Curioso, muito curioso mesmo a performance do DAX comparativamente aos indices americanos, destaca-se de forma bem visivel atravês dos gráficos uma "esquesita apatia" do DAX em termos de performance versus os principais indices americanos.
Basta recordar o comportamento "animal" que teve o DAX durante o bearmarket, com dias e semanas sucessivas de alta volatilidade, variações de 3, 4 e até 5% diárias e fazer agora uma analogia, observa-se e concluio-se facilmente que existe algo de novo aqui, bastante diferente do que estavamos habituados.
Que se passará com o "animal"?! A tradição já não é o que era?!
Ou será que o factor cambial é uma variavel condicionante importante nesta altura no comportamento do DAX?!
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