Sistema automático aplicado nas acções do PSI20

[Boy Plunger]

Olá !

Vou publicar os últimos sinais do meu sistema automático aplicado nas acções do PSI20. Este sistema tem sido desenvolvido mais para uso no mercado do Nasdaq, mas também apresenta alguns bons resultados em muitas das acções de Portugal, embora seja preciso ainda fazer algumas mudanças para ficar mais apurado no PSI20.

O sistema é tendencial, está sempre no mercado tanto longo como curto, está programado para tentar extrair o máximo de valor de tendências, e é ai que consegue ganhar mais. O ponto fraco do sistema são os períodos de indefinição da tendência, mas mesmo assim tem compensado bastante.
As setinhas mostram o momento em que o sistema deu cada sinal, está short em todas as acções do PSI20 e no próprio PSI20 neste momento.

Vou tentar ir publicando aqui os novos sinais sempre que me lembrar.

[Boy Plunger]

As restantes acções que faltavam

[Camisa]

isso são sinais a mais, o melhor seria aplicar 1 filtro, tipo apenas considerar os sinais buy quando o preço está acima de uma qualquer MM ou quando 1 outro qq indicador está positivo e vice-versa para sinais sell....

[justin]

Excelente!!!

[elsid]

Concordo, Excelente.

Melhor, só se for para continuar

Espero mesmo que seja para continuar, dava um grande jeito, principalmente para os menos entendidos na matéria como eu não andarem ás escuras.

Mais um pontinho.

[goncalonr]

Parabéns! Está fantástico. Um ponto pelo contributo.

Apenas 1 nota: foi à conta de programas e sistemas que o pessoal perdeu tanto com o subprime. Obviamente que não estou a dizer que o teu programa está errado, longe de mim, nem tenho conhecimentos para isso. Mas foi à conta de programas e sistemas que muitos bancos e fundos perderam as fortunas que perderam...

Abraço e mais uma vez parabéns! Continua a postar neste tópico.

[Mr.X]

Olá,

   Desculpem a minha ignorância, mas os sinais são dados como? Porque depois de ver o gráfico é fácil indicar os sinais de entrada e saida.

   Os sinais que o teu sistema dá, são sinais baseados nas cotações de fecho ou nas cotações em realtime?
   Que aplicações (software) usas com o teu sistema?

   E a melhor pergunta de todas ( ) em que se baseia o teu sistema? Volume? Médias Móveis? MACD? RSI?

   Desde já o meu obrigado pela atenção e peço desculpa se alguma das perguntas são idiotas.

Cumprimentos,
Mr.X

[DUARTINI]

Sim mto fixe. 

[Boy Plunger]

isso são sinais a mais, o melhor seria aplicar 1 filtro, tipo apenas considerar os sinais buy quando o preço está acima de uma qualquer MM ou quando 1 outro qq indicador está positivo e vice-versa para sinais sell....

Eu tenho uma versão com filtros para fazer exactamente isso, só que não a adaptei ainda para portugal.

Olá,

   Desculpem a minha ignorância, mas os sinais são dados como? Porque depois de ver o gráfico é fácil indicar os sinais de entrada e saida.

Os sinais são dados no próprio dia em que se vê a setinha no gráfico. Normalmente corro o sistema um pouco antes do fecho da sessão, mas para efeitos estatisticos faço os meus calculos todos como se comprasse na manhã seguinte ao sinal ter sido dado.


  

Os sinais que o teu sistema dá, são sinais baseados nas cotações de fecho ou nas cotações em realtime?

Para efeitos de sinais oficiais deve-se usar com cotações de fecho, porque usando realtime pode dar entrada de manhã, mas depois no fecho não confirmar a entrada, mas como disse, por vezes faço entradas perto do fecho com cotações realtime quando tenho a certeza que um sinal se vai manter.

  

Que aplicações (software) usas com o teu sistema?

O sistema está programado no programa Metastock que podes comprar aqui: www.equis.com ou então sacar da net.

  

E a melhor pergunta de todas ( ) em que se baseia o teu sistema? Volume? Médias Móveis? MACD? RSI?

Não inclui o MACD nem o RSI, mas inclui volume e médias móveis, o sistema baseia-se ao todo em cerca de 15 ou 16 indicadores, dos quais 4 são médias móveis, que funcionam por determinadas condições, o sistema não reage sempre da mesma maneira, depende do que se tem passado nos ultimos tempos, ou seja, adapta-se. O sistema que está a ser usado nestes gráficos para portugal está ainda em bruto e espero fazer uns melhoramentos.

Como disse, o sistema é ideal quando as tendências estão a correr, e é menos bom quando o mercado está parado ou empatado numa zona estreita, porque nessas alturas o sistema confunde-se.
Como por exemplo agora, em que as acções estão todas a cair muito, o sistema já está short nelas todas desde algum tempo e está a ganhar bastante, e antes disso, quando o mercado esteve em alta muito forte, o sistema estava longo em tudo. Claro que no periodo intermédio em que a tendência não está forte ou está indefinida o sistema confunde-se e faz mais negócios perdedores.
O sistema tem é uma vantagem, que é deixa correr os lucros com bondade, e é muito mais nervoso com as perdas. Apesar de ter mais negócios perdedores fechados do que ganhadores, a verdade é que perde muito pouco de cada vez, enquanto nos ganhos tem valorizações muito grandes, além de ser rápido com as perdas e demorado com os ganhos, quando se perde, é por pouco tempo LOL.

espero ter tirado as dúvidas. cumprimentos

[Bala]

Boas!

Excelente ideia essa. Só uma coisa é que eu achei estranha... com tantos sinais no histórico, esta semana ainda não houve nenhum...

Acho que seria interessante actualizares aqui os gráficos no dia em que o sistema der sinal. Desta forma poderíamos comprovar e viver a evolução do teu sistema

Abraço e bons trades...
O Bala

[Boy Plunger]

Boas!

Excelente ideia essa. Só uma coisa é que eu achei estranha... com tantos sinais no histórico, esta semana ainda não houve nenhum...

Acho que seria interessante actualizares aqui os gráficos no dia em que o sistema der sinal. Desta forma poderíamos comprovar e viver a evolução do teu sistema

Abraço e bons trades...
O Bala

Olá Bala, a ideia deste tópico é mesmo essa de eu vir aqui meter os sinais novos para estas acções.

Acho que sendo este um sistema tendêncial como referi não é nada estranho que não tenha gerado novos sinais ainda, por uma razão simples, a maior parte das acções não virou ainda e continuam a cair. O sistema não vai comprar acções nos minimos, vai entrar depois delas virarem o swing de curto prazo, e para isso é preciso que elas recuperem qualquer coisa. Não te esqueças também que a volatilidade subiu, logo o sistema vai precisar de um movimento um pouco maior para começar a dar sinais de compra, caso contrário continua a apostar na tendência.
Não esperem é que o sistema feche as posições short nos minimos, porque isso não vai acontecer, dado que nos minimos não há sinais de compra, eles só acontecem depois do swing ser posto em causa.

Dei uma vista de olhos rápida, não houve ainda nenhum sinal de compra, ou seja, o sistema continua short em todas. As que estiveram mais perto de virar foram a Jeráonimo Martins e a Brisa, e mesmo assim não viraram ainda. Vou deixar estes dois gráficos apenas.

cumprimentos,

[Mr.X]

Obrigado pela explicação Boy Plunger.

Estou interessado em criar também um sistema, mas não sei por onde começar.

Penso que a parte de programação será fácil, agora que indicadores usar para identificar os sinaisé que será a grande questão.

Aconselham algum livro, artigo,site em especial para aprender alguma coisa sobre isso?

Obrigado.

Um abraço,
Mr.X

[Mr.X]

Olá,

   A ausência de mensagens neste tópico é devido a ausência de sinais, ou o tópico foi mesmo abandonado?

Cumprimentos,
Mr.X

[pavelmeireles]

Boa noite,

Podes fazer o gréfico da Inapa?

Obrigado

MC

pavelmeireles

[galrito]

Boa iniciativa! 

Atenção a uma coisa, contudo: um "sistema automático de negociação" tem várias componentes, das quais os sinais de entrada e saída são apenas uma parte. 

Um sistema pode ter elevadas percentagens de acertos (trades ganhadores) e ser um mau sistema comparado com outro que apenas acerte 20% das vezes!

Parece-me que este em particular é um sistema desenhado para gestão de ganhos e de perdas (ie, deixa correr ganhos e corta perdas rapidamente) e não focado unicamente na % de winners, o que é bastante bom.

Falta apresentar outra componente importantíssima num sistema: o money-management!
Mesmo com essa esperança positiva (esperança matemática, faço-me entender ) o money-management é uma componente crítica simplesmente porque, por si só, pode fazer a diferença entre a fortuna a longo prazo ou a falência!! Independentemente do sistema, ie, 2 investidores utilizando os mesmos sinais e o mesmo capital podem ter resultados completamente opostos, em que um prospera  e outro vai a falência por ex, apenas pela decisão de quanto arriscar em cada trade relativamente ao capital disponível!

Em conclusão, é útil procurar sistemas e negociá-los com disciplina SEMPRE (para mim, é aliás a única forma de buscar o sucesso consistente nos mercados) mas qualquer sistema não está completo se apenas nos disser quando comprar ou vender...

Abraço a todos,