Jtwsdata para IB

[orionn]

Tive alguém interessado que eu programasse uma aplicação que cria e
actualiza ficheiros texto .csv em tempo real usando os dados históricos da IB
como back-fill.

Acabei a aplicação que actualmente recebe dados para 9 contratos e 4 time-frames por contrato (configurável) e actualiza os 36 ficheiros de texto em formato .csv em tempo real usando poucos recursos de CPU e RAM.

Os ficheiros .csv consistem de:
- as primeiras 20 linhas de dados (configurável) são dados históricos
- as seguintes linhas são geradas a partir das cotações em tempo real da IB

os dados históricos são fundidos na ultima barra OHLC com a primeira barra de dados em tempo real de forma a ter uma transição perfeita de dados históricos para dados em tempo real no ficheiro.

Aqui vai um exemplo do output gerado:

2007.02.06 12:19,1454.75,1455.0,1454.75,1455.0,1
2007.02.06 12:20,1455.0,1455.0,1454.75,1454.75,14
2007.02.06 12:21,1454.75,1455.0,1454.75,1455.0,5
2007.02.06 12:22,1455.0,1455.0,1454.75,1454.75,5
2007.02.06 12:23,1454.75,1454.75,1454.75,1454.75,51

onde o ultimo valor é o volume naquele período e os outros valores são
OHLC.

Estou curioso em saber se alguém está interessado nesta aplicação para o
vosso trading, por exemplo importando os ficheiros para Excel ou outro programa
que gera sinais a partir destes ficheiros.

Se estiverem interessados:

http://www.tradingsoftwarelab.com/jtwsdata/


Quaisquer outros comentários são bem vindos.

grato.