Autor: Cem
Data: 26-07-2003 16:06
A maior disponibilidade de tempo que tenho tido ultimamente fez-me debruçar de forma mais profunda sobre o sistema de trading que tenho usado e desenvolvido nos últimos anos, pretendendo extrair da ideia geral que está por trás dele o máximo que me seja possível.
Pesquisando a metodologia utilizada até à exaustão em qualquer tipo de mercados, tenho ultimamente chegado a certas conclusões muito importantes, entre as quais está o uso de um filtro de autorização de trading, que no fundo só me deixa entrar em trades a favor da tendência dominante de médio e longo prazo.
Este “pequeno” detalhe fez com que a taxa de sucesso do sistema, ou a relação entre os negócios em que ganhamos sobre aqueles em que perdemos dinheiro, passasse de perto de 50%, na versão anterior, para cerca de 63% no presente. Acrescentaria também que em termos anuais apanhamos por este processo em média cerca de 5 trades em cada activo, ganhando em perto de 3 contra 2 negócios, e sempre com um rácio em que a média dos ganhos é sempre claramente superior à média das perdas, gerando uma relação profit/loss global próxima dos 3 para 1.
Este alerta é muito importante porque quase sempre vemos a maior parte das pessoas a usar estratégias de compra-venda-compra-venda de forma muito discricionária em qualquer fase temporal, independentemente do sinal das tendências onde está o dinheiro que devemos ir buscar. Se ao menos muita gente pudesse suspeitar o erro em que incorre, por muitas vezes insistir em negociar contra a tendência dominante, muito dinheiro perdido poderia ser evitado…
Negociar a favor da tendência dominante não é uma simples afirmação baseada na experiência de milhares de testes e realidade do trading, trata-se de uma necessidade crítica!
Como calcular essa tendência dominante? Boa pergunta, para a qual deverão existir milhares de respostas diferentes!
A melhor resposta está contudo na mistura convergente de vários indicadores de origens diversas: quando todos eles estiverem de acordo não há que hesitar, é fogo à peça!
No meu caso pessoal uso uma ponderação de 10 indicadores diferentes, escalonados em timings e origens diversas. Entre esses indicadores encontra-se um dos meus favoritos de há muito tempo. Chegou a ser considerado por mim em 1997 como o meu indicador “supremo”, aquele que usado por si só de forma isolada obtinha as melhores rentabilidades nas acções do mercado português e em inúmeros índices que incluíssem volume, dando excelentes resultados no PSI-20. Neste momento é o terceiro da lista dos meus melhores indicadores de tendência, em termos dos resultados obtidos de forma isolada.
Este indicador de alta performance neste caso não é mais que uma mistura concordante de 3 classes de indicadores que representam relações de volume, volatilidade e momentum.
Pensei bastante antes de publicar este indicador, desenvolvido em 1996, pois raramente divulguei indicadores concretos que fizessem parte do meu arsenal de trading mas, em atenção a todos os amigos destes 2 magníficos fóruns, aqui fica este pequeno “segredo”, a quem quiser aproveitar, em linguagem de Metastock:
auxrvi:=
If(
RVI(14)>56,1,
If(RVI(14)<44,-1,
PREV));
avgpvt16:=
Mov(PVT(),16,W);
auxpvt:=
If(
avgpvt16>Ref(avgpvt16,-1),1,
-1);
avgdmi10:=
Mov(Mov(DMI(C),10,W),3,S);
auxdmi:=
If(
Ref(avgdmi10,-1)-avgdmi10<0.1*(Ref(avgdmi10,-2)-Ref(avgdmi10,-1)),1,
-1);
auxtotal:=
auxrvi+auxpvt+auxdmi;
auxsinal:=
If(auxtotal=3,1,
If(auxtotal=-3,-1,
PREV));
auxsinal;
Devo acrescentar que as linhas de programa acima descritas deram-me ao longo dos anos bastante dinheiro a ganhar, apesar de se encontrarem integradas num sistema mais vasto, mas tenho consciência da importância crítica do referido indicador pois sei que influiu bastante nos resultados finais através do timing muito preciso que transmite em termos de position trading!
Faço apenas notar que o indicador revelado só é aplicável a activos que incluam o volume na sua base de dados.
Resta acrescentar que quando o programa retorna o valor +1 teremos um sinal de posições compradas e, no caso de apresentar o valor –1, posições vendidas! Mas atenção à tendência de médio e longo prazo, se estiver tudo a favor, poucas dúvidas deverão subsistir em avançar com o negócio à vista…
Abraços a todos, é bom voltar de longe em longe aqui aos fóruns!
Cem
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