurt não negoceia no último dia do ano, no DAX há só uma entrada correspondente ao dia 30. Na prática, quase sucede o mesmo no SPX pois a diferença de 3 décimas entre a penúltima e a última sessão é insignificante.
Por fim, nesta 1ª quinzena de Janeiro é muito provável que se continue a desenrolar o padrão dos milhares no DAX, que deverá levar o índice alemão pelo menos até aos 6700 pontos, depois de uma previsível recuperação nestes primeiros dias, talvez até aos 7000 de novo.
De facto, o início de cada novo ano tem sido quase sempre positivo, com cerca de 80% de subidas nas 2 sessões inaugurais, desde 1990, e valorizações médias bem acima de 0,5%. O dia de hoje não fugiu à regra, com DAX e SPX a valorizarem mais de 1%.
Eis então o 1º resultado positivo do ano e muitos outros aí virão!
DAX
30-12: 6914,2 BUY
03-01: 6989,7 SELL
Ganho: (6989,7 − 6914,2) = 75,5
SPX
31-12: 1257,6 BUY
03-01: 1271,9 SELL
Ganho: (1271,9 − 1257,6) = 14,3
Por sua vez, o padrão alargado prossegue até quarta-feira, com os seguintes valores actuais:
DAX
30-12: 6914,2 BUY
04-01: 6889,7 Stop
SPX
30-12: 1257,9 BUY
04-01: 1251,9 Stop
Saber isto é ganhar...
Rui leprechaun
(...que o 1º é de comprar! :))
Tal como tinha previsto ontem no tema do ciclo lunar, o DAX atingiu hoje o stop em ambos os trades longos, tendo revisitado o valor mínimo feito no início de Dezembro. Tudo isto devido ao poderoso padrão dos milhares, de que vou falar com mais pormenor nesse outro tópico.
Contudo, em Wall Street o dia correu bem melhor, pelo que no cômputo geral o ganho no SPX mais do que compensou a perda no DAX, se tivermos em conta a equivalência de 7:1 entre ambos os índices. Eis então os números finais:
DAX
30-12: 6914,2 BUY
05-01: 6889,7 SELL
Perda: (6889,7 − 6914,2) = -24,5
SPX
30-12: 1257,9 BUY
05-01: 1276,6 SELL
Ganho: (1276,6 − 1257,9) = 18,7
Agora, resta esperar mais 4 semanas e voltar a repetir a dose... esta belíssima receita que a cada mês se coze!
Um acepipe saboroso...
Rui leprechaun
(...come-o bem quem for guloso! :))
Ora cá estamos nós naquele dia especial do mês, em que se entra longo no final da sessão para um trade de 24 horas, na "magia do 1º dia"!
O trade alargado já foi iniciado no dia 28, mas desta feita há um risco elevado em estar longo numa situação em que não só o DAX mas vários outros índices se encontram em zona dos milhares, uma fortíssima resistência habitual, pelo menos a nível da psicologia dos traders.
Contudo, o índice alemão vem-se mantendo um pouco acima desse valor há quase 3 semanas, pelo que os 7000 pontos devem ser agora considerados como suporte natural e boa zona de compra para este padrão do 1º dia.
Para já, eis os valores para o trade alargado que, como disse, dificilmente escapará a uma perda neste mês de Fevereiro. Mas talvez tal nem aconteça e, de qualquer forma, é justamente para prevenir essas situações que os stop loss se usam!
DAX
28-01: 7102,8 BUY
31-01: 7002,8 Stop
SPX
28-01: 1276,3 BUY
31-01: 1256,3 Stop
Se tudo correr bem, do que duvido, este trade dura até final da semana.
Sendo assim resta esperar...
Rui leprechaun
(...que a roda já está a girar! :))
Caro Rui
Só para dizer que tem feito um trabalho muito meritório pelo que o felicito por isso.
Acho que vai ter razão quanto ao Dax apesar de já ter subido de forma estonteante , e o limite é um pouco abaixo do Céu.
Continue . É hora de investir.
Cumprimentos e bons trades
fisher
Pela 2ª vez no ano, o 1º dia do mês registou a costumeira subida que com grande regularidade se tem verificado na sessão inaugural de um novo mês. Como não me canso de dizer, este simples conhecimento pode proporcionar ganhos consideráveis, se aplicado de forma consistente e integrado num trading plan onde nada fique ao acaso, ou seja, é preciso saber onde entrar e onde sair, seja a ganhar ou a perder.
Aqui, tenho-me limitado a indicar o trade de 24 horas, que vai desde o fecho do último dia até ao fecho do primeiro, e também o trade alargado que abrange 4-5 sessões, incluindo o último dia do mês e os 3-4 primeiros do mês seguinte. Como critério para stop loss, uso o valor mínimo das últimas 3 sessões, com uma folga de pelo menos 100 pontos, mas não mais de 150. É claro que estes valores podem ser diferentes, por exemplo, é possível usar outros critérios de análise gráfica e também os valores intraday de métodos de daytrading, como a Camarilla ou o Pivot Point. O importante, como digo, é que se siga um plano coerente e de forma constante, o que vale igualmente para qualquer outra estratégia, desde que se obtenham resultados positivos comprovados com os históricos de dados.
No final do dia, eis os belos ganhos realizados e pela 14ª vez nos últimos 16 meses!
DAX
31-01: 7077,5 BUY
01-02: 7184,3 SELL
Ganho: (7184,3 − 7077,5) = 106,8
SPX
31-01: 1286,1 BUY
01-02: 1307,6 SELL
Ganho: (1307,6 − 1286,1) = 21,5
Quanto ao trade alargado, eis os valores actuais com os stops já a subir:
DAX
28-01: 7102,8 BUY
01-02: 7184,3 Cotação
02-02: 7036,0 Stop
SPX
28-01: 1276,3 BUY
01-02: 1307,6 Cotação
02-02: 1277,6 Stop
Será que se aguenta até sexta, mesmo com o padrão dos milhares... ou centenas no SPX?
Talvez sim ou talvez não...
Rui leprechaun
(...mas este ganho está na mão! :))
Com o último dia do mês, de novo se inicia mais um ciclo da infindável magia... longo pró 1º dia! 8)
Eis então os valores para este 3º trade do ano, na estratégia longa da 1ª sessão de cada mês.
DAX
28-02: 7272,3 BUY
01-03: 7172,3 Stop
SPX
28-02: 1327,2 BUY
01-03: 1307,2 Stop
O trade alargado teve já ontem o seu início e, com este fecho, vai mesmo muito bem encaminhado.
DAX
25-02: 7185,2 BUY
28-02: 7272,3 Cotação
01-03: 7172,3 Stop
SPX
25-02: 1319,9 BUY
28-02: 1327,2 Cotação
01-03: 1307,2 Stop
Como venho dizendo, e os números mais do que comprovam, juntar o ciclo lunar e o 1º dia tem-se revelado um autêntico filão, com uma elevada percentagem de acertos e, melhor ainda, o valor dos muitos ganhos ultrapassa largamente o das poucas perdas.
Por isso, continuo a chamar a atenção para os resultados retumbantes que estas estratégias, de uma simplicidade a toda a prova, vêm revelando nestes 2 últimos anos, isto só para falar no período em que as tenho revelado aqui. Como digo, permanece para mim um mistério por que razão este tema dos fenómenos cíclicos e estatísticos do mercado não merece uma maior divulgação, sobretudo por parte de traders experientes e que, por certo, não desconhecem aquilo de que falo.
Para comprovar estes números, basta apenas ver o histórico de dados dos índices e saber quais as datas correspondentes às entradas e saídas da posição, tanto longa como curta − aqui só no caso do ciclo lunar − e subtrair os respectivos valores... mais simples não pode ser! Uma criança com a 4ª classe não deve ter dificuldade em realizar estes cálculos, e o somatório final é mais do que revelador... e nem pode haver melhor!
Mais ainda, este é um método de negociação perfeitamente adequado para um trader que negoceia sobretudo os índices, sem dispor de tempo para seguir exaustivamente os movimentos diários ou que prefira não se focar exclusivamente no curtíssimo prazo de poucos dias. Obviamente, será necessário ter sempre um stop para a posição, o qual pode ser fixo − os tais 100 pontos para o DAX e 20 para o SPX − ou dinâmico, variando consoante a evolução favorável ou não das cotações.
Agora que devo ter um período com mais tempo livre, após um início de ano felizmente bastante preenchido, espero aprofundar alguns outros aspectos relacionados com o ciclo lunar, dos quais darei conta logo que realize esses estudos.
Por fim, resta aguardar o que Março vai ditar...
Rui leprechaun
(...é p'ra subir ou p'ra baixar?! :))
Com tantos afazeres neste Inverno aqui bem movimentado, só agora reparo que não cheguei a actualizar o trade alargado de Fevereiro, que registou outro ganho de monta... vai tudo engordar a conta! :D
DAX
28-01: 7102,8 BUY
04-02: 7216,2 SELL
Ganho: (7216,2 − 7102,8) = 113,4
SPX
28-01: 1276,3 BUY
04-02: 1310,9 SELL
Ganho: (1310,9 − 1276,3) = 34,6
Como é evidente, nem sempre tudo corre assim na perfeição, mas as probabilidades continuam a estar na nossa mão!
Compra-se no fim do mês...
Rui leprechaun
(...e no início o lucro vês! :))
Bem, agora ando a carburar a todo o gás, isto é, já quase não me sobre tempo para vir aqui, muito menos para os meus novos estudos estatísticos pró-trend, que pretendia apresentar num novo tema, já iniciado mas logo parado.
Vou apenas fazer uma actualização breve à 1ª sessão dos 2 últimos meses, deixando o trade alargado do 1º dia para outra ocasião.
Março foi ligeiramente negativo, mas Abril compensou com um saldo muito positivo.
DAX28-02:
7272,3 BUY
01-03:
7223,3 SELL
Ganho = (7272,3 − 7223,3) =
-49,0DAX31-03:
7041,3 BUY
01-04:
7149,8 SELL
Ganho = (7149,8 − 7041,3) =
138,5SPX28-02:
1327,2 BUY
01-03:
1307,2 SELL
Ganho = (1327,2 − 1307,2) =
-20,0SPX31-03:
1325,8 BUY
01-04:
1332,4 SELL
Ganho = (1332,4 − 1325,8) =
6,6No total destes primeiros 4 meses do ano, há um belo saldo positivo de 271,8 pontos no DAX e 21,4 no SPX.
Importa ainda relembrar que Abril é um dos melhores meses do ano, em especial na 1ª quinzena. Porém, como este ano a semana da Páscoa é já perto do final do mês, é possível que este efeito se reparta por ambas as quinzenas. Para já, tudo vai muito bem conforme a sazonalidade, que é positiva desde meados de Março até inícios de Maio. Ora partindo do mais recente valor mínimo em fecho, dia 16 de Março, a subida é notória e confirma o padrão sazonal... isto nem vai nada mal!
E quem nos números confia...
Rui leprechaun
(...euros junta e alegria! :))
Ou 2 de Maio, melhor dizendo.
O certo é que de novo me esqueci completamente do 1º dia, ando por agora tão atarefado que não me sobra tempo para estes hobbies. Ou seja, dou aos outros o meu tempo, logo ele vai diminuindo para os extras.
Bem, Maio não está a ser famoso, mas este é também um padrão sazonal que se vem verificando com alguma regularidade algures neste mês. Porém, o 1º dia teve um saldo muito ligeiramente positivo, com o DAX a registar a 4ª subida do ano, embora apenas de 13 pontos. O SPX baixou 2, dando um resultado final pouco significativo.
DAX
29-04: 7514,5 BUY
02-05: 7527,6 SELL
Ganho = (7527,6 − 7514,5) = 13,1
SPX
29-04: 1363,6 BUY
02-05: 1361,2 SELL
Ganho = (1361,2 − 1363,6) = -2,4
Assim, os totais do ano são agora de 285 pontos no DAX e 19 no SPX.
Espera-se agora por Junho...e mais um lucro arrebunho! :)
Este mês final da Primavera e início de Verão está a revelar-se pouco auspicioso, sendo o 3º, nos últimos 18 meses, em que ambos os índices registaram um 1º dia negativo.
DAX
31-05: 7293,7 BUY
01-06: 7217,4 SELL
Perda= (7217,4 − 7293,7) = -76,3
SPX
31-05: 1345,2 BUY
01-06: 1314,6 SELL
Perda = (1314,6 − 1345,2) = -30,6
Aliás, esta forte queda do SPX coloca-o mesmo em saldo negativo no corrente ano (-11,6 pontos), enquanto o DAX continua bastante positivo (208,7 pontos).
Vejamos o que nos traz o Verão, mas esta é uma estratégia onde a constância é fundamental, para além dos altos e baixos ou as sequências muito positivas e algumas raras negativas.
Logo, aguarda-se por Julho...
Rui leprechaun
(...com sossego ou barulho! :))
Ando a atrasar-me um pouco nestas actualizações, mas vamos então pôr as contas em dia. O 1º mês do Verão entrou muito bem, como aliás tem sido norma em Julho. Para o comprovar, ficam 2 gráficos do SPX que mostram isso mesmo. O período abrangido vai desde 1990 até 2010 e já podemos acrescentar outra bela barra positiva para o ano presente... p'ra se ficar mais contente! 8)
DAX
30-06: 7376,2 BUY
01-07: 7419,4 SELL
Ganho = (7419,4 − 7376,2) = 43,2
SPX
30-06: 1320,6 BUY
01-07: 1339,7 SELL
Ganho = (1339,7 − 1320,6) = 19,1
Deste modo, o SPX regressou a saldo positivo, embora só de uns magros 7,5 pontos, enquanto o DAX já vai com uns razoáveis 251,9 pontos ganhos só no 1º dia. Ora isto representa praticamente metade (49,85%) de TODO o ganho do índice este ano − 6914,2-7419,4 ou 505,3 pontos.
Eis a excelsa a magia...
Rui leprechaun
(...do ínclito 1º dia! :))