Sistema "Mix Dogemot" : Resumo 2º Mês

[Mr. Turn]

Uma vez concluído o segundo mês de aplicação real do sistema de trading "Mix Dogemot", junto deixo ficar os valores estatísticos respectivos actualizados relativos ao conjunto da carteira constituída por CFDs do DAX-30 e Nasdaq-100.
Com o risco de me repetir, é bom fixar que ainda é prematuro tirar conclusões apressadas, deixem passar perto de meio ano e aí já se poderá vislumbrar o que este sistema automático é capaz de produzir.

-   Capital inicial: 30000+7886 = 37886 Euros.
-   Capital actual: 34252+10132/1,2041 = 42667 Euros.
-   Rentabilidade actual líquida (em Euros): 12,62%
-   Resultados do 1º sub-sistema "Tendencial Perdigas" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: +924+(+28+8-20)/1,2041 = +937 Euros (4 trades)
-   Trades curtas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades abertas: +1736+84-8/1,2041 = +1813 Euros (3 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 119,29 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
-   Resultados do 2º sub-sistema "Tendencial Emocional" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades curtas fechadas: -120/1,2041 = -100 Euros (1 trade)
-   Trades abertas: +1520+464/1,2041 = +1905 Euros (2 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 19,12 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
-   Resultados do 3º sub-sistema "Oscilatório Perdigas" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: -68+272/1,2041 = +157 Euros (2 trades)
-   Trades curtas fechadas: -148/1,2041 = -122 Euros (1 trade)
-   Trades abertas: -44/1,2041 = -37 Euros (1 trade)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 0,99 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
-   Resultados do 4º sub-sistema "Oscilatório Emocional" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: +264+388+124/1,2041 = +755 Euros (3 trades)
-   Trades curtas fechadas: -244-132/1,2041 = -354 Euros (2 trades)
-   Trades abertas: 0 (0 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 2,13 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
-   Resultados do 5º sub-sistema "Oscilatório 2011" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: -296+308+(-132+72)/1,2041 = -38 (4 trades)
-   Trades curtas fechadas: -104/1,2041 = -86 Euros (1 trade)
-   Trades abertas: -44/1,2041 = -37 Euros (1 trade)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 0,70 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
-   Resultados do 6º sub-sistema "Oscilatório Homens do Sistema" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: +28+160-36+(+84+40-156+92)/1,2041 = +202 Euros (7 trades)
-   Trades curtas fechadas: -344-172-144/1,2041 = -636 Euros (3 trades)
-   Trades abertas: 0 (0 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 0,46 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
-   Resultado global de trades positivas: +6395 Euros (18 trades)
-   Resultado global de trades negativas: -2034 Euros (17 trades)
-   Taxa de sucesso: +18/35 = 51%
-   Rácio Global Profit/Loss: 6395/2034 = 3,14
O rácio profit/loss encontra-se acima da expectativa criada pelos testes que apontavam para um valor a rondar os 3,00. Podemos portanto esperar estatisticamente que no médio e longo prazo a performance deste sistema de trading possa vir a baixar um pouco face ao comportamento global que tem mantido até agora.
De acordo com os resultados parciais dos rácios profit/loss de cada sub-sistema podemos também concluir que se espera, de acordo com testes anteriores, que a performance dos sub-sistemas oscilatórios venha a melhorar com o passar do tempo porque até agora têm sido algo decepcionantes face ao esperado, especialmente o "Oscilatório 2011" e o "Homens do sistema".
Resta acrescentar que os testes levaram em linha de conta aspectos relacionados com o money management, o que será igualmente efectuado no caso desta experiência prática. No caso concreto do DAX e Nasdaq 100, o primeiro que atingir a rentabilidade interna de 25% aumentará a sua exposição nas ordens que venham a ser accionadas de 4 Euros ou Dollars por ponto para o numeral 5 respectivo, valor que se manterá enquanto a futura rentabilidade variar entre 12,5% a 50%, abaixo e acima dos quais o 5 passará para 4 ou 6, consoante o caso.
A rentabilidade anualizada deste segundo mês ficou ligeiramente prejudicada em relação ao ritmo obtido no primeiro mês, o que fez diminuir muito ligeiramente a respectiva rentabilidade anualizada.
Estamos neste momento com um valor a rondar os 72% (= 12,62% x 12 meses / 2 meses), uma marca que está claramente acima das performances obtidas nos testes, que rondaram os 40% ao ano. Confirma-se portanto que o futuro venha a baixar a presente rentabilidade anualizada.

Quanto ao risco do sistema, deixo ficar os drawdowns máximos até agora observados.
De acordo com os testes, teria a expectativa de obter em cerca de 20 anos de aplicação deste sistema um drawdown máximo global de 50%.
O drawdown esperado probabilístico ao fim de 1 ano de aplicação seria de aproximadamente: 50% / Cubic Root (20) = 18,42%
Pelo que o drawdown global esperado ao fim de 2 meses de aplicação daria um valor expectável de: 18,42% / Cubic Root (12/2) = 10,13%
A prática real deste sistema revela valores reais de 13,52% e 8,04% respectivamente no NDX e DAX, a que corresponde um drawdown médio de 10,78%. Isto significa que nos encontramos sensivelmente dentro dos valores probabilísticos esperados para 2 meses de trading. Confirmou-se a afirmação feita o mês transacto, que apontava para uma subida concreta dos drawdowns, situação que se veio a confirmar. Não é de esperar um aumento significativo dos valores agora alcançados para o mês que vem, se tudo correr dentro da expectativa estatística esperada.

Evolução da performance do sistema de trading "Mix Dogemot":
-   Acumulado 1º Mês : 6,07% (73% ao ano)
-   Acumulado 2º Mês : 12,62% (72% ao ano)
Objectivo : bater no longo prazo a rentabilidade dos famosos Soros e Buffett (aprox. 35% ao ano).
Para já o sistema não vai mal de todo, apesar de alguns escolhos relacionados com os infelizes e deploráveis atentados registados em Londres, que fizeram disparar alguns stops prematuramente.
Quem anda neste negócio do trading tem no entanto de estar mentalizado para tudo, sejam lucros ou perdas, a vida continua! Disciplina e mecanização, para mim, são certamente parte da solução. Veremos até onde pode ir a performance deste bicho no longo prazo...


Cumprimentos.
Turn

[Francisco Monjardino]

Excelente Mr. Turn!!!

Nunca é demais destacar os extraordinários contributos e ensinamentos que partilhas diariamente com toda a comunidade.

Muito obrigado!


Um abraço,

[Mr. Turn]

Obrigado, Mr. Francis!
É um prazer poder partilhar um sistema, em especial quando está a carburar bem, por enquanto...
Abraço amigo,
Turn