Autor: delta
Data: 25-05-2003 10:12
para trades em futuros de indices? Tanto podia ser daytrade como trades de um dia ou dois, ou até position
Podíamos registar num forum os trades, depois alguem os compilaria, com certeza que muitos dos participantes de CI iriam fazer contas aos negocios lá registados e depois, algum se ofereceria para colocar um quadro com os resultados, semanalmente por exemplo, mas isso apareceria naturalmente, o importante é começar o resto virá por acrescimo.
Algumas propostas para regras de funcionamento:
Seria aberto a quem quisesse participar podendo cada participante criar um nick para esse efeito, isso seria aconselhável na medida em que reduziria a pressão da exposição.
Mesmo aqueles participantes do CI que não participassem deste "jogo" poderiam colocar questões aos traders, dar a sua opinião etc
Para o imediato e para não complicar numa primeira fase de testes, cada participante poderia efetuar trades em todos os indices que quisesse com o limite de ter apenas aberto um contrato por indice. Claro que nessa primeira fase as performances seriam apenas comparáveis indice a indice e não no global, no global ficaria para a forma final de funcionamento, uma vez que para isso será necessário criar um limite de capital e outros regras adicionais.
Cada compra ou venda seria registada em tempo real e sempre em novo post (ou seja um novo post para a entrada e um novo post para a saida, não registar trades em posts resposta para facilitar a leitura), e em post do tipo "eom" para ser imediato o registo do trade no forum, e cumpriria o seguinte:
-Quantidade de contratos. Cada participante poderia negociar apenas um contrato por indice de cada vez, por isso, se for dois é porque fez reverse,
-designação do indice,
-compra ou venda e preço do cash no momento em que foi feita a compra ou a venda (muitos participantes não tém acesso ao preço dos futuros em tempo real)
-resultado se está a fechar alguma posição (o resultado facilita a leitura das performances e, logicamente, para ser confirmado basta procurar o post em que a posição foi aberta)
Exemplos:
1DAX compra2831 +32 (eom)
(está a fechar um curto com resultado de 32 pontos positivos e fica sem contratos DAX)
2SP venda920 -3 (eom)
(fez reverse, ficou curto e o resultado do longo fechado foi de 3 pontos negativos)
1NAS venda1130 (eom)
(está a abrir um curto em NAS)
Em post resposta a esse o participante, sempre que possivel, poria uma pequena justificação para essa entrada ou essa saída, que podia conter graficos ou outros elementos considerados importantes (depois poder-se-ía eventualmente criar uma pontuação de acrescimo tendo em conta a % de negócios com justificação, por exemplo)
O que pensam disto? É divertido e didatico e podíamos começar desde já um periodo de testes que serviria tambem para ir criando mais regras, devemos ter aqui participantes melhores para isso que eu, e vendo quantos participantes apareceriam e quais os indices mais escolhidos. Por agora usaríamos por exemplo o forum Metastock e Sistemas e depois, caso isto funcionasse, a administração criaria um forum para tal, se a administração concordar
Se houver respostas de interesse a este post e o OK da administração eu começo já amanhã a registar lá trades com este nick e espero ter companhia
Boa tarde a todos!
P.S. isto é importante tambem para quem quer fazer testes antes de se iniciar no mercado real, e quando fazemos testes numa folha de papel há muitas tentações para apagar negocios e alterar, aqui depois de estar escrito é como nos negocios reais já não se pode fazer restart, permitindo a cada um avaliar a sua performance e evolução
Pessoalmente, usaria este "jogo" para testar trades de mais curto prazo, e até daytrade, veria se era capaz de obter bons resultados em trades de periodo mais curto que aquele que normalmente uso, e de forma continuada no tempo
Mesmo que acabassemos por não chegar a criar um jogo mais formal, só a disciplina de justificar os nossos trades por escrito, o que permitiria consultas futuras para avaliarmos as razões que nos levaram a efetuar determinado negocio, a auto-avaliação em termos de resultados e a eventual discussão de trades concretos já era importante, penso eu.
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