Sistema "Mix Dogemot" : Resumo 4º Mês

[Mr. Turn]

O facto do sistema só ter obtido até ao presente resultados mensais sempre positivos representa uma mera casualidade pois, como disse anteriormente, é expectável de acordo com os testes efectuados ao longo de vários anos de trading com activos bastante diferenciados, obter entre 3 a 5 meses de retornos negativos ao longo de 1 ano.
Não se fiem portanto na aparente inevitabilidade de retornos positivos que até agora têm sido a rotina mensal após 4 meses de trades feitas no mercado em condições reais.
É inevitável que mais mês menos mês terão de aparecer meses com rentabilidades  negativas, aqui não há sistemas de trading infalíveis.

Aqui ficam mais uma vez os valores estatísticos obtidos em trading real, quando se completa 1/3 de um ano.
Talvez se possa desde já adiantar que a rentabilidade anualizada continua acima dos valores expectáveis nos testes, ou seja, superior à marca dos 40%. No futuro espera-se que esta rentabilidade acumulada venha a descer para um patamar mais próximo do obtido nos testes.
Apesar de tudo só poderemos começar a tirar conclusões após passado cerca de 1 ano de negociação em trading real.
Não houve entretanto alterações em money management aos factores de alavancagem provenientes do mês passado, devido ao facto de tanto no NDX como no DAX não se terem registado alterações significativas nas respectivas performances individuais.
Registou-se este mês a entrada de um novo sub-sistema, chamado "Anti-Tendencial Predictor", que tem a particularidade de aproveitar bastantes trades do tipo "contrarian" em clima predominantemente negativista, o que certamente aportará ao sistema globalizado alguma dose de exotismo ou talvez aventureirismo, chamem-lhe o que quiserem! O certo é que os testes feitos a este sub-sistema pode deixar antever que muita gente fique surpreendida ao empreender determinadas entradas em alturas em que a vontade de fugir do mercado prevalece de modo claro. A seu tempo não irão faltar certamente oportunidades para trades desse tipo, o que até agora ainda não sucedeu.

Em resumo,
-   Capital inicial: 30000+7886 = 37886 Euros.
-   Capital actual: 37120+9884/1,2239 = 45196 Euros.
-   Rentabilidade actual líquida (em Euros): 19,24%

-   Resultados do 1º sub-sistema "Tendencial Perdigas" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: +924+501+2448-385+(+28+8-20-8-52)/1,2239 = +3452 Euros (9 trades)
-   Trades curtas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades abertas: -90+(+56-56)/1,2239 = -90 Euros (3 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 6,74 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
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-   Resultados do 2º sub-sistema "Tendencial Emocional" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: +2944 (1 trade)
-   Trades curtas fechadas: -120/1,2239 = -98 Euros (1 trade)
-   Trades abertas: -90+632/1,2239 = +426 Euros (2 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 18,40 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
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-   Resultados do 3º sub-sistema "Anti-Tendencial Predictor" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades curtas fechadas: 0 (0 trades)
-   Trades abertas: 0 (0 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = Indeterminado ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
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-   Resultados do 4º sub-sistema "Oscilatório Perdigas" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: -68+945+272/1,2239 = +1099 Euros (3 trades)
-   Trades curtas fechadas: (-148-128)/1,2239 = -226 Euros (2 trades)
-   Trades abertas: 0 (0 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 3,98 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
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-   Resultados do 5º sub-sistema "Oscilatório Emocional" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: +264+388+(+124+4)/1,2239 = +757 Euros (4 trades)
-   Trades curtas fechadas: -244-132/1,2239 = -352 Euros (2 trades)
-   Trades abertas: 0 (0 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 2,15 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
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-   Resultados do 6º sub-sistema "Oscilatório 2011" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: -296+308-585+1035+(-132+72-208+164)/1,2239 = +377 (8 trades)
-   Trades curtas fechadas: (-104-128)/1,2239 = -190 Euros (2 trades)
-   Trades abertas: +35 = +35 Euros (1 trade)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 1,16 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
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-   Resultados do 7º sub-sistema "Oscilatório Homens do Sistema" (em Euros):
-   Trades longas fechadas: +28+160-36-550+(+84+40-156+92-156)/1,2239 = -476 Euros (9 trades)
-   Trades curtas fechadas: -344-172-144/1,2239 = -634 Euros (3 trades)
-   Trades abertas: 0 (0 trades)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 0,25 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível)
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-   Resultado global de trades positivas: +11268 Euros (24 trades)
-   Resultado global de trades negativas: -4242 Euros (26 trades)
-   Taxa de sucesso: +24/50 = 48%
-   Rácio Global Profit/Loss: 11268/4242 = 2,66

O rácio profit/loss continua a registar actualmente um valor um pouco abaixo em relação ao esperado nos testes, ou seja, abaixo dos 3,00.
Conforme mencionado no relatório mensal do mês anterior, verificou-se já neste mês uma melhoria significativa da performance dos sub-sistemas oscilatórios, o "Oscilatório Homens do Sistema" é o único que se encontra em sub-rendimento, verificando-se uma pequena degradação nos resultados bastante bons que se vinham a obter no conjunto dos sub-sistemas tendenciais. Com o passar do tempo é previsível que os oscilatórios continuem a melhorar e que os tendenciais continuem a baixar as suas performances internas. Como se pode constatar, 2 e 2 eram mesmo 4 (vide frase conclusiva do mês transacto).
Quanto à rentabilidade global espera-se que o respectivo valor anualizado venha no futuro a baixar uma vez que o respectivo valor efectivamente obtido até agora excede ainda de forma clara a marca dos 40%.
A rentabilidade anual corrigida possui no presente um valor de 58% (=19,24% x 12 meses / 4 meses).
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Quanto ao risco do sistema global, recordo que no mês anterior foi referido que "Não é contudo de estranhar se no futuro o drawdown global da carteira vier a subir para valores mais consentâneos com os dos testes efectuados".
Com efeito este mês o sistema, apesar de ter continuado a manter uma rentabilidade mensal positiva, veio a registar um novo record no seu drawdown máximo real histórico atingindo a percentagem de 8,50%.
Teoricamente seria previsível que até à data tivéssemos obtido um valor de:
18,42% / Cubic Root (12/4) = 12,77%.
Isto significa que a eficiência do sistema em termos de rentabilidade poderia ter sido melhorada se tivéssemos usado uma alavancagem 12,77/8,50 = 1,50 vezes superior àquela que tem sido utilizada. Ou seja, mantendo o drawdown máximo ou o risco controlado do sistema de trading no valor limite fixado em 12,77% até ao presente, teria sido possível obter até à data uma rentabilidade de 28,86% (= 1,50 x 19,24% ).
Conforme referido anteriormente, é contudo preferível apostar a longo prazo em alavancagens mais baixas pois nunca saberemos o dia em que a carteira poderá sofrer uma grande pancada que a poderá arrastar para drawdowns superiores aos teóricos previstos.
Aparentemente tudo indica que o sistema se encontra em termos de money management calibrado para fazer face a esse tipo de situações muito adversas pelo que não é altura de alterar os padrões de risco ou de alavancagem imprimidos aos activos da carteira até à data.
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Evolução da performance histórica do sistema de trading "Mix Dogemot":
-   Acumulado 1º Mês : 6,07% (73% ao ano)
-   Acumulado 2º Mês : 12,62% (72% ao ano)
-   Acumulado 3º Mês : 16,11% (64% ao ano)
-   Acumulado 4º Mês : 19,24% (58% ao ano)
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A este ritmo os 35% ao ano poderiam ser atingidos perto do 7º mês de trading.
No entanto, como é previsível que o sistema venha a ter proximamente meses com rentabilidades negativas, a meta de exceder os 35% continua a ser um objectivo apenas no final do 12º mês.
Continuo no entanto a frisar que não será nada de especial se vier a conseguir esse objectivo no 1º ano, a grande dificuldade será continuar a manter por muitos e bons anos essa marca mítica sem que não haja pelo meio meses ou anos que arrasem o objectivo em causa.
Para já as coisas vão indo razoavelmente, esperando que a brisa se mantenha de feição!


Junto o gráfico actualizado de evolução de capital do "Mix Dogemot" desde o início.

Turn

[Francisco Monjardino]

Bom dia,

Acabei de destacar na Homepage e na rúbrica de Artigos dos fóruns mais este excelente resumo das actividades do espectacular Sistema "Mix Dogemot" do amigo Mr.Turn.


Bom fim-de-semana!! 

[Mr. Turn]

Obrigado pelo destaque, Mr. Francis, é uma honra!
Abraço,
Turn

[Sol Dado]

Desta vez a minha atenção incide sobre este curioso fundo misto de índices!

O "Dogemot" misto encontra-se a desenvolver uma complexa onda 4 em /\/\ aguardando-se a 5ª onda para Novembro (ou Dezembro) com "target" nos 50000! No gráfico aprensenta-se uma sugestão de estratégia para apostar neste promissor e seguro fundo misto de índices! 

Cumprimentos e bons negócios.
Sol Dado

(espero que o amigo Mr Turn sorria e não leve a mal)

[Mr. Turn]

 
Ahahah!
Só a ti é que passaria pela cabeça aplicar ondas à curva de capital, mas está bem visto.
Tomara já lá estar nos 50000, mas estou convencido que para lá chegar o "Mix" ainda vai ter muito que penar!
Abraço,
Turn