Estive a olhar para o teu sistema e fiquei impressionado com os testes de rentabilidade conseguidos!
Já vi que o sistema é do tipo "swing trading", só que eu não consigo nem de perto nem de longe conseguir sequer aproximadamente os rácios que conseguiste.
Perguntava por curiosidade:
A) Usaste nas simulações que percentagem para comissões e slippage?
B) Quando o sinal aparece ele só é detectado no final da sessão ou tens forma de saber com antecedência qual o nível a partir do qual o sinal é disparado? Penso que isto é importante porque no primeiro caso só podes dar ordens pelo menos na sessão seguinte, o que deteriora sempre as rentabilidades globais (como acontece comigo, por exemplo!); no segundo caso tens de facto a possibilidade de entrares perto do fecho da sessão, penso que quando o valor previsível de fecho estiver dentro dos teus parâmetros de viragem de swing, será isso?
Se não for nenhuma destas 2 possibilidades, usas algum stop de referência para longos e curtos, junto ao nível em que pensas que o swing vai reverter? Nessa eventualidade, se as cotações ultrapassarem várias vezes intraday esse nível ficas várias vezes longo e curto nessa sessão? É que se for esse o caso tens de ter em atenção o capital que se vai esfumando em comissões nesse cenário, há dias loucos em que isso pode suceder por mais de uma dúzia de vezes...
C) Responde se quiseres, se não quiseres não respondas porque reconheço que o segredo é a alma do negócio, qual o oscilador base usado e a respectiva time-frame?
Um conselho e um desejo de alguém que já passou por isso: o mais difícil há-de vir com a disciplina de seguires permanentemente o método de forma automatizada, no início as tentações de abrir umas excepções são mais que muitas, mas lançada a base de um negócio rentável, tens depois de investir no money management...
Um abraço e parabéns, vais no caminho certo!
Cem
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