Gostava só de me restringir neste post aos sinais dados pelo sub-sistema que até ao momento têm tido de longe o melhor comportamento no âmbito do sistema de trading.
É óbvio que as performances passadas não são garantia de continuação de lucros no futuro mas pelo menos ajudam a ter alguma percepção estatística do que se poderá vir a passar se determinado cenário vier a ocorrer.
Refiro-me ao sub-sistema "Tendencial Emocional" que recorre a comparações de volatilidade em determinadas condições para sair ou reverter posições.
Até agora este sub-sistema registou 5 trades nos últimos 10 meses, sendo 4 positivas e uma negativa, com lucros totais superiores a 13700 Euros e um prejuízo no negócio negativo inferior a 100 Euros. Portanto, parece ser de confiança, aliás reforçando o facto de ao longo dos testes que abrangeram mais de 10 anos de mercados ter sido igualmente o sub-sistema que registou a melhor prestação individual.
As regras são simples: sempre que o médio prazo e o longo prazo tenham o mesmo sinal pode-se tomar a posição assinalada. Se os sinais se contradisserem o melhor é ficar neutro a aguardar por melhores dias.
O curioso no referido sub-sistema é o facto de actualmente se encontrar em sinal de alerta, situação que se verifica quando a volatilidade se aproxima do valor da volatilidade que pode disparar um sinal de saída.
Assim, temos:
A) No DAX:
A última entrada do lado comprado vem de há mais de 6 meses de distância dos inícios de Setembro do ano passado e por enquanto vai continuando com um sinal positivo no médio e no longo prazo.
Na semana corrente a volatilidade de disparo baixou consideravelmente aproximando-se da volatilidade actual real no caso do indicador de médio prazo.
Será possível que o sinal de médio prazo passe a negativo, o que significaria passar a neutro no DAX, no caso do índice se aproximar do seu suporte de canal actualmente situado um pouco acima dos 5650 pontos.
B) No NDX:
O último sinal disparado foi o do indicador de médio prazo em princípios de Fevereiro deste ano, passando a negativo, o que associado ao facto do longo prazo se encontrar positivo significa que o sub-sistema se encontra presentemente neutro no Nasdaq.
Acontece que actualmente a volatilidade de referência para mudança de sinal baixou de forma significativa no médio prazo, situação que pode fazer antever o perigo de mudança de sinal para positivo, no caso do Nasdaq vir a visitar a vizinhança da sua resistência de canal que actualmente se situa próxima dos 1715 pontos.
É lógico que nesse caso teríamos a passagem deste indicador para "comprado".
O sub-sistema pode ser bastante fiável mas contém em si mesmo uma contradição insanável, é que é difícil conceber um cenário futuro dos States a subirem e o DAX ficar a navegar em águas turvas sem direcção...
Programar estes princípios da globalização nestes bichos é uma tarefa hercúlea e é tarefa que vai muito para além dos meus conhecimentos de programação, enfim, não posso querer ter tudo ao mesmo tempo, se as mudanças ocorrerem de facto resta-me a consolação de que talvez perca de um lado e do outro nem por isso!
A não ser que só seja disparada uma mudança num dos activos, ou no DAX ou no NDX...se assim for talvez me safe melhor.
Fica o alerta para quem quiser ter outra ferramenta de auxílio complementar.
Cumprimentos.
Turn
Historicamente, dos testes a anos anteriores, isto já aconteceu, esta contradição?
Se sim, qual dos sinais, em qual dos indices, se mostrou acertado?
tks e *
Ana, nos meus testse anteriores nunca fiz essa associação ??? visto que os resultados incidiram sempre em cada activo analisado isoladamente.
B^jnhs,
Turn
Citação de: Mr. Turn em Março 22, 2006, 22:45
Ana, nos meus testse anteriores nunca fiz essa associação ??? visto que os resultados incidiram sempre em cada activo analisado isoladamente.
B^jnhs,
Turn
ah... tah! thankinhus:)
Bem, ontem eu estava aqui a falar de alertas amarelos no DAX e no NDX e não é que precisamente hoje o referido indicador dá ordem de compra no NDX?!
Como isto é para position trading, cá estarei mentalizado a aguentar uma posição bullish no Nasdaq.
A ver vamos o que isto pode dar...
Cumprimentos.
Turn
Mr. Turn,
em q condicoes considera q o sinal sera negado? many thanks!
cheers
mileage
Amigo mileage:
Em princípio este sinal só volta a negativo se houver uma descida do índice acompanhada por aumento da volatilidade.
Cumprimentos.
Turn
E não parece que foi mesmo de propósito?
A ordem para ficar comprado durou apenas para a sessão de hoje porque para a abertura de amanhã o sub-sistema em causa deu sinal para fechar as respectivas posições e passar a neutro!
Novo record de apenas 1 dia numa posição, quando normalmente costuma ficar meses a fio ???
Turn