DAX - Acompanhamento com duplo sistema de trading tendencial

[Mr. Turn]

Não sei se vou ter tempo para actualizar esta thread mas de qualquer modo gostaria de ir deixando aqui os sinais de 2 sistemas de trading a actuar em conjunto que desenvolvi, para actuar no caso específico do DAX cash atrvés de produtos CFDs, tomando como capital inicial o valor de 10.000 Euros e uma alavancagem de 4 para cada sistema, valor próximo do optimizado de acordo com testes efectuados.
O primeiro sistema de trading é do conhecimento geral, deixei as regras deste método de negociação publicadas há vários anos atrás, trata-se do "Barras Cem".
O segundo sistema de trading ainda é muito recente, tem o nome de "Voleibol" e possui apenas uns dias de vida após testes preliminares auspiciosos, sendo baseado num algoritmo derivado de uma combinação do RVI de time-frames que vão desde as 13 às 55 sessões (números de Fibonacci), passando pelas 21 e 34 sessões. É também do tipo tendencial mas distingue-se do "Barras Cem" por ser bastante mais cauteloso quando o swing da tendência dominante começa a ficar muito "esticado", permanecendo então mais tempo neutro do que a favor da tendência que vinha acompanhando.

No caso do "Barras Cem" a posição depende da sintonia entre o gráfico semanal e diário, se estiverem em sintonia na mesma direcção o sistema fica comprado em caso de mercado ascendente ou fica vendido em caso de mercado descendente.
Precisamente à data de hoje o sistema disparou uma ordem de venda aos 6.299 pontos na abertura da sessão (ver gráficos semanal e diário do DAX no "Barras Cem"):
10.000 EUR x 4 / 6.299 EUR/CFD  = 6 CFD

Nesta altura existe um "stop and reverse" de posições curtas para longas no DAX se o índice cash vier aos 6.584 pontos.

No caso do DAX no sistema "Voleibol" o valor da posição a tomar é retirado apenas do gráfico diário, estando o respectivo output ainda neutro à data presente, após ter fechado as suas posições curtas, em teoria, no passado dia 17 de Julho.

Fica a minha expectativa e curiosidade acerca da futura rentabilidade deste sistema conjunto, eventualmente poderá ser mais uma achega ou contribução acerca da utilidade de usar sistemas mecânicos nos mercados!

Bons negócios.

Turn  

[tiagodandre]

Excelente iniciativa...

Será interessante analisar o comportamento da nova criação...com um nome curioso "Voleibol"..


Ficarei à espera do feedback e nomeadamente de nova ordem...


Cump.


PS: Só por curiosidade, os testes foram realizados em que período? (desde Maio ou antes?)

[Mr. Turn]

Obrigado, amigo Tiago!
Os testes no DAX foram efectuados sobre os últimos 10 anos, acho que o sistema resulta bem em activos com uma boa volatilidade intraday com comportamento tradicionalmente pouco lateralizado.
Pode ser uma boa surpresa uma vez que os resultados que obtive foram realmente bastante bons, mas nem os divulgo porque são quase estratosféricos, não dão para acreditar mas provavelmente deveriam ser alargados a outros activos para tirar a limpo estas credenciais positivas.
Abraço, bons negócios e parabéns pela qualidade dos teus artigos, valem a pena ser lidos.
Turn

[tiagodandre]

Oi Turn...

Eu sei que tens vindo a desenvolver vários sistemas ao longo dos anos, basta olhar pelo passado do site e logo se vê o teu excelente trabalho nessa área. (Irei publicar uma lista que criei desses tópicos)

A questão que eu coloco era relativamente à composição deste novo (melhorado) sistema: o "Voleibol"...como a imagem só mostra dados desde Maio, calculo que os testes finais foram realizados apenas desde Maio até agora?

A maioria dos sistemas que desenvolves são especializados para DAX e NDX...não chegaste a fazer testes em outros activos?


Cump.


PS: Agora já só falta publicares uma versão 2 dos posts de money management..

[Mr. Turn]

Oi, Tiago!
Embora o gráfico do "DAX" Voleibol" só apresente dados desde Maio deste ano isso nada tem a ver com os testes efectuados onde cerca de 10 anos foram recuperados para o efeito.
Só utilizei o DAX porque por manifesta falta de tempo não tive hipóteses de checar outros índices importantes, o que interessa é que tenham um comportamento claramente tendencial com swings bem definidos!
Se deixar aqui o gráfico diário com os 10 anos de dados o conjunto fica inilegível, parece mais um quadro abstracto!
Fica o dito cujo...
Abraços.

[Mr. Turn]

Hoje o sistema que se encontra activo com posição curta, o "Barras Cem", modificou no seu gráfico diário o stop de compra para passar a neutro, alterando o valor anterior de 6584 para 6547 pontos.
Bons negócios.
Turn

[Mr. Turn]

Já agora deixo aqui outra curiosidade pessoal acerca do DAX, que nada tem a ver com estes sistemas de trading que aqui deixei como desafio.
Trata-se da minha visão de Elliott acerca do que o DAX poderá vir a fazer nos próximos tempos de acordo com as ondas e ricochetes de Fibonacci que antevejo como possibilidade remota a acontecer.
Não fosse o caso de considerar o método de Elliott uma mera curiosidade de adivinhação, só ficaria surpreendido se alguma vez o índice viesse a seguir de forma aproximada os swings propostos.
Bons negócios.
Turn

[rounders]

  Pi quanto
Grande Turn.

Essa contagem está um pesadelo para os longos e para quem gosta do longo prazo. 
Contagem até que valores onda A? Uí. Rendo-me, já nem publico mais nada no espaço "Diário de Bordo" ,Xica   
Depois onda B aproximadamente 50% a 61.8 será?
Eu tenho um fraco QI, e de onda não entendo nadinha.
Só as da praia quando morava a 30 metros da mesma.; D
Nas datas a coisa ainda parece pior. Mais três anos de bearmarket para movimento da onda A. E fica a faltar a B e posteriormente a C, que pela tua visão do período temporal ía até  20015/2016?? Será???
A correcção que defendes é de todo o Bull Market iniciado no tempo da outra senhora certo.
Tenho uma visão um pouco diferente para o curto prazo principalmente no que toca ao período temporal, em relação aos dois primeiros movimentos plenamente de acordo.
Só tenho visão e só ás vezes para dois movimentos, o que colocaste já é muito à frente para mim.
Já que entraste no terreno das previsões uma visão do spx seria *****.

Quando temos Cramers, Davids e afins a falar em Botão e inversão lá para cima, na minha humilde opinião, mesmo que o mercado quebre em alta os 1290/1295, não considero esse possível breakout, uma inversão e novo Bull Market.
Continuo a acreditar e a defender, que este bear market para estar em causa, teremos de assistir a muito mais por parte do mercado, do que uma simples quebra de um anterior máximo e não quebra do mínimo anterior, isto é, uma formação em W. Algum tentam vender, eu digo não. Vamos com mais calma. Quanto mais dúvidas existem sobre o bear mais caminho ele vai ganhando.
A complacência está bem viva e veio para ficar, ela é bem visível, resta saber quandos  olham para ela, e como a analisam alguns indicadores de sentimento.
É que nem todos sabem olhar para o vix ( e fico cada vez mais com essa ideia, dos muitos posts que vou lendo sobre vix and spx).
Quando muito acham que quando o mesmo caí é sinal de força do mercado, e quando sobe é sinal de fraqueza, a coisa não é bem assim. É que a complacência e a comparação entre ambos, deve ser feito por swings e não de outra maneira. Humildemente desta vez digo, o meu número para continuarmos a estar em bearmode está a 1360 neste momento.
Baixou portanto, praticamente 100 pontos em relação ao anterior publicado. Não sendo nenhum Grall vou arranjar um tempinho para publicar um pequeno texto "why 1360 e não outro valor qualquer".
Continuação do excelente trabalho já deixei um pequenino contributo.
Gostaria de ter até uma visão mais Bullish mas os meus gráficos não me deixam ver mais além, do que hoje aqui deixei.
Que me contínuem a desculpar todos os Bulls.
Até já começo a ficar farto de ser sempre "mais do mesmo".
Apetece dizer "Rounders porque não te calas" eu digo que me cale o mercado.

BFS
Rounders

[rounders]

O meu último post sobre o Dax;

Dax - Importante a sessão de Amanhã
Wednesday, July 30, 2008

DAX voltou a reagir forte ao suporte avançado nos últimos dias.
A abertura de hoje sugeria um duro golpe no upswing inicado no dia 16 do presente mês.
O patamar de suporte nos [6320/6300] voltou a ser determinante.
Os mínimos registados hoje nos 6264.74 passaram a ser a referência para as próximas sessões.
Uma quebra dos mínimos de hoje nas próximas sessões sem quebra dos anteriores máximos ( 6577.10),seria suficiente para atirar o índice de forma rápida para os 5850/5900.
Qualquer posição longa deverá ter como referência o mínimo de hoje.
Em termos de resistências existem alguns valores a ter em observação:
- 6404.86 / zona entre os [6439.21 – 6452.18] e os já referidos anteriormente 6480.
Importante a sessão de amanhã por forma a avaliar se o movimento iniciado hoje, não foi mais do que um movimento para criar um lower high, ou uma forte possibilidade que quebra dos anteriores máximos.
De entre os valores apontados o limite do primeiro intervalo nos 6452 e os 6480 são determinantes. Um fecho acima de ambos ficam reunidas as condições para um teste a valores mais importantes no curto prazo como são os 6577.10 e os [6676-6651]( este no gráfico semanal, logo como um peso ainda maior do que o primeiro).
Qualquer posição short estará em mau lençóis com um fecho acima dos 6480.

Atentamente,


Agora sim,
BFS

[Mr. Turn]

- Amigo Rondas:
Provavelmente terás toda a razão, nesta altura é difícil estar short  com o clima moderadamente positivo em que se encontram os mercados accionistas.
Boa sorte e um abraço.


Quanto a actualizações do duplo sistema, hoje trago aqui as últimas para quem quiser conferir de acordo com as regras que foram publicadas no caso específico do "Barras Cem".
Aliás isto é quase um triplo sistema devido ao facto de ter de verificar o sistema "Barras Cem" em 2 gráficos distintos (gráfico diário e semanal) e o sistema "Voleibol" apenas no gráfico diário.

Pois bem, começando pelo sistema "Barras Cem" temos 2 novas operações efectuadas, a primeira diz respeito ao gráfico diário com o fecho das posições curtas a 6547, com um resultado negativo, através da compra de 6 CFDs a 6.547 pontos no passado dia 6 de Agosto:

(6.299-6.547) EUR/CFD x 6 CFD = -1.488 EUR
Balanço do sistema de trading "Barras Cem":
10.000 EUR - 1.488 EUR = 8.512 EUR

Seguidamente, estando neutro desde 6 de Agosto, foi accionada ordem para ficar comprado no dia 7 de Agosto através do gráfico semanal aos 6.584 pontos.
Para calcular a quantidade de CFDs em risco:

8.512 EUR x 4 / 6.584 EUR/CFD  = 5 CFD



Nesta altura estou então comprado em 5 CFDs, com o primeiro stop de venda para ficar neutro, retirado do gráfico diário, aos 6.435 pontos e o 2º stop de venda para ficar curto, conforme o gráfico semanal, aos 6.257 pontos.

Quanto ao 2º sistema de trading, o novo método chamado "Voleibol", nesta altura continua por estrear no DAX insistindo o respectivo indicador no valor de zero, ou seja, "deixa-te estar neutro que estás bem"!

- Balanço do sistema de trading "Voleibol": Continua com os 10.000 EUR iniciais.

Ficam os 3 gráficos pela ordem:
- Gráfico Semanal "Barras Cem"
- Gráfico Diário "Barras Cem"
- Gráfico Diário "Voleibol"


Bons negócios.
Turn

[aprendizdefeiticeiro]

uma imagem do dax

[Mr. Turn]

Hoje trago aqui mais uma actualização do método "Barras Cem", uma vez que tanto através do gráfico diário como do gráfico semanal houve disparo de ordens.
Olhando para o gráfico diário, o de cima, verifica-se que foi dada uma ordem de fecho dos 5 contratos comprados em 13 de Agosto, através do stop de venda colocado aos 6435 pontos.
Esta ordem originou a seguinte posição de balanço:

(6.435-6.584) CFD x 5 EUR/CFD + 8.512 EUR = 7.767 EUR

Tendo estado neutro desde 13 de Agosto até hoje, o gráfico semanal à data presente, ver 2º gráfico abaixo, acabou de accionar o seu stop de venda aos 6.257 pontos, através da seguinte quantidade de CFDs:

7.767 EUR x 4 / 6.257 EUR/CFD = 5 CFD

Resumindo, o método "Barras Cem" está agora vendido em 5 contratos CFD do DAX, com o primeiro stop de compra, para passar a neutro, situado nos 6.521 pontos e o 2º stop de compra, para passar a longo, colocado aos 6.634 pontos.

                                              -----xxxxx-----
Finalmente uma referência ao método do DAX "Voleibol", ver último gráfico, que finalmente disparou no final da sessão de ontem a sua primeira ordem, passando de neutro a curto no DAX, com ordem executada na abertura de hoje aos 6.286 pontos através de 6 contratos CFD:

10.000 EUR x 4 / 6.286 EUR/CFD = 6 CFD



Bons negócios.

Turn

[ppp]

Bom dia Mr Turn
Tenho acompanhado o metodo barras cem e pelo que pude verificar funciona muito melhor a versão melhorada do metodo cem do que a que está a utilizar aqui. (Versão melhorada com a conjugação com o gráfico horário, e a utilização de vários niveis - as "cores" diferenciadas que explicou noutro post). Alguma razão para não o utilizar esse sistema melhorado aqui?
Obrigado
Paulo

[Mr. Turn]

- Amigo Triplo Paulo:
Tens toda a razão no que afirmas, só que enquanto pouca gente tem acesso a gráficos intraday ao segundo exacto sem delay, quase todos podem seguir sem problemas o "Barras Cem" nos gráficos diário e semanal, devido à facilidade em acompanhar as regras que descrevi.
Abraço e bons negócios.


Entretanto o método "Voleibol" deu-me hoje saída de curto para neutro, pelo que no final da sessão tive de recomprar os contratos em risco, com uma perda no balanço:

(6286-6347) x 6 CFD x 1 EUR/CFD + 10.000 EUR = 9.634 EUR

Tenho portanto este sistema de trading com uma rentabilidade de -3,66%, um início de trading  pouco auspicioso para este sistema em particular, para não falar da desgraça do "Barras Cem" até agora desde finais de Julho!
Melhores negócios para os restantes foristas!

Turn

[ppp]

Peço desculpa falar noutro assunto mas segui o post do EUR/USD com bastante interesse mas deixou de o publicar. Resolveu terminar com a experiência?