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DAX - Alerta... um feeling...

Iniciado por Esbanjador, Agosto 25, 2006, 02:09

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Ações do utilizador

Esbanjador

Agosto 25, 2006, 02:09
Trago-vos apenas uma reflexão minha sobre a actualidade do DAX.

O DAX hoje, desde o mínimo ao máximo intradiários, traçou o range em que se tem movido lateralmente nos últimos dias - entre os 5740 e os 5847.

Entre o mínimo relativo do dia 10 e o máximo dos 5847 (CFDs), hoje retraiu praticamente 38,2% (seriam nos 5735), ao atingir os 5740.

Os indicadores semanais de tendência apontam para cima.
Nos diários, temos a média dos 13 dias a apontar para cima e o oscilador estocástico/RSI, de que gosto muito, não dá o DAX como sobrecomprado (marca 0,39 - a caminho da zona abaixo de 0,30 da sobrevenda).

O OBV e o ADL (linha da acumulação/distribuição) têm vindo a subir desde o dia da quebra do H&S. O que indica acumulação persistente.

Considerando o mínimo de hoje (5740), mínimo relativo desde a subida do dia 15, e o máximo que se seguiu (o de hoje nos 5816), temos a retracção dos 61,8% nos 5780 (hoje, pelas 17h00, o DAX esteve quase lá, nos 5788) e a dos 76,4% nos 5765.

A hipótese que deixo é a seguinte.
O DAX poderia vir amanhã, p.ex., ainda aos 5765 para depois subir.
E, caso quebrasse o máximo dos 5847, poderiamos vê-lo, num ápice, aí pelos 5.954 (considerando o range retangular de 107 pontos entre os 5847 e os 5740).
Talvez já tenha base para isso, embora podendo este cenário ser ainda prematuro.

Pode não vir a acontecer nada disto, mas é um alerta/orientação contra eventuais aventuras "curtas" a pensar-se nos 5735, 5724, 5700, etc. ...

Abraços,
Esbanjador ;)
   
«SE NÃO SUPORTA SER CRITICADO, NÃO FAÇA NADA, NÃO DIGA NADA, NÃO SEJA NADA»

Esbanjador

#1
Agosto 25, 2006, 13:05
Um update ao anterior post.

Hoje o estocástico/RSI surpreendeu-me.
Do valor bastante baixo de ontem (0,39) passou para o máximo (1,00).

Ou seja, o que disse está agora ao contrário quanto a este indicador, uma vez que 1,00 não pode significar nada mais do que DAX sobrecomprado.

Os outros estocásticos, rápido e lento, tb estão altos (aliás, já estavam ontem) - acima de 80.

A reviravolta do estocástico/RSI é notável. E este indicador costuma ser bastante fiável.
«SE NÃO SUPORTA SER CRITICADO, NÃO FAÇA NADA, NÃO DIGA NADA, NÃO SEJA NADA»

Esbanjador

#2
Agosto 25, 2006, 15:14
Evolução do DAX como previsto.

5793 já atingidos ;)
«SE NÃO SUPORTA SER CRITICADO, NÃO FAÇA NADA, NÃO DIGA NADA, NÃO SEJA NADA»

Vieira

#3
Agosto 26, 2006, 18:09
Pois é, cá venho eu então a bater mais no ceguinho do Histograma do MACD  ;D

Como só tenho tempo de trabalhar no Meta ao fim de semana, deixo aqui o meu gráfico, em que compara o Histograma do MACD com o preço.

Vamos testar lá isto.  ;)

1º teste (traços azuis):

Datas a considerar: 22/05 e 14/06: o DAX fez um minimo mais baixo e o Histograma do MACD fez um minimo mais alto. Consequência: divergência bem bullish. Resultado: subida até 07/07, máximo 5718.

2º teste (traços vermelhos):

31/07: Histograma MACD: 194,44 (o máximo em fecho no DAX foi feito no dia 04/08 a 5723 mas no dia 31/07 fez 5705 em fecho).

17/08: Histograma faz o seu 2º maximo a 175,90 (ou seja mais baixo do que o 1º).  Nesse dia o DAX fecha a 5834, fazendo um máximo superior ao 1º). Ou seja máximo mais alto no DAX e máximo mais baixo no Histograma do MACD. Consequência: divergência bearish. Resultado: queda no curto prazo (a meu ver).

É claro que a divergência é mais fraca do que a anterior pelo que o DAX, pelo que o DAX deverá corrigir uns 100 pontos, 150 pontos (que por acaso até seria o target do pullback ao neckline do tal H&S invertido).  ;D

Vamos acompanhando.




fig

#4
Agosto 28, 2006, 00:50
Esta semana penso mesmo que os futuros do DAX podem ir aos 6050/6100, depois deveremos assistir ao short da década ;)
Abraço.
fig


O triunfo não se mede pelo estatuto que se atingiu na vida, mas pelos obstáculos ultrapassados no caminho.

Esbanjador

#5
Agosto 28, 2006, 00:54 Última edição: Agosto 28, 2006, 01:35 por Esbanjador
Citação de: Vieira em Agosto 26, 2006, 18:09
Pois é, cá venho eu então a bater mais no ceguinho do Histograma do MACD  ;D

Como só tenho tempo de trabalhar no Meta ao fim de semana, deixo aqui o meu gráfico, em que compara o Histograma do MACD com o preço.

Vamos testar lá isto.  ;)

1º teste (traços azuis):

Datas a considerar: 22/05 e 14/06: o DAX fez um minimo mais baixo e o Histograma do MACD fez um minimo mais alto. Consequência: divergência bem bullish. Resultado: subida até 07/07, máximo 5718.

2º teste (traços vermelhos):

31/07: Histograma MACD: 194,44 (o máximo em fecho no DAX foi feito no dia 04/08 a 5723 mas no dia 31/07 fez 5705 em fecho).

17/08: Histograma faz o seu 2º maximo a 175,90 (ou seja mais baixo do que o 1º).  Nesse dia o DAX fecha a 5834, fazendo um máximo superior ao 1º). Ou seja máximo mais alto no DAX e máximo mais baixo no Histograma do MACD. Consequência: divergência bearish. Resultado: queda no curto prazo (a meu ver).

É claro que a divergência é mais fraca do que a anterior pelo que o DAX, pelo que o DAX deverá corrigir uns 100 pontos, 150 pontos (que por acaso até seria o target do pullback ao neckline do tal H&S invertido).  ;D

Vamos acompanhando.






Olá Vieira,
Já sabes que não concordo com essa tua visão de eventuais divergências baixistas relevantes para justificarem uma queda dessa envergadura.

Desta vez referes tb as datas de 22 de Maio e 14 de Junho.
Relativamente a estas tens razão. Verifica-se a divergência bullish.
E como se verificou, repara que a reacção em alta ocorreu logo.
No dia seguinte (23 de Maio) já estás dentro da subida (a facturar :D).
Mesmo assim, não se verificou qualquer divergência no semanal.

As divergências de que tenho falado e que nunca falharam (pelo menos quando as encontrei e negociei) são as do semanal.
Mas as diárias tb são importantes, como essas que referes supra.

Quanto ao passado mais recente é que divergimos.

Desde logo, eu não consideraria o pico do dia 31 de Julho mas diferentemente o pico anterior ao de 17 de Agosto e esse foi no dia 4 de Agosto.
A escolher-se o pico de 31 de Julho, então o pico teria sido no dia anterior, 28 de Julho.
Porquê?
Porque penso que se devem considerar valores de fecho, uma vez que o MACD funciona com valores de fecho - médias móveis.

Assim, para o dia que eu acho dever ser considerado -  
4 de Agosto - temos

MACD - + 16,92 (valores do Citi que são correspondentes aos do Meta)
DAX - 5.723

17 de Agosto
MACD - + 18,58
DAX - 5.834
Não há divergência nenhuma. O DAX sobe e o MACD sobe.

Considerando o dia 28 de Julho.
MACD -  + 18,58
DAX - 5.705
Não considero divergência. O DAX sobe e o MACD fica no mesmo valor.

Só escolhendo o dia que escolheste, o dia 31 de Julho, é que já se verifica uma pequena divergência ;D
Dia 31 de Julho.
MACD - +20,64
DAX - 5.682
O DAX subiu e o MACD baixou de +20,64 para +18,58. Divergência bearish.

E uma pequena reacção terá então ocorrido no dia 21 de Agosto, que fechou a 5.795.

Não concordo em arrastar os efeitos dessa divergência por vários dias. Quando acontece, ela é imediata (daí talvez o fecho 5795 de 21 de Agosto).

Acresce que a nível semanal não se passa nada.
Entre as semanas de 4 de Agosto e a de 18 de Agosto, o DAX subiu e as barras semanais subiram (DAX 5723 - MACD «- 34,28» / DAX 5.817 - MACD «- 12,75»).

O meu ALERTA mantém-se:
O DAX pode cair um pouco no intraday (era giro vir aos 5.765, mas já deveria ter vindo na 6ª feira), claro, mas depois cuidado com uma eventual quebra do anterior máximo dos 5.849.

Abraços,
Esbanjador ;)
«SE NÃO SUPORTA SER CRITICADO, NÃO FAÇA NADA, NÃO DIGA NADA, NÃO SEJA NADA»

Esbanjador

#6
Agosto 28, 2006, 01:01
Citação de: fig em Agosto 28, 2006, 00:50
Esta semana penso mesmo que os futuros do DAX podem ir aos 6050/6100, depois deveremos assistir ao short da década ;)

Viva Fig,

Pois concordo com essa subida na semana que vem.

Com a descida posterior já não sei... vou acompanhando de perto mas não consigo ver assim tão ao longe.

Abraço,
Esbanjador ;)
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Vieira

#7
Agosto 28, 2006, 10:38
Esbanjador, eu gostava de saber onde é que vem escrito que o máximo ou mínimo do indice para compararmos com o Histograma MACD tem de ser em fecho. O Elder nem utiliza candlesticks...  >:(

Esbanjador

#8
Agosto 28, 2006, 10:48
Caro Vieira,
Têm de se considerar os valores de fecho porque o MACD não dá relevância (não capta) aos máximos, uma vez que é constituído por médias móveis e estas funcionam com os valores de fecho.

Abraço,
Waster ;)

P.S.: ... posso estar enganado, mas penso que o meu raciocínio estará correcto.
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Esbanjador

#9
Agosto 28, 2006, 10:55
Atenção, DAX já atingiu os 5779, ultrapassando num ponto a retracção dos 61,8% (5780).

Falta ir à dos 76,4%, nos tais 5765 (tenho dúvidas...).
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Esbanjador

#10
Agosto 28, 2006, 10:58
... tenho dúvidas, mas é possível. Os futuros americanos caem mais.
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Esbanjador

#11
Agosto 28, 2006, 11:04
Ora aí está, o DAX acaba de ir aos 5765... ;D ;D

O meu objectivo está cumprido.

Agora, poderá subir...
«SE NÃO SUPORTA SER CRITICADO, NÃO FAÇA NADA, NÃO DIGA NADA, NÃO SEJA NADA»

Cat Trader

#12
Agosto 28, 2006, 11:37
Têm a alguns dias uma Mensagem Privada,à qual ainda não deu resposta.
Passa-se algo que eu desconheça???

Um abraço,
O mercado está sempre certo.
O mercado oferece-lhe a ilusão de que tem a capacidade de satisfazer o seu sonho de
independência financeira. Isso fará com que tenha a tendência de juntar apenas o tipo de informação que confirme e reforce a sua opinião sobre o mercado, negando informação vital que poderia dizer-lhe que a melhor oportunidade está exactamente na direcção oposta.

Esbanjador

#13
Agosto 28, 2006, 11:39 Última edição: Agosto 28, 2006, 11:43 por Esbanjador
Agora, AGUARDAR.

DAX na EMA 11. Já veio abaixo dela (nos 5765) e agora está lá 5774.

Portanto aguardar que suba, p.ex., aos 5798... e analisar o "ambiente" para entrar longo.

Mais seguro, será entrar depois do máximo de 6ª feira ser quebrado em alta ou então +++ seguro quando o máximo relativo dos 5849 for quebrado em alta. ;)
«SE NÃO SUPORTA SER CRITICADO, NÃO FAÇA NADA, NÃO DIGA NADA, NÃO SEJA NADA»

Esbanjador

#14
Agosto 28, 2006, 11:46
Citação de: Cat Trader em Agosto 28, 2006, 11:37
Têm a alguns dias uma Mensagem Privada,à qual ainda não deu resposta.
Passa-se algo que eu desconheça???

Um abraço,

Não, amigo Cat Trader... vou ver a MP.

Só ontem, a partir das 23h00, comecei a "viajar" pelo fórum e a colocar uns posts.

Abraço,
Esbanjador ;)
«SE NÃO SUPORTA SER CRITICADO, NÃO FAÇA NADA, NÃO DIGA NADA, NÃO SEJA NADA»
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