incluindo adaptar qualquer sistema a escalas de tempo diferentes, substituindo no intraday os valores diários por ticks.
Mas detectei uma coisa curiosa no meu caso: se usar barras diárias tenho uma determinada rentabilidade, se usar barras semanais a rentabilidade baixa quase para metade :-( e se usar gráficos mensais a rentabilidade é praticamente inexistente, creio que entramos quase no terreno do "random walk" ou da pura sorte! Ainda por cima, quanto maior o time-frame maior o drawdown. Quem anda em futuros é impensável ficar restringido aos gráficos semanais, é suicídio, só tem hipótese de sobreviver com gráficos de diário, inclusivé, para baixo!
Para trading em regime intraday acho que um sistema semelhante só resultaria provavelmente, faltam-me fazer testes e tempo para os fazer, em activos extremamente líquidos, com alta volatilidade ( tipo DAX) e "slippage" e comissões o mais baixos possíveis.
Quanto à possibilidade de modelar um sistema adaptado ao teu estilo de trading diário no DAX, creio que sim mas desde que fossem transmitidas regras muito precisas, concretas e sistemáticas.
Provavelmente haverá alguma dificuldade em "ensinar" o sistema em questões mais filosóficas e estratégicas, como por exemplo o pensamento dominante dos day traders e os "coitados" dos position traders que estão sempre a levar para trás com os disparos de stops em perda! A forma de ultrapassar mais facilmente essas situações seria provavelmente pela introdução no sistema dum indicador auxiliar de "feeling" com alguma escala e ponderação adequada, algo que só pode ter alguma validade mediante o "instinto predador" de traders com um passado claro de sucesso. A maior dificuldade é que isso implica que o sistema não pode ser testado, como lhe iríamos introduzir esses valores diferentes diários do indicador de "feeling"? Mas que é possível, lá isso é...
Um abraço,
Cem
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