...para uma volatilidade de 30% (que é mais elevada do que a histórica) mas é aquela que os MM estão a usar neste momento, o valor desse w é de 0,82. Para além disso esse w é demasiado perigoso pq pode variar 50% num só dia nos próximas semanas visto que só tem mais 16 dias úteis de maturidade pela frente...
Alex Tomás, se usares a fórmula de Black-Scholes...
Antunes
29
26-11-2003 02:07
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