Autor: Capablanca
Data: 27-04-2003 12:37
... fórmulas mais complexas de calcular o risco de ruína, mas eu não as conheço. É preciso aprofundar o tema, de qualquer forma ficou a ideia de money management.
Por acaso eu vou fazer isso que referes, de variar o tamanho da posição de acordo com a «certeza» da minha análise diária, podendo a posição ser de -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 ou +5 contratos e-mini S&P500.
Descobri que com uma conta de 25.000 USD para position trading, quando transacciono no máximo (5 contratos, long ou short), o meu stop tem de ser de 6 pontos para ter um risco de ruína de 3,53%. Mas usando menos contratos já posso aumentar o stop, mantendo o mesmo risco de ruina, ou seja, o meu stop serão 1500 USD por trade, qualquer que seja o tamanho da minha posição (claro que poderei stopar antes, caso a minha análise assim o determine). Se estiver com 5 contratos isso representa 6 pontos de adversidade. Com 4 contratos representa 7,5 pontos de adversidade. Com 3 contratos são 10 pontos de stop, com 2 contratos são 15 pontos e com 1 contrato são 30 pontos para atingir o meu dollar stop !
Bom, temos de aprofundar isto, um abraço Mill !
Capablanca
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