Por aquilo que vi, numa inspecção sumária, usas o indicador de swings de forma oscilatória.
Aquela pergunta do Waterman tem razão de ser: as ordens são dadas no dia do disparo do sinal, tens de introduzir os dados do dia até um quarto de hora antes do fecho da sessão, ou só na abertura seguinte?
Outra questão: que valor de slippage, ou diferença ask-bid + custo de comissões, usaste nos testes? Para um sistema que te dá ordens de inversão de forma tão frequente, a parte de leão dos eventuais lucros não ficará em casa da corretora?
Outra pergunta, hoje estou chato, que rácios líquidos ( descontadas por trade os valores do slippage) te deram os winners/total e o profit/loss ?
Finalmente, uma sugestão amiga, espero que não me leves a mal: que tal criares um filtro que impeça a execução de trades contra a tendência dominante? Isto é, se fores tendo swings cada vez mais altos, acho muito arriscado usares posições curtas nas correcções descendentes de canal, normalmente a minha experiência diz-me que o risco de slippage numa frequência superior a 2 trades por mês não compensa o risco de inversão...
Um abraço, benvindo e boa sorte, que o teu entusiasmo seja realmente recompensado.
Turn/Cem
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