Conclusões prematuras do sistema de trading "Mix Dogemot"

[Mr. Turn]

Terminado o primeiro mês de aplicação real do sistema de trading "Mix Dogemot", aqui ficam os primeiros valores estatísticos, embora seja ainda um pouco prematuro tirar desde já conclusões válidas sólidas.
No entanto, como não há nada melhor do que o teste em tempo real para tirar as provas dos 9, aqui ficam alguns parâmetros extraídos dos resultados obtidos no mercado dos CFDs no conjunto do DAX e Nasdaq 100.

-   Capital inicial: 30000+7886 = 37886 Euros.
-   Capital actual: 32256+9740/1,2285 = 40184 Euros.
-   Rentabilidade actual líquida (em Euros): 6,07%
-   Resultados do 1º sub-sistema "Tendencial Perdigas" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: +28/1,2285 = +23 Euros (1 trade)
-   Trades curtas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades abertas: +1304+1056+96/1,2285 = +2438 Euros (3 trades)
-   Resultados do 2º sub-sistema "Tendencial Emocional" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades curtas fechadas: -120 Euros (1 trade)
-   Trades abertas: +656+144/1,2285 = +773 Euros (2 trades)
-   Resultados do 3º sub-sistema "Oscilatório Perdigas" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades curtas fechadas: -148/1,2285 = -120 Euros (1 trade)
-   Trades abertas: 0 (0 trades)
-   Resultados do 4º sub-sistema "Oscilatório Emocional" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades curtas fechadas: -244-132/1,2285 = -351 Euros (2 trades)
-   Trades abertas: 0 (0 trades)
-   Resultados do 5º sub-sistema "Oscilatório 2011" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades curtas fechadas: -104/1,2285 = -85 Euros (1 trade)
-   Trades abertas: +36/1,2285 = +29 Euros (1 trade)
-   Resultados do 6º sub-sistema "Oscilatório Homens do Sistema" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: +84/1,2285 = +68 Euros (1 trade)
-   Trades curtas fechadas: -344-172-144/1,2285 = -633 Euros (3 trades)
-   Trades abertas: 0 (0 trades)
-   Resultado global de trades positivas: +3331 Euros (8 trades)
-   Resultado global de trades negativas: -1309 Euros (8 trades)
-   Taxa de sucesso: +8/16 = 50%
-   Rácio Profit/Loss: 3331/1309 = 2,54

Este rácio profit/loss ou lucros / perdas, desde que seja superior a 1 significa que o sistema de trading faz sentido em ser aplicado na prática. É mesmo assim inferior ao valor expectável médio de 3, que foi o número consensual baseado nos testes executados antes de ser passado à prática.
De qualquer forma creio que o sistema "Mix Dogemot" vai razoavelmente bem lançado uma vez que a rentabilidade anualizada daria por enquanto um valor à volta dos 73% (= 6,07% / mês x 12 meses), um valor que excede o valor obtido nos testes, que rondou perto de 40% ao ano em cerca de 10 anos de período testado.
Logo, se por um lado é expectável uma melhoria da performance do rácio profit/loss, também é lícito esperar no longo prazo que a rentabilidade tenda a baixar em termos de rendimento mensal médio.
Quanto ao risco do sistema, costumo observar essencialmente os drawdowns ou as quebras bruscas de capital ao longo do seu período de aplicação.
De acordo com os testes, teria a expectativa de obter em cerca de 20 anos de aplicação deste sistema um drawdown máximo global de 50%.
O drawdown esperado probabilístico ao fim de 1 ano de aplicação seria de aproximadamente: 50% / Cubic Root (20) = 18,42%
Pelo que o drawdown global esperado ao fim de 1 mês de aplicação daria um valor expectável de: 18,42% / Cubic Root (12) = 8,05%
Acontece que a prática real revelou que apenas o índice com pior performance, o Nasdaq 100, se aproximou um pouco deste valor (7,68%) e mesmo assim, ao ficar aquém do valor esperado, pode-se dizer que a performance deste primeiro mês em termos de risco superou em termos de segurança o valor estatístico esperado nos testes.
Será portanto de aguardar por futuros drawdowns superiores aos que foram estabelecidos até ao presente.

Veremos o que o futuro irá trazer para manter este sistema de trading com a performance em alta.
Em resumo, face à comparação com os valores dos testes, é de esperar uma ligeira pioria de resultados médios de rentabilidades futuras e de risco, podendo-se por outro lado aguardar uma ligeira melhoria no rácio entre trades positivas e negativas.

Cumprimentos e bom fim de semana.
Turn

[Scubawarrior]

   Parabéns sinceros pelo trabalho desenvolvido!


  Um abraço

[.angel.]

...em deixar esta pergunta para uma ocasião futura com mais 1 ou 2 meses de trading. Mas uma vez que já colocaste este post... vou aproveitar...

Neste momento, qual achas que é a razão do valor de rentabilidade negativa no NAS100? Pelo menos, em comparação com o DAX... Onde é que poderá estar a falhar (se é que está sequer a falhar)...
A tendência longo/médio prazo está "contra" a de médio/curto prazo? Enquanto que no DAX estas têm sido mais coerentes? Será isso?

Obrigado...


Ps.: Já agora, parabéns pelo magnífico trabalho... confesso que em todas as sessões gosto de ir dando uma olhada nos resultados parciais que o sistema vai gerando...

[Mr. Turn]

O meu obrigado ao Scuba e ao Angel pelos vossos simpáticos comentários.
Respondendo á questão do Angel, não estou surpreendido pelo facto do sistema se estar a comportar pior no caso do Nasdaq.
Os testes efectuados mostram-me que em 12 meses, em média, entre 4 a 5 meses são negativos em cada activo testado, embora com valores reduzidos.
Chamei a tenção que este sistema só faz sentido extrair conclusões sólidas cerca de 1 ano depois de ser colocado em prática.
O ideal seria ter 3 ou 4 activos pouco ou nada relacionados entre si, por exemplo incluindo também o EuroDollar e uma commodity como o Ouro ou o Petróleo.
Tal não foi possível porque me dava um trabalhão desgraçado diário e portanto isso ficará adiado para as calendas.
Um abraço e boa sorte para ambos.
Turn

[.angel.]

O meu obrigado ao Scuba e ao Angel pelos vossos simpáticos comentários.

Eu é que agradeço por ires dando estes "lamirés" que nos vão ajudando a todos... 

Respondendo á questão do Angel, não estou surpreendido pelo facto do sistema se estar a comportar pior no caso do Nasdaq.
Os testes efectuados mostram-me que em 12 meses, em média, entre 4 a 5 meses são negativos em cada activo testado, embora com valores reduzidos.
Chamei a tenção que este sistema só faz sentido extrair conclusões sólidas cerca de 1 ano depois de ser colocado em prática

Pois... eu de certa maneira não estou preocupado com o resultado no longo prazo do teu sistema . Aí tenho quase a certeza que ele triunfará.... e conhecendo os princípios que costumas usar nos teus sistemas, já esperaria que houvessem um ou outro mês pior... mas a minha pergunta era se sabes isolar o factor que fez com que este mês acabasse por ser negativo...
(mera "curiosidade científica"... uma vez que mesmo identificando o "problema"... este pode ser inerente ao funcionamento do sistema... ou seja... o eliminar desse factor de "perda" pode implicar o eliminar dos ganhos que virão a acontecer.... (ganhos maiores claro) )

Bem... obrigado mais uma vez.... e bons negócios...