Forex Club

[leprechaun]

Alguém aqui tem alguma experiência com a corretora internacional Forex Club?

http://www.fxclub.com/about-us/

As condições de negociação parecem ser muito inovadoras, pelo menos diferentes de outras corretoras. Assim, é possível negociar sem spread, mas com uma comissão de $0.40 por cada lote de $1000. Parece-me que na prática isto corresponde a um spread de 4 pips, mas o interessante é que tal comissão não é cobrada se o negócio for negativo, o que pode ter muito interesse para trading systems cujo racio P/L seja relativamente baixo, isto é, em que haja muitos trades negativos mas de pequeno montante.

Por exemplo, tal pode acontecer em sistemas a favor da tendência, que falham em períodos de lateralização mas têm ganhos consideráveis nos movimentos fortes.

Quem me falou ontem do Forex Club também me disse que a conta só é encerrada se chegar mesmo a 0, ou seja, a margem pode subir para além dos 200%. Não vi ainda essa confirmação no site, mas se assim for tal pode interessar a quem queira especular com contas de pequeno montante, já que na realidade elas se podem abrir apenas com 10€!!!

Alguém me sabe dizer algo mais acerca disto? Nestas condições, parece-me que sistemas baseados em breakouts podem ser bem sucedidos, e logo com targets modestos para ganhos a partir de 5 pips.

So I am really curious... e tanto mais que estou a alargar os meus estudos pró-tendência aos pares cambiais.

Por último, falando ainda de sistemas de trading no Forex, eis um site que disponibiliza centenas deles e onde também podemos colocar os nossos, por mensalidades que variam dos $50 aos $100, na maioria dos casos.

http://www.rentasignal.com/

Espero ouvir algum relato pessoal sobre isto... seems interesting!

[Fenicio]

Hmmm... de facto parece-me interessante!!

Junto-me à ti à espera de relatos pessoais de utilização deste serviço. 

[Garfield]

http://www.forexpeacearmy.com/public/review/www.fxclub.com

Espero que ajude.

Cumprimentos e boa sorte

[leprechaun]

Como digo logo no início deste tema, o meu interesse no Forex Club foi despertado quando um amigo me disse que conhecia alguém que nunca perdia um trade, simplesmente porque não usava stop loss!

Eu achei isso estranhíssimo e nem compreendi como tal era possível, pois não me fazia nenhum sentido que alguém ficasse calmamente à espera semanas e meses para que uma posição perdedora à partida invertesse até se tornar positiva. Além do mais, pensei eu, e então como evitar o fecho forçado por margin call?

Ele explicou-me então que a conta só é encerrada se for mesmo a zero, o que não é um drama caso o montante seja pequeno, mas já não tem tanta graça se falarmos de alguns milhares...

Anyway... apenas falo disto porque ontem resolvi ver como estava o tal par que "desgraçou" o brilhantíssimo vencedor do World Top Investor. Para situar melhor esta discussão, recomendo a leitura da sequência de posts noutro meu tema no fórum principal.

Desastre no WTI

Em anexo, deixo o gráfico do par GBP-PLN (Libra-Zloty) que o trader polaco comprou em péssima hora para um monstruoso prejuízo de algo como 140 MIL euros em apenas um par de semanas!  

As linhas vermelhas representam os níveis de entrada (4.53) e saída (4.24) do trade, com a extraordinária agravante do fecho ter sido realizado já muito perto do valor mínimo (4.2272). A partir daí, a Libra fez um fundo e recuperou paulatinamente e, já no final da semana passada, ultrapassou o 1º nível de entrada, validando pois a tal táctica arriscadíssima de quem fica à espera de "milagres", o 1º dos quais é que a conta não rebente ou vá a zero!

Note-se que o concorrente polaco aumentou a sua exposição inicial em ONZE vezes durante a queda vertiginosa do par e foi isso que o matou!

Mas o gráfico mostra 2 velas simplesmente impressionantes nestas últimas sessões, e de sinal diametralmente oposto ao que sucede nos pares do euro, por exemplo. Aliás, o par GBP-EUR ganhou 300 pips exactos esta semana, desde o fecho de sexta até hoje: 1.1486-1.1786. Ou seja, alguém que no Forex Club tivesse feito o mesmo que o vencedor do WTI, incluindo até algum eventual reforço para baixar o preço médio mas sem ser "zerado", teria não apenas regressado ao ponto inicial ou "break even", mas obtido inclusive um fabuloso lucro que quase chegou aos 2000 pips na sessão de hoje... impressionante!!!

Seria de facto um swing trade bem selvagem, ou um autêntico bungee jumping forexiano, que contudo não é muito aconselhável e, ao invés de demonstrar coragem e intrepidez, revela somente um conhecimento muito incipiente de algumas regras básicas que podem evitar desastres como esse que atingiu o trader polaco.

Há métodos muitíssimo simples e eficazes para seguir a tendência, ainda que naturalmente sejam perdedores em períodos de lateralização, e no gráfico abaixo mostro 3 setas que correspondem a uma entrada curta e respectivo fecho, e uma entrada longa ainda em aberto. O ganho do 1º trade ronda os 3000 (!) pips e o 2º já ultrapassou os 4000!!!

Logo, para quê arriscar loucuras se com simples ciência e mesmo SEM indicadores ou AT gráfica se conseguem resultados tão extraordinários, com segurança, calma e saber... como se pode ver?!

Enfim, vou candidatar-me a coach ou manager do próximo vencedor... formar uma dupla p'ra um ganho arrasador!

Ora assim, quem aqui me quer pr'a treinador?!

[Garfield]

Em 1º lugar, é evidente que é uma loucura abrir posições em forex sem recorrer ao uso de stop-losses. Mas há algo que me faz uma certa confusão: é que o rapazinho sofreu uma perda de tão somente 2900 pips!!! E isto é muito pip tendo em conta que teve que praticamente não abrir uma posição alavancada. É que 3000 pips com uma alavancagem tão pequena como, por exemplo, 5x, resultaria num diferencial de 150%.
Presumo que ele tenha usado uma alavancagem muito baixa, caso contrário, teria sofrido uma margin-call rapidamente. De qualquer modo, a AT é extremamente importante para o trader hoje em dia. Aquilo que se vê como um possível fundo foi, na verdade, o suporte de uma lateralização, e se é verdade que há quem tente determinar e entrar o mais cedo possível em situações destas, também é verdade que a AT permitiria determinar a posição de um stop-loss adequado, e que seria logo abaixo da linha de suporte.

Mas com o exemplo que dá, e tendo em conta que afirma "sem indicadores ou AT gráfica", se não fosse muita indiscrição, como determinou o ponto, ou altura, em que decidiu entrar no par ? Mera curiosidade...

Abraço e bons negócios

[leprechaun]

Olá, Garfield!

Só agora regresso aqui, pois acabo de indicar este tema a um analista do Forex. Assim, com algum atraso, levanto um bocadinho o véu.

O sistema pró-tendência baseado SÓ nas cotações, que comecei por testar nos índices, foi uma ideia que intuitivamente me surgiu há cerca de um ano atrás, numa altura em que considerava a hipótese, não concretizada, de participar no WTI. Daí ter seguido tão atentamente a competição.

Mais tarde, reparei que tinha adoptado, de forma subconsciente, o lucrativo método dos "trading triangles", de Adam Hewison e o seu Market Club, embora eu inclua a sessão actual na contagem das 3 últimas e nunca testei a ideia original e seus resultados.

Para compreender isto melhor, eis um vídeo desse trader com uma vasta e proveitosa experiência nos mercados norte-americanos:

http://broadcast.ino.com/education/euro519/

Os vídeos mais recentes podem ser vistos aqui:

http://club.ino.com/trading/category/trading-videos/

Aliás, mesmo SÓ com os valores das cotações e mais nada é possível criar fórmulas muito simples para daytrading, de que o método dos Pivot Point ou a Equação Camarilla são um exemplo. Recentemente, experimentei algo parecido incorporando os índices de volatilidade (VIX, VXN e VDAX), até reparar mais tarde que eles são dispensáveis e basta só saber o High e Low da sessão para projectar níveis de breakout para a sessão seguinte. Isto é válido em períodos de volatilidade acrescida, mas já não funciona bem se ela for baixa, ou seja, não há nada 100% eficaz em todos os cenários, claro! Atenção, contudo, que nunca fiz os cálculos para o Forex, uma vez que não há índices de volatilidade para os pares, ao que sei. Depois, a natureza menos volátil destes deve possivelmente dar resultados não tão bons como os dos índices. Claro que tal também só tem interesse para daytrading e, no fundo, essa é uma estratégia inferior quando comparada ao swing trading, por exemplo. Logo, para quê estar a perder tempo com estratégias mais trabalhosas e com piores retornos?

Já agora, esse método pró-tendência de que falo teria também proporcionado lucros gigantes no EUR-USD, como se vê facilmente no gráfico diário, que deve ser conjugado com o semanal. Eu nunca cheguei a estudar o mensal, mas claro que também é possível utilizar estes números em períodos mais curtos do que as cotações diárias, por exemplo, em velas de 12h, 8h, 6h, 4h, ou talvez mesmo 3h e 2h, ou seja, todos os divisores de 24. Contudo, quanto menor o período horário tanto maior a incerteza, logo a probabilidade de sair prematuramente do trade. Mas isso faz sentido quando falamos de velas monstruosas, como essas do início do mês, com centenas de pips entre a abertura e o fecho (corpo da vela). Isto porque o stop destas posições está sempre no mínimo diário, logo caso houvesse alguma inversão muito rápida a perda de pips já ganhos seria considerável. Isso mesmo se comprova na inversão brutal da Libra-Zloty nos 5.000 ou o poder dos números redondos em acção! Seja como for, eu nunca estudei prazos inferiores ao diário, logo seria necessário confirmar essa eficácia do método no intraday.

O que se deve salientar, tal como Hewison explica no vídeo, é que as entradas em timeframes menores têm de ser sempre feitas a favor da tendência indicada no timeframe maior, sendo o ideal verificar-se uma tripla concordância tanto no prazo mensal, como no semanal ou no diário.

Porém, os períodos de lateralização são o calcanhar de Aquiles, claro, talvez aí os indicadores técnicos tenham a sua utilidade, logo é uma questão de os saber incorporar. Por exemplo, o choppiness index (ou fractal) deve ser o complemento ideal para isto.

http://eduhelp.dynamictrend.com/Choppiness.htm

Por fim, eu sou um puro teórico, e limito-me apenas a testar algumas ideias que me parecem interessantes e susceptíveis de aplicação prática, mas não negoceio produtos alavancados em plataformas profissionais, apenas testo tais estratégias em demos. O meu objectivo é criar sistemas de trading muito simples, mas eficazes, e eventualmente poder disponibilizá-los em sites como o Collective2 ou Rent-a-Signal, mas para isso necessitava da colaboração de alguém perito em programação informática. Espero ter novidades a este respeito, pelo menos já estou em contacto com 2 candidatos com os quais me espero vir a encontrar brevemente. Falta é o tempo para tudo estudar com calma e vagar... e as muitas ideias assentar!

A sunny day... on lovely May!

[leprechaun]

Corroborando tudo o que foi dito atrás e que, em essência, não é novidade nenhuma, eis o excerto de um mail que recebi agora, de Larry Levin, que negoceia o S&P.

Today's Secret Trading Tip: How to Determine When the Market is Really Trending

(...)  The real key is knowing  when  a market is trending.  The basics are very simple.   Higher highs and higher lows  is the key to a market in an uptrend.  And the opposite is true.   Lower highs and lower lows  tells you when the market is in a downtrend.

You never want to go against these situations.

IMPORTANT TRADING RULES:

1) We never get long or buy in a downtrending market

2) We never sell or go short in an uptrending market.
It's just like stepping in front of a freight train.


Estas simples regras são vitais, e TODOS os traders as devem aplicar na prática, em especial aqueles que se iniciam na negociação de produtos alavancados. É um grave erro, com consequências potencialmente desastrosas, andar a mudar de longo para curto e vice-versa, tentando apanhar os diversos mini-swings numa tendência mais vasta de médio prazo, por exemplo. No timeframe específico utilizado ou se compra ou se vende... uma só coisa à vez!

Há, contudo, uma possível excepção a esta regra, e que tem a ver com o antecipar topos ou fundos de mercado, na altura em que estes se estão a formar mas ainda sem serem confirmados pela quebra dos máximos ou mínimos anteriores. Porém, também aí há regras a respeitar e sinais a vigiar, além do stop loss nos valores que invalidam essa possível antecipação.

So... the trend is you friend is a real help indeed, that's a trader's creed!