DAX : Sistema Mix Dogemot

[Mr. Turn]

Obrigado Mr. Miau!
Abraço, boas noites e boas trades.
Turn

[Antunes]

Mr. Turn,

Para mim, as dificuldades já começaram:

O meu sistema falhou a saida da posição "SHORT 40%" aberta em 09-08-2005. Claro que eu não lhe liguei nenhuma e saí dia 26... 

Curiosamente, hoje voltou a cantar: "SHORT 40% (T. EM CAUSA?)! *". 

[Mr. Turn]

Amigo Antunes:
Uma ou poucas trades isoladas não dão para tirar quaisquer conclusões fiáveis acerca de qualquer nova metodologia de trading.
Essencialmente um sistema de trading para ser aplicado na prática precisa de ser exaustivamente testado em todas as condições e regimes diferentes de mercados. Senão é apenas uma questão de roleta...
O único ovo de Colombo que te peço que introduzas sempre é a questão da tendência dominante, se queres fazer dinheiro de forma sistemática procura não fazer trades contra esse tsunami, é perda de tempo tentar encontrar uma forma ardilosa de combater a "big wave"!
Abraço e boa sorte nessas pesquisas, é bom saber que já há alguém rendido à necessidade de usar um trading system. Agora, se o vais usar, tens de ser disciplinado porque se andas a furar o esquema por feelings então o sistema não te serve para nada. É claro que para isso tens de ter confiança no plano de trading que está por trás do bicho, se andas desconfiado então o melhor é estudares outro método até teres a certeza de que te vai funcionar a longo prazo...
Turn

[Mr. Turn]

Ah, ia-me esquecendo, atribui-te um ponteco pela persistência em tentares entrar no mundo fascinante dos sistemas de trading!
Abraço,
Turn

[Antunes]

Viva Mr. Turn!

Não estou a negociar pelo sistema mas estou a fazer os testes em "real time", ou seja, como se estivesse a negociar por ele. Alguns testes já foram feitos e resultam da observação (ao longo destes anos a negociar) de algumas situações que se repetem sistematicamente. Outros já fui fazendo com 3/4 anos de amostra e os outros estão a ser feitos no presente e futuro... E o 1º resultado que obtive foi de uma boa entrada mas não houve saída, ou seja, tenho que estabelecer um stop profit qualquer para que estas situações não aconteçam. Para já, adicionei mais uma condição para evitar estes casos de € deitado pela janela fora. E ele agora diz-me "OUT! (CASH 100% OR STOP PROFIT)"

O sistema deixa-me negociar contra a tendência do DAX mas se e só se determinadas condições forem verdadeiras e/ou falsas. Condições estas que já tive oportunidade de testar mas só desde 2003 porque se aplicam a tendências ascendentes.

Claro que negociar contra a tendência é muito perigoso e, por isso, isso é a 1ª condição do meu sistema: saber qual a tendência de longo prazo. No DAX e S&P é ascendente mas no DOW já é descendente. Logo há aqui que ter alguma cautela com esta tendência porque já não é unânime, não concordas?

Penso que o sistema deveria nestes casos em que a tendência pode estar a ser posta em causa, descortinar por ele uns limites de compra/venda de um possível canal lateral, não achas? 

PS: muito obrigado pelo ponto! 

Um abraço,

Antunes

[Mr. Turn]

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/09/07
Valor de fecho = 4988

Ordens executadas na sessão:
Venda de 1x5=5 posições a 4994.
Compra de 4x5=20 posições a 4996.



Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = -0,15
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: 0

Hoje:
Médio Prazo = +0,20
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +1
Retomadas na sessão de hoje 2 posições longas por efeito de ter sido accionado o stop de compra de divergência. Continua a registar-se uma situação de divergência em relação ao máximo anterior obtido na sessão de 10 de Agosto, já que nesse dia se registou um máximo de 4991 pontos, contra os 5004 de hoje, embora o indicador "Tendencial Perdigas" indicasse +0,48 pontos no dia 10 de Agosto contra o valor de      pontos na data de hoje. Assim, será introduzido um stop de venda, para passagem a neutro, para o mínimo de 10 de Agosto descontado de 0,10% (= 4915 pontos).

Convergência / Divergência :
Não há convergências. Ver nota acima.


b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: 0

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Comentário idêntico para o sub-sistema anterior.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum


c)   Anti-Tendencial "Filtro Divergente" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras de tomada inicial de posições:
"Filtro Divergente" > 0 e Soma outros sub-sistemas Tendenciais > 0 --> +2 Posições.
"Filtro Divergente" > 0 e Soma outros sub-sistemas Tendenciais <= 0 --> +1 Posição.
"Filtro Divergente" < 0 e  Soma outros sub-sistemas Tendenciais < 0 --> -1 Posições.
"Filtro Divergente" < 0 e  Soma outros sub-sistemas Tendenciais >= 0 --> -1 Posição.
Fecho ou reversão: sempre que o "Filtro Divergente" mude de sinal.
Nota: A primeira posição neste sub-sistema será tomada logo que o "Filtro Divergente" mude de sinal. Este sub-sistema encontra-se provisoriamente suspenso até confirmação da performance em testes.

Ontem:
Soma restantes sub-sistemas Tendenciais = 0
Filtro Divergente = Neutro

Posição detida: 0

Hoje:
Soma restantes sub-sistemas Tendenciais = +4
Filtro Divergente = Neutro

Posição detida: 0


Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = +1

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Activado
Ordem de Venda para amanhã = 5053

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4614




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4542

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = -1

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (80%)


Ordem de Compra para amanhã = 4770
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = 5220
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (80%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 4853
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / -80 [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
2005/08/16 : Venda de 1x4=4 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = +2468
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
2005/08/16 : Venda de 1 posição a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = -20
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
2005/08/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = +580
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
2005/08/08 : Venda de 1 posição a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = -79
2005/08/11 : Compra de 1x5=5 posições a 4973 ;
2005/08/16 : Venda de 1x5=5 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = -385
2005/09/07 : Compra de 2x5=10 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = -80

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / -80 [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
2005/08/16 : Venda de 2x4=8 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = +2984
2005/08/02 : Compra de 2 posições a 4916 ;
2005/08/16 : Venda de 2 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = -40
2005/09/07 : Compra de 2x5=10 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = -80

C)   Anti-Tendencial "Filtro Divergente" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -0 [0 Trades Curtas] / + 0 [Open Trades] )

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +875 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade = -68
2005/08/26 : Compra de 1x5=5 posições a 4813 ;
Resultado provisório da trade = +875

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade = +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade = +388

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / +30 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade = +308
2005/08/16 : Compra de 1x5=5 posições a 4906 ;
2005/08/26 : Venda de 1x5=5 posições a 4789 ;
Resultado definitivo da trade = -585
2005/08/29 : Compra de 1x5=5 posições a 4745 ;
2005/09/06 : Venda de 1x5=5 posições a 4952 ;
Resultado definitivo da trade = +1035
2005/09/07 : Venda de 1x5=5 posições a 4994 ;
Resultado provisório da trade = +30

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550 [4 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36
2005/08/16 : Compra de 1x5=5 posições a 4899 ;
2005/08/26 : Venda de 1x5=5 posições a 4789 ;
Resultado definitivo da trade = -550





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x5=20 posições compradas
Resultado da Sessão : -30 €
Resultado Acumulado : +7065 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 37065 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +23,55%
Máximo Open Drawdown : 8,08%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 4x5=20 posições em stop a 4915.
-   Venda de 1x5=5 posições em stop a 4614.
-   Venda de 1x5=5 posições a 5053.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4542.
-   Compra de 1x5=5 posições em stop a 5220.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4770.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4853.


Breves Comentários:
Como nota mais saliente regista-se o accionamento da ordem de recompra em stop das posições tendenciais suspensas por motivos de divergência. No final da sessão verificou-se que a situação de divergência continua a verificar-se pelo que desta vez foram introduzidos à cautela stops de venda. Continua a solidificar-se o regime lateral do DAX, a cotar na zona eufórica do canal, através da leitura do grau de oscilação de mercado que volta a subir de 77% para 80%, um valor respeitável. Contudo volta a verificar-se uma subida da volatilidade para valores próximos dos máximos anuais, o que credibiliza cada vez mais a hipótese do DAX encostar a curto prazo à sua resistência dinâmica, desta vez actualizada nos 5053 pontos.


Cumprimentos.
Turn

[Mr. Turn]

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/09/08
Valor de fecho = 4993

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.



Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = +0,20
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = +0,15
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +1
Mantidas na sessão de hoje 2 posições longas por efeito de ter sido accionado o stop de compra de divergência na sessão de 7 de Setembro de 2005. Continua a registar-se uma situação de divergência em relação ao máximo anterior obtido na sessão de 10 de Agosto, já que nesse dia se registou um máximo de 4991 pontos, contra os 5004 de hoje, embora o indicador "Tendencial Perdigas" indicasse +0,48 pontos no dia 10 de Agosto contra o valor de +0,20 pontos na data de 7 de Setembro. Assim, será introduzido um stop de venda, para passagem a neutro, para o mínimo de 10 de Agosto descontado de 0,10% (= 4915 pontos).

Convergência / Divergência :
Não há convergências. Ver nota acima.


b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Comentário idêntico para o sub-sistema anterior.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum


c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0

Posição detida: 0

Hoje:
AT Predictor = 0
Ordem de Stop de Compra: Nenhuma
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: 0


Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = +1

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Activado
Ordem de Venda para amanhã = Ao mercado

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4552

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = -1

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (77%)


Ordem de Compra para amanhã = 4739
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = 5220
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (77%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 4869
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / -30 [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
2005/08/16 : Venda de 1x4=4 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = +2468
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
2005/08/16 : Venda de 1 posição a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = -20
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
2005/08/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = +580
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
2005/08/08 : Venda de 1 posição a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = -79
2005/08/11 : Compra de 1x5=5 posições a 4973 ;
2005/08/16 : Venda de 1x5=5 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = -385
2005/09/07 : Compra de 2x5=10 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = -30

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / -30 [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
2005/08/16 : Venda de 2x4=8 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = +2984
2005/08/02 : Compra de 2 posições a 4916 ;
2005/08/16 : Venda de 2 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = -40
2005/09/07 : Compra de 2x5=10 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = -30

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -0 [0 Trades Curtas] / + 0 [Open Trades] )

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +900 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade = -68
2005/08/26 : Compra de 1x5=5 posições a 4813 ;
Resultado provisório da trade = +900

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade = +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade = +388

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / +5 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade = +308
2005/08/16 : Compra de 1x5=5 posições a 4906 ;
2005/08/26 : Venda de 1x5=5 posições a 4789 ;
Resultado definitivo da trade = -585
2005/08/29 : Compra de 1x5=5 posições a 4745 ;
2005/09/06 : Venda de 1x5=5 posições a 4952 ;
Resultado definitivo da trade = +1035
2005/09/07 : Venda de 1x5=5 posições a 4994 ;
Resultado provisório da trade = +5

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550 [4 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36
2005/08/16 : Compra de 1x5=5 posições a 4899 ;
2005/08/26 : Venda de 1x5=5 posições a 4789 ;
Resultado definitivo da trade = -550





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x5=20 posições compradas
Resultado da Sessão : +100 €
Resultado Acumulado : +7165 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 37165 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +23,88%
Máximo Open Drawdown : 8,08%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 4x5=20 posições em stop a 4915.
-   Venda de 1x5=5 posições ao mercado.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4552.
-   Compra de 1x5=5 posições em stop a 5220.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4739.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4869.


Breves Comentários:
Hoje entrou finalmente em funcionamento o sub-sistema Antitrend "Predictor" que para já está muito quieto a zeros. Estou convencido que será uma boa ajuda para a performance global do programa, atendendo aos resultados dos testes de performance efectuados. Entretanto hoje, pela primeira vez nas últimas 7 sessões, o grau de oscilação de mercado desceu, de 80% para 77%, o que começa a querer entreabrir a possibilidade, ainda pequena por enquanto, do DAX querer ganhar força interna para se conseguir libertar dos limites do canal de trading. Evidentemente que nesse caso tudo indica que a rotura seja feita no sentido ascendente, uma vez que se mantém o clima emocional optimista na presente fase.
O canal de trading tem nesta altura como suporte e resistência dinâmicos os valores de 5052 e 4730 pontos, estando a fronteira euforia x medo situada actualmente nos 4883 pontos.



Cumprimentos.
Turn

[Antunes]

Mr. Turn,

Quando tiver oportunidade leia as perguntas que lhe coloquei no meu ultimo post... 

Um abraço,

Antunes

[Mr. Turn]

Mr. Antunes:
Quando li o teu post pensei que não havia nenhuma questão que me estivesses a colocar.
Agora, lendo-a novamente, reparo que de facto perguntas se não se deveria levar em consideração alguma unanimidade de tendências dirigidas no mesmo sentido para ser accionada uma condição de entrada.
No meu caso não levo isso em consideração, analiso cada activo isoladamente mas em escalas temporais diferentes.
No caso do Dow Jones não há dúvida que o médio prazo está a lateralizar há muito tempo e portanto tem um grau de oscilação elevado. Esta situação faz com que o Dow seja bastante rentável a ser vendido, para passar de longo a neutro, no intervalo em que se encontra actualmente, entre os 10600 aos 10700 e seja bom para ser recomprado na vizinhança dos 10400. Para isso introduzi factores que atribuem às trades oscilatórias neste caso um factor de prioridade sobre as trades do tipo tendencial. Isto não invalida que o Dow no longo prazo não esteja positivo, poderá quanto muito estar a consolidar durante um longo período no canal horizontal em que se encontra, mas a maior probabilidade, ao rebentar o canal em causa, será estatisticamente retomar a direcção da tendência de longo prazo. Resultado lógico: as swing trades dão dinheiro no Dow mas as trend trades ficam a marcar passo a zero enquanto o canal não for rompido.
Agora sinceramente não estou a ver que isto possa influenciar a direcção das trends no Nasdaq ou no DAX. Não há dúvida que existe uma correlação muito positiva entre os grandes índices mas talvez a conclusão a tirar seja a de que é mais fácil o Dow retomar as subidas por efeitos de arrastamento dos outros mercados correlacionados do que o contrário, uma vez que a resultante do fluxo global de money flow é predominantemente ascendente em termos globais.
Mas é claro que admito não estar a interpretar o filme de forma correcta e portanto tenho de respeitar e aceitar como boas todas as metodologias que façam sentido para terceiros, desde que tenham sucesso.
Nos mercados há milhões de formas diferentes de ganhar e perder dinheiro. A nós, como especuladores, resta-nos apenas descobrir, para o estilo que se adapte bem à nossa forma de ver e interpretar os mercados, um método que faça sentido e que, acima de tudo, vá dando $$$ para as encomendas no longo prazo. 
Abraço e boa sorte.
Turn

[Antunes]

Mr. Antunes:
Quando li o teu post pensei que não havia nenhuma questão que me estivesses a colocar.
Agora, lendo-a novamente, reparo que de facto perguntas se não se deveria levar em consideração alguma unanimidade de tendências dirigidas no mesmo sentido para ser accionada uma condição de entrada.
No meu caso não levo isso em consideração, analiso cada activo isoladamente mas em escalas temporais diferentes.
No caso do Dow Jones não há dúvida que o médio prazo está a lateralizar há muito tempo e portanto tem um grau de oscilação elevado. Esta situação faz com que o Dow seja bastante rentável a ser vendido, para passar de longo a neutro, no intervalo em que se encontra actualmente, entre os 10600 aos 10700 e seja bom para ser recomprado na vizinhança dos 10400. Para isso introduzi factores que atribuem às trades oscilatórias neste caso um factor de prioridade sobre as trades do tipo tendencial. Isto não invalida que o Dow no longo prazo não esteja positivo, poderá quanto muito estar a consolidar durante um longo período no canal horizontal em que se encontra, mas a maior probabilidade, ao rebentar o canal em causa, será estatisticamente retomar a direcção da tendência de longo prazo. Resultado lógico: as swing trades dão dinheiro no Dow mas as trend trades ficam a marcar passo a zero enquanto o canal não for rompido.
Agora sinceramente não estou a ver que isto possa influenciar a direcção das trends no Nasdaq ou no DAX. Não há dúvida que existe uma correlação muito positiva entre os grandes índices mas talvez a conclusão a tirar seja a de que é mais fácil o Dow retomar as subidas por efeitos de arrastamento dos outros mercados correlacionados do que o contrário, uma vez que a resultante do fluxo global de money flow é predominantemente ascendente em termos globais.
Mas é claro que admito não estar a interpretar o filme de forma correcta e portanto tenho de respeitar e aceitar como boas todas as metodologias que façam sentido para terceiros, desde que tenham sucesso.
Nos mercados há milhões de formas diferentes de ganhar e perder dinheiro. A nós, como especuladores, resta-nos apenas descobrir, para o estilo que se adapte bem à nossa forma de ver e interpretar os mercados, um método que faça sentido e que, acima de tudo, vá dando $$$ para as encomendas no longo prazo. 
Abraço e boa sorte.
Turn

Muito obrigado pelo post Mr. Turn.

Bem, eu estou a ter em consideração no meu sistema, na versão 6.3 (já com cofre de série para guardar o €  ), que havendo discórdia relativamente à tendência entre os diversos índices analisados, o sistema tem que ter prudência nas posições a favor dessa tendência e contra essa tendência e comprar/vender nas zonas de extremo medo e de euforia, respectivamente. Falta-me "só" por o animal a iuvar quando estivermos nesses extremos...

Estou a proceder correctamente ou a cair no erro mais comum dos "rookies" em sistemas??   

Um abraço,

Antunes

[Mr. Turn]

Antunes:
Assim à primeira vista essa estratégia faz sentido.
Só tens é de ter testes validados com um número razoável de trades para teres a "certeza" que os parâmetros considerados resultam.
Boa sorte e que o mealheiro se encha rapidamente. 
Abraço.
Turn

[Antunes]

Pois tenho que testar bem: descobri agora que a minha forma de calcular a tendência pode não ser a mais correcta... 

[Mr. Turn]

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/09/09
Valor de fecho = 5006

Ordens executadas na sessão:
Venda de 1x5=5 posições a 5002.



Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = +0,15
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = +0,15
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +1
Mantidas na sessão de hoje 2 posições longas por efeito de ter sido accionado o stop de compra de divergência na sessão de 7 de Setembro de 2005. Continua a registar-se uma situação de divergência em relação ao máximo anterior obtido na sessão de 10 de Agosto, já que nesse dia se registou um máximo de 4991 pontos, contra os 5020 de hoje nos máximos e 4991 e 5006 nos fechos das mesmas datas, embora o indicador "Tendencial Perdigas" indicasse +0,48 pontos no dia 10 de Agosto contra o valor de +0,15 pontos na data de hoje. Assim, continuará a ser introduzido um stop de venda, para passagem a neutro, para o mínimo de 10 de Agosto descontado de 0,10% (= 4915 pontos).

Convergência / Divergência :
Não há convergências. Ver nota acima.


b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Comentário idêntico para o sub-sistema anterior.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum


c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0

Posição detida: 0

Hoje:
AT Predictor = 0
Ordem de Stop de Compra: Nenhuma
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: 0


Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4552

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = -1

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (74%)


Ordem de Compra para amanhã = 4791
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = 5220
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (74%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 4866
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / +100 [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
2005/08/16 : Venda de 1x4=4 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = +2468
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
2005/08/16 : Venda de 1 posição a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = -20
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
2005/08/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = +580
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
2005/08/08 : Venda de 1 posição a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = -79
2005/08/11 : Compra de 1x5=5 posições a 4973 ;
2005/08/16 : Venda de 1x5=5 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = -385
2005/09/07 : Compra de 2x5=10 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +100

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +100 [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
2005/08/16 : Venda de 2x4=8 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = +2984
2005/08/02 : Compra de 2 posições a 4916 ;
2005/08/16 : Venda de 2 posições a 4896 ;
Resultado definitivo da trade = -40
2005/09/07 : Compra de 2x5=10 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +100

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -0 [0 Trades Curtas] / + 0 [Open Trades] )

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945 [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade = -68
2005/08/26 : Compra de 1x5=5 posições a 4813 ;
2005/09/09 : Venda de 1x5=5 posições a 5002 ;
Resultado definitivo da trade = +945

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade = +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade = +388

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / -60 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade = +308
2005/08/16 : Compra de 1x5=5 posições a 4906 ;
2005/08/26 : Venda de 1x5=5 posições a 4789 ;
Resultado definitivo da trade = -585
2005/08/29 : Compra de 1x5=5 posições a 4745 ;
2005/09/06 : Venda de 1x5=5 posições a 4952 ;
Resultado definitivo da trade = +1035
2005/09/07 : Venda de 1x5=5 posições a 4994 ;
Resultado provisório da trade = -60

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550 [4 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36
2005/08/16 : Compra de 1x5=5 posições a 4899 ;
2005/08/26 : Venda de 1x5=5 posições a 4789 ;
Resultado definitivo da trade = -550





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 3x5=15 posições compradas
Resultado da Sessão : +240 €
Resultado Acumulado : +7405 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 37405 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +24,68%
Máximo Open Drawdown : 8,08%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 4x5=20 posições em stop a 4915.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4552.
-   Compra de 1x5=5 posições em stop a 5220.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4791.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4866.


Breves Comentários:
Apesar do regime continuar predominantemente lateral o grau de regime tendencial do mercado voltou a subir pelo 2º dia consecutivo de 23% para 26% acompanhado pela subida da volatilidade. Esta situação pode pressagiar para breve uma rotura das cotações para fora do canal de trading, estando neste caso em risco de ser ultrapassada a resistência dinâmica situada a 5055 pontos. A fronteira emocional euforia x medo subiu nesta sessão 13 pontos para os 4896 pontos.

Junto também um pequeno gráfico com vários indicadores do "Mix Dogemot", não me perguntem o que é a salganhada de diferentes linhsa que ali se encontram, para dar algum toque artístico para este fim de semana...


Cumprimentos.
Turn

[nunofaustino]

Cem... que computador e que tu tens e quanto tempo e que o metastock te demora a abrir?

Um abraco
Nuno

[Esbanjador]

Amigo Turn,

Por mais esse belo gráfico - óptimo para se ampliar e pôr na parede do trading room - merece bem 1 p..

Mas tb., e principalmente, pelo "profissionalismo" de, religiosa (no sentido de abnegadamente ou equivalente e não no de o sistema/programa dever algo ao "misticismo", entenda-se) e pontualmente, partilhar connosco os outputs do mesmo.

Abraço amigo e bons negócios (automáticos e, eventualmente, semiautomáticos).
Esbanjador