Por acaso nunca fiz qualquer conta a essa possibilidade pelo simples motivo de que não pratico o day trading por razões profissionais, ou seja, de falta de tempo para essa actividade.
Mas que isso já me passou pela cabeça, é um facto, pode ser que num dia em que me profissionalize possa experimentar essa pista de usar os máximos previstos para shortar e os mínimos previstos para comprar.
Apesar de nunca ter testado directamente essa matéria de aplicar os máximos e mínimos numa eventualidade dessas, a única estatística histórica que tirei de testes destas fórmulas em relação aos índices é que o desvio histórico teórico dos máximos e mínimos, comparados com os valores reais que se vêm de facto a verificar, são proporcionais à amplitude média da volatilidade diária de cada índice e normalmente o erro médio do desvio situa-se algures entre 0,5% a 1%, consoante a tal menor ou maior volatilidade diária de cada activo.
Um abraço,
Cem
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