Salada de DAX com NDX (regras medias moveis)

[ana]

Já agora para ajudar (ou talvez não) eis um site que permite ver o NDX com 3 mm's.

http://www.prophet.net/quotes/quotePopup.jsp?symbol=%24NDX&colorscheme=quotes&duration=3m&frequency=0

Neste caso 5,10,50

Thanks rmachado, não conhecia

[Antunes]

Boas Antunes,

Aqui tens a explicação retirada do help do programa Metastock:

MACD

The Moving Average Convergence/Divergence indicator (MACD) is calculated by subtracting the value of a 0.075 (26-period) exponential moving average from a 0.15 (12-period) exponential moving average.  A 9-period dotted exponential moving average (the "signal line") is automatically displayed on top of the MACD indicator line.


The parameters for the MACD are shown below.  You can edit the parameters of an existing plot by right-clicking on the indicator and choosing Properties from the shortcut menu.
In order to maintain the mathematical integrity of the MACD as prescribed by Gerald Appel, MetaStock does not allow the time periods in the MACD to be changed.  The MACD is actually the difference between   0.075 and 0.15 exponential moving averages.  No exact time periods (using whole numbers) correspond with these percentages.  If you want to plot an MACD-like indicator using moving averages other than the ones recommended by Gerald Appel, use the Price Oscillator.


Interpretação:

The basic MACD trading rule is to sell when the MACD falls below its 9-period signal line.  Similarly, a buy signal occurs when the MACD rises above its signal line.

A variation of the MACD can be created by plotting the following formula:

macd() - mov(macd(), 9, E)

------------------------------------------


Ajudou?   


Abraço,

Ajudou, obrigado Francisco.

Só não percebi bem esta parte: "The Moving Average Convergence/Divergence indicator (MACD) is calculated by subtracting the value of a 0.075 (26-period) exponential moving average from a 0.15 (12-period) exponential moving average". Como é que se obtém os 0.075 a partir de 26 períodos???

[Antunes]

Angel, ainda bem que tás a gostar aqui dos malabaristas:).
Que continue tudo a correr bem
(lá do outro nosso caso ainda não tive tempo pra ver, depois digo algo),
e brigadinha:)*


Antunes
Encomenda recebida. thanks
Agora há que estudar isto para ver os sinais que teria gerado em termos de historico. Isso ainda não tens pois não?
Ou seja, como  é que ficaria o mapa de trades/resultados se introduzisses esta novidade no sistema?
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls

Penso que tenho (temos  ) já uma ideia: teria dado para sair bem em 83% (20 em 24) desses movimentos que contam para a estatística que fiz e que estão no ficheiro. Só Maio, Julho 2004 e Fevereiro e Abril 2005 é que não davam sinal de saída.

Penso que tenho que aumentar o período de recolha de dados para ter uma média mais trabalhada em termos de volatilidade porque como sabemos esta tem vindo a diminuir e não sabemos o que lhe irá acontecer nos próximos tempos. Por isso irei aumentar o período talvez até 1999 para termos mais consistência no valor...

[ana]

Angel, ainda bem que tás a gostar aqui dos malabaristas:).
Que continue tudo a correr bem
(lá do outro nosso caso ainda não tive tempo pra ver, depois digo algo),
e brigadinha:)*


Antunes
Encomenda recebida. thanks
Agora há que estudar isto para ver os sinais que teria gerado em termos de historico. Isso ainda não tens pois não?
Ou seja, como  é que ficaria o mapa de trades/resultados se introduzisses esta novidade no sistema?
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls

Penso que tenho (temos  ) já uma ideia: teria dado para sair bem em 83% (20 em 24) desses movimentos que contam para a estatística que fiz e que estão no ficheiro. Só Maio, Julho 2004 e Fevereiro e Abril 2005 é que não davam sinal de saída.

Penso que tenho que aumentar o período de recolha de dados para ter uma média mais trabalhada em termos de volatilidade porque como sabemos esta tem vindo a diminuir e não sabemos o que lhe irá acontecer nos próximos tempos. Por isso irei aumentar o período talvez até 1999 para termos mais consistência no valor...

ok... vê lá isso atão...

[rmachado]

Caro Antunes

Penso que o valor que eles se referem na definição da MACD é o que representa a média de 26 e 12 não é um facto mutiplicativo.

Veja lá esta definição:

The "MACD" is a trend following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices. To Calculate the MACD subtract the 26-day EMA from a 12-day EMA. A 9-day dotted EMA of the MACD called the signal line is then plotted on top of the MACD.

Basicamente é a diferença entre EMA's. Tipicamente 26 e 12, porquê? Isso já não sei...

[Antunes]

Caro Antunes

Penso que o valor que eles se referem na definição da MACD é o que representa a média de 26 e 12 não é um facto mutiplicativo.

Veja lá esta definição:

The "MACD" is a trend following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices. To Calculate the MACD subtract the 26-day EMA from a 12-day EMA. A 9-day dotted EMA of the MACD called the signal line is then plotted on top of the MACD.

Basicamente é a diferença entre EMA's. Tipicamente 26 e 12, porquê? Isso já não sei...

Muito obrigado rmachado. Não tinha lido bem esta parte... E a de 9 é a MM9 dessa diferença!

[rmachado]

E já agora, parece que a razão para serem 26 e 12 prende-se com as semanas.
Ao que parece o MACD começou por ser usado no semanal (26-meio ano, 12-3 meses).
Mas isto carece de alguma validação...

[Esbanjador]

Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito...

[ana]

Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito...

O MACD semanal chega para negociar?

então agora o que é que ele lhe diz? que alertas lhe está a dar?

Se lhe chega, tudo bem, na vale a pena complicar.
Cada um deve seguir os seus metodos, se já os tem, e desde que se sinta confortável, claro!

[ana]

Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.


O NDX anda ali pertinho da sma200 com a ema5 muito perto da ema50.
E conforme tenho dito se ele fecha com a 5 a cruzar a 50 e abaixo da sma200 fica em situação debilitada.
Se isto acontecesse, assim que no DAX a 5 cruzasse a 50 era sinal de curto, mas havia que esperar(não é abrir logo curtos em DAX no dia em que NDX der sinal) porque muitas vezes o NDX fica ali para cima e para baixo na sma200, o sinal só acontece de facto quando ele proprio(o DAX) tambem cruzar as ema 5 e 50.


Volto a lembrar, nada disto é infalível...

E pronto o NDX fechou no tal modo pouco saudável,
com ema5 a cruzar em baixa a ema50 e abaixo da sma200

e agora o DAX?
Amanhã cai um bocadinho, a não ser que os Alemães não tenham vindo aqui ao CI e ainda na saibam esta coisa das MMs 
E se esta quebra do NDX for falsa, o DAX, em principio, não chega a dar sinal.
Se não for, o DAX vai concerteza fazer igual, a ema5 cruzará, no futuro proximo, em baixa a 50.

Portanto, para já tuda na mesma em DAX, aguardemos

O DAX abriu a cair um nadinha mas está positivo, os Alemães não têm cá vindo, não sabem que o facto do NDX ter fechado tão tropego é perigoso:)

Agora fora de brincas,
se o swing de alta no NDX, estivesse com mais força estaríamos mais longe da sma200, do que efectivamente estamos, quando se desse a correcção, e no dia em que a ema5 cruzasse a ema50 não fecharíamos abaixo da sma200. O NDX não teve força para ir mais acima antes de corrigir, as ganas de subir não têm sido assim tantas... por isso é perigoso

O NDX fechou já com a ema5 a cruzar a ema50, mas quase encostadas, pode ser uma falsa quebra, por isso é que há que esperar o sinal do próprio DAX para actuar, não pode ser só porque o NDX fez...
Para já o DAX está em situação Bull e pontoS!
(mas é caso para manter longos e não para comprar mais...
neste sistema só se entra com base em sinais, quer para comprar, quer para vender)

Continuamos em alerta devido ao NDX. Para alem de não desfazer o cruzamento das medias estas ficaram agora mais afastadas.
Ainda pode desfazer tudo isto, claro.


Curiosidade:
De notar que o DJ, o primeiro a dar sinais de debilidade, a ema50 já se encontra abaixo da ema150.

Boas nôtes!

[NIVADIL]

ANA, gostei muito desta SALADA  e vou adoptar em WARRANTS este sistema.

OBRIGADA e boa noite

[ana]

ANA, gostei muito desta SALADA  e vou adoptar em WARRANTS este sistema.

OBRIGADA e boa noite

Nivadil, tu vê lá que isto ainda não foi testado ao vivo, só com o histórico, e normalmente não chega.

Agora ao vivo, é que vamos ver como é que reagiria e faremos concerteza alguns ajustes e alterações, para alem das revisões que convem fazer.
Por outro lado, isto é um sistema para medio/longo prazo, é muito alentejano.

Portanto, fico contente se já te servir para orientação mas usar desde já como sistema, não sei... é por tua conta e risco, e analisa bem primeiro para saberes o que tás a usar:)

Boa noite e bons trêdanços!

[Antunes]

ok... vê lá isso atão...

Já ampliei a amostra até Dezembro 1999 e alterei o método do cálculo: o método agora calcula a média ponderada da percentagem das diferenças máximas entre as MM's e não as diferenças máximas propriamente ditas. Isto porque naturalmente que as diferenças máximas são maiores quando o Dax estava nos 7000 do que agora que está nos 4500. Obtive uma média ponderada de 3.4%, o que implicaria por exemplo ter saido da eventual posição longa na 1ª quinzena de Junho...

[ana]

Aqui na salada actuamos em fecho ou em open. Esperamos pelos sinais.
(tirando o sair por stop normal, por exemplo agora estamos longe do stop do longo que estaria em curso, e por isso aguardaríamos sinais)

E se há um crash ou uma descida muita brusca e estamos longos? Vamos esperar pelo fecho?
Isso preocupa-me sempre, até porque eu trabalho com produtos alavancados e uma coisa destas pode matar um gajo lol (o stop do longo que estaria em curso está longe e já podíamos ter gasto por conta:) ).
Nunca deixo uma posição longa sem stops.

Então, estou aqui, aos bocadinhos, a preparar um ficheiro para a salada do tipo de um que tenho para o Zeca, para calcular stops de emergencia. Falo já disto, porque assim fico mais descansada:)

Para se fazer uma ideia do ficheiro de que tou a falar vou citar-me, disse isto aqui há tempos em conversa com o Antunes

A minha preocpação é dar espaço de manobra maximo ao mercado(não esquecer que estou a trabalhar no medio/longo prazo) mas sem comprometer em demasia o meu capital, é claro.


Então das duas, uma:
- Ou tenho um valor dado pelo Zeca para fechar ou para inverter no dia seguinte caso o mercado lá vá, e aí facil,  é só às 8 horas colocar esse stop no mercado.


- Ou não tenho, o Zeca tá descançado. Vai ser o caso de amanhã.
Se assim é, eu não deixo de colocar stops, porque não brinco em serviço:). E para calcular esse valor para o stop, e se estou longa, uso exactamente um calculo de aumento de volatilidade, mas o meu é um calculo assim meio de trazer por casa lol, mas com que eu me sinto confortavel.
É assim:
Tenho uma folhita exell que faz o seguinte, todos os dias apos o fecho, calcula:
. a diferença entre o maximo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 1
. a diferença entre o minimo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 2
. o maximo de 1 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 3
. o maximo de 2 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 4
. o valor medio entre 3 e 4, chamemos-lhe valor 5
. por ultimo calcula o valor que 2 teria de alcançar na sessão seguinte, mantendo 1 fixo, para que o valor 5(a media) subisse x%(estou a usar 10% no caso do DAX). Depois só subtrai esse valor ao fecho da vespera para encontrar o 'stop de emergencia' para longos.
Por exemplo para segunda-feira esse stop é de 4286(valor do cash).

Do histórico analisado, este stop teria sido disparado no dia 11/9/2001 e no dia 11/3/2004, em que existiram atentados se o sistema estivesse longo(no 11/9 estava curto e no 11/3 estava longo mas tinha valor do proprio sistema para stop e inversão e era superior ao stop de emergencia por isso tanto melhor). Em mais longo nenhum este stop teria sido activado, o que me dá a tranquilidade minima de que disparará apenas em situações de emergencia.


Eu é só invenções que depois com o tempo vou aperfeiçoando, a minha preocupação é que funcionem, é que o avião não se mande para o chão:), mas claro que no caso dos aviões é diferente, estão em risco vidas, não tem nada a ver... e aí concordo, não me agradaria nadinha viajar numa avião sem piloto, é que podem-me garantir que não cai, mas a turbulencia em demasia tambem mata lol. E não sou comparavel ao Cem, esse sim é o Mestre destas coisas.
Não sei como fazem outros sistemas porque eu não conheço nenhum a fundo, o meu Zequinha é muito simples.
Se alguem mais quiser opinar ou dizer-nos como faz para calcular o 'stop de emergencia' tambem agradeço! E, já agora, tu como fazes?

Portanto é assim uma coisa deste tipo, mas vou ter em conta se NDX está em modo bull ou bear.

Se alguem tiver mais ideias diga, eu coloco o ficheiro quando estiver terminado. Claro que isto já é complicar um bocado o sistema, já não será só olhar para as medias moveis, mas só se usa se quisermos, claro. É por uma questão de segurança.

Bom dia!

[ana]

ok... vê lá isso atão...

Já ampliei a amostra até Dezembro 1999 e alterei o método do cálculo: o método agora calcula a média ponderada da percentagem das diferenças máximas entre as MM's e não as diferenças máximas propriamente ditas. Isto porque naturalmente que as diferenças máximas são maiores quando o Dax estava nos 7000 do que agora que está nos 4500. Obtive uma média ponderada de 3.4%, o que implicaria por exemplo ter saido da eventual posição longa na 1ª quinzena de Junho...

Antunes, eu estou com pouquissimo tempo e assim à primeira na tou a ver nadinha lol

Fazemos assim, quando acahres que isso tá bom dizes-me em que é que isso teria alterado o resumo de trades do DAX, tá? Que é para eu fazer logo uma ideia da coisa a funcionar. Sorry mas tou mesmo sem muito tempo