Sistema automático aplicado nas acções do PSI20

[Boy Plunger]

Olá,

   A ausência de mensagens neste tópico é devido a ausência de sinais, ou o tópico foi mesmo abandonado?

Cumprimentos,
Mr.X

Olá Mr.X, o tópico não foi abandonado, eu é que não tive disponibilidade para vir aqui actualiza-lo. Quanto a sinais, sim, houve bastantes e vou já posta-los daqui a pouco, se não me engano o sistema até deu um sinal hoje para Impresa.

Infelizmente não deu mesmo para vir cá actualiza-lo em tempo real, mas como estou só a estudar o comportamento do sistema nas acções do PSI e não propriamente a negociar não os acompanhei dia a dia como queria.

Boa noite,

Podes fazer o gréfico da Inapa?

Obrigado

MC

pavelmeireles

Vou introduzir a Inapa também daqui a pouco.

Boa iniciativa! 

Atenção a uma coisa, contudo: um "sistema automático de negociação" tem várias componentes, das quais os sinais de entrada e saída são apenas uma parte. 

Um sistema pode ter elevadas percentagens de acertos (trades ganhadores) e ser um mau sistema comparado com outro que apenas acerte 20% das vezes!

Parece-me que este em particular é um sistema desenhado para gestão de ganhos e de perdas (ie, deixa correr ganhos e corta perdas rapidamente) e não focado unicamente na % de winners, o que é bastante bom.

Falta apresentar outra componente importantíssima num sistema: o money-management!
Mesmo com essa esperança positiva (esperança matemática, faço-me entender ) o money-management é uma componente crítica simplesmente porque, por si só, pode fazer a diferença entre a fortuna a longo prazo ou a falência!! Independentemente do sistema, ie, 2 investidores utilizando os mesmos sinais e o mesmo capital podem ter resultados completamente opostos, em que um prospera  e outro vai a falência por ex, apenas pela decisão de quanto arriscar em cada trade relativamente ao capital disponível!

Em conclusão, é útil procurar sistemas e negociá-los com disciplina SEMPRE (para mim, é aliás a única forma de buscar o sucesso consistente nos mercados) mas qualquer sistema não está completo se apenas nos disser quando comprar ou vender...

Abraço a todos,

Condordo em absoluto com tudo o que escreveste !
Mas o meu objectivo neste tópico é mesmo só despejar sinais  A parte do money management é a mais importante, e ainda não sei como a aplicar concretamente nestes titulos, estou mesmo numa fase embrionária ainda no PSI.

[Boy Plunger]

Actualização de sinais:
PSI20 - Long
Altri - Long
BCP - Short
BES - Long
BPI - Short

[Boy Plunger]

Actualização de Sinais:
Brisa - Long
Cimpor - Long
EDP - Long
Galp - Long
Inapa - Long

[Boy Plunger]

Actualização de Sinais:
Impresa - Long * sinal dado hoje
Jerónimo Martins - Long
Mota-Engil - Long
Portucel - Long
REN - Long

[Boy Plunger]

Actualização de Sinais:
Semapa - Long
Soares da Costa - Short
Sonae Industria - Long
Sonae.com - Short
Sonae Sgps - Short

[Boy Plunger]

Actualização:

EDP - Short *sinal dado hoje

[Zuca]

esse ultimo sinal da Edp está funcionando bem, o da Impresa ainda vai dar tenho certeza. parabéns pela iniciativa

[Boy Plunger]

Boa tarde,

Continuo a explorar este sistema automático no mercado de Lisboa, e os resultados históricos tem sido bastante animadores. Fiz vários cenários para testar a melhor forma de o aplicar e penso que cheguei a uma conclusão, que é a sua aplicação numa carteira altamente diversificada, com posições individuais semelhantes e capitalização individual da posição.

Os testes para uma carteira composta por 32 activos nestas condições, incluindo o próprio índice PSI20 dá resultados bastante satisfatórios, num teste com dados históricos das últimas 1800 sessões bolsistas, desde 2001, uma carteira composta nesses moldes atinge uma performance de 280,70% no final dos 7 anos do teste, o que dá uma média anual com capitalização de 20.74% ao ano, um valor que penso que pode ainda ser melhorado, mas que para já é bastante animador tendo especialmente em conta que este resultado é atingido com um risco bastante baixo devido à intensa diversificação sem qualquer uso a alavancagem.

No exemplo, fiz a composição de uma carteira de 32 posições de 10.000€, tendo um valor inicial de 320.000€ que no final do período estava avaliada em 1.218.231€.

Dos 32 activos escolhidos, 26 geraram lucro no final do período e apenas 6 geraram prejuízo, o maior prejuízo foi gerado em Teixeira Duarte, com uma perda de -59% e o melhor ganho foi atingido em Impresa com uns fabulosos 4299% acumulados no final do periodo ! O sistema faz em média apenas 1 ganho por cada 3 perdas, mas os ganhos são em média 4.3 vezes superiores ao valor médio de cada perda.

Estou seriamente a pensar em iniciar o trading real com uma carteira deste genero

Entretanto, foram gerados alguns novos sinais durante os últimos dias, mas que não tive oportunidade de publicar aqui no fórum, irei fazer isso ainda hoje.

Deixo aqui uma tabela com os resultados deste primeiro estudo com a carteira do teste.

Cumprimentos !

[Boy Plunger]

Sinal:
PSI-20 - SHORT (sinal gerado no fecho de 2008/02/20)

[Boy Plunger]

Sinal:
BES - SHORT (sinal gerado no fecho de 2008/02/22)

[Boy Plunger]

Sinal:
Brisa - SHORT (sinal gerado no fecho de 2008/02/21)

[Boy Plunger]

Sinal:
Sonae.com - LONG (sinal gerado no fecho de 2008/02/21)

[Paff]

Boas,

Que programa usas para este sistema? Será que podes dar umas dicas de programação?

Obrigado

Paff.

[Boy Plunger]

Boas,

Que programa usas para este sistema? Será que podes dar umas dicas de programação?

Obrigado

Paff.

O programa é o Metastock.
Dicas de programação, isso é um bocado relativo  posso ajudar em dúvidas especificas se estiver ao meu alcançe.

[euro]

boa noite boy plung  , são excelentes os seus gráficos cá vai um ponto.continue assim.