NDX : Sistema Mix Dogemot (2º Semestre)

Mr. Turn · Abril 27, 2006, 01:10

Nasdaq 100

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/04/26
Valor de fecho = 1702

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,67
Longo Prazo = Positivo

Posição detida : +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = +0,62
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências positivas.

Stop de compra para amanhã = Nenhuma
Stop de venda para amanhã = Nenhuma
Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1631

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)

Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: Nenhum
Ordem de Stop de Venda: Nenhum

Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = -1 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1669

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = 1759
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (85%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1748

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

g)   Oscilatório "Homens do Sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (85%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1726

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +28+8-20-8-52-132-20-68-64+(128-2)+(384-6)-87-72-57 [14 Trades Longas] / -128-105 [2 Trades Curtas] / +30+63 [Open Trades] )
2005/11/02 : Compra de 1x4=4 posições a 1573 ;
2005/12/28 : Venda de 1x4=4 posições a 1669 ;
Resultado definitivo da trade = +384
2005/11/07 : Compra de 1x4=4 posições a 1633 ;
2005/12/21 : Venda de 1x4=4 posições a 1665 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/21 : Compra de 1x1=1 posições a 1665 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -2
2005/12/28 : Compra de 1x1=1 posições a 1669 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -6
2006/01/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1736 ;
2006/02/02 : Venda de 1x3=3 posições a 1707 ;
Resultado definitivo da trade = -87
2006/01/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1734 ;
2006/01/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1699 ;
Resultado definitivo da trade = -105
2006/02/28 : Compra de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado provisório da trade = +30
2006/03/06 : Compra de 1x3=3 posições a 1690 ;
2006/03/07 : Venda de 1x3=3 posições a 1666 ;
Resultado definitivo da trade = -72
2006/03/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1691 ;
2006/03/23 : Venda de 1x3=3 posições a 1672 ;
Resultado definitivo da trade = -57
2006/03/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1681 ;
Resultado provisório da trade = +63

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +296+(+288+4)+24 [3 Trades Longas] / -120 [1 Trade Curta] / -84 [Open Trades] )
2005/11/04 : Compra de 2x4=8 posições a 1625 ;
2006/02/06 : Venda de 2x4=8 posições a 1661 ;
Resultado definitivo da trade = +288
2006/02/06 : Compra de 2x1=2 posições a 1661 ;
2005/12/20 : Venda de 2x1=2 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = +4
2006/03/23 : Compra de 2x3=6 posições a 1672 ;
2006/03/24 : Venda de 2x3=6 posições a 1676 ;
Resultado definitivo da trade = +24
2006/03/31 : Compra de 2x3=6 posições a 1716 ;
Resultado provisório da trade = -84

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +20+292-180-117+66+96 [6 Trades Longas] / -84 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1681 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = -180
2005/12/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1675 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = -117
2006/02/03 : Compra de 1x3=3 posições a 1672 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +66
2006/02/15 : Compra de 1x3=3 posições a 1659 ;
2006/03/20 : Venda de 1x3=3 posições a 1691 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +96

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = +272 [1 Trade Longa] / -148-128+153 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1676 ;
2006/01/06 : Venda de 1x3=3 posições a 1727 ;
Resultado definitivo da trade = +153

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +124+4-60-168 [4 Trades Longas] / -132-164+156 [3 Trades Curtas] / -24 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1678 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade = -168
2006/03/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1638 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1690 ;
Resultado definitivo da trade = +156
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado provisório da trade = -24

F)   Oscilatório "2011" : ( = -132+72-208+164+164+104+136-3 [8 Trades Longas] / -104-128-368 [3 Trades Curtas] / +27 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x4=4 posições a 1682 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1716 ;
Resultado definitivo da trade = +136
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = -3
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
Resultado provisório da trade = +27

G)   Oscilatório "Homens do Sistema" : ( = +84+40-156+92-156+68+204+30+48 [9 Trades Longas] / -144-368 [2 Trades Curtas] / +45 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1675 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +204
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1682 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = +30
2006/03/07 : Compra de 1x3=3 posições a 1657 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1673 ;
Resultado definitivo da trade = +48
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
Resultado provisório da trade = +45

H)   Convergência / Divergência : ( = -30 [1 Trade Longa] / 0 [Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/14 : Compra de 1x3=3 posições a 1660 ;
2006/03/08 : Venda de 1x3=3 posições a 1650 ;
Resultado definitivo da trade = -30

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 6x3-1x3= Comprado em 5x3=15 posições.
Resultado da Sessão : +15 $USD
Resultado Acumulado : -331 $USD
Carteira Inicial : 10000 $USD ( = 10000 / 1,2680 = 7886 € )
Carteira Actual : 9669 $USD
Rentabilidade em $USD (desde 2005/05/17) : -3,31%
Máximo Open Drawdown : 15,88%
Trades activadas para amanhã :
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço stop de 1759.
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1631.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1669.
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1617.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1748.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1726.

Nota: Pelo facto de ter sido atingida a marca de 9275 USD em 2005/12/20, o risco por posição baixa de 4 para 3 USD nas posições novas oscilatórias e tendenciais. O risco no NDX baixará para o rácio de 2 USD por posição se o capital retornar abaixo de 6625 USD e passará para 4 USD por posição no caso do capital do NDX ultrapassar os 10600 USD.
Junto seguem as ordens relativas aos ajustes de money management:
-   Venda de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1499.
-   Compra de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1765.

Fotografia do NDX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial :85% # 15% (Ontem: 87% # 13%)
Suporte do canal de trading : 1679 (Manteve)
Resistência do canal de trading : 1758 (Desceu 1 ponto)
Fronteira emocional : 1718 (Desceu 1 ponto)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 42% (Ontem: 44%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Volatilidade [%] : 5,13% (Ontem: 5,56%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 7,04% e fecho < 1709 pontos

Cumprimentos.
Turn

Mr. Turn · Abril 28, 2006, 01:32

Nasdaq 100

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/04/27
Valor de fecho = 1717

Ordens executadas na sessão:
Venda de 1x3=3 posições a 1726.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,62
Longo Prazo = Positivo

Posição detida : +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = +0,75
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências positivas.

Stop de compra para amanhã = Nenhuma
Stop de venda para amanhã = Nenhuma
Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1631

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)

Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: Nenhum
Ordem de Stop de Venda: Nenhum

Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = -1 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1669

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = 1759
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (88%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1747

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

g)   Oscilatório "Homens do Sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (88%)

Ordem de Compra para amanhã = 1688
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +28+8-20-8-52-132-20-68-64+(128-2)+(384-6)-87-72-57 [14 Trades Longas] / -128-105 [2 Trades Curtas] / +75+108 [Open Trades] )
2005/11/02 : Compra de 1x4=4 posições a 1573 ;
2005/12/28 : Venda de 1x4=4 posições a 1669 ;
Resultado definitivo da trade = +384
2005/11/07 : Compra de 1x4=4 posições a 1633 ;
2005/12/21 : Venda de 1x4=4 posições a 1665 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/21 : Compra de 1x1=1 posições a 1665 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -2
2005/12/28 : Compra de 1x1=1 posições a 1669 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -6
2006/01/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1736 ;
2006/02/02 : Venda de 1x3=3 posições a 1707 ;
Resultado definitivo da trade = -87
2006/01/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1734 ;
2006/01/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1699 ;
Resultado definitivo da trade = -105
2006/02/28 : Compra de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado provisório da trade = +75
2006/03/06 : Compra de 1x3=3 posições a 1690 ;
2006/03/07 : Venda de 1x3=3 posições a 1666 ;
Resultado definitivo da trade = -72
2006/03/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1691 ;
2006/03/23 : Venda de 1x3=3 posições a 1672 ;
Resultado definitivo da trade = -57
2006/03/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1681 ;
Resultado provisório da trade = +108

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +296+(+288+4)+24 [3 Trades Longas] / -120 [1 Trade Curta] / +6 [Open Trades] )
2005/11/04 : Compra de 2x4=8 posições a 1625 ;
2006/02/06 : Venda de 2x4=8 posições a 1661 ;
Resultado definitivo da trade = +288
2006/02/06 : Compra de 2x1=2 posições a 1661 ;
2005/12/20 : Venda de 2x1=2 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = +4
2006/03/23 : Compra de 2x3=6 posições a 1672 ;
2006/03/24 : Venda de 2x3=6 posições a 1676 ;
Resultado definitivo da trade = +24
2006/03/31 : Compra de 2x3=6 posições a 1716 ;
Resultado provisório da trade = +6

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +20+292-180-117+66+96 [6 Trades Longas] / -84 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1681 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = -180
2005/12/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1675 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = -117
2006/02/03 : Compra de 1x3=3 posições a 1672 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +66
2006/02/15 : Compra de 1x3=3 posições a 1659 ;
2006/03/20 : Venda de 1x3=3 posições a 1691 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +96

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = +272 [1 Trade Longa] / -148-128+153 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1676 ;
2006/01/06 : Venda de 1x3=3 posições a 1727 ;
Resultado definitivo da trade = +153

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +124+4-60-168 [4 Trades Longas] / -132-164+156 [3 Trades Curtas] / -69 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1678 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade = -168
2006/03/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1638 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1690 ;
Resultado definitivo da trade = +156
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado provisório da trade = -69

F)   Oscilatório "2011" : ( = -132+72-208+164+164+104+136-3 [8 Trades Longas] / -104-128-368 [3 Trades Curtas] / +72 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x4=4 posições a 1682 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1716 ;
Resultado definitivo da trade = +136
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = -3
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
Resultado provisório da trade = +72

G)   Oscilatório "Homens do Sistema" : ( = +84+40-156+92-156+68+204+30+48+117 [10 Trades Longas] / -144-368 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1675 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +204
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1682 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = +30
2006/03/07 : Compra de 1x3=3 posições a 1657 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1673 ;
Resultado definitivo da trade = +48
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
2006/04/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +117

H)   Convergência / Divergência : ( = -30 [1 Trade Longa] / 0 [Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/14 : Compra de 1x3=3 posições a 1660 ;
2006/03/08 : Venda de 1x3=3 posições a 1650 ;
Resultado definitivo da trade = -30

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 5x3-1x3= Comprado em 12 posições.
Resultado da Sessão : +252 $USD
Resultado Acumulado : -79 $USD
Carteira Inicial : 10000 $USD ( = 10000 / 1,2680 = 7886 € )
Carteira Actual : 9921 $USD
Rentabilidade em $USD (desde 2005/05/17) : -0,79%
Máximo Open Drawdown : 15,88%
Trades activadas para amanhã :
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço stop de 1759.
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1631.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1669.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço stop de 1617.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1747.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1688.

Nota: Pelo facto de ter sido atingida a marca de 9275 USD em 2005/12/20, o risco por posição baixa de 4 para 3 USD nas posições novas oscilatórias e tendenciais. O risco no NDX baixará para o rácio de 2 USD por posição se o capital retornar abaixo de 6625 USD e passará para 4 USD por posição no caso do capital do NDX ultrapassar os 10600 USD.
Junto seguem as ordens relativas aos ajustes de money management:

-   Venda de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1442.
-   Compra de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1774.

Fotografia do NDX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial :88% # 12% (Ontem: 85% # 15%)
Suporte do canal de trading : 1677 (Desceu 2 pontos)
Resistência do canal de trading : 1757 (Desceu 1 ponto)
Fronteira emocional : 1717 (Desceu 1 ponto)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 42%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Volatilidade [%] : 5,08% (Ontem: 5,13%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 7,04% e fecho < 1709 pontos

Cumprimentos.
Turn

Mr. Turn · Abril 29, 2006, 14:05

Nasdaq 100

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/04/28
Valor de fecho = 1701

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,75
Longo Prazo = Positivo

Posição detida : +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = +0,75
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências positivas.

Stop de compra para amanhã = Nenhuma
Stop de venda para amanhã = Nenhuma
Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1631

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)

Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: Nenhum
Ordem de Stop de Venda: Nenhum

Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = -1 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1684

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = 1759
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (90%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1748

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

g)   Oscilatório "Homens do Sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (90%)

Ordem de Compra para amanhã = 1687
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +28+8-20-8-52-132-20-68-64+(128-2)+(384-6)-87-72-57 [14 Trades Longas] / -128-105 [2 Trades Curtas] / +27+60 [Open Trades] )
2005/11/02 : Compra de 1x4=4 posições a 1573 ;
2005/12/28 : Venda de 1x4=4 posições a 1669 ;
Resultado definitivo da trade = +384
2005/11/07 : Compra de 1x4=4 posições a 1633 ;
2005/12/21 : Venda de 1x4=4 posições a 1665 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/21 : Compra de 1x1=1 posições a 1665 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -2
2005/12/28 : Compra de 1x1=1 posições a 1669 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -6
2006/01/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1736 ;
2006/02/02 : Venda de 1x3=3 posições a 1707 ;
Resultado definitivo da trade = -87
2006/01/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1734 ;
2006/01/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1699 ;
Resultado definitivo da trade = -105
2006/02/28 : Compra de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado provisório da trade = +27
2006/03/06 : Compra de 1x3=3 posições a 1690 ;
2006/03/07 : Venda de 1x3=3 posições a 1666 ;
Resultado definitivo da trade = -72
2006/03/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1691 ;
2006/03/23 : Venda de 1x3=3 posições a 1672 ;
Resultado definitivo da trade = -57
2006/03/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1681 ;
Resultado provisório da trade = +60

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +296+(+288+4)+24 [3 Trades Longas] / -120 [1 Trade Curta] / -90 [Open Trades] )
2005/11/04 : Compra de 2x4=8 posições a 1625 ;
2006/02/06 : Venda de 2x4=8 posições a 1661 ;
Resultado definitivo da trade = +288
2006/02/06 : Compra de 2x1=2 posições a 1661 ;
2005/12/20 : Venda de 2x1=2 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = +4
2006/03/23 : Compra de 2x3=6 posições a 1672 ;
2006/03/24 : Venda de 2x3=6 posições a 1676 ;
Resultado definitivo da trade = +24
2006/03/31 : Compra de 2x3=6 posições a 1716 ;
Resultado provisório da trade = -90

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +20+292-180-117+66+96 [6 Trades Longas] / -84 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1681 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = -180
2005/12/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1675 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = -117
2006/02/03 : Compra de 1x3=3 posições a 1672 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +66
2006/02/15 : Compra de 1x3=3 posições a 1659 ;
2006/03/20 : Venda de 1x3=3 posições a 1691 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +96

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = +272 [1 Trade Longa] / -148-128+153 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1676 ;
2006/01/06 : Venda de 1x3=3 posições a 1727 ;
Resultado definitivo da trade = +153

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +124+4-60-168 [4 Trades Longas] / -132-164+156 [3 Trades Curtas] / -21 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1678 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade = -168
2006/03/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1638 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1690 ;
Resultado definitivo da trade = +156
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado provisório da trade = -21

F)   Oscilatório "2011" : ( = -132+72-208+164+164+104+136-3 [8 Trades Longas] / -104-128-368 [3 Trades Curtas] / +24 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x4=4 posições a 1682 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1716 ;
Resultado definitivo da trade = +136
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = -3
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
Resultado provisório da trade = +24

G)   Oscilatório "Homens do Sistema" : ( = +84+40-156+92-156+68+204+30+48+117 [10 Trades Longas] / -144-368 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1675 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +204
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1682 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = +30
2006/03/07 : Compra de 1x3=3 posições a 1657 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1673 ;
Resultado definitivo da trade = +48
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
2006/04/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +117

H)   Convergência / Divergência : ( = -30 [1 Trade Longa] / 0 [Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/14 : Compra de 1x3=3 posições a 1660 ;
2006/03/08 : Venda de 1x3=3 posições a 1650 ;
Resultado definitivo da trade = -30

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 5x3-1x3= Comprado em 12 posições.
Resultado da Sessão : -192 $USD
Resultado Acumulado : -271 $USD
Carteira Inicial : 10000 $USD ( = 10000 / 1,2680 = 7886 € )
Carteira Actual : 9729 $USD
Rentabilidade em $USD (desde 2005/05/17) : -2,71%
Máximo Open Drawdown : 15,88%
Trades activadas para amanhã :
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço stop de 1759.
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1631.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1684.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço stop de 1617.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1748.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1687.

Nota: Pelo facto de ter sido atingida a marca de 9275 USD em 2005/12/20, o risco por posição baixa de 4 para 3 USD nas posições novas oscilatórias e tendenciais. O risco no NDX baixará para o rácio de 2 USD por posição se o capital retornar abaixo de 6625 USD e passará para 4 USD por posição no caso do capital do NDX ultrapassar os 10600 USD.
Junto seguem as ordens relativas aos ajustes de money management:

-   Venda de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1442.
-   Compra de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1774.

Fotografia do NDX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial :90% # 10% (Ontem: 88% # 12%)
Suporte do canal de trading : 1678 (Subiu 1 ponto)
Resistência do canal de trading : 1755 (Desceu 2 pontos)
Fronteira emocional : 1716 (Desceu 1 ponto)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 41% (Ontem: 0%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Volatilidade [%] : 3,65% (Ontem: 5,08%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 7,04% e fecho < 1712 pontos

Cumprimentos.
Turn

Piloto · Abril 29, 2006, 16:56

Mr Turn viva

Na sua opinião que conclusões se pode tirar devido ao facto de a volatilidade no NDX ter caido nas ultimas sessões.

Mr. Turn · Abril 30, 2006, 18:15

Amigo Piloto:
Normalmente a volatilidade baixa significa algum desinteresse ou lateralização do activo uma vez que não se denota grande interesse em o empurrar para qualquer dos sentidos de uma forma evidente. É um sinal típico de que os indicadores oscilatórios poderão obter as melhores performances no âmbito do sistema de trading.
Se as volatilidades estiverem muito elevadas basta olhar para o sentido do mercado para confirmar que a tendênc\ia dominante é a correcta.
Abraço e boas trades.
Turn

Piloto · Abril 30, 2006, 22:00

ok obrigado

continuação de um bom fds.

Mr. Turn · Maio 02, 2006, 01:16

Nasdaq 100

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/05/01
Valor de fecho = 1687

Ordens executadas na sessão:
Compra de 1x3=3 posições a 1687.
Compra de 1x3=3 posições a 1684.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,75
Longo Prazo = Positivo

Posição detida : +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = +0,62
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências negativas.

Stop de compra para amanhã = Nenhuma
Stop de venda para amanhã = Nenhuma
Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1631

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)

Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: Nenhum
Ordem de Stop de Venda: Nenhum

Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1672

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1681

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (88%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1755

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

g)   Oscilatório "Homens do Sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (88%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1721

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +28+8-20-8-52-132-20-68-64+(128-2)+(384-6)-87-72-57 [14 Trades Longas] / -128-105 [2 Trades Curtas] / -15+18 [Open Trades] )
2005/11/02 : Compra de 1x4=4 posições a 1573 ;
2005/12/28 : Venda de 1x4=4 posições a 1669 ;
Resultado definitivo da trade = +384
2005/11/07 : Compra de 1x4=4 posições a 1633 ;
2005/12/21 : Venda de 1x4=4 posições a 1665 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/21 : Compra de 1x1=1 posições a 1665 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -2
2005/12/28 : Compra de 1x1=1 posições a 1669 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -6
2006/01/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1736 ;
2006/02/02 : Venda de 1x3=3 posições a 1707 ;
Resultado definitivo da trade = -87
2006/01/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1734 ;
2006/01/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1699 ;
Resultado definitivo da trade = -105
2006/02/28 : Compra de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado provisório da trade = -15
2006/03/06 : Compra de 1x3=3 posições a 1690 ;
2006/03/07 : Venda de 1x3=3 posições a 1666 ;
Resultado definitivo da trade = -72
2006/03/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1691 ;
2006/03/23 : Venda de 1x3=3 posições a 1672 ;
Resultado definitivo da trade = -57
2006/03/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1681 ;
Resultado provisório da trade = +18

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +296+(+288+4)+24 [3 Trades Longas] / -120 [1 Trade Curta] / -174 [Open Trades] )
2005/11/04 : Compra de 2x4=8 posições a 1625 ;
2006/02/06 : Venda de 2x4=8 posições a 1661 ;
Resultado definitivo da trade = +288
2006/02/06 : Compra de 2x1=2 posições a 1661 ;
2005/12/20 : Venda de 2x1=2 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = +4
2006/03/23 : Compra de 2x3=6 posições a 1672 ;
2006/03/24 : Venda de 2x3=6 posições a 1676 ;
Resultado definitivo da trade = +24
2006/03/31 : Compra de 2x3=6 posições a 1716 ;
Resultado provisório da trade = -174

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +20+292-180-117+66+96 [6 Trades Longas] / -84 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1681 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = -180
2005/12/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1675 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = -117
2006/02/03 : Compra de 1x3=3 posições a 1672 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +66
2006/02/15 : Compra de 1x3=3 posições a 1659 ;
2006/03/20 : Venda de 1x3=3 posições a 1691 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +96

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = +272 [1 Trade Longa] / -148-128+153 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1676 ;
2006/01/06 : Venda de 1x3=3 posições a 1727 ;
Resultado definitivo da trade = +153

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +124+4-60-168 [4 Trades Longas] / -132-164+156+30 [4 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1678 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade = -168
2006/03/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1638 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1690 ;
Resultado definitivo da trade = +156
2006/05/01 : Compra de 1x3=3 posições a 1684 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade = +30

F)   Oscilatório "2011" : ( = -132+72-208+164+164+104+136-3 [8 Trades Longas] / -104-128-368 [3 Trades Curtas] / -18 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x4=4 posições a 1682 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1716 ;
Resultado definitivo da trade = +136
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = -3
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
Resultado provisório da trade = -18

G)   Oscilatório "Homens do Sistema" : ( = +84+40-156+92-156+68+204+30+48+117 [10 Trades Longas] / -144-368 [2 Trades Curtas] / -0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1675 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +204
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1682 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = +30
2006/03/07 : Compra de 1x3=3 posições a 1657 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1673 ;
Resultado definitivo da trade = +48
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
2006/04/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +117
2006/05/01 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
Resultado provisório da trade = -0

H)   Convergência / Divergência : ( = -30 [1 Trade Longa] / 0 [Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/14 : Compra de 1x3=3 posições a 1660 ;
2006/03/08 : Venda de 1x3=3 posições a 1650 ;
Resultado definitivo da trade = -30

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 6x3= Comprado em 18 posições.
Resultado da Sessão : -159 $USD
Resultado Acumulado : -430 $USD
Carteira Inicial : 10000 $USD ( = 10000 / 1,2680 = 7886 € )
Carteira Actual : 9570 $USD
Rentabilidade em $USD (desde 2005/05/17) : -4,30%
Máximo Open Drawdown : 15,88%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1631.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1672.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1681.
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1617.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1755.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1721.

Nota: Pelo facto de ter sido atingida a marca de 9275 USD em 2005/12/20, o risco por posição baixa de 4 para 3 USD nas posições novas oscilatórias e tendenciais. O risco no NDX baixará para o rácio de 2 USD por posição se o capital retornar abaixo de 6625 USD e passará para 4 USD por posição no caso do capital do NDX ultrapassar os 10600 USD.
Junto seguem as ordens relativas aos ajustes de money management:

-   Venda de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1523.
-   Compra de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1745.

Fotografia do NDX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial :88% # 12% (Ontem: 90% # 10%)
Suporte do canal de trading : 1672 (Desceu 6 pontos)
Resistência do canal de trading : 1755 (Manteve)
Fronteira emocional : 1713 (Desceu 3 pontos)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 65% (Ontem: 41%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Volatilidade [%] : 3,76% (Ontem: 3,65%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 7,04% e fecho < 1712 pontos

Cumprimentos.
Turn

César Borja · Maio 02, 2006, 16:22

Oi Turn

Comecei aqui a ler o teu «lençol»

e isto é realmente complexo. O Mix Dogemot é:

a) um sistema
b) sete sistemas
c) uma mistura de sete sistemas diferentes que se fundem num só?

Obrigado pela resposta, abraço !

Mr. Turn · Maio 02, 2006, 16:38

Oi amigo César!
De facto estás aí perto da resposta certa: o "Mix Dogemot" não é mais do que o somatório articulado, porque alguns disparos dependem dos sinais de outros, de 8 sub-sistemas de trading mais simples.
Estes 8 sub-sistemas estão divididos por 3 classes: 2 sub-sistemas tendenciais, 4 sub-sistemas oscilatórios e 2 sub-sistemas divergentes e "contrarians".
Abraço e boa sorte com o teu "Gimmy 5".
Turn

César Borja · Maio 02, 2006, 16:57

Obrigado pela resposta Turn

Então já não usas somente o famoso Perdigas?

É uma complexidade interessante. E isto tudo derivado apenas do preço e do volume, certo?

Os sistemas tendenciais, oscilatórios e divergentes focam-se em prazos de trading diferentes ou são todos referentes ao mesmo prazo de investimento?

Ou seja, tornaste-te mais ambicioso com a idade, tentando apanhar mais movimentos de curto prazo? (normalmente acontece o contrário, o que me faz pensar que ainda sou muito novo (verde) nos mercados).

Mr. Turn · Maio 02, 2006, 17:11

De facto já não uso apenas o "Perdigas", que agora anda lá pelo meio do "Mix" dividido em 2 sub-sistemas, um tendencial e outro oscilatório.
Para além do preço é óbvio que o volume tem também algum peso relativo no que respeita ao "Tendencial Perdigas" e ao cálculo do indicador que mede a lateralização e força tendencial do mercado.
No entanto o sub-sistema que se pode considerar a estrela do sistema é o "Tendencial Emocional", no conjunto de todos os activos onde uso o "Mix Dogemot" (Nasdaq, DAX, EurUsd, EurJpy e Petróleo) através não só dos resultados globais obtidos em trading real como nos testes, onde foi sempre claramente o primeiro classificado dos 8 em termos de rentabilidades individuais. Usa como indicador principal um comparativo de volatilidades para assinalar o disparo de posições longas ou curtas.
Os time-frames são bastante diversos, dependendo de indicador para indicador. No caso dos tendenciais só interessam para o caso os sinais do gráfico semanal e diário end-of-day.
Se quiseres saber mais detalhes há um tópico no forum principal que tem o título, se não me engano, de "Descascando o Mix Dogemot".
Abraço amigo,
Turn

César Borja · Maio 02, 2006, 17:50

Estive a ler a thread «Descancando o Mix Dogemot» e é espectacular

Empiricamente consigo mais ou menos verificar os pressupostos que enuncias em termos de volatilidade e de posições tomadas contra a tendência de curto prazo, mas a favor da tendência de médio/longo prazo.

Nunca mais me esqueço, em Março ou Abril de 2003, quando eu até estava longo, mas o mercado subiu de uma forma tão rápida e violenta que comecei a shortar ... e claro, perdi !

É interessante verificar que para aí metade do bull market (até agora, em termos percentuais), foi feito logo ali em poucos dias, numa dessas acelerações gigantes de que falas.

Lembras-te de, num almoço, estava o SPX para aí nos 900, teres dito que, pelo teu estudo de Elliot Waves, o Bull Market terminaria nos 1300 e tal pontos (na altura deste um nº objectivo, tipo 1347)?

Eu se tivesse dinheiro adorava investir assim numa óptica de longo prazo, com ou sem sistema. É tão tranquilo.

Há cerca de um ano atrás redescobri as acções ... mas espera, não vou inundar a tua thread do sistema NDX com outras considerações. Depois escrevo noutro lado.

Bom, vou trabalhar, não sem antes dizer que é realmente uma grande satisfação ler o teu trabalho e de outros que ao longo dos anos nunca desistiram de compreender e ganhar nos mercados !

Mr. Turn · Maio 03, 2006, 00:43

Obrigado pela mensagem, César!
Quanto ao S&P não digas mais nada porque se acertasse uma previsão dessas feita há uns 3 anos atrás ainda me chamavam bruxo ou coisa do género, lol! Sabe-se lá onde os mercados podem ir parar nesta aceleração ascendente mas as minhas últimas contas baseadas no método de Gann indicavam-me que deveria ser perto dos 6670 pontos do DAX cash.
Quanto ao sistema de trading aliviar uma carga enorme de stress é realmente uma das grandes vantagens, espero continuar este rumo e estratégia baseados exclusivamente em ordens accionadas por regras mecanizadas, felizmente os resultados globais têm sido muito animadores.
Abraço e boa sorte.
Turn

Nasdaq 100

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/05/02
Valor de fecho = 1690

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,62
Longo Prazo = Positivo

Posição detida : +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = +0,62
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências negativas.

Stop de compra para amanhã = Nenhuma
Stop de venda para amanhã = Nenhuma
Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1631

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)

Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: Nenhum
Ordem de Stop de Venda: Nenhum

Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1672

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1681

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (88%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1741

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

g)   Oscilatório "Homens do Sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (88%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1712

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +28+8-20-8-52-132-20-68-64+(128-2)+(384-6)-87-72-57 [14 Trades Longas] / -128-105 [2 Trades Curtas] / -6+27 [Open Trades] )
2005/11/02 : Compra de 1x4=4 posições a 1573 ;
2005/12/28 : Venda de 1x4=4 posições a 1669 ;
Resultado definitivo da trade = +384
2005/11/07 : Compra de 1x4=4 posições a 1633 ;
2005/12/21 : Venda de 1x4=4 posições a 1665 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/21 : Compra de 1x1=1 posições a 1665 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -2
2005/12/28 : Compra de 1x1=1 posições a 1669 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -6
2006/01/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1736 ;
2006/02/02 : Venda de 1x3=3 posições a 1707 ;
Resultado definitivo da trade = -87
2006/01/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1734 ;
2006/01/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1699 ;
Resultado definitivo da trade = -105
2006/02/28 : Compra de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado provisório da trade = -6
2006/03/06 : Compra de 1x3=3 posições a 1690 ;
2006/03/07 : Venda de 1x3=3 posições a 1666 ;
Resultado definitivo da trade = -72
2006/03/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1691 ;
2006/03/23 : Venda de 1x3=3 posições a 1672 ;
Resultado definitivo da trade = -57
2006/03/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1681 ;
Resultado provisório da trade = +27

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +296+(+288+4)+24 [3 Trades Longas] / -120 [1 Trade Curta] / -156 [Open Trades] )
2005/11/04 : Compra de 2x4=8 posições a 1625 ;
2006/02/06 : Venda de 2x4=8 posições a 1661 ;
Resultado definitivo da trade = +288
2006/02/06 : Compra de 2x1=2 posições a 1661 ;
2005/12/20 : Venda de 2x1=2 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = +4
2006/03/23 : Compra de 2x3=6 posições a 1672 ;
2006/03/24 : Venda de 2x3=6 posições a 1676 ;
Resultado definitivo da trade = +24
2006/03/31 : Compra de 2x3=6 posições a 1716 ;
Resultado provisório da trade = -156

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +20+292-180-117+66+96 [6 Trades Longas] / -84 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1681 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = -180
2005/12/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1675 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = -117
2006/02/03 : Compra de 1x3=3 posições a 1672 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +66
2006/02/15 : Compra de 1x3=3 posições a 1659 ;
2006/03/20 : Venda de 1x3=3 posições a 1691 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +96

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = +272 [1 Trade Longa] / -148-128+153 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1676 ;
2006/01/06 : Venda de 1x3=3 posições a 1727 ;
Resultado definitivo da trade = +153

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +124+4-60-168 [4 Trades Longas] / -132-164+156+30 [4 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1678 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade = -168
2006/03/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1638 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1690 ;
Resultado definitivo da trade = +156
2006/05/01 : Compra de 1x3=3 posições a 1684 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade = +30

F)   Oscilatório "2011" : ( = -132+72-208+164+164+104+136-3 [8 Trades Longas] / -104-128-368 [3 Trades Curtas] / -9 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x4=4 posições a 1682 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1716 ;
Resultado definitivo da trade = +136
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = -3
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
Resultado provisório da trade = -9

G)   Oscilatório "Homens do Sistema" : ( = +84+40-156+92-156+68+204+30+48+117 [10 Trades Longas] / -144-368 [2 Trades Curtas] / +9 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1675 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +204
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1682 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = +30
2006/03/07 : Compra de 1x3=3 posições a 1657 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1673 ;
Resultado definitivo da trade = +48
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
2006/04/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +117
2006/05/01 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
Resultado provisório da trade = +9

H)   Convergência / Divergência : ( = -30 [1 Trade Longa] / 0 [Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/14 : Compra de 1x3=3 posições a 1660 ;
2006/03/08 : Venda de 1x3=3 posições a 1650 ;
Resultado definitivo da trade = -30

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 6x3= Comprado em 18 posições.
Resultado da Sessão : +54 $USD
Resultado Acumulado : -376 $USD
Carteira Inicial : 10000 $USD ( = 10000 / 1,2680 = 7886 € )
Carteira Actual : 9624 $USD
Rentabilidade em $USD (desde 2005/05/17) : -3,76%
Máximo Open Drawdown : 15,88%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1631.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1672.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1678.
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1617.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1741.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1712.

Nota: Pelo facto de ter sido atingida a marca de 9275 USD em 2005/12/20, o risco por posição baixa de 4 para 3 USD nas posições novas oscilatórias e tendenciais. O risco no NDX baixará para o rácio de 2 USD por posição se o capital retornar abaixo de 6625 USD e passará para 4 USD por posição no caso do capital do NDX ultrapassar os 10600 USD.
Junto seguem as ordens relativas aos ajustes de money management:

-   Venda de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1523.
-   Compra de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1745.

Fotografia do NDX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial :88% # 12% (Ontem: 88% # 12%)
Suporte do canal de trading : 1672 (Manteve)
Resistência do canal de trading : 1751 (Desceu 4 pontos)
Fronteira emocional : 1712 (Desceu 1 ponto)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 56% (Ontem: 65%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Volatilidade [%] : 3,90% (Ontem: 3,76%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 7,04% e fecho < 1710 pontos

Cumprimentos.
Turn

Mr. Turn · Maio 04, 2006, 00:36

Nasdaq 100

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/05/03
Valor de fecho = 1686

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,62
Longo Prazo = Positivo

Posição detida : +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = +0,23
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2 (x3)
Passar de 2 posições longas para 1 posição longa.

Convergência / Divergência :
Há convergências negativas.

Stop de compra para amanhã = Nenhuma
Stop de venda para amanhã = Nenhuma
Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1631

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)

Hoje:
AT Predictor = Sinal +1 (Tipo B)
Ordem de Compra: 1678
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: Nenhum
Ordem de Stop de Venda: Nenhum

Conclusão: Sinal +1 (x3)
Sinal para comprar 1 posição.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1670

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1678

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (85%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1745

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

g)   Oscilatório "Homens do Sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (85%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1711

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +28+8-20-8-52-132-20-68-64+(128-2)+(384-6)-87-72-57 [14 Trades Longas] / -128-105 [2 Trades Curtas] / -18+15 [Open Trades] )
2005/11/02 : Compra de 1x4=4 posições a 1573 ;
2005/12/28 : Venda de 1x4=4 posições a 1669 ;
Resultado definitivo da trade = +384
2005/11/07 : Compra de 1x4=4 posições a 1633 ;
2005/12/21 : Venda de 1x4=4 posições a 1665 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/21 : Compra de 1x1=1 posições a 1665 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -2
2005/12/28 : Compra de 1x1=1 posições a 1669 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -6
2006/01/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1736 ;
2006/02/02 : Venda de 1x3=3 posições a 1707 ;
Resultado definitivo da trade = -87
2006/01/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1734 ;
2006/01/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1699 ;
Resultado definitivo da trade = -105
2006/02/28 : Compra de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado provisório da trade = -18
2006/03/06 : Compra de 1x3=3 posições a 1690 ;
2006/03/07 : Venda de 1x3=3 posições a 1666 ;
Resultado definitivo da trade = -72
2006/03/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1691 ;
2006/03/23 : Venda de 1x3=3 posições a 1672 ;
Resultado definitivo da trade = -57
2006/03/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1681 ;
Resultado provisório da trade = +15

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +296+(+288+4)+24 [3 Trades Longas] / -120 [1 Trade Curta] / -180 [Open Trades] )
2005/11/04 : Compra de 2x4=8 posições a 1625 ;
2006/02/06 : Venda de 2x4=8 posições a 1661 ;
Resultado definitivo da trade = +288
2006/02/06 : Compra de 2x1=2 posições a 1661 ;
2005/12/20 : Venda de 2x1=2 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = +4
2006/03/23 : Compra de 2x3=6 posições a 1672 ;
2006/03/24 : Venda de 2x3=6 posições a 1676 ;
Resultado definitivo da trade = +24
2006/03/31 : Compra de 2x3=6 posições a 1716 ;
Resultado provisório da trade = -180

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +20+292-180-117+66+96 [6 Trades Longas] / -84 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1681 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = -180
2005/12/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1675 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = -117
2006/02/03 : Compra de 1x3=3 posições a 1672 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +66
2006/02/15 : Compra de 1x3=3 posições a 1659 ;
2006/03/20 : Venda de 1x3=3 posições a 1691 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +96

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = +272 [1 Trade Longa] / -148-128+153 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1676 ;
2006/01/06 : Venda de 1x3=3 posições a 1727 ;
Resultado definitivo da trade = +153

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +124+4-60-168 [4 Trades Longas] / -132-164+156+30 [4 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1678 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade = -168
2006/03/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1638 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1690 ;
Resultado definitivo da trade = +156
2006/05/01 : Compra de 1x3=3 posições a 1684 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade = +30

F)   Oscilatório "2011" : ( = -132+72-208+164+164+104+136-3 [8 Trades Longas] / -104-128-368 [3 Trades Curtas] / -21 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x4=4 posições a 1682 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1716 ;
Resultado definitivo da trade = +136
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = -3
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
Resultado provisório da trade = -21

G)   Oscilatório "Homens do Sistema" : ( = +84+40-156+92-156+68+204+30+48+117 [10 Trades Longas] / -144-368 [2 Trades Curtas] / -3 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1675 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +204
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1682 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = +30
2006/03/07 : Compra de 1x3=3 posições a 1657 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1673 ;
Resultado definitivo da trade = +48
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
2006/04/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +117
2006/05/01 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
Resultado provisório da trade = -3

H)   Convergência / Divergência : ( = -30 [1 Trade Longa] / 0 [Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/14 : Compra de 1x3=3 posições a 1660 ;
2006/03/08 : Venda de 1x3=3 posições a 1650 ;
Resultado definitivo da trade = -30

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 6x3= Comprado em 18 posições.
Resultado da Sessão : -72 $USD
Resultado Acumulado : -448 $USD
Carteira Inicial : 10000 $USD ( = 10000 / 1,2680 = 7886 € )
Carteira Actual : 9552 $USD
Rentabilidade em $USD (desde 2005/05/17) : -4,48%
Máximo Open Drawdown : 15,88%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1631.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço de mercado.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1678.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1670.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1678.
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1617.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1745.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1711.

Nota: Pelo facto de ter sido atingida a marca de 9275 USD em 2005/12/20, o risco por posição baixa de 4 para 3 USD nas posições novas oscilatórias e tendenciais. O risco no NDX baixará para o rácio de 2 USD por posição se o capital retornar abaixo de 6625 USD e passará para 4 USD por posição no caso do capital do NDX ultrapassar os 10600 USD.
Junto seguem as ordens relativas aos ajustes de money management:

-   Venda de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1523.
-   Compra de 1x2+2x1=4 posições ao preço stop de 1745.

Fotografia do NDX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial :85% # 15% (Ontem: 88% # 12%)
Suporte do canal de trading : 1670 (Desceu 2 pontos)
Resistência do canal de trading : 1750 (Desceu 1 ponto)
Fronteira emocional : 1710 (Desceu 2 pontos)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 60% (Ontem: 56%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Volatilidade [%] : 3,91% (Ontem: 3,90%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 7,04% e fecho < 1710 pontos

Cumprimentos.
Turn

Mr. Turn · Maio 05, 2006, 00:44

Nasdaq 100

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/05/04
Valor de fecho = 1701

Ordens executadas na sessão:
Venda de 1x3=3 posições a 1688.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,23
Longo Prazo = Positivo

Posição detida : +1 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = -0,12
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: 0 (x3)
Passar de 1 posição longa para 1 posição neutra.

Convergência / Divergência :
Há convergências negativas.

Stop de compra para amanhã = Nenhuma
Stop de venda para amanhã = Nenhuma
Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x3)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x3)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1631

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = Sinal +1 (Tipo B)

Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: Nenhum
Ordem de Stop de Venda: Nenhum

Conclusão: 0 (x3)
Manter posição neutra.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x3)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 1676

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (85%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1732

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

g)   Oscilatório "Homens do Sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x3)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (85%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 1720

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 1617

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +28+8-20-8-52-132-20-68-64+(128-2)+(384-6)-87-72-57 [14 Trades Longas] / -128-105 [2 Trades Curtas] / +27+15 [Open Trades] )
2005/11/02 : Compra de 1x4=4 posições a 1573 ;
2005/12/28 : Venda de 1x4=4 posições a 1669 ;
Resultado definitivo da trade = +384
2005/11/07 : Compra de 1x4=4 posições a 1633 ;
2005/12/21 : Venda de 1x4=4 posições a 1665 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/21 : Compra de 1x1=1 posições a 1665 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -2
2005/12/28 : Compra de 1x1=1 posições a 1669 ;
2005/12/20 : Venda de 1x1=1 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = -6
2006/01/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1736 ;
2006/02/02 : Venda de 1x3=3 posições a 1707 ;
Resultado definitivo da trade = -87
2006/01/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1734 ;
2006/01/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1699 ;
Resultado definitivo da trade = -105
2006/02/28 : Compra de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado provisório da trade = +27
2006/03/06 : Compra de 1x3=3 posições a 1690 ;
2006/03/07 : Venda de 1x3=3 posições a 1666 ;
Resultado definitivo da trade = -72
2006/03/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1691 ;
2006/03/23 : Venda de 1x3=3 posições a 1672 ;
Resultado definitivo da trade = -57
2006/03/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1681 ;
2006/05/04 : Venda de 1x3=3 posições a 1688 ;
Resultado definitivo da trade = +21

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +296+(+288+4)+24 [3 Trades Longas] / -120 [1 Trade Curta] / -90 [Open Trades] )
2005/11/04 : Compra de 2x4=8 posições a 1625 ;
2006/02/06 : Venda de 2x4=8 posições a 1661 ;
Resultado definitivo da trade = +288
2006/02/06 : Compra de 2x1=2 posições a 1661 ;
2005/12/20 : Venda de 2x1=2 posições a 1663 ;
Resultado definitivo da trade = +4
2006/03/23 : Compra de 2x3=6 posições a 1672 ;
2006/03/24 : Venda de 2x3=6 posições a 1676 ;
Resultado definitivo da trade = +24
2006/03/31 : Compra de 2x3=6 posições a 1716 ;
Resultado provisório da trade = -90

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +20+292-180-117+66+96 [6 Trades Longas] / -84 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1681 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = -180
2005/12/27 : Compra de 1x3=3 posições a 1675 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = -117
2006/02/03 : Compra de 1x3=3 posições a 1672 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +66
2006/02/15 : Compra de 1x3=3 posições a 1659 ;
2006/03/20 : Venda de 1x3=3 posições a 1691 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +96

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = +272 [1 Trade Longa] / -148-128+153 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/09 : Compra de 1x3=3 posições a 1676 ;
2006/01/06 : Venda de 1x3=3 posições a 1727 ;
Resultado definitivo da trade = +153

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +124+4-60-168 [4 Trades Longas] / -132-164+156+30 [4 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1678 ;
2006/01/03 : Venda de 1x4=4 posições a 1636 ;
Resultado definitivo da trade = -168
2006/03/10 : Compra de 1x3=3 posições a 1638 ;
2006/01/03 : Venda de 1x3=3 posições a 1690 ;
Resultado definitivo da trade = +156
2006/05/01 : Compra de 1x3=3 posições a 1684 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1694 ;
Resultado definitivo da trade = +30

F)   Oscilatório "2011" : ( = -132+72-208+164+164+104+136-3 [8 Trades Longas] / -104-128-368 [3 Trades Curtas] / +24 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x4=4 posições a 1682 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1716 ;
Resultado definitivo da trade = +136
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = -3
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1693 ;
Resultado provisório da trade = +24

G)   Oscilatório "Homens do Sistema" : ( = +84+40-156+92-156+68+204+30+48+117 [10 Trades Longas] / -144-368 [2 Trades Curtas] / +42 [Open Trades] )
2005/12/19 : Compra de 1x4=4 posições a 1675 ;
2006/01/06 : Venda de 1x4=4 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +204
2006/01/20 : Compra de 1x3=3 posições a 1682 ;
2006/02/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1692 ;
Resultado definitivo da trade = +30
2006/03/07 : Compra de 1x3=3 posições a 1657 ;
2006/03/14 : Venda de 1x3=3 posições a 1673 ;
Resultado definitivo da trade = +48
2006/04/17 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
2006/04/27 : Venda de 1x3=3 posições a 1726 ;
Resultado definitivo da trade = +117
2006/05/01 : Compra de 1x3=3 posições a 1687 ;
Resultado provisório da trade = +42

H)   Convergência / Divergência : ( = -30 [1 Trade Longa] / 0 [Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/14 : Compra de 1x3=3 posições a 1660 ;
2006/03/08 : Venda de 1x3=3 posições a 1650 ;
Resultado definitivo da trade = -30

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 5x3= Comprado em 15 posições.
Resultado da Sessão : +231 $USD
Resultado Acumulado : -217 $USD
Carteira Inicial : 10000 $USD ( = 10000 / 1,2680 = 7886 € )
Carteira Actual : 9783 $USD
Rentabilidade em $USD (desde 2005/05/17) : -2,17%
Máximo Open Drawdown : 15,88%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1631.
-   Compra de 1x3=3 posições ao preço limite de 1676.
-   Venda de 2x3=6 posições ao preço stop de 1617.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1732.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço limite de 1720.
-   Venda de 1x3=3 posições ao preço de mercado.

Nota: Pelo facto de ter sido atingida a marca de 9275 USD em 2005/12/20, o risco por posição baixa de 4 para 3 USD nas posições novas oscilatórias e tendenciais. O risco no NDX baixará para o rácio de 2 USD por posição se o capital retornar abaixo de 6625 USD e passará para 4 USD por posição no caso do capital do NDX ultrapassar os 10600 USD.
Junto seguem as ordens relativas aos ajustes de money management:

-   Venda de 2x1=2 posições ao preço stop de 1437.
-   Compra de 2x1=2 posições ao preço stop de 1770.

Fotografia do NDX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial :85% # 15% (Ontem: 85% # 15%)
Suporte do canal de trading : 1669 (Desceu 1 ponto)
Resistência do canal de trading : 1748 (Desceu 2 pontos)
Fronteira emocional : 1709 (Desceu 1 ponto)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 20% (Ontem: 60%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Volatilidade [%] : 3,95% (Ontem: 3,91%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 7,04% e fecho < 1710 pontos

Cumprimentos.
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NDX : Sistema Mix Dogemot (2º Semestre)