DAX: Parece que chegou o Pai Natal...

[Oliveira]

Amigo Tavares:

Obrigado pelos conselhos.
O amigo Turn bem se esforça, mas aquilo não é chinês, é antes dialecto da MONGÓLIA 
Vou estar atento ao DAX. Já não sei quem disse uma vez , que sai demasiado cedo nos trades ganhadores e muito tarde nos perdedores. Comigo é igual.
Ganho muitas vezes, mas as poucas em que perdi levaram o lucro todo

Abraços


JLC

JLC, vê-se que gostas de conselhos, toma lá um - Dá muita atenção aos que já deram provas de perceber de mercados, não vás em cantigas.
Não váz na história de apostar em descidas, a tendecia é bull, depois não há cunha que te valha. Bom dia.

[Mr. Turn]

Amigo Tavares:
Em relação à venda de Puts não vejo onde esteja o problema.
Em finais dos anos 90 o meu foco de atenção no trading eram as opções americanas, tendo à disposição na altura uma excelente plataforma de negociação que era  OptionStation onde se podia negociar para cima de 1000 opções diferentes com todo o tipo de estratégias à disposição, desde combinações de straddles e buterflies até às simples naked options.
A venda de Puts na altura era um excelente método para ganhar dinheiro devido ao gigantesco bull market que assolava os mercados accionistas da altura, só quem não se safou a tempo depois de Março de 2000 é que terá ficado escaldado.
Não acho que actualmente o risco seja muito diferente.
De qualquer forma para mim aquele tempo de aprendizagem como option trader deu-me muitos bons ensinamentos, um dos quais foi precisamente o de nunca vender Puts in-the-money e com longas maturidades.
Se o mercado baixar e vier contra a nossa posição a melhor estratégia de defesa seria sair antes de atingir o strike e quase sempre, certamente, numa altura muito próxima da data de expiração da opção, o que muitas vezes significava ganhos na trade devido ao facto do desconto do valor temporal compensar quase sempre a contrariedade do mercado continuar a corrigir contra a expectativa do trader vendedor dos Puts.
É evidente que quem vendia Puts ía igualmente estar à espera do preço de venda incorporar um valor significativo de volatilidade implícita, pelo menos o dobro da volatilidade histórica do activo subjacente em questão, por forma a majorar o máximo possível a parcela temporal a seu favor, esse era outro detalhe importante.
Quando apareceram os warrants em Portugal achei aquilo uma grande aldrabice em que por um lado eram lançados nos primeiros dias por valores de volatilidade implícita altamente inflacionados e por outro lado os mm manobram a seu bel-prazer as cotações, felizmente nunca entrei neste tipo de selva onde o trader é sempre o mexilhão. Ao menos no mercado americano o simples facto de se poder vender opções antes de as comprar e o facto de haver dezenas de market makers em cada uma das grandes opções do S&P 100 e do Nasdaq, obrigava sempre a ajustar um fair price onde os spreads eram sempre muito competitivos e sem flutuações diárias selvagens como se vêem aqui nos warrants.
Quanto às ordens de venda do sistema "Mix Dogemot", quer no corpo diário de cada sub-sistema quer no resumo final são indicadas se as vendas são do tipo limite, stop ou ao mercado, podendo os stops servir não só para fechar posições abertas como também para abrir novas posições.
Um abraço de boa sorte, extensivo também aos amigos Jotelcê (que já vi que  não vai aprender mongol  ), Scuba ( o homem branco surgirá certamente, mas quando?  )e Oliveira ( cada um sabe de si!  .
Turn

[[email protected]]

Amigo Turn:

Não vou aprender mongol pq é dificil, mas lá que gostava gostava.
come lhe disse uma vez vou ler sempre com atenção os seus posts, embora sejam mts vezes demasiado tecnicos para mim.
Nunca percebi o seu sistema , e eu infelizmente ando nas acções (bem) e nos warrants (mal).
Vamos é olhando para a frente.

Abraços e boa continuação de negocios



JLC

[Tavares]

Vamos lá ver se nos entendemos!

Não anda aqui ninguém a vender a "banha da cobra".

O amigo Turn aconselhou a vender opções puts.
Eu aconselhei a trabalhar com CFDs ou TWs.

E coloquei a hipótese de 1 target de queda - a entrar curto sem precipitações.

Claro que a tendência primária é de subida.
Pode-se tb. raciocinar assim:
o DAX já corrigiu 33% a 38,2% do move anterior de subida (de 5290 a 5917), ao ter ido aos 5.691, e não corrige mais - até atendendo ser esta uma correcção normal numa tendência forte de subida.

Mas tb. se pode entender - aliás, o amigo Turn tb. já o disse - que a correcção poderá ultrapassar 50% e ir fechar os gaps.

Conclusão: o amigo JLC está consciente de que o DAX pode ir, ou não, além da Taprobana, citada nos Lusíadas de Luís Vaz de Camões.

ATENÇÃO JLC - não vás atrás da música da «Cloneid» (todos estes são clones entre eles).

[Tavares]

Amigo Turn,
Escrevi o meu post anterior antes de ter lido o seu e o último do amigo JLC.

Agora não posso, mas logo gostava de falar consigo sobre opções.

Amigo JLC,
Tenho estado a atribuir-te os 5 prometidos pontos. Faltará 1.

Abraços aos dois.

[ana]

Jingle bell, jingle bell...




Turn o que dizes a isto? : )
Jinhu