Autor: Sport
Data: 29-05-2003 12:41
Parâmetros Calculados
Delta -0,0667 Elasticidade preço -3,8093
Prémio (%) 46,1 Valor temporal 0,045
Valor intrínseco 0 In/Out (%) -44,35
Theta -0,0004 Vega -0,009
Comentários e Análises
O warrant está 'out of the money'.
A elasticidade preço é igual a -3,8093 . Isto significa que, quando o preço do activo subjacente varia 1%, o preço do warrant varia -3,8093%.
Com um delta igual a -0,0667 o valor teórico varia -0,0067EUR por cada 1USD do preço do subjacente.
A passagem de, cada dia implica uma perda de -0,0004EUR no valor do warrant. Em termos percentuais, este valor equivale a -0,86%.
A variação da volatilidade em um ponto produzirá uma variação no mesmo sentido no preço do warrant de -0,009EUR.
Strike: 17 (19/12/2003)
Um abraço
SP
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