Anti-100 a 100... ganha-se bem! :)

[leprechaun]

Há algo de muitíssimo interessante e excitante de que só me estou a aperceber agora, com os novos cálculos no Anti-100 usando a progressão geométrica de base 2 ou o vulgar martingale − 1,2,4,8...

Uma vez que o preço médio das várias entradas sucessivas se aproxima muito mais da última cotação, é óbvio que deixa de haver a necessidade de retirar 10 pontos/pips ao valor para fecho do trade, algo que aliás até também talvez seja dispensável no método original. Por outro lado, o número de trades completos aumenta, o que é natural dado que as sequências longas são fechadas mais cedo, em consequência da maior facilidade em se atingir a cotação de fecho, agora sempre a 100 pontos/pips do valor médio das entradas consecutivas na mesma série.

Mas aquilo em que apenas reparei agora e me deixou tão entusiasmado, é que o facto de se estabelecer esse patamar fixo de ganhos na centena de pontos significa que, apesar do substancial aumento do nº total de contratos/lotes, a média de ganho por cada um é sensivelmente igual a esse valor, ou seja, os tais 100 pontos/pips fixados à partida.

Isto tem uma importância enorme, já que em todas estas estratégias eu faço sempre o cálculo final do ganho médio por CFD ou mini-lote (10K), de modo a poder avaliar a eficácia dos diversos métodos e suas variantes. Por exemplo, compreende-se facilmente que qualquer progressão uniforme do tipo 1+1+1... é equivalente em termos de ganhos/perdas, bastando uma regra de 3 simples para comparar os resultados consoante o nº de contratos fixos a usar em cada entrada. O mesmo é igualmente válido para as progressões uniformes 1+2+3... se mantivermos a relação entre os seus termos, por exemplo, 2+4+6... ou 3+6+9... etc. Obviamente, é necessário ajustar o capital consoante a acumulação máxima previsível de lotes/contratos, mas o ganho médio ou a valorização percentual do investimento inicial não deve sofrer nenhuma alteração significativa nesses casos.

Para explicar ainda melhor aquilo que pretendo dizer, vou dar uma comparação com outras estratégias que nada têm a ver com anti-trend, de facto são métodos a favor da tendência que venho divulgando aqui − o 1º dia e o ciclo lunar.

Considerando o melhor cenário em ambos, e tomando por referência apenas o DAX − já que não tenho cálculos do Anti-100 para o SPX − o total de pontos ganhos nos trades do ciclo lunar é de 8187, no período que vai desde Out. 1999 até hoje, em 404 trades. Obviamente, este total tem por base apenas um único CFD, pelo que é fácil calcular o ganho médio por trade, relembrando que estes são números em bruto, sem descontar spreads e taxas. Temos assim, um lucro médio de 20,3 pontos por CFD, ao qual creio não ser necessário retirar mais do uns 3-4 pontos para se obter o ganho real em condições normais de mercado.

Fazendo o mesmo raciocínio para o trade do 1º dia, obtemos um total de 2613 pontos em 124 trades (excluindo Agosto, o que beneficia o resultado final) para uma média ligeiramente superior − 21,1 pontos por CFD. A inclusão do 2º dia melhora bastante estes valores, com 3658 pontos nos mesmos 124 trades − 29,5 por CFD.

Por muito razoáveis que possam ser esses números, eles ficam bem longe dos 52 pontos de ganho médio por cada lote ou contrato usado no Anti-100 original, com a progressão 1+2+3... e um máximo de 55 nas séries maiores de 10, já que até agora nenhuma sequência excede esse limite. E, claro está, todos ficam a milhas destes 100 pontos por CFD no Anti-100 martingale, e isto pode abrir novas vias de pesquisa, baseadas na possibilidade de determinar antecipadamente o ganho esperado por trade, tanto em termos numéricos como percentuais. Aliás, a este respeito também já tinha começado a fazer uma adaptação deste Anti-100 para variações de 1% em vez da centena de pontos, mas em moldes substancialmente diferentes, com uma acumulação muito menor e, inversamente, um número de trades bastante superior. Falarei disto mais tarde, caso os resultados obtidos se revelem interessantes, já que nem todas as ideias são igualmente frutuosas, como é lógico.

Mas como não há bela sem senão, é evidente que existe um preço a pagar por este aumento muito substancial de ganhos por cada contrato, na ordem das 2,5 a 5 vezes... o que é muitíssimo considerável! Trata-se do inevitável factor risco e os consequentes drawdowns, pois não é a mesma coisa entrar contra ou a favor da tendência, ainda que o somatório final seja amplamente positivo em ambos os casos. Em consequência, não há de facto comparação possível entre o modesto valor de uma conta normal para negociar padrões estatísticos no DAX − um par de milhares de euros já é suficiente por CFD, contando com alguma possível perda inicial − e o enorme capital necessário para o Anti-100 no mesmo índice, pois pelo que já vi 50 mil euros podem não bastar na progressão simples 1+2+3... e então no Martingale parece-me que meio milhão ainda é pouco!

Anyway... essas são contas para gente prática, que o meu reino é o da eterna teoria e desbragada fantasia!

Tudo imagino e concebo...

Rui leprechaun

(...num íntimo estro ledo! )

                Beauty!... Beauty!!... Beauty!!!...
                  What else is there but just BEAUTY?!

[leprechaun]

Este é um exemplo simples que é possível e fácil conjugar os dois sistemas, sem a necessidade de ter duas posições abertas em simultâneo. Com base neste estudo simples conclui que conjugar os dois sistemas passa por aumentar o risco e o drawdown de duas estratégias de elevado risco.

Há muito a dizer a respeito desse exemplo, que de facto até segue a 1ª linha de raciocínio que eu explorei quando comecei a abordar a questão de como conjugar Pró+Anti no mesmo activo.

Essencialmente, creio haver 3 pontos centrais a debater nessa linha de raciocínio:

1º: Insisto que é preferível separar os trades pró e anti, ou longo e curto, executando-os simultaneamente em co-dependência, mas sem os fundir num só.

2º: No Anti-100, é o anti-trend que guia o pró-trend, ou seja, o trade inicial é sempre contra a tendência.

3º: O Pró-trend só é accionado no 2º reforço do Anti-trend, que constitui assim um tipo de sinal breakout indicando o início de uma possível tendência.

Para além disto, convém ter sempre presente que nunca... mas NUNCA!... podemos ter a certeza daquilo que o mercado vai fazer, ou seja, não é possível prever com total segurança onde começa e acaba a tendência, ou qual foi o fundo e o topo de um movimento, senão algum tempo após o mesmo estar concluído. Em síntese, há de facto alguns instrumentos que nos podem dar a noção de quão lateralizado ou tendencial está o mercado, mas são incapazes de oferecer garantias quanto à extensão e duração desses movimentos, quando muito apenas algumas previsões com maior probabilidade de virem a acontecer, no melhor dos casos.

É muitíssimo importante compreender isto bem, pois os testes nos históricos de dados devem simular o mais possível a actuação real do trader, que naturalmente não sabe com 100% de certeza se os índices vão subir ou descer no futuro próximo ou distante − a curto, médio ou longo prazo. Ao inverso, quando examinamos um gráfico ou uma tabela de dados estamos a ver aquilo que já passou, e que pode até confirmar ou não a justeza de uma certa estratégia.

Isto que estou a dizer é obviamente básico e todos nós o sabemos, mas é com essa ignorância do futuro que se deve trabalhar na elaboração de qualquer estratégia, e talvez mais ainda quando ela contradiz um dos princípios fundamentais do trading − the trend is your friend! Isto é sem dúvida verdade, ainda que haja algumas nuances importantes neste conceito que, de qualquer modo, não vou agora explorar. Resta apenas salientar, em abono de um método anti-trend, que deveras a única certeza que podemos ter relativamente à tendência é que ela irá terminar e reverter... seja daqui a um dia ou uma semana ou um mês!

Anyway... deixando o 1º ponto de parte, pois ele deverá ser objecto de exemplos práticos, irei expor em mais pormenor os conceitos subjacentes aos 2 pontos restantes, já que eles são essenciais na estratégia combinada que estou a conceber, nas suas diversas variantes.

Mas isso fica para o próximo post, pois agora vou continuar os cálculos feitos laboriosamente à mão... em busca da perfeição!

É ela a minha paixão...

Rui leprechaun

(...nesta elusiva união! )

                   It's got to be perfect
                   It's got to be worth it
                   Too many people take second best
                   But I won't take anything less
                   It's got to be perfect!

[leprechaun]

Continuando a reflexão motivada pelas objecções do hlagido, há de facto várias dificuldades práticas a resolver nesta tentativa de conjugar um sistema a favor da tendência com outro que a contraria, sobretudo se pretendermos sincronizar ambos, que é esse realmente o desafio proposto. No exemplo que dei antes do SPX e do DAX, a metodologia em ambas as estratégias era totalmente independente uma da outra, mas o que aqui se pretende é que as entradas e saídas no anti-trend sejam reflectidas no pró-trend e vice-versa. Continuo inteiramente convicto isso é realizável, pelo menos no plano meramente teórico, mas um plano assim tão ambicioso depara-se com algum escolhos que vai ser necessário superar... mãos à obra e a pensar!

Independentemente ou não da sua exequibilidade e, mais ainda, aplicação prática, há ainda outra ideia interessante a considerar, que já referi de passagem num comentário anterior. Trata-se da possibilidade de o método anti-trend servir de guia ou referência para o pró-trend, actuando como uma espécie de "testa de ferro" ou engodo, por assim dizer. Neste caso, o anti-trend não é efectivamente negociado mas fornece apenas os sinais para entradas a favor da tendência, o que será claramente favorável no caso de movimentos fortes, como facilmente se compreende. Aliás, aquilo que se pretende com esta simbiose Pró+Anti é aumentar o saldo final e, simultaneamente, diminuir o drawdown associado a um sistema anti-trend, pelo que o pró-trend terá obrigatoriamente de registar um resultado também positivo. A questão em aberto é saber se tal será possível ou não, e a este respeito mantenho o meu optimismo inabalável, reforçado ainda mais pela originalidade do desafio... toca a atacá-lo com brio!

O problema central a resolver − uma espécie de "quadratura do círculo" − consiste em conseguir a melhor correspondência possível entre o pró e o anti, de modo a ambos serem lucrativos, como digo acima. Ora uma dificuldade óbvia neste objectivo reside na questão nuclear do tipo de progressão a utilizar em ambos os métodos, que deveria ser diametralmente oposta, se tal fosse possível... but it isn't! Matematicamente, isto é muito simples de explicar com o conceito do preço ou valor médio das várias entradas/reforços. Assim, enquanto no anti-trend a progressão deve ser crescente, por forma a aproximar esse valor da última cotação, já no pró-trend ela tem de ser decrescente, pois aqui convém manter o preço o mais próximo possível da 1ª entrada. A explicação é evidente, já que no anti-trend o fecho é sempre positivo em relação ao último reforço, enquanto no pró-trend é invariavelmente negativo.

Por exemplo imaginemos que começamos com o par EUR-USD em 1,3 e terminamos com 1,35 numa subida progressiva.

Tomando este exemplo para ilustrar a questão das progressões, eis o cenário fictício da correspondência total entre ambas.

        Anti   Méd   Pró    Méd
1,30:   1   1,3000   6   1,3000
1,31:   2   1,3067   5   1,3045
1,32:   3   1,3133   4   1,3087
1,33:   4   1,3200   3   1,3122
1,34:   5   1,3267   2   1,3150
1,35:   6   1,3333   1   1,3167

Para facilitar a comparação, estou aqui a assumir uma entrada síncrona em ambas as estratégias, embora tal NÃO possa suceder na prática, como facilmente se compreende e irei explicar depois. Contudo, neste exercício meramente teórico e irrealizável em condições concretas de negociação − convém sublinhar isto muito bem! − aquilo que mais importa salientar é o facto óbvio, já referido no comentário anterior, de que é SEMPRE impossível determinar a extensão de um movimento, e isso significa muito simplesmente que não pode haver uma correspondência inversa perfeita entre ambas as progressões, sejam elas aritméticas ou geométricas de 1ª ou 2ª ordem... whatever!

Uma tal correspondência só é possível utilizando uma progressão uniforme, claro está, onde as médias são perfeitamente iguais nos 2 casos, pelo que o resultado final é nulo, com o ganho numa das estratégias a compensar a perda na outra. Muito pelo contrário, no exemplo ideal acima haveria SEMPRE um ganho constante, independentemente do valor de fecho do trade, como se mostra a seguir, calculado apenas para uma unidade e em pips.

         Anti     Pró     A+P
1,30: +333   −167   +166
1,31: +233   −067   +166
1,32: +133   +033   +166
1,33: +033   +133   +166
1,34: −067   +233   +166
1,35: −167   +333   +166

Infelizmente, um tal exercício teórico é irreproduzível na prática, mas trata-se ainda assim de um dado encorajador a merecer reflexão e pesquisa, e isso é justamente aquilo que me proponho fazer... o que é que irá no fim acontecer?!

Mais de 1001 noites de prazer...

Rui leprechaun

(...onde a nova Xerazade eu vou ser! )

[leprechaun]

Vamos então a mais uma fornada... de matemática desbragada!

Bem, eu suponho que o meu raciocínio a este respeito está correcto e não há falhas nos cálculos feitos, aliás eles não parecem assim tão complicados. Mas a tabela anterior com o exemplo do hlagido ilustra também por que razão não faz sentido iniciar Pró e Anti no mesmo valor. Na realidade, se somarmos o nº de contratos vendidos ou comprados em cada nível, teríamos o seguinte resultado:

        Buy   Sell
1,30:   5      0   
1,31:   3      0   
1,32:   1      0   
1,33:   0      1   
1,34:   0      3   
1,35:   0      5   

Ou seja, tinham-se efectivamente negociado apenas 9 contratos, já que os outros 12 do total de 21 se anulavam entre si. Este seria de facto um mundo perfeito, mas inteiramente irreal... ou talvez só quase! De facto, depois de escrever o comentário anterior lembrei-me de uma ideia ainda recente, que tem por base o valor de fecho tomado como Pivot ou eixo central dos movimentos da sessão seguinte, de certa forma um pouco à maneira da equação Camarilla. Não vou desenvolver isso agora, até porque já nem me lembro dos resultados obtidos, mas há algo muito interessante nesta correspondência das progressões inversas que talvez possa ser explorado no curto prazo e com diferentes valores para o nº de pontos/pips, por exemplo, 50 em vez de 100.

Fazendo os cálculos para progressões menores, de 2 a 5, teríamos os seguintes resultados seguindo o mesmo raciocínio:

        Anti  Pró  Buy  Sell
1,30:   1     5     4     0
1,31:   2     4     2     0
1,32:   3     3     0     0
1,33:   4     2     0     2
1,34:   5     1     0     4

        Anti  Pró  Buy  Sell
1,30:   1     4     3     0
1,31:   2     3     1     0
1,32:   3     2     0     1
1,33:   4     1     0     3

        Anti  Pró  Buy  Sell
1,30:   1     3     2     0
1,31:   2     2     0     0
1,32:   3     1     0     2

        Anti  Pró  Buy  Sell
1,30:   1     2     1     0
1,31:   2     1     0     1

Nos 2 últimos casos, Pró+Anti reduzem-se à sua expressão mais simples, uma compra e uma venda, que no 1º se efectua 2 níveis acima e no 2º se dá logo no nível seguinte. Nesta estratégia do Anti-100, os níveis distam 100 pontos/pips entre si, mas tal valor é meramente convencional e, como já expliquei, usei-o para facilitar os cálculos.

Anyway, este é só um parênteses ou curiosidade no tema principal, mas vou então rever a tal ideia que era apenas de daytrading baseada na cotação de fecho e nas oscilações acima e abaixo desse valor na sessão imediata. Note-se que no Anti-100 um trade inicia-se quando o fecho do dia anterior é superado em 100 pontos/pips, vendendo a subida e comprando a descida, esperando depois um regresso ao valor base inicial. Caso o movimento prossiga, vai-se reforçando para fazer o tal "preço médio", segundo critérios que já são algo mais elaborados, pois usar apenas um valor fixo predeterminado (100) teria resultados desastrosos em movimentos muito fortes.

Seguindo este critério mas no sentido inverso, um método Pró-trend seria na prática uma estratégia de breakout, comprando quando esse nível fosse superado em alta ou vendendo quando fosse quebrado em baixa, com cada um dos valores constituindo o stop loss do outro. Isto merece um estudo renovado e já tenho ideias para determinar um tal valor dinâmico, logo hei-de retomar essa análise, que não teve seguimento então mas pode tê-lo agora.

Bem, por hoje chega, mas há ainda imensas considerações que podem ser feitas a respeito de tudo isto. Por outro lado, vou retomar a actualização do Anti-100 no DAX e no EUR-USD, aproveitando ao mesmo tempo para indicar as respectivas entradas contrárias no Pró-100, de acordo com a melhor estratégia que entretanto for elaborando.

Imaginação por cá não falta...

Rui leprechaun

(...que a todo o momento ela me assalta!

[hlagido]

Vamos então a mais uma fornada... de matemática desbragada!

Bem, eu suponho que o meu raciocínio a este respeito está correcto e não há falhas nos cálculos feitos, aliás eles não parecem assim tão complicados. Mas a tabela anterior com o exemplo do hlagido ilustra também por que razão não faz sentido iniciar Pró e Anti no mesmo valor. Na realidade, se somarmos o nº de contratos vendidos ou comprados em cada nível, teríamos o seguinte resultado:

        Buy   Sell
1,30:   5      0   
1,31:   3      0   
1,32:   1      0   
1,33:   0      1   
1,34:   0      3   
1,35:   0      5   

Um sistema que inicia como pró-trend e termina com anti-trend. Ao fim do movimento de 1,30 até 1.35 teríamos um bom lucro e nenhum drawdown. suponho que se o mercado fosse no sentido, isto é de 1.30 para 1.29 descendente começaríamos com 5 Sell, isto é com a progressão invertida?

Se é assim o que pode passar? imaginemos que iniciamos com 5 buy aos 1.30 numa tendência ascendente mas não atinge os 1,31 e cai para os 1.29 que daria o tal sinal de 5 sell, ou seja 5x100pips de perda.

Esta estratégia pode funcionar com elevados lucros em mercados fortemente tendenciais e com inversões acentuadas. Se o mercado entra em período de pouca volatilidade e de lateralização, esta estrategia irá acumular fortes perdas...

[leprechaun]

A progressão de base dois para anti-trend (A) mais pro-trend (P) em simultâneo é:
2(A)+1(P)=3, 4(A)+1(P)=5, 8(A)+1(P)=9, 16(A)+1(P)=17
A progressão de base dois para anti-trend (A) mais pro-trend (P) em simultâneo mas apenas com uma posição aberta é:
2(A)-1(P)=1, 4(A)-1(P)=3, 8(A)-1(P)=7, 16(A)-1(P)=15
Resumindo no anti-trend teremos 8 lotes apostados após 3º reforço, no anti-trend + pró-trend com as duas posições abertas teremos 17 lotes apostados após o 3º reforço e se anularmos mutuamente as posições anti e pro teremo 15 lotes apostados.

Como já disse antes, qualquer entrada no Pró-trend só se faz a partir do 2º reforço do Anti e assim sucessivamente até se fechar o trade. Este é o conceito geral, que naturalmente terá de ser aperfeiçoado, mormente na antecipação do fecho do Pró-trend, de modo a não se perder parte substancial dos lucros até então. Isto significa que o Anti-trend se inicia primeiro e se fecha por último, pois é ele que dita as regras do jogo e o Pró-trend apenas se limita a segui-lo.

Assim, a fórmula correcta deveria ser a seguinte, assumindo a progressão 1+2+3... (Anti) e 2+1+1... (Pró):

2(A)-0(P)=2, 3(A)-2(P)=1, 4(A)-1(P)=3, 5(A)-1(P)=4

Na realidade, estou já a estudar 2 ideias para antecipar o fecho do Pró, uma das quais usa para stop o máximo ou mínimo das 3 últimas sessões, tal como sempre faço em entradas a favor da tendência. Os resultados até agora são razoavelmente positivos, mas há sempre um número considerável de trades perdedores, ainda que alguns dos vencedores sejam muito lucrativos. Deveras, isto está perfeitamente de acordo com a regra geral, segundo a qual uma estratégia Anti-trend tem muitos pequenos ganhos e poucas perdas avultadas, enquanto um sistema a favor da tendência produz poucos ganhos elevados e muitas perdas pequenas. Isto é fácil de compreender, se pensarmos que a lateralização beneficia o Anti-trend, enquanto os períodos de tendência bem definida são naturalmente favoráveis ao Pró-trend.

Em relação a essas contas, e independentemente da progressão ser aritmética ou geométrica, há ainda outro aspecto importante a considerar e que também já assinalei diversas vezes. Enquanto no Pró-trend as entradas podem ser de 100 em 100 pontos, no Anti-trend convém que elas sejam mais espaçadas, até porque só raramente ambos os valores coincidem, ou seja, regra geral NÃO se entra ao mesmo tempo no Pró e no Anti. Para simplificar, estamos a fazer os cálculos assim, mas na negociação real as entradas e saídas são distintas em ambos os métodos, no mesmo intervalo de cotações que é determinado pelo Anti − seja em tendência ou lateralização. No post seguinte, vou apresentar algumas tabelas com cálculos para entradas de 200 em 200 pontos no Anti-100 e com intervalos de 100 no Pró.

Então partimos do princípio que temos 2 lotes no anti e 1 no pro. A diferença é logo a necessidade de 3x mais de margem (3x mais de lucro para a corretora e 3x menos de margem na conta).

Quanto a essa questão das margens, é importante referir que na XTB a margem NÃO aumenta quando se assumem posições contrárias no mesmo activo, correspondendo apenas ao nº de lotes/contratos da posição maior. Pelo menos, foi isso que aconteceu durante a Trading Cup, logo estou a supor que tal se aplica também à negociação real. Assim, se eu iniciar o Anti-trend com 2 lotes e depois fizer uma entrada no Pró-trend com 1 lote, a margem total corresponde apenas aos 2 iniciais e não a 3... pormenor importante!

E chega por hoje, ficam as tabelas e demais cálculos para amanhã... se a tarefa não for vã!

[hlagido]

Em relação a essas contas, e independentemente da progressão ser aritmética ou geométrica, há ainda outro aspecto importante a considerar e que também já assinalei diversas vezes. Enquanto no Pró-trend as entradas podem ser de 100 em 100 pontos, no Anti-trend convém que elas sejam mais espaçadas, até porque só raramente ambos os valores coincidem, ou seja, regra geral NÃO se entra ao mesmo tempo no Pró e no Anti. Para simplificar, estamos a fazer os cálculos assim, mas na negociação real as entradas e saídas são distintas em ambos os métodos, no mesmo intervalo de cotações que é determinado pelo Anti − seja em tendência ou lateralização. No post seguinte, vou apresentar algumas tabelas com cálculos para entradas de 200 em 200 pontos no Anti-100 e com intervalos de 100 no Pró.

Um anti-200 com um pro-100... Estou curioso por ver essas tabelas, mas continuo pessimista em relação ao aumento de risco que a estratégia poderá definir...

Mas força no projecto

[leprechaun]

Tem faltado tempo para me dedicar a estas congeminações matemáticas, mas qualquer dia retomo o filão... são contas até mais não!

Contudo, o DAX continua de facto em forte fase ascendente, apesar desta natural dificuldade em ultrapassar a sempre forte resistência dos milhares. O certo é que o trade curto, contra a tendência dominante, que já vem desde o início de Outubro... 3 meses e meio!... permanece ainda activo e teve um novo reforço na passada semana. Eis a situação actual:

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4
19-11: 6854 x 5
07-12: 6979 x 6
13-01: 7079 x 7

Média: 6839 x 28 SELL

21-01: 6799 x 28 BUY

Este valor é importante, pois é a esta zona dos 6800 que o DAX tem de vir para encerrar o trade, cujo próximo reforço já está para além dos 7200 pontos − 7244 nesta altura.

Também vou deixar a longa série de 8 entradas no SPX, que já vem desde os 1100 pontos! Teve o seu início um mês antes da série do DAX e só será fechada nos 1224 pontos, com o próximo reforço nos 1305.

SPX

03-09: 1100 x 1
20-09: 1142 x 2
05-10: 1162 x 3
25-10: 1190 x 4
04-11: 1218 x 5
10-12: 1238 x 6
29-12: 1260 x 7
12-01: 1287 x 8

Média: 1230 x 36 SELL

21-01: 1224 x 36 BUY

Parece haver sinais de uma possível correcção um pouco mais acentuada que leve os índices até estes patamares, que afinal estão apenas cerca de 5% abaixo dos máximos recentes, logo não é nada de especial.

Veremos se o Anti-100 não falha...

Rui leprechaun

(...e um novo lucro está na calha! )

[leprechaun]

Apesar de algumas correcções, que têm sido curtas e ligeiras, os índices mantêm um ritmo muito forte de subida contínua, o que não facilita nada esta estratégia anti-trend, que no SPX está prestes a entrar no 6º mês de acumulação contínua!

Hoje, quebrado o último máximo relativo, houve um novo reforço em ambos os índices, representando uma série de 8 no DAX e 9 no SPX, o que já constitui um número pouco vulgar. Eis a respectiva actualização:

DAX

01-02: 7179 x 8
Média: 6915 x 36 SELL
02-02: 6885 x 36 BUY


SPX

01-02: 1307 x 9
Média: 1245 x 45 SELL
02-02: 1241 x 45 BUY

E está bom p'ra uma canção... "higher and higher", pois então!

                Your love is lifting me higher
                Than I've ever been lifted before!

[leprechaun]

Após um pouco mais de 5 meses, a quebra dos 7000 pontos permitiu o fecho do trade curto que já vinha desde Outubro do ano passado e que chegou aos 9 reforços, uma situação que se verificou apenas 7 vezes, tendo por outras 4 chegado aos 10, que permanece como o máximo até agora, isto desde o último trimestre de 1999 até hoje.

Eis o quadro completo deste longo trade:

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4
19-11: 6854 x 5
07-12: 6979 x 6
13-01: 7079 x 7
01-02: 7179 x 8
08-02: 7316 x 9

Média: 6995 x 45 SELL

11-03: 6975 x 45 BUY

Ganho = (6995 − 6975) x 45 = 900

Com o fecho do DAX cash a 6981,5 os valores para a próxima entrada são os seguintes:

14-03: BUY 6881 / SELL 7081

No total, este é o trade nº 223 em 10 anos e meio, para um ganho bruto acumulado de 64301 pontos com 1269 CFD, ou uma bela média de 51 pontos/CFD. O calcanhar de Aquiles são os drawdown e o forte capital inicial necessário, mas há outras maneiras de usar este sistema, mormente nestas ocasiões de forte acumulação que têm invariavelmente assinalado inversões iminentes de dimensão considerável − 340 pontos neste último caso.

Portanto, aguardemos... ah! e atentamente escutemos!

[leprechaun]

Andar ao contrário dos mercados é aquilo que este ultra arriscado e 100% certeiro sistema anti-trend faz. E ainda que as quedas costumem ser mais bruscas e severas do que as subidas, os mecanismos de protecção incorporados continuam a revelar-se de uma segurança a toda a prova, pelo menos no presente século.

Deste modo, cada dia desta semana tem correspondido a nova entrada longa, procurando antecipar a inevitável recuperação, mesmo passageira, pois o que importa é que o target dos 100 pontos seja atingido.

Eis então a situação actual no DAX:

DAX

14-03: 6881 x 1
15-03: 6669 x 2
16-03: 6548 x 3

Média: 6644 x 6 BUY

17-03: 6414 x 4 BUY / 6724 x 6 SELL

Mas a próxima grande novidade é bastante mais prática e a favor da tendência, agora que finalmente retomei o antigo método pró-trend que apresentei há cerca de 3 anos num outro fórum. Isso vai merecer um tema próprio e já muito em breve.

Stay tuned!

                           Down to the ground
                           Down to the ground!

[leprechaun]

Desde inícios de Dezembro que não actualizo o Anti-100 no crosse Euro-Dólar, logo vai sendo tempo de o fazer.

O último mês do ano foi muito movimentado, com 4 trades rapidinhos em apenas 2 semanas.

EUR-USD

13-12: 1,3347 x 1 SELL
14-12: 1,3494 x 2 SELL
Média: 1,3445 x 3 SELL
14-12: 1,3355 x 3 BUY

Ganho = (1,3445 − 1,3355) x 3 = 270

15-12: 1,3256 x 1 BUY
17-12: 1,3356 x 1 SELL

Ganho = (1,3356 − 1,3256) x 1 = 100

21-12: 1,3086 x 1 BUY
27-12: 1,3186 x 1 SELL

Ganho = (1,3186 − 1,3086) x 1 = 100

28-12: 1,3087 x 1 BUY
29-12: 1,3187 x 1 SELL

Ganho = (1,3187 − 1,3087) x 1 = 100


Como sempre, tratou-se de mais um ano excelente e com um ganho superior à média. O total de 2010 cifrou-se num lucro bruto de 8618 pips em 31 trades completos, com 206 entradas (10K ou 1 minilote cada). Isto dá uma bela média de 41,8 pips por lote.

2011 está a ser ainda melhor, mais logo deixo aqui esses resultados actualizados dos 9 trades completos até hoje.

[leprechaun]

Depois de actualizar os últimos trades no final de 2010, chegou a altura de ver como está a decorrer o presente ano. E vai muito bem até agora, com um total acumulado de 1670 pips em 9 trades completos, com apenas 20 minilotes para uma média muito apreciável de 83,5 pips por cada entrada de 10K.

EUR-USD

31-12: 1,3324 x 1 SELL
05-01: 1,3224 x 1 BUY

Ganho = (1,3324 − 1,3224) x 1 = 100

06-01: 1,3055 x 1 BUY
13-01: 1,3155 x 1 SELL

Ganho = (1,3155 − 1,3055) x 1 = 100

14-01: 1,3450 x 1 SELL
17-01: 1,3350 x 1 BUY

Ganho = (1,3450 − 1,3350) x 1 = 100

18-01: 1,3381 x 1 SELL
19-01: 1,3481 x 2 SELL
21-01: 1,3581 x 3 SELL
01-02: 1,3784 x 4 SELL
Média: 1,3622 x 10 SELL
04-02: 1,3552 x 10 BUY

Ganho = (1,3622 − 1,3552) x 10 = 700

08-02: 1,3680 x 1 SELL
10-02: 1,3580 x 1 BUY

Ganho = (1,3680 − 1,3580) x 1 = 100

11-02: 1,3503 x 1 BUY
17-02: 1,3603 x 1 SELL

Ganho = (1,3603 − 1,3503) x 1 = 100

23-02: 1,3722 x 1 SELL
03-03: 1,3921 x 2 SELL
Média: 1,3855 x 3 SELL
11-03: 1,3765 x 3 BUY

Ganho = (1,3855 − 1,3765) x 3 = 270

14-03: 1,4001 x 1 SELL
15-03: 1,3901 x 1 BUY

Ganho = (1,4001 − 1,3901) x 1 = 100

16-03: 1,3886 x 1 BUY
17-03: 1,3986 x 1 SELL

Ganho = (1,3986 − 1,3886) x 1 = 100

Como se vê, esta semana tem sido um rodopio, com abertura e fecho de trades todos os dias. Vejamos se isso acontece de novo hoje, pois os valores a ser alcançados são os seguintes:

18-03: 1,3930 x 1 BUY / 1,4130 x 1 SELL

Embora este método não deva ser negociado directamente, pode porém fornecer boas indicações para trades a favor da tendência, quando a acumulação (reforços) ultrapassar um certo limiar, como ainda agora se viu com o DAX. Já pensei estudar isso com mais profundidade, mas ainda não sistematizei essas observações. Mas vou fazê-lo brevemente, pois há sempre muito a beneficiar destas ideias originais e que ninguém mais explora... toca a segui-las agora!

Pois só quem ousa na vida...

Rui leprechaun

(...torna-a alegre e colorida! )

                    She comes in colors everywhere
                    She combs her hair
                    She's like a rainbow!

[leprechaun]

Depois da queda abrupta, que trouxe o DAX quase mil (!) pontos abaixo do último máximo relativo − 7442-6483− em apenas 3 semanas, a natural recuperação permitiu hoje um novo ganho, desta feita muito rápido, neste imbatível Anti-100.

14-03: 6881 x 1 BUY
15-03: 6669 x 2 BUY
16-03: 6548 x 3 BUY

Média: 6644 x 6 BUY

18-03: 6724 x 6 SELL

Ganho = (6724 − 6644) x 6 = 480

Este é apenas o 1º trade completo em 2011, mas é natural que a partir de agora muitos outros se sucedam, em especial se tivermos um período mais prolongado de alguma lateralização, após este débacle brutal dos índices mundiais.

Entretanto, eis os valores que devem ser atingidos para activar um novo trade, curto ou longo, agora que trocamos o Inverno pela esperançosa Primavera!

21-03: 6564 x 1 BUY / 6764 x 1 SELL

Por sua vez, o EUR-USD continua animadíssimo e registou hoje mais uma entrada curta:

18-03: 1,4130 x 1 SELL

Como se vê, o sol anima os investidores e existe, aliás, um estudo que o confirma:

Stock market returns: A temperature anomaly

E para terminar... uma audição de espantar!

Pois de pequenino se torce o pepino...

Rui leprechaun

(...mai-lo coreano e o chino! )

[081823]

Bom dia,

sou "iniciado" e tenho algumas questões.

1 - este seu método, que tenho estado a ler os vários posts, é baseado nalgum programa? Posso ter acesso, estudar? Como funciona?
2 - O Rui vai postar as suas entradas e saídas diáriamente?
3 - Qual a diferença entre 1Sell e 2 Sell ? (2 Sell quer dizer que há o dobro de probabilidades de ser bem sucedido )

Pedro Ferrão