... com vocês um sistema de trading que tenho estado ultimamente a testar com excelentes resultados.
Enviei recentemente este sistema para a Revista "Stocks and Commodities" que achou a ideia muito interessante, estando a ser analisada a possibilidade de o publicar.
Deixando assim de ser um sistema meramente privado achei que partilhando a ideia com vocês todos poderia ser interessante ouvir mais feedbacks ou propostas de melhoria deste trading system.
Não se trata de qualquer substituição do sistema que uso diariamente nos mercados, esse quanto a mim necessita apenas de uma reformulação ou acrescento de ordens de stop-loss, mas atendendo ao que estou habituado a ver e testar pareceu-me ter muitas potencialidades já que actua com rapidez e procura afastar-se da confusão quando lhe cheira a esturro!
Quem quiser acompanhar o racicínio à volta das fórmulas a usar terá de ter umas luzes acerca de programação em linguagem de Metastock.
O programa utiliza 3 fórmulas diferentes independentes e internamente gira apenas à volta de um único indicador: o DMI ( dynamic Momentum Index ), transformado em oscilador. Apesar desta aparente simplicidade o programa que constitui a essência de funcionamento destas 3 fórmulas usa contudo os princípios que considero essenciais um sistema abarcar: 1) Nunca contrariar a tendência dominante ; 2) Cortar as perdas rapidamente; 3) Acompanhar se possível os stops através de um método de trailing; 4) Usar um money management apropriado em função dos testes de performance passados e tempo expectável de utilização do método no futuro.
Os testes foram feitos em 2 cenários alternativos, usando ou não stops. Os resultados finais obtidos foram bastante semelhantes, atribuindo internamente cerca de 0,2% de perda constante por trade para slippage, tendo o cenário sem uso de stops obtido em perto de 20 activos diferentes líquidos testados desde 1989 até hoje cerca de 48% de trades vencedoras e um rácio de profit / loss total de perto de 2,85 e um drawdown máximo de 23% para 1 contrato não alavancado. Usando stops a taxa de sucesso desce para 42% e o rácio profit / loss atinge os 2,67 mas a boa notícia é que o drawdown ou perda máxima seguida do sistema reduz-se a cerca de 16%, nos activos seleccionados para teste.
Perante estes valores, um utilizador deveria fazer a sua própria opção perante o seu próprio conforto de usar ou não stops.
Primeira coisa a fazer: escolham o activo que quiserem, desde que inclua o volume na sua base de dados, e nos "Smart Charts" abram esse índice ou acção acompanhado de um "Template" básico qualquer que inclua apenas as cotações em barras ou velas que permitam detectar o "OHLC" ( Open, High, Low, Close )de cada sessão. Excluam qualquer indicador extra ou indicador de volume do gráfico, só atrapalha e cria espaço desnecessário que vai ser ser preciso para visualizar os indicadores das 3 fórmulas a criar.
A primeira fórmula é a mais simples de escrever em linguagem programada, diz respeito aos stops a utilizar no caso do utilizador enveredar pelo uso do sistema com stops.
FIM da Parte I
(Segue brevemente)
Abraços ao pessoal, espero que se divirtam e tenham consciência que o uso do sistema a apresentar acarreta riscos de perdas. Portanto, muito cuidadinho antes de optarem pelo respectivo uso.
Cem
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