Negociar DAX, agora, com Warrants...

[Esbanjador]

Companheiros,

Na actual situação do DAX - a andar de lado com volatilidade muito baixa -, sugiro uma forma prática de actuar com proveito:
- comprar warrants «Inline 4225/4500» e deixar andar, sempre com o índice debaixo de olho. Logo que o DAX quebre os 4.362 e convença que o caminho irá ser por aí abaixo, vender os «Inline» e adquirir warrants turbo bear 4425.

Boa sorte.
Abraço,
Esbanjador  

[fig]

Tudo bem?
Onde posso ter acesso a essa panóplia de warrants...., é que já há muito que não olho para isso mas queria andar minimamente informado

Desde já obrigadopela atenção.

[rmachado]

Isto dos online é um pouco confuso no que diz respeito a valorização.

Como tenho dúvidas dá para explicar a Formúla dos ditos?

Obrigado

[MigRod]

Bom dia

Vou tentar ajudar.

Os inline Warrants são como o nome indica warrants que negoceiam num intervalo (inline) de preços do cash de um determinado activo. Assim sempre que o valor do cash do activo esteja no intervalo do inline warrant, este está activo. Uma quebra do valor minimo ou máximo do intervalo significa o fim do warrant e o seu valor passa a ser zero (o investidor perde tudo). A valorização do warrant está dependente, como nos outros tipos de warrants, do valor do activo e do espaço temporal para o vencimento essencialmente. Assim o valor do warrant inline é tanto mais alto quanto esteja junto ao meio do intervalo e mais perto do prazo do vencimento. O inline warrant no vencimento, desde que não se quebre as extremidades, vale 10Euros. O que significa que se se comprar um inline warrant a 3 euros hoje e o activo negociar no intervalo, no final recebe-se 10 euros.

A BigOnline permite negociar este tipo de warrants.

Um abraço

MigRod

[rmachado]

Caro Mig

Desde já obrigado pela ajuda. Mas o meu problema é como se processa a variação, pois eles variam de preço não só pela subida/descida do subjacente (sem passarem as margens) mas pelo número de dias até a maturidade.

Isto é, quanto mais proximo estão do dia da maturidade mais valem certo?

Mas como "giram" sobre valor central  como é que é calculada a variação?

É que nos TW é directa, no "Vanilla" é segundo as gregas e as outras variaveis, sendo possivel calcular o valor para um determinado dia/valor do subjacente, mas nestes? Onde está a formúla de cálculo?

Eu por exemplo tentei entrar nos que falam aqui no dia de lançamento, ao preço estabelecido (2. mas logo nesse dia foram "vendidos" a 4.xx.

Não sei se me fiz entender.

Obrigado

[MigRod]

Boas rmachado

Eu o que tenho por agora é a brochura da BIG em formato PDF que por ter mais de 300kb eu não a consigo introduzir no email. Se me mandares o teu email eu envio-te o ficheiro, se te interessar.

Curimentos

MigRod

[rmachado]

Obrigado Mig

Eu tenho conta no big, mas não vi a brochura..

Vou lá ver, obrigado.