Trading system

[Crashh]

Viva,

Vim mostrar-vos um sistema de trading gratuito que coloquei online.
Tenho vindo a desenvolver muitos sistemas de trading, e normalmente passam todos pelas mãos de um pequeno grupo de amigos que os testam em tempo real para me darem opiniões.
Desta vez, não o fiz via mirc (com bots), e criei uma página com eles: http://tradingsystem.pt.to. Este é um dos meus sistemas + recentes (não quer dizer que seja o melhor) mas é também o primeiro que meti a ser actualizado de forma 100% mecanizada (como o próprio sistema é em si) online, e por isso vísivel por qualquer pessoa no mundo desde dia 18 de Junho.
Ele funciona com qualquer activo ou indíce mas eu como costumo investir em Forex meti-o a utilizar cotações do Euro/USD. Este já está feito há uns meses daí alguns exemplos no http://tradingsystemmanual.pt.to estarem ainda a ir até 2005 só, mas normalmente demoro sempre meses até os meter online de forma 100% mecanizada porque da teoria à prática da exposição leva muito tempo.
Os sistemas estão descritos com alavancagens de 10/1. O horário vai com lucro ainda até aos 100/1 (no site tão testes com outros parametos que o levavam só a lucro só até 90/1 e era mal), mas neste momento ele mesmo a 100/1 ainda daria lucro de 2000% (o que era mau devido às margin calls) tendo o auge nos 3 anos de xxx.xxx.xxx.xxx.xxx% +- a 50/1. Claro que isto são ganhos irreais não se eskeçam k na vida real basta um dia de azar para se ter margin call como se pode ver numa ordem lá de -180 pips no dia do atentado.
Por isso, por favor não usem o sistema nem horário e muito menos o diário porque o diário tem trades de meses, a 10/1 (estava short até ontém já com 800 pips de ganho e agora perde quase 100).
São apenas para visualização em tempo real de um público e para me darem feedback se gostarem do sistema ou não, visto ser a primeira vez que torno um deles público.
Se gostarem posso tornar público também o próximo que faça em vez de ser testado por um grupo de amigos.
Claro que o criador faz sempre mais $ que o sistema, já cheguei a fazer 4000% num mês com um exemplo engraçado que coloquei que ia dos 5€ aos 200€ num mês, mas isso na vida real é impraticável com muito $ e leva kk pessoa à loucura. De momento por isso agora e no futuro só usarei sistemas de trading, este tem dado em média 30% ao mês a 10/1 só, mas permite-me descansar. Não uso este, uso outros no dia a dia mas espero que gostem, e usem-no  (se kiserem) apenas como indicador e nunca tradem em forex a + de 10/1 de alavancagem.

Bons negócios,

Crashh

[Pedro Miranda]

Muito Interessante Crashh...

Vou estar atento

um abraço

[fisher]

Caro Crash

Bom trabalho. Vale +1  ponto

Não uso nenhum trading system.

Será que é possível  enviar o ficheiro para o Metastock. Na verdade gostaria de testar esse trading system que parece excelente.

Os meus parabéns  por fabricar indicadores e  systemas .  Se fosse psicólogo  diria  que essa capacidade revela grande compreensão das questões da bolsa.

Cumprimentos e bons negócios

fisher

[vset]

Amigo Crashh,

rentabilidades um pouco elevadas demais.



Continua, um abraço!

[Crashh]

Viva,

É sempre bom ver nomes veteranos como o do Pedro Miranda que me fazem lembrar sempre o X-Peculator
É assim aquilo não se eskeçam k é experimental e às vezes tem bugs na forma como é passado para a página. Por exemplo hoje, se repararam a página deve ter estado em baixo a manhã toda porque eu perdi net, e com isso, o sistema ao ser reinicializado quando retomou a net meteu lá ordens de abril, etc, e ficou meio confuso. Se aparecerem ordens do nada (tipo passar de 10-07 para 04-06 e depois 10-7 de novo, são erros derivados de perda de net ou o computador ser reinicializado etc.
Não sei como, o sistema quando não estive cá, de manhã parece ter dado um sinal de compra na página nos 1,2077 que era o que lá estava, mas na realidade não o deu, só o deu às 14h pelas 1.2113 de preço (parece-me assim porque já estive a confirmar no gráfico e é essa mesma a ordem, não sei como é que lá foi parar o valor de manhã, parece ter sido erro no upload quando perdi acesso à net.
Já corrigi e meti a compra às 14:00 como o sistema mostra, pelas 1.2113 e está por isso a perder agora uns 20 pips
Eram estas as últimas ordens que ele tinha:
298,2005-07-07,18:00:00,Long,1.1932,0
299,2005-07-11,13:00:11,Out  ,1.2010,78
300,2005-07-14,14:00:00,Long,1.2113,0
Mas como neste caso o valor posterior até foi pior que o valor anterior, não afectou o resultado final da alteração (não ajudou em nada o sistema, esta correcção.

Fisher: Obrigado pela opinião, é assim o sistema baseia-se só em números e gráficos, mas em termos da source o sistema está a funcionar neste momento na plataforma Metatrader e o source são várias páginas, e foi feito só para se expor na net uns meses para experiência e ver como funcionaria a ser assim executado e updates feitos pela net em tempo real (páginas actualizadas por máquinas, etc). E pelos vistos tenho aprendido que certas coisas como perder net, reinicialização do computador etc causam erros na página e vou aprendendo com esses erros, mas o sistema nunca tencionei nenhum deles publicá-los pois se todos usassem o mesmo sistema, se dizem que só 5% do pessoal ganha $ e se 95% usarem um sistema, 95% iriam perder e o sistema iria funcionar mal. É outra das razões pelo que seria mau se todos usassem o sistema, duvido que meia dúzia de portugueses como nós alterassem o preço do Eur/Usd com as nossas ordens (mesmo que seguissem o sistema) mas prefiro não arriscar de qualquer das formas.

Vset: É por parecer meio irreal os ganhos a 50/1, etc que eu optei por meter as alavancagens na tabela a 10/1 apenas. Se meter ganhos maiores a tendência do público será para nem olhar (ao contrário do que se possa pensar). Por exemplo a 50/1 com aquela ordem que lá está do dia do atentado que perdeu 180 pips, a 50/1 já teria dado uma margin call de 50%, se for com margin call de 80%, estaria a perder 70% mas esperando, teria recuperado para os 1,20 qq coisa (o sistema nas contas se leva um long, assume perda de 70% e com os 30% assumiria outra posição mas é claro que ninguém na prática a perder 70% se importa de esperar + 10% a ver se não perde a ordem). Básicamente com 50/1 teria tido nesse dia margin call de 50% ou com margni call de 80 estaria perto dela mas o $ não seria perdido se se esperasse pela recuperação. Isto se se assumissem todas as ordens, porque assumindo as ordens horárias de acordo com a trend do indicador diário, o long não teria sido aceite por o diário estar short e a perda de 180 não teria acontecido. De qualquer das formas nos resultados a 50/1 os ganhos são muito elevados mas já teria tido uma correcção no mês de Julho.
Como a 10/1 a média tem sido de 30% ao mês, seria loucura andar a arriscar capital com 50/1 de alavancagem com um sistema que não se importa de perder alguns pips (desenhei-o de forma a dar lucro mesmo a 100/1 mas ele foi feito para funcionar mesmo a 10/1, porque a 100/1 o lucro não é bem lucro, são picos que atinge a meio do gráfico e que no fim com margin calls acaba para cair para os 2000%). O sistema só mantem a subida até ao fim até 70/1 +- mas seria loucura usar esses níveis de alavancagem. A 10/1 os ganhos são esses e tudo o que está para além disso é desrecomendado. Agora o que ele irá fazer este mês não sei, assumindo ordens contra a trend tem poucos dias para recuperar o $ que perdeu no dia do atentado (18 de Junho teve a 420 e agora anda nos 39x, mas se for com os 2 sistemas conjugados está com lucro neste momento novamente).
Agora é como se sabe, ganhos passados não significam ganhos futuros e o sistema até podia perder bastante este novo mês, logo se vê Se for alto e real, se cair também é real

E vou mostrar porque não meto alavancagens superiores nas contas:
Além de que os ganhos na vida real não serão iguais como nos testes (factores vários, nem que seja o trader ficar doente e não conseguir dar uma ordem, ou sllipage ou spread ou etc), o estar a meter milhões numa tabela é um acto de completa irresponsabilidade, seria como estar a convencer pessoas a cometer loucuras. Mas de qualquer das formas deixo aqui 2 gráficos, um são um chart com várias leverages desde 10/1 (que mal se vê pois anda nos 200.000% no modo + seguro) até 40/1. Como se verá a 40/1 continua a subir e a 10/1 anda nos 200.000% só. Se o sistema for usado sempre on the market, não estando fora nunca, ou estar longo ou short, aí a 10/1 daria não 200.000% mas sim uns 4.000.000% nesses 3 anos (o gráfico já engloba o mês de Junho), mas... a 30/1 já teria uma quebra mais notável em 2005 com alguns erros cometidos a que o outro sistema escapou por estar fora do mercado e não em posição inversa, e o ganho neste a 40/1 o outro sistema nunca veria.


Para que não se pense que um sistema com spread não funciona bem, isso depende, o horário ainda dá lucro mesmo com spread 10 pips (ou seja pode englobar um spread de 3 pips e um sllipage de 7 pips em todas as 800? ordens que ele deu nos 3 anos. O diário como tem uma média superior de pips por ordem já dá lucro mesmo com 80 pips de spread (é como ter spread de 3 pips e chegar atrasado 97 pips em todas as ordens) como mostro neste gráfico (aliás é só multiplicar o spread pelo número de ordens, o diário deu umas 40 ordens em 4 anos, cada 10 pips a mais de spread é como tirar 400 pips ao seu lucro de vários milhares e isso é calculado neste gráfico:



Fiz vários exempos para o outro site a que chamei de manual mas não os usei a todos estes não estão lá e ficam para exemplo.

PS: o sistema é só para exemplo não o usem a pensar que é algo que dará lucro fácil com altas alavancagens porque nunca se sabe o amanhã.

Best regards,

Crashh

[.angel.]

Só pelo trabalho, acho que mereces já uns parabéns... uma vez que a todo o trabalho parece teres aliado bons resultados.... acho que mereces mesmo mas é uns grandes PARABÉNS...

Eu também tenho andando a tentar construir sistema... com o objectivo de ser 100% mecânico... já consegui umas aproximações mas nunca nada perto dos resultados que quero, por isso, cada vez mais dou valor ao trabalho que qualquer pessoa aplique neste área.
Se daí ainda consegues tirar lucro... "mama mia!!!"... 


Bom... mais uma vez os meus parabéns... é cada vez mais interessante ver esta malta toda a fazer sistemas...... um dia temos de fazer uma competição entre eles... 
Vou já falar com o Cabo_Y para organizar mais um concurso... 

[Crashh]

Só pelo trabalho, acho que mereces já uns parabéns... uma vez que a todo o trabalho parece teres aliado bons resultados.... acho que mereces mesmo mas é uns grandes PARABÉNS...

Eu também tenho andando a tentar construir sistema... com o objectivo de ser 100% mecânico... já consegui umas aproximações mas nunca nada perto dos resultados que quero, por isso, cada vez mais dou valor ao trabalho que qualquer pessoa aplique neste área.
Se daí ainda consegues tirar lucro... "mama mia!!!"... 


Bom... mais uma vez os meus parabéns... é cada vez mais interessante ver esta malta toda a fazer sistemas...... um dia temos de fazer uma competição entre eles... 
Vou já falar com o Cabo_Y para organizar mais um concurso... 

Obrigado, hoje fiz directa e ainda passei por aqui antes de ir descansar Folgo em saber que alguém possa gostar do sistema, eu nunca tinha exposto nenhum ao púbilco por isso nunca tinha tido algum tipo de feedback de mais pessoal.
Se há coisa que aprendi quando fiz o meu primeiro sistema mal (estava overfitted) para a Portugal Telecom é que se pode perder muito tempo para o boneco e é esse o mal de se fazer sistemas mas neste por acaso perdi muito tempo também a fazer gráficos mas não me importei de perder o meu tempo
Pra mim uma grande ferramenta pra sistemas automáticos é o Metatrader mesmo.
Lembrem-se que não há nada que preveja o futuro, é apenas um sistema não quero que ninguém pense que nunca falha, se calhar ainda é hoje que falha com algum atentado novamente.

Best regards

[Crashh]

Viva pessoal eu andei de férias e agora como preciso do espaço no meu processador parei o sistema online no dia 2 deste mês e deixo-vos aqui os resultados. Básicamente fecharam todos positivos, apesar da instabilidade que se viveu. E em condições extremas que já explicarei.
Já tive também os feedbacks que pretendia.
Vou-vos mostrar os resultados que teve em condições muito extremas (já explico no fim porquê).
Primeiro aqui ficam os resultados:
Como podem ver no site exposto em cima onde tive o sistema a funcionar, vou colocar os resultados:

SISTEMA DIÁRIO:
Short a 23-03-2005 a 1.3085 ia nos 27,296% de ganho a 10/1 nos últimos 4 anos.
Em fim de 17-06-2005 quando comecei com o sistema online, ia nos 1.2287 short com

798 pips de ganho já e nos 43.944,94% de saldo nos últimos 4 anos.
Deu finalmente ordem de Long a 13-07-2005 nos 1.2239, fechando o short de 23-03 com

ganho de 846 pips ficando com saldo de 44,944.74%.
No dia 01-09 para 02-09 as 24:00 fechei a 1,2486 o sistema, ele continuava longo e ainda foi mais alto no dia seguinte mas fechei o sistema com + 247 pips acabando nos 54,014.59% em 4 anos com 12,485 pips em 4 anos.
Conclusão: Ganho de 97.88% a 10/1 desde 23-03 em 1,5 ordens, e ganho nos últimos 2 meses de 23% de 295 pips (com 2 meias ordens em 2 meses, a mt longo prazo).

SISTEMA HORÁRIO:
Primeiro o sistema horário sem qualquer tipo de sistema de protecção:
Quem o acompanhou viu como foi, agora não tenho a tabela online mas como viram começou em março ia nos 390% +- e fechou agora nos 448.5% com ganho de 15% em 2 meses sem qualquer tipo de protecção a 10/1.

O sistema horário com protecções (e por isso menos ganhos mas mais seguro) fechou os 2 meses passando de 336% para 354% (ganho de 5,x%). Se tivesse sido implementado apenas um stop-loss de 100 pips (o que é muito mesmo assim), o ganho teria sido até aos 405% (ganho de 21%).

No sistema horário com protecções (e menos ganhos) conjugado com o diário, ou seja nunca ir contra a trend do diário, o sistema foi dos (se fizerem as contas podem comparar no site) 336% até aos 414% ou seja ganho de 23.21% em 2 meses a 10/1.

Condições extremas porquê???
- O sistema funcionou com valores de optimização achados entre 2001 e 2003, ou seja são valores já com 3 anos quase de desactualização como avisei no início. Escusado será dizer que o sistema com optimização até Junho de 2005 deu muito mais lucro.

- Quando o sistema dava ordem de compra, ele assumia compra apenas no open da hora seguinte, nem que para isso ele na própria hora perdesse muitos pips pela espera. É frequente ver ele a entrar só na hora seguinte e por isso perder muitos pips pela espera.

- Não tinha qualquer tipo de stop-losses! Pois é, o sistema foi testado sem qualquer tipo de stop losses o que na vida real não é bem igual. Podem ver no dia 05 de Junho, no dia do atentado em Londres que ele decidiu ficar Longo e que em poucas horas o mercado caiu 200 pips e ele assumiu perda de 187 pips e 15% de perda na carteira, justamente por não ter qualquer tipo de stop loss. Com stop loss, perderia por exemplo 20 pips e abriria longo novamente lá em baixo 100 pips abaixo. Como está, perde 100 pips até lá abaixo se cair e depois espera retomar ou fecha com prejuízo.

- O sistema não tem qualquer tipo de take profit.

- Sem qualquer tipo de money management (não entrou com x$ a espera de confirmação para entrar com o resto). Entrou sempre com 100% do capital que tem investido.

- Sem qualquer filtragem de ordens em termos de filtragem de ordens em spikes. Exemplo, o sistema entrar longo nos 1,2300, e estar nos 1,2150 e ter um spike nos 1,2300 e depois fechar a 1,2100 e retomar a queda. O sistema aqui entraria longo, mesmo continuando a queda e tendo sido um sinal falso. Uma pessoa fácilmente pensaria em esperar até abrir essa posição.

- Período de grande instabilidade nos mercados Eur-Usd nestes meses. Eu próprio testei os sistemas nestes 2 meses e não consegui obter parâmetros em que ele desse uma curva estável de ganho em 2 meses, o que revela ter sido um período instável para qualquer sistema. Podem procurar na net pelos sistemas normais (procurando o winnerforexsignals por ex) e verão que nestes 2 meses todos os que vi falharam nos resultados).

- Escusado será dizer que quem saiba tradar e o tenha usado como objecto de consulta e ajuda, e tenha feito os seus daytrades de acordo com o sistema ou quando contra ele tenham ficado de fora, tenham feito muito mais lucro e a maiores alavancagens.

Tive pessoas que o usaram apenas como ajuda e que se deram muito melhor do que os resultados do próprio sistema.

- Etc.

Com estes contras todos, mesmo assim houve resultados positivos nos 2 sistemas, suas variantes e os 2 conjugados. Não atingiram a média de 30% ao mês que costumam ter nos últimos 3 anos (é óbvio que nessa média há meses com muito mais % e outros com menos, não são 30% fixos), mas os 20 e tal % de ganho tendo em contra as condições extremas, não foram más de todo.

Agradeço a todos os que seguiram o sistema pelo vosso feed-back, fiquei contente por saber que várias pessoas gostaram de o usar, peço desculpa por o tirar de online mas preciso da memória livre (e o espaço livre na barrinha do windows porque é irritante ter muitos programas aqui abertos) para outras coisas.
Quando voltar a meter um sistema online para testes (um dos outros) eu voltarei a repetir o que fiz, se tudo correr bem em melhores condições.

PS: Peço desculpa aos que o usaram e se queixava de ele de vez em quando estar em baixo mas eu não tinha um servidor próprio para ele, estava dependente do meu ISP, ftp dele, luz, etc.

PS2: Foram todos testados só a 10/1.

Bons negócios a todos e espero que o sistema também vos tenha ajudado a aprenderem a fazer trades de forma menos stressante e emotiva.

E mais uma vez para os que acham que 50% ao ano é impossível, se um sistema em apenas 10/1 faz média de 30% ao mês (sim eu sei que só fez uns 13% ao mês nestes 2 meses mas a média dos anos é que conta), qualquer pessoa o pode fazer

Best regards,

Crashh