Dax Xetra: acompanhamento terminado a 2/11/06

[Doc]

Julgo que será dificíl e stressante, procurar acertar nos swings das minor waves.
Por outro lado, ficar em position trading, vendo perder 50% do valor  também não pode ser.

Está cada vez mais  a parecer-me que os maiores lucro com menor stress estarão no que será talvez um swing-trading de longo prazo/position-trading de curto prazo. Classicamente o swing-trading é de dias, quando muito semanas e o position trading de meses a anos. Parece-me que é aí no meio que está a virtude: semanas a meses.

Por exemplo, neste ultimo movimento do DAX seria de entrar longo em Julho (higher low) e estar agora a sair (topo do canal). Cerca de 15 semanas, 3 meses e meio, portanto.
Neste ponto, poder-se-ia então entrar curto.

[ana]

Isto é muito complicado de explicar, é preciso passar por elas para entender.

Dê-se as voltas que se quiser, em Bull é no acompanhamento da big trend que está a questão. Well, you know... this is a bull market!.

Eu demonstrei o que se pode fazer com position, e a exposição que isso implica não é fácil, fácil é vir aqui dizer que se ganhou x com um trade no passado. Tem drawdowns? claro que sim, mas nunca esteve negativo, nuca se esfumou capital nenhum! e se tivesse tido tambem não havia problema, são contingencias da actividade. O que me interessa é o resultado final. Ah e sim, aguentar as descidas da rentabilidade não é para todos, o factor psicológico conta muito, tem que se ter muita confiança no método que se usa de identificar a tendência.

[Doc]

Parece-me que se podem discutir as coisas sem referências pessoais. É verdade que se instalou um clima de antagonismo entre certos membros do clube, o que é pena.

Pois então e se eu disser que o prazo ideal é um Position Trading (de curto-prazo), a Ana fica satisfeita? 

Há que adoptar e adaptar um sistema à personalidade do trader, uma vez que não me parece que se possa adaptar a personalidade ao sistema, e ás disponibilidades de tempo também, para quem não se dedica em full-time aos mercados.

[ana]

para quem não se dedica em full-time aos mercados.

Mais uma razão para fugir o mais possível do curto prazo 

[Doc]

para quem não se dedica em full-time aos mercados.

Mais uma razão para fugir o mais possível do curto prazo

Pois exactamente. Agora falta é definir o que é curto-prazo, médio prazo, longo prazo, curto-médio, médio-longo, muito curto 

[Francisco Monjardino]

Se me permitem,  , vou interromper a vossa conversa para deixar um gráficozito dos meus e reafirmar o minha opinião para o actual momento do DAX XETRA.

enquanto o DAX estiver acima das suas médias de curto-prazo (11 e 22 dias) e da linha de tendência ascendente que é base do canal de curto-prazo, não vejo razão para questionar o actual movimento de alta.

Aí está o gráfico,

[Zé dos swings]

Então o sistema da ana(o rodopiante)faz mais de 200% em menos de um ano,sempre com uma óptima gestão de risco e não é excelente?não!é inda melhor.
Não importa para mim os trades que se fazem,mas onde nos levam eles,e não há duvida que neste caso o sistema até parece uma máquina centrifugadora(consegue extrair a maior parte do sumo disponivel)
Gostava de ver quem consegue fazer melhor,mas com aviso antecipado!e não do género:notei que o indice foi ali a uns valores e tal e decidi comprar/vender porque era o não sei quantos de fibo...etc !
por acaso tb me deu esses valores baseado em tal e coisa;isso para mim é muito vago,e não permite de modo algum criticar outros cuja comprovação é efectiva,pois penso que se deve sempre partir do facto que ela(A DISCUSSÃO)DEVE SER SEMPRE CONSTRUTIVA E ENRIQUECEDORA o que não têm manifestamente sido o caso .assim ,já se poderia afirmar que havia um trading plan,o qual conseguia x resultados num determinado periodo de tempo(este aspecto é muito importante,para retirar quaquer componente ocasional ao sistema)!enquanto tal não acontecer não vejo razão de ser nessa militância patológica(a menos que seja demasiado obscura),que não traz vantagens para o fórum,para os intervenientes e ainda menos para quem,desinteressadamente e óbviamente com uma função pedagógica(sei de alguns que muito têm beneficiado destes conhecimentos e têm tb tentado evoluir neste dificil mas entusiasmante caminho,mas por certo muitos mais haverá) partilha com todos,o seu tempo e o seu saber!
abraços e beijinhos a quem os merece ,e saude e sorte a todos

[ana]

Se me permitem,  , vou interromper a vossa conversa para deixar um gráficozito dos meus e reafirmar o minha opinião para o actual momento do DAX XETRA.

enquanto o DAX estiver acima das suas médias de curto-prazo (11 e 22 dias) e da linha de tendência ascendente que é base do canal de curto-prazo, não vejo razão para questionar o actual movimento de alta.

Aí está o gráfico,

sempre bemvindos os teus graficozitos.

[ana]

Então o sistema da ana(o rodopiante)faz mais de 200% em menos de um ano,sempre com uma óptima gestão de risco e não é excelente?não!é inda melhor.
Não importa para mim os trades que se fazem,mas onde nos levam eles,e não há duvida que neste caso o sistema até parece uma máquina centrifugadora(consegue extrair a maior parte do sumo disponivel)
Gostava de ver quem consegue fazer melhor,mas com aviso antecipado!e não do género:notei que o indice foi ali a uns valores e tal e decidi comprar/vender porque era o não sei quantos de fibo...etc !
por acaso tb me deu esses valores baseado em tal e coisa;isso para mim é muito vago,e não permite de modo algum criticar outros cuja comprovação é efectiva,pois penso que se deve sempre partir do facto que ela(A DISCUSSÃO)DEVE SER SEMPRE CONSTRUTIVA E ENRIQUECEDORA o que não têm manifestamente sido o caso .assim ,já se poderia afirmar que havia um trading plan,o qual conseguia x resultados num determinado periodo de tempo(este aspecto é muito importante,para retirar quaquer componente ocasional ao sistema)!enquanto tal não acontecer não vejo razão de ser nessa militância patológica(a menos que seja demasiado obscura),que não traz vantagens para o fórum,para os intervenientes e ainda menos para quem,desinteressadamente e óbviamente com uma função pedagógica(sei de alguns que muito têm beneficiado destes conhecimentos e têm tb tentado evoluir neste dificil mas entusiasmante caminho,mas por certo muitos mais haverá) partilha com todos,o seu tempo e o seu saber!
abraços e beijinhos a quem os merece ,e saude e sorte a todos

eh pah, thanks pelo apoio, até fiquei comovida 

[Francisco Monjardino]

Se me permitem,  , vou interromper a vossa conversa para deixar um gráficozito dos meus e reafirmar o minha opinião para o actual momento do DAX XETRA.

enquanto o DAX estiver acima das suas médias de curto-prazo (11 e 22 dias) e da linha de tendência ascendente que é base do canal de curto-prazo, não vejo razão para questionar o actual movimento de alta.

Aí está o gráfico,

sempre bemvindos os teus graficozitos.

Olá Ana,

Estavam tão "embalados" na conversa que até senti necessidade de pedir licença para postar o boneco. 

Aí está mais um, agora actualizado com o fecho de hoje.

[Esbanjador]

Então, sejam muito felizes!

[Francisco Monjardino]

Boa tarde,

Segue-se mais uma actualização para o DAX XETRA.

[Esbanjador]

Então o sistema da ana(o rodopiante)faz mais de 200% em menos de um ano,sempre com uma óptima gestão de risco e não é excelente?não!é inda melhor.
Não importa para mim os trades que se fazem,mas onde nos levam eles,e não há duvida que neste caso o sistema até parece uma máquina centrifugadora(consegue extrair a maior parte do sumo disponivel)
Gostava de ver quem consegue fazer melhor,mas com aviso antecipado!e não do género:notei que o indice foi ali a uns valores e tal e decidi comprar/vender porque era o não sei quantos de fibo...etc !
por acaso tb me deu esses valores baseado em tal e coisa;isso para mim é muito vago,e não permite de modo algum criticar outros cuja comprovação é efectiva,pois penso que se deve sempre partir do facto que ela(A DISCUSSÃO)DEVE SER SEMPRE CONSTRUTIVA E ENRIQUECEDORA o que não têm manifestamente sido o caso .assim ,já se poderia afirmar que havia um trading plan,o qual conseguia x resultados num determinado periodo de tempo(este aspecto é muito importante,para retirar quaquer componente ocasional ao sistema)!enquanto tal não acontecer não vejo razão de ser nessa militância patológica(a menos que seja demasiado obscura),que não traz vantagens para o fórum,para os intervenientes e ainda menos para quem,desinteressadamente e óbviamente com uma função pedagógica(sei de alguns que muito têm beneficiado destes conhecimentos e têm tb tentado evoluir neste dificil mas entusiasmante caminho,mas por certo muitos mais haverá) partilha com todos,o seu tempo e o seu saber!
abraços e beijinhos a quem os merece ,e saude e sorte a todos

Reparo agora que você é muita castiço.
Chama-se swing mas é contra-swing

Ó meu caro, já viu as entranhas desse tal sistema/1-2-3?
Você só lê, aqui, que o dito deu sinal de entrada a X e saída a Y.
E, em ocasiões desfavoráveis, essas informações falham durante meses e você fica sem saber se o sistema entupiu ou se deu sinais de entrada e saída e em que valores... e a contabilidade desaparece...

Já reparou que esse gajo cabeludo que diz que comprou a X e vendeu a Y até comprova isso com "fotografias" dos trades?
E às vezes até justifica as entradas e saídas com Fibo ou outra coisa qualquer.

O gajo até podia dizer apenas «Eh pá, o DAX hoje esteve bestial, entrei e saí em 2 ou 3 horas fazendo X pontos... olhai a "fotografia"».
Ou dizer que o Sistema "SpeedMaster" do gajo o mandou entrar a X e sair a Y... às tantas horas do dia Z... e boca calada.

Ou então, inventar um sistema de longo prazo/big trend.
Capital 100.000 euros.
Entrada a XPTO no dia Y. Stop a B.
Fecho da posição a C no dia D.
Lucro até ao momento - 250.000 euros.

E, se lhe perguntasse se aquilo funcionava com médias móveis, ele responderia «não, não... não tem nada a ver com isso... isto é uma coisa que inventei e não trabalha com MM... tem a ver com indicadores avançados, limites de segurança, medida da volatilidade do DAX... mas é muito mais que isso... e coisa e tal... é verdade hoje fechei a posição "curta" que tinha aberto nos 6311 mas me esqueci de dizer na altura... e é verdade, em 15 de Maio, fechei as posições longas que tinha... mas esqueci-me de dizer na altura mas mais vale tarde do que nunca, né?».
Pedagógico para caraças... né?

Construam sistemas! É o que dá mais!
Perry Kaufman e Prado?... sim esses autores não são maus... mas testem, testem e façam... Sistemas e position é que dá... é verdade já fechei a posição XPTO há 15 dias, mas esqueci-me de dizer... báááá 

Pedagógico para caraças... né?

Ó Swing, tire o swing do seu nome e ponha Zé dos Sistemas
Se não tem sistema, teste um à medida e vai, força... comece a negociar com ele que isso é que dá... né?
Big trend... sempre big que a small não dá... big, big,big... ou seja 1-2-3/centrifugadora, com um sumo do caraças... ná, né laranja nem limão... é uma coisa que eu inventei.

Pronto, desejo-lhe bons negócios Zé dos Sistemas,
Esbanjador

P.S.:... sempre em position... não interessa que position... interessa é que esteja sempre em position... organize-se... né? Quem passa por elas é que sabe o que custa não estar em position. [/color]

[Zé dos swings]

Voçê é de partir a moca
e que tal aceitar a minha sugestão?para quem têm tanta convicção a defender a sua dama...ordens pré estabelecidas,entradas,saidas,stops etc
nem era preciso revelar os "segredos"(embora a Ana tenha a sua "salada" sem segredos,o "boogie" já é mais secreto).
Assim,até já todos poderiam acreditar que o que fazia era por altruismo e vontade de ,de algum modo ser prestável,e não para mera auto promoção!
eu conheço(pouco,é certo)a Ana das famosas almoçaradas aqui do clube,e sinceramente a ideia que me ficou ,é de que é uma pessoa simples,mas com muitos conhecimentos e capacidades,e que de facto gosta de ajudar os outros de uma forma educacional e desinteressada,idéia aliás com que à data fiquei da maioria dos elementos desta magnifica comunidade!
por tudo isto acho que:ou aceita a minha sugestão,ou continua a fazer o que bem entender deixando de ,contudo,implicar/criticar injustificadamente quem nada faz para isso!
e já agora para que é tanta retórica,tanta verborreia dialéctica?
saude

[Esbanjador]

Voçê é de partir a moca
e que tal aceitar a minha sugestão?para quem têm tanta convicção a defender a sua dama...ordens pré estabelecidas,entradas,saidas,stops etc
nem era preciso revelar os "segredos"(embora a Ana tenha a sua "salada" sem segredos,o "boogie" já é mais secreto).
Assim,até já todos poderiam acreditar que o que fazia era por altruismo e vontade de ,de algum modo ser prestável,e não para mera auto promoção!
eu conheço(pouco,é certo)a Ana das famosas almoçaradas aqui do clube,e sinceramente a ideia que me ficou ,é de que é uma pessoa simples,mas com muitos conhecimentos e capacidades,e que de facto gosta de ajudar os outros de uma forma educacional e desinteressada,idéia aliás com que à data fiquei da maioria dos elementos desta magnifica comunidade!
por tudo isto acho que:ou aceita a minha sugestão,ou continua a fazer o que bem entender deixando de ,contudo,implicar/criticar injustificadamente quem nada faz para isso!
e já agora para que é tanta retórica,tanta verborreia dialéctica?
saude

Ó meu caro, aquilo a que você chama - com muita piada - altruísmo e vontade de ser prestável é afinal dar dicas concretas de valores de entradas e saídas para outros imitarem e fazerem dinheiro. Certo?

Só que os trades intraday que aqui inseri, ainda por cima de TWs, não se prestam a isso.
O meu método requer concentração... e quando decido comprar um TW ao preço X, seguem-se determinados actos imediatamente.
Primeiro tenho de o comprar. Depois, confirmar a compra, e anotar valores de stop loss e limite profit.
Tanto uma como a outra operação requerem e efectuação de contas e observação de gráficos... e abrir logo a janela de venda porque não se podem inserir stops mecânicos, etc..
Só depois é que poderia - e sempre sob o perigo de algo acontecer sem eu poder controlar - vir aqui dizer que entrei a X no TW tal.
Quando isso acontecesse já ninguém - normalmente - conseguiria entrar a esse valor. Como o trade por vezes é de 5 ou 10 pontos, quem fosse seguir a dica já entrava desfasado, se calhar num número de pontos igual ao do profit. Ele entrava e eu já estava a sair.

O que é pedagógico é falar de um método. Apenas inseri os trades para exemplificar a aplicação desse método... mais nada.
Aliás, o meu método resulta muito melhor com CFDs ou futuros do que com TWs.
Não aconselho os TWs. Pode-se fazer... mas é muito trabalhoso e arriscado, tanto pela falta de stops como pela "complicação" de se ter de calcular os valores dos TWs correspondentes aos valores dos subjacentes, não esquecendo as contingências a que se está sujeito (acertou-se com o valor do Dax mas o market maker tirou 1 ponto ao TW e os 6.311 agora já não correspondem aos 0,47 mas apenas a 0,46 p.ex., etc.... tem de se estar sempre muito vigilante, etc.).

A utilização dos ratios Fibonacci, no day trading, é um método muito utilizado (um dos métodos), veja, p.ex., Larry Pesavento.
Outros existem como o Market Profile, p.ex., etc... sistemas automáticos...

Penso que falar disto será pedagógico.

Agora, quem tem um sistema de seguimento de tendência para position já pode, após o sistema lhe dar um sinal de entrada para o dia seguinte, vir, nas calmas, dizer isso aqui ao CI. Mas esse filme corre em câmara lenta relativamente à actividade de um trader discricionário que toma as decisões dentro da sessão de trading.

O meu método, no entanto, não se limita aos ratios Fibo para esperar e jogar pull-backs ou retracções de impulsões intraday ou interday.
Vários esquemas com esses ratios servem para me orientar e disciplinar no intraday.
Mas na véspera, faço um "trading plan", utilizando a AT geral para não entrar na sessão sem saber às quantas ando.
Verifico valores de MM. Tento detectar configurações, suportes, resistências, etc.. Verifico vários indicadores de preços, volatilidade, volumes, sentimento, padrões sazonais. Colijo informação sobre os dados que serão publicados no dia seguinte e que possam vir a ter impacto na sessão. Etc..

E como andamos nestas coisas para ganhar dinheiro, aprecio todos os métodos que resultem.   
Não defendo nenhuma dama em especial. Apenas falo do método que actualmente aplico porque é o que aplico.
Quando digo que o swing trading bem executado dá mais dinheiro do que sistemas de seguimento de tendência, falo em termos genéricos por aquilo que vou lendo em livros de autores consagrados e porque tem lógica...
Mas, repare, muitas pessoas serão incapazes de fazer dinheiro com swing trading e já o fariam com os referidos sistemas. A maioria não faz dinheiro com nenhum dos métodos. Desde logo, não faz com sistemas porque não os tem.
Para estas pessoas seria ouro sobre azul se alguém lhes oferecesse um sistema. Iam vendo os sinais e actuavam em conformidade.
Só que isto teria o problema de terem os ditos sistemas de irem sendo calibrados/actualizados com a passagem do tempo para obviar à entropia dos mesmos que o tempo vai causando e eles não o saberiam fazer.

E note que eu não implico com ninguém! Apenas dou a minha opinião sobre métodos de trading por aquilo que vou lendo e experiência.

Repare, construir um sistema que funciona com boa rentabilidade é meritório. Não critico isso, obviamente. Isso seria estupidez pura.
O que critico é aquela pessoa que, porque tem um sistema, quer fazer crer que só se pode fazer trading rentável com esse método, ou que esse método é o mais rentável. Ou que o mais rentável é jogar as tendências maiores, seguindo-as.
Não é!
Aliás, têm de se distinguir as coisas.
Um day trader, um swing trader ou trader de tendência maior pode ser discricionário ou não. Pode ter um sistema automático ou não. Pode ter um sistema mas não o seguir de forma mecânica só porque ele dá um determinado sinal.

Há daytraders que têm sistemas automáticos a darem sinais durante a sessão. Uns seguem-nos com disciplina de ferro. Outros não, utilizando-o apenas como mais uma ferramenta.

Eu defendo que é bom ter um bom sistema mas não para ser seguido de forma automática, mas antes para ser utilizado como uma ferramenta pela pessoa/trader. O trader é que o construiu e não o contrário.
Daí que o sistema deva funcionar como uma ferramenta do trader.
Depois, os out puts do sistema irão passar pela mente do trader (a mesma que construiu o sistema/ferramenta) para ser ele a filtrá-los, com informações adicionais, com a sua inteligência emocional, com a sua pessoa...

E já me perdi... mas só quero sublinhar que rebato apenas o radicalismo, o fanatismo exacerbado na defesa do seguimento automático dos sistemas, como sendo o único método que pode propiciar o triunfo nos mercados a longo prazo...
Não é! Está demonstrado por variadíssimos autores consagrados em mercados e AT.

O triunfo nos mercados está na mente do trader, na sua disciplina e psicologia.
Um trader sofisticado, culto e informado irá utilizar diversas ferramentas para melhor analisar o mercado e suportar as suas decisões. Entre essas ferramentas poderão ter lugar também os sistemas automáticos.

Olhe, seja feliz...

Esbanjador