Tendência terminada no DAX? Gráfico explicativo

[Mr. Turn]

Caros Misteres:
Pois é, o DAX estava a ir tão bem mas hoje tive aqui o "Mix Dogemot" a ordenar o fecho das posições tendenciais.
Eram aliás as únicas que estiveram sempre abertas desde 17 de Maio, data em que iniciei a cobertura deste sistema de trading.
Algum dia teria de ser!
Com efeito o stop de venda que foi detectado em 10 de Agosto por comparação dos topos de 3 e 10 de Agosto, ditou a sua lei.
A força tendencial já vinha a quebrar, conforme fui alertando, apesar do DAX ir batendo novos máximos. As consequências foram fatais, é fechar já antes que seja demasiado tarde e se esvaia a maioria dos lucros acumulados nesta variante tendencial.
E agora? Agora bate-chapas e tinta Robbialac, há que aguardar por melhores dias para reentrar; mas atenção que esta conversa só tem a ver com as posições tendenciais porque as oscilatórias são outra conversa!
Esta quebra de força hoje confirmada deita por terra o regime tendencial do DAX o qual passa a ser agora regido por padrões do tipo lateralizado.
A eventual reentrada de posições longas tendenciais está condicionada ao texto do gráfico abaixo apresentado, gráfico esse que explica por imagens porque razão foi detectada a divergência negativa que originou a saída das posições longas tendenciais.
Cumprimentos.
Turn

P.S: Este gráfico é para não dizerem que só apresento paleio mas nenhumas imagens elucidativas. Assim já poderei fazer um break por umas semanitas, antes de colocar mais gráficos...

[Francisco Monjardino]

Engraçado que o RVI entrou em divergência com o preço precisamente nesse período de 3 a 10 de Agosto, sugerindo pelo menos um abrandar/enfraquecimento do DAX. Os últimos máximos, mesmo no topo do canal do amigo esbanjador (a azul) e do standard deviation que venho estudando, eram de desconfiar pelo menos....Concordas com essa interpretação?

A estratégia que expliquei implicava o fecho de posições longas junto a esses topos, para aguardar por uma correcção até ao meio do canal e/ou médias móveis que venho utilizado como referências.

Agora temos o DAX abaixo da mme 11 e a testar as bases do canais, juntamente com a média de 22 que dita a tendência de curto-prazo....Com um fecho abaixo das bases e da mme22 consideraria um sinal de venda que só seria confirmado com o cruzamento em negativo das médias móveis ou com o RVI abaixo de 50. Stop inicial de posições curtas com uma reentrada no canal...

O que achas?


PS: tudo isto deve ser trabalhado com valores de fecho.

[Mr. Turn]

Oi, Mr. Francis!
Curiosamente o sistema com que trabalho detectou a divergência através de um indicador "secreto" diferente, que dá pelo nome pomposo de "Holly Grail".
Aqui te deixo o respectivo gráfico e os latidos do referido sub-bicho.
De qualquer forma é muito curioso que o RVI tenha detectado a mesma divergência, acho que no fundo procuram ambos comparar uma força relativa que se estava a esvaziar a olhos vistos.
Abraço amigo,
Turn

P.S: Vou ver se não me esqueço, quando tiver tempo, de ver o assunto da tua mensagem pessoal.

[Francisco Monjardino]

Boa tarde Mr.Turn,


Muito obrigado pela resposta!

Vejo que concordas com a interpretação que retirei do RVI. Desde que me apresentaste esse indicador, tenho passado algum tempo a estudá-lo. :-)

A chamada de atenção que fiz no mês passado para o valor excepcionalmente alto que havia atingido, teve como objectivo alertar para a possibilidade desta divergência vir a acontecer e o mercado perder algum do seu fulgor. 

Fico contente por saber que a minha leitura foi ao encontro do teu Holly Grail...:-)

Entretanto, lendo o teu post inicial e obedecendo ao que venho escrevendo baseado nos ensinamentos do Elder. Tenho algumas dúvidas que passo a responder  , quanto à forma de actuação no caso do DAX abandonar o comportamento tendencial de alta das últimas semanas.

Pelo que percebo, caso o canal e a mme 22 seja quebrada em baixa a única conclusão que devemos retirar é apenas que a tendência acabou ou está a ser posta em causa. Deve-se portanto por em banho maria a utilização das técnicas para trading tendencial e aguardar pela definição de uma nova tendência ou de um intervalo de negociação praticável.


Como dizia o amigo Ajrsoares no último jantar que tivemos, "lá porque quebrou uma resistência ou um suporte tendencial, não quer dizer que vá subir ou cair. Pode ficar ali a lateralizar tempo sem fim... ". :-)

Negociando com base em padrões técnicos clássicos, como venho fazendo faz anos, a quebra da base do canal gera uma projecção do lado curto e não há nada a questionar. 

Agora....e se o mercado quebra mas não cai, entrando num regime lateral como sugere o teu post.

Será que a ruptura do canal é o melhor ponto de entrada ou devemos esperar pela definição do intervalo de negociação que pode muito bem ter limite superior acima do valor de ruptura?

São estas dúvidas que levam-me a definir como condições de entrada curta em resultado do fecho abaixo do canal: o cruzamento bearish das médias móveis e o RVI abaixo dos 50.


Conclusão: Caso o DAX feche abaixo da mme22 e do canal devemos abandonar as técnicas para regime tendencial.


Nota: Entretanto, o DAX fechou enquanto escrevia o post. Fecho do cash a 4.871,46 pontos, acima das bases e da média de 22 dias. Para já, não consideraria que reagiu em alta e deu um sinal de compra...esperaria talvez por um novo fecho acima da mme11.


Um abraço e obrigado pelo feed-back,


PS: Espero que não te importes de ter adoptado o teu post para "pensar alto". 

[rmachado]

E caro Francisco e Mr. Turn

Não temos uma bela "candle"? Daquelas dos livros? Não tenho aqui a biblia das "Velas" mas tivemos um daqueles fecho de "equilibrio". Uma sombra relativamente grande mas fechamos praticamente como abrimos e vindo de uns dias de queda talvez queiram simbolizar que o "ursos" por agora seguraram a "coisa". Que diz(em)?

[Mr. Turn]

- Caro Mr. Francis:
Confesso-me pasmado com tanto entusiasmo à volta do RVI e das mme de 22 e 11 sessões. 
É sinal que os indicadores afinal servem para qualquer coisa e isso é bom para os entusiastas dos mercados como é o nosso caso.
Em relação à saída e reentrada em posições tendenciais devem haver milhares de excelentes processos, incluindo a tua ideia que parece fazer toda a lógica e tendo em conta os sempre sábios conselhos do amigo Soares.
Creio acima de tudo que deverias testar se essas condições resultaram no passado numas poucas dezenas de situações semelhantes. Nada como uns testes para confirmar a confiança nesse possível sinal.
- Caro amigo Machado:
Desde já aqui reitero a minha quase ignorância da teoria das Candlesticks que têm muito que se lhes digam.
No entanto, baseado na minha experiência, reconheço que uma vela doji a terminar um swing de baixa, como aquela que sucedeu hoje no DAX, será quase sempre um sinal saudável de recuperação para as próximas sessões.
Boas notícias portanto para os longos!
Um abraço e boa sorte para ambos,
Turn

[Esbanjador]

Caros amigos,

Concordo em absoluto com Mr. Turn quanto à interpretação da candle.
Sequência de 5 velas de queda, seguida de "Butterfly Doji" (que é a figura de candle que se me afigura ser a vela de hoje/17 Ago.), significa um forte sinal de inversão, mais a mais junto ao suporte do canal (que, hoje/17, estaria, quanto a mim, +/- nos 4.837 - repare-se que o mínimo do dia foi de 4841).

Assim, prevejo a evolução do DAX no sentido da ida ao meio do canal, que hoje, para mim, estaria nos 4.939 (deverá verificar-se o valor de amanhã, que será um pouco diferente).

Quanto à questão do amigo Monjardino apenas direi o seguinte.

Até ao momento a base do canal (hoje, os tais 4.837) não foi quebrada. Como foi tocada, isso, em princípio, fará o DAX ressaltar para cima.

Mas quando vier a ser quebrada, penso que se deverá ter em atenção o MACD semanal. Se este continuar positivo, não se deverá entrar curto contra a indicação positiva do MACD semanal (que indica de certa forma tendência de subida. Outra coisa, parece-me, é a indicação do sistema do Mr. Turn, de que terminou o regime de tendência de subida, válida no contexto, ou economia, de indicadores do seu sistema). O que acontece muitas vezes são falsas quebras, sendo normal os preços voltarem para dentro do canal.
É sobre este ponto que o Dr. Elder faz a distinção entre os comportamentos normais dos "amadores" e dos "profissionais".
Os amadores, logo que há quebras de resistências ou suportes, entram longos ou curtos, respectivamente.
Os profissionais, pelo contrário, sabem que é mais normal os preços voltarem para o interior do canal. Esperam que isso aconteça e entram no sentido contrário ao dos amadores, ou seja, no sentido do centro do canal. 

Quando o DAX começar a definir a sua lateralização, fá-lo-á tb. dentro de um canal que se irá construindo conforme a evolução dos preços. Este canal irá ficando paulatinamente com o aspecto de base e topo cada vez mais horizontais (tipo retângulo). Depois, o esquema - no caso dos valores do MACD semanal se manterem próximos de 0 - será o de comprar na base/vender no topo e vice-versa.

Se ocorrer inversão imediata da tendência tb. há forma de projectar quase imediatamente os topos e base desse canal descendente, com a técnica do Dr. Elder.

Já vai longo.

Abraços,
Esbanjador
   

[Francisco Monjardino]

Totalmente de acordo com o que o caro amigo escreveu.


O meu " pensar alto"com as dúvidas e respostas pretendia manifestar isso mesmo:
- Caso o DAX quebre o canal, deve-se ter alguma prudência na abertura de posições curtas com objectivos iniciais na projecção gerada;

- Utilização de Técnicas de trading tendencial devem ser postas de parte ou pelo menos fortemente ponderadas.

Em relação ao fecho de ontem acima da base: obedecendo ao que tem sido o comportamento das últimas semanas, junto à base e mme 22 temos uma boa zona de entrada longa. Stop talvez ligeiramente abaixo da base. Confirmação de reacção em alta com um fecho acima da mme 11 dias.


No fecho de ontem, manteve-se tudo na mesma com o DAX a testar os limites inferiores do canal de negociação. RVI em divergência com o preço a mostrar algum enfraquecimento da tendência de alta, mas a continuar a evoluir acima do valor teórico os 50 (manual metastock).


Abraço e obrigado pelas respostas,

[PNOVO]

A ser verdade o que o "bicho" do Mister Turn anda a fazer, isto é, forte probabilidade do regime tendencial ter terminado, as médias móveis deixam de ter importância, logo, no meu entender (atenção! eu pouco, ou nada, percebo disto) deveriamos olhar mais para o suporte horizontal +/- 4817.

o que acham?
abraços a todos.

[Mr. Turn]

- Amigo Esbanja:
Isso é que é acertar em cheio com o suporte!
Aposto que hoje os seus Call warrants, se foram comprados quando o DAX andava nos 4837, deram para todo o mês e ainda deram para encomendar um foguetório comemorativo na Bigonline em honra da Dra.   
Vamos lá a ver é se o DAX aguenta nesta fase de "medos".
Abraço.

- Amigo PNovo:
Não atribua ao "Mix" nenhuma capacidade de adivinhação porque de facto o sistema não tem nada de preditivo.
Se reparar a taxa de sucesso do sistema é até inferior a 50% (acertou 19 trades em 43 até agora), a única coisa que faz é que, quando começa a suspeitar que determinada trade vai dar para o torto, fecha as respectivas posições. Neste caso deixa-se levar pelas ondas da corrente enquanto ela tiver alguma força e depois...ala que se faz tarde!
Se o diagnóstico actual estiver correcto, isto é, se de facto estivermos a entrar num regime oscilatório, dou-lhe 100% de razão de que os suportes e resistências do canal de trading (cujos valores dependem da visão ou programa de cada um, veja o amigo Esbanja que hoje acertou em cheio, por enquanto) ganham uma dimensão de importância considerável.
Abraço.

Turn