Respondendo de forma directa: o rácio profit/loss ( tem a ver com o timing correcto das trades), o drawdown ( tem a ver com o risco e o grau de alavancagem do activo) e a comparação numa base temporal extensa da relação rentabilidade do sistema, usando posições longas e curtas, com a rentabilidade do activo.
Como fui apanhado de surpresa pela pergunta e respondi de forma quase imediata, provavelmente escaparam-me outros parâmetros provavelmente importantes.
Um abraço,
Cem
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