"Signals"

[JoseABMachado]

Recentemente foi colocada uma questão substantiva interessante por um participante do Fórum (ClubeInvest) que passo a transcrever:


"Olá pessoal, como podem ver eu sou novato no forex, mas tenho andado nos últimos tempos a estudar a coisa".


/forumbolsa/forex/signals/


Aspecto Um


O que é um algoritmo?


Um algoritmo é caracterizado por qualquer forma de resolver um problema de forma "procedural programming" a partir de padrões e regras. Por exemplo:


Cinco vezes cinco é igual ao número cinco somado cinco vezes.
(Exemplo de referência) 5 X 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5


Isto, de forma simples, é um algoritmo. Um algoritmo de Mercado, é fundamentalmente um programa ou um conjunto de instruções condicionadas que realizam procedimentos para solucionar um problema.


A diferença está na forma como isso deve ser feito. Os algoritmos de Mercado usam estruturas que ajudam os operadores/investidores, a chegar a um determinado resultado. Ou seja, o programador/investidor tem que realmente expressar como chegar ao resultado passo-a-passo, pois não existe o óbvio para o computador ou para a natureza do problema. Para isso, define-se que para criar um algoritmo (programa) são necessárias três estruturas:


Estrutura de procedimento
Estrutura selectiva
Estrutura repetitiva


Tendo estes aspectos presentes, o passo óbvio seguinte implica desde logo significativo conhecimento prático e teórico sobre várias matérias e entre elas em particular as próprias dinâmicas e estruturas do Mercado ou Mercados a observar.


Aspecto dois


Não existem algoritmos infalíveis, existem algoritmos consistentes.


Descontando algum "Craque intuitivo" de mercado que a existir representará muito provavelmente a milionésima ínfima parte do universo geral dos investidores e que seguramente não aparecerá por aqui a dar-nos transcendentes opiniões, qualquer algoritmo "aplicável "(...e sublinho aplicável)demora a desenvolver  é potencialmente muito complexo e tem de ser testado em ambiente real e simulado durante um período muito abrangente de tempo, anos, em diferentes condições de Mercado.


Em 1994 John W. Meriwether criou o LTCM Long-Term Capital, um hedge fund  de retorno absoluto  que reunia alguma da "nata da finança" da época , como Robert C. Merton, que dividiu o Prémio Nobel  de 1997 em Ciências Econômicas para um "novo método de determinação do valor dos derivados.


Este Hedge Fund (LTCM) que durante bastante tempo fez furor no Mercado com um algoritmo que se tornou num autêntico "aspirador" (Taxas de retorno de +40%) de receitas, viria a falir com a desestabilização criada pela crise Asiática de 1998, tendo à data perdido em "quatro meses" -4,6 biliões de dólares e acabando integralmente liquidado em 2000, após ter sido socorrido pelo FED.


A situação descrita, na minha opinião merece duas considerações base. Em primeiro lugar, em condições excepcionais de Mercado a estrutura de um algoritmo, independentemente da sua qualidade pode sair verdadeiramente afectada  Em segundo qualquer algoritmo que tenda a estar exposto de forma perceptível no Mercado, tende a perder eficácia dada a natureza da eficiência do mesmo (Mercado).


Por conseguinte e por exclusão de partes, quanto menos abrangente em volume de negociação e conhecimento de participantes no Mercado, um algoritmo for conhecido, maior é a sua eficácia prática.


Aspecto três


Centrando-me na questão concreta dos, "Signals" , não faltam no Mercado , pagos ou gratuitos é só escolher , bem como os novíssimos métodos automáticos de negociação de Forex ou Acções de que junto exemplos em anexo de alguns Links , para que o " Miguel4ngelo89" ou outro qualquer interessado , continue como diz na sua questão, a "estudar".


http://www.forexsignal.com/
http://www.buyforexsignals.com/
https://www.ayondo.com


Na minha opinião e perspectiva, toda esta "lixarada" tem um óbvio propósito que qualquer potencial aprendiz de investidor constata rapidamente e que é gerar muitos negócios (Trades) directa e indirectamente  para as corretoras que os promovem.