Thanks pela informação, embora não esteja completa como gostaria e pedi, mas também não se pode ter tudo , né cara?
Quando disseste que não estava à venda mudaste de ideias ou o preço pedido era baixo ou era só para testar a reacção do pessoal?
É que no primeiro post pediste propostas...
Curiosamente os rácios que divulgaste do teu sistema não são muito diferentes dos do meu, que utilizo em position trading.
Aqui ficam para curiosidade os parâmetros do "Perdigueiro" obtidos em trading real até ao presente: 59,3% de taxa líquida de sucesso, 11,8% de ganho médio líquido nas trades vencedoras, 6,4% de perda média líquida nas trades perdedoras e drawdown máximo de 8,9% na curva de equity.
Atendendo à proximidade dos rácios comparativos de ambos os sistemas só não consigo entender a tua "outstanding" performance em 2003 no Nasdaq 100, que foi também o melhor activo alavancado da minha carteira com a diferença que no meu caso obtive apenas 160,90% ( o que para mim foi excepcional), por acaso o único activo onde obtive no ano passado uma rentabilidade de 3 dígitos.
Suponho que uses a alavancagem máxima permitida e uses stops, just for the case. No meu caso não uso stops e as fórmulas de money management que uso não me autorizam o uso de mais de 38% do capital disponível para utilizar em margens no trading em futuros.
Se tiveres mais detalhes interessantes e curiosos apita para o meu mail, também sou "fanático" por bons trading systems, esperando um dia encontrar o graal do trading...
Abraço,
Cem
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