O ciclo lunar... quem o sabe está a ganhar! :)

[leprechaun]

O Quarto Minguante já chegou no 1º dia do mês, pelo que se deve estar longo nesta fase do ciclo lunar até ao dia 14, com o Quarto Crescente que marca o início do período negativo segundo a Lua. Ou seja, tal como em Setembro, este padrão dá-nos uma 1ª quinzena mais positiva do que a segunda.

Eis a situação actual em ambos os índices:

DAX

01-10: 6211,3 BUY
05-10: 6215,9 Cotação
06-10: 6115,9 Stop

SPX

01-10: 1146,2 BUY
05-10: 1160,8 Cotação
06-10: 1131,9 Stop

Para já, os 2 trades registam ganhos, mas os stops estão ainda bastante abaixo dos valores de entrada. Veremos como decorrem os próximos dias, agora que a influência normalmente benfazeja da Lua Nova se deve fazer sentir com mais força!

[leprechaun]

A exemplo do que aconteceu no mês transacto, também a fase do ciclo lunar que corresponde às posições longas registou ganhos apreciáveis, sob a benéfica influência da Lua Nova.

Eis então o resultado final deste trade, que decorreu durante as 2 semanas sem ter sido atingido nenhum valor de stop em ambos os índices.

DAX

01-10: 6211,3 BUY
14-10: 6455,3 SELL

Ganho: (6455,3 − 6211,3) = 244,0

SPX

01-10: 1146,2 BUY
14-10: 1173,8 SELL

Ganho: (1173,8 − 1146,2) = 27,6

Esta cotação de fecho representa agora o valor da entrada curta correspondente ao período da Lua Cheia, em princípio negativo. Não o foi em Setembro, sê-lo-á agora?!

DAX

14-10: 6455,3 SELL
15-10: 6555,3 Stop

SPX

14-10: 1173,8 SELL
15-10: 1193,8 Stop

Os totais acumulados este ano são de 811 pontos no DAX e 228 no SPX, para um total de 32 trades. Isto dá uma média de ganho por CFD de 25 e 7 pontos, respectivamente, sem incluir spread nem juros da posição. Trata-se de números muitíssimo bons que no SPX representariam já uma duplicação do valor da conta, considerando a utilização de 1 CFD por cada 150€, correspondente a uma alavancagem real na ordem das 5,5 vezes à cotação e câmbio actuais. E, como sempre, nem faço as contas à utilização dos lucros, apenas porque desconheço essa fórmula!

Pois bem, se com uma estratégia que basicamente é cega e sem nenhuma sofisticação − compra-se na Lua Nova e no 1º dia e vende-se na Lua Cheia − é possível alcançar tais valorizações, então que fará se juntarmos ainda algo um pouco mais refinado e que melhore as entradas e saídas, pois é de facto um tanto primitivo fazê-lo só pelos dias correspondentes a cada uma das 4 fases.

Think about it and compare your own results to these... the Mighty Moon brings bliss!

[leprechaun]

Agora que a fase da Lua Cheia se aproxima, já na próxima sexta-feira, é tempo de actualizar o que se passa no trade curto iniciado a semana passada.

A única alteração que há a registar diz respeito aos stops, que baixaram ligeiramente mas permanecem ainda bem acima dos valores de entrada.

DAX

14-10: 6455,3 SELL
19-10: 6490,7 Cotação
20-10: 6544,8 Stop

SPX

14-10: 1173,8 SELL
19-10: 1165,9 Cotação
20-10: 1185,5 Stop

Contrariamente ao que sucedeu em Setembro, em que não se manteve a posição curta na semana após a Lua Cheia porque esta englobava a 1ª sessão de Outubro, este mês o trade curto vai até à derradeira sessão, caso não seja atingido o stop, como é evidente.

Entretanto, hoje já se fez sentir o efeito negativo desta fase do ciclo lunar, algo que ocorre em bastante mais do que metade das vezes, conferindo a este padrão alguma relevância estatística que se pode aproveitar proveitosamente, como aqui se demonstra.

Quem for sagaz fica atento...

Rui leprechaun

(...p'ra apanhar o movimento! )

[leprechaun]

Como se vê, Outubro parece vir a ter o mesmo destino de Setembro, ou seja, os índices sobem em qualquer fase da Lua, embora bastante mais durante o ciclo favorável, o que não deixa de ser significativo.

Deste modo, DAX e SPX ultrapassaram os níveis definidos para stop loss, pelo que já foram encerrados ambos os trades curtos, com os seguintes resultados:

DAX

14-10: 6455,3 SELL
21-10: 6544,8 BUY

Perda = (6455,3 − 6544,8) = −89,5

SPX

14-10: 1173,8 SELL
21-10: 1185,5 BUY

Perda = (1173,8 − 1185,5) = −11,7

Porém, amanhã no final da sessão será de novo reaberta a posição curta, para a semana após a Lua Cheia e que termina no próximo dia 29, com a chegada do Quarto Minguante.

Vejamos o que acontece... e se o lucro não fenece!

[leprechaun]

Como disse acima, o trade curto do ciclo lunar foi reaberto na passada sexta-feira e irá durar até à última sessão do mês, caso não seja de novo alcançado o valor de stop loss.

Eis a situação actual:

DAX

22-10: 6605,8 SELL
25-10: 6639,2 Cotação
26-10: 6705,8 Stop

SPX

22-10: 1183,1 SELL
25-10: 1185,6 Cotação
26-10: 1203,1 Stop

No DAX esta reentrada deu-se bem acima do fecho anterior e no SPX apenas um par de pontos abaixo, o que no conjunto é favorável, caso o final de Outubro seja negativo. Para já, o início da semana foi de ligeira alta, mas sem fazer perigar os valores de stop.

Entretanto, com o início iminente do Jogo da Bolsa estou agora virado para estratégias de daytrading ou curtíssimo prazo, em especial métodos de breakout intraday dos quais falarei oportunamente. Primeiro, há que testar os resultados em condições de trading simulado, para além dos testes nos históricos de dados, como sempre.

Mais umas semanas e haverá novidades, centradas nesse conceito muito subtil dos ganhos constantes e regulares ao longo do tempo e o seu alto significado na valorização de qualquer conta. Logo, menos trading mas de melhor qualidade... eis a verdade!

[leprechaun]

Depois de subirem fortemente na 1ª quinzena de Outubro, os índices abrandaram o ritmo nas últimas 2 semanas. Tudo isto, numa bela sincronia com o ciclo lunar − subidas no período da Lua Nova e paragem na fase da Lua Cheia.

Deste modo, a última semana deu-nos um empate, com DAX e SPX a fecharem praticamente nos mesmos valores da sessão que assinalou a chegada da Lua Cheia, com a abertura de novo trade curto, agora revertido para longo.

DAX

22-10: 6605,8 SELL
29-10: 6601,4 BUY

Ganho: (6605,8 − 6601,4) = 4,4

SPX

22-10: 1183,1 SELL
29-10: 1183,3 BUY

Perda: (1183,1 − 1183,3) = −0,2

Desta feita, o 1º dia do mês coincide também com o início do ciclo positivo que é marcado pelo Quarto Minguante, rumo à Lua Nova no final da próxima semana. Eis a posição longa para a 1ª quinzena de Novembro:

DAX

29-10: 6601,4 BUY
01-11: 6501,4 Stop

SPX

29-10: 1183,3 BUY
01-11: 1163,3 Stop

Entretanto, espero muitas e interessantes novidades da minha participação no Jogo da Bolsa e a XTB Trading Cup, onde vou poder testar outras ideias para prazos curtos no intraday, incluindo o uso de indicadores técnicos menos falados, melhor dizendo, inteiramente ignorados!

Pois eu só busco o que é raro...

Rui leprechaun

(...e pró melhor tenho faro! )

                  It's knowing how to stay the same
                  Knowing how to play the game.

[leprechaun]

Eis-nos chegados à Lua Nova, que continua a não deixar os seus créditos por mãos alheias. Aliás, esta conjugação do ciclo lunar com o início do mês tem sido uma benesse para quem segue estes padrões estatísticos, surpreendentemente simples mas eficazes!

Eis então como vai o trade longo iniciado a semana passada:

DAX

29-10: 6601,4 BUY
05-11: 6752,2 Cotação
08-11: 6604,8 Stop

SPX

29-10: 1183,3 BUY
05-11: 1225,9 Cotação
08-11: 1195,9 Stop

Em princípio, os stops já asseguram algum ganho, em especial no S&P. Mas ainda temos mais uma semana pela frente, até à chegada do Quarto Crescente e o novo ciclo negativo da Lua Cheia.

Até lá, vai cantando a Bull sereia!

[leprechaun]

Com as competições da GoBulling e a novidade XTB, mal tenho olhado para as minhas múltiplas estratégias que por aqui apregoo. Na verdade, são todas muito lentas para poderem ser empregues nesses concursos, que exigem algo mais mexidinho... em vez da valsa é corridinho!

Esta semana, a queda brusca dos índices na quarta-feira fez accionar os stops, mas com resultado muito positivo em ambos.

DAX

29-10: 6601,4 BUY
10-11: 6687,8 SELL

Ganho: (6687,8 − 6601,4) = 86,4

SPX

29-10: 1183,3 BUY
10-11: 1205,9 SELL

Ganho: (1205,9 − 1183,3) = 22,6

Isto coloca os totais brutos de 2010 em 763,4 pontos no DAX e 257,4 no SPX. O índice americano está a ter um comportamento muito bom este ano, vejamos se o mantém nos próximo 3 ciclos, incluindo aquele que já se iniciou com o Quarto Minguante, na sexta-feira, terminando daqui a 2 semanas.

Eis as novas posições à partida:

DAX

12-11: 6734,6 SELL
15-11: 6834,6 Stop

SPX

12-11: 1199,2 SELL
15-11: 1219,2 Stop

Agora aguarda-se, enquanto se ajustam dinamicamente os stops, de acordo com a evolução dos máximos das 3 últimas sessões.

Isto é simples mas resulta...

Rui leprechaun

(...e aqui o Gnomo exulta! )

           Congratulations and jubilations
           I want the world to know I'm happy as can be!

[labre]

Hoje é mesmo a altura apropriada para iniciar este novo tópico acerca das fases da Lua, num dia em que o mercado accionista caiu fortemente em dia de Lua Cheia.

Para já, vou sintetizar aquilo que deixei no tema do Buysantander – /forumbolsa/forum-de-bolsa/novo-sistema-de-trading-buysantander

Em primeiro lugar, a associação da Lua Cheia a fenómenos menos positivos na psique humana é controversa, já que sob um ponto de vista estritamente científico é difícil estabelecer uma correlação significativa. Contudo, a influência das fases da Lua no mercado é um facto comprovável, tal como é referido por um estudo da Universidade de Michigan que abrange 100 anos do mercado norte-americano:

Returns in the 15 days around New Moon dates are about double the returns in the 15 days around full moon dates. This pattern of returns is pervasive: We find it for all major U.S stock indexes over the past 100 years and for nearly all major stock indexes of 24 other countries over the last 30 years.
According to moon cycle analysis, new moons are highly correlated with peaks in the stock market while full moons are highly correlated with bottoms.
If you accept moon cycle theory, then you should buy stocks around a full moon and sell stocks around a new moon.
The moon cycle theory doesn't say that all new moons will cause a market peak – just that major market peaks, when they occur, will tend to happen on a new moon.

Ou seja, nos ciclos lunares os topos estão associados à Lua Nova e os fundos à Lua Cheia. A este respeito, deixo ainda o vídeo seguinte do YouTube:

Kevin Barry of the Traders & Investors Club discusses how the performance of global stock markets varies depending upon the phases of the moon. Could investing for one half of the month only be a viable strategy? You decide.

Como é que isto se traduz em números, ou seja, que resultados se obteriam com esta estratégia no DAX e no SPX?

Fiz esses cálculos para o presente século, incluindo também o último trimestre de 1999, segundo o período que vai de uma fase a outra, ou seja, os valores da Lua Nova são medidos desde o fecho da sessão do dia de QD até ao fecho do dia da LN e o mesmo para as restantes fases: QC, LC, QD e LN. Sempre que uma fase da Lua coincide com um fim de semana ou feriado sem Bolsa, o cálculo é feito para a sessão mais próxima, que tanto pode ser a imediatamente anterior (de sábado para sexta) ou posterior (de domingo para segunda).

Os resultados confirmam a existência de um "efeito lunar", especialmente significativo no DAX, que de facto parece ser mesmo o índice de eleição para tudo o que respeita a fenómenos estatísticos e curiosidades várias.

Em essência, aquilo que se comprova é que parece haver 2 ciclos alternados de subida e descida, relacionados com as fases da Lua, o 1º no período que vai do QD até ao QC e o segundo desde o QC até ao QD. Ou seja, em média, o mercado sobe uma semana antes e outra depois da Lua Nova e desce uma semana antes e outra depois da Lua Cheia. Logo, estas fases cruciais da Lua parecem ser o pivot do ciclo lunar das cotações... saber isto rende milhões!

No somatório total dos pontos ganhos e perdidos ao longo de cada ano, nas respectivas fases da Lua, verifica-se que a Lua Nova é de muito longe a melhor e o Quarto Minguante a pior, em ambos os índices (números actualizados até hoje, desde Outubro 1999).

Lua .... QD .... LN .... QC .... LC
DAX: -1743   2485    850    -782
SPX: -266,2  247,8  -73,4  -138,0

Assim, o ideal é comprar o índice na semana QD-LN (comprar no dia de QD e fechar no dia de LN) e vendê-lo na semana LC-QD (vender no dia de LC e fechar no dia de QD). Considerando as duas metades do ciclo lunar, o total de pontos ganhos estando longo na semana anterior e na posterior à Lua Nova (LN + QC) e curto na anterior e na posterior à Lua Cheia (LC + QD) é revelador:

Lua   LN/QC  LC/QD
DAX:  3335    2525
SPX:  174,4   404,2

Altamente convincente, sobretudo para o índice alemão. Note-se que no período analisado – 01-10-1999 a 24-08-2010 – o DAX subiu 811 pontos e o SPX desceu 231 pontos. O somatório dos ganhos brutos em ambos os índices teria sido de 5860 (!) e 578,6 respectivamente... mais do que muitíssimo elucidativo!

Perante estes números, a questão que se coloca é simples e directa: será possível tirar partido deste conhecimento, caso se comprove que existe mesmo um padrão lunar e não se trata de um mero fenómeno aleatório?

Creio que sim, mas claro que isso requer regras precisas de entrada e saída, estabelecendo correctamente o stop loss da posição. Isto significa igualmente que será de esperar um resultado ainda melhor do que o mero total dos números acima, pois haverá perdas que se cortam na altura certa.

E chegámos pois à Lua...

Rui leprechaun

(...sem sair da nossa rua! )

Eu tenho estado a elaborar um estudo mas é dos ciclos dos planetas e o seu alinhamento posso-vos dizer que neste dia 9 que passou os meus estudos com cerca de um mes de antecedência previram esta correcção óbvio que não baseio o meu trading neste estudo por ainda ser prematuro mas tem muito potencial e uma rentabilidade fantástica.Vou continuar a trabalhar ate chegar a um consenso, mais tarde deixo por aqui umas dicas.cumps

[labre]

segundo o meu estudo dia 19 deveremos ter um movimento bull no sp500 e nasdaq que será a 5ªonda.cumps

[leprechaun]

Eis de novo o poder do ciclo lunar em acção, numa "turnaround Tuesday" com quedas violentas nos índices, valorizarando imenso as posições curtas abertas na passada sexta-feira e que, se não forem atingidos os stops ajustáveis todos os dias, só serão fechadas no final da próxima semana.

Assim, aí vai a actualização dos valores para DAX e SPX:

DAX

12-11: 6734,6 SELL
16-11: 6663,2 Cotação
17-11: 6807,1 Stop

SPX

12-11: 1199,2 SELL
16-11: 1178,3 Cotação
17-11: 1208,3 Stop

Como já disse, o que isto significa na prática é que, havendo alguns sinais de inversão, como resistências ou indicadores de sentimento − excessivamente bullish o dos investidores particulares no inquérito da AAII − o facto de se estar na fase negativa do ciclo lunar é apenas mais um dado a considerar, que tem funcionado muitíssimo bem desde que iniciei este tema.

Tal não significa obrigatoriamente que se deva entrar curto na fase da Lua Cheia, mas apenas que é mais prudente não fazer trades longos de curto prazo nesta altura. Aliás, como é evidente tudo isto se aplica unicamente a prazos curtos de alguns dias ou um par de semanas, claro.

Logo, tudo vai correndo bem...

Rui leprechaun

(...ao luar de quem o tem! )

[leprechaun]

Com a forte recuperação das quedas nas 2 sessões anteriores, o índice alemão ultrapassou hoje o stop da posição curta, sendo portanto o trade encerrado com uma perda moderada, ainda assim inferior ao ganho anterior.

DAX

12-11: 6734,6 SELL
18-11: 6807,1 BUY

Perda: (6734,6 − 6807,1) = −72,5

Não esquecer que segunda-feira no final da sessão se volta a entrar curto, coincidindo com o dia da Lua Cheia que é no domingo.

O SPX teve melhor sorte, pois a barreira das centenas mostrou-se intransponível. Assim, eis a situação actual:

SPX

12-11: 1199,2 SELL
18-11: 1196,7 Cotação
19-11: 1207,4 Stop

Amanhã é dia de fecho de opções, pelo que é de esperar uma manhã ainda forte na Europa e depois do meio dia se verá onde param as modas. Nos concursos do Jogo da Bolsa e da XTB Trading Cup, optei já por posições curtas no DAX e longas no EUR-USD, uma espécie de hedge que nem sempre funciona, pois hoje Dólar e índices subiram em uníssono.

Mas até agora tem resultado...

Rui leprechaun

(...e os saldos aumentado! )

[leprechaun]

Com as competições do JB e XTB ainda a decorrer na presente semana, o tempo tem sido escasso para actualizar os diversos temas no fórum. Vamos então ver como está a correr o trade curto na quinzena da Lua Cheia, e que será revertido para longo no fecho de terça-feira, último dia do mês.

Como disse atrás, segunda-feira reabriu-se novo short no DAX, enquanto o do SPX permanece em aberto já desde a semana transacta. Na realidade, tem sido óbvio que o índice germânico está bem mais forte que os americanos, tendo feito novos máximos relativos enquanto o SPX nem consegue voltar a ultrapassar os 1200 pontos. Eis então a presente situação em ambos os índices:

DAX

22-11: 6822,1 SELL
26-11: 6849,0 Cotação
29-11: 6885,8 Stop

SPX

12-11: 1199,2 SELL
26-11: 1189,4 Cotação
29-11: 1198,6 Stop

Para já, também se comprova que a 1ª quinzena dos últimos meses − período da Lua Nova − tem sido favorável a boas subidas, enquanto na 2ª quinzena − influência da Lua Cheia − os índices pouco sobem ou pouco descem, mantendo-se cerca do nível atingido na quinzena anterior.

Aliás, seria até interessante ver como é que o presente ano se tem comportado relativamente a este padrão. Vou fazer esses cálculos e apresentá-los no próximo post, que deverá confirmar a fiabilidade do ciclo lunar... quem o segue está a lucrar!

[leprechaun]

Terminou ontem o trade curto da Lua Cheia e logo se iniciou o novo trade longo da Lua Nova. O uso do stop loss revelou-se desta feita fatal no DAX, que até recuou 124 pontos nesta fase da Lua, mas registou nova perda originada pela forte abertura na última sessão deste ciclo. O SPX compensou parcialmente este desaire, tendo vindo sempre a descer paulatinamente ao longo desta 2ª quinzena de Novembro.

DAX

22-11: 6822,1 SELL
29-11: 6885,8 BUY

Perda: (6822,1 − 6885,8) = -63,7

SPX

12-11: 1199,2 SELL
29-11: 1187,8 BUY

Ganho: (1199,2 − 1187,8) = 11,4

O total do ano vai em 676,1 pontos no DAX e 267,8 no SPX, o que mostra como o índice americano tem estado de facto muito mais regular, já que o rácio das cotações entre ambos anda pelos 5,5 actualmente, pelo que o ganho do SPX equivale a bem mais do dobro daquele do índice alemão.

Entretanto, eis os valores do novo trade longo que deverá durar até segunda-feira 13 de Dezembro, caso não sejam de novo atingidos os valores de stop loss.

DAX

29-11: 6698,0 BUY
01-12: 6598,0 Stop

SPX

29-11: 1187,8 BUY
01-12: 1167,8 Stop

De notar que coincidem perfeitamente com os números do padrão alargado do 1º dia, só que este termina já na sexta-fera dia 3.

[leprechaun]

A Lua Nova fechou o ano em beleza, com o maior ganho desta estratégia surpreendente... muito ri quem segue a gente!

Numa quinzena em que os índices subiram praticamente todos os dias, este trade longo decorreu sem sobressaltos e terminou da melhor forma, como se mostra a seguir.

DAX

29-11: 6698,0 BUY
13-12: 7029,4 SELL

Ganho: (7029,4 − 6698,0) = 331,4

SPX

29-11: 1187,8 BUY
13-12: 1240,5 SELL

Ganho: (1240,5 − 1187,8) = 52,7

Estes são os factos... ninguém pode desmentir!

Seja Nova ou Cheia a vir...

Rui leprechaun

(...co'a Lua é sempre a subir! )