Cheira-me que vou levar um rico chimbalau.
Não vem daí mal nenhum ao mundo dizer que não há nada perfeito.
Ontem tive um bom exemplo disso mesmo.
Com efeito tive durante o fim de semana um sinal de entrada no Nasdaq 100 através da sub-rotina do sistema de trading que dizia respeito às entradas em regime tendencial, um sinal ténue mas que existiu.
Acontece que as regras de compra neste regime são muito claras: quando aparece o sinal devo comprar ao mercado se o máximo da sessão for ultrapassado.
Mas...a abertura de ontem foi um terrível gap up, por experiência sabia que era um erro entrar com todo aquele intervalo a comprar, mas foi o que fiz para ser coerente e disciplinado com as regras do sistema.
Fui ver porque razão não podia auto-limitar as ordens de entrada que não excedessem o máximo anterior em 0,1% ou 0,2% e a razão estava nos testes durante a década de 90: imensos gap ups de continuidade, se não fosse atrás deles perdia grande parte do bull dos anos 90!
Mas ainda não estamos nessas alturas de euforia, dirão vocês, pois não, acrescento eu, era perfeita loucura aplicar esta regra nos tempos actuais, com os mercados ainda mais laterais que ascendentes, o indicador de oscilação lateral indicava valores acima dos 76%.
Já sei, na versão seguinte adopto nova condicionante: só alinho em stops de gaps se o indicador de lateralização do mercado estiver abaixo dos 50%, sujeito a novos testes de confirmação de performance...ou então limitar a compra a meio caminho entre o máximo anterior e a abertura, tenho de estudar a situação, isto dos gaps tem muito que se lhe diga!
Desculpem este desabafo mas também preciso de pôr cá para fora as minhas angústias, lá terei de enterrar brevemente este Bobi!
Um abraço a todos,
Cem
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