Portfolio e Jogo

[Rui Pedro]

Caros Amigos

Antes de mais a todos vós os meus respeitosos cumprimentos.

Desde 2001 que venho desenvolvendo um sistema que me permitisse um método de negociação em Bolsa limitando o mesmo Trading seguindo uma certa quantidade de determinados critérios.

Após 6 anos de desenvolvimento e testes do mesmo cheguei ao momento em que me sinto minimamente satisfeito com o mesmo, e por isso falei com o Monjardino se existiria algum problema em criar um post único no qual pudesse ter um modo de actualização do mesmo, pois quando os resultados se tornam públicos a responsabilidade cresce de uma forma diferente.
Para conseguir criar uma isenção ainda maior, criei uma conta no site Virtual Stock Exchange da MarketWatch  onde podemos criar os nossos próprios portfolios a funcionarem como se de facto estivessemos a negociar com uma corretora online.

Também é possível criar um jogo de Bolsa com vários participantes pelo que eu optei criar um onde estará o meu Portfolio e quem quiser aqui no ClubeInvest poderá também participar com o seu Portfolio sob a alçada das regras do jogo.

Assim em relação ás regras do jogo são as seguintes:

- Possibilidade de entrar com um Portfolio a qualquer momento do Jogo que durará 733 dias

- Capital Inicial : 1,000,000.00 USD
- Não é permitido fazer reset ao Portfolio
- Possibilidade de realizar Vendas a Descoberto (Short Selling)
- Possibilidade de colocar Ordens Limite
- Possibilidade de colocar Stop Loss
- Possibilidade de Conta Margem numa proporção de 2:1
- Preço Mínimo de Transacção $0.01
- Preço Máximo de Transacção não existe
- Comissão por transacção de $15.00
- Credit Interest Rate  4%
- Debit Interes Rate 6%
- Percentagem Máxima de transacção de Volume 50%

Inicio do Jogo - 28/02/2007
Fim do Jogo - 02/03/2009

Link Directo para participar no Jogo : http://vse.marketwatch.com/Game/StartViewGame.aspx?id=ClubeInvest       (ACTUALIZADO)
GameID - ClubeInvest


Em relação ao jogo é tudo mas se existir alguma dúvida não hesitem em perguntar.


Em relação ao meu Portfolio seguirá religiosamente o meu Sistema. Como escrevi anteriormente, este levou muito tempo de desenvolvimento dado que o mesmo começou do zero mesmo a nível de indicadores.
Cheguei a tentar usar indicadores conhecidos os quais apesar de performances interessantes acabavam sempre por falhar alguns critérios que eram essenciais para o método de trading. assim acabei por eitar mãos à obra e escrevi os meus próprios indicadores que contemplam os seguintes factos:

- Análise de Preço
- Análise de Volume
- Análise de Volatilidade
- Análise de Tendência

Com estes tento determinar momentos em que o activo esteja SobreComprado ou Vendido e encontrar momentos de inversão.

Também com estes indicadores determino Automaticamente um StopLoss e um PriceTarget que se poderá transformar ou não numa ordem Limite.
Tanto o StopLoss como o Price Target são dinâmicos podendo a meio do trade serem reajustados tendo em conta a evolução do preço após o sinal de abertura de posição.

Um critério essencial neste meu método de Trading foi tornar a minha actividade de Trader compativel com a minha situação Profissional que já me permitiu estar muitas horas em frente a um monitor a ver preços mas agora nem sempre o posso fazer...por vezes apenas tenho 5 minutos para aceder a um computador e abrir a minha conta para ver o que se passa.
Assim, os indicadores foram desenvolvidos de uma forma semanal pelo que abrirei posições sempre à Segunda-feira a não ser que seja feriado pelo que seguirá o primeiro dia útil da semana.
A projecção de stop´s e Target´s abrange também este pensamento ou seja abro uma posição e estabeleço logo um "canal de fecho de Posição" e depois só me resta dormir descansado e ir trabalhar no dia seguinte, sem nunca me atrever a passar pelos milhares de sentimentos que um dia de Trading nos impõe fazendo com que nos precipitemos muitas vezes e façamos maus trades.

Obviamente, este não é um sistems perfeito, pois isso é utópico, mas estou satisfeito com o desempenho dele e cá está a coragem de o tornar público e deixá-lo ser alvo dos vossos julgamentos.

O que farei neste post?

- Deixarei aqui um link de acesso directo ao meu portfolio para quem não queira participar no jogo mas ver apenas o portfolio que é :

http://vse.marketwatch.com/Game/Portfolio.aspx?a=PWAhHQ9uX42IVkvOCaOYynRMTWEp3tmKHyvmymWtQbhsCBo5lyAuxzaJlekeSqGR&g=ClubeInvest

(ACTUALIZADO)

- Ao fim de semana virei aqui a este post anunciar quais as posições que abrirei no primeiro dia útil da semana incluindo Stop´s e Target´s

-A minha base de dados inclui 4243 empresas Americanas pelo que se alguém por acaso tiver a curiosidade de ver o sistema aplicado a um determinado título eu poderei colocar o gráfico anotado do mesmo.

- Discussão sobre o sistema


É importante anunciar e agradecer ao Francisco Mojardino que têm conhecimento desta minha iniciativa assim como a autorizou. Por isso o meu Agradecimento e Parabén pela coragem pois eu também já tive sites e sei o que custa ver no fórum links para sites externos que poderão desviar a atenção dos utilizadores para outras bandas.

Um grande abraço deste vosso Amigo

Rui Pedro

[Lark]

Já lá estou com a AMGN

[Semitela]

Boa Ideia para desanuviar deste sell-off.



  Que sirva de divertimento á todos os que participam  , e que vença o melhor 

Já agora , quanto tempo demoram a aparecer os trades que fazemos  ? 20 min ?
É que eu já fiz uma serie deles .

Abraços

[Rui Pedro]

Semitela os trades demoram em média 15 minutos a aparecer po causa do delay legal. De qualquer das formas não é possível benefeciar destes 15 minutos caso tenham realtime por outro meio no caso de movimentações rápidas de um activo, o que ainda torna a situação mais real.

um abraço

Rui Pedro

[Semitela]

Vamos lá inscrever-nos 

Que isto as quedas vao continuar , e é uma forma de testar os nossos reflexos nestes dias de volatilidade intensa , e de nos treinarmos mas quando formos ricos e tivermos 1000000$ para nao fazermos os erros que fazemos agora.


Já estao 3 participantes , vamos ver se chegamos pelo menos à dezena.

Abraços.

[O Próprio]

Excelente iniciativa. Se tiver algum tempinho vou-me inteirar melhor da coisa.
Acho no entanto que o prazo é um tanto alargado - 2 anos. Seria interessante estabelecer milestones intermédios, por exemplo mensais e semestrais.

[Rui Pedro]

Excelente iniciativa. Se tiver algum tempinho vou-me inteirar melhor da coisa.
Acho no entanto que o prazo é um tanto alargado - 2 anos. Seria interessante estabelecer milestones intermédios, por exemplo mensais e semestrais.

Olá Próprio
Eu compreendo a tua ideia mas isso também dificultaria a performance de quem têm outro tipo de estratégias como os investidores com base na AF ou investidores de longo prazo ou mesmo quem prefira apenas B&H e que poderão ver os resultados dos seus trades apenas ao final de 1 ano.

De qualquer modo na ficha pessoal de cada um dos participantes é possível ver os rendimentos semanais e mensais.

Um abraço

Rui Pedro

[Rui Pedro]

Caros Amigos
Tanto um como outro registaram-se num outro jogo que eu tinha criado, relativamente idêntico para realizar alguns teste, e que poderia causar estes erros pelo que peço desculpa pelo mesmo. de qualquer modo se tivessem seguido o link directo teriam ido parar ao jogo certo. Não existe maneira de fazer o transporte das vossas carteiras para o jogo correcto pelo que para evitar futuros enganos irei encerrar esse jogo de testes e peço-vos que ingressem no jogo correcto com o link seguinte:

http://vse.marketwatch.com/Game/StartViewGame.aspx?id=ClubeInvest   

(ACTUALIZADO)


Um abraço e obrigado pela vossa atenção

Rui Pedro

[Francisco Monjardino]

Boas Rui Pedro,

Aqui vai mais um ponto, pela iniciativa e partilha de experiência que muito promete.


Um abraço,

[Rui Pedro]

Caros Amigos

Quando existiu a confusão entre os dois jogos que estavam criados acabei por conseguir apagar um mas ainda nem consegui perceber como alterei a data final do que estava correcto para o dia 2 de Março. Resumindo, apesar de já ter tentado alterar a data final e de ter entrado em contacto com a marketwatch para serem eles a alterarem a data, tal não é possível pois técnicamente o jogo acabou...quase antes de começar. Talvez um pouco de azelhice minha e por isso peço desculpas.

Recriei o jogo com novo ID e aqui fica o link para se registarem pela primeira vez ou então de novo para quem já estava registado:


http://vse.marketwatch.com/Game/StartViewGame.aspx?id=ClubeInvest


Quanto ao meu portfolio estará no link:

http://vse.marketwatch.com/Game/Portfolio.aspx?a=PWAhHQ9uX42IVkvOCaOYynRMTWEp3tmKHyvmymWtQbhsCBo5lyAuxzaJlekeSqGR&g=ClubeInvest


Participando este Portfolio no mesmo Jogo.

Mais uma vez peço desculpa por esta azelhice mas decerto que terei  vossa compreensão.

Para os utilizadores que já estavam a participar só 3 ainda tinham realizado movimentos peo que o mais prejudicado será o Semitela que já augurava um lucro de 0,05% pelo que em especial lhe peço desculpa.

A todos o meu abraço

Rui Pedro

[Rui Pedro]

Então como prometido aqui vai ficar as posições que o sistema irá abrir para o primeiro dia útil desta semana:

LONGOS:

Ticker: ADLR
Quantidade: 4000
Buy Price : Ao Mercado (Executado a 6.54 e Fechou a 9.15)
Stop Loss: 6.19
Price Target: 7.33, actualizou para 9.15
Resultado: Acertou (Lucro de 39.91%)


Ticker: CPST
Quantidade: 28000
Buy Price: Ao Mercado (Executado a 0.88 e Fechou a 1.06)
Stop Loss: 0.75
Price Target: 1.05
Resultado: Acertou ( Lucro de +20.45% )

Ticker: NURO
Quantidade: 2500
Buy Price: Ao Mercado (Executado a 11.01 e Fechou a 9.96)
Stop Loss: 10.21
Price Target: 12.19
Resultado: Errou ( Prejuízo -9.54%)

Ticker: QTWW
Quantidade: 18000
Buy Price: Ao Mercado (Executado a 1.35 e Fechou a 1.64)
Stop Loss:1.24
Price Target: 1.64
Resultado: Acertou ( Lucro 21.48% )

Ticker: TELK
Quantidade: 4500
Buy Price: Ao Mercado (Executado a 5.51 e Fechou a 6.81)
Stop Loss:5.0
Price Target: 6.80
Resultado: Acertou ( Lucro de 23.59% )

SHORT SELLING (VENDAS A DESCOBERTO)

Ticker: JADE
Quantidade: 2500
Short Price: Ao Mercado (Executado a 10.10)
Stop Loss:12.60
Price Target: 8.42
Resultado:

Ticker: BBI
Quantidade: 4000
Short Price: Ao Mercado (Executado a 6.55)
Stop Loss:7.34
Price Target: 5.78
Resultado:

Ticker: BCSI
Quantidade: 800
Short Price: Ao Mercado (Executado a 31.58 e Fechou a 35.44)
Stop Loss: 35.06
Price Target: 29.72
Resultado: Errou (Prejuízo -10.89%)

Ticker: MVIS
Quantidade: 7500
Short Price: Ao Mercado (Executado a 3.23 e Fechou a 3.73)
Stop Loss: 3.73
Price Target: 2.93
Resultado: Errou (Prejuízo de -13.40%)

Ticker: GTXI
Quantidade: 1200
Short Price: Ao Mercado (Executado a 21.30 e Fechou a 19.42)
Stop Loss: 24.42
Price Target: 19.42
Resultado: Acertou ( Lucro de 9.68% )

Ticker: BONT
Quantidade: 500
Short Price: Ao Mercado (Executado a 46.28 e Fechou a 55.24)
Stop Loss: 53.83
Price Target: 43.27
Resultado: Errou (Prejuízo -16.22%)

Ticker: CCOI
Quantidade: 1200
Short Price: Ao Mercado (Executado a 21.64)
Stop Loss: 25.62
Price Target: 19.66
Resultado:

Ticker: SIGM
Quantidade: 1000
Short Price: Ao Mercado (Executado a 25.86 e Fechou a 29.77)
Stop Loss: 29.70
Price Target: 24.09
Resultado: Errou ( Prejuízo de -13.13% )

Ticker: LEA
Quantidade: 700
Short Price: Ao Mercado (Executado a 36.45)
Stop Loss: 40.38
Price Target: 34.50
Resultado:

Ticker: MOVI
Quantidade: 5500
Short Price: Ao Mercado (Executado a 4.40 e Fechou a 3.63)
Stop Loss: 5.54
Price Target: 3.88
Resultado: Acertou ( Lucro de 21.21% )

Ticker: RTI
Quantidade: 300
Short Price: Ao Mercado (Executado a 81.65)
Stop Loss: 97.77
Price Target: 72.79
Resultado:

Ticker: VDSI
Quantidade: 1500
Short Price: Ao Mercado (Executado a 15.80 e Fechou a 19.46)
Stop Loss: 19.46
Price Target: 15.08
Resultado: Errou ( Lucro de -18.81% )

Ticker: IMMU
Quantidade: 5700
Short Price: Ao Mercado (Executado a 4.20 e Fechou a 5.84)
Stop Loss: 5.44
Price Target: 3.76
Resultado: Errou ( Prejuizo de -28.08% )


Como irão reparar todos os preços de compra são ao mercado e só numa situação de existir no pré-market uma variação substancial em direcção ao Price target é o que a Ordem será Cancelada.

Todas estas ordens irão ser colocadas neste momento peo que poderá começar a acompanhá-las desde já.

Em relação a gráficos, como devem imaginal era uma loucura colocar aqui todos os gráficos destas empresas pelo que se alguem tiver a curiosidade de ver o sistema aplicado a alguma empresa em particular basta dizer que eu colocarei aqui o gráfico anotado.

Como é apanágio do sistema, esta semana não vão existir mais abertura de posições. Até ao final da semana os unicos possíveis negócios serão fechos de posição.

Também facto importante, devido ao método dinâmico dos Stops e Target´s, é a possibilidade de um Target se tornar numa ordem limite (protecção de lucros) com nova projecção de novo Target.

A todos o meu abraço

Rui Pedro

[Rui Pedro]

Queria desde já dar os Parabéns a todos os participantes pela coragem em tornarem um Portfolio Público, e bastante isento, associado aos vossos nomes.

Isto porque existe sempre um novo sentimento totalmente diferente a todos os outros relacionados com os mercados. Neste caso existe  a sensação de estarmos a ser julgados publicamente, o que não é verdade, e tal implica uma grande coragem. Parabéns por isso.

Convém sempre lembrar que quem quiser a qualquer momento pode entrar no jogo com o seu Portfolio.

No final o objectivo não é encontrar vencedores e vencidos mas sim discutir estratégias, quando se errou perceber porque se errou e quando se ganhar perceber também o porquê.

Mais uma vez Boa Sorte a todos e Bons Trades

Deste vosso Amigo

Rui Pedro

[Rui Pedro]

Como combinado cá estão as ordens para esta semana em que o sistema gerou 3 sinais.

Aproveito para informar que sobre as ordens da semana passada tanto os stops como os targets  irão ainda hoje ser actualizados.
No caso da posição sobre a ADLR o Stop desaparece e o Target que também será hoje actualizado irá transformar-se numa ordem de protecção de ganhos dado que já vai com 31.50% de lucro e 17.33% acima do target.

SHORT SELLING (VENDAS A DESCOBERTO)


Ticker: PRGX
Quantidade: 2000
Sell Price : Ao Mercado ( Executado a 13.91 e Fechou a 14.80)
Stop Loss: 14.29
Price Target: 11.21
Resultado: Errou (Prejuízo de 6.01%)

POSIÇÕES LONGAS

Ticker: SSP
Quantidade: 500
Buy Price : Ao Mercado ( Executado a 43.99)
Stop Loss: 40.76
Price Target: 51.48
Resultado:

Ticker: MNTA
Quantidade: 2000
Buy Price : Ao Mercado ( Executado a 12.50 e Fechou a 13.45)
Stop Loss: 10.69
Price Target: 13.41
Resultado: Acertou ( Lucro +7.60% )


Obs - Peço desculpa pelo atraso na comunicação das ordens mas desde ontem que tenho tido muitas dificuldades em aceder à net.

[Rui Pedro]

Não deixar de passar em claro a performance desta semana do Fig em que negociando um volume bastante significativo conseguiu produzir uma vantagem superior a 14% em apenas 5 dias de Trading e está obviamente em primeiro lugar.

Os meus parabéns pelo desempenho

Continuo a informar que a qualquer momento qualquer forista pode entrar na competição por isso inscrevam-se e aumentem a tabela classificativa assim aproveitem esta oportunidade para testar as vossas estratégias.

A todos um abraço deste Amigo

Rui Pedro

[Pedro Miranda]

Boa iniciativa !

Abri lá uma conta para exerimentar também