MetaStock/Excel - Dúvidas, Formulas e Sistemas

[nnascimento]

Boas a todos,
tenho mt pena q o meu tempo nesta altura seja mt reduzido, pois sistemas automatizados ou semi automatizados seduzem-me e perco mts horas a tentar qq coisa. Nao querendo nem podendo (falta de tempo) falar do meu actual sistema dou uma ideia ou conceito de um sistema para tirar partido da volatilidade. Sabendo de antemao q em correcçoes acentuadas uma revese bar+ é um sinal extremamente poderoso de inversao de tendencia no curto prazo, porque nao tirar entao proveito disso e tentar amealhar alguns trocos num curto prazo de tempo ate o sistema principal (tendencial) dar o seu sinal sinal?
entao sabendo de antemao que uma rb+ se caracteriza por o minimo do dia ser inferior ao minimo do dia anterior e o fecho ser superior ao fecho do dia anterior q em linguagem meta se pode definir como: l<ref(l,-1) and c>ref(c,-1) definimos a nossa rb+. O q podemos fazer entao? se tal situaçao ocorrer e, uma vez que sabemos que estamos numa correçao à tendencia principal (assumindo bull) podemos tb defenir (sem optimizar) por ex. que numa correcçao de 5 dias q em meta se diz l<ref(l,-10) se surgir uma rb+ qs de certeza que podemos esperar nos proximos dias um counter trend da correcçao.Como referi qs de certeza e nao de certeza.Entao podemos dar uma ordem se estas duas condiçoes se verificarem de comprar no dia seguinte um tick acima do mx do fecho da rb+. Qt tempo devemos ter a posição? eh eh , boa pergunta. Uma vez q estamos a tentar tirar proveito da volatilidade numa correcçao sabemos que mais cedo ou mais tarde o counter trend ou rally se resumirá, logo a nossa trade é curta duraçao. Um stop justinho ou num tick abaixo do dia anterior ou um tick abaixo do mid point da vela do dia anterior dara para proteger alguns lucros. Se formos stopados, paciencia a trade era para isso mesmo.Tirar proveito apenas dum movimento counter trend. Negociando futuros ou cfd´s com alguma alavancagem é possivel obter alguns ganhos. Deixo entao aqui as nossas condiçoes para este pequeno sistema (mais tarde introduzirei a este micro sistema uma variante tendencial)

Go Long (indicator builder)

If (l<ref(l,-10) and c>ref(c,-1),1,0)

os 10 dias sao opcionais, cada um que introduza o parametro q achar + conveniente.Simplesmente uma correcçao superior a 5 dias é mais fiavel que uma correcçao de 2

Um abraço a todos

[vset]

Bom dia Traders,

para ter dois gráficos (diário+semanal) com análises distintas temos de possuir duas bases de dados iguais ou há truque para ultrapassar a questão? (Metastock)

Atentamente.

[rounders]

Boa Noite,

Grande contributo pela partilha e abordagem saí mais um ponto.
Começo a achar que afinal este topico começa a fazer algum sentido.
Vou ver se no fim-de-semana também coloco algumas questões tentando atrair mais os grandes guru da linguagem metastock.
E como estou a desenvolver alguma coisa em excel vou também abordar algumas dificuldade que passam não só por criar aos indicadores em excel devido ás formulas, como fazer algumas coisas em termos de semanal como por exemplo o MACD.
Se estivermos a estudar valores estatisticos num histórico de 50 anos a coisa torna-se bastante cansativa.

Boa Noite
Abraço
Rounders

[Rui Pedro]

Olá Vset
Não é necessário ter 2 BD´s.
no programa Metastock (Canto inferior direito) junto aos botões de zoom tens um botão com a letra D  que significa daily. Basta clicares nesse botão e no menu que se abre podes escolher ver o gráfico semanalmente, mensalmente, trimestralmente,anualmente de uma forma completamente automática.

Qualquer indicador que sobreponhas será calculado no time-frame que escolheres.

Mais dúvidas é só apitar.

Abraço
Rui Pedro

[Pedro Miranda]

nnascimento,

Excelente post ! Keep them comingo
Acabei de te dar um ponto aqui no forum

Vset,

Tomei a liberdade de juntar o teu post aqui por questão de organização e manter toda a temática Metastock aqui concentrada
O Rui Pedro já te deu uma resposta, mas já agora dou também uma sugestão se quiseres ter sempre 2 estudos guardados, por exemplo o Diario e o Semanal, com estudos diferentes em cada um, podes fazer o seguinte: botao direito sobre o grafico diario por exemplo, «apply template», default, depois vai abrir um novo grafico, passas a grafico semanal, fazes os estudos, etc.. e depois fazes «Save» e das-lhe um nome qualquer. Assim podes sempre aceder a esse estudo sem teres de alterar o teu estudo diario.

um abraço,

[vset]

Viva PM,

a questão era essa tua segunda resposta. São estudos independentes.

Vou experimentar dessa forma, só não sei se a cotação vai ser actualizada no futuro pelo original, não creio.

O objectivo é ter um gráfico diário e outro semanal, separados ao nível de estudos utilizados.

[rounders]

Faz o que o Pedro explicou que dá na perfeição a não ser que nem eu nem ele tenhamos entendido a tua questão.
Eu costumo muita vezes fazer isso até mesmo para gráfico diário, isto é fazer um estudo por exemplo com alinhamento de swings e indicadores e depois aproveito os swing alinhados mudo alguns indicadores e tenho outro estudo com outro nome. Senão tinha de estar a alinhar tudo outra vez.
Quem usa os mesmos ou alguns indicadores em vários time frames dá para criar e depois basta gravar como "save as" e alterar o nome.
Exemplo – NDX100ActSem009 e o outro como NDX100ActDiá0509.

A actualização é automática qualquer que seja o estudo ou período temporal por parte do downloader.

Continuando neste campo talvez não fosse descabido explicar como se criar um titulo novo para posterior carregamento em termos de base de dados.
Portanto um titulo que a nossa base de dados não têm de raiz.
Logo há noite se tiver tempo vou dar essa explicação mas se houver alguém com vontade força aí.

Espero ter ajudado
Abraço
Rounders

[nnascimento]

Olá a todos
estive agora a reler o q escrevi ontem e peço desculpa pelos erros quer de ortografia quer linguagem. A hora ía avançada e por motivos profissionais tenho mesmo mt pouco tempo para escrever c calma. Antes de retificar o q aqui escrevi agradeço os pontos. Nao percebo nada disso e nem o q significam mas se dao desconto para gasoleo que venham
entao vamos la retificar o nosso micro sistema

No indicator builder vamos criar um new. O nome escolham-no vcs

If( (L<Ref(L,-10) AND L<Ref(L,-1) AND C>Ref(C,-1),1,0)

está feito.se repararem o que basicamente estamos a dizer é se o minimo de hoje for inferior ao minimo dos 10 ultimos dias e se o minimo de hoje for inferior ao minimo de ontem e se este fechou acima do fecho de ontem entao vou comprar. Mt diferente da porcaria que ontem escrevi.
O criterio de entrada é vosso bem como o n da contagem dos dias mas para uma verdadeira inversao de trend acho que pelo menos 5 ou mais de correcçao tem ou deveriam ocorrer. assim daria ordem de compra um tick acima do mx da rb+ com stop um tick abaixo dessa mesma vela indo ajustando um protective ou trailling stop ou um tick no minimo do dia ou um tick abaixo do mid point do dia dependendo de qts contarctos estou a negociar. Experimentem no diario do SP. Ficam estupefactos

Agora mais uma nota: nao é estupido ir contra a tendencia principal e aproveitar os rallies para entrar curto? sim e nao.pq? o q é q nos impede de aproveitar a volatilidade?nada, por isso ao deixar o meu stop um tick abaixo do mid-point da vela anterior deixo tb uma ordem de stop para entrada curta um tick abaixo do minimo do dia anterior. Posso ser stopado e ganhei dinheiro na counter trend e ao mesmo tempo abrir o reforçar posições curtas se o rallie se resumir.

Espero agora sim ter ajudado pq ontem o sono era ja mt.

um abraço para todos

[rounders]

Tudo bem,
Grande topico em tão pouco tempo e já com tanta informação e muita participação.
É topico para andar sempre na primeira página do CI.
Quando deixei a ideia e tive a iniciativa estava apreensivo devia ter logo acreditado no Pedro.
Este tópico  é um catalizador de muita informação neste campo dificil como é a programação e o metastock.
E ainda ninguém falou em programar as coisas ao nível do excel, mas penso que irá aparecer algumas coisas nos próximos dias, prometeram-me uma abordagem a esse nível também vou aguardar.

Ainda não testei a formula que enviaste ao CI mas quando a  anexei ao indicador builder dava erro. Tinha uma coisita mal mas agora já funciona.

If(L<Ref(L,-10) AND L<Ref(L,-1) AND C>Ref(C,-1),1,0)

O metastock é terrivel basta uma coisita é dá logo erro.

Abraço

P.S. Mandei-te uma msg privada nnascimento fico a aguardar resposta.

[Prof Girassol]

Estou com uma dificuldade para converter os meus ficheiros de Metastock para o formato Ascii do programa Metastock com a extensão ou formato .prn.
Alguém sabe como o posso fazer?

Obrigado.

Girassol

[Pedro Miranda]

Ola prof.Girasol,

Juntei o te tópico a este, pois é aqui que se fala sobre Metastock.

Não conheço ficheiros PRN... qual é a source desses ficheiros ? já agora, se quiseres podes deixar aqui como anexo (em zip) esse ficheiro para ver do que se trata.

um abraço,

[Prof Girassol]

Olá Pedro,

Junto deixo o texto explicativo do que me estão a pedir para alimentar o software que pretendo utilizar.

Percebes o que eles pretendem?

The utility requires ASCII data files in the format DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME (optional and not required) or Metastock ASCII files in the format TICKER, PER, YYYYMMDD, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE with the .prn file extension.

Obrigado

[Pedro Miranda]

Viva,

Não sei exactamente o contexto dessa mensagem, mas por exemplo os nossos ficheiros aqui do site respeitam esse formato, apesar de usarem a extensão TXT.

[Cat Trader]

Caros amigos,

Vou tentar sempre que o tempo me permita ajudar a fomentar este tópico,que tanto interesse têm para tantos de nós.Bom deixemos-nos de conversa e passemos aquilo que interessa...

Aqui vai o meu 1º Contributo...com uma especial atenção ao P.Miranda,que é sem duvida um dos grandes admiradores deste indicador.
Este indicador com a formula que vou apresentar de seguida é ter a vantagem de ser muito paramtrelizavél (será que é assim que se escreve?...)

Então aqui vai...


Dynamic Mom Index


pds:=Input("avg DyMoIdx periods",3,252,21);
Stpds:=
Input("Standard Deviation periods",2,252,5);
x:=Input("use Open=1 High=2 Low=3 Close=4 Volume=5 P=6",1,6,4);
plot:=Input("[1]Dynamic Momentum Idx,  [2]dynamic periods used",1,2,1);

x:=If(x=1,O,If(x=2,H,If(x=3,L,If(x=5,V,
If(x=6,P,C)))));
Vt:=Stdev(x,Stpds)/Mov(Stdev(x,Stpds),10,S);
pds:=pds/(Vt+.14142);
pds:=If(pds>Cum(IsDefined(x))-13,
Cum(IsDefined(x))-13,pds);
pds:=If(pds<2,2,pds);

Up:=If(x>Ref(x,-1),x-Ref(x,-1),0);
Dw:=If(x<Ref(x,-1),Ref(x,-1)-x,0);
UpAvg:=Up*2/pds+PREV*(1-2/pds);
DwAvg:=Dw*2/pds+PREV*(1-2/pds);
DyMoIdx:=
100-(100/(1+UpAvg/If(DwAvg>0,DwAvg,.000001)));

If(plot=1,DyMoIdx,pds)

Como introduzir no programa Metastock:

MetaStock -> Tools -> Indicator Builder -> New
Copy and paste formula below.

Com os respectivos creditos a José Silva a que considero um dos melhores programadores do mundo em linguagem Metastock.


Já agora amigo Pedro Miranda...Para quando um novo repasto do Clubeinvest???
Acho que anda já muita gente com saudades.eheheheheh

[rounders]

Boas,
Cat,

Se os grandes gurus do MS começam a abrir o livro o clube e este topico vão pegar fogo.

Aqui fica mais um contributo que andava perdido no clube.

/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=658

P.S. Onde eu ando a perder as minhas horas é só Ms e MS mas ainda estou nos primeiros degraus.
Este topico é daqueles que neste momento mais gosto apesar do grande valor de todos os outros.
Venha mais fogo


Abraço
Rounders