Boas Noites,
Há tempos publiquei aqui um sistema que tenho estado a desenvolver especialmente desenhado para o NDX numa óptica de Position Trading de Longo prazo. (//forumbolsa/index.php?topic=1550.0).
No meio de algumas afinações de indicadores, surgiram-me algumas luzes para outro projecto que tenho em desenvolvimento, mais concretamente em QQQQ.
(para quem não sabe, o QQQQ é um ETF, ou uma acção que representa o NDX e que pode ser negociada por qualquer corretora sem ser de futuros).
Este sistema tem uma formula bastante simples, e roda quase todo em volta de um indicador bastante popular, mas em vez de lhe «sacar» os sinais convencionais, actua de outras formas.
Para já tem 3 filtros, ou modos de operar, filtrados com médias móveis exponênciais, e que permitem identificar de forma primária um modo Bull, um modo Bear e um Lateral/ inversivo. Sendo bastante mais rápido a operar em Bear market do que em Bull ou Lateral.
Inicialmente desenhei-o para ser um stop&reverse, mas depois de algumas afinações cheguei à conclusão que após qualquer trade, deverá sempre fazer uma pausa. Desta forma consegui resultados de backtest muito melhores em termos de rácios, eficácia e drawdowns, sacrificando um pouco o lucro total.
O objectivo primário deste sistema, é manter um perfil constante e equilibrado e é também ser bastante rápido a assumir perdas e lucros, entrando no mercado apenas em alturas de fortes probabilidades técnicas saindo bastante rápido.
Em anexo deixarei as «estatisticas» do sistema retiradas do programa Metastock (//bolsa/metastock.php), bem como o seu comportamento ao longo dos últimos 5 anos, ano a ano.
De notar, que as «setinhas» são feitas com um Expert Advicer, e que as ordens efectivas são feitas na abertura da sessão seguinte.
O último posicionamento do sistema é short no dia 1/4/2005 a $36.82
Tentarei na medida do possivel deixar aqui os próximos negócios deste «bicho» ;)
Aqui ficam os restantes anos de backtesting:
Só para dar as boas vindas ao novo canideo:)
Um dia seremos uma matilha imparavel lol
Bons dias!
P.S. O me Zeca tambem começou assim com imensos trades, depois com o tempo foi reduzindo, reduzindo.... ;)
Parabens Pedro! Esperemos que seja um sistema muito vantajoso. Cumpr
Ob: Só é pena na Big não dar para shortar QQQ(só no intradey)
Citação de: ana em Abril 12, 2005, 08:44
Só para dar as boas vindas ao novo canideo:)
Um dia seremos uma matilha imparavel lol
Bons dias!
P.S. O me Zeca tambem começou assim com imensos trades, depois com o tempo foi reduzindo, reduzindo.... ;)
Obrigado Ana,
Este «caniedeo» tem mesmo como objectivo fazer muitos trades... porque trabalha numa time frame de curto prazo... ;)
Depois tenho o outro sistema que mostrei há uns tempos atrás e que esse sim, já está vocacionado para uma optica de longo prazo.
Estão ambos em fase de «observação», e passarei a deixar como resposta aqui os seus sinais ;)
um abraço
Citação de: tojo em Abril 12, 2005, 08:55
Parabens Pedro! Esperemos que seja um sistema muito vantajoso. Cumpr
Ob: Só é pena na Big não dar para shortar QQQ(só no intradey)
Obrigado Tojo,
A alternativa é qualquer corretora americana convencional com conta margem.
um abraço
Boas tardes,
Isto é apenas um pré-sinal, já que será necessário esperar pelos valores de fecho do QQQQ para se considerar como efectivo o sinal.
O meu sistema de curto prazo em QQQQ, está a dar indicação para fechar a posição short amanhã aos valores de abertura...
(Nota, esta posição short foi aberta no dia 1/4/2005 a $36.82)
E esta hein ???
No final da sessão venho aqui dizer se o sinal foi ou não efectivo (mas tudo me leva a crer que sim)
um abraço ;)
sinal é em tudo semelhante ao último, e se calhar o último até coincidiu com o último fecho de opções (pelo menos nessa semana), estou errado?
Agora sinceramente, quem tem dúvidas sobre fechar ou não, e tem time-frames curtos, não deve hoje dar abébias acima de 1460/65...
Mas a partir de agora:
SSSPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTTIIIIIIIIIINNNNNNNNNGGGGGGGGGGG....
Um abraço
Este sistema está feito para reagir muito rápido... Os QQQQ mexeram na direcção certa, o «bicho» já está a dizer: «Dá cá o meu!»... ;)
É interessante, que no NDX o sinal é um pouco diferente... precisa de um fecho abaixo de 1449 para dar o mesmo sinal.
Já esteve mais longe dos 1449 ..... só gostava de ver os mercados americanos a fecharem nestes valores ou inferiores para ver o que é que a Europa fazia amanhã ..... pelo andar da carruagem , ainda vai fazer máximos :-[ :-\
Um abraço ,
Correia Miguel
Citação de: Pedro Miranda em Abril 14, 2005, 18:47
É interessante, que no NDX o sinal é um pouco diferente... precisa de um fecho abaixo de 1449 para dar o mesmo sinal.
Pedro,
Não sei a minha questão fará algum sentido :P, mas aqui vai...
Abaixo de que valor é que o teu sistema ficaria quieto, ou seja, mantinha posição curta? Qualquer que seja o fecho, desde que seja abaixo de 1.449 pontos, ele dará sempre longo?
Abraço,
Citação de: Francisco Monjardino em Abril 14, 2005, 19:30
Citação de: Pedro Miranda em Abril 14, 2005, 18:47
É interessante, que no NDX o sinal é um pouco diferente... precisa de um fecho abaixo de 1449 para dar o mesmo sinal.
Pedro,
Não sei a minha questão fará algum sentido :P, mas aqui vai...
Abaixo de que valor é que o teu sistema ficaria quieto, ou seja, mantinha posição curta? Qualquer que seja o fecho, desde que seja abaixo de 1.449 pontos, ele dará sempre longo?
Abraço,
Atenção que o Sistema não deu «longo», deu apenas para fechar a posição short nos valores de abertura de amanhã, ficando liquido até ao próximo sinal.
Qualquer que seja o fecho abaixo de 1449, o sistema fechará a posição curta.
Este sistema não é um «trend-follower», independentemente de vir ai uma grande queda ou não, este short será fechado mais ou menos nesta zona (ou no que a sessão de amanhã nos quiser «presentar»). Ou seja, o sistema tem em conta o tipo de movimentação que tem havido nos últimos tempos e considera suficiente este ganho.
Este tipo de estratégia, faz com que nos grandes «moves», o sistema não os aproveite até ao «osso» e faça várias entradas e saidas no mesmo swing (se bem que depois habitua-se ao swing e já é mais generoso e menos nervoso), mas por outro lado faz com que em mercados laterais ou se a movimentação é «estranha» se adapte muito bem.
um abraço,
Acrescentando, só para apurar melhor a filosofia do sistema:
Se por exemplo, o mercado fechasse a 1450, e depois amanhã voltasse a cair, o valor de «trigger» do sistema já seria inferior a 1449... ou seja, se a queda for sustentada, o sistema aproveita-a com mais «calma»...
Mas com «spikes» destes, o sistema simplesmente não deixa abusar e pede o que tem direito ;)
um abraço,
Uma vez que o Pedro não vai conseguir participar durante o dia de hoje, cabe-me avisar que o sistema dele para QQQ, fechou posições curtas ao valor de abertura de hoje: 35,24
abraço,
Obrigado Francisco ;)
Vou então «arquivar» o primeiro negócio de acompanhamento do sistema em publico:
Short no dia 1/4/2005 a $36.82
Fecho de posição no dia 15/4/2005 a $35.24
Ganho de $1.58 por acção.
O sistema fecha em máximo histórico ficando liquido para já.
Assim que o sistema der um novo sinal, será aqui publicado neste tópico.
Boas,
Peço desculpa por este atraso... mas ontem não fiz os habituais testes ao sistema.
Ontem foi dado um sinal de venda short para a abertura da sessão de hoje em QQQQ.
Desta forma, o sistema entrou Short em QQQQ ao preço de abertura de hoje:
$35.21
Mais uma vez as minhas desculpas por este alerta não ter sido dado ontem à noite.
um abraço,
Boa tarde,
Isto é apenas uma ordem provisória, já que só depois do fecho é que posso confirmar o sinal.
O meu sistema QQQQ, com a sessão de hoje aos valores actuais irá mandar fechar a posição short na abertura da sessão de amanhã.
Logo à noite venho aqui confirmar se foi apenas um alerta ou se é uma ordem efectiva.
um abraço.
Confirma-se o sinal.
A posição short é para fechar amanhã na abertura do QQQQ.
um abraço.
Vou então «arquivar» o Segundo negócio de acompanhamento do sistema em publico:
Short no dia 20/4/2005 a $35.21
Fecho de posição no dia 29/4/2005 a $35.00
Ganho de $0.21 por acção.
O sistema fecha novamente em máximo histórico (de fecho) ficando liquido para já. Completando um 5º negócio lucrativo consecutivo (o record em back-test são 9)
Comentário:
Confesso que fiquei um pouco «triste» com a eficiência deste trade em particular, já que hoje estava-se mesmo a ver que a abertura era uma zona MUITO pouco ambiciosa para fechar shorts... Se o system fechasse agora em vez de 0.21 ganhava 0.80 .... mas trabalhar com sistemas é assim... e então este, é mesmo muito focado em meter o lucro ao bolso e acumular ganhos...
Estou convencido que o System irá shortar de novo QQQQ num rebound, ou então alongar um pouco mais abaixo...
Assim que o sistema der um novo sinal, será aqui publicado neste tópico.
um abraço,
$35.21 - $35 = $0.24 ou querias dizer $0.21?? ;D
Citação de: Antunes em Abril 29, 2005, 17:27
$35.21 - $35 = $0.24 ou querias dizer $0.21?? ;D
Exacto Antunes ;) Já corrigi
Bem, o sistema está realmente muito activo... o que é normal quando está em Bear Mode...
Isto é apenas um alerta, já que o sinal propriamente dito só posso confirmar depois da sessão fechar, mas para já tudo indica que o sistema vai dar sinal para Shortar QQQQ na abertura da sessão de amanhã.
um abraço,
Boas,
Em resposta a alguns emails que recebi com esta questão, opto por responder directamente aqui no tópico.
Quem quiser ser notificado automáticamente de sinais do sistema, basta clicar em «Notificar» (em cima), e receberá alertas de respostas a este tópico.
um abraço.
Confirma-se o sinal de venda short para a abertura de amanhã em QQQQ.
Boas Pedro........quanto a mim o Futuro do S&P aos niveis actuais, para já confirma essa posição ;)
Abraço.
Caxuxa.
Bons dias a todos, em continuidade do meu ultimo post onde dizia que o Futuro do S&P aos valores de ontem à noite ( 1177,50) era um bom ponto short e foi afinal deu para já 4 pontos e como sou trader apenas aproveitei a boleia e saltei por isso a partir deste momento considero que está tudo em aberto, tanto pode retrair mais um pouco e saltar depois como pode muito bem cair e cair até ao fim do dia.........mas para já o que interessa é que 4 pontos já cá cantam ;)
Bons negócios.
Caxuxa.
P.S. Houve um engano no valor do S&P no meu post, onde se lê 1177,50 lógicamente que é 1167,50 .......acontece são enganos matinais ;D
Bons negócios.
Caxuxa.
Bem... o inicio deste trade não está a ser muito «giro»...
Só para confirmar o valor de entrada short na abertura de hoje:
Short em QQQQ @ $35.29
um abraço,
Citação de: Pedro Miranda em Maio 04, 2005, 21:15
Bem... o inicio deste trade não está a ser muito «giro»...
Só para confirmar o valor de entrada short na abertura de hoje:
Short em QQQQ @ $35.29
um abraço,
Bem, eu também inverti ontem (terça-feira fechei longos e comecei a inverter) com mais umas opções turbo do DAX (put 4500) mas já com menos capital por considerar o risco aqui mais elevado do que quando estava acima dos 4400...
De qualquer forma o meu "seistema" ;D tem estado em perfeita sintonia com o teu sistema!
Boas tardes,
Em principio tudo indica que o sistema QQQQ vai dar ordem de saida desta posição curta para amanhã, assumindo em principio uma perda neste trade.
De qualquer forma, só depois do fecho é que posso confirmar este sinal.
um abraço,
Confirma-se o sinal compra para fecho de shorts para a abertura de amanhã em QQQQ.
uma boa noite ;)
Arquivando o Terceiro negócio de acompanhamento do sistema em publico:
Short no dia 04/5/2005 a $35.29
Fecho de posição no dia 11/5/2005 a $35.82
Perda de -$0.53 por acção.
O sistema faz assim um primeiro trade negativo, depois de uma winning strike de 5 trades vencedores. Mais uma vez, o preço de abertura para fecho da posição faz com que a posição não seja tão optimizada... Possivelmente será algo que vou rever no próximo upgrade do sistema.
Deixo em anexo o resumo do trade e o gráfico com a equity do sistema (em pontos).
um abraço !
Pedro,
Se não for indescrição, porque (que condições ocorreram) o sistema mandou fechar?
Citação de: Antunes em Maio 11, 2005, 18:31
Pedro,
Se não for indescrição, porque (que condições ocorreram) o sistema mandou fechar?
Boas Antunes,
A formula tem 2 (3) modos, e está neste momento em Bear Mode, o que obriga o sistema a ser rápido.
Neste caso, desde que entrou nesta posição, o sistema esteve sempre a perder, é natural que seja também rápido a assumir a posição.
Atenção que nem tudo o que o sistema faz tem necessariamente de fazer sentido para um analista ;).... Por exemplo, eu hoje, caso estivesse a negociar QQQQ «à unha», nunca iria fechar a posição na abertura... e provavelmente até teria razões para reforçar shorts.
um abraço,
Parece que afinal, a abertura nem foi um sitio tão mau para fechar esta posição... tendo em conta onde vai agora o NDX...
Pois foi. Penso que com um fecho acima dos 1460 é positivo mas só um fecho acima dos 1480 posso considerar bull porque um fecho acima dos 1460 poderá ser uma "bull trap".... ;)
Citação de: Antunes em Maio 12, 2005, 11:22
Pois foi. Penso que com um fecho acima dos 1460 é positivo mas só um fecho acima dos 1480 posso considerar bull porque um fecho acima dos 1460 poderá ser uma "bull trap".... ;)
Pois cá está... o trade foi mau, e foi mau desde o ínicio, mas o dia em que o sistema optou por fechar a posição foi aparentemente uma boa escolha, embora tenha sido possivel sair do trade quase em casa durante essa sessão.
Vamos a ver qual será o próximo sinal... ;)
Boas noites,
Fica aqui mais um sinal dado por este sistema:
- O sistema irá entrar Short em QQQQ ao valor de abertura de amanhã !
(ui ui ui :o)
Como comentário pessoal, já que o sistema não fala directamente por mim... eu pessoalmente não sei que valor será amanhã a abertura, mas pessoalmente esperaria por um teste aos 1510/1515 no NDX antes de shortar QQQQ... mas dado que estou a fazer esta experiência, a parte da minha carteira alocada a este system, irá obedecer a esta «ordem»... ;)
Vamos a ver...
um abraço a todos !
Nota: Este gráfico, tem os sinais representados na sessão anterior, ou seja, a ordem efectiva de cada um destes sinais é na abertura da sessão posterior à setinha.
Mais um tesourinho.
PM: Ainda usas este sistema?
Abraço!
:)