O programa do Duartinho.

[jardel25]

Eu também!
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[DUARTINI]

Agora o sistema está cada vez mais operacional e funcional. É uma questão de falarmos. Se bem que o propósito de todo este tópico não ser o de promover para venda o programa. Bem agora, vou trabalhar para linhas de muito alta tensão que é o meu verdadeiro trabalho. Abraço e bons negócios.

[DUARTINI]

Meus amigos. Mais um dia.

Bem, hoje vou efectuar as seguintes contas:

1) Para cada preto que apareça contabilizo 1. Por isso vou somá-los independentemente para cada patamar. Depois conto o número de ocorrências e divido os 2. Para ter uma média.

Vou ficar com 16 médias. E depois a posição de cada patamar. Poderá mudar ou não de posição.
Sinceramente espero que sim. Que tenha que mudar de posição. Para a minha curva. Se torne mais fiável.

E qual o melhor indice para fazer isto. Dow Jones Industrial 30 Average.
Estamos a falar de um espaço temporal de 10 anos.

O que acham? Vale a pena não vale? Pura matemática de multiplicar e dividir. Simples mas eficaz. Por isso um viva ao Excel. O meu programa neste momento tem 5megas. E esta versão nunca foi ligada a internet. Limpinho. Contas de somar tudo somado dá muitas contas. Está bem carregado por acaso.

Abraço e Viva o Mandela.

[DUARTINI]

Deixo uma imagem para o Dow Jones Industrial. Visualiza-se sempre 1 mês e meio de cotações, menos uns trocos. O programa reagiu bem. Agora quero ver quais as suas médias. Vou ficar deveras surpreendido.

[DUARTINI]

Boas. Pois bem os resultados não foram de acordo com o esperado. Não estava à espera de uma escadinha. Mas também não estava à espera de um saltar tão grande de posições. Altas passou a baixas e baixas passaou as altas. Excepção para o 16º e o 15º que trocaram de posição como obtendo de resultado da suas médias mais altas. Em anexo encontram-se as trocas no ranking.

Agora quando tiver tempo e paciência. Talvez amanhã. Eu faço as devidas trocas no programa. Ou seja onde a média me deu desta vez mais alta passa a ser o último degrau, e por aí adiante. Para ver que boneco me vai dar. Se mais fluído e mais fiável ou não. Depois faço as devidas comparações e fecho o programa. Aí bem sabido do estado geral das coisas.

Mas epah, isto é tudo enorme.

Abraços e bons negócios.

[DUARTINI]

Boa tarde pessoal. Para informar que o ETF DDM já faz parte do bancobest. Para quem quizer investir. Não só para quem tem conta best trading pro.


Junto em anexo a imagem após aquela alteração de patamares que falei ontem, após o estudo de calculo de médias individualizadas para cada patamar.
A diferença é descomunal em relação à anterior. Nem vale a pena continuar, porque não existe padrão nenhum definido. O objectivo seria melhorar o padrão para o primeiro estudo.
No entanto, vou fazer a troca para cada quadra do Compra Baixa Baixa, pelo da Venda Alta Alta. Troco as suas posições um pelo outro. Tenho dúvidas em relação às suas posições. Assim espero melhorar o padrão. Se não melhorar, aquilo que disse que parecia uma onda não deixa de ser uma onda. E com boa precisão.

Abraço e bons negocios.
Abraço e bons negócios.

[DUARTINI]

Tive a ideia de calcular a média para os patamares. De saber qual a média dos 35 dias por exemplo. Em que o valor da média vai ser. Somar o valor 1, 2, 3, até 16 se por ventura lá tiver calhado. E depois dividir por 35. Ou 24 tenho de ver. Depois o resultado é apresentado por defeito. Se hoje o patamar fechar abaixo da média móvel então significa que o movimento está a perder força no curto. Em teoria tem tudo para funcionar.

Agora já estou a falar do meu indicador. Como qualquer outro dos muitos que existem.

[DUARTINI]

Efectuei o seguinte cálculo de rentabailidade para o Indice Dow Jones Industrial num prazo de mais ou menos 10 anos. Não chega. A rentabilidade obtida para o periodo de 15/05/2000 a 26/01/2010 foi de 104,20%. Estou a falar de uma rentabilidade ganha de uma forma consistente.

Final Ano 2000: -3,26%

Ano 2001: +20,67%

Ano 2002: 18,52%

Ano 2003: 25,14%

Ano 2004: 2,33%

Ano 2005: 11,51%

Ano 2006: 5,03%

Ano 2007: 10,86%

Ano 2008: -22,58%

Ano 2009: +18,54%

Os resultados do meu sistema foram os acima apresentados. O ano 2008 muito mau. Em 2009 recuperou parte do perdido em 2008. Péssimo este ano.

Eu penso que tal poderá ter a ver com divergências. No meu programa não acontecem muitas, mas cada vez que aparece (preço desce de preço, mas sistema sobe, tem tendencia para explodir.

Vou efectuar umas contas de modo a verificar cada vez que aparece uma divergência. Para ver o comportamento mais a fundo. Mas já reparei que todas as vezes que detectei a divergência acima, o preço no dia seguinte explode sempre.
Vou também fazer a pesquiza já feita por mim umas páginas atrás, onde falo no código de entradas e saidas. Para verificar se existe algum padrão detectável cada vez que o trade é negativo. E acima de tudo aquele trade onde perdi 22%.
Algo se passou. Desde 2000 até 2008 tudo bem a fazer consistentemente boas rentabilidades. Em 2008 foi o áus do subprime no entanto o programa deveria ter-me dito para não entrar nessa altura.

Agora com este estudo mais a aprofundado, entrei hoje no ticker DDM.
O patamar está acima da média móvel de 40 dias. Condição para entrar.

[DUARTINI]

Condição para sair sempre que o patamar feche 2 dias seguidos abaixo da MM40.
De referir que foi esta a média que apresentou melhores resultados. Calculei para 10, 24, 40 e 150.

A de 150 mal se mexe, está quase sempre no patamar 7, 8, ou 9.

A de 10 é muito volátil. Causa muitos falses signals.

Fiquei indeciso entre 24 e 40. E sem dúvida que 40 é a melhor. Porquê?
Uma onda das minhas demora mais ou menos 40 dias a passar de vermelho para verde e vice-versa. Poderá ser esta razão.

Junto anexo a picture do meu indice dow jones industrial com a evolução dos patamares e apresentação da média.

Quando acoplar o DDM com DXD. Aí passa destes 100% para 200%, porque é bull2x. E de 200% para 400%, porque é 2xbear respectivamente. De grosso modo.

[DUARTINI]

No seguimento do escrito ontem, o meu sistema stepastock deu ordem entrada para os falados 10 anos de Dow Jones 76 vezes. 76 negócios.

O que eu fiz foi numerar por ordem todos os 76 negócios. De modo a catalogá-los todos. E de rápido acesso, sei onde ele se encontra. O belo do link.
Saquei 3 valores de degraus imediatamente acima de cada um dos 76 triggers. E um valor de degrau abaixo do trigger. Agora vou fazer uma tabela de modo a poder estudar mais aprofundadamente os resultados obtidos.

O estudo que vou fazer para as divergências do meu sistema vem a seguir.

Abraço e continuação de bons negócios.

[DUARTINI]

Tá fixe na tá? Agora falta para os positivos.

E depois cá vos conto quais as minhas conclusões. São + de 80% rentabilidades que precisam saltar fora. De referir que no total o meu sistema obteve ainda assim 104,2% de rentabilidade positiva.

[DUARTINI]

Boas noites a todos. Vai tudo bem? Ou nem por isso.

Cá vamos.

Bom. Venho dizer que efectuei para todos os 76 trades as divisórias para positivos, negativos. Tenho quase todos os resultados que pretendia. No entanto falta-me saber quais os máximos e os mínimos efectuados dentro desse trade por forma a poder encontrar com melhor certeza se seria melhor avançar o sistema ou recuar conforme o resultado. Quando como que por fortuito inseri o meu sistem de divergências no excel. A bombar no stepa stock. E deparo-me com a felicidade de a grande maioria dos muitos trades que efectua serem de sucesso e com vantagem de terem muitos %. A cada um que executa.

Eu penso ser este o sucesso para tudo nada vida. Ter mais que uma frente é mais que bom.

Junto anexo a foto das divergências ocorridas pelo sistema. Consoante o preço aumentava ou diminuia.


Tou-me a rir porque agora mesmo. Lembrei-me de fazer isto para o volume.
Calcular divergências relativas ao volume e ao sistema. Pode dar melhor percentagem de por centos.

O sub-sistema de entradas e saidas é dado por consoante aparecem divergências positivas ou negativas.
- Se aparecer divergencias positiva compro.

- Quando aparece divergencias negativas é altura de sair.

Simples e eficaz. Eu vou apresentar um resultado excelente. Acredito que sim.

Quem quizer saber pormenores podem falar para mim sobre pormenores por msg privada ou escrevendo no tópico se assim for conveniente.

Alvaro Pererera de Melo. Ou então Marquês de Pombal. É nas alturas problemáticas que aparecem os grandes lideres.

Uma boa noite e bom dia para todos. Bons negócios

[DUARTINI]

Ok concordo que a foto tá uma shit das grandes. No entanto agora que não vou modificar eu digo que estamos a falar no ano 2000. Um ano também ele muito estranho.

[DUARTINI]

Bem somente pelas divergências obtenho desde 2000 a 2004 uma rentabilidade de +24%, enquanto que pelo sistema antigo da entrada acima ou abaixo da mm40 obtenho para o mesmo intervalo de tempo +57%. Indiscutivel qual o melhor. Portanto vou avançar pelo avanço ou recuo na escala de tempo com o meu sistema. Vou avançar pelos máximos e minimos.

[DUARTINI]

Boa noite pessoal. Venho por esta via enviar a minha picture para a AIG.

Esteve 4 dias consecutivos no patamar mais baixo do sistema, o 1º, do Quarto Sobre-Venda. No 4º dia que lá esteve fez 22,16$. No dia seguinte subiu para o patamar nº2 fechando nos 23,14. Quando bateu no 16º patamar fechou a 26,82$. Tendo vindo nos dias seguintes respirar até ao 9º patamar. Sexta feira passada fechou no 13º. E hoje explodiu. Amanhã por ventura vai continuar. Parece-me que sim. Pois tudo relativo a financeiro fechou no verde. E talvez o resto vai descer menos as financeiras. É a minha leitura.