«Por isso Capa consegues-me arranjar o valor deles às 14:30 nos dias 25, 28 e 29 de Abril? De 30 para a frente vou arranjar porque eles no site da CME têm os valores intraday do dia anterior de uma forma bastante legível»
Não, a minha BD tem o tick by tick (todos os ticks) de Setembro de 97 até Março de 2003. Não tenho o mês de Abril, provavelmente se a tivésse comprado hoje já viria com a actualização de Abril.
«No S&P 500 E-mini tenho considerado stop loss após entrada de 3 pontos e stop de protecção aos lucros de 5 pontos. Sei que consideras bastante apertado para position trading mas têm-me dado bons resultados. E o sistema dá-me sinais não tanto de position trading, mas de posições a manter por 1/2 dias.»
Pois, o meu plano é fazer não um position trading system (para isso utilizarei as minhas análises), mas sim um day trading system, que faça umas 10 transacções ou mais por dia ! Mas ainda nem sequer o programei quanto mais testá-lo, ainda tenho muito trabalho pela frente até ter uma coisa mais ou menos conclusiva.
Sim, 3 a 5 pontos parece-me apertado, especialmente se não usares também uma escala de tempo, porque senão qualquer spike intraday faz com que sejas stopado. Eu estou a pensar em stops do género: «se ficar mais de meia hora acima de x, stop at the market», qualquer coisa do género, mas ainda não testei nada.
«Também estou a testá-lo nos e-mini Nasdaq-100 e Mini-Dow. Este último considero bastante limitado pois conseguem-se comprar muito menos contratos apesar da alavancagem ser parecida (5$ por ponto)»
Acho que te devias especializar nos e-mini SPX. Os futuros NDX e Dow têm uma liquidez e volatilidade intraday muito inferior, acho que não são muito bons para day trading ou trading de curto prazo (1 ou 2 dias), mas tu é que sabes ...
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