por ex no dax volatilidade do indice(vdax) não têm nada a ver com a do warr.em si,ou seja hoje por ex com o indice nos 2855, de manhã o ct dax 23 estava a0.76/8 e agora a o.75/7 com a volatilidade mais alta cerca de 2%!!.parece que o que conta é a volatilidade implicita ,ou seja a que o MM espera para os próximos tempos,e com os mercados a subir e o verão à porta(foi mesmo assim que me foi dito)que históricamente são pouco voláteis(ao que eu contrapuz com os dois ultimos mas de nada valeu)é que a mesma desça(ainda mais eheh).resumindo não hà hipótese de ter algo de pálpavel com que trabalhar neste campo,o que conta é a subjectividade dos MMs,isto apesar desta ser a componente mais importante dos warr(com o que ele concordou).para ter uma ideia do movimento futuro dos warr.disseram-me para acompanhar o mercado de opções na Eurex(se alguêm puder explicar como se vê isto agradecia).e pronto agora vou meditar sobre isto a ver se chego a alguma conclusão.abraço e bons negócios
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