A suprema magia... longo no 1º dia! :)

[leprechaun]

Tal como sucedeu na 1ª sessão de Outubro, também o padrão alargado do 1º dia, que hoje terminou, registou um ganho no SPX mas uma perda no DAX. Eis as contas finais:

DAX

29-09: 6246,9 BUY
30-09: 6146,9 Stop
04-10: 6146,9 SELL

Perda: (6146,9 – 6246,9) = –100€

SPX

29-09: 1144,7 BUY
30-09: 1124,7 Stop
02-10: 1126,2 Stop
05-10: 1160,8 SELL

Ganho: (1160,8 – 1144,7) = 16,1$

No cômputo geral, e dada a relação 1 DAX para 7,5 SPX antes explicada, os 2 trades equivaleram-se com um resultado total praticamente neutro.

Em Setembro, o DAX subiu 304 pontos, com as 4 sessões de 31-08 a 03-09 a valorizarem 222 pontos e as restantes 18 de 06-09 a 29-09 apenas 112. Logo, de novo aqui a maior parte do ganho foi no início do mês. O total acumulado nos 10 meses do ano neste padrão do início do mês é de 570 pontos, o que dá uma média excelente superior a meia centena por trade.

No SPX, os números são mais equilibrados, com uma subida mensal de 91,9 pontos e 55,6 na transição do mês e 54,6 nas restantes sessões. Ainda não tenho os cálculos completos para o padrão alargado, mas só nas sessões iniciais do mês o índice americano subiu 107 pontos, o que é um valor equivalente ao do DAX, se tivermos em conta o racio actual de 5,4 aproximadamente.

Agora, é esperar por Novembro e tentar aproveitar a euforia habitual do último trimestre!

[leprechaun]

Eis-nos de novo na partida de um mês e na chegada de outro, aquela mágica altura em que os trades longos nos índices são, por norma, muito bem recompensados!

O padrão alargado do 1º dia teve hoje o seu início, com a compra no final da sessão, e o fecho apenas a 4 de Novembro, caso os stops não sejam entretanto atingidos. Assim, eis a posição de partida:

DAX

28: 6595,3 BUY
29: 6495,3 Stop

SPX

28: 1183,7 BUY
29: 1163,7 Stop

Agora, é só esperar que o saber e a sorte se venham conjugar!

[leprechaun]

A 1ª sessão de Novembro terminou com uma subida insignificante tanto no DAX como no SPX, pelo que o trade do 1º dia foi praticamente nulo.

DAX

29-10: 6601,4 BUY
01-11: 6604,9 SELL

Ganho: 6604,9 − 6601,4 = 3,5

SPX

29-10: 1183,3 BUY
01-11: 1184,4 SELL

Ganho: 1184,4 − 1183,3= 1,1

Contudo, continua em aberto o trade alargado que engloba a última e as 4 sessões iniciais do mês, e para já vai com um saldo positivo moderado − 9,6 pontos no DAX e 0,6 no SPX.

É pouquinho mas somado...

Rui leprechaun

(...inda dá um bom bocado! )

[leprechaun]

Novembro teve uma entrada fulgurante, não tanto na 1ª sessão mas sobretudo nas últimas 3 que integram o padrão alargado que marca habitualmente um período positivo para as bolsas, na transição entre os meses.

Eis então o resultado final de outro trade vencedor!

DAX

28-10: 6595,3 BUY
04-11: 6734,7 SELL

Ganho: (6734,7 − 6595,3) = 139,4

SPX

28-10: 1183,7 BUY
04-11: 1221,1 SELL

Ganho: (1221,1 − 1183,7) = 37,4

Agora, daqui a 25 dias temos a derradeira magia de 2010, esperemos que o ano se despeça bem! Para já, o total bruto é de 709 pontos ganhos no DAX em 11 trades com a duração máxima de 1 semana, ou uma bela média de 64,5 por trade.

Números excelentes... p'ra traders prudentes!

[leprechaun]

Eis-nos chegados àquele período do mês em que estar longo tem sido a aposta mais correcta, com uma elevada probabilidade de ganho em poucas sessões. No padrão simples do 1º dia, os índices ter-se-iam comprado no final da sessão de hoje para se encerrar o trade amanhã no fecho da sessão inaugural do último mês do ano.

DAX

30-11: 6688,5 BUY
01-12: 6588,5 Stop

SPX

30-11: 1180,6 BUY
01-12: 1160,6 Stop


No padrão alargado, que decorre até final desta semana, a compra foi efectuada ontem e a preços um tanto piores, mormente no S&P:

DAX

29-11: 6698,0 BUY
01-12: 6598,0 Stop

SPX

29-11: 1187,8 BUY
01-12: 1167,8 Stop

Os stops aqui estão algo abaixo do mínimo das 3 últimas sessões, de modo a dar aquela folga mínima de 100 e 20 pontos em ambos os índices, respectivamente, de que já falei antes.

O facto do panorama estar algo nebuloso pouco interessa para este trade do 1º dia, que aliás até coincide com a outra entrada longa segundo o ciclo lunar, pois hoje inicia-se a fase de Quarto Minguante que dá início ao período habitualmente favorável da Lua Nova.

Logo, quem é intrépido avança...

Rui leprechaun

(...nesta lunática dança! )

[leprechaun]

Mais certinho que relógio suíço, o 1º dia do mês de novo aparece em todo o seu fulgor, despedindo-se de 2010 com uma goleada à moda antiga: 10-2! De facto, apenas nos meses de Julho e Outubro (DAX) ou Junho e Julho (SPX) os índices não subiram na 1ª sessão, tendo nos restantes 10 cumprido plenamente a profecia... lucra quem isto sabia!

Como creio já ter dito antes, aquilo que a mim me espanta é o desprezo e a ignorância que supostos profissionais mostram por estes conhecimentos básicos que, se não têm utilidade para eles, podem ser muito úteis a quem não possui os instrumentos sofisticados que supostamente estão à disposição de quem faz do trading a sua profissão. Ou seja, aqui o grave não é ignorar estas coisas elementares, ainda que tal seja muito pouco abonatório, claro, mas impedir activamente a sua divulgação, com uma actuação do tipo: "não sei nem quero saber e não quero que os outros saibam"!

Um tal comportamento pueril diz muito de quem o tem, logo não é preciso acrescentar mais nada. Apenas ajuda a explicar o silencioso desprezo a que são votados, nos fóruns de bolsa, estes fenómenos muito simples e potencialmente lucrativos, relegados ao quase total esquecimento em favor de mil riscos e rabiscos em gráficos confusos e esotéricos e nos quais não se vislumbra mais do que aquilo que os simples números e a estatística nos dizem. Aliás, vou comprová-lo uma vez mais com um novo método de médio prazo para negociar a favor da tendência e que recorre apenas e unicamente às variações percentuais ao longo de determinados períodos temporais... é só isto e nada mais!

Por fim, considerando o trade simples da 1ª sessão de mais um épico Dezembro, eis os números categóricos, indesmentíveis, arrasadores... altíssimos estes valores e aos néscios acusadores!

DAX

30-11: 6688,5 BUY
01-12: 6866,6 SELL

Ganho: (6866,6 − 6688,5) = 178,1

SPX

30-11: 1180,6 BUY
01-12: 1206,1 SELL

Ganho: (1206,1 − 1180,6) = 25,5

Vou ainda fazer depois as contas finais a este ano fabuloso de 2010, que se mostrou deveras excepcional a respeito destes fenómenos cíclicos e estatísticos. Irá ser 2011 tão favorável assim? Well, we shall see... but do consider this, verily!

E repito a advertência final que venho fazendo incessantemente nos últimos 4 anos... listen carefully and act accordingly:

O 1º dia do mês NÃO é a melhor altura para estar curto nos índices. Quem tiver receio de alongar, fará melhor esperar e vender SÓ após o início do mês. Mais ainda, mesmo em trades curtos de médio prazo, é prudente fechar parte da posição no final do mês para a voltar a reabrir apenas após a 1ª sessão.

Dezembro provou-o bem...

Rui leprechaun

(...e os outros meses também! )

[leprechaun]

O ano de 2010 foi deveras fantástico no que se refere à subida habitual na 1ª sessão do mês, tendo registado o maior número de pontos ganhos no presente século, tanto no DAX como no SPX − 740,5 e 133,6 respectivamente − para um total de 2152,3 e 420,0 desde Janeiro 2000 até Dezembro 2010 (132 meses). Ou seja, em ambos os índices este ano representou cerca da terça parte do total de pontos acumulados desde o início do século XXI, o que é sem dúvida notável.

Note-se que este é o somatório bruto, que inclui o mês de Agosto e não tem em conta estratégias de stop loss. Caso consideremos estes casos, há uma diminuição dos ganhos, que é mais acentuada no DAX − 557,6 pontos contra 109,3 no SPX. Porém, neste cenário o ganho total nos 11 anos considerados melhora substancialmente no índice alemão e mais ligeiramente no americano − 3089,6 contra 490,9 respectivamente. No conjunto, verifica-se que o SPX é mais fiável e regular do que o DAX neste padrão do 1º dia, mas os ganhos de ambos são grosso modo equivalentes.

Para enfatizar uma vez mais a enorme importância de negociar a 1ª sessão de cada mês, os 740 pontos de subida que o DAX teve nessas 12 sessões − menos de 5% do todo anual − representam mais de 81% (!) dos 909 pontos que o índice valorizou nestes 11 meses do ano corrente! Ou seja, em cada 5 pontos que o DAX sobe, 4 deles são ganhos no 1º dia do mês e apenas 1 nos restantes 20... isto é suprema magia com requinte!

E como se isto não bastasse, os números para o SPX são ainda mais espantosos, pois TODA a subida este ano, até à presente data, é inteiramente devida à "magia do 1º dia" que, com os seus 134 pontos de ganho em 12 sessões, ultrapassa em quase 50% (!) os 91 pontos que o índice valorizou desde a última sessão de 2009 até hoje! Ou seja, por cada 9 pontos que o SPX sobe, 11 são ganhos no 1º dia do mês e 3 perdidos nos outros 20... basta UM SÓ negociar e no resto descansar!

E quem sabe um tal segredo...

Rui leprechaun

(...compra o 1º sem medo! )

[leprechaun]

Após nova galopada imparável dos índices, e que deverá durar pelo menos até ao final desta semana, aproveito para deixar um novo gráfico do DAX, onde se comparam os resultados obtidos na negociação só do 1º dia ou dos 2 dias iniciais de cada mês, incluindo ou não o último dia do mês anterior. O mês de Agosto está excluído e aplica-se a regra de stop loss que estabelece um limite máximo de 100 pontos de perda por trade.

Antes ainda, apresento a tabela referente ao ano de 2010, aqui só para os 2 dias iniciais com e sem stop, que de facto até bateu alguns recordes, ou não tivesse eu chamado a assunto à baila e alertado os traders sagazes para esta oportunidade... que é magia de verdade!

                     DAX    SPX
1º dia s/ stop:  740,5  133,6
1º dia c/ stop:  631,6  133,6
1º+2º s/ stop:  754,5  136,2
1º+2º c/ stop:  697,9  177,2

É de notar que nem sempre o stop loss beneficia o resultado final, mormente quando esse limite de 100 pontos de perda (20 para o SPX), que estabeleci como critério único neste tipo de trade de 24-48h, é depois revertido na própria sessão. Contudo, no cômputo geral dos 11 anos considerados, o uso do stop melhora os totais em cerca de 10% a 25% no DAX. Ainda não completei todos estes cálculos para o SPX, quando o fizer deixo também os respectivos gráficos e tabelas comparativas.

Logo, que mais dizer... é abrir os olhos e ver!

Quem for esperto aproveita...

Rui leprechaun

(...esta dádiva perfeita! )

[leprechaun]

3,7% ou 250 pontos no DAX e 3,1% ou 37 pontos no SPX em 4 dias: eis o resultado admirável da derradeira magia mensal neste super ano sem igual!

Enquanto noutros sítios se discute sabiamente a razão para uma tão súbita e forte virada nos índices, aqui a explicação é única e conhecida... 1º dia, 1º dia, 1º dia e a sua Bull folia!

Eis os números simplesmente fabulosos no super ano de 2010, em que a única crise neste padrão foi a da abundância de ganhos... assombrosos e tamanhos! Estes são valores do DAX, tendo em conta o uso ou não de stop loss, o que neste caso significa a diferença entre a última e a primeira cotação da série.

      c/ stop  s/ stop
Jan.    20,3      20,3
Fev.    27,4      -7,1
Mar.  263,0     263,0
Abr.   109,8    109,8
Mai.   -78,0   -186,5
Jun.     -7,3      -7,3
Jul.    -86,5   -135,8
Ago.  198,9     198,9
Set.   222,2    222,2
Out. -100,0     -31,1
Nov.  139,4     139,4
Dez.  249,8     249,8

Tot.  958,9    835,5

Perto de MIL pontos, apenas a negociar 4-5 sessões no final e início do mês... foi esperto quem o fez! Pois se bem aproveitou... mui regiamente ganhou!

Refira-se ainda que o total deste padrão alargado, desde o último trimestre de 1999 até hoje, já vai em 4914 pontos, e isto estando activo apenas menos de uma semana, em média, durante todo o mês. É que nas restantes 3 semanas, o DAX regista uma perda acumulada de -3546 pontos (!) − basta estar longo nos primeiros dias para captar mais do dobro de toda a valorização do índice neste período de 11 anos!

A este respeito, 2010 também foi notável, pois registou bem mais do dobro do ganho médio dos anos precedentes, ainda que ultrapassado por 2000 e 2003, ambos a superarem a barreira dos mil pontos!

Será 2011 assim? Di-lo-emos só o fim!

Para já resta a certeza...

Rui leprechaun

(...que este foi uma beleza! )

[leprechaun]

Seria excelente se este ano fosse pelo menos tão bom como 2010, no que se refere ao padrão bull nos primeiros dias do mês. O facto de ter havido descidas no final do ano é em princípio um bom sinal, se for interpretado como um reajustar das carteiras dos grandes fundos de investimentos e dos investidores institucionais, já que são essas "mãos fortes" quem dita a direcção do mercado. Contudo, os volumes de negociação demasiado baixos não permitem tirar grandes conclusões, embora seja previsível que aumentem agora para valores normais neste início de ano novo.

Eis então os trades longos correspondentes à 1ª sessão de 2011, incluindo também o padrão alargado que se estende até quarta-feira, dia 5.

DAX

30-12: 6914,2 BUY
03-01: 6814,2 Stop

SPX

30-12: 1257,9 BUY
31-12: 1257,6 BUY
03-01: 1237,6 Stop

Como a Bolsa de Frankfurt não negoceia no último dia do ano, no DAX há só uma entrada correspondente ao dia 30. Na prática, quase sucede o mesmo no SPX pois a diferença de 3 décimas entre a penúltima e a última sessão é insignificante.

Por fim, nesta 1ª quinzena de Janeiro é muito provável que se continue a desenrolar o padrão dos milhares no DAX, que deverá levar o índice alemão pelo menos até aos 6700 pontos, depois de uma previsível recuperação nestes primeiros dias, talvez até aos 7000 de novo.

[leprechaun]

De facto, o início de cada novo ano tem sido quase sempre positivo, com cerca de 80% de subidas nas 2 sessões inaugurais, desde 1990, e valorizações médias bem acima de 0,5%. O dia de hoje não fugiu à regra, com DAX e SPX a valorizarem mais de 1%.

Eis então o 1º resultado positivo do ano e muitos outros aí virão!

DAX

30-12: 6914,2 BUY
03-01: 6989,7 SELL

Ganho: (6989,7 − 6914,2) = 75,5

SPX

31-12: 1257,6 BUY
03-01: 1271,9 SELL

Ganho: (1271,9 − 1257,6) = 14,3

Por sua vez, o padrão alargado prossegue até quarta-feira, com os seguintes valores actuais:

DAX

30-12: 6914,2 BUY
04-01: 6889,7 Stop

SPX

30-12: 1257,9 BUY
04-01: 1251,9 Stop

Saber isto é ganhar...

Rui leprechaun

(...que o 1º é de comprar! )

[leprechaun]

Tal como tinha previsto ontem no tema do ciclo lunar, o DAX atingiu hoje o stop em ambos os trades longos, tendo revisitado o valor mínimo feito no início de Dezembro. Tudo isto devido ao poderoso padrão dos milhares, de que vou falar com mais pormenor nesse outro tópico.

Contudo, em Wall Street o dia correu bem melhor, pelo que no cômputo geral o ganho no SPX mais do que compensou a perda no DAX, se tivermos em conta a equivalência de 7:1 entre ambos os índices. Eis então os números finais:

DAX

30-12: 6914,2 BUY
05-01: 6889,7 SELL

Perda: (6889,7 − 6914,2) = -24,5

SPX

30-12: 1257,9 BUY
05-01: 1276,6 SELL

Ganho: (1276,6 − 1257,9) = 18,7

Agora, resta esperar mais 4 semanas e voltar a repetir a dose... esta belíssima receita que a cada mês se coze!

Um acepipe saboroso...

Rui leprechaun

(...come-o bem quem for guloso! )

[leprechaun]

Ora cá estamos nós naquele dia especial do mês, em que se entra longo no final da sessão para um trade de 24 horas, na "magia do 1º dia"!

O trade alargado já foi iniciado no dia 28, mas desta feita há um risco elevado em estar longo numa situação em que não só o DAX mas vários outros índices se encontram em zona dos milhares, uma fortíssima resistência habitual, pelo menos a nível da psicologia dos traders.

Contudo, o índice alemão vem-se mantendo um pouco acima desse valor há quase 3 semanas, pelo que os 7000 pontos devem ser agora considerados como suporte natural e boa zona de compra para este padrão do 1º dia.

Para já, eis os valores para o trade alargado que, como disse, dificilmente escapará a uma perda neste mês de Fevereiro. Mas talvez tal nem aconteça e, de qualquer forma, é justamente para prevenir essas situações que os stop loss se usam!

DAX

28-01: 7102,8 BUY
31-01: 7002,8 Stop

SPX

28-01: 1276,3 BUY
31-01: 1256,3 Stop

Se tudo correr bem, do que duvido, este trade dura até final da semana.

Sendo assim resta esperar...

Rui leprechaun

(...que a roda já está a girar! )

[fisher]

Caro Rui

Só para dizer que tem feito um trabalho muito meritório pelo que o felicito por isso.

Acho que vai ter razão quanto ao Dax  apesar de já ter subido de forma estonteante , e o limite é um pouco abaixo do Céu.

Continue . É hora de investir.

Cumprimentos e bons trades

fisher

[leprechaun]

Pela 2ª vez no ano, o 1º dia do mês registou a costumeira subida que com grande regularidade se tem verificado na sessão inaugural de um novo mês.  Como não me canso de dizer, este simples conhecimento pode proporcionar ganhos consideráveis, se aplicado de forma consistente e integrado num trading plan onde nada fique ao acaso, ou seja, é preciso saber onde entrar e onde sair, seja a ganhar ou a perder.

Aqui, tenho-me limitado a indicar o trade de 24 horas, que vai desde o fecho do último dia até ao fecho do primeiro, e também o trade alargado que abrange 4-5 sessões, incluindo o último dia do mês e os 3-4 primeiros do mês seguinte. Como critério para stop loss, uso o valor mínimo das últimas 3 sessões, com uma folga de pelo menos 100 pontos, mas não mais de 150. É claro que estes valores podem ser diferentes, por exemplo, é possível usar outros critérios de análise gráfica e também os valores intraday de métodos de daytrading, como a Camarilla ou o Pivot Point. O importante, como digo, é que se siga um plano coerente e de forma constante, o que vale igualmente para qualquer outra estratégia, desde que se obtenham resultados positivos comprovados com os históricos de dados.

No final do dia, eis os belos ganhos realizados e pela 14ª vez nos últimos 16 meses!

DAX

31-01: 7077,5 BUY
01-02: 7184,3 SELL

Ganho: (7184,3 − 7077,5) = 106,8

SPX

31-01: 1286,1 BUY
01-02: 1307,6 SELL

Ganho: (1307,6 − 1286,1) = 21,5

Quanto ao trade alargado, eis os valores actuais com os stops já a subir:

DAX

28-01: 7102,8 BUY
01-02: 7184,3 Cotação
02-02: 7036,0 Stop

SPX

28-01: 1276,3 BUY
01-02: 1307,6 Cotação
02-02: 1277,6 Stop

Será que se aguenta até sexta, mesmo com o padrão dos milhares... ou centenas no SPX?

Talvez sim ou talvez não...

Rui leprechaun

(...mas este ganho está na mão! )