O programa do Duartinho.

[DUARTINI]

E então Jardel o que achas? Uma bela .....!

Junto anexo a imagem para uma acção cujo ticker é CIM. E que me foi solicitada por email.

Ela encontra-se toda bull, tendo somente uma resistência de fibonacci para rebentar nos 4,14. O suporte de fibonacci dos 23,6% encontra-se nos 3,83. Valor a ter atenção.

A falta de tempo impossibilita-me de acompanhar mais o tópico.

Um abraço.

[jardel25]

Viva Duartini!
De momento não tenho uma opinião formada sobre o teu programa, mas parece-me muito interessante, embora eu não seja pessoa avalizada para o efeito dado que que sou um aprendiz na matéria. De qualquer forma se disponibilizares a folha de excel terei todo o gosto em fazer algumas simulações, mas isso já tu deves ter feito um sem número de vezes, pelo que me parece, ter eu a ganhar mais com as tuas dicas do que tu. De qualquer forma obrigado por partilhares.... é algo que se torna muito raro dos dias que correm.
Um abraço

[DUARTINI]

Agora que já tenho os retracements de fibonacci no ficheiro. Vou passar ao cálculo do RSI, aproveitando o cálculo de dentro dos 20 dias quantos são positivos ou negativos. Se bem que vou passar para os 26 dias. O meu MACD é composto por 2 EMAS 12 e 26 dias. Pelo que alterei também os valores das minhas médias móveis. Antes eram 9 e 40 dias. Penso que para o programa ser mais fiável as médias móveis não poderiam ser muito afastadas como 9 e 40.

E assim, posso estar a dizer uma grande baboseira, mas penso que assim já se podem somar os alhos com os alhos e os bugalhos com os bugalhos, a nivel de comparação.

MACD - 12 e 26
CRUZAMENTO MÉDIAS MÓVEIS - 12 e 26
RSI - 26


É tudo uma questão de optimização do sistema, as médias podiam ser diferentes, e de certeza qe devem ser. Mas pelo menos o MACD e Cruzamento de médias já não andam tão desfazados como andavam. Isto agora vai lá por tentativas.

Quando calcular o RSI, calculo o estotástico e depois penso que já não deve existir muito mais para fazer, para além de acertar médias.

Agora uma coisa que me lembrei foi a de calcular a velocidade de movimentos, tal e qual se calculava na escola a física. Tenho 2 pontos (neste caso cotações), e tenho um intervalo, neste caso 1 dia. Quero ver se aplico este conceito no meu ficheiro também.
O que acham? Existe já algum indicador que calcule a velocidade dum movimento por esta forma? Se sim, qual o nome?


Abraço.

[DUARTINI]

Penso que respondi a tudo. Também eu sou um aprendiz disto Jardel. Começei em Agosto de 2007. A primeira vez que comprei acções na vida. Penso que tu. Pelo menos pareces ser uma pessoa persistente. Escreves bem, deves saber de matemática. É o que é preciso Jardel.

A história do Jardel no futebol foi a de ficar sentadinho à espera que as bolas viessem ter com ele. That´s the secret.

Se não. Tudo pode acontecer também. Também os grandes caem. Dizem que muitas vezes. Eu quero acreditar que não. Erros clarissimos esses não. De ficar sem nada.

Vou ver se bombo no RSI Jardel. Abraço.

[arb.bunker]

Boa Noite.

Olá DUARTINI, antes de mais parabéns pelo estudo e tb parabéns por o teres partilhado com a comunidade.

Agora uma coisa que me lembrei foi a de calcular a velocidade de movimentos, tal e qual se calculava na escola a física. Tenho 2 pontos (neste caso cotações), e tenho um intervalo, neste caso 1 dia. Quero ver se aplico este conceito no meu ficheiro também.
O que acham? Existe já algum indicador que calcule a velocidade dum movimento por esta forma? Se sim, qual o nome?

Tem tudo a ver com a Matemática. Creio que o primeiro a abordar estes estudos técnicos, incluindo a componente tempo, foi W.D. Gann, com os famosos angulos de Gann. A aplicação angulos corresponde nada mais nada menos do que à multiplicação do seno de um arco por um factor, neste caso o tempo, para se fazer uma estimativa do preço num determinado intervalo de tempo, algures no futuro.

Espero ter ajudado, com os poucos conhecimentos que tenho, para a evolução do estudo.

Bons negócios

[DUARTINI]

Não ajudastes muito art_bunker. Mas admito que a culpa é do aluno porque não estou sensibilizado para esse tipo de matemática. É matemática económica e eu sou de Engenharia. A minha matemática éra de outro tipo.

Mas olha, acabei de calcular o RSI (ainda está em bruto) para o meu ficheiro. E posso dizer que não foi nada fácil. Tive que dar umas voltas bem grandes à cachimola para meter o RSI operacional no file.

Abraço a todos, e bons negócios.

[DUARTINI]

Boa tarde.

Venho anunciar que todos os indicadores estão operacionais. Mal ou bem, pelo menos dão qualquer coisa. Juntei o stochastico e rsi como falei.
mixórdia entre os 2, em que se tiverem os 2 bull, então dá Comprar.

Agora, vou começar com a optimização do sistema. Vou começar a calcular rentabilidades consoante diversos tipos de médias, conjugações entre indicadores, e ver qual o que dá maior rentabilidade.

Abraço e bons negócios a todos.

[DUARTINI]

Meus amigos. Efectuei 3 cálculos de rentabilidade do meus sistema e deu para tirar conclusões deveras interessantes para mim. O resultado não foi o esperado.

Isto porque estava à espera do "Cruzamento das médias" isolado dar o melhor resultado.



Enquanto que para a junção entre "RESULTADO MACD", "DIVERGÊNCIA MACD", "CRUZAMENTO STOCH" e "STOCHASTIC WITH RSI".
O cruzamento stoch é o cruzamento entre as linhas %K e %D do Stochastic.
E Stochastic with RSI não é mais do que uma fusão entre os 2, em que se tiverem os 2 bull, o resultado é bull.

Esta união entre os 4 acima descritos se todos tiverem bull eu entro, e quando ficarem 2 bear eu vendi. O 2 primeiros que aparecesses bear eu vendia.
Deu -3,65% no período bear entre 12/02/2008 e saída a 31/03/2009. Mais de um ano. Para o índice Dow Jones Industrial Average.  -3,65% penso que é obra.
No mesmo período o índice desceu -42,21%. Foi exactamente este valor porque eu fiz as contas.


Calculei também com somente 3  indicadores activos, em que aí bastava só um ficar bear e a sua rentabilidade foi de -4,27%.  Também muito bom. Mas pior.

Ou seja a primeira conclusão para este índice foi em tempos muito bear quase não desvalorizou.

Em relação ao resultado do cruzamento de médias móveis isolado o resultado não posso apresentar resultado porque não me tinha dado ordem de compra na altura. Ficou durante quase aquele tempo todo bear.

Agora que vivemos tempos bull, vou verificar qual os resultados da tal fusão dos 4 indicadores, e das médias móveis.

Portem-se bem, e bons negócios.

[DUARTINI]

Agora o mais incrivel ainda foi não existir simultaneidade dos 4 indicadores mais acima descritos desde 31-03-2009.

E mais incrivel ainda foi quando o cruzamento bull começou a apareçer mais vezes.

O que é chato é no tempo bear não me ter dado rentabilidade positiva, porque era possivel.



Lá vou ter que puxar mais pela marmita. Mas anda lá perto. haaaha.

[DUARTINI]

Boa noite.

Venho por este meio anunciar que o meu programa já dá positivo.

No intervalo de 19-03-2008 até 25-06-2009. O indice Dow Jones Industrial desvalorizou 29,98%, sendo que para o mesmo intervalo o programa deu um resultado de +12,68%.

As condições são as seguintes: Entrar quando o macd e stoch rsi estão ambos verde, podendo ou não o cruzamento das médias e, ou o preço a 3% da EMA26 estar na "VENDA". E saír quando o cruzamento das médias passa a vermelho, ou o preço a 3% da EMA26. Se tiver entrado quando o cruzamento estiver na "VENDA", esperar que passe a verde, e depois vender no próximo vermelho. Até agora foi esta conjugação que me deu melhor resultado. Mas ainda pode não ser o definitivo.

Junto anexo a pic para o estado actual do Dow Jones Industrial. Cuja ordem de venda foi dada dia 22-01-2010. Visto o preço estar a 3% da EMA26.

Bons negócios.

[DUARTINI]

Buenos dias mis companheros.

Conclui o estudo para dar por terminado o programa.

A melhor rentabilidade dada pelo programa no intervalo de tempo entre 14/03/08 e 18/03/09 foi de +25,87%. Enquanto que o indice dow jones industrial desvalorizou neste intervalo 37,36%. É assim, depois de um resultado destes penso que não vale a pena tentar puxar mais para cima a rentabilidade, porque não deve dar muito mais. 4 sure.

Dentro deste intervalo o sistema seguindo o definido executou 16 trades, sendo 13 deles positivos. Os restantes 3 foram de rentabilidades proximas de zero. Unbelievable.

O definido consiste nos 2 últimos indicadores inseridos, são eles:

- Stoch RSI;
- OBV (On Balance Volume);
- OBV (3SMA) média móvel de 3 dias do OBV.


O trade dá sinal de entrada quando:
- Stoch RSI está no INTERVALO DE COMPRA;
- OBV está em ALTA;
- OBV (3SMA) está em ALTA ou COMPRA.
De referir que a entrada é feita no dia seguinte ao sinal, por isso é possivel que nesse dia os OBV já não se encontrem em ALTA (O movimento do volume precede sempre o movimento do preço, por isso programei o indicador OBV).


O trade dá sinal de saída, (agora é a parte mais refinada do sistema):
- Se no dia em que entrei estiverem os 2 OBV´s em BAIXA, ou 1 deles em BAIXA, saír à 2ª vez não seguida que aparecerem os 2 em ALTA.

- Se no dia em que entrei estiverem os 2 OBV´s em ALTA sair na próxima vez não seguida em que estiverem os dois em ALTA.

O programa já não se encontra com vícios, pelo que agora a partir da base, vou começar a inserir preços e volumes para todas as cotadas do PSI geral.

De referir que os testes de rentabilidades só foram feitos para o indice dow jones industrial, pelo que sou capaz de ter alguma surpresa ainda. Pela positiva ou negativa, mas para este indice, considero estar fechado.
De referir também que desde dia 22/12/2009 que o programa deu ordem de saída e ainda não voltou a dar sinal de entrada.
desde 14/03/2008 a 22/12/2009 o programa obteve um resultado de +35,01%, enquanto que o indice obteve -12,42%.

Um abraço e bons negócios a todos.

[jardel25]

Mui bueno!
Parabéns! Parece-me perfeito, mas não percebi muito bem as tuas dúvidas acerca da sua fiabilidade para o PSI, afinal os fundamentos do teu programa não se aplicam a todos os indíces ou acções?
De qualquer forma, é melhor testares no virtual antes de te expores ao risco do real time.... mas isso já tu sabes.
Abraço

[DUARTINI]

eu testei as rentabilidades, com entradas e saidas, para diferentes indicadores.
Para o dji o melhor sistema foi o acima descrito. Para a Sonae por exemplo pode não ser, ou pode ser ainda melhor. yo no se ainda. Vejo mais logo e depois posto aqui resultados. Abraço e obrigado Jardel.

[DUARTINI]

Pois meus amigos.

Vou falar de cór. Para a cotada Teixeira Duarte, de certeza também que não a mais correcta. Muitissimo vulnerável. Tais como a maioria das cotadas mundiais.

No entanto o que o indice faz é refinar todo o sistema e efectuar uma leitura de acordo com os pesos de cada indice.
Vêm facilitar o trabalho de quem investe.
Por exemplo um etf do indice carbono da investe, parece-me bem. De certeza que dá guito. E está exposto a 20 ou 15 cotadas. Bem interessante.


Agora falando do teste do meu programa para a Teixeira Duarte, no melhor intervalo de tempo ela valorizou 70 et poucos %. O meu programa o melhor que deu foi 50 e tal %. Também não considero mau. No entanto para esta já foi cruzamento das minhas médias móveis o melhor indicador a dar melhor resultado. E não a fusão dos meus OBV´s com Stoch RSI. Este para mim é bom pa medir os indices. Pelo menos o dow jones industrial. Para mim o melhor.

[DUARTINI]

Boa noite. Após ter concluido o programa para o Dow Jones Industrial com excelentes resultados, e ter aplicado o mesmo sistema para a Teixeira Duarte, verifiquei que os resultados não eram os esperados.

No entanto, fui a procura de algum ETF Dow Jones Industrial, e encontrei um chamado cujo ticker é IYJ.
Como simulação, cada vez que o indice deu ordem de compra eu entrei no ETF, cada vez que deu ordem de saida eu saia do ETF.
Neste período o ETF desvalorizou -16,20%, e o  meu programa obteve uma rentabilidade positiva de 51,97%.
O resultado para o ETF, deu superior em cerca de 15% relativo ao próprio indice DJI.
Colegas, desde 22/12/2009 que o programa não dá ordem de compra. Quando ele der, eu posto aqui.

Um abraço.