DAX - Acompanhamento com duplo sistema de trading tendencial

[Mr. Turn]

Entretanto no sistema de trading mais recente, a que chamei o nome de  "Voleibol", tudo indica que se prepara de novo para fechar as posições vendidas, ontem iniciadas, no final da presente sessão.
De acordo com testes recentes que efectuei a este sistema de trading cheguei à conclusão que, em vez de tomar posições e voltar a fechá-las pouco tempo depois, normalmente 1 ou 2 sessões curtas de risco, era mais efectivo para a rentabilidade global introduzir uma ordem stop ( em vez de ordem ao mercado) situada cerca de 1% distanciada do máximo das 2 últimas sessões, isto no que se refere a stops de compra. Se nos referimos a stops de venda adoptaríamos um stop a 1% abaixo do mínimo das 2 últimas sessões.
Logo, resta aguardar pelo final da sessão para confirmar o valor do stop de compra a introduzir, para eventualmente confirmar o valor do stop para fechar as respectivas posições vendidas.

Bons negócios.

Turn    

[Mr. Turn]

Continuando com o sistema "Voleibol", caso se confirme a passagem do indicador "Sinal Voleibol Plus" no final da sessão para zero e a manutenção às 16H 30M do máximo do DAX nestas últimas 2 sessões, hoje e ontem, nos 5.877 pontos, será introduzido um stop de compra GTC (good til cancel) aos 5.936 pontos para os 7 contratos CFD presentemente vendidos.
Fica o gráfico demonstrativo.

Bons negócios.

Turn   

[Zé dos swings]

este dax anda manhoso(ou enganado?)

com firmeza relativa muito superior aos indices americanos,o que é uma enorme contradição com os mercados de divisas,onde o dolar tèm reinado nos ultimos tempos!

algum dos mercados estará forçosamente errado,e quando fôr tempo de pôr as contas em dia,deverá haver grandes movimentos num(ou quem sabe nos dois)deles de modo a recuperar o tempo perdido,não?

abraço Mr Turn,e continue com os excelentes posts

[Mr. Turn]

Obrigado, Zé Swings!
Para onde vão os mercados era a "milion dollar question" que todos gostaríamos de saber responder, mas como tal não é possível o melhor será mesmo seguir apenas a main trend e ir amealhando uns trocos pelo caminho.
Concordo que o DAX tem sido o índice menos "puxado" para baixo deste ano, falando apenas dos principais referenciais, talvez pelo facto da economia alemã ter sido apesar de tudo o motor do crescimento que a Europa assistiu de há 3 anos para cá.
Veremos é o que se vai passar agora depois dos rumores do Hypo a falir, mas antevejo borrasca e da grossa...
Abraço,

Turn

[Mr. Turn]

Tendo em conta o máximo das 2 sessões anteriores acrescido de 1%, o stop de compra para as posições vendidas de risco do sistema de trading "Voleibol" foi modificado na sessão de hoje de 5.936 para os 5.897 pontos (gráfico abaixo), uma vez que continua activa a passagem do indicador respectivo de negativa para um valor neutro..
De resto nada de especial a assinalar, a não ser a manutenção das posições vendidas em ambos os métodos:
- 5 CFDs vendidos no método "Barras Cem" em 25/09/2008 aos 6.006 pontos (stop de compra para neutro actualmente colocado aos 5.884 pontos).
- 7 CFDs vendidos no método "Voleibol" em 2/10/2008 aos 5.661 pontos (stop de compra para neutro actualmente aos 5.897 pontos).

Boas negociatas.

Turn

[Mr. Turn]

No final da sessão de hoje constatou-se que o indicador do método "Voleibol" continuou a insistir na marca neutral, pelo que o respectivo stop de compra, para eventualmente fechar a actual posição de risco vendedora, passará amanhã para o valor do máximo das sessões de ontem e hoje, acrescido de 1%, ou seja, desce do valor de 5.897 para 5.669 pontos.

Belas negociatas.

Turn

[Mr. Turn]

Pelos mesmos motivos ontem enunciados o stop de compra para as posições vendidas no método "Voleibol" volta a baixar na sessão de amanhã dos 5.669 para os 5.564 pontos.
Mantêm-se ambos os sistemas de trading na posição curta ou vendedora, indicando provável continuação da tendência dominante descendente no médio prazo.

Boas negociatas,

Turn


P.S.: Entretanto ao "engraçado" que se entretem a tirar-me pontos, a que pouco ligo, alegando os meus "maus posts" fica a resposta: deves ser um frustrado que provavelmente perdeu uma pipa de massa neste "bear move" do mercado, azar, à boa maneira portuga com uma atitude típica do género "este tipo anda aqui a ganhar com a desgraça alheia, toma lá este pontapé e vai-te curar"!
O conselho que te dou é: vai estudar AT e aprende que se conseguires medir as relações de euforia / medo e as traduzires para indicadores capazes certamente podes-te entreter a ganhar dinheiro em vez de descarregares frustrações.

[Mr. Turn]

O sistema de trading "Voleibol" mantém exactamente as mesmas prorrogativas das sessões anteriores, pelo que o stop de compra das posições vendidas ou curtas passa a vigorar na sessão de amanhã de 5.564 para os 5.379 pontos.
Fica o gráfico actualizado.
Boas negociatas.

Turn

[vset]

1 ponto para o Mr.Ferrão

(quem te tira pontos é porque não te conhece)

[Quim]

Não dar pontos compreende-se.
Tirar pontos sem que haja palavras ofensivas, não se compreende.
Mas MR. Turn já lhe enfiou o casaco exactamente à sua medida.
Mas quero também deixar uma pergunta:Será que alguém quer desencentivar os
que procuram ajudar?Quem terá interesse (económico?) nisso?.E mais não digo.
Continue MR. TURN porque somos tantos(de certeza) os que não resistimos a lê-lo.
Não faça a vontade aqueles(que por motivos,creio que não visíveis) o procuram desencentivar a poster.Peço-lhe que o continue a fazer em nome dos que gostam de o ler.
É claro que essa (gentinha) não devia passar, pelo que devia ser revista a maneira de tirar pontos.´E claro que não tenho dúvidas que a questão dos pontos não o incomoda muito
no entanto pode a médio prazo ser desencentivadora, e é pena.
cumprimentos,

Quim

[Mr. Turn]

Amigos Vset e Quim, obrigado pelo vosso apoio, na medida do possível vou tentando ajudar da forma mais positiva possível, tentando ganhar uns tostões pelo caminho.
Quanto à vaca fria, ou seja, aos sistemas do DAX, actualizando valores de trading:
Evitando repetir as mesmas razões das sessões anteriores, que se vão mantendo válidas, o stop de compra para a próxima 2ª feira desce dos 5.379 para os 5.212 pontos no método "Voleibol".
Boas negociatas.
Turn

[Mr. Turn]

Hoje estive aqui a tentar melhorar a performance de rentabilidades históricas do "Barras Cem" e creio ter conseguido fazer alguns progressos  a este propósito.
Para isso recorri a um indicador antigo que funcionava como auxiliar de stops do tipo reversivo: cada vez que era accionado passava a assumir a posição contrária.
Nos gráficos do DAX no sistema de trading "Barras Cem" este novo indicador auxiliar surge com cor branca e segue alguns dos conceitos sugeridos pelo Richard Dennis, o autor do mais famoso sistema de trading do mundo, o "Turtle System".
O dito indicador da minha autoria é dado pela seguinte fórmula (em linguagem Metastock):

NAME: Stop Reverse Turn A

{START}
{1.INDENT}
If(
   PREV <= L ,
     Max(C-5/2*ATR(14),PREV) ,
{2.INDENT}
     If(
        Ref(PREV,-1) <= Ref(L,-1) ,
          C+5/2*ATR(14) ,
{3.INDENT}
          If(
             PREV >= H ,
               Min(C+5/2*ATR(14),PREV) ,
               C-5/2*ATR(14) )))
{END}

Usado de forma isolada este indicador seria por si só suficiente para gerar uns lucros este ano no DAX. Se o mercado estiver muito lateralizado o indicador em causa poderá passar a ter retornos negativos, portanto há que ter muita atenção e escolher preferencialmente activos bem voláteis.
Trata-se de um indicador um pouco mais conservador ou lento que o "Barras Cem" mas mesmo assim gera menos trades erráticas quando o mercado anda de lado, a maior fraqueza de ambos os sistemas.
Por outro lado, quando a volatilidade acelera imenso, como é o caso actual dos mercados, o "Stop Reverse Turn A" é mais rápido a reagir na colocação do stop de fecho e a procurar arrecadar a curto prazo os lucros conseguidos com a evolução da tendência dominante, se o mercado recuperar com rapidez o terreno perdido.
Para procurar fazer deste conjunto um "dois em um" e tentar aproveitar os benefícios de ambos os conceitos irei passar a fazer o seguinte, a partir da data presente:
A) Chamar ao conjunto do "Barras Cem" e "Stop Reverse Turn A" a denominação de "Barras Cem SRTA".
B) Metade dos contratos obedecerão às regras do conceito original "Barras Cem" e a outra metade ao "Stop Reverse Turn A", que se encontram ambos com sinal vendido.
C) Se o número de contratos for ímpar o contrato sobrante é atribuído ao sistema original "Barras Cem". Ex: à data presente terei 3 contratos CFD de acordo com as regras do "Barras Cem" e 2 CFD atribuídos ao "SRTA".

Tendo presentes as actuais condições de mercado no DAX, os stops de compra distribuem-se neste caso da seguinte forma:
- Stop de compra para 2 contratos a 5.164 pontos no gráfico diário.
- Stop de compra para 2 contratos a 5.521 pontos no gráfico semanal.
- Stop de compra para 3 contratos a 5.884 pontos no gráfico diário.
- Stop de compra para 3 contratos a 6.242 pontos no gráfico semanal.

Em ambos os gráficos, semanal e diário abaixo assinalados, as linhas verticais verdes correspondem às compras e as vermelhas às vendas do sistema "Stop Reverse Turn A".

Boas negociatas.

Turn

[Quim]

Boas Mr. Turn

Lembrei-me do seguinte:
-Não é possivel colocar os métodos descritos (incluindo o barras Cem9 em linguagem que não metastocks de modo a que quem não o tem possa fazer
um pequeno programa numa simples programadora de bolso(Ex.Casio)?
Por exemplo:
START - Provavalmente é inicio
1.Indente -     "     é indent=1 ?                           mas o que é o indente?
if (prev<=L      "     se prev igual ou menor que L       "       "    " PREV,L ??

e por aí fora.................................................................................


Cumprimentos,

Quim

[Mr. Turn]

Amigo Jaquim:
Possível seria, colocar a linguagem de programação em vários formatos de plataformas diferentes, só que no meu caso uso exclusivamente o Metastock pelo que é aquela aonde estou habituado a trabalhar de forma corrente.
A alma caridosa que no entanto quiser postar em diferentes versões, como a da Casio ( que não conheço) ou Excel ou outra qualquer, esteja à vontade porque todos agradecemos, para bem da maioria das pessoas que queira aproveitar estas ideias para efeitos de trading.

Quanto à actualização de ordens de ambos os sistemas de trading:
No sistema "Barras Cem SRTA" tudo se mantém na mesma após a sessão de hoje, continuando válidos os mesmos valores dos stops de compra calculados no final da passada 6ª feira, estando o mais próximo de ser atingido nos 5.164 pontos.
Quanto ao sistema "Voleibol" (gráfico abaixo) existe curiosamente uma instrução para cancelar os stops de compra, com o indicador principal de cima "Sinal Voleibol Plus" no sistema de trading a passar de neutro para negativo, um sinal de venda claro que por sua vez anula os sinais defensivos dos stops de compra.
Fica assim anulada a anterior ordem activa do stop de venda de 7 CFD aos 5.212 pontos.

Boas negociatas.

Turn

[Quim]

MR. TURN
Creio que não me fiz entender.
A minha proposta era que coloca-se em linguagem escrita (o raciocinio que efectuou se o raciocinio do programa foi seu,obviamente,porque só assim o conhece), porque depois eu ou outros menbros poderiamos propor a sua
utilização(para quem não utiliza o metastocks) atravéz de um equipamento
mais barato, colocando aqui a programação que lhe deverá ser colocada.
Fiz-me agora entender na ideia que inicialmente tive?

Cumprimentos,

Quim