Quite a special VIX gift! :)

[leprechaun]

Os 1100 continuam invencíveis e os índices despenham-se com fragor nesta altura. O DAX caminha para os 5500 esperados, que são o 1º nível de Fibonacci se considerarmos a subida desde os mínimos (3589-6094), enquanto o S&P está num suporte importante na zona dos 1080.

Com tudo isto, tanto no pró-VIX como na Camarilla foram accionados os breakout short, nesta só depois da habitual perda L3-L4: -4,5.

E está dado o mote... vai p'ra baixo e a bom trote! 

[leprechaun]

Saldo positivo para o pró-VIX (2,0) que continua muito bem, e ligeiramente negativo para a Camarilla (-0,5).

Buy: 1093,0
Sell: 1088,5 (-4,5)
Buy: 1084,5 (+4,0)

Mas é preciso um dia de tendência forte num só sentido para estes sistemas terem ganhos que se vejam. Com os índices a oscilar no intraday, isso torna-se mais difícil.

Delicada também parece ser a situação do S&P, com os futuros a baixar e de novo abaixo da importante zona dos 1080. O meu arco-íris continua vermelhíssimo, mas dá sinais de mudança. Vejamos se é amanhã que ela se concretiza...

[leprechaun]

Quase em cima da hora, aqui deixo os últimos números desta semana. Para simplificar, passo apenas a colocar as cotações do pró-VIX, a Camarilla serviu apenas como termo de comparação.

VIX Hi: 1100,0
VIX Lo: 1080,8

Importa salientar que, em termos estatísticos, esta transição de um mês para o outro costuma ser favorável a subidas, em especial a chamada "magia do 1º dia", que até se estenda durante as 4-5 sessões iniciais de cada mês. Hei-de falar disto com mais pormenor um dia destes.

E para hoje não faço previsões, mas é curioso que ambos os breakout se situam em valores chave de suporte e resistência que, se quebrados em fecho, podem determinar o rumo próximo do mercado. Ainda assim, parece-me mais lógica uma recuperação, mesmo só passageira, das recentes quedas. A ver vamos!

[leprechaun]

Estas quedas fortes e rápidas perto do final da sessão costumam ser a confirmação da subida subsequente na 1ª sessão de um novo mês. Podem interpretar-se como reajustamento das carteiras dos grandes investidores institucionais, que vendem hoje para comprar amanhã.

Contudo, o S&P não deve fechar abaixo dos 1080 para este cenário se concretizar, caso contrário será mais difícil essa subida na próxima segunda-feira.

Seja como for, este é um padrão importante e que deve ser bem conhecido pelos traders de curto prazo!

[leprechaun]

Com a queda forte na sexta, que estatisticamente é também o pior dia da semana, o pró-VIX teve mais um bom ganho de 7 pontos, terminando o mês com um belíssimo total de 40,6 pontos, em 17 sessões efectivamente negociadas. Recorde-se que nos dias 22 e 25 não houve sinais de entrada em nenhum trade.

Destes 17 negócios, 12 foram positivos (56,7) e apenas 5 negativos (-16,1), variando desde um ganho máximo de 16,6 até uma perda de -5,9. Note-se que só o lucro nesse único trade supera o prejuízo nos outros 5, pois a virtude do método está em aproveitar os movimentos fortes naquelas sessões em que suportes ou resistências intraday são superados com êxito.

Veremos agora se estes bons números se mantêm em Fevereiro, um mês em que a sazonalidade é negativa, particularmente na segunda quinzena. Para a próxima semana, espero alguma recuperação, apesar do fecho pouco auspicioso dos índices americanos.

[GentleTrader]

Estava acompanhando essa conversa aqui e resolvi colocá-la em prática. Acabo de programar este indicador aqui no meu MarketDelta. Vou começar a acompanhar de perto. Em anexo o resultado.

[leprechaun]

Nesta 1ª sessão do mês, os índices europeus registam uma subida moderada, confirmando para já a tendência positiva conhecida como a "magia do 1º dia", que é particularmente marcada em períodos Bull.

Quanto ao pró-VIX - agora todo profissional com esse quadro "gentil" - há que recordar que só se refere ao S&P e eu trabalho unicamente com os valores do índice cash.

Dito isto, eis os números para hoje:

VIX Hi: 1098,5
VIX Lo: 1075,0

Vejamos como decorre o método neste mês, já que em Janeiro esteve muito bem!

[GentleTrader]

VIX Hi e Lo conferem com meu indicador. Preços dentro do range. Portanto, nada a fazer no momento. Figura em anexo.

[leprechaun]

Estas quedas fortes e rápidas perto do final da sessão costumam ser a confirmação da subida subsequente na 1ª sessão de um novo mês. Podem interpretar-se como reajustamento das carteiras dos grandes investidores institucionais, que vendem hoje para comprar amanhã.

Contudo, o S&P não deve fechar abaixo dos 1080 para este cenário se concretizar, caso contrário será mais difícil essa subida na próxima segunda-feira.

Seja como for, este é um padrão importante e que deve ser bem conhecido pelos traders de curto prazo!

Como se viu, confirmou-se o sinal de subida dos índices no 1º dia do mês, que já fora assinalado pela descida abrupta no final da última sessão do mês anterior. Este é um padrão importante para os traders de curto prazo, pois pode dar indicações muito favoráveis que levam a ganhos de vários pontos na transição de um mês para o outro. Desta feita seriam perto de meia centena no DAX, falando só em valores de fecho.

Note-se que eu apenas tenho estudado isto no índice alemão, creio que estes padrões são menos efectivos nos índices americanos, embora também aí estejam presentes. Além do mais, acresce ainda o facto das segundas-feiras serem o dia mais favorável a subidas, reforçando assim esse padrão estatístico.

Entretanto, como o Gentil graficamente mostra acima, para já não há nada a fazer na estratégia pró-VIX. De notar que, embora a abertura tivesse sido 1 ponto abaixo do VIX Lo, este foi de imediato ultrapassado em alta, logo só após isso é que qualquer um dos níveis de breakout pode ser accionado.

Eu continuo ainda com os TW call do DAX, comprados na quinta-feira, e após o fecho de hoje o outro sistema das médias móveis confirma a possibilidade de se estar a iniciar um novo swing de alta. Porém, com o S&P abaixo dos poderosos 1100 tal é ainda muito incerto, vejamos se o DAX se consegue acercar de novo dos 5720 pontos, que representam o valor máximo desta tímida recuperação.

[leprechaun]

Ontem não houve trades no pró-VIX, a subida ficou ainda muito longe do breakout longo.

Talvez isso suceda hoje, já que ambos os valores de breakout desceram e os futuros apontam para nova abertura em alta.

VIX HI: 1093,1
VIX Lo: 1073,0

Quanto ao DAX, só consegue namorar os 5700, os números redondos continuam a ser barreiras importantes, em especial do lado das subidas. Vejamos se o S&P também vai atacar de novo os 1100 pontos e se será bem sucedido. Talvez aconteça o mesmo que no velho ditado da "água mole em pedra dura"... será que as centenas fura?!

[leprechaun]

Trade já activado no pró-VIX, como era de esperar. Vejamos agora se as centenas no S&P são superadas, e também se o mesmo acontece no DAX em relação ao máximo desta recuperação, que estava nos 5718 e foi apenas marginalmente ultrapassado.

Isso já deu para fechar o tal trade logo em TW call, com um ganho que até foi considerável em número de pontos, cerca de meia centena, mas se traduziu nuns modestos 9% em capital... nada mal!

Assim, tenho agora mais disponibilidade para prosseguir o meu trabalho sobre equitação terapêutica, que só restam mais 4 dias para terminar a parte prática.

Vejamos se temos mais um resultado positivo logo no final da sessão, para arrancar a todo o galope neste Fevereiro... hoje assim soalheiro!

[leprechaun]

10,2 pontos ganhos nesta sessão em que as centenas foram ultrapassadas, mas ainda por uma pequena margem. Este é o 2º maior ganho do ano, apenas ultrapassado pelos 16,6 pontos de 21 Janeiro. Então, o dia foi de descida e hoje de subida, mas em ambos o índice movimentou-se numa só direcção, pois é isso que dá os grandes lucros!

Por outro lado, o novo sistema colorido parece estar a resultar bem no DAX, a inversão de tendência aconteceu quando as cores o assinalaram, na semana passada. Tal até coincidiu com a transição, habitualmente positiva nos índices, de um mês para o seguinte. Agora, espera-se por um novo sinal, que até pode ser de compra, já que não existe necessariamente uma alternância neste método ainda em embrião.

E está fechado o dia... lucrou quem sabia!

[leprechaun]

Para hoje, as cotações a vigiar são as seguintes:

VIX Hi: 1098,6
VIX Lo: 1082,0

Pelo valor dos futuros,a abertura deve ser na zona superior do intervalo, mas relembro que uma entrada longa apenas é de considerar se o VIX Hi for quebrado em alta. Ou seja, caso o S&P abra acima do valor máximo, tem de baixar para dentro do intervalo 1082,0-1098,6 e só então é que qualquer um dos trades, longo ou curto, poderá ser accionado.

Em suma, as centenas continuam a ser um osso duro de roer... as almost always!

[leprechaun]

Verificadas as condições anteriores, o breakout longo considera-se ultrapassado após o mínimo de abertura 1,3 pontos abaixo.

Será que é mesmo desta que os 1100 ficam para trás? Recordo que Fevereiro é um dos piores meses do ano em termos estatísticos, mas ainda estamos nas primeiras sessões mais favoráveis a subidas.

O método colorido no DAX também confirma este swing de alta, logo o próximo sinal deverá ser de venda, resta saber quando!

[leprechaun]

Ontem, o pró-VIX registou uma ligeira perda de 1,3 pontos com a queda do S&P nos últimos minutos da sessão. Para hoje, temos os seguintes números:

VIX Hi: 1103,8
VIX Lo: 1191,4

Os futuros apontam para uma abertura mais próxima do breakout short, de facto até um pouco abaixo, mas será improvável um gap de abertura tão grande no índice. Logo, as centenas permanecem uma resistência dura de roer... e vencer!

Entretanto, uma vez que falei da sazonalidade negativa no mês de Fevereiro, aí vai um vídeo do excelente Phil Erlanger que explica tudo direitinho.

http://www.goodmorningwallst.com/gmws020410r.asp

É p'ra ver atentamente... se a queda está iminente!