Indicador de Volume

[Rui Pedro]

Caros Amigos
Nas últimas duas semanas recebi alguns emails questionando métodos de análise de volume. Todos pareciam ter o mesmo problema ou seja a fiabilidade e leitura nem sempre facilitada dos indicadores clássicos de volume .

Até ao momento tive dificuldade em responder a estas perguntas porque sempre senti o mesmo. Enquanto em determinado tempo usei e abusei de indicadores clássicos, os que mais dificuldade me trouxeram foram sempre os indicadores de volume que nem sempre me deram sinais muito reveladores.

Por isso e como já disse no post criei o meu próprio sistema construindo de raíz os meus próprios indicadores e no caso do Volume exactamente a mesma coisa.

Para tal construi dois indicadores de Volume e partilho agora aqui convosco aquele que mais importãncia dou no meu sistema.

Se existir dúvidas em como se faz a importação do mesmo para Metastock não hesitem em perguntar.

Entretanto estou a criar neste momento um documento com exemplos de como são os melhores métodos de usar este indicador que até ao final do dia deixarei aqui neste post.

No método de cálculo do mesmo, recorre quase na sua totalidade apenas a dados de volume e apenas numa pequena margem ao Fecho. Este servirá essencialemente para definir qual os dados de volume que sejam vendedores e compradores assim como a pressão do mesmo.

No canto inferior esquerdo deste post podem fazer o Download do Indicador.

Qualquer dúvida não hesitem em perguntar

Deste vosso Amigo

Rui Pedro

[Lark]

Obrigado Rui. 

Similar ao CMF,  mas mais smoothed, concordas?

[Rui Pedro]

Não Lark.
à primeira vista bem sei que parece,mas na realidade nem um oscilador é.

Daqui a pouco já colocarei online um "manual" para este indicador.

Abraço

Rui Pedro

[Rui Pedro]

Como elucidei no post este Indicador de Volume têm por objectivo reunir o que se consegue por vezes com vários indicadores de Volume Clássicos mas de uma vez só.

Pretende-se ter uma leitura fácil, em que os sinais sejam rapidamente e facilmente compreendidos.
Obviamente não existem indicadores infalíveis e este não é a excepção 

Os resultados desde indicador são expressos de um modo percentual ou seja quando no na janela do indicador se olha para a escala e o indicador representa o valor, por exemplo, 60 significa 60% e o mesmo para valores negativos.

Este modo de cálculo elimina a possibilidade de este indicador transformar-se num Oscilador apesar de o parecer à primeira vista.

Existem várias leituras diferentes que se possam tirar deste indicador e por isso a partir de agora passarei a explicar detalhadamente cada uma delas. Para isso usei o gráfico da Intel Corp como exemplo.

[Rui Pedro]

1º Método - Crossover

Consiste na transição entre valores negativos e positivos considerando-os como Compradores ou vendedores a entrar no mercado.

- Se o resultado do indicador passar de Negativo a Positivo considera-se a entrada de Compradores

- Se o resultado do indicador passar de Positivo a Negativo considera-se a entrada de Vendedores

Até aqui extremamente simples. Existem contudo outras condições pois o indicador não se permite a estudar a tendência do Preço mas onde se localizam Compradores e Vendedores.
Por isso é também importante tentar determinar outros valores como sinais de Desistência da tomada de posições ou a tomada de Mais-Valias.

Assim a Desistência de uma tomada de posição define-se do seguinte modo:

- Desistência de Compradores:  Se após a entrada de Compradores o Indicador inverter o ângulo sem que tenha chegado a existir correlação com o preço.

- Desistência de Vendedores:  Se após a entrada de Vendedores o Indicador inverter     o ângulo sem que tenha chegado a existir correlação com o preço.



Para a leitura de Mais-Valias define-se do seguinte modo:

- Mais-Valias de Compradores: Se após a entrada de Compradores o Indicador inverter o ângulo tendo existido correlação com o preço.

- Mais-Valias de Vendedores: Se após a entrada de Vendedores o Indicador inverter o ângulo tendo existido correlação com o preço.

[Rui Pedro]

2º Método - Divergências

O Segundo Método de análise é a inversão de uma tendência suportada por divergência do indicador. O Breakout do preço é deve ser acompanhado pela entrada de volume comprador ou vendedor conforme a inversão que se verifique ou seja:

- Se existir no preço uma tendência negativa e no indicador uma divergência positiva, o Breakout da tendência no preço deve ser acompanhado por uma entrada de compradores no Indicador.

- Se existir no preço uma tendência positiva e no indicador uma divergência negativa, o Breakout da tendência no preço deve ser acompanhado por uma entrada de vendedores no Indicador.

- Se existir no preço uma lateralização que forme um Canal, e o indicador iniciar um movimento rápido em qualquer uma das direcções então o breakout do preço dar-se-á no mesmo sentido do indicador.



Outro método possível de analisar é as divergências entre os máximos ou mínimos dos valores de inversão em cada Swing. Este é um método extremamente clássico de análise e inerente à maioria dos Osciladores e alguns indicadores de tendência.

- Se o máximo do último swing no preço for superior ao máximo do swing anterior e no indicador o máximo for inferior ao anterior temos uma divergência negativa. A leitura define-se do seguinte modo: a quantidade de compradores que foram ao segunda máximo foram inferiores ao máximo anterior pelo que se torna um novo máximo com menos suporte de compradores.

- Se o mínimo do último swing no preço for inferior ao mínimo do swing anterior e no indicador o mínimo for superior ao anterior temos uma divergência positiva. A leitura define-se do seguinte modo: a quantidade de vendedores que foram ao segunda mínimo foram inferiores ao mínimo anterior pelo que se torna um novo mínimo com menos resistência de vendedores.

[Rui Pedro]

3º Método – OverSold/OverBought

O terceiro método de análise é o mais arriscado mas também pode ser o mais proveitoso.

Com este indicador tenta-se descobrir os momentos face ao histórico onde se encontra um número anormal de Compradores ou Vendedores.

Obviamente que o indicador neste momento procura momentos de inversão regra geral violentos. Isto implica também que o gráfico em questão tenha uma volatilidade decente.

Assim um valor "decente" para encontrar bons sinais será os 40%.
Quando o indicador encontra-se acima do valor 40 pode entender-se como uma vantagem de 40% do Compradores face aos Vendedores. Contudo o que é procurado or aqui pelo indicador é o momento em que os Compradores que existem além de já estarem presentes no mercado já têm Mais-Valias. Por isso estes compradores         tornar-se-ão mais cedo ou mais tarde em Vendedores.

Assim este momento pode ser definido quando o indicador num momento extremo muda de tendência.
No exemplo que coloquei no gráfico, os compradores na Intel chegaram a levar uma vantagem superior a 60%. Obviamente que quanto mais alto melhor a fiabilidade.

No momento em que indicador em que o Indicador muda de direcção dá-se inicio à tomada de Mais-Valias seguindo-se a Venda em Bloco e entrada dos Curtos.

No final deste movimento o Indicador chegou a -41% mostrando que os Vendedores levaram uma vantagem de 41% face aos Compradores.
Assim que o indicador muda de direcção temos a tomada de Mais-Valias dos Curtos, (feita através de compra), seguindo-se a Compra em Bloco e a entrada dos Compradores novamente.

[Rui Pedro]

Como eu tenho o hábito de escolher imagens enormes e pode tornar-se doloroso lêr aqui no post o Tutorial para este Indicador, aproveitei o mesmo texto e imagens e compilei tudo em um único Documento PDF para vos facilitar.

No canto inferior esquerdo deste post podem fazer o Download.

Um abraço deste Amigo

Rui Pedro