É mais propriamente uma ideia para adaptar a uma estratégia já existente de negociação de índices, que nunca testei se valerá alguma coisa...
A ideia resumidamente é:
-Em vez de comprar o índice que se negoceia, comprar um cabaz de por exemplo 5 empresas desse índice, que se encontrem em tendência ascendente e sobrevendidas.
-Em vez de shortar o índice que se negoceia, shortar um cabaz de por exemplo 5 empresas desse índice, que se encontrem em tendência ascendente e sobrecompradas.
Um índice é a média poderada das empresas que o constituem. Quando o índice sobe por exemplo 1%, quer dizer que algumas empresas subiram mais de 1%, e outras menos de 1%. As empresas mais voláteis tendem a subir e descer sempre mais, mas para alem disso, há empresas mais saudáveis e menos saudáveis, em têndência ascendente e descendente, sobrecompradas e sobrevendidas.
Se conseguirmos tirar do nosso índice negociado as empresas que não nos interessam, ficamos com um índice reformulado que tenderá a ir mais na nossa direcção.
Para saber que empresas estão em tendência ascendente/descendente de médio e longo prazo, poderia ser usado o "Linear Regression Slope", dividido por uma média móvel do close (e eventualmente dividido por um indicador de volatilidade). O LRS talvez com um periodo entre 100 e 250 dias.
Para saber que empresas estão sobrecompradas e sobrevendidas poderia ser usado o estocástico.
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de qualquer tipo de transacção ou investimento.
